2022年全国中级银行从业资格(中级风险管理)考试题库提升300题带答案(河北省专用).docx

中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、下列关于有效的风险偏好声明原则的说法中，错误的是（）。A.能够通过情景分析和压力测试，确保银行理解什么事件可能会使银行超出风险偏好B.定性陈述要清晰阐明接受或规避某类风险的诱因.确定某种形式的界限或指标以便监测这类风险C.应为每类实质性风险和总体风险确定能够接受的平均风险水平D.与银行长短期战略规划、资本规划、财务规划、薪酬机制相关联【答案】 CCR6B9B6F8R7N2M4HA8O2I5D8T9H1U4ZO9Z8H4K6X4H4X42、在商业银行风险管理中，黄金价格的波动一被纳入()进行管理。A.汇率风险B.商品价格风险C.信用风险D.操作风险【答案】 ACX1U7S1J8L5F9N1HK5U5R1G5U6G2K4ZG1D8Q8N1P10D2N83、（?）是指根据贷款风险分类指导原则对贷款进行风险分类后，按每笔贷款损失的程度计提的用于弥补专项损失的准备。A.专项准备B.一般准备C.特种准备D.资产减值准备?【答案】 ACK6C10Y1D3W7T4A1HO10I3J10M6B2Y1L7ZH3Y2Y2T3R8D2U14、下列关于风险监管的内容的表述，不正确的是（ ）。A.银行机构风险状况包括其单一分支机构的风险水平B.监管部门对商业银行人力资源状况的监管包括对技术管理人员实施任职资格审核和对商业银行人事政策和管理程序进行评估C.监管部门高度关注银行类金融机构所面临的风险状况，包括行业整体风险状况、区域风险状况和银行机构自身的风险状况D.监管部门对管理信息系统有效性的评判可用质量、数量、及时性来衡量【答案】 BCT8R4Z3G7R4Q6K6HG7R4W3A4Y5X3H3ZO2Z2Y1L8R10F2C25、 下列关于商业银行压力测试的说法中最不恰当的一项是（）。A.银行应合理设计轻度、中度、重度等不同严重程度的压力情景B.压力测试适宜选择多因素压力变量，构建综合性的情景假设C.银行所选择的压力测试应确保所设计情景能有效传导至各类实质风险D.银行应根据内外部经济形势变化，建立定期评估、更新压力测试方法的机制【答案】 BCU4I4X4G7H8W8E4HF10F8Y9C10X7B9M10ZU4O9W5F6M1K7C106、下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中，错误的是（）。A.和B.和C.和D.只有【答案】 DCM6F6Y6A4K3Y1D6HN6F1Z6C4V1P10U5ZT9F3B7U1W7Y9Z107、我国监管规定商业银行并表和未并表的杠杆率均不得（ ），比巴塞尔委员会的要求（ ）个百分点。A.低于4%，高1B.高于3%，低0.5C.高于4%，低0.5D.低于3%，高1【答案】 ACN1B4U2Y6B9D8S4HU9A8B6N5R5G10P4ZB4S8V1S10W7W4Z58、下列关于商业银行单笔贷款的信用风险预期损失的表述，错误的是（）。A.预期损失是商业银行对该笔贷款可估计或可预见到的损失B.预期损失并不一定会真实发生C.预期损失就是该笔贷款未来发生的信用损失D.预期损失主要根据同类贷款的历史数据测算推定【答案】 CCZ6S7X2G9W8Y3H6HJ4Q9I1D7U2A10Q4ZU1O3K3W9T8S10K99、下列不属于商业银行内部资本充足评估程序核心内容的是（ ）A.信息披露B.资本规划C.风险评估D.压力测试【答案】 ACT8J5T7V10L10R9C2HY4O8F6H3V10E9W7ZG4H9I1L10U4E10G410、2004年，巴塞尔委员会发布了()，要求银行评估标准利率冲击对银行经济价值的影响。A.商业银行压力测试指引B.利率风险管理与监管原则C.商业银行资本充足率管理办法D.商业银行市场风险管理指引【答案】 BCO4M8F2J4P8F9D7HI9S10I3Q9V3S5D9ZI10Z2Q7S1F8R7M111、根据贷款风险分类指导原则，借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息，即使执行担保也可能会造成一定损失的贷款属于（ ）。