2022年中级银行从业资格(中级风险管理)考试题库深度自测300题(含有答案)(安徽省专用).docx

中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、为控制个人信贷业务操作风险可采取的措施是（）。A.优化产品结构，改进操作流程B.强化一线实时监督检查C.改革信贷经营管理模式D.实行严格的前中后台职责分离制度【答案】 ACS8W1D7P9W1K9L8HR8M8H10Q10L10W4A1ZR7F8V3J1S4W10H52、通常情况下，下列商业银行资产的流动性自高至低排序正确的是（）。A.、B.、C.、D.、【答案】 ACW5A4I1P9K4C4V10HR6I4I2B7Q3L4H4ZG5X4Y8C5G5C9H103、净稳定资金比率指标的观察区间为一个年度，有助于抑制银行使用期限刚好大于流动性覆盖率规定的（）日时间区间的短期资金行为。A.15B.30C.45D.20【答案】 BCN2M1N2Q6H5S1C9HT1N7Y2N7I6V3Z2ZA3U7Y9C2X2S6K24、 根据商业银行资本管理办法（试行）商业银行银行账簿利率风险管理指引规定，下列不属于交易账簿中的金融工具和商品头寸需满足的条件的是（?）。A.交易方面不受任何限制，可以随时平盘B.能够进行积极的管理C.能够准确估值，且公允价值变动不计入当期损益的金融资产D.能够完全对冲以规避风险【答案】 CCN1E10F1P8T10R4A7HN2U5I10M1A8I6X3ZO9Z5H10V8X9L6O75、以下不属于商业银行资本的作用的是（）。A.资本为银行提供融资B.吸收和消化损失C.化解所有风险D.维持市场信心【答案】 CCB5G2X3R8P10W4V5HM10U2O5I4L7I2N3ZG10Z2B5C9H8B8H106、下列选项中，不属于损失数据收集遵循的原则的是（）。A.重要性B.统一性C.多样性D.谨慎性【答案】 CCM2X5X3I5C2S8D8HX9N9P6Y5M1Q4B3ZA6B10G2A8G8V4T77、下列关于商业银行违约风险暴露的表述，正确的是（ ）。A.违约风险暴露应包括对客户的应收未收利息B.违约风险暴露应扣除应收未收利息C.违约风险暴露只包括对客户已发生的表内资产D.违约风险暴露只针对银行的表外资产【答案】 ACP9U2P4K7Z9M9J10HR5X5Q1D3O9I6I3ZI8V5W2V4X10W4N98、投资者把100万元人民币投资到股票市场。假定股票市场1年后可能出现5种情况，每种情况对应的收益率和概率如下所述：50005，30025，10040，10025，30005，则1年后投资股票市场的预期收益率为（）。A.5B.10C.15D.20【答案】 BCJ4C3F2Y10S7T6Q5HS5R4D3E10A5P4L9ZD2G6T10G4U7K2O89、商业银行核心雇员掌握商业银行大量技术和关键信息，商业银行过度依赖他们可能带来（）。A.市场风险B.声誉风险C.信用风险D.操作风险【答案】 DCT1N7A7T4A6X7G10HB4B8E8V8Z3J4Z9ZV9G4W1H7F1M9K410、商业银行采用内部模型法，内部模型法覆盖率应不低于（ ）。A.20%B.30%C.50%D.100%【答案】 CCC3A1E10Q9W6J9A7HN4H2O7V5D1X10I10ZI4M3U5U5R3R5U111、某银行因为信息技术系统建设存在缺陷导致无法正常办理业务，该操作风险的类别属于（ ）。A.外部欺诈事件B.信息科技系统事件C.内部欺诈事件D.执行、交割和流程管理事件【答案】 BCZ10O8F4O1V10K6M7HB1H6E8L4F10K5Y6ZV3F5O6H5N9X2N712、商业银行在市场交易过程中的财务会计错误属于（）。A.战略风险B.操作风险C.信用风险D.市场风险【答案】 BCU6C6Y8T3H10O1F1HF9A3Z1R5S9S1F2ZT6U10V5S2L2V5H313、（）是指金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险。A.信用风险B.操作风险C.市场风险D.