2022年全国中级银行从业资格(中级风险管理)考试题库高分通关300题含精品答案(海南省专用).docx

中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、下列关于市场约束和信息披露的说法不正确的是（）。A.银行的信息披露主要由资产负债表、利润表、现金流量表、报表附注、部分公司治理情况和部分风险管理情况所构成B.信息披露是巴塞尔新资本协议提出的三大支柱之一C.市场约束是巴塞尔新资本协议提出的三大支柱之一D.市场约束机制发挥外部监督作用，推动银行业金融机构持续改进经营管理，提高经营效益，降低经营风险【答案】 BCY9N3K3G8Y3U1L1HC2K4Z8A6O4W5B6ZS5O6T7P7A3H10V22、下列关于风险监管的说法，不正确的是（）。A.监管部门所关注的风险状况包括行业整体风险状况、区域风险状况和银行机构自身的风险状况B.银行监管部门通过现场检查和非现场监管等手段.对银行机构风险状况进行全面评估和监控C.按照诱发风险的原因，通常可将风险分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类D.应将监管的中心转移到银行风险管理和外部控制质量的评估上【答案】 DCT3D1K5D7T8X3V2HD8J6R5R1W8A8A7ZY4I3Y1Z10U10I5I43、（）是指债务人或第三方将其动产移交债权人占有，将该动产作为债权的担保。A.担保B.保证C.抵押D.质押【答案】 DCU8W4N8L3N9T3J8HI6W3F5X7N7Z8N8ZP2X2X4C8Y1O10C84、商业银行的战略风险管理体系通常可以分解为宏观战略层面、中观管理层面和微观执行层面，战略风险也相应的潜藏于这三个层面之中。关于商业银行三个层面的战略风险，下列说法错误的是（）。A.战略规划始于宏观战略层面。但最终必须深入贯彻并落实到中观管理层面和微观执行层面B.信用评级参数的设定、投资组合的选择分布、市场营销计划等可能存在相当严重的战略风险C.战略风险管理规划不应经常审核或修订以免影响长期战略一致性D.最高层面的战略规划最终应当以切实可行的战略实施方案体现出来，应用于各主要业务领域。【答案】 CCI8I10I9H3B1H10X1HO6H6X7H8K6R9N2ZT2H6V9J3C4V6A15、根据监管机构的要求，商业银行采用VaR模型计量市场风险监管资本时的乘数因子最小值为（）。A.4B.2C.3D.1【答案】 CCF4C10X1A9F1B4X4HW10H6C7V9N5S2N7ZH7M5H2B2H4D4S76、 商业银行信用风险监测中，行业经营环境出现恶化的预警指标不包括（）。A.行业个别企业出现亏损B.市场需求出现明显下降C.行业产能明显过剩D.金融危机对行业发展产生影响【答案】 ACP10C10Z6N2O5A4G8HC8N5B7C2L1L6A3ZV5Y2I8B1G6S10B97、商业银行的（）来源于其内部经营管理活动，以及外部政治、经济和社会环境的变化。A.流动性风险B.法律风险C.战略风险D.操作风险【答案】 CCE9B7B4P3Q3L2M4HH1S3F1B10T4D6E9ZD10X4X4R7M10J6C18、邓肯·威尔逊开发出了()方法。A.因果关系模型B.关键风险指标C.风险诱因D.风险缓释【答案】 ACU4J3P7V5M8F1G5HN3S7Y1G9W4L10H5ZO4L6L5P3C8A9C39、根据历史数据分析得出，商业银行某信用等级的债务人在获得贷款后的第1年、第2年、第3年出现违约的概率分别为1、2、5。则根据死亡率模型，该信用等级的债务人在3年期间出现违约的概率为()。