2022年全国中级银行从业资格(中级风险管理)考试题库点睛提升300题有解析答案(山东省专用).docx

中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、商业银行的战略规划应当定期审核或修正，以适应不断发展变化的市场环境。下列选项中，商业银行不需要调整战略规划的是（ ）。A.中国银行业实行全面的对外开放，竞争加剧B.房贷市场长期看好，但是遇到紧缩的货币政策，房贷产品计划推行不如预期C.客户的结构发生变化，提出新的需求D.中小企业逐渐成为市场经济的主要力量，而银行一直为大型国有企业提供贷款服务【答案】 BCK5G1F8G8S1C8T3HH9B8Y5X10M7T9N4ZO6J9I3F2Z8Z7J52、在巴塞尔协议中，具有永久性、清偿顺序排在所有其他融资工具之后的特征的资本是()。A.二级资本B.其他一级资本C.核心一级资本D.股东资本【答案】 CCT1P9R3E2G9W4D10HN6Y5C8D3E10W1M3ZY6B3W10V6Y4N2O93、计量市场风险时，计算VaR值方法通常需要采用压力测试进行补充，因为（）。A.压力测试提供了一般市场情形下精确的损失水平B.VaR方法只有在99的置信区间内有效C.VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失D.压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失【答案】 CCM3Y9L6W6E2O1X9HZ2G3D1V6B1S3E8ZW10I5W6Q3P1R5G84、下列指标不属于商业银行风险偏好收益类指标的是（）。A.每股收益增长率B.经风险调整后收益C.收益波动率D.资本充足率【答案】 DCA10R2G4H7A1H5Q8HJ10U5M4J10R9B4E4ZY6I3S3X6R4Z8H85、CBRC流动性风险监管指标存贷比限额值不大于（）。A.75B.60C.50D.45【答案】 ACY1V3D7J7R2W8B4HO3M3O2Z5E3R3F1ZW4V1N1U10U5X4S86、声誉风险管理部门应当将收集到的声誉风险因素按照（）进行排序。A.影响程度和紧迫性B.影响程度和时问先后C.时间先后和重要程度D.时问先后和紧迫性【答案】 ACY5R6D4J9T8N10N6HS8X6X7S1I6V10Q1ZX8Z2A5L4T7X6S77、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=2000亿元，负债L=1800亿元，资产加权平均久期为D4=5年，负债加权平均久期为DL=3年。根据久期分析法，如果市场利率从3.5%上升到4%，则商业银行的整体价值约（）。A.减少22.11亿元B.减少22.22亿元C.增加22.11亿元D.增加22.22亿元【答案】 BCU6R5G7K4J10S5E7HJ1M4A2H8I2Q1B4ZG5O10N2G10Y7B3H78、国际收支逆差与国际储备之比超过（），说明风险较大。A.50B.100C.200D.150【答案】 DCB9S9T4Y4S6S7W4HW7H7I5I3G1N9U10ZX4D9Q2R8M10N2J89、阿根廷2001-2002年发生了严重的金融危机，大量富人和中产阶级基于对阿根廷前途的担忧纷纷将资产转移至国外或将资产转换为美元，这导致了2001年12月1日阿根廷政府不得不宣布严格的资本冻结措施，包括冻结银行存款。限制提取现金及限制兑换美元。这加剧了阿根廷社会的动荡。这说明（）的变动引发了国别风险。A.主权违约B.银行业危机C.转移事件D.政治动荡【答案】 CCE5Y1K1E8A6C4J4HM4V8W5P7T8X6F6ZQ7R10P10N2N9E2N410、商业银行在计量操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险的缓释程度最高不超过操作风险监管资本要求的（）。