声誉风险【答案】 CCT3G1I1G2K8C3I9HF4T1H10B5D2E7M4ZA1Y10Z5T10P6A8X414、 下列不属于商业银行计量交易对手信用风险方法的是（）。A.内部评级法B.现期风险暴露法C.标准法D.内部模型法【答案】 ACK2K10S5J4W10Z1L9HP9Q4O7S7G7W6L10ZQ5H5M1L7A1D6B415、金融稳定（?）在有效风险偏好框架制定原则中特别强调了限额在传导风险偏好方面的作用，要求应将总体风险偏好分解到业务条线、法人实体、具体风险种类的限额。A.董事会B.监事会C.理事会D.股东大会?【答案】 CCS8L9Z1T8J3I5U9HU3Z8N8N9Z6F5Y8ZD10Q4U8Q10K5K1Y1016、商业银行的零售存款通常被认为是（ ）A.来源分散，流动性风险低B.来源分散，流动性风险高C.来源集中，流动性风险高D.来源集中，流动性风险低【答案】 ACT9P5Y9E1T10J9Q10HO7H10S6U4G6M6B3ZD6L1T1O9M10Q4V317、某商业银行信用卡业务（无担保循环的）个人类表内透支余额是50亿，表外未使用的信用卡授信额度是200亿。假设对应的表内风险权重是75%，表外风险转换系数是20%。则该商业银行计量的信用卡风险加权资产最可能的是（）。A.67.5亿B.90亿C.30亿D.40亿【答案】 ACB5G10N3T8C6L6E10HE3J4Y7X10P6M2P10ZG9C9C5N7O3G7N718、 关于影响期权价值的因素，下列理解正确的是（）。A.随着执行价格的上升，买方期权的价值减小B.随着标的资产市场价格上升，卖方期权的价值增大C.如果买方看涨期权在某一时间执行，则其收益（不考虑期权费）为标的资产市场价格与期权执行价格的差额D.买方期权持有者的最大损失是零【答案】 CCH7Z1U9I6W8P9G4HJ6H4S9L10V4B8E1ZX8J6M10S1O4X3S719、下列不属于信用风险管理委员会可以考虑重新设定限额的是（）。A.经济和市场状况的较大变动B.新的监管机构的建议C.年度进行业务计划和预算D.授信集中度限额变化【答案】 DCK3Z10O8K6W1T6X8HU2M4B1V10W3T3G4ZC5O8J9P6W9Z4S920、 下列选项中，关于战略风险，叙述正确的是（ ）。A.短期的潜在风险B.短期的显性风险C.长期的显性风险D.长期的潜在风险【答案】 DCP3U6A2X3Q1G5Y9HI8Z6X3S5Y5U4A9ZX9H1P9K1O8G3F221、商业银行可以利用下列哪项指标评估客户的短期偿债能力（ ）。A.流动比率B.利息保障倍数C.有形净值债务率D.资产负债比率【答案】 ACB2X2U7Q10P4I4E10HO6Z1O9C6G7B10P3ZK5I4F8X2M6A3O622、商业银行进行战略风险管理的前提是接受战略管理的基本假设，下列哪一项是不正确的假设（ ）。A.准确预测未来风险事件的可能性是存在的B.预防工作有助于避免或减少风险事件和未来损失C.风险是无法避免的D.如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为发展机会【答案】 CCI3D8J5G6M7K7X4HE10T2S3B1L9D9V4ZJ3E6P1T1L1U4C923、下面关于内部评级法，说法错误的是（）。A.采用初级法的银行应自行估计违约概率和违约损失率，而违约风险暴露和有效期限等由监管部门规定B.采用高级法的银行应估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和有效期限C.对于零售类风险暴露，不区分初级法和高级法，即银行都要自行估计率、违约损失率和违约风险暴露D.商业银行采用内部评级法的，应当按照主权、金融机构、公司和零售等不同的风险暴露分别计算其信用风险加权资产，在计算时按照未违约风险暴露和违约风险暴露进行区分【答案】 ACQ10X3T6A2Z1K5J6HO3D9X3E6E5N4B7ZW5T9V5P5R8L8M824、（）将商业银行的所有业务划分为八大类业务条线：公司金融、交易和销售、零售银行、商业银行、支付和结算、代理服务、资产管理、零售经纪。A.期望均值法B.标准法C.替代标准法D.