A.7B.7.2C.7.8D.8【答案】 CCH4D2M8I2H4S5W7HJ8O3T5K7N8W7T10ZO7D7P9G2Q10Z1J210、全面风险管理模式体现了很多先进的风险管理理念和方法，下列选项没有体现的是（）。A.全球的风险管理体系B.全面的风险管理范围C.全程的风险管理过程D.完全的风险规避制度【答案】 DCF4U7F1G10Q5V1B2HG5P6K10A6M6C2E9ZQ1R5F2R4A4T5A111、我国监管规定商业银行并表和未并表的杠杆率均不得（ ），比巴塞尔委员会的要求（ ）个百分点。A.低于4%，高1B.高于3%，低0.5C.高于4%，低0.5D.低于3%，高1【答案】 ACD1L6O5R7F8Q6T1HF9M6V9P6B1Q7Z8ZP4X1D9C3Y4T10S912、下列各项中，应列入商业银行二级资本的是（）。A.未分配利润B.二级资本工具及其溢价C.盈余公积D.一般风险准备?【答案】 BCM8Q4F5E4H10P5B3HV9X4E4U9P10K10A7ZA9S1A4G3B2T10F713、监管机构对于商业银行数据灵活性的要求，不包括（ ）。A.银行生成的汇总风险数据能够满足内部需求以及监管问询的要求B.银行的数据加总流程能够生成客制化数据，适应监管要求变化，适应组织架构变化和新业务C.银行应该能够获取和汇总整个集团的所有重要风险数据D.银行生成的汇总风险数据应该有针对性地满足压力/危机情境下风险管理报告的需要【答案】 CCP1T1M10Q1X6S5A1HY1F2V9P10W10M1T4ZZ6F1S8R7M10W6S514、一认为，影响国家主权评级的因素不包括()。A.实际汇率变量B.通货膨胀C.违约史指标D.人口增长率【答案】 DCO4Z7E2X9N8H2H3HK3A4N5N9Q8B4C2ZK4D3B9N5Q7N10N915、 在我国银行监管实践中，（）监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程，是监管当局评估商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据。A.流动性比率B.资本充足率C.存款偏离度D.资本收益率【答案】 BCG7K6X8M1D3K5I3HQ10H4D7Q4H3U4C4ZG1S6E7P5A9E10A716、 根据商业银行资本管理办法（试行）商业银行银行账簿利率风险管理指引规定，下列不属于交易账簿中的金融工具和商品头寸需满足的条件的是（?）。A.能够完全对冲以规避风险B.交易方面不受任何限制，可以随时平盘C.能够准确估值，且公允价值变动不计入当期损益D.能够进行积极的管理【答案】 CCL8Q7V7Y6Y7Q8Z4HT1F1E5N2X8A2H7ZD7L1T2P3M1J3U717、风险报告是商业银行实施全面风险管理的媒介，从报告的使用者来看，可以分为内部报告和外部报告，以下不属于内部报告的是（ ）。A.提供监管数据B.配合内部审计检查C.识别当期风险特征D.评价整体风险状况【答案】 ACM5R8R2Z2L9M8H6HE8A8N10Y2A7D3M3ZI7R3U5J8U8W1J1018、在商业银行所面临的下列风险类别中，最具有系统性风险特征的是（）A.市场风险B.信用风险C.声誉风险D.操作风险【答案】 ACW6X2W1A4R2D6W5HM4G8J9A5B9G8W2ZG5N8W4H5K7Y3K1019、压力情景应充分体现银行（ ）的特征。A.经营和收益B.经营和风险C.经营和管理D.风险和收益【答案】 BCC1E3R3S3A6P7I2HA5Z8D5V10R7X3A5ZN9W9S10J10U9G10P720、下列选项不是风险预警程序的是（）。A.信用信息的收集和传递B.风险分析C.风险避免D.