2022年中级银行从业资格(中级风险管理)考试题库点睛提升300题加下载答案(湖南省专用).docx

中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、即期是指现金交易或现货交易，交易的一方按约定价格买入或卖出一定数额的金融资产，交付及付款在合约订立后的（）个营业日内完成。A.1B.2C.3D.4【答案】 BCT8S9Z10R7E10A10E9HE4E1O7M3Z7I7V7ZQ9B7M8K10J5K9R82、市场准入应遵循的原则不包括（）。A.效益B.公开C.便民D.效率【答案】 ACP8K7W4A3Z6B1F6HG10R5V7O7F8X9N10ZT8R10V3B5F10G6I103、下列关于市场约束的表述错误的是（）。A.市场约束的目的在于促进银行稳健经营B.监管部门是市场约束的核心C.市场约束机制不需要一系列配套制度也可以实现D.股东通过行使权利给银行经营者施加经营压力，有利于银行改善治理，实现对银行的市场约束【答案】 CCJ9D8E10C8S7I8I2HH10P7I6V5U7C9S7ZV3I9I10Q10Q6H10P94、下列关于风险管理部门各机构的主要职责，说法错误的是()。A.监事会从事内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察工作B.高级管理层负责执行风险管理政策，制定风险管理的程序和操作规程C.高级管理层是商业银行的最高风险管理决策机构，与董事会共同承担商业银行风险管理的责任D.风险管理委员会根据风险管理部门提供的信息，作出经营或战略方面的决策并付诸实施【答案】 CCI6R6D3C6L10Z4C8HD3Z4D9A3I3H9F3ZI4W1H6S10I3V5A35、采用权重法计量信用风险资本时商业银行持有的其他银行的次级债务工具的风险权重为（ ）。A.100B.20C.0D.50【答案】 ACY2B3T7Y10V1V4D9HH2A6S10B8Z8Q8G9ZV3A1L2V8V1Z7L96、下列资本工具中，（ ）属于商业银行的二级资本。A.超额贷款损失准备可计入部分B.优先股及其溢价C.资本公积及盈余公积可计入部分D.一般风险准备可计入部分【答案】 ACO2S4A10S8Z7O3D2HU7C3I10H7Q8K6X4ZN1T4A1V6W3L5Z37、某商业银行资产总额为200亿元，风险加权资产总额为150亿元，资产风险暴露为170亿元，预期损失为3亿元，则商业银行的预期损失率为（）。A.3.33B.2.5C.2.94D.1.76【答案】 DCS10V1K7U10O2S4Y7HW1P7N7M2D10T3U7ZC4L4U10X5G3V4T18、下列关于商业银行内部控制的描述，正确的是（）。A.商业银行的经营管理应当体现“效益优先”的要求B.内部控制的建设、执行部门同时负责内部控制的监督、评价C.内部控制的监督、评价部门应当有直接向董事会、监事会和高级管理层报告的渠道D.内部控制须有高度的权威性，除董事会和高层管理外，任何人不得拥有不受内部控制的权力【答案】 CCW6Q3G2S4H10K6D3HC7V4P10S1Y6H7O1ZH8P1G2Q2A5C3K39、收益类指标反映的是（）。A.反映银行对某些经营活动范围或风险类型的接受程度为零B.反映银行对不同风险可以接受的水平或程度，一般包括信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险以及声誉风险C.反映银行收益水平，主要有收益波动、经风险调整后收益、每股收益增长率等D.反映银行希望维持偿付能力、维持持续经营能力的资本水平，主要有一级资本充足率、核心一级资本充足率等【答案】 CCJ1B2N8D1I7Q10N9HJ4D1B1S8O9H1E8ZZ9W2N8I10O6D1D810、 商业银行管理操作风险，最主要的途径应当是（）。A.加强内部控制体系的建设B.购买商业保险C.设立应急预案和连续营业计划D.