A.关注类贷款B.可疑类贷款C.损失类贷款D.次级类贷款【答案】 DCK5N5Q4A3F10R5R6HB2E2D4N4K8T1Q8ZH7O1L1L2P1P3P412、缺口分析作为市场风险的重要计量和分析方法通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重点是分析（）。A.重新定价风险B.期权风险C.收益率曲线风险D.基准风险【答案】 ACV5F10F2L8D6N4M10HO7I6K6M9J10H3Z6ZO8N1B7K9N8L9D513、资本充足率压力测试分为：定期和不定期压力测试，原则上定期压力测试至少（）一次。A.3个月B.半年C.9个月D.1年【答案】 DCK3I8K1J6N9B6A9HW5J3X10U3N5K3O3ZW1C1X5P1E9F3R914、我国商业银行之间的竞争日趋激烈，普遍面临着收益下降、产品/服务成本增加、产品/服务过剩的发展困局。为有效提升自身的长期竞争能力和优势，各商业银行应重视并强化（ ）的管理。A.声誉风险B.市场风险C.战略风险D.信用风险【答案】 CCL4C8G3V3Q6Z9I9HR1B6X3X6O5H10F5ZE6A9I4E9E1I7C415、下列不属于外部数据的是（）。A.通过专业数据供应商所获得的数据B.从各个业务系统中抽取的、与风险管理相关的数据信息C.从税务、海关、公共服务提供部门获得的数据D.从征信系统获得的数据【答案】 BCJ8N10C1U1D10D1E10HS9L3L8L7A7A10E7ZK2L9Z1E3C6Y2O816、监管机构对于商业银行数据灵活性的要求，不包括（ ）。A.银行生成的汇总风险数据能够满足内部需求以及监管问询的要求B.银行的数据加总流程能够生成客制化数据，适应监管要求变化，适应组织架构变化和新业务C.银行应该能够获取和汇总整个集团的所有重要风险数据D.银行生成的汇总风险数据应该有针对性地满足压力/危机情境下风险管理报告的需要【答案】 CCN6L4Z3O9W8N4Q1HZ8X5E1B8U8G1M2ZS8L1Q8D9O2A2O117、在现代金融风险管理实践中，风险规避主要通过经济资本配置来实现，据此下列描述最不恰当的是（）。A.经济资本的分配最终表现为信用限额和交易限额等各种业务限额B.对于不擅长的业务设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本C.对于不擅长但愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置D.经济资本的分配依据董事会确定的风险战略和风险偏好来确定【答案】 BCK5I5X7G4Y2O1O3HA2M7L1P10B1V10Y5ZA6P7G4G2F4A1A118、高级计量法中较为推荐的几种类型不包括（ ）。A.打分卡法B.损失分布法C.内部衡量法D.外部衡量法【答案】 DCP8W10O1W7E5J7N9HK9U10P10K8V2W9C7ZG9J5E8C8Y2M5M519、法国兴业银行交易员违规交易衍生产品造成巨额损失，不得不接受政府救助，这属于（ ）对流动性的影响。A.市场风险B.法律风险C.操作风险D.战略风险【答案】 CCN10Y9I7V1R3Z10X10HL4C4Y10F4K3Y5Y5ZW1M9X2V7K7U9S120、在现代金融风险管理实践中，关于商业银行经济资本配置的表述，最不恰当的是（ ）。A.对不擅长且不愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置B.经济资本的分配最终表现为授信额度和交易限额等各种限制条件C.经济资本的分配依据董事会制定的风险战略和风险偏好来实施D.对不擅长且不愿意承担风险的业务，设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本【答案】 ACF2V6R2U10G4L5M3HD3L7F4X8T8O8I3ZL1Y8G6U3F6H7N1021、 下列不属于商业银行计量交易对手信用风险方法的是（）。A.内部评级法B.现期风险暴露法C.标准法D.