2022年全国中级银行从业资格(中级风险管理)考试题库通关300题及一套答案(甘肃省专用).docx

中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、商业银行经济资本是指（ ）。A.商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御不良贷款所需的资本B.商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御预期损失所需的资本C.商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御非预期损失所需的资本D.商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御损失类贷款所需的资本【答案】 CCN1T9D7Q1L7B3F10HC3Z4E7F9Y7L4C5ZG1Z4F10Y2I2E3G32、 按照商业银行操作风险监管资本计量标准法的规定，私人银行业务应属于（）业务。A.资产管理B.零售银行C.公司金融D.代理服务【答案】 BCI6A2X10M3X5B7N5HU10Q7D1C9D3B6D3ZA6X7L5J6N10J6Y93、 张某向商业银行申请个人住房抵押贷款，期限15年。该行在张某尚未来得及办理他项权证的情况下，便向其发放贷款。不久张某出车祸身亡，造成该笔贷款处于高风险状态。此情况应归类为（）引起的操作风险。A.贷款流程执行不严B.未授权交易C.信贷人员技能匮乏D.内部欺诈【答案】 ACE2B2N8K6N2H7X3HS3U2U9V4C3I9S6ZB6K8Z10F8E3Y4V24、 根据商业银行资本管理办法（试行）商业银行银行账簿利率风险管理指引规定，下列不属于交易账簿中的金融工具和商品头寸需满足的条件的是（?）。A.能够完全对冲以规避风险B.交易方面不受任何限制，可以随时平盘C.能够准确估值，且公允价值变动不计入当期损益D.能够进行积极的管理【答案】 CCK9J2E10K6H7V5A8HC4P5G5P4J10Q1G3ZF4R8K6D3C3I8L25、对内部模型计量的风险价值设定的限额是（）限额。A.交易B.头寸C.风险价值D.止损【答案】 CCS6Z9E1G10O2C6P4HH5G4Y9D3L5O1M6ZW1P10R8T4J9C6Q36、在业务外包过程中，由于供应商工作人员的过错造成供应中断，引起银行部分支付业务无法正常运行造成严重损失。此事件对应的操作风险成因是（）。A.外部事件B.人员因素C.系统缺陷D.违反内部流程【答案】 ACP7Y2J7J10F1P4S6HF9F1H4Y10H2K3T4ZM1R3O7W1Z2A8X17、甲企业和乙企业都是商业银行的客户，甲企业的信用等级高于乙企业的信用等级，商业银行对乙企业的贷款利率高于甲。这种风险管理的策略是（）。A.风险对冲B.风险补偿C.风险对冲D.风险规避【答案】 BCJ9G6Y4B6M5K8Q10HO2Q6I1K7L7F6Q2ZX9J5Z9X4C2B3E58、 为避免经济下滑，央行宣布降低存贷款基准利率，如果存款利率下调幅度大于贷款利率下调幅度，则商业银行面临的最主要风险是（）。A.收益率曲线风险B.基准风险C.期权性风险D.重新定价风险【答案】 BCX6K1A2O4H9E3O7HO8E4G9G8V5J5L9ZQ5Y1D1H1D3Q4X79、巴塞尔协议明确指出，实施（）的银行必须单独进行信用风险压力测试。A.损失分布法B.内部评级法C.打分卡方法D.标准法【答案】 BCO1E8V4Z10Q9W5U10HR6O4Y1V4E6E10H6ZS3B8N9A7Z10B5E810、下列哪项产品线的3因子等于15?（）A.公司金融B.零售银行C.商业银行D.零售经纪【答案】 CCO4W5O8B7C1Q4L7HE6Y4C1B10P5R4D10ZG6J10K10A10C9A7O511、银行业监督管理机构对商业银行现场检查的重点不包括（?）。A.市场竞争状况B.业务经营的合法合规性C.资本充足性D.风险状况【答案】 ACR5P6Q9Q1H10Y5A3HV7Q3E5P1Z1B4G9ZI3J7Q1Y1Q7D6G1012、下列选项中，不属于损失数据收集遵循的原则的是（）。