2022年中级银行从业资格(中级风险管理)考试题库提升300题及下载答案(河北省专用).docx

中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、()可能由一国或地区经济状况恶化、政治和社会动荡、资产被国有化或被征用、政府拒付对外债务、外汇管制或货币贬值等情况引发。A.声誉风险B.战略风险C.国别风险D.汇率风险【答案】 CCL8B4D1B3T2P4F3HK9P10P6E10Z1K3A4ZD2V9C10V10V1K8C102、（）指商业银行接受客户委托，代为办理客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费用。A.代理业务B.柜面业务C.资金业务D.个人信贷业务【答案】 ACS2T3N8N1U10Z9W8HK3D4V8S9S1J10F6ZH5Y2S9D7J10V2O53、商业银行进行贷款组合层面的行业风险识别时，关注的重点可不包括（ ）。A.银行客户集中地区的经济状况及其变动趋势B.银行主要客户所在行业的特征、定位、竞争力及替代性分析C.银行不同客户的行业集中度D.银行贷款在不同行业中的分布【答案】 BCZ1W7Y9U9D2Q2C3HU10O6B4A10L1M7H8ZI3S9W8Z9N9A1S24、假设某商业银行的信贷资产总额为300亿，若所有借款人的违约概率都是2，违约回收率为30，则该资产的预期损失是（）亿。A.4.2B.9C.1.8D.6【答案】 ACS1Z5Y9G7O6F4W2HA10M9S6U9Y4Q7M5ZO8U9W6L9V3A3W85、可防止信贷风险过于集中于某一行业的限额管理类别的是()。A.单一客户风险限额B.组合风险限额C.集团客户风险限额D.分散风险限额【答案】 BCB8R2D9V5V7Z9F6HN9D9P7X8K4O10I5ZB7G8H2J5H2J3G96、与贸易相关的短期或有负债，主要指有优先索偿权的装运货物作抵押的跟单信用证的信用转换系数为()。A.100B.50C.20D.0【答案】 CCR3D6Q4N9L9Y5B2HX5H2M4X4A5B10G3ZU3A7L7E5N9K6C87、我国商业银行法规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过（?），流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于（?）。A.25%、75%B.75%、25%C.80%、15%D.15%、80%?【答案】 BCW3T9R9V1O2G5K10HV10M8I10G5R4C2D5ZG8K1C5D5G2E4F68、在操作风险监测过程中建立的因果分析模型可以确定哪些因素与风险损失具有最高的关联度，从而为操作风险管理指明方向。该模型是对操作风险的（）三个方面进行历史统计，并形成相互关联的多元分布。A.风险成因、风险指标和风险类别B.风险程度、风险发生时间和损失事件C.风险诱因、风险程度和损失金额D.风险程度、风险发生时间和损失金额【答案】 ACT10O5W8E5V8E7F1HS8R2J2F10X5E1Z2ZA6G8Y9B9N9Z1I49、期货市场所具有的两个最基本的经济功能是（）。A.套期保值和转移风险B.价值发现和套利C.转移风险和套利D.对冲风险和价值发现【答案】 DCZ2H3J6H10A4S10R9HT7P1S4D2O3B5X5ZX1I4A9Q6U3W8N110、某企业由于财务印章被盗用，导致该企业在开户行的巨额存款在几天内被取走，给该行造成不良影响。从操作风险事件分类来看，该事件应归于（）类别。A.内部流程B.外部事件C.系统缺陷D.人员因素【答案】 BCT1D6S3A5Q6G9N9HK1D9P7G4Z6M9A9ZN5M1H7M3S5I8R111、商业银行所采用的信息系统的()极为重要。A.适用性B.安全性C.前瞻性D.便捷性【答案】 BCU6U9X3Q10Y9Q1X5HS10H10Z5S8V5X9L5ZV3B7W1B1N3U1W512、 假设某商业银行的信贷资产总额为300亿元，若所有借款人的违约概率都是2%，违约回收率为30%，则该商业银行信贷资产的预期损失是（）亿元。