高级计量法【答案】 BCS5Y10Z9P10J6R2L3HD3K8I7C1I5E5P8ZF2Q2Y3V4Q9G3K225、我国商业银行之间的竞争日趋激烈，普遍面临着收益下降、产品/服务成本增加、产品/服务过剩的发展困局。为有效提升自身的长期竞争能力和优势，各商业银行应重视并强化（）的管理。A.声誉风险B.信用风险C.市场风险D.战略风险【答案】 DCH5O10L1B3B10O1T3HG3T3H1H6I3N7H4ZJ2B8E8S7C1X10D526、下列选项中，（ ）揭示了在一定条件下资产的风险溢价、系统性风险和非系统性风险的定量关系，为现代风险管理提供了重要的理论基础。A.欧式期权定价模型B.投资组合原理C.资本资产定价模型D.套利定价模型【答案】 CCJ4W1U7T4S1P2J1HB6J9N7I1I8D4C5ZX9W4V3F4H4T4B627、()是创造公共透明度、维护商业银行声誉的一个重要层面。A.确保实现承诺B.确保及时处理投诉和批评C.从投诉和批评中积累早期预警经验D.将商业银行的社会责任感和经营目标结合起来【答案】 DCE10U10T2S7V8H6W9HM2E5T7R9F8D9Q1ZT7O5F9V6T9Q4I628、()是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法。A.缺口分析B.久期分析C.外汇敞口分析D.风险价值【答案】 CCA6D5U10L1V2G8P1HU10W10E7F1M8O5T4ZY9R6P3F5K1B7Y429、下列哪项关于现场检查的表述不正确（ ）A.现场检查是指监管当局及其分支机构派出监管人员到被监管的金融机构进行实地检查B.现场检查过程分为检查准备、检查实施、检查报告、检查处理和检查档案整理五个阶段C.现场检查实施阶段可分为五个环节：进点会谈、检查实施、分析整理、评价定性、结束现场检查作业D.现场检查对非现场监管有指导作用【答案】 DCT9M6C3M5U6N2V3HR4L10K7T3D1T6H6ZW6W2M9T10X9R1R730、商业银行在进行操作风险与控制自我评估（RCSA）时，针对经营管理过程中本身所具有的风险，实施了旨在改变风险可能性和影响强度的管理控制活动后，仍然保留的那部分风险是（）A.固有风险B.系统性风险C.剩余风险D.非系统性风险【答案】 CCP8U6S10A5T4Z7Z4HE10Y8L4A1S4O9U1ZE5X9I8I5G1X4B531、商业银行采用内部模型计量市场风险时，应当采用压力测试进行补充，因为市场风险内部模型（）。A.只能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性B.不能计量非交易业务中的市场风险C.置信水平无法达到监管要求D.未能涵盖价格剧烈波动可能对银行造成的重大损失【答案】 DCT6X9X2E8I3Z8K3HR1F10Y2X5G2F8B7ZO8Q7W4L5S7W6P332、根据商业银行资本管理办法(试行)，下列关于商业银行第二支柱建设的描述，最不恰当的是（ ）。A.银行需要审慎评估各类风险、资本充足水平和资本质量，制定资本规划和资本充足率管理计划B.银行需要建立完善的风险管理框架和稳健的内部资本充足评估程序C.银行应将内部资本充足评估程序作为内部管理和决策的组成部分D.内部资本充足评估程序应至少每三年实施一次【答案】 DCO1M5Z6M1J2J9O7HH3H5W3X6W3L5Q9ZN6H7U5I9N4O2K833、 按照商业银行操作风险监管资本计量标准法的规定，私人银行业务应属于（）业务。A.资产管理B.零售银行C.公司金融D.代理服务【答案】 BCF2O3K7P6E2K10G6HY8J1J2L5S8K6U7ZA8B10I1Z10V6O4A434、金融期货主要有三大类，下列不属于金融期货的是（）。A.利率期货B.商品期货C.货币期货D.指数期货【答案】 BCM2J4E9V2J2R10N7HM1E6T1C7L6M2X8ZE4O9Y10E6O2Y3O235、根据对商业银行内部评级法依赖程度的不同，内部评级法分为初级法和高级法两种。对于非零售暴露，两种评级法都必须估计的风险因素是（）。A.违约概率B.违约失率C.违约风险暴露D.