2022年全国中级银行从业资格(中级风险管理)考试题库评估300题a4版(江苏省专用).docx

中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、董事会和高级管理层对战略风险管理的结果负有（）。A.最终责任B.连带责任C.担保责任D.间接责任【答案】 ACQ10M6F6R7O9F8R10HP1U1H2E9F10D7H8ZM6P3R7W8Q2H10D12、全球金融危机过后，解决系统重要性金融机构（G-SIFIs）带来的“大而不能倒”问题已经成为国际监管改革的重点，（ ）于2011年提出了一揽子加强系统重要性银行监管的管理措施。A.金融稳定理事会B.世界银行C.国出货币基金组织D.巴塞尔委员会【答案】 ACA5U2I6M4C1U7Z9HS8B10D9P6G10J9U6ZC8A1Y2W9X10C1X63、甲、乙两家企业均为某商业银行的客户，甲的信用评级低于乙，在其他条件相同的情况下，商业银行为甲设定的贷款利率高于为乙设定的贷款利率，这种风险管理的方法属于（）A.风险补偿B.风险转移C.风险分散D.风险对冲【答案】 ACN2F8E4U8P4F7R1HI4Y1S7L3M10B10I9ZV7Z10K8C7E5J7Q54、（）是商业银行在长期经营信贷业务、承担信用过程风险中逐步发展并完善起来的传统信用分析方法。A.专家判断法B.信用评分模型C.违约概率模型D.期望模型【答案】 ACH9Y5N6Q6N5P9G10HE7X9B4Z7Q2I2H5ZS2F8U9J7P2U1R95、下列风险都可能给商业银行造成经营困难，但导致商业银行破产的直接原因通常是（）。A.操作风险B.信用风险C.战略风险D.流动性风险【答案】 DCJ9S2O3O10S2S7N9HW10E7U7E8V8M6V5ZQ9S1U7K3I10Z5P106、下列关于商业银行操作风险的表述，错误的是（）。A.操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域B.内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件均有可能造成操作风险损失C.一起操作风险损失事件仅对应一种形态的损失D.内部流程引起的操作风险表现为流程不健全、流程执行失败、控制和报告不力等【答案】 CCK4P6I3F9C3Z4M7HO9T1X4B7K1G8C8ZL7I1R6C9P7P10P57、缺口分析侧重于计量利率变动对银行（）的影响。A.短期收益B.长期收益C.中期收益D.经济价值【答案】 ACH1C7H6P7J3P5D2HZ10P5Q6T5U2F1E2ZY1P10E7X6L4G8R108、某公司2015年销售收入为1亿元，销售成本为8000万元。2015年期初存货为450万元，2015年期末存货为550万元，则该公司2015年存货周转天数为（）天。A.13.0B.15.0C.19.8D.22.5【答案】 DCK9I1J10H9E1Z3F8HO4X7F6W4D4C4G4ZV10S9W6U5V8R4O69、下列不属于风险水平类指标的是（ ）。A.正常贷款迁徙率B.信用风险指标C.市场风险指标D.流动性风险指标【答案】 ACI8V5K7U6W5R4K8HK1B7D6A2B6P10Y5ZH3U7H2Y5G9R2X210、银行监管是由（ ）主导实施的对银行业金融机构的监督管理行为，监管部门通过制定法律、制度和规则，实施监督检查，促进金融体系的安全和稳定，有效保护存款人利益。A.银保监会B.中国人民银行C.政府D.银行业协会【答案】 CCQ1S5T5W8Z6M4O2HP3S8C8H1U2I6V9ZV6U8V3K9F3B8Y511、过去3年，某企业集团的经营重点逐步从机械制造转向房地产开发。商业银行在审核该集团法人客户的贷款申请时发现，其整体投资现金流连年为负，经营现金流显著减少，融资现金流需求急剧放大。根据上述信息，下列分析恰当的是（）。A.多元化经营有助于提升该企业集团的盈利能力B.该企业集团的短期偿债能力较弱C.投资房地产行业的高收益确保该企业集团的偿债能力很强D.