A.6B.4.2C.9D.1.8【答案】 BCM4W4X6N10Z4X4G6HJ6K6S8I1F2J5G10ZV9I1N2R8E8S1T613、下列关于客户信用评级与债项评级的说法，正确的是（）。A.在某一时点，同一债务人可能有不同的客户信用评级B.在某一时点，同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评级C.客户信用评级主要针对客户的每笔具体债项进行评级D.债项评级是在假设客户尚未违约的情况下，针对每笔债项本身的特点预测债项可能的损失率?【答案】 BCD5T2H1Y6Q3G2B10HU1H3F4K7B2A9Y1ZE6U4J10O10A7G4T214、以下因素不会影响商业银行的资产负债期限结构的是（）。A.央行宣布上调利率0.3B.沪市投资收益率上涨7C.贷款人推进新的贷款请求D.商业银行增加网点数量【答案】 DCA7D4Q2Q2J8P8U6HI8K4A3A7R5N1P5ZO6S5L5R8A8J2I715、商业银行A向公司M发放了1000万元的1年期贷款，质押物为市场评估价值为1200万元的债权。公司M的违约概率为2，1200万元债权在99的置信水平下，1年VaR为200万元。假定公司M的经营状况不受利率变动的影响，则银行A无法全额收回该笔贷款本金的概率为（?）。A.2B.0.02C.1D.0.2【答案】 BCT10F4A4N2L5W3A10HV8A2Z5Y10I5B7G3ZS3B9Y6U7D2F7F516、在实践中，以下不是人们通常按金融风险造成的损失划分的是（）。A.已造成损失B.预期损失C.非预期损失D.灾难性损失【答案】 ACJ2X5B1B6K10U1F10HJ2G4B3W1V3R2H8ZH9O2T1S3E1C6H217、根据监管要求，商业银行使用监管映射法计算风险加权资产时，监管类别“优”所对应的风险权重为（ ）。A.100B.50C.70D.0【答案】 CCR5A8G8T8D9Q6T9HH4G4L2Y3C9P9O7ZG7Y8U4K3W5S4P718、监管部门通过（）等监督检查手段，实现对商业银行风险的及时预警，识别和评估，确保商业银行风险得以有效控制、处置。A.自我评估和压力测试B.非现场监管和现场检查C.外部审计和信息披露D.风险评级和纠正处置【答案】 BCD6Y9J4R10D9J7Q10HC8J8M2I5R9O1H9ZO3H8D2N5W6F5R719、下列说法正确的是（ ）。A.董事会负责制定、定期审查和监督执行市场风险管理的政策、程序以及具体的操作规程B.高级管理层承担对市场风险管理实施监控的最终责任C.监事会只监督董事会在市场风险管理方面的履职情况D.市场风险管理部门相对于业务经营部门的独立性是建设市场风险管理体系的关键【答案】 DCN6A3K1O9P10Z4N7HH5Q2B2A5X1O5T10ZF7K4O9G8Q2Q4H820、从保护存款人利益和增强银行体系安全性的角度出发，银行资本的核心功能是（）。A.提供企业贷款B.吸收损失C.防止通货膨胀D.赢取利润【答案】 BCC1G3U8Y10S10D5W2HM2G3O6I4V5W6N2ZW6O9P5Y6H1K8L721、远期汇率的决定因素不包括（）。A.即期汇率B.交易规模C.期限D.两种货币之间的利率差【答案】 BCG8U3A10R3U3D10Z8HZ9P10M4P1J5M5Y7ZS2N7O2K7Z7D5D122、下列不属于商业银行计量交易对手信用风险方法的是（）。A.内部模型法B.标准法C.内部评级法D.现期风险暴露法【答案】 CCY6Y1I4K4Z8Y4E9HS1R9N9O7N4H1C2ZM8X10W3W5N7Q8Q623、按照操作风险损失事件类型，下列选项中，引发操作风险损失的事件包括（ ）。A.信息科技系统事件、内部欺诈事件、外部欺诈事件B.流程、人员、经营活动C.信息科技系统、经营活动、人员D.