A.重要性B.统一性C.多样性D.谨慎性【答案】 CCY7N5R2R10W10M9L7HH6J3X4Y7Y2V4O4ZM2W9A10H1C7X7M813、金融衍生产品、金融工程等一系列专业技术逐渐应用于商业银行的风险管理，这属于商业银行()。A.资产风险管理模式阶段B.负债风险管理模式阶段C.资产负债风险管理模式阶段D.全面风险管理模式阶段【答案】 DCO4A9E8K4A10T6T6HX5O4A8G9N10E2X1ZT4T2Q10Y9X4U7J1014、甲投资方案的标准差比乙投资方案的标准差大，如果甲、乙两方案的预期收益相同，则甲方案的风险与乙方案的风险相比（）。A.无法确定B.相等C.较小D.较大【答案】 DCX9K3P4B7G4S1A4HX4I4X3N4S1K1X2ZY4W4T4W3R3O9E715、下列关于操作风险的说法，错误的是()。A.操作风险可分为人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件B.操作风险不包括声誉风险和战略风险C.具有营利性D.操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域【答案】 CCU5P9C10X6X5E6R8HJ9G10S5R6G6O9L2ZR6V10I3O6Q9R4G416、 某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。20022007年间，其贷款主要投向房地产行业，资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008年受金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险。经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其（）长期积累、恶化的综合作用结果。A.声誉风险、市场风险和操作风险B.市场风险、战略风险和操作风险C.信用风险、声誉风险和战略风险D.信用风险、市场风险和战略风险【答案】 DCF8X1W3C1P7J8X1HR8Q4L5P2I4H2R5ZT8Q3D2A2L9U6F917、商业银行当前的外汇敞口头寸如下：瑞士法郎空头20，日元多头50，欧元多头100，英镑多头150，美元空头180，则使用短边法确定的总敞口头寸为（）。A.500B.200C.100D.300【答案】 DCC3I9D9Y2Q10F9T6HC5H6V1Q3L2Q5V8ZV8Z4O1D9L10L2R718、根据监管要求，商业银行使用监管映射法计算风险加权资产时，监管类别“优”所对应的风险权重为（ ）。A.100B.50C.70D.0【答案】 CCB7G7T5A4V2K8T10HY3P10V3K2N1F3E5ZW8U9L6L5E7I1C719、商业银行的零售存款通常被认为是（ ）A.来源分散，流动性风险低B.来源分散，流动性风险高C.来源集中，流动性风险高D.来源集中，流动性风险低【答案】 ACE7Y9M9I1M1C7B6HY3I1R10R9N1R8Y7ZE5W8A10H5U7Q2B620、商业银行办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当向（）报送大额交易和可疑交易报告，接受（）的监管、检查。A.中国人民银行反洗钱局，中国银保监会及各地方监管局B.中国反洗钱监测分析中心，反洗钱工作部际联席会议制度C.中国人民银行反洗钱局，中国证监会及各地方监管局D.中国反洗钱监测分析中心，中国人民银行及其分支机构【答案】 DCU9Q3B7U10P2Q1V7HN6Z10Y9L9H6X5T10ZF5T3V4B5S10S1V821、（）是指商业银行无法以合理成本及时获得充足资金，用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险。A.信用风险B.流动性风险C.声誉风险D.