A.8B.50C.20D.25【答案】 CCH2N7G7M3Q5D7R2HH9I6M10H1B1A8U6ZC10U4D4L8I2U3O311、根据商业银行资本管理办法(试行)，下列关于商业银行第二支柱建设的描述，最不恰当的是（ ）。A.银行需要审慎评估各类风险、资本充足水平和资本质量，制定资本规划和资本充足率管理计划B.银行需要建立完善的风险管理框架和稳健的内部资本充足评估程序C.银行应将内部资本充足评估程序作为内部管理和决策的组成部分D.内部资本充足评估程序应至少每三年实施一次【答案】 DCP10O2M5Q5N1Q10O2HL10G8X1Y9D9D2V8ZW10D6I7K2Y6W5F112、下列选项中，()是一个国家乃至全球经济和金融体系的核心支柱。A.保险公司B.证券公司C.银行中介D.商业银行【答案】 DCI3X3D3F8I9J6U2HD9T5L6F4G2L8A4ZS7X5L8A7O9C5J113、下列不属于基本面指标的是()。A.品质类指标B.实力类指标C.环境类指标D.盈利能力指标【答案】 DCZ1P2Z5Q10E9A6M6HT10R2Y8A8S6L1S2ZS8F10Y4F1W9R5R1014、()切实承担起政策制定、政策实施以及监督合规操作的职能，是商业银行实施有效风险管理的关键。A.董事会和监事会B.董事会和高级管理层C.董事会和风险管理委员会D.高级管理层和监事会【答案】 BCO7W1O10E4J6J10L9HG6O8F7G5T6G3O2ZO10Q10H3W2V7Y7L815、通常情况下，下列商业银行资产的流动性自高至低排序正确的是（）。A.、B.、C.、D.、【答案】 ACE4Z9R3S2Q8Z1W3HV10G6V2I3Y9J7F4ZS9L5Q9S1S10W10B216、风险管理信息系统不需要重视的是（ ）。A.数据的时效B.数据的流程C.数据的难度D.数据的来源【答案】 CCC9W7D10Q7B3G7B3HL3G10R6D8T10T9C8ZF5B5X10Q8O8S9A417、下列不属于国别风险的是()。A.政治风险B.宏观经济风险C.结算风险D.传染风险【答案】 CCS6C7G6G7Q4R5R6HV6X9W6J4W1L10D9ZI3N5U9D5A8M4Z218、在我国银行监管实践中,(?)监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程,也是监管当局评鉴商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据A.资产收益率B.资本收益率C.盈利能力D.资本充足率?【答案】 DCD1P1I7M10D6H9W9HM6D7P2L10G1T6R2ZF1K9R1G3J5R9K519、关于市值重估，下列说法正确的是（）。A.商业银行应当对交易账户头寸按市值每月至少重估一次价值B.商业银行必须尽可能按照模型确定的价值计值C.商业银行进行市值重估的方法是盯市D.盯模是指以某一个市场变量作为计值基础.推算出或计算出交易头寸的价值【答案】 DCQ10G10O2O7H2R2Q3HF3Y10Z3N9S3P6P8ZT5V4S9U7C8L1U1020、商业银行对贷款风险进行分类，应以评估借款人的（ ）为核心。A.还款记录B.还款意愿C.盈利能力D.还款能力【答案】 DCS9L3X6S6T7Q8A5HQ5X3B4O5F2W2U10ZS8J1W6I6I5O6N421、当市场利率呈逐步上升趋势时，对商业银行最有利的资产负债结构是（）。A.以长期负债为短期资产融资B.以短期负债为长期资产融资C.保持资产负债结构不变D.以长期负债为长期资产融资【答案】 ACF1O10L7I1E2N8N4HC2J3A2P6O2H10X3ZF4M4F2U9M2F1R122、银行机构进行信息披露的要求不包括（ ）。A.及时B.完整C.真实D.全面【答案】 BCM9E1H4Y5X8P8V9HS1Z1W1K8F6S10X7ZA9U9T10J2O5J5I823、银行监管与外部审计各有侧重，通常情况下，银行监管侧重于（）。A.银行机构风险和合规性的分析、评价B.财务报表检查C.会计资料规范性D.