2022年全国中级银行从业资格(中级风险管理)考试题库高分通关300题含答案下载(福建省专用).docx

中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、下面关于内部评级法，说法错误的是（）。A.采用初级法的银行应自行估计违约概率和违约损失率，而违约风险暴露和有效期限等由监管部门规定B.采用高级法的银行应估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和有效期限C.对于零售类风险暴露，不区分初级法和高级法，即银行都要自行估计率、违约损失率和违约风险暴露D.商业银行采用内部评级法的，应当按照主权、金融机构、公司和零售等不同的风险暴露分别计算其信用风险加权资产，在计算时按照未违约风险暴露和违约风险暴露进行区分【答案】 ACW6K9Q1R5N10U6F5HR6O3Q2K1J8W1I5ZL9Y4B3E8J10C1W12、假设商业银行批发和零售存款大量流失，此种情景属于（）压力测试情景。A.市场风险B.信用风险C.流动性风险D.操作风险【答案】 CCD8B2Q6A8I3N8K7HC4P10R1Q7T5X4Q6ZO8W6L2R8T3K9U63、商业银行应在内部资本充足评估程序框架下建立全面的、审慎的、()的资本充足率压力测试工作机制。A.高效B.及时C.准确D.前瞻性【答案】 DCR1C4L5L1S4W1Q10HE3K9L10K2V5H8E10ZH3J3F8O5R10V3B84、如果一家银行的贷款平均额为700亿元，存款平均额为900亿元，核心存款平均额为300亿元，流动性资产为200亿元，那么该商业银行的融资需求等于（）亿元。A.300B.500C.600D.400【答案】 CCB10Y7M4J5X6K1S3HD6H3U2Q6R3P6C9ZI4B7B2S9U8X3G35、商业银行公司治理结构应确保（）对商业银行的战略性指导和对管理人员的有效监督，并对商业银行的股东负责。A.高级管理层B.监事会C.董事会D.员工【答案】 CCY7B3J10T7T6T6O3HI7K4B1Q8Z5S4H8ZK5B10B5J5J5B2T46、下列关于商业银行资产负债币种结构流动性风险管理的说法，不正确的是（）。A.商业银行应当按照本外币合计和重要币种分别进行流动性风险识别、计量、监测和控制，对其他币种的流动性风险可以进行合并管理B.为保持安全的外币流动性状况，商业银行可根据其外币债务结构，选择以百分比方式匹配外币债务组合C.多币种的资产与负债结构降低了银行流动性风险管理的复杂程度D.商业银行如果认为欧元是最重要的对外结算工具，可以完全持有欧元用来匹配所有的外币债务，而减少其他外币的持有量【答案】 CCL3J6Q7X1H3U2T8HW8J6C6K3N1C8F3ZZ6K3X9F9I2G10X87、风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于2016年11月28日对外公布衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。A.交易对手信用风险暴露数据B.对交易对手信用风险的定价C.交易对手信用风险暴露的计量D.交易对手违约风险加权资产和信用估值调整风险加权资产的计量【答案】 ACV8V6M4S9C8Q10R2HD2D7V6W4F10M8R10ZX9Q1S1T5E6L10I68、我国规定，商业银行流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于（）。A.25B.30C.50D.75【答案】 ACR3B3J2M10L4N9Q2HC1Y9W3U6Q2V4T7ZI4O7T5L6E1H3D109、商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要。据此，下列描述最不恰当的是（）。A.商业银行应当将接受投诉和批评看作与客户公众沟通的好时机B.商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验C.商业银行应当能够准确预测投诉批评可能造成的风险损失及影响D.