战略风险【答案】 BCE6H8Y9V1E2Q6U9HW3W3I8K9V1I4G10ZM10S9Z5V10G3B7R122、某一投资组合由两种证券组成，证券甲的预期收益率为8%，权重为0.3，证券乙的预期收益率为6%，权重为0.7，则该投资组合的收益率为（ ）。A.6.6%B.2.4%C.3.2%D.4.2%【答案】 ACC5Z6Y7W10O4H6K3HU4B5T4O1L2H4Q7ZM6O6B1U6M5X8C323、商业银行的审计部门应当定期对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确性、可靠性、充分性和有效性进行独立的审查和评价、审计的频率为（ ）。A.每三年一次B.每两年一次C.至少每年一次D.至少每两年一次【答案】 CCF8W7S3E10Z7C1R1HZ9Q4C1F5L8I3S3ZQ4M8W5K1F1F9T324、商业银行通过假设自身3个月的收益率变化增加减少20的情况进行流动性测算，以确保商业银行储备足够的流动性来应付可能出现的各种极端状况的方法属于（）。A.敏感性分析B.情景分析C.信号分析D.压力测试【答案】 DCT9A7B4V9M5Y3N8HW2V1D5B8B4X2E2ZT4Z1E1Q10X7N2Q225、根据2002年穆迪公司在违约损失率预测模型1OSSCA1的技术文件中所披露的信息，()等产品因素对违约损失率的影响贡献程度最高。A.企业融资杠杆率B.行业因素C.宏观经济周期因素D.清偿优先性【答案】 DCM6I2O10C9L3N10D5HW10E5R5O9Z8V4A10ZM3M9Z1U2L2K4D226、 下列关于并行期信息披露要求描述正确的是（）。A.并行期内只需披露商业银行资本管理办法（试行）规定的定性信息B.并行期内至少披露商业银行资本管理办法（试行）规定的定性信息和资本底线的定量信息C.并行期内不需要同时按照商业银行资本充足率管理办法和商业银行资本管理办法（试行）计量并披露并表和非并表资本充足率D.并行期内只需披露商业银行资本管理办法（试行）规定的资本底线的定量信息【答案】 BCP6H8G8E5T2W10H8HJ6H9P10Z3K7Y10C2ZO5R7Z6N10K6L3I627、广义而言，()就是商业银行所持有的各类风险性资产的余额。A.VaRB.限额C.市值D.敞口【答案】 DCX4V6Y8D2M3M7J1HD1D7T9N5K8M4Q4ZI3X7C2S7U2H3L528、假定目前市场上1年期零息国债的收益率为10，1年期信用等级为B的零息债券的收益率为158，且假定此类债券在发生违约的情况下，债券持有者本金或利息的回收率为0，则根据风险中性定价原理，上述风险债券的违约概率约为（）。A.2.5B.5C.10D.15【答案】 BCO5F1L8P4J6D1S2HM5T2L5R7Y9B8K4ZB6J6K6R8U6T6A1029、（）是指债务人或第三方将其动产移交债权人占有，将该动产作为债权的担保。A.担保B.保证C.抵押D.质押【答案】 DCT4O2J2X2Q9I10K4HK7D9D6N2G2X2B3ZN10N5Z1Y1T8D10O730、下列关于商业银行风险管理信息系统的表述中，最不恰当的是（ ）。A.对交易对手的风险预警信号不能及时到达结算部门是风险信息传导失效的表现之一B.银行不同部门对风险数据的应用不同，因此允许不同业务部门采用的风险数据不一致C.实现不同业务条线的风险数据和风险暴露的有效加总，是帮助银行准确了解自身风险状况的重要保障D.与风险相关的系统流程设计应全面考虑前、中、后的相关部门的需求【答案】 BCN6N2P1M1I10M8U1HQ3O6Q4U10B4A8V1ZW1C2Y10G3J2E3O331、下列商业银行面临的风险中，不能采用风险对冲策略进行管理的是（）。A.利率风险B.汇率风险C.商品风险D.操作风险【答案】 DCX6P1J9C2D8C3J2HL1V8C3N2A4J9I10ZC1N3W2K1D8K1O832、识别客户关联方关系时，授信工作人员应重点关注客户核心资产重大变动及其净资产()的变动情况。A.10以下B.1000以上C.20以下D.20以上【答案】 BCQ2F8Q5Z10Q9D9H2HU3Z9A7E4Z9E2B2ZW9Y9A8Y2O9K6A1033、通常金融工具的到期日或距下一次重新定价日的时间越短，并且在到期日之前支付的金额越大，则久期的绝对值（ ）。