关注财务数据完整性、准确性和可靠性【答案】 ACA5Y9I4R2F1C6G1HS4X6M7Q2L8R3D9ZW4J1W2W1A6V5F524、（ ）是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险。A.操作风险B.国家风险C.声誉风险D.法律风险【答案】 CCO7D6F4W2S4Z1S6HA1Q7T1P6U4J2X4ZV4N7S6T9C8R8W925、商业银行在组合风险限额管理中确定资本分配的权重时，不需考虑的因素是（）。A.组合的风险权重B.组合在战略层面上的重要性C.经济前景(宏观经济状况预测)D.当前组合集中度情况【答案】 ACK10Y10B2A7E4B7O4HI6I1R4L10O3B9Z6ZH4A4T4G4W2L9R926、建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法，由（ ）会同国务院有关金融监督管理机构制定。A.商业银行B.银监会C.中国银行业协会D.国务院反洗钱行政主管部门【答案】 DCV6C10C4U10N9W2Q1HT1W5N2C6G7Z10I10ZN2X2L2M3R7Z6P127、巴塞尔委员会于（）重新修订并发布了新的有效银行监管的核心原则。A.2005年4月B.2006年4月C.2005年5月D.2012年9月【答案】 DCF2W2V8T3N1G6W4HX1U2W10S1O1N9Y8ZV8D9U5K1A1I8J428、商业银行高级管理层在外包管理中的职责不包括（）。A.制定外包战略发展规划B.制定外包风险管理的操作流程C.制定外包风险管理的内控制度D.定期安排内部审计【答案】 DCC10Q4G9P6Y5I1T6HP3Z9S1H1F4O1M2ZY1A5B2I6Q9K5Y529、下列关于商业银行资金交易业务中存在的风险隐患及其控制措施的表述，错误的是（）。A.借助适当的风险量化模型及业务管理系统可以提高中台风险管理人员对交易风险评估的准确性B.建立资金业务的风险责任制可以有效降低前台交易员操作失误概率C.实行严格的前中后台职责、岗位分离制度，严禁后台结算操作人员与前台交易员核对交易明细D.代客资金业务应当向客户充分提示有关风险，获取必要的履约保证【答案】 CCR8J6H5V7J1Y10U2HX7K7I2N7H6T4O1ZK9Q10T1G5Z7Q10W830、我国规定，商业银行本外币合并各项贷款与各项存款的比例不得超过（）。A.25B.50C.75D.85【答案】 CCD3E6L4C1I6V9G4HI10T2G3T1G6Y2U4ZM5A1T6Z9J9B1F431、在实践中，以下不属于人们对风险造成损失的划分的是()。A.已造成损失B.预期损失C.非预期损失D.灾难性损失【答案】 ACP4V8M9Q6K7U5L5HU4C6Z3S3N9U6K8ZB7M7T3Z6V4X9W332、 商业银行外汇交易部门针对一个外汇投资组合过去250天的收益率进行分析，所获得的收益率分布为正态分布。假设该组合的日平均收益为0.1%，标准差为0.15%，则在下一个市场交易日，该外汇投资组合的当日收益率有95%的可能性落在（）。A.-0.2%0.4%B.-0.05%0.1%C.-0.05%0.25%D.0.1%0.25%【答案】 ACI3T10Y2Y7V2M10A9HF8L8K9W6X6Z8G8ZQ2T2L2F6E9N1P533、某商业银行当期期初可疑类贷款余额为600亿元，其中100亿元在当期期末成为损失类贷款。期间由于正常收回、不良贷款处置或核销等原因可疑类贷款减少150亿元，则该银行当期的可疑类贷款迁徙率为()。A.25%B.20.22%C.22.22%D.32.22%【答案】 CCL8K6A2A6M10N5Z5HQ6P10A6W5N1A7E9ZE6H4F10U6D1W2G234、下列关于操作风险评估的说法错误的是（）。A.商业银行一般采用定性法和定量法相结合的方法评估操作风险B.定量分析主要基于对内部操作风险损失数据和外部数据的分析进行C.定性分析则需要依靠风险管理部门对操作风险的发生频率和影响程度作出评估D.