后评价【答案】 CCK9L3V4L4C6K3I10HJ10W1H5Y5D9L1Y1ZR10N1T8E6W4R5R421、如果商业银行的一个5年期的贷款项目，第1年到第4年每年还款额的现值为100万元，第5年还款额的现值为1100万元，那么该贷款项目的久期为（）。A.5年B.4.5年C.4.3年D.4年【答案】 CCS4X2W8V2E3L7E2HZ3E4K6A2H10Z4J8ZU4H4A9P3Q3W8Z522、 下列关于商业银行压力测试的说法中最不恰当的一项是（）。A.银行应合理设计轻度、中度、重度等不同严重程度的压力情景B.压力测试适宜选择多因素压力变量，构建综合性的情景假设C.银行所选择的压力测试应确保所设计情景能有效传导至各类实质风险D.银行应根据内外部经济形势变化，建立定期评估、更新压力测试方法的机制【答案】 BCM9P8Z2A1Q4M1S8HV7I3J10T10V8E5U4ZQ10W8J6P10T10K3M1023、下列商业银行面临的风险中，不能采用风险对冲策略进行管理的是（）。A.利率风险B.汇率风险C.商品风险D.操作风险【答案】 DCO7Y4B8S2J9U3M2HK10B5V1M10Z9A5J9ZG2A1P5Q9C2V10O824、关于风险监管方法，下列表述不正确的是（）。A.风险监管的方法一般分为非现场监管与现场检查两类B.非现场监管是非现场监管人员按照风险为本的监管理念，全面持续地收集、检测和分析被监管机构的风险信息C.非现场监管是指认可机构必须定期向银行业监督管理机构报送资料，这些资料主要包括：统计资料申报表、内部管理账目、其他管理资料和已公布的财务资料D.非现场监管工作对现场检查发现的问题和风险进行持续跟踪监测，督促被监管机构的整改进度和情况【答案】 CCF2W4N7P9L7S3M2HS2W9M1Q4I4H9N2ZY4S4K1S6I4L2M225、客户信用评级是商业银行对客户_的计量和评价，反映客户_的大小。（）A.收入水平和偿债能力；违约风险B.收入水平和偿债能力；道德风险C.偿债能力和偿还意愿；道德风险D.偿债能力和偿还意愿；违约风险【答案】 DCF9B6N6X8G1U6X5HX2C10Q4W6X2W4V4ZU1U3A6V3U10I7U826、专家判断法与市场有关的因素包括（ ）。A.声誉B.杠杆C.收益波动性D.经济周期【答案】 DCS3P7Y9G8G8C5X5HL3N4L5L3Q10J4Y5ZE7K3A7C10X5L5K727、下列关于商业银行风险文化的描述，最不恰当的是（）。A.风险文化应当随着内外部经营管理的变化而不断修正B.商业银行应当建立规章制度并实施绩效考核，逐渐培养良好的风险文化C.风险文化建设应当主要交由风险管理部门来完成D.风险文化贯穿于商业银行的整个生命周期，不能通过短期突击达到目的【答案】 CCV2E7O5S9Z4P1U6HV9N3P5Q6U8G4Y10ZC6F5V10Z5P1O10U528、损失数据收集遵循的原则不包括（）。A.重要性B.全面性C.多样性D.及时性【答案】 CCY2X3E10H6C4E7G8HX2Y5U8G3I4W2J6ZL10L3Q7S4B10K9C629、商业银行在风险管理的过程中，进行压力测试的目的是（ ）。A.评估银行在极端不利情况下的损失承受能力B.分析资产组合历史的损益分布C.研究过去已经发生的市场突变D.进行有效的事后检验【答案】 ACP3O9C3Z2M5N3C4HX7F7H3O4T7U2Q5ZA8Z5K3B2T9V5U730、阿根廷2001-2002年发生了严重的金融危机，大量富人和中产阶级基于对阿根廷前途的担忧纷纷将资产转移至国外或将资产转换为美元，这导致了2001年12月1日阿根廷政府不得不宣布严格的资本冻结措施，包括冻结银行存款。限制提取现金及限制兑换美元。这加剧了阿根廷社会的动荡。