商业银行应当能够通过投诉和批评，深入发掘自身潜在的风险【答案】 CCL10P7P2R8D10J3G7HF10M2V8R10R8N4R9ZT1X9V1G10C9N5Q510、下列不属于操作风险评估要素的是()。A.内部操作风险损失事件数据B.外部相关损失数据C.情景分析D.外部事件【答案】 DCY2B6K2F9P10J9C7HP5H7H4A8U4F3T1ZH5F2Q2Q5D6Y5B111、与单一法人客户相比，()不是集团法人客户的信用风险具有的特征。A.财务报表真实性较好B.连环担保普遍C.系统性风险较高D.风险识别和贷后管理难度大【答案】 ACW8C4O1A5V2I2Q7HZ1F6R4D2T1P4V1ZO9Y1A5E3I4Q2U212、下列关于交易账户的说法，正确的是（）。A.银行应当对交易账户头寸经常进行准确估值.并积极管理该项投资组合B.记入交易账户的头寸在交易方面所受的限制很多C.为交易目的而持有的头寸是自营头寸D.银行账户记录的是银行为了交易或规避交易账户或其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸【答案】 ACK4X5V5V4G8T2J10HC1P7K9R1K10U5E6ZW8T1C1E3R5N7N313、下列关于违约概率的说法，错误的是()。A.违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性B.巴塞尔新资本协议中，违约概率被具体定义为借款人内部评级l年期违约概率与3个基点中的较高者C.计算违约概率的l年期限与财务报表周期以及内部评级的最长时间完全一致D.违约概率与违约频率不是同一个概念【答案】 CCM5D6Z4R7S8C1R4HS6L2H3P6H9N6F7ZM6G3N3A4M7M4W814、下列关于商业银行风险管理模式经历的四个发展阶段的说法，不正确的是( )。A.资产风险管理模式阶段，商业银行的风险管理主要偏重于资产业务的风险管理，强调保证商业银行资产的流动性B.负债风险管理模式阶段，西方商业银行由积极性的主动负债变为被动负债C.资产负债风险管理模式阶段，重点强调对资产业务、负债业务风险的协调管理，通过匹配资产负债结构、经营目标互相替换和资产分散，实现总量平衡和风险控制D.全面风险管理模式阶段，金融学、数学、概率统计等一系列知识技术逐渐应用于商业银行的风险管理【答案】 BCL7E8E7T5T8F1N1HW5J1S1Y6F2B9W3ZN6N5P8I1Y9D3G1015、证券融资交易不包括（ ）。A.回购交易B.证券借贷C.保证金贷款D.交叉货币利率掉期【答案】 DCB10J1K2T6Y2X8D7HN1L10F1F9F5H6C2ZS7R3G9N8Q4X5R616、市场风险计量管理报告不存在（ ）。A.月报B.季报C.半年报D.年报【答案】 ACH9T3U6P4R4K6I2HE6Q6E3D1E6Y3K7ZX6L7V8T1V6X7O117、在用标准法计量操作风险时，商业银行的“代理服务业务”产品线的值为（）。A.12B.18C.15D.8【答案】 CCN2R4K1G8Y6F5V5HI8H4C7W6B9O7E5ZP9C10V5T10M9K3S618、 按照商业银行操作风险监管资本计量标准法的规定，私人银行业务应属于（）业务。A.资产管理B.零售银行C.公司金融D.代理服务【答案】 BCQ8K7D5Z9O3K8Y1HZ10G2P9H6J2O3N6ZW10Y7T4K3G9H1M419、 从报告的使用者来看，风险报告可分为（ ）。A.内部报告和外部报告B.综合报告和专题报告C.一般报告和特殊报告D.管理报告和监督报告【答案】 ACC2K1U9A4B5V4H7HK5D1W8F1F2Q1Q3ZM7Y3X4Q3Y9W10A720、由于第三方故意骗取、盗用、抢劫财产、伪造要件、攻击商业银行信息科技系统或逃避法律监管导致的损失事件是（）。A.内部欺诈事件B.外部欺诈事件C.客户、产品和业务活动事件D.执行、交割和流程管理事件【答案】 BCC6K2N2Z1K8Y5G1HA6H2H10F1Y6T5A4ZQ9M9I3Z7W2G7M1021、某笔1000万美元贷款的借款人在开曼群岛注册成立，经营资产和实际业务均在泰国，主要原材料来自俄罗斯，产品主要销往英国。