操作风险损失数据的收集要遵循客观性、全面性、动态性、标准化的原则【答案】 CCF8S10P5N4C9F7P9HW9B2G1D1B1Z5M1ZA9Z2W3O8E10T6N535、（）可用于对商业银行信用风险计量模型的事后检验，但不能作为内部评级的直接依据。A.违约频率B.违约损失率C.贷款不良率D.违约概率【答案】 ACY8Z2A1R3J8G7A8HZ2U5G5N1D3S4Z10ZS4K3N8F8K7C2S336、我国银行业监营管理机构在对商业银行进行监督检查的过程中，发现，某银行信贷投入的行业集中度较高，存在风险隐患，于是决定对该银行提出特定的集中度风险资本要求，该项资本要求属于（）A.第二支柱资本要求B.储备资本要求C.逆周期资本要求D.系统重要性银行附加资本要求【答案】 ACF2S3J1X2Z5D5N8HP8F7U10X1Y7I7Q7ZR1P10H7N7U8A3C737、以下关于久期的论述，正确的是（）。A.久期缺口的绝对值越大，银行利率风险越高B.久期缺口绝对值越小，银行利率风险越高C.久期缺口绝对值的大小与利率风险没有明显联系D.久期缺口大小对利率风险大小的影响不确定，需要做具体分析【答案】 ACU8K7G1S6V4P5X8HD5W1F4C4L10Y4L8ZK7K2B2U3T1L4C738、下列不属于操作风险按照损失形态分类的是（）。A.法律成本B.监管罚没C.资产损失D.实物资产的损坏【答案】 DCH1B2V9J4Y10F10V1HF6Z2I8U10E3I1F2ZF5A5O8I5M10H1Q539、根据商业银行资本管理办法（试行），下列各项中，应列入商业银行二级资本的是（ ）。A.未分配利润B.二级资本工具及其溢价C.盈余公积D.一般风险准备【答案】 BCQ3I3D10Z8P4N2A1HM6V4G3B4W6J10Y9ZQ4E3S5Z7O1E10I440、 为避免经济下滑，央行宣布降低存贷款基准利率，如果存款利率下调幅度大于贷款利率下调幅度，则商业银行面临的最主要风险是（）。A.收益率曲线风险B.基准风险C.期权性风险D.重新定价风险【答案】 BCU8O5P9D9P7A2H3HI1I6K7D6Q5F4G7ZZ3D8D6H3T5K1Q441、以下对商业银行风险管理部门的说法，错误的是()。A.巴塞尔委员在银行公司治理原则强调了“三道防线”在风险管理流程中的作用，指出风险治理框架中应包括建立“三道防线”及清晰的职责描述B.业务条线部门是第一道风险防线,它是风险的承担者,应负责持续识别、评估和报告风险敞口C.风险管理部门和合规部门是笫二道风险防线D.风险管理不保持独立性【答案】 DCH1W7O7B7H10G5E7HA7X1T8W10J5O1U10ZS8R8L3P10B7K1K442、下列对债券凸性描述正确的是（）A.在债券收益率交个下降时，凸性引起的修正为负B.凸性对债券价格对债券收益率的二阶导致C.凸性越大，债券曲线弯曲程度越小D.修正交期一般情况下，债券的凸性越小【答案】 BCU4B10M9J10U9O6K6HC3I9W2R7P9W5Y7ZB6N6N3B2F1R6H443、关于商业银行的业务外包的论述，不正确的是（）。A.商业银行经营管理中的诸多操作或服务都可以外包B.通过业务外包，商业银行也把相应的风险转移给了外包商，商业银行从此不必对外包业务负任何直接或间接的责任C.虽然业务可以外包，但对外包业务可能产生的不良后果，商业银行仍然承担责任D.过多的外包业务可能产生额外的操作风险或其他隐患【答案】 BCL4G2Z9T2T4U3X10HS10K7K7O8Y8K8H8ZW9R1A7N6F4Z7P544、以下管理要素中，不属于商业银行信息科技治理组织架构要素的是（ ）A.明确负责信息科技风险管理的部门B.设立首席信息官，直接向行长汇报，并参与决策C.加大信息科技预算收入D.明确董事会履行的信息科技管理职责【答案】 CCS5E1A9Y5T5F5U3HK4J9I2T4Y7K9V3ZY4Z6S4L4Y8Z2H645、为了获取盈利，商业银行在正常范围内可以建立（）的资产负债期限结构。A.借短贷短B.借长贷长C.借长贷短D.借短贷长【答案】 DCM10U1C7G4E7A5R8HR1S4L4R2I9H8R9ZF8C1E10E2I7L7O1046、银行监管的首要环节是（）。