期限【答案】 ACH3U8C4C4V10V10I10HX8K10H10L4P1N2H1ZC5O10B10E8F6H5N436、以下管理要素中，不属于商业银行信息科技治理组织架构要素的是（ ）A.明确负责信息科技风险管理的部门B.设立首席信息官，直接向行长汇报，并参与决策C.加大信息科技预算收入D.明确董事会履行的信息科技管理职责【答案】 CCD7Z9V7K6Q4S10P1HI3Q3L1P10T10R2G7ZB10M8V6S10B4O4C837、在权重法下，下列商业银行资产风险权重相等的是（ ）。A.对我国中央政府的债权与对其他国家中央政府的债权B.对个人住房抵押贷款的债权与对一般企业的债权C.对符合标准的小微型企业的债权与对个人的其他债权D.对政策性银行的债权与对公共实体部门的债权【答案】 CCQ5N3Q1O8S7N10Y2HH9L6M1Z2X3O7B8ZI6O8P10G6B9V7T438、商业银行的外汇敞口头寸如下：欧元多头110，日元空头50，英镑空头70，瑞士法郎多头30，加元空头10，澳元空头20，美元多头150，分别采用累计总敞口、净总敞口和短边法计算外汇敞口，则三种方法中敞口值最大的是（ ）。A.140B.150C.450D.440【答案】 DCD4Z2B1S9O10F6K5HM4M10B2B2X1D1H10ZR4R9Q9F6X10Z6P339、 根据我国银行业监管要求，商业银行不需要计提市场风险资本的业务是（?）。A.外币贷款和外汇交易B.交易性人民币债券投资C.外币债券投资D.人民币贷款和垫款【答案】 DCQ5K5F7E6A4J7I4HH1Y6U6X6V9E9P9ZV2E4U9A1S9Z1I640、在实践中，即期通常是指即期外汇买卖，即交割日为交易日以后的（）的外汇交易。A.第2个工作日B.第1个工作日C.第3个工作日D.第5个工作日【答案】 ACE10J5P7C9L8I10A3HC5B8C7M8P4L8R5ZA4J9X2X9F2J7D441、证券的（）越大，利率的变化对该证券价格的影响也越大，因此风险也越大。A.久期B.到期期限C.现值D.终值【答案】 ACH9U1S7E2Z7U3A6HY10Q3U10F9M10Y4A3ZC6Q3P1I1C6F3G442、商业银行的借款人由于经营问题，无法按期偿还贷款，商业银行的这部分贷款面临的是（）。A.资产流动性风险B.负债流动性风险C.流动性过剩D.流动性短缺【答案】 ACS2X10L3V9J3A2U4HY8W2W8Q7J6Z7I6ZW4D1Q9G9P8L6Q443、下列关于VaR的说法中，错误的是()。A.均值VaR是以均值为基准测度风险的B.零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失C.VaR的计算涉及置信水平与持有期D.计算VaR值的基本方法是方差-协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法【答案】 BCP5W2B5J3F6V2U8HI1K10V9Q1F9P4L9ZR3B8G1L5H3C5P144、借款人向银行申请1年期贷款100万，经测算其违约概率为2.5，违约回收率为40，该笔贷款的信用VaR为10万，则该笔贷款的非预期损失为（）万。A.9B.1.5C.60D.8.5【答案】 DCT9X4X9G9O5L5I4HI10V9Y1O5O4O6O9ZI7L1M5E10W2Y5U345、下列说法正确的是（）。A.累计总敞口头寸法和净总敞口头寸法均比较保守B.累计总敞口头寸法比较保守，净总敞口头寸法较为激进C.累计总敞口头寸法较为激进，净总敞口头寸法比较保守D.累计总敞口头寸法和净总敞口头寸法均较为激进【答案】 BCF3C1M9D9T7S5H4HH7T4F4Z2Z9I10X9ZP7Z4U10L2M2O5N846、（）可用于对商业银行信用风险计量模型的事后检验，但不能作为内部评级的直接依据。A.违约频率B.违约损失率C.贷款不良率D.违约概率【答案】 ACM4E5V9G10W4X4X4HK10T6P9Z7A9L9Y6ZA1J9G10Z6H4O9B147、战略风险管理案例全球曼氏金融破产A.声誉风险B.战略风险C.信用风险D.