该笔业务敞口风险主体最终所属国为A.泰国B.开曼群岛C.英国D.俄罗斯【答案】 ACD6U9U10B8L10K2P2HX3L7P5Y1J5Q8L9ZR1Z8U10Q6L3N5Z222、（ ）根据需要对外包活动进行现场检查，采集外包活动过程中数据信息和相关资料，并将检查结果纳入对该机构的监管评级。A.证监会及其派出机构B.财政部C.中国人民银行D.国务院银行业监督管理机构及其派出机构【答案】 DCN6U7J10O4I1E3C3HM7F5K6A3F5J3A5ZK3I4M1X2O10L10X123、管理层素质属于（?）指标。A.品质类指标B.技术类指标C.实力类指标D.环境类指标?【答案】 ACD7P9C6E5H6M4O6HT7Q2O7L8S6L9W7ZV1G4O9Y2L1G3H1024、商业银行最基本、最常用的风险识别方法是（）。A.情景分析法B.资产财务状况分析法C.制作风险清单D.专家调查列举法【答案】 CCB7A5Q8T10V5A3V10HL9B5E1F8Q7I8Y8ZF5I8B7F8S8E6U1025、内部评级系统的验证过程和结果应接受（）检查，负责检查的部门应独立于验证工作的设计和实施部门。A.独立B.准确C.稳定D.审慎【答案】 ACF3I8Q8I8L5R3J8HR8D9B2J6F3G9A4ZF1H9A9S2U10K5U326、商业银行的审计部门应当定期对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确性、可靠性、充分性和有效性进行独立的审查和评价、审计的频率为（ ）。A.每三年一次B.每两年一次C.至少每年一次D.至少每两年一次【答案】 CCB7U9G5I1F2T10T4HQ6Z10U9Y6E9J3A4ZL3B5P3W5S7O8F227、客户信用评级中，违约概率的估计包括（）。A.单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率B.单一借款人的违约频率和该借款人所有债项的违约频率C.某一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违约概率D.单一借款人的违约频率和某一信用等级所有借款人的违约频率【答案】 ACQ1J7R5V4P2I8D4HY9J9S9E5J5A10H1ZQ1K2J7S5U2O1G228、在操作风险监测过程中建立的因果分析模型可以确定哪些因素与风险损失具有最高的关联度，从而为操作风险管理指明方向。该模型是对操作风险的（）三个方面进行历史统计，并形成相互关联的多元分布。A.风险成因、风险指标和风险类别B.风险程度、风险发生时间和损失事件C.风险诱因、风险程度和损失金额D.风险程度、风险发生时间和损失金额【答案】 ACE5P8S5S6T4E4S1HE4S10R10B9S6U2I8ZW9R5I5V8C10R2P429、在业务外包过程中，由于供应商工作人员的过错造成供应中断，引起银行部分支付业务无法正常运行造成严重损失。此事件对应的操作风险成因是（）。A.外部事件B.人员因素C.系统缺陷D.违反内部流程【答案】 ACQ3A3Z7G7Z2G6J1HK4E6J1N6W8C8G10ZD3J3D8W8W5T4N530、下列不属于商业银行操作风险中的“外部欺诈事件”类别的是（ ）。A.第三方故意骗取财产B.第三方故意抢劫财产C.故意骗取、盗用财产D.伪造要件【答案】 CCD3Q10D7A10N9Q2E6HM9I1U8I7S6G10F1ZC9X7J1X10D1E3B431、下列选项中，商业银行一线业务部门的操作风险管理职责为（）。A.拟定本行操作风险管理政策、程序和具体的操作规程B.建立适用于全行的操作风险基本控制标准C.协助其他部门识别、评估、监测、控制及缓释操作风险D.根据本行统一的操作风险管理评估方法，识别、监测本部门的操作风险【答案】 DCX4E9P5J7A4Z7D6HE10N8Y4W3C4U7G5ZZ3W3W10B7U7Y1A432、()切实承担起政策制定、政策实施以及监督合规操作的职能，是商业银行实施有效风险管理的关键。A.