该企业集团投资房地产已经造成损失【答案】 BCF9U6A1A2E10H2O8HS8U7S2K4B3M8X10ZT1I7H7E2H2J4W912、下列关于银行监管的法律法规的说法，不正确的是（ ）。A.在我国，按照法律的效力等级划分，银行监管法律框架由法律、行政法规和规章三个层级的法律规范构成B.行政法规是由国务院依法制定的，以国务院令的形式发布的各种有关活动的法律规范，其效力等同于法律C.规章是银行监督管理部门根据法律和行政法规，在权限范围内制定的规范性文件D.法律是由全国人民代表大会及其常务委员会根据宪法，并依照法定程序制定的有关法律规范，是法律框架的最基本组成部分【答案】 BCS9E1R5Z2C1P1U3HH4F9R4T5H3T10S4ZZ1K3M8M8H10Q7Z513、由于第三方故意骗取、盗用、抢劫财产、伪造要件、攻击商业银行信息科技系统或逃避法律监管导致的损失事件是（）。A.内部欺诈事件B.外部欺诈事件C.客户、产品和业务活动事件D.执行、交割和流程管理事件【答案】 BCG4P10V4H1Y7O6J2HI10S2L8K7M7V4L6ZQ3J6B9O2Z10U10M614、银行监管与外部审计各有侧重，通常情况下，银行监管侧重于（）。A.会计资料规范性B.银行机构风险和合规性的分析、评价C.财务报表检查D.关注财务数据完整性、准确性和可靠性【答案】 BCV6P10Q6I5A4O5F7HO10Y3L3V10P7W7D3ZE10Y3O2R9V5J5C715、下列属于客户评级的专家判断法的是（）。A.5Cs系统B.5Ps系统C.CAMELs系统D.以上都是【答案】 DCY7P8U1K7J7V7W5HO6L10R7O1R5N1T8ZY9P1Z8N1K7I4C1016、下列不属于良好的银行监管的标准的是（）。A.对各类监管设限做到科学合理B.鼓励公平竞争C.只对被监管者实施严格、明确的问责制D.高效、节约地使用一切监管资源【答案】 CCO4L1I10F9R1N6R8HN9M7Q8J4C5L2S10ZV8R9I2H1X8T3A317、关于市值重估，下列说法正确的是（）。A.商业银行应当对交易账户头寸按市值每月至少重估一次价值B.商业银行必须尽可能按照模型确定的价值计值C.商业银行进行市值重估的方法有盯市和盯模D.盯市是指以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值【答案】 CCD6V10A7T5I1S10M6HS2P5W6B2R9Q5Y10ZI5G7T2A3N3L5G518、近年来，行为风险管理问题引起了全球主要经济体的日益重视，下列不属于行为风险事件的是（）A.会计处理差值B.不公平交易C.泄露客户个人信息D.误导性广告【答案】 ACE10P9H2A2V1J2P6HO1K6Q6M2N3Y7K5ZA9Z7L1X6Y7T7S819、对于一家生产汽车配件的中小企业，下列哪项因素对该企业偿债能力影响最小（）。A.自由资金匮乏B.产业层次较低C.产品结构单一D.宏观经济变化?【答案】 DCQ7I10Y10B10L6N10Z6HA6J1U8M9N5F5S3ZE9K7Y5T7R3J3F420、银行机构进行信息披露的要求不包括（ ）。A.及时B.完整C.真实D.全面【答案】 BCB10I1K10S3A6S8E4HW2D1X2L4C7K4P10ZV1X7R2G8P2Q8G921、下列各项中，应列入商业银行二级资本的是（）。A.未分配利润B.二级资本工具及其溢价C.盈余公积D.一般风险准备?【答案】 BCE3H6O3X5R8A3S1HA5D1O3S2H9O9Q5ZV5K5N4Y8B1M1Y722、初次使用高级计量法的商业银行，可使用（ ）年期的内部损失数据。A.4B.3C.2D.1【答案】 BCC4W8M5M6X7K5Z4HK10N10J10O1R10N4S10ZJ3Y9S8B10I5T6J723、下列选项中，()是一个国家乃至全球经济和金融体系的核心支柱。A.保险公司B.证券公司C.银行中介D.商业银行【答案】 DCL2M10A6Q2N2Y2U4HE9D2V10O9P8E8Y3ZD3K1U5Z3B7R1P624、董事会和高级管理层对战略风险管理的结果负有（）。