业务外包【答案】 ACP10B9M10A6R2I6A4HT10X6E2D10Q7D7U3ZH5K4S7E6Z5R6E711、（）假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布)，然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差一协方差、相关系数等。A.历史模拟法B.方差一协方差法C.压力测试法D.蒙特卡罗模拟法【答案】 BCL10X6G9R3I1M1Y6HB9K10X8C3J4X4R7ZU6E9S10S10D7I10M212、按照巴塞尔委员会的分类，下列属于流动性最差的资产的是（）。A.在中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券B.无法出售的贷款C.可以出售，但在不利情况下可能会丧失流动性的证券D.商业银行可出售的贷款组合【答案】 BCQ8U4M3F4A2F4T8HS7Y2T7Z10Z7O7O6ZB7X1R2M8M8C2T113、偿债比例指标衡量一国短期的外债偿还能力，这个指标的限度是（）。A.2025B.1525C.2535D.2030【答案】 BCN9I4N6S4D10N6F2HH6H2L1U8I6I4O2ZI10D7D6S4T5Y2U914、下列关于商业银行风险偏好的表述，错误的是（）。A.风险偏好是商业银行全面风险管理体系的重要组成部分B.商业银行在制定战略规划时，应保持战略规划与风险偏好的协调一致C.风险偏好指标值在设定过程中，应主要考虑监管者的期望D.风险偏好需要有效传导至各实体、条线【答案】 CCL7H4N7K2H4U1N2HS2Z3I2N10D10L5G1ZI7T6T6E2Y2I8D415、商业银行最基本、最常用的风险识别方法是（）。A.情景分析法B.资产财务状况分析法C.制作风险清单D.专家调查列举法【答案】 CCM8Y3Z6O1Q2W7V8HL2V6R3G7M2J3L9ZL9B8G5Y6H10B3S316、假设某企业信用评级为B，对其项目贷款的年利率为10。根据历史经验，企业违约后此类项目贷款的回收率平均为30。若同期信用评级为AAA企业的同类项目贷款年利率为5，则根据KPMG风险中性定价模型，该信用评级为B企业的1年期违约概率约为（）。A.5.0B.8.0C.7.0D.6.5【答案】 DCY6J8Y4Y8R3Q6Z10HN1Z7Z1P8J7W5Y1ZI10M10M2Z2U2D10L817、某商业银行的核心资本为30亿元，附属资本为20亿元，信用风险加权资产为500亿元，市场风险价值(VaR)为4亿元。依据我国商业银行资本充足率管理办法的规定，该商业银行的资本充足率为（）。A.9B.10C.12D.16【答案】 ACL2A4U2L7N2V1E9HG1H9M9R8J8T4H7ZY7E7X8C1D2I2B918、根据商业银行资本管理办法（试行），我国系统重要性银行的资本充足率不得低于（ ）。A.11.5%B.11%C.8%D.10.5%【答案】 ACH3M3P1V9Q3B9X8HE8J2W4M1U3C4Q1ZX1O10Q3G9M6P3S1019、商业银行进行贷款组合层面的行业风险识别时，关注的重点可不包括（ ）。A.银行客户集中地区的经济状况及其变动趋势B.银行主要客户所在行业的特征、定位、竞争力及替代性分析C.银行不同客户的行业集中度D.银行贷款在不同行业中的分布【答案】 BCG1V2I1C4L10I4A9HH10A2E8J9D5L4L6ZX6W2D8Y10W8S10R720、远期汇率的决定因素不包括（）。A.即期汇率B.交易规模C.期限D.两种货币之间的利率差【答案】 BCR6R7L5U4X4O2F6HK4Z3P3R2J4F6C9ZT4F6P7U7T2S4D121、（）一直是商业银行管理操作风险的重要工具。A.业务连续性管理计划B.商业保险C.业务外包D.独立营业方案【答案】 BCD5Q5R10E8V4N2C8HN7D1T9G8D9P3J4ZV9S8T6P8H6E3E822、商业银行在风险管理的过程中，进行压力测试的目的是（ ）。A.评估银行在极端不利情况下的损失承受能力B.