董事会和监事会B.董事会和高级管理层C.董事会和风险管理委员会D.高级管理层和监事会【答案】 BCH3I8H7E8T2S6Z8HW9W5V4D2Y5U5J10ZE8U1R4R10Y10K5G133、关于商业银行压力测试情景预测期间的描述错误的是（ ）。A.预测期间的长短应该考虑面临的风险类型B.流动性风险的预测期间一般以年为单位C.预测期间的长短是压力测试的重要考虑因素D.市场风险可能在短期发生较大变化，所以一般预测期间以天或周为单位【答案】 BCI10X6I10E8M8Q7S4HM10R6X7Q1M5G9P1ZL9L1R5V3Y5X8R734、下列不属于企业集团横向多元化形式的是（）。A.下游企业将产成品提供给销售公司销售B.集团内部两个企业之间大量资产的并购C.母公司从子公司套取现金D.母公司将资产以低于评估的价格转售给上市子公司【答案】 ACP3E6F5E6P9Y1L1HC5V5D2T9G10T5B2ZH9P4Y2S7W7N2P135、风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动（）的某种资产或衍生产品来冲销标的资产潜在损失的一种策略性选择。A.正相关B.无关C.负相关D.以上都不对?【答案】 CCO1W7Y10E8I2V3P2HL8V5D6Z5W8S10V5ZF9S9J3U5X2L10W936、以下对商业银行风险管理部门的说法，错误的是()。A.巴塞尔委员在银行公司治理原则强调了“三道防线”在风险管理流程中的作用，指出风险治理框架中应包括建立“三道防线”及清晰的职责描述B.业务条线部门是第一道风险防线,它是风险的承担者,应负责持续识别、评估和报告风险敞口C.风险管理部门和合规部门是笫二道风险防线D.风险管理不保持独立性【答案】 DCX3B2C10B4R7Y2A8HD6D1U5Q5A7H10K10ZU1S3B9F5J7N9W137、下列风险都可能给商业银行造成经营困难，但导致商业银行破产的直接原因通常是（）。A.操作风险B.信用风险C.战略风险D.流动性风险【答案】 DCX3T9Q5A4Q3J8I5HO4L6X7Q8S9X9V7ZL4N1D10A9X7I3O938、商业银行有效防范和控制操作风险的前提是（）。A.建立完善的内部控制体系B.建立完善的公司治理结构C.加强外部监管体制建设D.建立完善的信息管理系统【答案】 BCT7I8N9O4L5G10Y1HN10A7Z7X4Q2E3L7ZL4R9C10L5O4H6X539、在操作风险计量的标准法中，商业银行的“代理服务业务”产品线的值为（ ）。A.8B.12C.18D.15【答案】 DCW5G2C6I10K4Y6V6HJ3N1N7H2I3E4H6ZS4E8D2T1U2Y10U340、国际收支逆差与国际储备之比超过（），说明风险较大。A.50B.100C.200D.150【答案】 DCK5N4A5C5K4O9J4HB10G8P3Y4U7N4G4ZQ7X6P2W4X7G10B541、 （）能够综合衡量商业银行盈利水平及其所承担的风险水平。A.经风险调整的资本收益率（RAROC）B.股本收益率（ROE）C.资本充足率（CAR）D.资产收益率（ROA）【答案】 ACH10T10P6N4U1O9W8HX1Y6Z9F6E2U2M5ZZ2K6C6R7Z2E7U242、下列关于信用风险的说法正确的是（）。A.对大多数商业银行来说，贷款并不是最大、最明显的信用风险来源。B.信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中C.对衍生产品而言，对手违约造成的损失虽然会小于衍生产品的名义价值，但由于衍生产品的名义价值通常十分巨大，因此潜在的风险损失不容忽视D.从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降不会给投资组合带来损失【答案】 CCS7M4E4F3G1G7U7HA3W1V4D4Q6P10D4ZL8M9O10L1G8J6Z843、下列风险管理领域相关制度指引中，（）不属于信用风险管理领域相关制度指引。A.贷款通则B.商业银行不良资产监测和考核暂行办法C.商业银行风险监管核心指标(试行)D.