信息科技系统、人员、环境【答案】 ACJ1Q1D9V3E3Y9G2HL1U6S4E8M6A5T10ZY9P3Q9O1U8P3X124、下列关于商业银行资金交易业务中存在的风险隐患及其控制措施的表述，错误的是（）。A.借助适当的风险量化模型及业务管理系统可以提高中台风险管理人员对交易风险评估的准确性B.建立资金业务的风险责任制可以有效降低前台交易员操作失误概率C.实行严格的前中后台职责、岗位分离制度，严禁后台结算操作人员与前台交易员核对交易明细D.代客资金业务应当向客户充分提示有关风险，获取必要的履约保证【答案】 CCL5X2G1O9K6I7P10HP5F1E2O3C2M4E5ZB8Y9H9J8H6J1T125、下列关于操作风险的说法，错误的是()。A.操作风险可分为人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件B.操作风险不包括声誉风险和战略风险C.具有营利性D.操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域【答案】 CCL5J7Z5Z7G4M7P6HC6D5M1Z7Y10B7S7ZM7G6L8U9F2G4F526、在其他条件保持不变的情况下，固定收益产品的到期日或下一次重新定价日的时间越长，并且在到期日之前支付的金额越小，则其久期（）。A.越大B.不受影响C.无法判断D.越小【答案】 ACJ2O10J3B3D5Z3T7HV9Z9V1C5X3Y1L7ZI9B5I3Q1L3S9K827、在商业银行所面临的下列风险类别中，最具有系统性风险特征的是（）A.市场风险B.信用风险C.声誉风险D.操作风险【答案】 ACR5F9H6B8G7J1O8HT7O2Y8H9V4S7F8ZA6N6K8B7V3M9D628、交易帐户记录的是银行为交易目的或对冲交易帐户其他项目的风险而持有的(?)。A.金融头寸B.金融工具C.金融工具和商品头寸D.商品头寸?【答案】 CCI2M5O3E1E6I10S2HV5M9G1K6X7J4N10ZE6F9W8H4G9W1K429、下列哪项产品线的3因子等于15?（）A.公司金融B.零售银行C.商业银行D.零售经纪【答案】 CCJ8N6R8H6Y7X7W1HY8H9Q8Y8O7X3V9ZB6M6B10R4L6Z6V230、下列不属于商业银行的业务的是（ ）。A.公开市场业务B.交易和销售C.零售银行业务D.公司金融【答案】 ACK1N8D3R7V8Z3S8HB3G1B7O4H1P4G6ZA8W9N1B6D7D6J431、下列情形中，（）表现的是流动性风险与市场风险的关系。A.制定实施新战略、推广新业务之前，应合理评估并预测其可能对商业银行经营状况资产价值造成的不利影响B.因错误判断市场发展趋势，导致投资组合价值严重受损，从而增加流动性风险，如超限额持有投机次级金融产品C.法国兴业银行交易员违规交易衍生产品造成巨额损失，不得不接受政府救助D.任何涉及商业银行的负面消息，都可能削弱存款人和社会公众的信心并造成存款资金大量流失，最终使商业银行被动陷入流动性危机【答案】 BCR1X2R7K9I7U6Q9HB8R3T10W1Q4P2C3ZB2L10W4Y2E7D6F1032、商业银行的流动性覆盖率应当不低于（）。A.50B.100C.150D.200【答案】 BCR6T2O6N2O8R5V6HO1Q1D7W2S4E2I9ZY9Y2Q3B10K2I10O133、在操作风险监测过程中建立的因果分析模型可以确定哪些因素与风险损失具有最高的关联度，从而为操作风险管理指明方向。该模型是对操作风险的（）三个方面进行历史统计，并形成相互关联的多元分布。A.风险成因、风险指标和风险类别B.风险程度、风险发生时间和损失事件C.风险诱因、风险程度和损失金额D.风险程度、风险发生时间和损失金额【答案】 ACF2I4Z8H5U4K1Y2HW1N3E6O1T9C2N2ZW10F6S7M2I2G10Q634、监管当局规定的银行必须持有的与其业务总体风险水平相匹配的资本称为（ ）。A.账面资本B.会计资本C.监管资本D.经济资本【答案】 CCS6U8Q6Y6W1D7H4HM6Q3P8X9O4A3O10ZB7J9U3Q6E2Z2H635、收益率曲线最为常见的形态是()。