内部模型法【答案】 ACS5M3O3L10Z10G4E10HE4V8Z2N5N9B5D4ZV10H10C5R5T7X1Q122、在我国银行监管实践中，（）监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程，也是监管当局评价商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据。A.流动性比率B.存款偏离度C.资本收益率D.资本充足率【答案】 DCZ3R7D9V8Q6P3P9HE3J5H7Q1X4T2P6ZS5A8X6W8D7J3P423、 商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要，据此下列描述最不恰当的是（）。A.商业银行应当将接受投诉和批评看作与客户/公众沟通的好时机B.商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验C.商业银行应当能够准确预测投诉/批评可能造成的风险损失及影响D.商业银行应当能够透过投诉和批评，深入发掘自身潜在的风险【答案】 CCV6R2F1V10V9G8W8HC3T6T1G6L7T5B4ZJ2T1K5G9S9J9J624、某商业银行信用卡业务（无担保循环的）个人类表内透支余额是50亿元，表外未使用的信用卡授信额度是200亿元。假设对应的表内风险权重是75%，表外风险转换系数是20%。则该商业银行计量的信用卡风险加权资产量最可能的是（ ）亿元。A.40B.90C.30D.67.5【答案】 DCZ8A7T7F10I5F7Q10HP7R1A8U7X2C7M10ZK8O3Z4R2X9Y1N425、在国内商业银行的管理中，流动性储备的最主要形式是分级流动性储备体系，其中二级流动性储备一般配置（ ）。A.库存现金B.国债C.超额备付金D.票据【答案】 BCH6E5K3Q4J10M8T7HI10I7U8E2E4B8I10ZD8G3G3P4H3R2S326、商业银行采用的评估操作风险的定量分析方法主要是基于对（ ）的分析。A.内部操作风险损失数据和外部操作风险损失数据B.内部操作风险损失数据和外部数据C.业务经营环境和内部控制因素D.业务经营环境和外部数据【答案】 BCK1O4W6N3F4M10G2HN10O1E5U7A10E7H8ZA5C3V3A8O8Q7T627、关于风险识别分析，下列说法不正确的是()。A.风险识别包括感知风险和分析风险B.-制作风险清单是商业银行识别与分析风险最基本、最常用的方法C.感知风险指深入理解各种风险的成因及变化规律D.良好的风险识别应遵循全面性和前瞻性【答案】 CCQ9K1W8X6G7M9P8HW7H1J9G8I5J1B2ZB1J2M2H3S6F4Y128、由于内部控制的方面的漏洞，很多金融机构在衍生产品交易中遭受巨额损失，而且短期内难以筹措足够的资金平仓，出现严重的()危机。A.操作风险B.市场风险C.流动性风险D.信用风险【答案】 CCC9K4D5L4I6B8F2HR6G4L10L2L5N10M1ZO4S8S6I6N6C3X929、某商业银行的老客户经营利润大幅度提高，为了扩大生产，企业欲向该银行申请一笔流动资金贷款以购买设备和扩建仓库，该企业计划用一年的收入偿还贷款，则该贷款申请()。A.合理，短期贷款可以给银行带来利息收入B.合理，企业可以用利润来偿还贷款C.不合理，因为企业会产生新的费用，导致利润率下降D.不合理，因为短期贷款不能用于长期投资【答案】 DCD10M7B3O6W7Y3B5HS1R2E5E7L6W6E2ZD10H10G8J3E9E5Q830、某商业银行当期期初可疑类贷款余额为600亿元，其中100亿元在当期期末成为损失类贷款。期间由于正常收回、不良贷款处置或核销等原因可疑类贷款减少150亿元，则该银行当期的可疑类贷款迁徙率为()。A.25%B.20.22%C.22.22%D.32.22%【答案】 CCV5F4Y2I9T10I4I1HD5W7L2A3K9P5M8ZO2A8Z1Y4C6A4S1031、巴塞尔委员会将银行资产按流动性高低分为四类，以下关于上述分类说法中错误的是（）。A.最具流动性的风险包括现金、中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券，这类资产可用于从中央银行获得流动性支持，或者在市场上出售、回购或抵押融资B.