项目融资业务指引【答案】 CCH7B5G9N2Y6U10A3HB3P5A4U8M5S7H1ZI7L6R5K5E7W6Q444、假设其他条件保持不变，下列关于商业银行利率风险的表述，正确的是（ ）A.购买票面利率为3%的国债，当期资金成本为2%，则该交易不存在利率风险B.发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险C.资产以固定利率为主，负债以浮动利率为主，则利率上升有助于增加收益D.以3个月LIBOR为参照的浮动利率债券，其债券利率风险为0【答案】 BCE9G3R10Z1X2C9U9HW10A7O1A6L5W3A9ZX1Q10V7W3H9A8I345、商业银行的流动性覆盖率应当不低于（）。A.50B.100C.150D.200【答案】 BCO1Y8A5C6U7B5P3HB7J3W4R6Q7J9U2ZS2D7Z6O10P7B4J146、 按照商业银行操作风险监管资本计量标准法的规定，私人银行业务应属于（）业务。A.资产管理B.零售银行C.公司金融D.代理服务【答案】 BCT5X8Q9Q3S1L9F9HY3W9R8Q3Z10L4F5ZM2Z10G1R1Z2B1Z647、在对企业进行现金流分析中，对于短期贷款应更多地关注（）。A.在未来的经营活动中是否能够产生足够的现金流量以偿还贷款本息B.其抵押或担保是否足额，其还本付息是否正常C.正常经营活动的现金流量是否能够及时和足额偿还贷款D.借款人是否有足够的筹资能力和投资能力来获得现金流量以偿还贷款利息【答案】 CCU4R9F2U10B3K8R4HD4Q10Z8N5Z4Q2A6ZP4P10S6X8R5M7M148、证券融资交易不包括（ ）。A.回购交易B.证券借贷C.保证金贷款D.交叉货币利率掉期【答案】 DCF9S5M5K1R4N7B7HJ7P10L6P6L5U7U7ZB6G7D8O1L5N3Q149、依据发生主体性质、评级、剩余期限等信息，确定资本计提风险权重计提的是（）特定风险。A.利率风险B.股票风险C.汇率风险D.期权风险【答案】 ACZ2O10S3M9X6Q5N8HS2N5Q8I8I1W8G7ZU7N3U2M6Z7O2V750、根据监管规定，商业银行操作风险资本计量中，标准法与替代标准法的最主要区别在于（）。A.替代标准法是用前三年贷款余额的算术平均数与3.5的乘积替代零售银行和商业银行业务条线的总收入B.替代标准法是最初级的操作风险资本计量方法C.替代标准法的业务条线归类原则、对应系数和监管资本计量方法与标准法存在明显差异D.标准法与替代标准法相比，能够降低操作风险重复计量的程度【答案】 ACQ6L8G2D8K5Y2D9HY5R2F1E2I9B3P6ZA9O8U8T6M2D2V351、在信息披露不充分的条件下，为了达到有效银行监管的目的，监管当局必须强化信息披露监控机制，下列说法不正确的是（ ）。A.日常监督机制主要针对商业银行信息披露的行为、特点，进行有效、稳定的信息披露监督B.惩罚机制使商业银行能自愿、真实、及时、准确地按照市场规则披露信息C.法律赋予监管当局的责任越大，监管者的能力越强，揭示的商业银行信息披露的动机越强烈D.惩罚机制要求信息披露如果不符合要求，必要时可要求增加信息披露的内容甚至重新进行信息披露【答案】 BCD9C2R5S1N8I8M6HU1X1T4X7D3S6T8ZB6L5U3A5Q8E5F552、下列关于信用风险的说法正确的是（）。A.对大多数商业银行来说，贷款并不是最大、最明显的信用风险来源。B.信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中C.对衍生产品而言，对手违约造成的损失虽然会小于衍生产品的名义价值，但由于衍生产品的名义价值通常十分巨大，因此潜在的风险损失不容忽视D.从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降不会给投资组合带来损失【答案】 CCW4P3V4A5X10H8M10HY7C9U5Y8T7U6R10ZI6K4Q3K5C10I3G1053、假设某商业银行2010年6月末交易账簿利率风险VaR值为552万美元，汇率风险VaR值为79万美元，如不考虑股票风险和商品风险，则这家商业银行交易账簿的VaR总值最有可能为（?）