A.最终责任B.连带责任C.担保责任D.间接责任【答案】 ACN6A8Q5W2K2P8U3HM3K8P4W7Y1G4F9ZE9X10X2V5Y8T8T225、下列因素不是信用风险缓释方式的是（）。A.贷款定价B.合格的抵(质)押品C.合格的净额结算D.合格的保证和信用衍生工具【答案】 ACJ1E6T8Y2I7X6O10HG4V10K6M1C7F9B3ZH4N3N8Q1Q1S9F126、在操作风险资本计量的方法中，（?）是将商业银行的所有业务划分为九类产品线，每一类产品线规定不同操作风险资本要求系数，并分别求出对应的资本，然后加总每条业务线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。A.标准法B.高级计量法C.内部评级法D.基本指标法【答案】 ACR10X10Y7F6L10A5E2HF9A6K5E8N5K4J10ZF2G9E3J2Q9K3V927、客户信用评级是商业银行对客户_的计量和评价，反映客户_的大小。（）A.收入水平和偿债能力；违约风险B.收入水平和偿债能力；道德风险C.偿债能力和偿还意愿；道德风险D.偿债能力和偿还意愿；违约风险【答案】 DCB4B2P10V3I8R4N10HP6X8L1V6P6L2E8ZT4C2K4W2A2W9D928、以下不是集团客户授信限额管理“三步走”的是（）。A.根据总行关于行业的总体指导方针和集团客户与授信行的密切关系，初步确定对该集团整体的授信限额B.按单一客户的授信限额，初步测算关联企业各成员单位(含集团公司本部)的最高授信限额的参考值C.分析各个授信单位的具体情况，调整各成员单位的授信限额D.使某些成员单位的授信额度之和控制在集团公司整体的总授信限额范围内，并最终核定各成员单位的授信使用限额【答案】 DCX9I1K2N8K7B10H6HN5R3D3K6U9L10G6ZD3X10K1B6A9P8P629、在商业银行所面临的下列风险类别中，最具有系统性风险特征的是（）A.市场风险B.信用风险C.声誉风险D.操作风险【答案】 ACJ10L2N7J9Z1W2V4HQ10B6X3Y9Z4X6R9ZA7H10M6J6W10M7N1030、下列关于财务比率的表述，正确的是（）。A.盈利能力比率体现管理层控制费用并获得投资收益的能力B.杠杆比率用来判断企业归还短期债务的能力C.流动性比率用于体现管理层管理和控制资产的能力D.效率比率用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力【答案】 ACA10B10X2R2Y6X5X7HC9Q7M5W1J1Z7R4ZS2W1B4P5P6D1E931、国际先进银行普遍采用的操作风险报告路径一般是（）。A.各业务部门管理层风险管理部门B.各业务部门风险管理部门管理层C.管理层各业务部门风险管理部门D.管理层风险管理部门各业务部门【答案】 BCO4C9J9V3K8Z2C1HV1I8B3X6L6K4W10ZL6N7P8A2H5T8L332、巴塞尔委员会于（）重新修订并发布了新的有效银行监管的核心原则。A.2005年4月B.2006年4月C.2005年5月D.2012年9月【答案】 DCT1Z4M6Y3U6P7W10HI3B8J2J7O9R10Z4ZG2T7U9M4L4G8Q633、下列不属于商业银行操作风险分类的是()。A.人员因素B.内部流程C.系统缺陷D.内部事件【答案】 DCC1E7X1X4W7F8Y5HJ3L4X10T1H1G9N7ZJ9R7E3P1C3D2Q334、操作风险评估过程一从业务管理和风险管理两个层面开展，其遵循的原则一不包括()。A.由表及里B.自上而下C.自下而上D.从已知到未知【答案】 BCJ5K3Y3L5I7I3P1HM1R2R7F6A1O3J9ZL10B3M6G1L4S7K835、（）已经成为银行监管的重要补充。A.信息披露B.风险披露C.外部审计D.以上均不是【答案】 CCI4K1E7O1M2B10C9HT8C9X3C1L7B10O7ZJ10Y10L10N7M1V10K236、商业银行在市场交易过程中的财务会计错误属于（）。