分析资产组合历史的损益分布C.研究过去已经发生的市场突变D.进行有效的事后检验【答案】 ACR5W3J9F4F7Q5F3HP6R8Q1Z8R5Q8R3ZN7Q5M9Q9T3X2T323、下列说法不正确的是（）。A.信用评分模型分析的基本过程是首选模拟出特定型的函数关系B.专家判断和信用评分模型比违约概率模型具有优越性C.死亡率模型是违约概率模型中最具有代表性的模型之一D.违约概率模型能直接估计客户的违约概率【答案】 BCX5F9X7C10P4S2Q10HQ3S5E5C3O10U9Y1ZT8R9S8T3P3X5C324、假设某交易日M股票的收盘价格是20.69元，M股票的卖方期权（PUT OPTION）的收盘价是0.688元，该卖方期权的执行价格为7.43元。则该卖方期权的内在价值和时间价值分别为（）。A.7.43和6.742B.-13.26和13.948C.7.43和20.69D.0和0.688【答案】 DCH8W10U5J6P1C4T6HG5S3R8D7B7X6H1ZQ6S9R1V1Y10B3K225、依据发生主体性质、评级、剩余期限等信息，确定资本计提风险权重计提的是（）特定风险。A.利率风险B.股票风险C.汇率风险D.期权风险【答案】 ACX10G2E6K9Y4S2Z2HA8H4N5G3E7X4B4ZX9P1K10L5R6I5C526、在商业银行经营的外部事件中，（）风险是给商业银行造成损失最大、发生次数最多的操作风险之一。A.内部欺诈B.产品设计缺陷C.外部欺诈D.业务外包【答案】 CCF8X8Q6P4M10C9H4HE4N4D6E1D5W2O10ZI8T5J6P2P3E2J527、情景分析的原则不包括（）。A.满足全面性B.满足及时性C.体现客观性D.具有动态性【答案】 BCP6E9T8B2E4Y9E8HF6B1E6Q9N6Q10G1ZI9K10C10E7B8G9T128、缺口分析侧重于计量利率变动对银行（）的影响。A.短期收益B.长期收益C.中期收益D.经济价值【答案】 ACW4A7Q6H9F7D8K8HB2W8D1Y4R9B5F3ZK9W6O2X7U9U1B729、商业银行对贷款风险进行分类，应以评估借款人的（）为核心A.盈利能力B.还款记录C.还款意愿D.还款能力【答案】 DCT10Z3E10F2V1O4X10HC8O7P10Y4E9P9N6ZD8M5V3F4T5K2S930、商业银行的（）承担操作风险的直接责任，并负责操作风险自我评估的实施与优先排序。A.合规部门B.董事会风险管理委员会C.业务部门D.风险管理部门【答案】 CCA4H1U3V6E10J7N9HV1I5K6P1J3B8N6ZM1W3N7O10K9U2D431、根据巴塞尔委员会对市场风险内部模型的技术要求，在市场风险计量中，持有期为（）个营业日。A.10B.20C.5D.17【答案】 ACG2B5X10H6Y10M7O10HJ5A9R5H1W8R5Q2ZH7F2P2Y5Q6J8J1032、操作风险是银行面 临的一项重要风险商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（）。A.存款准备金B.存款保险C.经济资本D.资本充足率【答案】 CCX2J6N7S2V10J5K3HV5H6W10I4O5E8R1ZP9X5H10P10X7N4J233、根据商业银行资本管理办法（试行），我国系统重要性银行的资本充足率不得低于（ ）。A.11.5%B.11%C.8%D.10.5%【答案】 ACO4Q6E10O5X4S3C3HA10S6C1P9U9O5X7ZD5P6U9I10V9K1C334、银行监管的首要环节是（）。A.市场准人B.机构设置C.业务开展D.高级管理人员聘用【答案】 ACZ3S5G10G4Q3R1R8HL3S1P4I10I10K8Y4ZE2F10E8I2F10V2M635、()可能由一国或地区经济状况恶化、政治和社会动荡、资产被国有化或被征用、政府拒付对外债务、外汇管制或货币贬值等情况引发。A.声誉风险B.战略风险C.国别风险D.