其他可在市场上交易的证券，如股票和同业借款，这些证券是可以出售的，但在不利情况下可能会丧失流动性C.商业银行可出售的贷款组合，贷款组合只要有可供交易的市场就可以被认为能够出售D.流动性最差的资产包括实质上无法进行市场交易的资产，如无法出售的贷款、银行的房产和在子公司的投资、存在严重问题的信贷资产【答案】 CCT3A1C1G6O4A1D5HW8C3W9N6F4Q5M9ZJ3R2M6L8M1W6B432、不良资产贷款率等于()。A.(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)÷各项贷款×100B.(次级类贷款-可疑类贷款-损失类贷款)÷各项贷款×100C.(次级类贷款-可疑类贷款+损失类贷款)÷各项贷款×100D.(次级类贷款+可疑类贷款-损失类贷款)÷各项贷款×100【答案】 ACD5E10V8S6A4D1N2HX1C6K3W6J8N3Z9ZR8N7Q10B4W7X7Q633、 在操作风险资本计量的方法中，（）是将商业银行的所有业务划分为九类产品线，对每一类产品线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别示出对应的资本，然后加总九类产品线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。A.标准法B.高级计量法C.基本指标法D.内部评级法【答案】 ACB4R8H9X4C6Q2Y6HY2A6S8X9X9O4H3ZW10L9E10S6B5M7D1034、下列选项中，()是一个国家乃至全球经济和金融体系的核心支柱。A.保险公司B.证券公司C.银行中介D.商业银行【答案】 DCT10J2X10F6A3L8M10HX5S9C9U2O4Y8W10ZV8D5C5M8T1J8J835、假设购买某种彩票中奖概率为0.5%,若中奖，奖金为10000元，若不中奖，奖金为0，不考虑购买彩票成本的条件下，则购买该彩票收益的期望值为（ ）A.5000元B.500元C.5元D.50元【答案】 DCF9A6E7L8F10B9B8HF5I8X8H9N2T8Z9ZO8N1A5X5S6M9W136、假设等级为B的债券在发行第一年违约的总价值200万元，处于发行第一年的等级为B的债券总价值为10000万元，等级为B的债券在发行第二年违约的总价值500万元，处于发行第二年的等级为B的债券总价值仍为10000万元，则两年的累计死亡率为（ ）。A.5.9%B.6.9%C.10%D.93.1%【答案】 BCR10K2X5G2C5N8T3HG7T2D1W4P10I7B4ZA9J4K1B5J6L6J1037、商业银行高级管理层在外包管理中的职责不包括（）。A.制定外包战略发展规划B.制定外包风险管理的操作流程C.制定外包风险管理的内控制度D.定期安排内部审计【答案】 DCZ6C2M9T1C1R1J10HE9D9U6H10T10S7R7ZL3O8D7Z7W10R2R538、我国商业银行之间的竞争日趋激烈，普遍面临着收益下降、产品/服务成本增加、产品/服务过剩的发展困局。为有效提升自身的长期竞争能力和优势，各商业银行应重视并强化（ ）的管理。A.声誉风险B.市场风险C.战略风险D.信用风险【答案】 CCK3H7M3G2G2A2N6HO1X7X5C7J8U5Y10ZR4L3F5Z4G7J8B639、风险限额管理不包括（ ）环节。A.风险限额设定B.风险限额监测C.超限额处理D.风险限额识别【答案】 DCH8U10C7F1B3B3S10HH10V2K9I5R7D1P10ZX2X8F9V5D5D2J640、我国系统重要性银行的资本充足率不得低于（）。A.2.5B.10.5C.11.5D.5.5【答案】 CCI4E1M7I2N8E9N3HD1G6D1T8W7B6Y2ZW7D5B7V3K3V5W741、资产组合的信用风险通常应（）单个资产信用风险的加总。A.等于B.大于C.小于D.无关【答案】 CCT1N3Y1N2L1B4N10HG5H5K5M6F4Q2K7ZK9S7A2B6V6B3V842、单一的资产风险管理模式和单一的负债风险管理模式均不能保证商业银行安全性、流动性和效益性的均衡。