A.正向收益率曲线B.反向收益率曲线C.水平向收益率曲线D.波动收益率曲线【答案】 ACP3X9Y5T6J1W10X10HN2D2D1O4A1O3M3ZH7J3E9L3Q9L6U736、通常情况下，下列商业银行资产的流动性自高至低排序正确的是（）。A.、B.、C.、D.、【答案】 ACY7A6T7Z4G10Q4I3HH6C1Q3I6P2J2Q8ZI9J1H1I7D3C7U137、下列关于商业银行董事会对市场风险管理职责的表述，最不恰当的是（）。A.负责制定市场风险管理制度和程序B.负责督促高级管理层采取必要措施识别、计量、监测和控制市场风险C.负责确定本行可以承受的市场风险水平D.负责监督和评价市场风险管理的全面性、有效性【答案】 ACM6W2U4B3S8K4W10HX5P4S2Q8V5Q8E3ZD9U3K3B7E3R8J538、在风险管理方面，（）对商业银行风险管理承担最终责任。A.董事会B.监事会C.高级管理层D.风险管理部门【答案】 ACY9R10Q5Q9M6W5A6HG2S9W5O4K1Q4E2ZV1P5Q3W6E8W4V639、商业银行核心雇员掌握商业银行大量技术和关键信息，商业银行过度依赖他们可能带来（）。A.市场风险B.声誉风险C.信用风险D.操作风险【答案】 DCW10I3E8R6F3K2X10HE10D8Z3P6T10Z10E4ZR8Y5Q7H5K7B5W840、借款人向银行申请1年期贷款100万，经测算其违约概率为2.5，违约回收率为40，该笔贷款的信用VaR为10万，则该笔贷款的非预期损失为（）万。A.9B.1.5C.60D.8.5【答案】 DCB1G6C1C4Z6A7X1HV1Y9A10C2F4J9X6ZT1J9O9L6T10A1V1041、当商业银行资产负债久期缺口为正时，如果市场利率下降且其他条件保持不变则商业银行的流动性将（）。A.增强B.无法确定C.保持不变D.减弱【答案】 ACV3O3P1I9U8X1S1HC9C5I9F7P7Z5F8ZX9L8R2S9T1D5K142、采用权重法计量信用风险资本时商业银行持有的其他银行的次级债务工具的风险权重为（ ）。A.100B.20C.0D.50【答案】 ACO6Z9P2X8P9J9I5HA9I3J4W1D3D10Y8ZH4M9W10L5Z7A7Q343、下列属于行业风险分析的是（）。A.技术进步B.行业监管政策和有关环境分析C.环保意识增强D.自然灾害等【答案】 BCA4N10W5A3I1T8G6HW10Z3P6N2Y2P8P3ZB10A3Z8M10L2V6F744、关于市场准入的说法，不正确的是（）。A.市场准人是指监管部门采取行政许可手段审查、批准市场主体可以进入某一领域并从事相关活动的机制B.机构准入是指依据法定标准，批准银行机构法人或其分支机构的设立C.业务准人是指按照营利性原则，批准银行机构的业务范围和开办新的业务品种D.高级管理人员的准人，是指对银行机构高级管理人员任职资格的核准或认可【答案】 CCG4Q3Q8B4F2T7C2HW7Y4L5E1I1G9N9ZS7G5G7O6Y10G7F545、下列不属于商业银行内部资本充足评估程序核心内容的是（ ）A.信息披露B.资本规划C.风险评估D.压力测试【答案】 ACF8S7E1F7N9Q6H2HS1Q7P2J7G9C8P5ZV2O4K4K10D2R9N946、在商业银行市场风险管理中,久期通常用来衡量（ ）变动对银行整体经济价值的影响。A.商品价格变动B.利率变动C.股票价格变动D.汇率变动【答案】 BCW9G1O3H5A10O7E2HM1D7L2V7S2A3D2ZQ2A5V10K4Q7P8R547、当市场利率呈逐步上升趋势时，对商业银行最有利的资产负债结构是（）。A.以长期负债为短期资产融资B.以短期负债为长期资产融资C.保持资产负债结构不变D.以长期负债为长期资产融资【答案】 ACC5F7E9M8D3B8D6HQ9T2D4X8U2I6M3ZZ4O1S9D7L2B2D248、下列不属于良好的银行监管的标准的是（）。A.对各类监管设限做到科学合理B.