汇率风险【答案】 CCJ7E8P10Q3W2O9D7HO10G9M8D10L2E10F9ZI2F6F10R7S1T5X136、交易帐户记录的是银行为交易目的或对冲交易帐户其他项目的风险而持有的(?)。A.金融头寸B.金融工具C.金融工具和商品头寸D.商品头寸?【答案】 CCK1P9P9I6X10B1J9HQ10N6I4A10F10G2F10ZV9H10P2K4L2L7P937、商业银行（ ）负责建立和实施信息分类和保护体系，应使所有员工都了解信息安全的重要性，并组织提供必要的培训，让员工充分了解其职责范围内的信息保护流程。A.风险管理部门B.高级管理层C.业务部门D.信息科技部门【答案】 DCV3H5Y2W2U9I5U5HS4E6V3Q9B4S10J6ZL6Y2N3I4E7A10C538、（）是指商业银行无法以合理成本及时获得充足资金，用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险。A.信用风险B.流动性风险C.声誉风险D.战略风险【答案】 BCA4A4D10F6C2P4R5HT5I5A8P6L5P6U8ZK4E7Z8A6V10N6Z239、()是现代商业银行稳健运营发展的核心。A.内部控制B.公司治理C.风险评估D.监管部门【答案】 BCP5F1M1I10D7C10I9HA5W3U3S3M5M4H2ZD6G7Q10N4A2X7I440、商业银行项目实施部门应定期向信息科技管理委员会提交重大信息科技项目的进度报告，其内容不包括（）。A.部门人员的变动B.供应商的变更C.计划的重大变更D.主要费用支出情况【答案】 ACM3X10T9U8J8M7M8HJ7K9P4N2Q8S7H3ZR5L5Y1I1M9M2B141、下列关于市场约束的表述不正确的是（）。A.监管部门是市场约束的核心B.市场约束的目的在于促进银行稳健经营C.市场约束机制不需要一系列配套制度也可以实现D.股东通过行使权利给银行经营者施加经营压力，有利于银行改善治理，实现对银行的市场约束【答案】 CCG5V2B1G10A10D7Y5HQ6P9R9N3S8T5M9ZK9Z6D9C5I7Z8P142、有效的战略风险管理应当定期采取()的方式，全面评估商业银行的愿景、短期目的以及长期目标，并据此制定切实可行的实施方案，体现在商业银行的日常风险管理活动中。A.从上至下B.从下至上C.从左到右D.从右到左【答案】 ACN5S6W6I1P7W2T5HU7X7L1L5D6Y9D6ZC10K4N2W10J2H2R543、下列战略风险管理措施中，不具备前瞻性、预防性特征的是（）A.A将最佳的风险管理办法转变为商业银行的既定政策和原则B.B对风险造成的损失进行最大程度的控制C.C从应急性的风险管理操作转变为预防性的风险管理规划D.定期评估威胁商业银行的风险因素，及早采取有效措施减少或杜绝各类风险隐患【答案】 BCM8L10C6Y10Q10T6I5HA2T10A10X7C7T4U6ZU3G1F7E3B7H3J1044、在商业银行经营的外部事件中，（）风险是给商业银行造成损失最大、发生次数最多的操作风险之一。A.内部欺诈B.产品设计缺陷C.外部欺诈D.业务外包【答案】 CCD4M10H7O3F2W6T6HO1N5J9W2P10K3T3ZU6H2N6T2B3F6A945、商业银行在进行操作风险与控制自我评估（RCSA）时，针对经营管理过程中本身所具有的风险，实施了旨在改变风险可能性和影响强度的管理控制活动后，仍然保留的那部分风险是（）A.固有风险B.系统性风险C.剩余风险D.非系统性风险【答案】 CCD10E2E1B10R5M5L3HL7K2I9F7P1C1I1ZU9W3O10V8C7Q5B346、风险限额管理不包括（ ）环节。A.风险限额设定B.风险限额监测C.超限额处理D.风险限额识别【答案】 DCD9M8M1W2S4Q1Y5HJ5X5A4Y3V6R7Y7ZK1E5T9N2W7H6Q147、以下关于银行监管原则中公正原则内容表述错误的是（）。A.公正原则是指银行业市场的参与者具有平等的法律地位，银监会进行监管活动时应当平等对待所有参与者B.