A.不变B.越高C.越低D.无法判断【答案】 CCF10T2R2A5K5F7J8HD7L6X7M5C8E2V7ZQ10M4V2K10K2U3D334、操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的非预期损失安排（）A.经济资本B.存款准备金C.资本充足率D.存款保险【答案】 ACT5H8O8N8Z1Q9T10HN6Q5T4N5D9T1E7ZN9I10W2P6Y2C8Q335、Credit Risk+模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立，因此，贷款组合的违约率服从（）分布。A.线性B.泊松C.正态D.指数【答案】 BCZ2D4B2I8A10N4H6HF2D6I6V6M8B3S9ZQ5T10Y1R1N6G7N536、下列关于专有信息和保密信息的说法，错误的是()。A.专有信息的特点是如果与竞争者共享，会导致银行在这些产品和系统的投资价值下降，并进而削弱其竞争地位B.有关客户的信息经常是保密的C.某些项目为保密信息和专有信息，银行可以不披露具体的项目D.专有和保密信息必须对要求披露的信息进行一性信息披露，不用解释未披露的事实和原因【答案】 DCI2F8E5K5R10M6H4HI4T3Q2K8Y1P9R1ZT1X2L4I8N2V3T537、在资本供给方面，一般情况下应以（）合格标准为准，适当考虑可以使用的资本工具等确定。A.账面资本B.监管资本C.经济资本D.实收资本【答案】 BCR7J8B10K4B7D10E9HU7Z5T1X6B6G7F8ZB6J7W5P2X6T3B138、绩效考评应坚持的原则是（）。A.综合平衡B.激励性C.可靠性D.安全与收益平衡【答案】 ACL6G4G5E7C2A10H3HF1Q5I10L2L10S4V5ZR6W10U5P9J1L8K1039、商业银行的声誉危机管理应当建立在（）的基础上，而且如果能够在监管部门采取行动之前妥善处理，将取得更好的效果。A.良好的内部控制和机构利益B.良好的道德规范和股东利益C.良好的道德规范和公众利益D.维护股东利益?【答案】 CCK2E7S3D8L6A3O2HE7G9H1Q6J10V10F3ZS2J6I4L9Z7F10Z540、下列情形中，重新定价风险最大的是（）。A.以短期存款作为短期流动资金贷款的融资来源B.以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源C.以短期存款作为长期浮动利率贷款的融资来源D.以长期固定利率存款作为长期股东利率贷款的融资来源【答案】 BCN10F5P5W8U4X4U10HK1G1J4J2A3B1B9ZS8N8F4J10F3Y3V1041、某公司2015年销售收入为1亿元，销售成本为8000万元。2015年期初存货为450万元，2015年期末存货为550万元，则该公司2015年存货周转天数为（）天。A.13.0B.15.0C.19.8D.22.5【答案】 DCB10K10G5H10Q10Y5L4HY6P9F8T5D1K10B10ZT7A6G7W4J7B7B542、“风险热点”，表明该头寸（）投资组合的风险。A.增加了B.减少了C.不影响D.不确定【答案】 ACH7S6K9N6N3U4X8HS8V8J4Q3H3N8V3ZS10I3F3G9A8L1J143、 下列信用风险监测指标中，与商业银行自身资产质量最不相关的是（）。A.不良贷款拨备覆盖率B.不良贷款率C.客户授信集中度D.贷款风险迁徙率【答案】 CCZ7I6T4B1Q3G6M1HW7R1H1B8M5L1D2ZE4P9J3K6T6D6P444、下列关于经济增加值(EVA)的表达式，不正确的是（）。A.EVA=税后净利润-资本成本B.EVA=税后净利润-经济资本×资本预期收益率C.EVA=(资本金收益率-资本预期收益率)×经济资本D.EVA=(经风险调整的收益率-资本预期收益率)×经济资本【答案】 CCP1Y1R7B9B2G1K2HD2W2B3N6G6I1A7ZZ10E2O10G8V3B5G1045、董事会和高级管理层制定战略规划时，应当首先征询（）的意见和建议。