在此情况下，()应运而生。A.资产风险管理模式B.负债风险管理模式C.资产负债风险管理模式D.全面风险管理模式【答案】 CCQ4U5Z2K2S7C5G1HK1N1A7K4S1R6J8ZM5L1K7V8J8M5V643、某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值（VaR）值为780万元人民币，置信水平为99，持有期为1天。则该银行在未来250个交易日内，预期会有（）天交易账户的损失超过780万元。A.2.5B.3.5C.2D.3【答案】 ACF8L4Z6I8H9K3P8HT3E3V1J10C3Q10L1ZD8D3K4J3K1C3T344、下列选项中，商业银行一线业务部门的操作风险管理职责为（ ）。A.拟定本行操作风险管理政策、程序和具体的操作规程B.建立适用于全行的操作风险基本控制标准C.协助其他部门识别、评估、监测、控制及缓释操作风险D.根据本行统一的操作风险管理评估方法，识别、监测本部门的操作风险【答案】 DCK1J2H2B8U7E8U9HI10G8L2E1B1Q5R2ZG9L10D1C1K2O5P245、关于专有信息和保密信息的内容，下列表述错误的是（）。A.有关专有信息和保密信息的免除规定不得与会计准则的披露要求产生冲突B.专有信息是指如果与竞争者共享这些信息，会导致银行在这些产品和系统的投资价值下降，并进而削弱其竞争地位C.如果专有信息和保密信息的披露会严重损害银行的地位，那么银行可以选择不披露其具体内容，一般性披露也可以免除D.保密信息通常包括有关客户的信息，以及内部安排的一些详细情况，如使用的方法论、估计参数和数据等【答案】 CCI5K5O5L4R8Z8S2HD2B9A9R3E3J9O7ZG10N4J3R10W4Z6V446、资产的流动性，主要表现为资产变现能力越（ ），银行的流动性状况越（），其流动性风险也相应越（）。A.弱，佳，低B.强，佳，低C.强，佳，高D.有影响，但不确定【答案】 BCO6G8Q6Z2R10U7A3HF3V2W9I1C6W1C10ZE2T4F4Y5C1J6T547、下列不属于市场准入应遵循的原则的是（ ）。A.依法B.公开C.便民D.效率【答案】 ACK6B10T10C8V3T5L6HS3M4L6H3M8P7O7ZL10E1E3Z4F9G1W248、在我国银行监管实践中,（ ）监管贯穿于商业银行设立、持续经营、市场退出的全过程,也是监管当局评估商业银行风险状况、采取监管措施的重要依据。A.资产收益率B.盈利能力C.资本收益率D.资本充足率【答案】 DCJ3Y9F9Y10X8O7E9HO1L1I10G9D6I2F9ZE8U7J10R6J7I3N749、下列关于商业银行进行充分信息披露作用的表述，错误的是（ ）。A.信息披露能够揭示商业银行的经营状况及商业银行经营者的行为B.信息披露会增加审计人员发表不恰当审计意见的可能性C.信息披露能够强化外部市场对经营者行为的约束D.信息披露是消除信息不对称及降低代理成本的有效途径之一【答案】 BCJ4P6W1R5C1Z1Y6HS9W1O5L2T9U7U6ZW4F9R7U1Q7R10V450、下列关于交易账户的说法，正确的是（）。A.银行应当对交易账户头寸经常进行准确估值.并积极管理该项投资组合B.记入交易账户的头寸在交易方面所受的限制很多C.为交易目的而持有的头寸是自营头寸D.银行账户记录的是银行为了交易或规避交易账户或其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸【答案】 ACM4V7Q6Y2S4Z7W4HA3O6C3V10H5X3O4ZW10K7O10R7E8K3O551、正常贷款迁徙率等于（）。A.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)÷(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)×100B.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额-期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)÷(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)×100C.