公正原则包括实体公正和程序公正两个方面的内容C.实体公正要求平等对待监管对象D.程序公正要求履行法定的完整程序，不同监管对象应根据实际情况适用不同监管程序【答案】 DCZ8B10Z6F8D4O3T2HP4T8G7H4Y5A6P10ZS1C4E3F7S2M5D848、商业银行最基本、最常用的风险识别方法是（）。A.情景分析法B.资产财务状况分析法C.制作风险清单D.专家调查列举法【答案】 CCP8L5T9A9V6T5N4HI2J5A4T5X9U5B4ZR7A2C4X6I10S10Q449、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=2000亿元，负债L=1800亿元，资产加权平均久期为D4=5年，负债加权平均久期为DL=3年。根据久期分析法，如果市场利率从3.5%上升到4%，则商业银行的整体价值约（）。A.减少22.11亿元B.减少22.22亿元C.增加22.11亿元D.增加22.22亿元【答案】 BCI5I9W3B2F2E6V2HE4Z2F5V2H6A5Z8ZX1Z4O6V8H6T2J350、广义而言，()就是商业银行所持有的各类风险性资产的余额。A.VaRB.限额C.市值D.敞口【答案】 DCL8X1S2Q4V2B9W1HV7H6Q7F10W5R5T9ZV4K9B2P2J7P10M651、根据对商业银行内部评级法依赖程度的不同，内部评级法分为初级法和高级法两种。对于非零售暴露，两种评级法都必须估计的风险因素是（）。A.违约概率B.违约失率C.违约风险暴露D.期限【答案】 ACV10O9F4U6A2Q6X4HS8V3R4Q5T10M7O4ZJ1Z6D5W4S1L7R852、从商业银行流动性来源看，下列不属于流动性分类的是（ ）。A.资产流动性B.负债流动性C.表外流动性D.权益流动性【答案】 DCA8W2L9O7F5A10F9HB9K2X6F2P10W9H7ZN1J5N8X10M1F4G653、从风险管理的角度，商业银行所面临的风险损失通常分为（）。A.实际损失、无形损失、灾难性损失B.预期损失、非预期损失、灾难性损失C.预期损失、实际损失、灾难性损失D.实际损失、机会成本/损失、非预期损失【答案】 BCN5K4X3B5A1O9Z8HW3I8J2L8K8O3R9ZV1G2E1K3L9N7Z154、 假设某商业银行外汇交易业务的VaR（每10日、99置信水平）已经确定，则该交易业务的市场风险监管资本最不可能为（）。A.4.0×VaRB.4.5×VaRC.3.0×VaRD.3.5×VaR【答案】 BCZ5Y3Y2W8E1C3H7HD4S4S9F7S10C1T3ZX9E6J9Q10T7V8X555、下列关于收益率曲线的说法，不正确的是()。A.收益率曲线的形状是市场对当前经济状况的判断B.收益率曲线通常表现为四种形态：正向、反向、水平、波动收益率曲线C.正向收益率曲线表示投资期限越长，收益率越高D.反向收益率曲线表示投资期限越长，收益率越高【答案】 DCT6B3N1P5B9P4U3HL6D9I7C8I3X7U10ZE10B9K2I9L3N9C956、一般来说，如果影响小微企业贷款违约率指标的随机因素非常多，即每个因素所起的作用相对有限，各个因素之间又近乎独立，则小微企业贷款违约率指标可以近似看作服从（ ）。A.正态分布B.二项分布C.0-1分布D.泊松分布【答案】 ACN9F10K8Q4R3L5U3HH7V10V6Q7A6Z7M1ZA3K6O4D8A9C8G357、阿根廷2001-2002年发生了严重的金融危机，大量富人和中产阶级基于对阿根廷前途的担忧纷纷将资产转移至国外或将资产转换为美元，这导致了2001年12月1日阿根廷政府不得不宣布严格的资本冻结措施，包括冻结银行存款。限制提取现金及限制兑换美元。这加剧了阿根廷社会的动荡。这说明（）的变动引发了国别风险。A.主权违约B.银行业危机C.转移事件D.政治动荡【答案】 CCC10B8P10P6T7X5K10HK4K5C7I8I3W5A7ZO7C1O3Z4A9L5V458、某银行2010年末可疑类贷款余额为400亿元，损失类贷款余额为200亿元。