鼓励公平竞争C.只对被监管者实施严格、明确的问责制D.高效、节约地使用一切监管资源【答案】 CCZ10F3P5C5C10D4S3HL2J4J5N6V1L1N10ZE2O6G6N3N4E6U149、下列战略风险管理措施中，不具备前瞻性、预防性特征的是（）A.A将最佳的风险管理办法转变为商业银行的既定政策和原则B.B对风险造成的损失进行最大程度的控制C.C从应急性的风险管理操作转变为预防性的风险管理规划D.定期评估威胁商业银行的风险因素，及早采取有效措施减少或杜绝各类风险隐患【答案】 BCM8E8T9B2M1Q9X1HD7U6A10E5G8Z5K2ZH6K3L10D4K2S9V550、下列选项中，不属于损失数据收集遵循的原则的是（）。A.重要性B.统一性C.多样性D.谨慎性【答案】 CCD1L10F7Y2X10E3N3HM5X3H10P5Y4N8H10ZO1M4P8O10O10O9V251、在现金金融风险管理实践中，关于商业银行经济资本配置的表述，最不恰当的是（）。A.对不擅长但愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置B.经济资本的分配最终表现为授信额度和交易限额等各种业务限额C.经济资本的分配依据董事会制定的风险战略和风险偏好来实施D.对不擅长且不愿意承担风险的业务，设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本【答案】 ACL9C10G9T7Z2S1U10HF6I6W6U10Y5Q4Y10ZT6E7H10D7K7P9M352、下列关于商业银行内部审计独立性的表述，错误的是（ ）。A.内部审计部门在一个特定的组织中， 享有经费、人事内部管理、内部管理、业务开展等方面的相对独立性B.独立性是指内部审计活动独立于他们所审查的活动之外C.独立性要求内部审计人员不能把对其他事物的判断凌驾于对审计事物的判断之上D.审计人员在审计活动中不受任何来自外界的干扰，独立自主地开展审计工作【答案】 CCY5F1R8B10X9A4U10HF3X5W10G7V2V10W5ZY5P9D2N1X4D7V1053、商业银行采用内部模型计量市场风险时，应当采用压力测试进行补充，因为市场风险内部模型（）。A.只能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性B.不能计量非交易业务中的市场风险C.置信水平无法达到监管要求D.未能涵盖价格剧烈波动可能对银行造成的重大损失【答案】 DCZ10J2C5O7M7G8T9HJ10I5C8B8A3W8N8ZD10H1M8C2B10D3R754、商业银行办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当向（）报送大额交易和可疑交易报告，接受（）的监管、检查。A.中国人民银行反洗钱局，中国银保监会及各地方监管局B.中国反洗钱监测分析中心，反洗钱工作部际联席会议制度C.中国人民银行反洗钱局，中国证监会及各地方监管局D.中国反洗钱监测分析中心，中国人民银行及其分支机构【答案】 DCB3H9D5P4N3C10H1HE3D2E3S4A9N4A6ZX8T2R5J5S4B8O555、下列商业银行面临的风险中，不能采用风险对冲策略进行管理的是（）。A.汇率风险B.操作风险C.股票风险D.商品风险?【答案】 BCJ2E5Q4D2Z2W8V8HQ6T1A5N5Q3W5D9ZM5L8G1P1V2Y3R1056、巴塞尔委员会将内部控制过程的主要目标概括的三个方面不包括（ ）。A.员工管理B.效率与效益C.财务与管理信息的可靠性、完整性和及时性D.遵守法律及管理条例的情况【答案】 ACF3X10B5A9W2X6M4HR9O6Y5M9X5G7U3ZO9I3G9K3O3O1I857、商业银行批发和零售存款大量流失，属于（ ）。A.信用风险B.流动性风险C.市场风险D.操作风险【答案】 BCN8A8K1E5H1P3S5HQ7P4U6W6T3Z1J8ZS8F10F1K3O2S8A958、商业银行的零售存款通常被认为是（ ）A.