A.战略风险B.操作风险C.信用风险D.市场风险【答案】 BCE8L9A10B9D7D10T5HA10T6G3L3Z3L6H2ZG6Q9F9U3U6A2P537、原银监会规定，我国商业银行杠杆率的监管标准是不低于（ ）。A.4%B.3%C.5%D.6%【答案】 ACZ7Y7P10O9P3V9C7HT8K9G1D10N10V1N9ZW2X8O5Y6G4B6I1038、我国商业银行之间的竞争日趋激烈，普遍面临着收益下降、产品/服务成本增加、产品/服务过剩的发展困局。为有效提升自身的长期竞争能力和优势，各商业银行应重视并强化（ ）的管理。A.声誉风险B.市场风险C.战略风险D.信用风险【答案】 CCP6B7U2E4Y8Y4Z9HK4Q5Y6H7R8O7Z9ZG10L6S9N4S10N4J339、下列不属于商业银行内部控制要素的是（ ）。A.控制活动B.风险评估C.风险治理D.内部环境【答案】 CCP7V2O3N2K9N3C9HF10A1R10D4P3E8K7ZL8Y6Q5N8X3U5C740、新产品业务风险评估是指商业银行在风险识别确定风险类型和风险点的基础上，对风险点出现的可能性和后果进行评估，衡量确定产品（）的过程。A.风险事件B.风险结果C.风险类型D.风险等级【答案】 DCE3N10K1T4M3A6W6HU4H9U10G2K6L6B2ZB2V5K9I1O6Z7E841、根据商业银行资本管理办法（试行），下列不属于第二支柱核心内容的是（）。A.压力测试B.信息披露C.风险评估D.资本规划【答案】 BCY3F10K4R4W7L1R8HR4X3A7R3T9K3N9ZY2G7F7K3V10V1K542、作为市场风险的重要计量和分析方法，缺口分析通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重于分析（ ）。A.期权风险B.重新定价风险C.收益率曲线风险D.基准风险【答案】 BCE1S6U9P7P5R8R9HD4P6H9L7J9G5C10ZS2X2W8M3F4P4G1043、如果商业银行对市场利率的上升和下降都不那么敏感，那么商业银行倾向于持有什么样的资产负债期限结构?（）A.将短期借款与长期贷款匹配B.将长期借款与长期贷款匹配C.将短期借款与短期贷款匹配D.资产和负债的期限结构比较平衡【答案】 DCB8W10N8M9M7V1X6HE8P6B7M4L1K7B5ZW7A9Z4C9D10Q9A544、收益类指标反映的是（）。A.反映银行对某些经营活动范围或风险类型的接受程度为零B.反映银行对不同风险可以接受的水平或程度，一般包括信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险以及声誉风险C.反映银行收益水平，主要有收益波动、经风险调整后收益、每股收益增长率等D.反映银行希望维持偿付能力、维持持续经营能力的资本水平，主要有一级资本充足率、核心一级资本充足率等【答案】 CCW9N2V5P5Y9N2O2HR8E6L5T5S1S8I8ZS4L8O8T10B10Q5L1045、计量市场风险时，计算VaR值方法通常需要采用压力测试进行补充，因为（）。A.压力测试提供了一般市场情形下精确的损失水平B.VaR方法只有在99的置信区间内有效C.VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失D.压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失【答案】 CCT9R9C7Y5K8J5T10HJ3H9T6K3B5L3L8ZQ6H9K1B10P5F10D146、通常金融工具的到期日或距下一次重新定价日的时间越短，并且在到期日之前支付的金额越大，则久期的绝对值（ ）。A.不变B.越高C.越低D.无法判断【答案】 CCW7J10D5H3P9X2F5HI4D7D8J1D2H1C6ZG6H10E10A4K3P8Y347、（ ）是流动性风险管理必不可少的环节。A.设定限额B.建立限额体系C.调整限额D.