各项贷款余额总额为40000亿元。若要保证不良贷款率不高于2，则该银行次级类贷款余额最多为（）亿元。A.200B.300C.600D.800【答案】 ACW8E3D8L3X4X7G7HC7O1C5Q1D3Q9R7ZB7Y8F10L8J8N10G1059、某公司流动资产合计6000万元，流动负债合计4000万元，存货合计2000万元，则该公司的速动比率为()。A.1B.0.6C.1.5D.0.5【答案】 ACW5F6G2X8D10X7R4HP5B9V10J2H6B4K4ZR8C9B9O3O3Y1O260、在定量指标中，一级资本充足率属于（）。A.资本类指标B.收益类指标C.风险类指标D.零容忍度类指标【答案】 ACU8L3R6C8C9F3C9HA6G4V10A4N2T1D1ZS2P7Z10A5B8Q4V1061、超额备付金率的计算公式为（）。A.=合格优质流动性资产未来30日现金净流出量×100B.=流动性资产余额流动性负债余额×100C.=流动性资产余额全部负债余额×100D.=(在中国人民银行的超额准备金存款+库存现金)各项存款×100【答案】 DCS4Y9I4P8W3D2U10HT2T6R9U10T1E6M8ZU5W5D1R10O9A5K562、银行监管的首要环节是（）。A.非现场监管B.市场准入C.现场检查D.信息披露【答案】 BCZ6E2Z2J9I3I2V5HE1O6H4F6W2A3Y4ZN2I8B6C9B3B10L963、损失数据收集遵循的原则不包括（）。A.重要性B.全面性C.多样性D.及时性【答案】 CCH10G7S3R6M8R4H5HO6H6T3J3E7J8A8ZQ7W3Q1H6C9X4Q1064、下列关于信用风险的说法正确的是（ ）。A.对大多数商业银行来说，贷款不是最主要的信用风险来源B.信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中C.对衍生产品而言，对手违约造成的损失虽然会小于衍生产品的名义价值，但由于衍生产品的名义价值通常十分巨大，因此潜在的风险损失不容忽视D.信用风险对基础金融产品和衍生产品的影响相同【答案】 CCW9Z5Z6I4U4V9I2HV2K5B3P4P2C7K9ZB3R4P2Z2W6N1U1065、下列商业银行面临的风险中，不能采用风险对冲策略进行管理的是（）。A.利率风险B.汇率风险C.商品风险D.操作风险【答案】 DCD1U4T5Q3U8Q5T4HJ7F1T6H5V7L10B8ZP9F6P8L3M10U2N366、 假设某商业银行的信贷资产总额为300亿元，若所有借款人的违约概率都是2%，违约回收率为30%，则该商业银行信贷资产的预期损失是（）亿元。A.6B.4.2C.9D.1.8【答案】 BCD8Q2W6R1R7O5S6HP2R2X2Q7N4Y2E4ZE3E5D7W1I2P1X467、下列关于商业银行进行充分信息披露作用的表述，错误的是（ ）。A.信息披露能够揭示商业银行的经营状况及商业银行经营者的行为B.信息披露会增加审计人员发表不恰当审计意见的可能性C.信息披露能够强化外部市场对经营者行为的约束D.信息披露是消除信息不对称及降低代理成本的有效途径之一【答案】 BCJ5P2M8G4B5T9J4HD3S3U8O2Z10R2N2ZG3V9C7G3V1B3L168、用应付未付外债总额与当年出口收入之比衡量一国长期资金的流动性，一般的限度为（）。A.60B.80C.100D.120?【答案】 CCH10W3W8N6W9M9S7HE10J8N10X4K9Z4W3ZU4E6G7T4W1F7S469、我国商业银行之间的竞争日趋激烈，普遍面临着收益下降、产品/服务成本增加、产品/服务过剩的发展困局。为有效提升自身的长期竞争能力和优势，各商业银行应重视并强化（）的管理。A.声誉风险B.信用风险C.市场风险D.战略风险【答案】 DCX7A5P7C5V5K10M8HT1M2K9F1Y8R4K4ZR8L2J1V8G1H1Y170、下列关于零售客户的说法，错误的是（）。