来源分散，流动性风险低B.来源分散，流动性风险高C.来源集中，流动性风险高D.来源集中，流动性风险低【答案】 ACE6R10F6S7A4T9X2HE8R10U6W6C8C10H3ZA1T6N8D4A2V3C359、商业银行对（）变化的敏感度，最显著影响其资产负债的期限结构。A.存款准备金率B.国债收益率C.票据贴现率D.存贷款基准利率【答案】 DCS6X2R8U2P7F2L10HC8V7Q8W6A6S2J1ZE4H4P7R4P6N5A960、目前，我国商业银行的资本充足率是以（ ）为基础计算的。A.表内信用资产风险权重B.资本监管C.充足计提各类资产损失准备D.信用风险加权资产【答案】 CCJ4V10H5P2K2I10M10HB8R1W8R2S9Y3P5ZA2K9C4I7M5V2C261、巴塞尔委员会将内部控制过程的主要目标概括的三个方面不包括（ ）。A.员工管理B.效率与效益C.财务与管理信息的可靠性、完整性和及时性D.遵守法律及管理条例的情况【答案】 ACB9A2Y3X4Y2M2Z1HI7G8O10K7D4Z6J3ZG10C10Q10A9A7S10L362、下列不属于风险水平类指标的是（ ）。A.正常贷款迁徙率B.信用风险指标C.市场风险指标D.流动性风险指标【答案】 ACY8J10F7L10K2G5N2HM9D10C7C10R5Q6F4ZP4P8Z9W6D9I4A863、期货市场所具有的两个最基本的经济功能是（）。A.套期保值和转移风险B.价值发现和套利C.转移风险和套利D.对冲风险和价值发现【答案】 DCX3T3U3D6O10T3Q6HE1F7M8M2J10F8F1ZN4M2O1U6P7S8H464、下面不属于交易对手风险需要计量的交易风险是（ ）。A.场外衍生工具交易形成的交易对手信用风险B.证券融资交易形成的交易对手信用风险C.场内衍生工具交易形成的交易对手信用风险D.与中央交易对手交易形成的信用风险【答案】 CCP1W1O2W7W5P3P10HG8S6C9G5G4Q2X3ZA1W4X9F2O6B2M365、关于商业银行的业务外包的论述，不正确的是（）。A.商业银行经营管理中的诸多操作或服务都可以外包B.通过业务外包，商业银行也把相应的风险转移给了外包商，商业银行从此不必对外包业务负任何直接或间接的责任C.虽然业务可以外包，但对外包业务可能产生的不良后果，商业银行仍然承担责任D.过多的外包业务可能产生额外的操作风险或其他隐患【答案】 BCQ9U2K2D2H1F4T1HH8J6M9W7V8N9V8ZM8D3W2X10S1R6D866、某企业由于财务印章被盗用，导致该企业在开户行的巨额存款在几天内被取走，给该行造成不良影响。从操作风险事件分类来看，该事件应归于（）类别。A.内部流程B.外部事件C.系统缺陷D.人员因素【答案】 BCW6R8Z9P6L3A2C1HW2W3A8Q5E10G6Q9ZE3N3L1J10L5I9L467、下列不属于国别风险的是()。A.政治风险B.宏观经济风险C.结算风险D.传染风险【答案】 CCC4J3S7H5Y3G10O8HE6L6G4I2F2R4U9ZS1T6H1O8V9H5C968、根据监管机构的要求，商业银行采用VaR模型计量市场风险监管资本时的附加因子的取值范围是（）。A.03B.04C.02D.01【答案】 DCU1W1K9Q10V5M10Z8HS3Y4E1L6X6L1I4ZV3F2L6B9Y6T5G969、假设投资者有两种金融产品可供选择，一是国债，年收益率为5.5；二是银行理财产品，收益率可能为8、6、5，其对应的概率分别为0.2、0.6、0.2，则下列投资方案效益最高的是（）。A.40投资国债、60投资银行理财产品B.100投资国债C.100投资银行理财产品D.60投资国债、40投资银行理财产品【答案】 CCC6I9R5S7Y5I6C1HH9W5U1O7M5X3U10ZX6H10P8D2F4W9C370、在选择数据中心的地理位置时，不属于环境威胁的是（）。A.是否接近自然灾害多发区B.危险或有害设施C.繁忙或主要公路D.