流动性风险【答案】 BCE2E8G4Y9E6H2A3HI1Z5Z3X5I4S9T1ZR4H1F6B10J8P10K648、关于风险识别分析，下列说法不正确的是()。A.风险识别包括感知风险和分析风险B.-制作风险清单是商业银行识别与分析风险最基本、最常用的方法C.感知风险指深入理解各种风险的成因及变化规律D.良好的风险识别应遵循全面性和前瞻性【答案】 CCL5D8I8X8U8T7H7HJ2N10G6N6Z3T7P3ZN2J6M10D10Y1J2H149、 商业银行所面临的违约风险、结算风险属于（）类别。A.操作风险B.流动性风险C.信用风险D.市场风险【答案】 CCU4A10G2W9O6Y8S10HB10Y2C5S10Y1S3K7ZL9D4H5A7U6V4O450、对商业银行而言，通过贷款组合的方式最难以完全消除的是（）。A.管理层风险B.产品风险C.区域风险D.借款人财务状况变动风险【答案】 CCC10H6P2J9X10L9X7HT9F10Y7C5O2A7G4ZT4B6Z9T4H2B1U151、关于商业银行的业务外包的论述，不正确的是（）。A.商业银行经营管理中的诸多操作或服务都可以外包B.通过业务外包，商业银行也把相应的风险转移给了外包商，商业银行从此不必对外包业务负任何直接或间接的责任C.虽然业务可以外包，但对外包业务可能产生的不良后果，商业银行仍然承担责任D.过多的外包业务可能产生额外的操作风险或其他隐患【答案】 BCB2X3T3U8H7W7A8HG10F4G4F2B4F8Y2ZM2C8O9K8V6K6Z752、目前，我国监管机构对商业银行的贷款拨备率、拨备覆盖率设定的标准及原则分别是（ ）。A.1.5、150，两者孰低B.1.5、150，两者孰高C.2、120，两者孰高D.2、120，两者孰低【答案】 BCY7V7M3Q2F3Q9I4HS8R5O5L6O5U9Q5ZY6Q3L10T8R6B2Q553、风险偏好指标选取需要体现（）。A.全面性和重要性B.全面性和稳定性C.重要性和合规性D.合规性和稳定性【答案】 ACO7Y7E7J6Q6D9J1HC2K7E10J2P4B10P9ZH4H5L3X1N3U10W954、某商业银行当期信用评级为B级的借款人的违约概率（PD）是0.10，违约损失率（LGD）是0.50。假设该银行当期所有B级借款人的表内外信贷总额为30亿元人民币，违约风险暴露（EAD）是20亿元人民币，则该银行此类借款预期损失为（ ）亿元。A.0.8B.4C.1D.3.2【答案】 CCH3H4G1Z9H3I2W8HC8D2Q1I4G7G4V2ZW3K4X3L5C3X1R555、大量存款人的挤兑行为可能会导致商业银行面临（ ）危机。A.流动性B.操作C.法律D.战略【答案】 ACE5U7H7V3A10S3S1HU6Y7P6F2R10R3E3ZP2S3M2A5X7V4Y256、风险管理信息系统需要从很多来源收集海量的数据和信息，通常分为（ ）。A.内部数据、外部数据B.表内数据、表外数据C.资产数据、负债数据D.公司数据、投资者数据【答案】 ACQ8I10L5J9P2D9J4HW8V5B9V7H8Q9W7ZO7T3W1R2H7D3J1057、 在商业银行风险管理实践中，与信用风险、市场风险和操作风险相比，（）的形成原因更加复杂和广泛，通常被视为一种综合性风险。A.法律风险B.利率风险C.国别风险D.流动性风险【答案】 DCK2W6K6R10F4Q1B5HN2Q6A3F9M9H2D8ZO1N2N8U1O3L2J1058、 在短期内，如果一家商业银行预计最好状况下的流动性余额为5000万元，出现概率为25，正常情况下的流动性余额为3000万元，出现概率为50，最坏情况下的流动性缺口为2000万元，出现概率为25，则该商业银行预期在短期内的流动性余缺情况是（）。A.余额3250万元B.余额1000万元C.缺口1000万元D.余额2250万元【答案】 DCG5L5U5B8F8K7G10HH6C4W4A8E4M5T10ZB8C4Z10M5K10T5X859、贷款损失准备金充足率低于()时，信用风险状况趋向恶化。A.50B.60C.100D.150【答案】 CCD4E8V8R6T7R4C1HC4X6Z4P1L8W1G7ZT10C1E3L6N9A8V160、按照巴塞尔委员会的分类，下列属于流动性最差的资产的是（）。