。A.等于631万美元B.大于631万美元C.小于631万美元D.小于473万美元【答案】 CCR6I4W10Y7K3O6U5HO7T2C3Q10A4H2P3ZC10B4W5H8A8N3G754、按照国际惯例，下列关于信用评定方法的说法，正确的是（）。A.对企业采用评级方法，对个人客户采用评分方法B.对企业采用评分方法，对个人客户采用评级方法C.对企业客户和个人客户都采用评级方法D.对企业客户和个人客户都采用评分方法【答案】 ACI6K6E9U6Z9W8O10HQ9Q1C10A2H6J10Y1ZZ6Q3K6I5Q7N2N355、某公司2015年销售收入为1亿元，销售成本为8000万元。2015年期初存货为450万元，2015年期末存货为550万元，则该公司2015年存货周转天数为（）天。A.13.0B.15.0C.19.8D.22.5【答案】 DCN6X7L8N2X7Y5Y2HI10V4I7O3F2S5J9ZX3W10X7D3B8M2Y456、张先生在某商业银行办理了15年的个人住房抵押贷款。由于手续欠缺，在尚未办理他项权证的情况下即发放贷款后不久，张先生不幸车祸身亡导致该笔贷款无法正常回收。此操作风险事件属于（）。A.内部流程执行不严B.外部欺诈C.内部欺诈D.未经授权进行交易【答案】 ACC8Z8A3D2R6U1S9HM5U5J2L10Y4T9H4ZH7X4V2P10P9Q6I657、偿债比例指标衡量一国短期的外债偿还能力，这个指标的限度是（）。A.2025B.1525C.2535D.2030【答案】 BCV5C8L8T1R1V2S7HB4F3J3S2Y1C3L5ZS5R1U1Y3J8V4L158、下列不属于商业银行客户信用评级发展阶段的是()。A.信用信息实地勘查B.专家判断法C.信用评分模型D.违约概率模型【答案】 ACX7E10V6W4G5K9C9HE2R5B5K9T8P4K1ZT3D10P10D5D2X8D1059、某金融产品的收益率为20%的概率是0.8，收益率为10%的概率是0.1，本金完全不能收回的概率是0.1，则该金融产品的预期收益率为（）。A.17%B.15%C.10%D.7%【答案】 DCZ5H10J2V5E3Z8C8HN7R8O9S6B8L6A8ZC7L4P3G2V1B9V660、商业银行可以选择三种不同的操作风险资本计量方法，其中风险敏感度最高的是（）。A.内部评级法B.标准法C.基本指标法D.高级计量法【答案】 DCX7W1T2S4E3H5I6HS8B8C9Y9G9Y7N5ZD10K2X10K6B6Y4I661、下列关于操作风险评估的说法错误的是（）。A.商业银行一般采用定性法和定量法相结合的方法评估操作风险B.定量分析主要基于对内部操作风险损失数据和外部数据的分析进行C.定性分析则需要依靠风险管理部门对操作风险的发生频率和影响程度作出评估D.操作风险损失数据的收集要遵循客观性、全面性、动态性、标准化的原则【答案】 CCS1K1R6P8N5L6I3HH9S3R5X5A4H2T6ZF8E8H5Z5T1L7A262、某2年期债券久期为1.8年，债券目前价格为105.00元，市场利率为3%，假设市场利率上升50个基点，则按照久期公式计算，该债券价格（ ）。A.上升0.917元B.降低0.917元C.上升1.071元D.降低1.071元【答案】 BCB3B9M8M3Q3X3D8HL10J7T6V7F5X2P6ZD5P4Y3G6Q10C4Y863、偿债比例指标衡量一国短期的外债偿还能力，这个指标的限度是（）。A.2025B.1525C.2535D.2030【答案】 BCV5W10S10M5T2L6Q3HB3E7Y1S6E7Q9W7ZM5C1C5A7D1E10I964、下列关于经济增加值(EVA)的表达式，不正确的是（）。A.EVA=税后净利润-资本成本B.EVA=税后净利润-经济资本×资本预期收益率C.EVA=(资本金收益率-资本预期收益率)×经济资本D.EVA=(经风险调整的收益率-资本预期收益率)×经济资本【答案】 CCM7Q9O8S3Y6I4O9HD9H8A7O10L10I1K7ZQ1S2U1U3Y10K7X665、依据发生主体性质、评级、剩余期限等信息，确定资本计提风险权重计提的是（）特定风险。