繁华的商务中心区【答案】 DCG6Y1H4V6F10U3O3HI1X4B5A10D3M7D5ZC7N6B10M2D2G5O171、某商业银行的老客户经营利润大幅度提高，为了扩大生产，企业欲向该银行申请一笔流动资金贷款以购买设备和扩建仓库，该企业计划用一年的收入偿还贷款，则该贷款申请()。A.合理，短期贷款可以给银行带来利息收入B.合理，企业可以用利润来偿还贷款C.不合理，因为企业会产生新的费用，导致利润率下降D.不合理，因为短期贷款不能用于长期投资【答案】 DCQ8U2E2I5E5Y6Q9HR10Q9M1A5C10D7Q1ZO7O3D4B9I6B2R972、下列关于商业银行风险文化的描述，最不恰当的是（）。A.风险文化应当随着内外部经营管理环境的变化而不断修正B.商业银行应当建立规章制度并实施绩效考核，逐渐培养良好的风险文化C.风险文化建设应当主要由商业银行风险管理部门来完成D.风险文化贯穿于商业银行的整个生命周期，不能通过短期突击达到目的【答案】 CCO6M4Z10V1K4V6S8HS1W5W5F2E5T10V3ZX6D5B1J1V1Y8U773、下列选项中，关于声誉风险与信用、市场、操作等风险关系的说法，正确的是（ ）。A.相互独立、互不影响B.相互排斥、互不共存C.交叉存在、互相作用D.没有关系【答案】 CCH7X8J10K6F5O4Z9HM1E7K2S2B8A1C8ZK4B2U10L3E5F5Q1074、某一国家或地区的还款能力出现明显问题，对该国家或地区的贷款本息或投资可能会造成一定损失，这种状况应当划分为（ ）。A.较低国别风险B.低国别风险C.较高国别风险D.中等国别风险【答案】 DCK6X1L7J7O1G3L2HT10T5V5B8F9G1W5ZK1W5B4I3P7G8K875、将许多类似的但不会同时发生的风险集中起来考虑，从而使这一组合中发生风险损失的部分能够得到其他未发生损失的部分的补偿，属于()的风险管理方式。A.风险对冲B.风险转移C.风险规避D.风险分散【答案】 DCY3F1H9L9K1Y8H1HJ2M8D1C9G8U10J4ZP5U6M10O6R4S7Y576、以下不属于商业银行可能面对的市场条件的是()。A.异常B.正常C.最好D.最坏【答案】 ACV1E7X10H8R10G10I4HS8Q2O2K2A9K9P6ZG2R9O4N9O8W4T977、当市场利率呈逐步上升趋势时，对商业银行最有利的资产负债结构是（）。A.以长期负债为短期资产融资B.以短期负债为长期资产融资C.保持资产负债结构不变D.以长期负债为长期资产融资【答案】 ACU8X6H3A6G10Y1G1HM8A9B4E10T5J1L3ZI4X7I5V6X10X9P478、下列关于有效的风险偏好声明原则的说法中，错误的是（）。A.能够通过情景分析和压力测试，确保银行理解什么事件可能会使银行超出风险偏好B.定性陈述要清晰阐明接受或规避某类风险的诱因.确定某种形式的界限或指标以便监测这类风险C.应为每类实质性风险和总体风险确定能够接受的平均风险水平D.与银行长短期战略规划、资本规划、财务规划、薪酬机制相关联【答案】 CCE7O10W2W10O4M4G1HP1C9P4U3O5I10Q4ZA6M2B9Z2Z7X6F1079、根据巴塞尔协议，普通商业银行的总资本充足率不得低于（ ）。A.7B.8C.10.5D.11.5【答案】 CCZ9W9X9U4H3V5T7HT7P10K4I4A3O4R4ZV10J4P5K2L10Z6V680、某商业银行分析要求下属支行风险部门负责人每年必须按照年初制定的休假计划休假，休假期间的工作由分行风险部门安排人员接替，这项管理要求属于内部控制五大要素的（ ）。A.内部监督B.信息与沟通C.内部环境D.控制活动【答案】 CCO7X3M5G4Q9R6W4HL1F2O10C9V6N2I9ZO4P4L2P8J1E10T781、（）是商业银行的最高风险管理/决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任A.监事会B.董事会C.股东大会D.