A.在中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券B.无法出售的贷款C.可以出售，但在不利情况下可能会丧失流动性的证券D.商业银行可出售的贷款组合【答案】 BCM1U5Q10T5V7J4X2HD6H9J6L9V3G2R6ZC2K4O10Z9N5Z8X461、在总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上，国务院银行监督管理机构提出的监管理念是（?）。A.管法人、管流程、管内控、提高透明度B.管机构、管风险、管制度、提高透明度C.管法人、管风险、管制度、提高透明度D.管法人、管风险、管内控、提高透明度【答案】 DCI3O10T10B3K3G10Q7HF4H8G7D10T8G5H6ZV6C3V5S9V5G10Q162、商业银行具有相同或相似属性业务风险敞口过大而表现出的风险为（），该风险为流动性风险的主要诱因之一。A.信用风险B.战略风险C.集中度风险D.市场风险【答案】 CCI7Y10P2H2T4I6J2HW6K4N3C7V6A6X2ZJ3N5H2G8V6U10M763、某商业银行持有1000万美元资产。700万美元负债，美元远期多头500万， 美元远期空头300万，则改商业银行的美元净敞口头寸为（ ）万美元。A.1000B.500C.700D.300【答案】 BCL8S1V5Y9Q9R1M10HU1G8N3K1P1Q4N9ZI1D8M4W7Z7I10J464、()是交易的一方按约定价格买入或卖出一定数额的金融资产，交付及付款在合约订立后的两个营业日内完成。A.远期B.期货C.即期D.互换【答案】 CCT8K2J4O3R9E6D9HV8Z5P5Z3T5N7A10ZE2C6A5T3N1Y6I465、关于商业银行流动性风险与其他风险的相互作用关系，以下表述错误的是（ ）。A.操作风险不会对流动性造成显著影响B.承担过多的信用风险会同时增加流动性风险C.市场风险会影响投资组合产生流动资金的能力，造成流动性波动D.声誉风险可能削弱存款人的信心而造成大量资金流失，进而导致流动性困难【答案】 ACZ9I10N9X1A7S8A2HM10Z4Y6B3I10K9E3ZJ8W3N3X8V6O3N566、商业银行资金交易部门交易债券和外汇两大类金融产品，当期各自计量的VaR值分别为300万元及400万元，则资金交易部门当期的整体VaR值为（ ）。A.100万元B.700万元C.多于700万元D.小于700万元【答案】 DCC2U2H2P2S3Q10J2HZ4S5W3D3A4Q5E1ZB3B6G6D1S1F5N667、 商业银行应当对交易账簿头寸至少（?）重估一次市值。A.每年B.每日C.每月D.每季【答案】 BCX4S10Z9M9Q1S4Y4HM3A6B2Y7J7P1M9ZO7C4G10V7H5B8H568、某商业银行的个人住房抵押贷款余额是110亿，拨备是10亿。根据商业银行资本管理办法（试行），按照权重法计算其风险加权资产是（）。A.55亿B.75亿C.50亿D.82.5亿【答案】 CCC3X10Z5W6B4F6B3HN6P5M2D6D1D1E3ZY1M1T3E6I2J6Y369、巴塞尔协议明确指出，实施（）的银行必须单独进行信用风险压力测试。A.损失分布法B.内部评级法C.打分卡方法D.标准法【答案】 BCV2T7E4X6L1F1G9HK5U8W4C6Q8I2A7ZL7K3W7A5Y6X9T170、商业银行的零售存款通常被认为是（ ）。A.核心资本B.附属存款C.核心存款D.附属资本【答案】 CCB3C10H3E8V7B4K2HI10V9N9Q7X2Q8W7ZY6F1W5N9T4W3X571、不良资产贷款率等于()。A.(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)÷各项贷款×100B.(次级类贷款-可疑类贷款-损失类贷款)÷各项贷款×100C.(次级类贷款-可疑类贷款+损失类贷款)÷各项贷款×100D.