A.利率风险B.股票风险C.汇率风险D.期权风险【答案】 ACO5P9K5N2T7S1Y1HY3E4Z7J6P4Q9A8ZY9I5E4A9Y6F2I866、银行将全部资产按照监管规定的类别进行分类，并采用监管规定的风险权重计量信用风险加权资产的方法是()。A.内部评级法B.权重法C.监管映射法D.违约概率法【答案】 BCV5B9N6P3Z10Z5Q3HP1U10O3J9T1G2I5ZG8F4Q5D8O9Y8A367、某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值（VaR）为780万元人民币，置信水平为99%，持有期为1天。则该银行在未来250个交易日内，预期会有（ ）天交易账户的损失超过780万元。A.2.5B.3.5C.2D.3【答案】 ACT1W7Y4Z9Q1U4X1HF1R4W8J7P5T1C1ZB6M1E6F10P2K9L1068、关于商业银行信用风险内部评级的说法，正确的是（）。A.内部评级主要对客户的信用风险及债项的交易风险进行评价B.内部评级是主要依靠专家定性分析C.内部评级是专业评级机构对特定债务人的偿债能力和意愿的整体评估D.内部评级的评级对象主要是政府和大企业【答案】 ACE5E8P8C8I2T3Q9HO5J1E6L3I2S7M4ZJ6V8N4N10Z4U7T769、客户信用评级的发展过程是（）。A.违约概率模型专家判断法信用评分模型B.信用风险模型专家判断法违约概率模型C.专家判断法信用评分模型违约概率模型D.专家判断法违约概率模型信用评分模型【答案】 CCR3M10Z4C10X4O1P10HM4G9M8A5Z6I2T10ZM4Y7A8M5T3B1Z970、通常金融工具的到期日或距下一次重新定价日的时间越短，并且在到期日之前支付的金额越大，则久期的绝对值（ ）。A.不变B.越高C.越低D.无法判断【答案】 CCV1R9S4B3K2V9Y4HZ7A7J9S8N3X6F1ZS5U9G8G3B4L2Z971、商业银行在风险管理的过程中，进行压力测试的目的是（）。A.进行有效的事后检验B.研究过去已经发生的市场突变C.分析资产组合历史的损益分布D.评估银行在极端不利情况下的损失承受能力【答案】 DCT6H9N6S8D9R9L6HY3Q7P3B7M3R2J5ZX2W4E7Z6I3V1Q872、内部评级系统的验证过程和结果应接受（）检查，负责检查的部门应独立于验证工作的设计和实施部门。A.独立B.准确C.稳定D.审慎【答案】 ACF2K1U1L10A6D8M5HN2Y10O2N9J7V6R6ZR2E5J2U9L2K4H273、某资产组合包含两个资产，权重相同，资产组合的标准差为13。资产1和资产2的相关系数为05，资产2的标准差为1950，则资产1的标准差为（）。A.1B.10C.20D.无法计算【答案】 BCI7W2Q3S10N5U6H4HI3U8D10Z5T6T6K2ZU7Z10P5T6N5D9X674、在巴塞尔新资本协议中，违约概率被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与（）中的较高者。A.0.1B.0.01C.0.3D.0.03【答案】 DCY1E3B8D4R2P6R9HK10K7J8L8B6S10I4ZM7E5O4N10X1S3T175、风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动（）的某种资产或衍生产品来冲销标的资产潜在损失的一种策略性选择。A.正相关B.无关C.负相关D.以上都不对?【答案】 CCB2G8E2M1V10R7I2HL2Z4H8I4N4A4C7ZF10F7U3R10T10G10K676、20世纪70年代，资产负债风险管理理论产生于（）阶段。A.资产风险管理模式B.负债风险管理模式C.资产负债风险管理模式D.全面风险管理模式【答案】 CCM7B9W7T4Q2U5J3HB2A7L2W9Y9U1X9ZO6T5U10H4P3T6Q877、巴塞尔委员会认为，操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（）。