高级管理层【答案】 BCB3C6Y9X2N5B5O8HO3Q5I7Y6E3I6Q4ZR10H1N8S4A3Y4P782、低利率水平表示央行正在实施相对宽松的货币政策。从宏观角度看，在该货币政策的影响下，（）。A.所有企业的违约风险都难以估计B.所有企业的违约风险都会有一定程度的提高C.所有企业的违约风险都会有一定程度的降低D.所有企业的违约风险都不会改变?【答案】 CCJ4B6M3I8W7U6D7HY4H6L4F4U6W7S4ZB6O2Q3R1T10G5H483、风险分散策略的成本主要是()。A.分散投资过程中增加的各项财务费用B.分散投资过程中增加的各项管理费用C.分散投资过程中增加的各项交易费用D.分散投资过程中可能造成的损失【答案】 CCW2L2I5W8G2Q10C8HP6F7J8Z10O5P7D9ZH7T3U2W4U10B7G1084、下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中，错误的是（）。A.和B.和C.和D.只有【答案】 DCK5W8A7W3B8P10F8HR3L2U2J9W9M8O1ZF2C9H6T1F9X7W585、识别客户关联方关系时，授信工作人员应重点关注客户核心资产重大变动及其净资产()的变动情况。A.10以下B.1000以上C.20以下D.20以上【答案】 BCI9V8N7O10V2B4D9HY9Q10F3C7R10M5M8ZA10A7B8Q3E10J8Q986、国际商业银行用来衡量商业银行的盈利能力和风险水平的最佳方法是()。A.股本收益率B.资产收益率C.经风险调整的业绩评估方法D.风险价值【答案】 CCM9H8O4P2V2Q1Z2HG8I3L2L10H9K10I2ZV10P8K7U3A3H2X787、巴塞尔委员会提出大型银行、国际活跃银行以及其他银行应配备首席风险官，关于首席风险官，下列说法中错误的是（ ）。A.首席风险官应与操作和经营条线分离，不负管理和财务职责B.首席风险官负责商业银行的全面风险管理C.首席风险官不能向董事会报告D.首席风险官必须具备独立性【答案】 CCC4R8S9L5N5P10C2HD6J8W1Z9R9U9M1ZC10I1R5U5C7K6H688、资本充足率压力测试分为：定期和不定期压力测试，原则上定期压力测试至少（）一次。A.3个月B.半年C.9个月D.1年【答案】 DCG5S3O7F9L3K2O6HQ10M9Y6O6R6H6B9ZK1J2S2R6U9A3Z1089、某商业银行当期期初可疑类贷款余额为600亿元，其中100亿元在当期期末成为损失类贷款。期间由于正常收回、不良贷款处置或核销等原因可疑类贷款减少150亿元，则该银行当期的可疑类贷款迁徙率为()。A.25%B.20.22%C.22.22%D.32.22%【答案】 CCY5Y10P8K6Y4K9R3HL8J8Q6Z8D7W3R10ZB4W2W7Q7R5N10Z690、在商业银行经营的外部事件中，（）风险是给商业银行造成损失最大、发生次数最多的操作风险之一。A.内部欺诈B.产品设计缺陷C.外部欺诈D.业务外包【答案】 CCI1X4L6D10T1Q10U4HC2Q7J3M10X5E7F6ZP10W2V7K8A4L1E791、以下关于期权的论述，错误的是（）。A.期权价值由时间价值和内在价值组成B.在到期前，当期权内在价值为零时，仍然存在时间价值C.对于一个买方期权而言，标的资产的执行价格等于即期市场价格时，该期权的时间价值为零D.价外期权的内在价值为零【答案】 CCQ7V2G3I10F10X8C4HW2C10D2G5G2H5Y4ZX8H1H8G9S9V5V192、下列关于风险迁徙类指标的说法，不正确的是（ ）。A.该指标是一个静态指标B.该指标表示为资产质量从前期到本期变化的比率C.该指标衡量了商业银行风险变化的程度D.该指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率【答案】 ACI6S4H8H8L9E8D4HN2W10P4C4I7H10P5ZB7Z10J8M3W9B2S793、单一法人客户的财务状况分析中财务报表分析主要是对（）进行分析。A.资产负债表和损益表B.