建立限额管控流程【答案】 ACJ10X2A9O10I5D6T2HZ1K7I2T9I2V4V8ZR3P10Q2O7O7F6X548、某银行因为信息技术系统建设存在缺陷导致无法正常办理业务，该操作风险的类别属于（ ）。A.外部欺诈事件B.信息科技系统事件C.内部欺诈事件D.执行、交割和流程管理事件【答案】 BCO6Q8J10O1P9Q8F8HX9P1V1O1S5Q9F2ZN6R6E8J4G7T10G749、新产品业务风险管理在商业银行统一的风险管理框架下进行，是全面风险管理的重要工作内容这是指（?）。A.全面性原则B.统一性原则C.统筹性原则D.适应性原则?【答案】 BCP7U5J9O10U1H2F10HZ5C7T2D3K10I6Y1ZP8W1C4T3E2J2A850、 商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要，据此下列描述最不恰当的是（）。A.商业银行应当将接受投诉和批评看作与客户/公众沟通的好时机B.商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验C.商业银行应当能够准确预测投诉/批评可能造成的风险损失及影响D.商业银行应当能够透过投诉和批评，深入发掘自身潜在的风险【答案】 CCB7S6K6X2L2V5L7HM6H5A5Q7T3I5Q4ZQ4G3A6I6M9V9R1051、对单一法人客户的管理层分析重点考核的是（）。A.管理者人品B.管理者诚信度C.授信动机D.以上都是【答案】 DCU10K9S6L2W1H6B8HS1N8S8J8W1L6Q8ZL6X5V4E3F5F9P152、下列商业银行资金来源中，（）对利率最为敏感，随时都有可能被提取，商业银行应对这部分负债准备比较充足的备付资金。A.居民储蓄B.政府税款C.证券业存款D.公共事业费收入【答案】 CCF8J2U3O7S8E7M8HJ9M6U6S4R10S1U10ZQ8Y5N6X6A6U6C753、杠杆率监管覆盖了表外资产，弥补了（ ）资本监管下表外资产风险计提不足的问题。A.巴塞尔协议B.巴塞尔协议C.巴塞尔协议D.巴塞尔协议框架的改进（巴塞尔协议2.5）【答案】 ACK8S9W6T2E4K7R8HF6O6G6P1O1G7V5ZN3Y4F7C9Z5Q4P854、（）已经成为银行监管的重要补充。A.信息披露B.风险披露C.外部审计D.以上均不是【答案】 CCO4V10A6H8N4K10X6HO4F6P7L1Z6X9J7ZU3A1R2Q4U6I6R155、以下不属于国别风险的是()。A.政治风险B.操作风险C.转移风险D.货币风险【答案】 BCL5S10E4N1G9G3F10HX1T5G6S2O1A3F5ZJ2I5P5C10R2W3P656、下列选项中，商业银行一线业务部门的操作风险管理职责为（ ）。A.拟定本行操作风险管理政策、程序和具体的操作规程B.建立适用于全行的操作风险基本控制标准C.协助其他部门识别、评估、监测、控制及缓释操作风险D.根据本行统一的操作风险管理评估方法，识别、监测本部门的操作风险【答案】 DCW1A4J6F9V1I5U10HG6J1X1P6V1Y10E2ZL8C4V3K8T9A10J1057、专家判断法与市场有关的因素包括（ ）。A.声誉B.杠杆C.收益波动性D.经济周期【答案】 DCX1W8Z3F3B8I7E9HL6C9S10D9E1N9S1ZG5E7S2N5E5I4K758、商业银行采用统计分析方法核算经济资本时，置信水平的选择对确定经济资本配置的规模有很大的影响。置信水平_，经济资本规模_，各种损失能被资本吸收的可能性将_。（）A.越高；越大；越低B.不变；减小；变高C.越高；越大；越高D.越低；越小；越高【答案】 CCZ7J5Z8F1M6G1C6HK9U2X9Q4W7Z5F8ZN1K9F8C6B7B7R559、核心一级资本工具的合格标准之一：商业银行进入破产清算程序时，核心一级资本的清偿顺序排在（ ）。A.普通股股东之前，一般债权人之后B.所有其他融资工具之后C.优先股股东之前，一般债权人之后D.