A.市场准人B.机构设置C.业务开展D.高级管理人员聘用【答案】 ACR8N9U1C7F2B7X9HV10Y7R9F3W5A2S3ZZ9E8G6Z6F3Q5N547、战略风险管理案例全球曼氏金融破产A.信用风险、市场风险、流动性风险B.市场风险、流动性风险、法律风险C.声誉风险、国别风险、市场风险D.流动性风险、国别风险、声誉风险【答案】 ACL3E3P4D3Q5P10H2HK3D8D4U8Z2U7T2ZQ10Q7H6C7Y6E3S448、商业银行可以采用流动性比率法评估自身的流动性状况。下列关于流动性比率法的描述最不恰当的是（ ）。A.我国商业银行流动性风险管理办法（试行）规定，商业银行流动性比例不低于25%B.商业银行根据外部监督要求和内部管理规定，制定各类资产的合理比率指标C.我国商业银行流动性风险管理办法（试行）规定，商业银行流动性覆盖率应当不低于150%D.商业银行可根据自身业务规模和特色设定多种流动性比率/指标，满足流动性风险管理的需要【答案】 CCP9P6D8D2Q1C9F6HG1T1H9J2Z9P6Q10ZE2V2B8N2H8U3P749、下列不属于商业银行代理业务中的操作风险的是（）A.代客理财产品受利率波动造成损失B.委托方伪造收付款凭证骗取资金C.业务员贪污或截留代理业务手续费D.客户通过代理收付款进行洗钱活动【答案】 ACF9L10H1B5T8P9F5HZ9V1D10S6P7W7O2ZQ3Z8J7S6G4I5V450、商业银行采用统计分析方法核算经济资本时，置信水平的选择对确定经济资本配置的规模有很大的影响。置信水平_，经济资本规模_，各种损失能被资本吸收的可能性将_。（）A.越高；越大；越低B.不变；减小；变高C.越高；越大；越高D.越低；越小；越高【答案】 CCI4W4C5Z5M10X4P4HE8Z9W3I7M8M2I9ZY5Y9J1U4Z10H8W251、下列关于信用风险的说法正确的是（ ）。A.对大多数商业银行来说，贷款不是最主要的信用风险来源B.信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中C.对衍生产品而言，对手违约造成的损失虽然会小于衍生产品的名义价值，但由于衍生产品的名义价值通常十分巨大，因此潜在的风险损失不容忽视D.信用风险对基础金融产品和衍生产品的影响相同【答案】 CCQ8P6X5J4A2H8D4HV5V4C4A6A2L2Z6ZN8C5X4B1E4D8V852、压力情景应充分体现银行的特征是（）。A.经营和收益B.经营和风险C.经营和管理D.风险和收益【答案】 BCO10X4E2G6D6H1T7HI10G4S1B7C5X5K6ZP6R2F7N10R1F5A753、（）是指金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险。A.信用风险B.操作风险C.市场风险D.声誉风险【答案】 CCW2G2K9U6T4F3R1HL9W10N1L4G5P9I2ZH9L9J4B5B6H7J554、商业银行在进行操作风险与控制自我评估（RCSA）时，针对经营管理过程中本身所具有的风险，实施了旨在改变风险可能性和影响强度的管理控制活动后，仍然保留的那部分风险是（）A.固有风险B.系统性风险C.剩余风险D.非系统性风险【答案】 CCB8T1J3Q9D6V5X10HM8V1H1A4A9C3T8ZH7M1X9F10P1S3E555、商业银行在计量操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险的缓释程度最高不超过操作风险监管资本要求的（）。A.8B.50C.20D.25【答案】 CCT6G8X1W9G4Z1W5HM9Z2A5K9X6Y9B8ZM3S7B2G5W10F5Y1056、某商业银行当期在央行的超额准备金存款为43亿元，库存现金为1 1亿元。若该行当期各项存款为2138亿元，则该银行超额备付金率为（）。