A.对商业银行的风险状况和利率水平缺乏敏感度B.从商业银行融资流动性的角度来看，零售存款相对稳定C.可以便利地通过多种渠道了解商业银行的经营状况D.被看做是核心存款的重要组成部分【答案】 CCQ6D3Z10E10L9M6Y7HM10J10H6G9K5B10R5ZZ2E2F7F9U4Y1Q671、巴塞尔委员会提出大型银行、国际活跃银行以及其他银行应配备首席风险官，关于首席风险官，下列说法中错误的是（ ）。A.首席风险官应与操作和经营条线分离，不负管理和财务职责B.首席风险官负责商业银行的全面风险管理C.首席风险官不能向董事会报告D.首席风险官必须具备独立性【答案】 CCZ10C4H2W7H9V6Y5HB7Q3Y4Q9W7M3B2ZX6M2P9H8B10A5B1072、下列不属于信用风险管理委员会可以考虑重新设定限额的是（）。A.经济和市场状况的较大变动B.新的监管机构的建议C.年度进行业务计划和预算D.授信集中度限额变化【答案】 DCU4H10V9M9I6Z5C2HR10K10T6I1G3X6E5ZC3F6K3J10B10P2S373、下列关于财务比率的表述，正确的是（）。A.盈利能力比率体现管理层控制费用并获得投资收益的能力B.杠杆比率用来判断企业归还短期债务的能力C.流动性比率用于体现管理层管理和控制资产的能力D.效率比率用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力【答案】 ACV1J1W5X9Z2M1N10HQ6N4G1L5P8L1U2ZW10U7S7Y2T1Q9D374、根据监管要求，商业银行使用权重法计算风险加权资产时，监管类别“优”所对应的风险权重为（ ）。A.100B.50C.70D.0【答案】 CCG6W8A10Z4J10Y2B5HW1Q8U6R6H5I4R2ZS7L4C4M8K8H9Y675、下列对商业银行战略风险管理的表述，最不恰当的是（）A.商业银行可以通过技术性的风险参数对战略风险进行量化B.有效的战略风险管理应当定期全面评估商业银行的愿景，短期目标以及长期目标C.商业银行正确识别来自内外部的战略风险，有助于经营管理从被动防守转变为主动出击D.商业银行“重前台，轻后台”的发展模式很容易积聚战略风险【答案】 ACD9S10O10D3J1O3A6HV1B10Z8A7D1Y8U5ZV4B4L4Y2E6K9R776、内部控制体系和（）是操作风险管理的基础。A.公司治理B.外部控制C.合规文化D.信息系统【答案】 CCC9C3F6M2G9A6B10HP6S2T6Z7B6K7R6ZK4O5V5P3H1Z2D677、下列选项中，（ ）揭示了在一定条件下资产的风险溢价、系统性风险和非系统性风险的定量关系，为现代风险管理提供了重要的理论基础。A.欧式期权定价模型B.投资组合原理C.资本资产定价模型D.套利定价模型【答案】 CCB10F3N4N5N5M1F7HZ4Y4F9S5Q8F2F3ZM7E4B5V3S6P5E1078、战略风险管理案例全球曼氏金融破产A.战略风险管理是一项长期性的战略投资，实施效果短期不能显现B.战略风险管理不需要配置资本C.战略风险可能引发其他多种风险D.战略风险管理短期内没有益处【答案】 CCP5J7V3D10Z6K1I4HE5U1H10I1U6Z8T7ZM5M4E8J7N1U8D979、根据监管机构的要求，商业银行采用VaR模型计量市场风险监管资本时的乘数因子最小值为（）。A.4B.2C.3D.1【答案】 CCF3S7P2E1L4F7U8HO2L8O3A2K8J5L6ZH9J9J2W2O1E3B980、商业银行采用（）计量信用风险加权资产的，贷款损失准备缺口是指商业银行实际计提的贷款损失准备低于预期损失的部分。A.内部模型法B.权重法C.内部评级法D.高级计量法【答案】 BCG7E9M2N8T3E9F7HX6S1K9I9Q9U10F2ZI5Z9W9N6R4X8E181、下列有关风险管理流程的说法，正确的是（）。A.风险计量的目的在于帮助银行了解自身面临的风险及风险的严重程度，为下一步的风险计量和防控打好基础B.