A.存款准备金B.经济资本C.监管资本D.风险资本【答案】 BCA9M3B7V10D1N4Q8HD4Z4Q5P2K1X7U7ZC4T5A7A8H5I7W778、以下不属于我国银行业监督管理目标的是()。A.促进银行业的合法运行B.促进银行业的稳健运行C.规避所有系统风险D.维护公众对银行业的信心【答案】 CCN9N2C1R9D9Q2M1HZ7U9N7E10I6P5D2ZA2U7J10Y10K5A2C679、主权债务人遗漏或延迟支付本金和/或利息的行为是（ ）。A.不构成违约B.政治违约C.主权违约D.国别违约【答案】 CCO2W9M2Y3U2C1B6HQ9J4G10H4R8E2N8ZN8R8W5G3P4O8R280、零售类风险暴露内部评级，银行不需自行估计的是()。A.违约概率B.违约风险暴露C.违约损失率D.有效期限【答案】 DCM6O1F6K3Z4R2E8HB4T9E9O9I7N2K6ZA3G2O6F10F7K9E181、（）假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布)，然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差一协方差、相关系数等。A.历史模拟法B.方差一协方差法C.压力测试法D.蒙特卡罗模拟法【答案】 BCB10X10O10X4G3D1Y6HK3R9S6T4B4K8S8ZC9Z9E9K6P4L9Y782、（ ）根据需要对外包活动进行现场检查，采集外包活动过程中数据信息和相关资料，并将检查结果纳入对该机构的监管评级。A.证监会及其派出机构B.财政部C.中国人民银行D.国务院银行业监督管理机构及其派出机构【答案】 DCZ8J4Q6U10Q10N5F6HT7G2X9Z3C1Q7Y9ZW5F4I2B4T8I7J383、压力情景应充分体现银行（ ）的特征。A.经营和收益B.经营和风险C.经营和管理D.风险和收益【答案】 BCA10T2S2B8B2A4Y1HZ5J1D6F10E1W10U2ZB3F3N7H5N8L4J184、下列各项中，不属于抵押合同应详细记载的内容的是（）。A.抵押品名称B.抵押品的质量C.被担保的主债权种类D.抵押物移交的时间【答案】 DCC4T9M10M1L2K2Y7HM5Z6O4V4D3K4P3ZK7L9A2I2I2S3R1085、收益类指标反映的是（）。A.反映银行对某些经营活动范围或风险类型的接受程度为零B.反映银行对不同风险可以接受的水平或程度，一般包括信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险以及声誉风险C.反映银行收益水平，主要有收益波动、经风险调整后收益、每股收益增长率等D.反映银行希望维持偿付能力、维持持续经营能力的资本水平，主要有一级资本充足率、核心一级资本充足率等【答案】 CCQ3Y7P8R9M10R1L3HX10M7Z4H9J9G9J2ZB8X3S5B4R3B5L786、以下对商业银行风险管理部门的说法，错误的是()。A.巴塞尔委员在银行公司治理原则强调了“三道防线”在风险管理流程中的作用，指出风险治理框架中应包括建立“三道防线”及清晰的职责描述B.业务条线部门是第一道风险防线,它是风险的承担者,应负责持续识别、评估和报告风险敞口C.风险管理部门和合规部门是笫二道风险防线D.风险管理不保持独立性【答案】 DCZ8L7A9O4J10Q3N1HQ1K8L10B9B5Z2F2ZL5M5I1B10G8V1G987、某客户一笔2000万元的贷款，其中有1200万元国债质押，其余是保证。假如该客户违约概率为1%，贷款违约损失率为40%，则该笔贷款的预期损失是（）。A.8万元B.7.2万元C.4.8万元D.3.2万元【答案】 DCL4P3K4O7S4D8J8HC2E8W5N6F8B8S1ZF4U7V3W8L2O1W788、下列可能给商业银行造成实质性损失，但不属于操作风险事件的是（）。A.信贷人员未经授权调整评级指标B.交易员超限额交易C.不当言论造成银行声誉受损D.