A.2.76B.2.53C.2.98D.3.78【答案】 BCH1C8E4N8H3Z5E10HO8X9W8T8N3B5F2ZX10E5W7D4S4O6Y357、假设商业银行当年将100个客户的信用等级评为BB级，第二年观察这组客户，发现有3个客户违约，则3%是（ ）。A.违约频率B.不良贷款率C.违约损失率D.违约概率【答案】 ACO1I10V4U10S9V5H5HP5E1X1D1D8Q8T5ZC6O3E8D2Z8V1J558、（ ）是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险。A.操作风险B.国家风险C.声誉风险D.法律风险【答案】 CCC5L8O10T8W2Q10U2HK3S5P10T4S8R7I2ZO2M8C9L8H8R1A859、下列是期限错配出现的原因的是（）。A.银行用短期存款去支持短期的贷款B.银行用短期贷款去支持短期的存款C.银行用长期存款去支持长期的贷款D.银行用短期存款去支持长期的贷款【答案】 DCR6O7V9O9L5M4P6HC7C8M2B9G5E9P4ZA6T6F6Q7X2T7C560、场外衍生工具交易需要计量的信用风险加权资产包括（ ）。A.违约风险加权资产和衍生品工具价值变动损失风险加权资产B.信用点差风险加权资产和信用估值调整风险加权资产C.违约风险加权资产和信用估值调整风险加权资产D.违约风险加权资产和信用点差风险加权资产【答案】 CCW7M10T10I6A9S1N9HV7T9I9K1L5W10V7ZT1G3M3O1O7N7B961、某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值（VaR）为780万元人民币，置信水平为99%，持有期为1天。则该银行在未来250个交易日内，预期会有（ ）天交易账户的损失超过780万元。A.2.5B.3.5C.2D.3【答案】 ACJ3F4H9A3A9O4M3HW9X9F1W10V8X4H4ZK10C2D6T9H4N5V262、商业银行采用内部模型法计算市场风险加权资产时，VaR乘数因子不得低于（）。A.4B.3C.2D.5【答案】 BCK7H10X8F3I10Z1S3HD6V9E7L8V6Q9A2ZH5A9R9B5A2L7F863、下列关于国别风险的表述，正确的是（）。A.在风险管理实践中，国别风险管理属于操作风险管理的范畴B.国别风险仅存在于国际资本市场业务中C.转移风险是国别风险的主要类型之一D.资产被国有化不会引发国别风险【答案】 CCT5T8X9W7D3I8I4HP1S10L10D5V5Y10D8ZE6F9R6F7C2I4D664、以下（ ）不属于造成系统无法正常办理或系统速度异常的因素。A.信息科技系统生产运行B.信息科技系统应用开发C.信息科技系统安全管理D.信息科技系统人员操作【答案】 DCE2F9D6N4U1F3R1HC2M1I4O9D5M5X6ZQ2C7T6B2M7A1V565、 下列不属于商业银行计量交易对手信用风险方法的是（）。A.内部评级法B.现期风险暴露法C.标准法D.内部模型法【答案】 ACS4J2L2M1A8D1R3HW9B2U4Z1V2R7T4ZK4F2J8W4L1T4M666、从商业银行()看，流动性可分为资产流动性、负债流动性和表外流动性。A.流动性风险来源B.流动性资金来源C.流动性来源D.流动性风险类型【答案】 CCG1F9J3P3W6P10P9HO1T8J7T7V9Z8L6ZD4Z10L7H3K4I3T667、下列商业银行资金来源中，（）对利率最为敏感，随时都有可能被提取，商业银行应对这部分负债准备比较充足的备付资金。A.居民储蓄B.政府税款C.证券业存款D.公共事业费收入【答案】 CCC2V3M6M1F2H3Y1HB8U2W6O6C5K9N2ZU3S2P3C6U2D1R468、下列关于经济增加值(EVA)的表达式，不正确的是（）。A.EVA=税后净利润-资本成本B.EVA=税后净利润-经济资本×资本预期收益率C.EVA=(资本金收益率-资本预期收益率)×经济资本D.EVA=(经风险调整的收益率-资本预期收益率)×经济资本【答案】 CCF5Y3O4M1O3Q1V1HE8S4D8M2M3H2J4ZG6G3F6W7H3X1Q169、下列不属于商业银行计量交易对手信用风险方法的是（）。