商行重点押品价值波动风险压力测试报告.docx

商行重点押品价值波动风险压力测试报告附件4：商业银行重点押品价值波动风险动态压力测试报告为进一步掌握房地产等重点押品价值波动风险对银行业金 融机构潜在风险的影响，减少房地产市场波动对某行的影响， 某行积极组织对全行的房地产等重点押品价值波动风险进行动 态压力测试。现将情况汇报如下：一、组织领导某行成立了重点押品价值波动风险动态压力测试小组，由 风险管理部负责，牵头信贷管理等相关业务部门对各项工作进 行安排部署，落实工作责任，确保了此次测试工作保质保量完 成。二、测试基本情况此次测试以押品类型分类，以2015年8月31数据作为依 据，测试轻度、中度、重度下压力指标。（一）押品基本情况截止2015年8月31日，某行各项贷款总额为883170万 元，抵押贷款290106万元，占比30.44%,其中自然人抵押贷 款103070万元，渔船抵押贷款14358万元，房产抵押贷款88712万元；对公抵押贷款187036万元，设备抵押5427万元, 土地抵押39725万元，房产类在建工程46830万元，房产抵押 95054万元。某行的重点押品主要为房产类抵押贷款183766 万元，占比63.34%；在建工程抵押贷款46830万元，占比 16.14%； 土地抵押贷款39725万元，占比13.69%。本次某行 主要是将房产类、在建工程及土地抵押贷款的押品价值波动风 险测试。（二）重点押品价值波动风险状况1、风险因素及情景假设：（一）房产类价值：综合某行房产类变动情况，某行以 2015年8月未房产类抵押贷款余额183766万元，评估价值 379884万元，按房产价格风险因素轻度（房地产价格下降 10%）、中度（房地产价格下降20%）、严重压力（房地产价 格下降30%）情景假定进行分析。轻度情况下房产类抵押品 估价值为341895万元，抵押率为53%；中度情况下房产类抵 押品估价值为303907万元，抵押率为60%；重度情况下房产 类抵押品估价值为265919万元，抵押率为69%。（二）在建工程抵押：2015年8月，某行在工程抵押贷款 46830万元，评估价值H6939万元，按在建工程价格风险因 素轻度（价格下降10%）、中度（价格下降20%）、严重压 力（价格下降30%）情景假定进行分析。轻度情况下在建工 程抵押品估价值为105245万元，抵押率为44%；中度情况下 在建工程抵押品估价值为93551万元，抵押率为50%；重度 情况下在建工程抵押品估价值为81857万元，抵押率为57%O （三）土地抵押贷款：2015年8月，某行在土地抵押贷款 39725万元，评估价值88696万元，按土地价格风险因素轻度 （价格下降10%）、中度（价格下降20%）、严重压力（价 格下降30%）情景假定进行分析。轻度情况下土地抵押品估 价值为79826万元，抵押率为49%；中度情况下土地抵押品 估价值为70956万元，抵押率为55%；重度情况下土地抵押 品估价值为62087万元，抵押率为64%。2、压力测试结果及影响某行规定房产类抵押率控制在60%以下，在建工程、土 地抵押率控制在50%以下。在给定的轻度压力情景测试下， 某行房地产类等重点押品价值均能控制某行限额内，风险较小; 在中度压力情景下，房产类和在建工程押品价值达到抵押率限 额上限，土地抵押贷款在中度压力测试下押品价值已超过抵押 率限额，还贷压力出现；在重度压力情景下，某行的房地产等 重点押品价值均已超过抵押率限额，出现还贷压力风险。三、下一步工作打算通过这次对房地产等重点押品价值波动风险压力测试，使 某行进一步掌握了房地产类行业波动对某行的潜在风险和对某 行经营的影响，在今后的工作中，某行将定期开展压力测试工 作，把压力测试应用到日常的风险管理当中，更好地防范和降 低经营风险。商业银行