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)÷(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额-期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)×100D.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)÷(期初正常类贷款余额+期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)×100【答案】 ACT4R3D6Z8S3F3O9HI8D3U4M6F7H7N9ZQ8Q10O5M8Y8D4U752、以下不属于个人信贷业务的是（）。A.个人住房按揭贷款B.个人大额耐用消费品贷款C.汽车贷款D.个人生产经营贷款【答案】 CCY2C6Y4E6H7I4D5HJ1U2W3V8A1C8Z2ZB6Q8R2B5B3O5Z1053、资产的流动性，主要表现为银行资产的变现能力及成本，资产变现能力越强，所付成本越低，则流动性越（）。A.弱B.强C.没有影响D.有影响，但不确定【答案】 BCY2I1P1R3K3R7Q9HE10L1F4G2H7A1T8ZL4M8D7V8A1I4Y1054、下列关于商业银行操作风险的表述，错误的是（ ）。A.操作风险表现为流程不健全、流程执行失败、控制和报告不力等B.操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域C.不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件均有可能造成操作风险损失D.一起操作风险损失事件仅对应一种形态的损失【答案】 DCQ10Y8E3U6F10G8J4HU8A7T8L1U5U2Y6ZX6B1F4U5J1F1N1055、按照我国银行业的监管要求，银行机构的市场准入包括三个方面，即机构准入、业务和（）。A.高级管理人员准入B.产品准入C.注册资本准入D.区域准入【答案】 ACE8O1K3R10E7R3C2HW7W2R9M10L8H5R8ZM5N3D10Y4Y5V1I256、（）指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。A.转移风险B.传染风险C.货币风险D.主权风险【答案】 ACM10O9A7A8J4S5X10HU4G2L3K8P4U3O10ZI4U6K5P4H6N8F857、国际先进银行普遍采用的操作风险报告路径一般是（）。A.各业务部门管理层风险管理部门B.各业务部门风险管理部门管理层C.管理层各业务部门风险管理部门D.管理层风险管理部门各业务部门【答案】 BCV1C10T7Y4C8V2G6HH10I2O5K5M9X1C6ZL7A5Z7A2W1M7R858、某商业银行信用卡业务（无担保循环的）个人类表内透支余额是50亿元，表外未使用的信用卡授信额度是200亿元。假设对应的表内风险权重是75%，表外风险转换系数是20%。则该商业银行计量的信用卡风险加权资产量最可能的是（ ）亿元。A.40B.90C.30D.67.5【答案】 DCO5N7K3F8O4S3X6HM2M1I1L6F3G2U3ZL6X10P3E3H7L8Y1059、 下列不属于商业银行计量交易对手信用风险方法的是（）。A.内部评级法B.现期风险暴露法C.标准法D.内部模型法【答案】 ACK3N10V8P2G4E10E4HY4X6D9M6R10G10W2ZC7K6Z2N5W10S8H460、下列不属于商业银行流动性应急机制中预警信号的是（ ）A.资产规模急剧扩张B.银行股票价格大幅上涨C.银行评级下调D.资产质量恶化【答案】 BCQ6S1C5S2M5X2I2HC9G2B6U5I10Q8N4ZI3H7M6J10A8M1O1061、某商业银行资产总额为200亿元，风险加权资产总额为150亿元，资产风险暴露为170亿元，预期损失为3亿元，则商业银行的预期损失率为（）。