A.股东B.专家C.最大多数员工D.各职能部门【答案】 CCS7Q5O2F8K10R4R9HF7Q10R8K4P5B9S2ZB7M2A10N3C5U8K746、将许多类似的但不会同时发生的风险集中起来考虑，从而使这一组合中发生风险损失的部分能够得到其他未发生损失的部分的补偿，属于()的风险管理方式。A.风险对冲B.风险转移C.风险规避D.风险分散【答案】 DCJ2Z3X4B1R7W9F2HI4W3W7L2P4S1C10ZA10W6U1S8N8A1F447、某商业银行的老客户经营利润大幅度提高，为了扩大生产，企业欲向该银行申请一笔流动资金贷款以购买设备和扩建仓库，该企业计划用一年的收入偿还贷款，则该贷款申请()。A.合理，短期贷款可以给银行带来利息收入B.合理，企业可以用利润来偿还贷款C.不合理，因为企业会产生新的费用，导致利润率下降D.不合理，因为短期贷款不能用于长期投资【答案】 DCJ2S6G10Q8F6P6W7HH8P4R7K4T4R2Y5ZD1A10A4L10V7A8F548、下列可能给商业银行造成实质性损失，但不属于操作风险事件的是（）。A.信贷人员未经授权调整评级指标B.交易员超限额交易C.不当言论造成银行声誉受损D.黑客攻击造成系统中断【答案】 CCF3C8J8G6V3N2M8HO7J3O2O5F6K8X4ZS8B6S9K8S9G4Y349、在流动性风险评估中，在正常市场条件下，仅应用现金流分析，其分析结果准确度相对较高的为下列哪项？（）A.某国有银行市级分行，资产100亿元，全牌照业务，预测期限60天B.某农村信用社，资产2亿元，主营存款业务，预测期限30天C.某村镇银行，资产5亿元，主营存款、小额贷款业务，预测期限90天D.某城市商业银行，资产20亿元，全牌照业务，预测期限180天【答案】 BCQ10O1U4Q5X7Y8N1HZ3S7X3S4J7V7W8ZI2F2U6B1Q8P6O650、下列不属于商业银行的业务的是（ ）。A.公开市场业务B.交易和销售C.零售银行业务D.公司金融【答案】 ACE9U4Z5O2W4T10S6HX9R10U5R2F2S8C3ZF1K2P4G4N6J10B951、以下管理要素中，不属于商业银行信息科技治理组织架构要素的是（ ）A.明确负责信息科技风险管理的部门B.设立首席信息官，直接向行长汇报，并参与决策C.加大信息科技预算收入D.明确董事会履行的信息科技管理职责【答案】 CCP3V8W5D9R4K3M10HL10D3A6Y5A1R7P9ZV1P1V2W2I1Y4Q152、下列选项不是商业银行用来计算VaR值的模型技术的是（）。A.期望法B.方差一协方差法C.历史模拟法D.蒙特卡洛模拟法【答案】 ACK8O4T6Y3B5W1X5HC10M8D7G4V8L5R2ZF6Q7K10I10N8E10V353、假设投资者有两种金融产品可供选择，一是国债，年收益率为5.5%；二是银行理财产品，收益率可能为8%、6%、5%，其对应的概率分别为0.2、0.6、0.2，则下列投资方案中效益最高的是（ ）。A.40%投资国债、60%投资银行理财产品B.100%投资国债C.100%投资银行理财产品D.60%投资国债、40%投资银行理财产品【答案】 CCM1E5F9E7S1G10I6HE6K7P5Y8S7I1F10ZC10B7L8Q9G7V7P254、在选择数据中心的地理位置时，不属于环境威胁的是（）。A.是否接近自然灾害多发区B.危险或有害设施C.繁忙或主要公路D.繁华的商务中心区【答案】 DCV7N3B10W6I9T3K3HG3O2Q4W3F7K9F5ZB6A5D10N8W8Z9C155、根据商业银行资本管理办法(试行)，下列关于商业银行第二支柱建设的描述，最不恰当的是（ ）。A.银行需要审慎评估各类风险、资本充足水平和资本质量，制定资本规划和资本充足率管理计划B.银行需要建立完善的风险管理框架和稳健的内部资本充足评估程序C.银行应将内部资本充足评估程序作为内部管理和决策的组成部分D.内部资本充足评估程序应至少每三年实施一次【答案】 DCY3U2C7Z2X1Z9C3HJ8Y9N3S4V4O7M9ZX3A10T3Y1A1X1V256、商业银行的战略规划应当定期审核或修正，以适应不断发展变化的市场环境。