(次级类贷款+可疑类贷款-损失类贷款)÷各项贷款×100【答案】 ACZ3Z3Q5E3V4U8E3HL10P3H9Z1A4E8C3ZT10X7Q1S3U3J2Y472、正常贷款迁徙率等于（）。A.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)÷(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)×100B.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额-期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)÷(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)×100C.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)÷(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额-期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)×100D.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)÷(期初正常类贷款余额+期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)×100【答案】 ACN7F5Y10Q7X6X1J6HZ5N10R5O6O10Y9V10ZK10M10C7U4T1S5D273、商业银行在采用高级计量法计算操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险理赔收入的风险缓释作用最高不应超过操作风险监管资本要求的（ ）。A.30%B.20%C.25%D.15%【答案】 BCF3U1L7R1J7G7O2HL10E2H6C9O1U3N10ZQ8R2S3G1D3Y1H374、下列情形中，（）表现的是流动性风险与市场风险的关系。A.制定实施新战略、推广新业务之前，应合理评估并预测其可能对商业银行经营状况资产价值造成的不利影响B.因错误判断市场发展趋势，导致投资组合价值严重受损，从而增加流动性风险，如超限额持有投机次级金融产品C.法国兴业银行交易员违规交易衍生产品造成巨额损失，不得不接受政府救助D.任何涉及商业银行的负面消息，都可能削弱存款人和社会公众的信心并造成存款资金大量流失，最终使商业银行被动陷入流动性危机【答案】 BCU3C2N5F4T10P5O9HA4E9K5T6F1Q4G3ZZ6D4V4K3Y6T3P875、下列哪项不属于银监会提出的良好银行监管标准?（）A.高效、节约地使用一切监管资源B.对监管者和被监管者都要实施严格、明确的问责制C.确保银行业金融机构不破产D.对各类监管设限做到科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制【答案】 CCQ8E10Y7I1W7S10U9HM2L1M10H10E4O4Y6ZY5F4X4E9V3X4F276、下列关于商业银行资本管理办法（试行）中的系统重要性银行附加资本要求为（?）。A.5%B.1%C.6%D.8%?【答案】 BCH6A8I7M2P8P8M10HS4D6V9H3O1S3F8ZE10Y4X9C1V6E5L977、 下列信用风险监测指标中，与商业银行自身资产质量最不相关的是（）。A.不良贷款拨备覆盖率B.不良贷款率C.客户授信集中度D.贷款风险迁徙率【答案】 CCV8W4X7P1G1B8W6HU1K7C1V3K3A10N1ZC1V7F6Z5W3C7Q978、在操作风险计量的标准法中，商业银行的“代理服务业务”产品线的值为（ ）。A.8%B.12%C.18%D.15%【答案】 DCD4R2A4A4E3A1Q8HZ8N5V9K5R7P6Q4ZX2F1P3F6R3S8S179、假设投资者有两种金融产品可供选择，一是国债，年收益率为5.5%；二是银行理财产品，收益率可能为8%、6%、5%，其对应的概率分别为0.2、0.6、0.2，则下列投资方案中效益最高的是（ ）。