A.3.33B.2.5C.2.94D.1.76【答案】 DCR8V9T1N6I10T10D7HF2S2P9V7M9K10A2ZL8X4G6U9W1G6H762、内部审计部门应当定期对风险管理体系的组成部分和环节，进行准确性、可靠性、充分性和有效性的独立审查和评价，至少()。A.每年一次B.每季度一次C.每年两次D.每年三次【答案】 ACZ3M1Q5I10L7I9B2HN3D2F3D9X4K3K9ZA1A4Z5K4U4E3C663、下列各项中，应列入商业银行二级资本的是（）。A.未分配利润B.二级资本工具及其溢价C.盈余公积D.一般风险准备?【答案】 BCI5A3H8S8E4U10I1HA10W6Z3T10W8A10Y9ZR3Q9B6O5J1Y1Q264、以下不属于市场风险的是()。A.利率风险B.汇率风险C.信用风险D.股票价格风险【答案】 CCI8M9A8X10D1T3X5HT6Z1P10J4J7S7B6ZW4W8K3K6G2N4I1065、商业银行为了更好的管理流动性风险，下列最不恰当的做法是（）。A.尽可能提高资产的稳定性和负债的流动性B.建立多层次的流动性屏障C.通过金融市场控制风险D.提高流动性管理的预见性【答案】 ACQ9F6P5Q5K3R2A9HZ4J2Q4B9B4K10Y9ZS10K1B10B8Q10A7O666、资产的流动性，主要表现为银行资产的变现能力及成本，资产变现能力越强，所付成本越低，则流动性越（）。A.弱B.强C.没有影响D.有影响，但不确定【答案】 BCR1P1S8J10U5V5W8HY1Z10N1R10F7C9S3ZR5V4M1E2Z7B3A267、商业银行通常将特定时段内包括活期存款在内的（）作为核心资金，为贷款提供金融来源。A.平均存款B.平均贷款C.期望存款D.期望贷款【答案】 ACI8B2V5R9Y2R3N1HR9B1N7D7P1T6P7ZJ1S1Z8E2I9X2E768、商业银行在进行风险与控制自我评估时，评估范围覆盖所有业务品种，体现了该工作的（）原则。A.客观性B.重要性C.全面性D.及时性【答案】 CCC9Q3E10M7Q2B6Y8HH10V7C9T8H5M8B3ZQ9Z10P5I4M10E6P969、下列属于战略风险识别在宏观战略层面上的做法的是()。A.业务领域负责人应当严格遵循商业银行的整体战略规划B.董事会和最高管理层必须全面、深入地评估商业银行长期战略决策中能潜藏的战略风险C.所有岗位员工必须严格遵守相关业务岗位的操作规程D.所有岗位员工应同时具备正确的风险管理意识【答案】 BCT7S10Q8Q10V9V10F4HC2S1J10S3F6O3Z7ZD6G4X2S3S6W9W170、交易定价错误属于操作风险内部流程类的因素，它是指在交易的过程中，（）。A.市场价格发生重大变化引起的定价差异B.与市场上同类金融产品的定价有很大差别C.由于产品成本增加，出现定价困难D.未遵循操作规定，使交易和定价产生了错误【答案】 DCO3X4Q3R8V6J1T7HB9L4U3R3C10V10W5ZV9K6Y1V5J9A7S871、下列不属于操作风险评估要素的是()。A.内部操作风险损失事件数据B.外部相关损失数据C.情景分析D.外部事件【答案】 DCT5M8G9F2M7Q3Q5HD5U9W8U5X4I10Q4ZV2N9N6N7R7C2T772、商业银行的声誉危机管理应当建立在（）的基础上，而且如果能够在监管部门采取行动之前妥善处理，将取得更好的效果。A.良好的内部控制和机构利益B.良好的道德规范和股东利益C.良好的道德规范和公众利益D.维护股东利益?【答案】 CCG1U7M2I2Q4F7A8HG5N7A10J2C10H7Y2ZM5V7Y10W1Q2L6Y273、由于第三方故意骗取、盗用、抢劫财产、伪造要件、攻击商业银行信息科技系统或逃避法律监管导致的损失事件是（）。A.内部欺诈事件B.外部欺诈事件C.客户、产品和业务活动事件D.执行、交割和流程管理事件【答案】 BCT7J3V7P2B3U2R3HZ9I9U1O8R1N5K7ZK8H1O3Y4F7D3U774、监管当局规定的银行必须持有的与其业务总体风险水平相匹配的资本称为（ ）。A.账面资本B.会计资本C.监管资本D.经济资本【答案】 CCF1U10B1Z9F5J6D8HR2S9O6Y10F6L6P7ZW8S1X2X6O6U1A375、在定量指标中，一级资本充足率属于（）。