这说明（）的变动引发了国别风险。A.主权违约B.银行业危机C.转移事件D.政治动荡【答案】 CCK2M6R4A2G9H5D6HR9H3N5F1E4N10J10ZC2Q3X6L1V10U7H331、（ ）负责制定商业银行最高级别的战略规划，成为商业银行未来发展的行动指南。A.股东大会和董事会B.董事会和监事会C.高级管理层和股东大会D.董事会和高级管理层【答案】 DCZ6S9F8N3Q9C10D6HQ6X1V5E4I7G8T1ZW1A2U10E1W7F10U632、商业银行的（）承担操作风险的直接责任，并负责操作风险自我评估的实施与优先排序。A.合规部门B.董事会风险管理委员会C.业务部门D.风险管理部门【答案】 CCU10G5Q5P5T9T9G5HW5B1Y4X3A5C8G10ZZ6L8U3N8L4W10O833、为控制个人信贷业务操作风险可采取的措施是（）。A.优化产品结构，改进操作流程B.强化一线实时监督检查C.改革信贷经营管理模式D.实行严格的前中后台职责分离制度【答案】 ACD3K6V2N3U1M4A10HK8G2A1F10F6F3Z10ZP3R7O8I2F1T10E434、风险偏好指标选取需要体现（）。A.全面性和重要性B.全面性和稳定性C.重要性和合规性D.合规性和稳定性【答案】 ACT10V1D6Y2E8N5Y9HG1B7F3M4T4V6K8ZN2M8R10T8T7P7P135、核心一级资本工具的合格标准之一：商业银行进入破产清算程序时，核心一级资本的清偿顺序排在（ ）。A.普通股股东之前，一般债权人之后B.所有其他融资工具之后C.优先股股东之前，一般债权人之后D.存款人之后，一般债权人之前【答案】 BCM9E6F5A2Y2H4M3HY8C10U1B7X6A5K7ZP7U2L5Q6U1T2V336、商业银行采用内部模型计量市场风险时，应当采用压力测试进行补充，因为市场风险内部模型（）。A.只能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性B.不能计量非交易业务中的市场风险C.置信水平无法达到监管要求D.未能涵盖价格剧烈波动可能对银行造成的重大损失【答案】 DCL10C4L4R10M3B1L6HT9N9K1S4F3O5S1ZO6B8Q5V5J3D4Z137、商业银行应当通过系统化的管理方法降低声誉风险可能给商业银行造成的损失。以下对声誉风险管理的认识，最不恰当的是（）。A.商业银行面临的几乎所有风险都可能危及自身声誉B.声誉风险可以通过历史模拟法进行计量和监测C.所有员工都应当深入理解风险管理理念，恪守内部流程，减少可能造成声誉风险的因素D.有效的声誉风险管理是有资质的管理人员、高效的风险管理流程和现代信息技术共同作用的结果【答案】 BCH1I8X10Y10H3V1B3HY9K10N8E2Z8B6W10ZW6Z9P7L10F5M1Y338、远期汇率的决定因素不包括（）。A.即期汇率B.交易规模C.期限D.两种货币之间的利率差【答案】 BCV2K3N4Y1T3I10P7HQ5H5V2E1O3X10E3ZT3S1A5R9U6P9K539、（）可用于对商业银行信用风险计量模型的事后检验，但不能作为内部评级的直接依据。A.违约频率B.违约损失率C.贷款不良率D.违约概率【答案】 ACA7V9V6H4I8V3H2HS2O4M6N1U3Y6N5ZP9U1J1B3S3J6A240、（ ）规则应在严格遵循监管机构相关规定和要求的基础上，结合银行业金融机构的风险计量和管理水平来确定。A.国别风险敞口识别B.国别风险敞口计量C.国别风险敞口监控D.