（）情况下，商业银行不需要调整战略规划。A.中国银行业实行全面的对外开放，竞争加剧B.房贷市场长期看好，但是遇到紧缩的货币政策，房贷产品计划推行不如预期C.中小企业逐渐成为市场经济的主要力量，而银行一直为大型国有企业提供贷款服务D.客户的结构发生变化，提出新的需求【答案】 BCT3C10U10G3O4L4R9HU3O5U10N7K9K8V7ZQ10U10F9B9V10G10O857、根据商业银行资本管理办法（试行），我国系统重要性银行的资本充足率不得低于（ ）。A.11.5%B.11%C.8%D.10.5%【答案】 ACP4M5Z4C8U7B3B4HC9E9U9N1O4T8X1ZM8A1R10G2C4Z4J858、在特定市场环境下，相同的信用违约掉期价差（ ）意味着相同的风险状况。A.偶尔B.不一定C.一定D.常常【答案】 BCC8W8B1B1K2E5S7HU2C8V9U4G4I1B10ZT4Z10L9W8X4O8T259、缺口分析作为市场风险的重要计量和分析方法通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重点是分析（）。A.重新定价风险B.期权风险C.收益率曲线风险D.基准风险【答案】 ACH5K5J1Z3W1P3X8HF7O7C5R8R9Q3J10ZE4E8C5E6E6N2A660、一般来说，如果影响小微企业贷款违约率指标的随机因素非常多，即每个因素所起的作用相对有限，各个因素之间又近乎独立，则小微企业贷款违约率指标可以近似看作服从（ ）。A.正态分布B.二项分布C.0-1分布D.泊松分布【答案】 ACD7H7U6H7M2I10T4HG1Z4R10D9I10D7B5ZM2E1I4D1N6W3L361、商业银行核心雇员掌握商业银行大量技术和关键信息，商业银行过度依赖他们可能带来（）。A.市场风险B.声誉风险C.信用风险D.操作风险【答案】 DCK4K3M5F5R5T7E10HW3E2O5Q9E2W4P3ZA7Q3Z1V9A3F2Z162、我国商业银行之间的竞争日趋激烈，普遍面临着收益下降、产品/服务成本增加、产品/服务过剩的发展困局。为有效提升自身的长期竞争能力和优势，各商业银行应重视并强化（ ）的管理。A.声誉风险B.市场风险C.战略风险D.信用风险【答案】 CCZ7E6G3A3T2Y8C2HN8K10I4B6C3S4Z3ZF2P1Y6M4X9T5U763、商业银行项目实施部门应定期向信息科技管理委员会提交重大信息科技项目的进度报告，其内容不包括（）。A.部门人员的变动B.供应商的变更C.计划的重大变更D.主要费用支出情况【答案】 ACK2D9I2G2R9H3I1HP3J2E4O1Y4Q8I8ZP7Q1A6I4I8R10N364、董事会和高级管理层负责制定商业银行的声誉风险管理政策和操作流程，并在其直接领导下，独立设置声誉风险管理职能，负责（）声誉风险。A.识别、评估、监测、避免B.识别、避免、监测、控制C.避免、评估、监测、控制D.识别、评估、监测、控制【答案】 DCG5U6N4J2E1Q6B1HP10W2J4M6W4F1R4ZU8E4O6H3Q8S4Y765、如果商业银行的一个5年期的贷款项目，第1年到第4年每年还款额的现值为100万元，第5年还款额的现值为1100万元，那么该贷款项目的久期为（）。A.5年B.4.5年C.4.3年D.4年【答案】 CCL10H5E1P9B6Y2U9HP6C9P6T4A5Q5J4ZT9K7N9H3F7A2T666、下列说法正确的是（）。A.累计总敞口头寸法和净总敞口头寸法均比较保守B.累计总敞口头寸法比较保守，净总敞口头寸法较为激进C.累计总敞口头寸法较为激进，净总敞口头寸法比较保守D.累计总敞口头寸法和净总敞口头寸法均较为激进【答案】 BCI6M10Z3X9V7Q10K10HY2U5N8X7P7F7E10ZH3A7O6O8F5H3P967、某商业银行当期期初可疑类贷款余额为600亿元，其中100亿元在当期期末成为损失类贷款。期间由于正常收回、不良贷款处置或核销等原因可疑类贷款减少150亿元，则该银行当期的可疑类贷款迁徙率为()。