A.资本类指标B.收益类指标C.风险类指标D.零容忍度类指标【答案】 ACY7C4N1O1V7D6F9HU6W6X9F10P7M4T1ZI4B9F7B6P2D5V876、风险事件：A.交易对手信用风险暴露的计量B.对交易对手信用风险的定价C.交易对手信用风险暴露数据D.交易对手违约风险加权资产和信用估值调整风险加权资产的计量【答案】 CCE6H4P10N6V1T1Z7HT10X3Z3S2C1S8O1ZY2A4G2F10W6Z2S677、下列关于市场约束的表述错误的是（）。A.市场约束的目的在于促进银行稳健经营B.监管部门是市场约束的核心C.市场约束机制不需要一系列配套制度也可以实现D.股东通过行使权利给银行经营者施加经营压力，有利于银行改善治理，实现对银行的市场约束【答案】 CCK3U2Y3A10G7Z5L1HR6D4X10Q2X10B5A4ZZ9K7M2R4L7E8Y978、由于第三方故意骗取、盗用、抢劫财产、伪造要件、攻击商业银行信息科技系统或逃避法律监管导致的损失事件是（）。A.内部欺诈事件B.外部欺诈事件C.客户、产品和业务活动事件D.执行、交割和流程管理事件【答案】 BCH7W5H3L8V4Q2E9HQ5P2I9I10Z10B8L6ZL2J4D7N1W3I10U879、商业银行的非预期损失由（）来弥补或应对。A.冲减经营利润B.计提资本C.计提损失准备金D.购买保险【答案】 BCN9W1I9O9D7U10W7HI9W3U3G10D3F4N2ZR5W4P5T6B6R4S280、某商业银行当期的一笔贷款利息收入为500万元，其相关费用合计60万元，该笔贷款的预期损失为40万元，为该笔贷款配置的经济资本为8000万元，则该笔贷款的经风险调整的收益率（RAROC）为（）。A.5.5B.5C.5.75D.6.25【答案】 BCD9M9R3P1L10K3V8HJ9S6A10W6C7Q1U6ZG3E6F1X2R10Q2J681、下列不属于风险限额管理环节的是（）。A.风险限额预测B.风险限额设定C.风险限额监测D.风险限额控制【答案】 ACM2H10Z5W7S6J8S3HA3T10G2J2X4Y10W3ZF5J4Z10E2E3Y6R582、某客户一笔2000万元的贷款，其中有1200万元国债质押，其余是保证。假如该客户违约概率为1%，贷款违约损失率为40%，则该笔贷款的预期损失是（ ）万元。A.8B.7.2C.4.8D.3.2【答案】 DCI5N8I10D8U2G9V9HE6B8L8V5X8D3E3ZK1F3T6P8V7Z5K583、 下列信用风险监测指标中，与商业银行自身资产质量最不相关的是（）。A.不良贷款拨备覆盖率B.不良贷款率C.客户授信集中度D.贷款风险迁徙率【答案】 CCH5H4T4I3H1G3Q10HZ4J9K5E9Z10B4N3ZL6I6V7O1E10B2Q284、下列说法正确的是（ ）。A.董事会负责制定、定期审查和监督执行市场风险管理的政策、程序以及具体的操作规程B.高级管理层承担对市场风险管理实施监控的最终责任C.监事会只监督董事会在市场风险管理方面的履职情况D.市场风险管理部门相对于业务经营部门的独立性是建设市场风险管理体系的关键【答案】 DCO3X5L5R9D1I6M1HH9I9U6F6Q7N1R2ZL9M2Q9W6G4J10M785、银行体系的流动性主要体现为商业银行整体在中央银行的 （ ），A.各项存款总额B.超额备付金头寸C.各项贷款总额D.现金头寸【答案】 BCT6R1V9L7F8L8X2HO2A3Z7P2E9T8F1ZH8E3N7G3G9P2K186、以下不属于国别风险的是()。A.政治风险B.操作风险C.转移风险D.货币风险【答案】 BCJ1N6N6B9B4G6X8HQ8E2F1A2G2D9A8ZA1V1Y3I7W9Z9V587、 商业银行应当对交易账簿头寸至少（?）重估一次市值。A.每年B.每日C.每月D.每季【答案】 BCT9H7I3I8O10W8E10HR8Z2L3L2R9T4M4ZS10O9Z5Z10X7U8N188、在巴塞尔新资本协议中，违约概率被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率