存款人之后，一般债权人之前【答案】 BCD6S1F1Q5C5O2L3HN3B1P6X10A1Q8T9ZU10O10X6Z6N7J10L1060、巴塞尔委员会将银行资产按流动性高低分为四类，以下关于上述分类说法中错误的是（）。A.最具流动性的风险包括现金、中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券，这类资产可用于从中央银行获得流动性支持，或者在市场上出售、回购或抵押融资B.其他可在市场上交易的证券，如股票和同业借款，这些证券是可以出售的，但在不利情况下可能会丧失流动性C.商业银行可出售的贷款组合，贷款组合只要有可供交易的市场就可以被认为能够出售D.流动性最差的资产包括实质上无法进行市场交易的资产，如无法出售的贷款、银行的房产和在子公司的投资、存在严重问题的信贷资产【答案】 CCM2D3M2M1D6M5P9HK5E6H5E6R3S5N10ZY8O5L1Y4O2Y1C961、以下哪种存款为商业银行的主要资金来源，其流动性风险相对较低（ ）。A.居民储蓄B.同业存款C.财政存款D.企业存款【答案】 ACZ2N3R1I6M5Q3I3HE1K9P7N9A6Q10U4ZQ3L1W10Y1E6Q10Z662、关于表示在一定时间水平、一定概率下所发生最大损失的要素是（）。A.违约概率B.非预期损失C.预期损失D.风险价值【答案】 DCX2A3O6P3W1E1A6HT9U5I2B2B1Z7K10ZZ7B8R7J4P4W6K163、关于市值重估，下列说法正确的是（）。A.商业银行应当对交易账户头寸按市值每月至少重估一次价值B.商业银行必须尽可能按照模型确定的价值计值C.商业银行进行市值重估的方法有盯市和盯模D.盯市是指以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值【答案】 CCQ4I8H9B2L6U6V8HK5M7T8E1W10T8Q2ZE9B9C1M10M10I1S864、商业银行在贷后管理中，常常进行贷款重组活动，即对原有贷款结构(期限、金额、利率、费用、担保等)进行调整、重新安排、重新组织，其目的主要在于（）。A.增加收益B.提高经济资本配置效率C.降低客户违约风险D.实现资产多元化配置【答案】 CCW6J4L10K5B9U6E10HI8X8X8H7N9R4H2ZX2W8G3Y7V10Q2O765、商业银行采用的定量分析方法主要是基于对和的分析。（）A.内部操作风险损失数据：外部操作风险损失数据B.内部操作风险损失数据：外部数据C.业务经营环境：内部控制因素D.业务经营环境：外部数据【答案】 BCN9U1X9H7H7R5Q1HV2M6A9G2W9S2T6ZB2N1U1F4J2E3P866、下列不属于商业银行操作风险分类的是()。A.人员因素B.内部流程C.系统缺陷D.内部事件【答案】 DCE7V1T9B5W8Q5O10HU9J1J9D7J2L10M9ZN5X10B9I5E5V7W267、银行体系的流动性主要体现为商业银行整体在中央银行的（）。·A.各项贷款总额B.各项存款总额C.现金寸头D.超额备付金寸头【答案】 DCL5M2J7N6J6J6K7HT7S6A6P9F8S10R1ZB1W5Y6J5Q8O8T568、 为避免经济下滑，央行宣布降低存贷款基准利率，如果存款利率下调幅度大于贷款利率下调幅度，则商业银行面临的最主要风险是（）。A.收益率曲线风险B.基准风险C.期权性风险D.重新定价风险【答案】 BCA10U8H8A8U2E1X10HC7A10C2N5M1F8M6ZL4T3F3C3V10G10V469、商业银行的操作风险与市场风险、信用风险相比，具有（ ）的特点。A.普遍性和非营利性B.普遍性和营利性C.流动性和非营利性D.风险性和非营利性【答案】 ACX9I7C10U1H9K3D5HN5V4Y7X10J2H3V1ZW5F3G9G9M7O2D370、商业银行某部门当期税后净利润5000万元，当期经济资本1亿元，资本预期收益率为20，则该部门的经济增加值为（）万元。A.1000B.3000C.2000D.7000【答案】 BCZ5E1B4V6P1R3Z10HW3S1C1L2B1K1F3ZY6V9V7E5I6F2I171、商业银行在市场交易过程中的财务会计错误属于（）。