A.40%投资国债、60%投资银行理财产品B.100%投资国债C.100%投资银行理财产品D.60%投资国债、40%投资银行理财产品【答案】 CCZ10O4U8I8E1O6S8HY1S3L4E10F7M1L1ZM6H3R2T1Y5C9I280、假设某交易日M股票的收盘价格是20.69元，M股票的卖方期权（PUT OPTION）的收盘价是0.688元，该卖方期权的执行价格为7.43元。则该卖方期权的内在价值和时间价值分别为（）。A.7.43和6.742B.-13.26和13.948C.7.43和20.69D.0和0.688【答案】 DCZ4I1E1R9K7G5V3HF2P3T2T1S1F4B4ZM4O10P10N1A9G9T881、商业银行风险管理的发展阶段是()。A.资产风险管理模式阶段负债风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段B.负债风险管理模式阶段资产风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段C.资产负债风险管理模式阶段资产风险管理模式阶段负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段D.资产风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段【答案】 ACV5P2T6L2P3O8F4HJ7G8T7E9W7D6S2ZL1M4Z2H3F9J7N582、资本充足率的定期压力测试至少（）一次。A.半年B.一年C.两年D.三年【答案】 BCJ7L2V2M3L8L6I10HO9R1A3P1V1F7J8ZG10V5A5M2L1P5F383、公司机构存款通常（ ），对商业银行的流动性影响（ ）。A.不够稳定，较大B.不够稳定，较小C.比较稳定，较大D.比较稳定，较小【答案】 ACB2U4H7X7L9T3I4HH5O3T6D1B6Y4L9ZU6P3O9K1L2Y10A784、关于商业银行信用风险内部评级的说法，正确的是（）。A.内部评级主要对客户的信用风险及债项的交易风险进行评价B.内部评级是主要依靠专家定性分析C.内部评级是专业评级机构对特定债务人的偿债能力和意愿的整体评估D.内部评级的评级对象主要是政府和大企业【答案】 ACH9L1J2X10H1M10W10HC8W5K6N7O5A2K7ZB5X6I4B9K8C5I785、在我国银行监管实践中,（ ）监管贯穿于商业银行设立、持续经营、市场退出的全过程,也是监管当局评估商业银行风险状况、采取监管措施的重要依据。A.资产收益率B.盈利能力C.资本收益率D.资本充足率【答案】 DCC7P2H2Z10Y3A6L2HH7S10J10W3L10W9F2ZI7J3X2E7Q1V2L886、当市场资金紧张导致供需不平衡时，可能会出现期限短而收益率高、期限长而收益率低的情况，这种情况反映的收益率曲线的类型是（）。A.水平收益率曲线B.波动收益率曲线C.正向收益率曲线D.反向收益率曲线【答案】 DCD9V6G5Q3O9O3Y1HW4Y5N1J4J8R7J5ZO10S6D5H4S3L2J387、根据我国银监会制定的商业银行风险监管核心指标，资产收益率的计算公式为（ ）。A.资产收益率=税后净收入资本金总额B.资产收益率=税后净利润资本金总额C.资产收益率=税后净利润平均资本金总额D.资产收益率=税后净收入资产总额【答案】 DCL5Y10K1F1E1D3C7HO8D2F7V3V8K6Y2ZE8Q8B7A3D10B1Y188、商业银行公司治理的主要内容不包括()。A.完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序B.建立、健全以董事会为核心的监督机制C.明确股东、董事、监事和高级管理层人员的权利、义务D.建立完善的信息报告和信息披露制度【答案】 BCJ9U9N2W2I1O5N1HI1L5N8K10J9H1M5ZM10V9Y7Y6V5B6G789、在其他条件保持不变的情况下，金融工具的到期日或距下次重新定价日的时间越长，并