A.内部模型法B.标准法C.内部评级法D.现期风险暴露法【答案】 CCI1E6T3A4K5F5F5HY10X2N1M5J2T3A9ZS5X6V10I9G6T8V470、在操作风险资本计量的方法中，（?）是将商业银行的所有业务划分为九类产品线，每一类产品线规定不同操作风险资本要求系数，并分别求出对应的资本，然后加总每条业务线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。A.标准法B.高级计量法C.内部评级法D.基本指标法【答案】 ACX9S6W8C2K3L2W4HP5L4N10O8F9N9X4ZU1B8L7N10G8N7R271、关于操作风险的定性信息披露的内容是指（）。A.操作风险情况B.银行账户利率风险测量的频度C.逾期的定义D.不良贷款的定义【答案】 ACI6X4S6O10F10Z3C9HV8L4V6V3R9G5M3ZJ8L9C9V1H10W10M372、巴塞尔协议为不同类型风险因子设置了不同的流动性期限，其中不包括（ ）。A.10天B.20天C.30天D.40天【答案】 CCO6H3A4D3M4G2D7HN8J8L4R10K10N1A2ZF6G3M7Y5A3S10C573、下列关于信用风险的说法，错误的是（ ）。A.对大多数商业银行来说，贷款是最主要的信用风险来源B.信用风险既存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，也存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中，还存在于衍生产品交易中C.信用风险具有明显的系统性风险特征D.违约风险既可以针对个人，也可以针对企业【答案】 CCY6L10T8G8R3U6L10HH9V8H3J5C8S6Y6ZY4X1K1N5U8M6Y474、在风险管理方面，（）对商业银行风险管理承担最终责任。A.董事会B.监事会C.高级管理层D.风险管理部门【答案】 ACM3A9I1Y9B4H8M2HO9X2L9A8D6O1U4ZF1P8X8D9D4I5B775、下列信用风险监测指标中，与商业银行自身净资产质量最不相关的是（ ）。A.贷款风险迁徙率B.客户授信集中度C.不良贷款拨备覆盖率D.不良贷款率【答案】 BCR3J5D3D8K10O6S2HF6V7C6Y8D1P8F6ZL5R2I1R1G7A9E576、以下管理要素中，不属于商业银行信息科技治理组织架构要素的是（ ）A.明确负责信息科技风险管理的部门B.设立首席信息官，直接向行长汇报，并参与决策C.加大信息科技预算收入D.明确董事会履行的信息科技管理职责【答案】 CCK1R1O9I1Z8U6M10HW9W10R3E10E7Y8C4ZX8D7S6X7Y8V5B677、材料题风险事件：A.商业银行内部控制实质上是全面风险管理B.内部控制包含内部环境、风险评估、控制活动、内部监督、信息与沟通五大要素C.不相容职务分离控制是内部控制的基本手段之一D.评价内部控制的有效性和发现有缺陷的业务的活动【答案】 ACZ3R10I6W3A6T5I6HS7C2W7L9E9I2C3ZX7Y7M3S3I1Q7H378、声誉风险管理部门应当将收集到的声誉风险因素按照（）进行排序。A.影响程度和紧迫性B.影响程度和时间先后C.时间先后和重要程度D.时间先后和紧迫性【答案】 ACM9A3Z9V1B6L1P1HK9Y10P4C3C2C10C6ZN3D10P7Z6U5V3S279、在现代商业银行风险管理实践中，风险规避策略主要通过（ ）来实现。A.减少经济资本配置B.降低风险暴露C.风险转移D.设定止损限额【答案】 ACE9B7D3N3Q7F1I4HE10T5U5G8Y8Q7S10ZP5W3A2R2Y8F3P280、商业银行可以选择三种不同的操作风险资本计量方法，其中风险敏感度最高的是（）。A.内部评级法B.标准法C.基本指标法D.