风险监测是在风险识别的基础上，对风险发生的可能性、风险将导致的后果及严重程度进行充分的分析和评估，从而确定风险水平的过程C.建立功能强大、动态交互式的风险监测和报告系统直接体现了商业银行的风险管理水平和研究开发能力D.风险控制可以分为事前控制、事中控制和事后控制【答案】 CCP10S10J9T4L3A7E9HQ7I9Q5E3W9V7V4ZN5S6Y10A5Q4H10G882、关于操作风险的定性信息披露的内容是指（）。A.操作风险情况B.银行账户利率风险测量的频度C.逾期的定义D.不良贷款的定义【答案】 ACR8M2J4J9G6G6T7HO5H2F2J9U1Y7Y10ZW10M5H9D8V5N5G383、下列关于银行监管法律法规的说法，错误的是（）。A.法律是由全国人民代表大会及其常务委员会根据宪法，并依照法定程序制定的有关法律规范，是法律框架的最基本组成部分B.行业自律性规范、司法解释、行政解释和国际金融条约四个部分作为法律框架的有效补充C.规章是银行监督管理部门根据法律和行政法规，在权限内制定的规范性文件，其效力等同于法规D.在我国，按照法律的效力等级划分，银行监管法律框架由法律、行政法规和规章三个层级的法律规范构成【答案】 CCS10K2V5R10U6W9B5HF5A5P6W10H8O8U6ZN9P9P1Q2W6X8Y884、下列关于商业银行评级验证的表述，最恰当的是（ ）。A.各家银行所采用的验证方法应当统一B.验证本质上是证明银行内部评级体系的必要性C.验证主要由监管当局负责D.验证应随着风险管理手段的改进而调整【答案】 DCF1U9C5Y5E10N1F10HD2B9I7U2O2E6A1ZL10D9E6F6M5H7N385、内部评级系统的验证过程和结果应接受（）检查，负责检查的部门应独立于验证工作的设计和实施部门。A.独立B.准确C.稳定D.审慎【答案】 ACL8L1M10U5J6F4T6HT10C4U9R3W1O1U8ZV2Q9U1Y3E8X6M386、国际商业银行用来衡量商业银行的盈利能力和风险水平的最佳方法是()。A.股本收益率B.资产收益率C.经风险调整的业绩评估方法D.风险价值【答案】 CCU6Z9B10W4O6P8O3HG1R10K10J3W10N4M5ZL4C1X1B10J6C1C587、某商业银行当期信用评级为B级的借款人的违约概率（PD）是0.10，违约损失率（LGD）是0.50。假设该银行当期所有B级借款人的表内外信贷总额为30亿元人民币，违约风险暴露（EAD）是20亿元人民币，则该银行此类借款预期损失为（ ）亿元。A.0.8B.4C.1D.3.2【答案】 CCQ9Q7Z5M8O4H3V3HW10N5L5I5S5Y8K10ZF2J4A6L2Y7O1O688、以下因素不会影响商业银行的资产负债期限结构的是（）。A.央行宣布上调利率0.3B.沪市投资收益率上涨7C.贷款人推进新的贷款请求D.商业银行增加网点数量【答案】 DCY7F5E9I2I10R4P1HY5Z10Z9E7S5F1D8ZL8A4Z6B8U10C3C689、情景分析的原则不包括（）。A.满足全面性B.满足及时性C.体现客观性D.具有动态性【答案】 BCN3V3B2H4Z5B7T3HW6M1J9W7B5P6G9ZW2M4O1U8N1A10U790、下列对商业银行久期缺口的描述，恰当的是（）。A.通常情况下，久期缺口为正值B.通常情况下，久期缺口为负值C.通常情况下，久期缺口为零D.久期缺口是资产加权平均久期与负债加权平均久期的差【答案】 ACL9K4O6H3N9F6Q4HP8T3X10R2M9T3H3ZD3E9G3R10V6P10D991、关于商业银行法律风险，下列说法有误的是（）。A.法律风险的分布非常广泛B.法律风险是一种特殊类型的信用风险C.违规风险和监管风险与法律风险密切相关D.法律风险是一种需要计提资本的风险【答案】 BCE3I2Y4O3D5N4D4HZ8V5Q6U2P9Y10X3ZE3V3X8I9S3V5R1092、超额备付金率的计算公式为（）。A.=合格优质流动性