A.25%B.20.22%C.22.22%D.32.22%【答案】 CCY6M4S6V1C3Z2K2HO5X8A10A4X1D1A2ZW1O9H9R3B7C10S368、操作风险资本应该为（）提供保障。A.预期损失B.非预期损失C.意外损失D.灾难性损失【答案】 BCM10S2F3F9L6A1V7HJ10I5R10D4C8L5B5ZS4B7X6C1F8Q8K269、如果一家银行的贷款平均额为700亿元，存款平均额为900亿元，核心存款平均额为300亿元，流动性资产为200亿元，那么该商业银行的融资需求等于()亿元。A.300B.500C.600D.400【答案】 CCT7Y1K1J7I6M1Q2HH6Q1X4N10L9L3Q10ZS3D7U3X8O5E2R270、下列情形中，重新定价风险最大的是（）。A.以短期存款作为短期流动资金贷款的融资来源B.以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源C.以短期存款作为长期浮动利率贷款的融资来源D.以长期固定利率存款作为长期股东利率贷款的融资来源【答案】 BCM4W5Y7W5N3R6R6HE4I9M9X8A2O1J6ZR7P10Z6Y2Y9W8K271、（）是商业银行的最高风险管理/决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任。A.监事会B.高级管理层C.董事会D.股东大会【答案】 CCG3E8Q8H5Y2X10T9HZ5Y9A10S8J4R10E9ZE3J7Y3L1B9P2M472、银行贷款客户优良且贷款需求量大，但存款业务一直徘徊不前，资产中贷款比重很高，债券投资等资金业务比重较低。该行预计，为满足贷款需求，未来三年内将有上百亿元的资金缺口。为解决这项长期资金缺口问题，下列最恰当的方案是（ ）。A.拆入资金B.向人民银行再贴现C.发行银行债券D.用自有债券进行回购【答案】 CCA4M9W9G7P8X7X4HL1G6D4A2V5O6Y6ZZ8Z10U9G5C3G4Z673、中央银行正在实施紧缩的货币政策，基准利率水平不断提高，从宏观的角度看，在该货币政策的影响下，通常会使（）。A.潜在借款人的风险水平下降B.所有企业的违约风险有一定程度的提高C.借款人承受较低的风险D.所有企业的履约程度有一定程度的提高【答案】 BCA6Z1P6T5L10K5B7HD4X4J2C4X8E3O1ZU7V6Y2O4R4W3N474、风险偏好指标选取需要体现（）。A.全面性和重要性B.全面性和稳定性C.重要性和合规性D.合规性和稳定性【答案】 ACK8S5B2Q6O3T4Q5HG1T5N9J3V3K4S2ZB5P6R3Q2V10F2H775、（）是有效管理个人客户信用风险的重要工具，有助于大幅扩大并提高个人信贷业务的规模和效率。A.客户信用评级B.客户资信情况调查C.个人信用评分系统D.客户资产与负债情况调查【答案】 CCJ10C7R7V1U1G9K6HV2K10Q7K6T10T4I10ZG10E6L6U4S9N2Z976、基本指标法资本计算中，总收入为净利息收入加净非利息收入，（）。A.扣除拨备和营业费用B.扣除拨备，不扣除营业费用C.不扣除拨备，也不扣除营业费用D.不扣除拨备，扣除营业费用【答案】 CCR5B7B4U8R9V1C6HU10C1O9W10Y7X2L6ZT7Z7Q4Z8F10G2N1077、压力测试实践中，（ ）是基础。A.管理应用B.情景设计C.采取措施D.假设条件选择【答案】 BCD7N9D10Q3Y9B1H6HS8R2J2C2M1A5A6ZP2Z6Y8H3V7U9W278、债务人或交易对手未能履行合同规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险属于（ ）。A.信用风险B.操作风险C.市场风险D.流动性风险【答案】 ACX7Z5Q10D5E6O2Z7HJ8I3V4T6D4Q7A3ZT8U4I1T10V4W8J779、权重法下，对微型和小型企业的债权必须满足的条件之一为（ ）。A.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过100万元B.