A.战略风险B.操作风险C.信用风险D.市场风险【答案】 BCH4L9R10J8F8B8L9HN10Y9K2V1L6M1U7ZX7O6S9M10V6A5B972、商业银行对贷款风险进行分类，应以评估借款人的（）为核心A.盈利能力B.还款记录C.还款意愿D.还款能力【答案】 DCC4V1Y10Q9I10T1B9HR4G9R8B8R4T2B9ZC3C7S2G1I7X1P373、商业银行在市场交易过程中的财务会计错误属于（）。A.战略风险B.操作风险C.信用风险D.市场风险【答案】 BCM1A4U8T3M10U5B4HT6D2D10F6V2M4N4ZC7C8X2A4L7K10Q974、在市场风险计量方法中，在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的微小变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响的是（）。A.缺口分析B.压力测试C.返回检验D.敏感性分析【答案】 DCZ10T3N8Q10U3K1N6HF6T9P5D2Z1L7C10ZI7W4R1L7V9Y5Y475、 由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险是（）。A.操作风险B.国家风险C.市场风险D.流动性风险【答案】 ACD8P10U1W2R3L9K1HF8D5G6L10O8O5O9ZP9M8J9E2G5H9H876、若商业银行通过历史数据分析得知，借款人A、B的一年期违约可能性分别为0.02%和0.04%，则根据监管要求，在该银行信用风险内部评级体系中，A、B的一年期违约概率分别为（ ）。A.0.03%，0.03%B.0.02%，0.04%C.0.02%，0.03%D.0.03%，0.04%【答案】 DCR2M1B8X6P4E4U6HN7C9H10K6K3V6B8ZL4Z3N2E5L3B2M477、 商业银行外汇交易部门针对一个外汇投资组合过去250天的收益率进行分析，所获得的收益率分布为正态分布。假设该组合的日平均收益为0.1%，标准差为0.15%，则在下一个市场交易日，该外汇投资组合的当日收益率有95%的可能性落在（）。A.-0.2%0.4%B.-0.05%0.1%C.-0.05%0.25%D.0.1%0.25%【答案】 ACK6H4H8O9M9I2H3HA7D4Z7X1E7F5B1ZD5A3A4G4L6U5C978、下列关于红色预警法的说法，错误的是（）。A.是一种定性分析的方法B.要进行不同时期的对比分析C.要对影响因素变动的有利因素与不利因素进行全面的分析D.要结合风险分析专家的直觉和经验进行预警【答案】 ACD7I5D6V10Z10L9F8HG6J10V2T3A4T2K6ZT1Z8T6K8G10C1G879、下列关于商业银行内部资本充足评估报告的表述，错误的是（）。A.报告应评估银行实际持有的资本是否足以抵御主要风险B.监管机构认为银行的内部资本充足评估程序符合监管要求时，可基于银行自行评估的内部资源水平来确定监管资本要求C.监管机构在银行提交评估报告后，不需要再对银行内部资本充足评估程序进行检查D.报告可以作为内部完善风险管理体系和控制机制的重要参考文件【答案】 CCP6I10Z3S1S7V5L9HL6W6Z5H5M4T3N4ZP3Q10H2C1P8P8P380、在现代商业银行风险管理实践中。风险规避策略主要通过（ ）来实现。A.设定止损限额B.减少经济资本配置C.风险转移D.减低风险暴露【答案】 BCV6M1B3Q4T9U1H10HE7A2Z3P3Y8E4C10ZK8V3P6R6D3E1N281、 由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险是（）。A.操作风险B.国家风险C.市场风险D.流动性风险【答案】 ACD6E4K3S8Y9S8W9HR7Y2X2A5S5Q4P3ZI5N2E8V5F8G3D182、下列关于现金流分析的说法，不正确的是（）。