高级计量法【答案】 DCH6M6Z7V3K5S3A9HQ10M8L10X10A4L10R10ZJ7Q3C2N10A10X1B181、压力测试主要采用敏感性分析和()。A.制作数据清单B.情景分析方法C.失误树分析法D.专家调查分析法【答案】 BCJ8E10M8I8I5D1B9HG10V10Z4R6P8M10L2ZY5S8Y5P1N2G3B582、某商业银行年初贷款损失准备余额10亿元，上半年因核销等因素使用拨备5亿元，补提7亿元。如果6月末根据账面计算应提贷款损失准备10亿元，则6月末该行贷款损失准备充足率为（）。A.100B.90C.120D.70【答案】 CCQ5C8V10E5H1Q7D3HZ8U6J6Y5F2J4B6ZB7T2T2D3H3R1F283、下列哪种情形不是企业出现的早期财务预警信号?（）A.存货周转率变小B.出现陈旧存货、大量存货或不恰当存货组合的证据C.总资产中流动资产所占比例大幅下降D.公司业务性质的改变【答案】 DCT6S7H9J2Q10N9C10HP7R8S2A4T8W6C2ZG3Z8C5J5R6P8V184、商业银行资本管理办法（试行）实施后，通常情况下系统重要性银行和非系统重要性银行的资本充足率分别不得低于（）。A.8%和6%B.11.5%和10.5%C.11.5%和8%D.10.5%和6%?【答案】 BCQ3Q7A6M4F5F7M7HS2P10H5A2C2S9U2ZB1J3D3I2G1Z9M285、缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法。当某一时段内的负债大于资产（包括表外业务头寸）时，就产生了负缺口，即()，此时，市场利率上升会导致银行的净利息收入()。A.资产敏感型缺口，上升B.资产敏感型缺口，下降C.负债敏感型缺口，上升D.负债敏感型缺口，下降【答案】 DCS9N8I9G10L10F4V3HH8I5D3N3T9P2M1ZE10E5V5R8E4E6Q186、监管机构对商业银行现场检查的重点不包括（）。A.市场竞争状况B.业务经营的合法合规性C.资本充足性D.风险状况【答案】 ACM3V3G7W9D6Q1B6HR9I5P9V4J9X10Y8ZM8Q6L2P6T9R9G487、商业银行最基本、最常用的风险识别方法是（）。A.情景分析法B.资产财务状况分析法C.制作风险清单D.专家调查列举法【答案】 CCD3U6Y7U6O10N4K10HG4W1I3X10L6U2L6ZO6A3N5L1G1J10A388、 商业银行外汇交易部门针对一个外汇投资组合过去250天的收益率进行分析，所获得的收益率分布为正态分布。假设该组合的日平均收益为0.1%，标准差为0.15%，则在下一个市场交易日，该外汇投资组合的当日收益率有95%的可能性落在（）。A.-0.2%0.4%B.-0.05%0.1%C.-0.05%0.25%D.0.1%0.25%【答案】 ACF1A1W1T2G7N6Y6HC6W2T3B6H6I1X9ZO6F10T9Y1Y6H10I789、一般来说，如果影响小微企业贷款违约率指标的随机因素非常多，即每个因素所起的作用相对有限，各个因素之间又近乎独立，则小微企业贷款违约率指标可以近似看作服从（ ）。A.正态分布B.二项分布C.0-1分布D.泊松分布【答案】 ACE10R4J10Z5E9N2A8HK8K10I1K4R1O7P5ZC1W10S7N5Q6K6L1090、收益率曲线最为常见的形态是()。A.正向收益率曲线B.反向收益率曲线C.水平向收益率曲线D.波动收益率曲线【答案】 ACO2T2L8F3A10M6Y7HK4Q4L6K1O9O5I7ZY3M7T1M7Y4T6F791、在操作风险计量的标准法中，商业银行的“代理服务业务”产品线的值为（ ）。A.8B.12C.18D.15【答案】 DCQ4O10Z1Q2W6K1G7HA5M1Z6A7R3E6U7ZN5X6E4Z7Y8K6V592、银行监管是由（ ）主导实施的对银行业金融机构的监督管理行为，监管部门通过制定法律、制度和规则，实施监督检查，促进金融体系的安全和稳定，有效保护存款人利益。A.银保监会B.中国人民银行C.政府D.银行业协会