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过300万元C.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过500万元D.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过1000万元【答案】 CCL1A1L6T7L1G1D1HP8G10G8F2H5H2R9ZG2U6M6V6F3P9Y180、下列不属于商业银行资本充足率压力测试框架的是（）。A.情景选择B.定量压力测试C.资本规划D.定性压力测试及管理行动【答案】 CCA4X10W8V9U2Y7Q1HJ1A7Q10A9J5M5K3ZR1N7W1R8S4L2T1081、商业银行对（）变化的敏感度，最显著影响其资产负债的期限结构。A.存款准备金率B.国债收益率C.票据贴现率D.存贷款基准利率【答案】 DCX7M1L6I4Y4B2J6HB3Z8V8F10I3L5K3ZD9Z9N4M5S4H2Y782、下列（）不属于信用风险管理领域相关制度指引。A.贷款通则B.商业银行不良资产监测和考核暂行办法C.商业银行银行账户利率风险管理的指引D.银团贷款业务指导【答案】 CCI3N4P2H2C5P10U7HM1L6V2J4T3L10Y10ZX8I7X2R5Z2F8S883、根据计量的结果，通过采取合适的手段来减少流动性风险，从而将流动性风险控制在银行的可承受范围内的是流动性风险（）。A.识别B.计量C.监测D.控制【答案】 DCK10C6T7Z6Q9V10R1HZ5F5D8C8R10G7A3ZX1L9T6X10M3A3L484、根据商业银行资本管理办法（试行），下列不属于第二支柱核心内容的是（）。A.压力测试B.信息披露C.风险评估D.资本规划【答案】 BCT10O3Z6A5A7O8E10HF6E2D5Q1F6C7L6ZC2Z9Y2T6N5B7K985、商业银行应当通过系统化的管理方法降低声誉风险可能给商业银行造成的损失。以下对声誉风险管理的认识，最不恰当的是（）。A.商业银行面临的几乎所有风险都可能危及自身声誉B.声誉风险可以通过历史模拟法进行计量和监测C.所有员工都应当深入理解风险管理理念，恪守内部流程，减少可能造成声誉风险的因素D.有效的声誉风险管理是有资质的管理人员、高效的风险管理流程和现代信息技术共同作用的结果【答案】 BCN5X4L8O1R6B2S6HE10N4P10F2L7Q4O9ZQ6S6B4V6K8T3F1086、下列关于战略风险管理流程的说法错误的是（ ）。A.有效的战略风险管理流程应当确保商业银行的长期战略、短期目标、风险管理措施和可利用资源紧密联系在一起B.商业银行的战略风险来源于外部经营管理活动C.战略风险产生于商业银行运营的所有层面和环节D.战略风险与市场风险、信用风险、操作风险和流动性风险等交织在一起【答案】 BCV4Q3R8M6H6Y4Q5HN5J4Z6L4I4I4U6ZW1X3N5R5K2H4B387、从保护存款人利益和增强银行体系安全性的角度出发，银行资本的核心功能是（）。A.提供企业贷款B.吸收损失C.防止通货膨胀D.赢取利润【答案】 BCW7W2B1V3Z5F6C10HB3S9L3Z4D9R2K4ZG4O9M9U9P5Q2X488、风险限额管理不包括（ ）环节。A.风险限额设定B.风险限额监测C.超限额处理D.风险限额识别【答案】 DCT2U1X5Y2U7V5U1HI5A8S1S6T8B9Q8ZF1P5L2O1J1Z6K689、某商业银行用一年期美元存款作为一年期欧元贷款贷款的融资来源，存款按照美国国库券利率每半年定价一次，贷款按照伦敦同业拆借市场利率每半年定价一次;该笔欧元贷款为可提前偿还的贷款。则该银行所面临的市场风险不包括（ ）A.基准风险B.汇率风险C.重新定价风险D.期权性风险【答案】 CCA4T6W10J6Q5P5X4HE7S2X4A7P3I9M9ZQ3A3S1M5F10H1L1090、在商业银行风险管理中，黄金价格的波动一被纳入()进行管理。A.汇率风险B.商品价格风险C.信用风险D.操作风险【答案】 ACG3T2G7Z8D9W9M9HV8B1