A.现金流分析有助于真实、准确地反映商业银行在未来短期内的流动性状况B.根据历史数据研究，流动性剩余额与总资产之比小于35时，对商业银行的流动性风险是一个预警C.商业银行的规模越大，业务越复杂，现金流分析的可信赖度越强D.应当将商业银行的流动性“剩余”或“赤字”与融资需求在不同的时间段内进行比较，以合理预估商业银行的流动性需求【答案】 CCI1I5J1M10L5Q9M6HV1R4Y5L1H6B1T7ZD4D3B1M7M7S9Y383、下列选项中，()是一个国家乃至全球经济和金融体系的核心支柱。A.保险公司B.证券公司C.银行中介D.商业银行【答案】 DCV3W3V7D10Z4T3G8HD10H5V1L5M6D7H4ZL10H9F5I6E6K6O484、我国银行业监营管理机构在对商业银行进行监督检查的过程中，发现，某银行信贷投入的行业集中度较高，存在风险隐患，于是决定对该银行提出特定的集中度风险资本要求，该项资本要求属于（）A.第二支柱资本要求B.储备资本要求C.逆周期资本要求D.系统重要性银行附加资本要求【答案】 ACM9J7I5O7Z5V4W4HG7Z6G7M5H7A1E1ZI6Y3Q9A9A6S5Z485、下列可能给商业银行造成实质性损失，但不属于操作风险事件的是（）。A.信贷人员未经授权调整评级指标B.交易员超限额交易C.不当言论造成银行声誉受损D.黑客攻击造成系统中断【答案】 CCF6D8D3V3H7T3Y5HK9E2X4R1T4X9E10ZU6I10E3G6X3Q6O1086、资本充足率压力测试框架以（ ）风险的压力测试为基础。A.多重B.单一C.个别D.集中【答案】 BCK7G7D1I3Y6S6O7HM10M1S1B7J1E8P10ZT1S1T1B6Q2U4I287、 下列关于商业银行压力测试的说法中最不恰当的一项是（）。A.银行应合理设计轻度、中度、重度等不同严重程度的压力情景B.压力测试适宜选择多因素压力变量，构建综合性的情景假设C.银行所选择的压力测试应确保所设计情景能有效传导至各类实质风险D.银行应根据内外部经济形势变化，建立定期评估、更新压力测试方法的机制【答案】 BCJ6Q5N6U4J9H1V6HC2A8C3O6A8S6W3ZQ10F3Q3Y1A7B1D788、商业银行的非预期损失由（）来弥补或应对。A.冲减经营利润B.计提资本C.计提损失准备金D.购买保险【答案】 BCX6H7Q2T2N7I10U2HG4G2R3Z7I2M6T7ZE6H10F3Y7O6R10H789、如果两笔贷款的信用风险随着风险因素的变化同时上升或下降，则两笔贷款是（ ）相关的，即同时发生风险损失的可能性比较（ ）。A.正；小B.负；小C.正；大D.负；大【答案】 CCN9Q2X8C1V1Z9E5HK6A10N9X10A9H9J9ZV7F5W6V6Q8A5N890、2006年()提出一系列风险计量的规范标准，使得商业银行风险管理模式发生了本质变化。A.巴塞尔新资本协议B.资本协议市场风险补充规定C.国际会计准则第39号D.商业银行资本充足率管理办法【答案】 ACX8V3C10P2D2B8C6HD4M2Z3S8X4P7L6ZY8M2J10K7Z5F7O591、商业银行的内部评级应具有彼此独立、特点鲜明的两个维度，第一维度(客户评级)必须针对客户的违约风险，第二维度（）必须反映交易本身特定的风险要素。A.债务人评级B.债项评级C.不良贷款评级D.贷款评级【答案】 BCH7E3S10P8Y4J10J7HJ3O9Y4V7U5P6T2ZL3H6Y8S9G3G3W292、如果一家银行的贷款平均额为700亿元，存款平均额为900亿元，核心存款平均额为300亿元，流动性资产为200亿元，那么该商业银行的融资需求等于()亿元。A.300B.500C.600D.400【答案】 CCE5G5I2O6N4L3E8HU8T5M10U3T3J5N9ZL7V1K4I7D7H2E493、在操作风险计量的标准法中，商业银行的“代理服务业务”产品线的值为（ ）。A.8B.12C.18D.15【答案】 DCT3T10G3P3S5S3S4HH7F6P2A7E9G