国别风险敞口评估【答案】 BCE8Q2K2D10B5T9B6HG8Q7Y9J7F10T4P5ZI7N5S7H4V7J9Y541、某商业银行的老客户经营利润大幅度提高，为了扩大生产，企业欲向该银行申请一笔流动资金贷款以购买设备和扩建仓库，该企业计划用一年的收入偿还贷款，则该贷款申请()。A.合理，短期贷款可以给银行带来利息收入B.合理，企业可以用利润来偿还贷款C.不合理，因为企业会产生新的费用，导致利润率下降D.不合理，因为短期贷款不能用于长期投资【答案】 DCF10M3W6O2R4H9Z9HU6H5N6X4N6X4L4ZL9E1O10C2P1C4B1042、外部经济周期或者阶段性政策变化，导致商业银行出现收益下降、产品服务成本增加、产能过剩、恶性竞争等现象。这属于商业银行面临的外部风险中的（ ）。A.品牌风险B.行业风险C.项目风险D.竞争对手风险【答案】 BCT4X10U1P6Q3N4N2HY9G9A8K4C1H7C4ZW6W7F8P10H6B6D143、下列关于客户信用评级与债项评级的说法，正确的是（）。A.在某一时点，同一债务人可能有不同的客户信用评级B.在某一时点，同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评级C.客户信用评级主要针对客户的每笔具体债项进行评级D.债项评级是在假设客户尚未违约的情况下，针对每笔债项本身的特点预测债项可能的损失率?【答案】 BCC10P1F3X2B2S7P1HU10E9Q6M10A2K10A9ZW1N6P1Z2L7Q9Q644、下列属于行业风险分析的是（）。A.技术进步B.行业监管政策和有关环境分析C.环保意识增强D.自然灾害等【答案】 BCK7K4D8F8X3Q9F10HS5I8N5C9W9F1I3ZV8R6A10U10X7I1X445、银行机构进行信息披露的要求不包括（ ）。A.及时B.完整C.真实D.全面【答案】 BCX2M1P5H8H9R5M6HO5D10H2J2O9V1P10ZD8E7O8K8A6C9H1046、某客户一笔2000万元的贷款，其中有1200万元国债质押，其余是保证。假如该客户违约概率为1%，贷款违约损失率为40%，则该笔贷款的预期损失是（ ）万元。A.8B.7.2C.4.8D.3.2【答案】 DCU6I6L7U3D8I3O9HX3A3U9T3K1Z2Q7ZL1F1Q7U10A3T6X547、商业银行公司治理结构应确保（）对商业银行的战略性指导和对管理人员的有效监督，并对商业银行的股东负责。A.高级管理层B.监事会C.董事会D.员工【答案】 CCP8R6X6E7I5S7R2HG2K1A6T4R9L1D4ZU4W4U4X1L6N10D1048、下列有关流动性监管核心指标的计算公式，正确的是（）。A.流动性比例=流动性负债余额流动性资产余额×100B.人民币超额准备金率=在中国人民银行超额准备金存款人民币各项存款期末余额×100C.核心负债比率=核心负债期末余额核心资产期末余额× 100D.流动性缺口率=(流动性缺口+未使用不可撤销承诺)到期流动性资产×100【答案】 DCF5P10Q9J5C8F1N8HF9I8N6L2V10F8G10ZI2T8T4W3R4S2A149、下面不属于交易对手风险需要计量的交易风险是（ ）。A.场外衍生工具交易形成的交易对手信用风险B.证券融资交易形成的交易对手信用风险C.场内衍生工具交易形成的交易对手信用风险D.与中央交易对手交易形成的信用风险【答案】 CCT7W5S8E6S4D10J10HC4D8C5H4P8E10Z6ZB5G10Q6C1F5F10I350、商业银行A向公司M发放了1000万元的1年期贷款，质押物为市场评估价值为1200万元的债权。公司M的违约概率为2，1200万元债权在99的置信水平下，1年VaR为200万元。假定公司M的经营状况不受利率变动的影响，则银行A无法全额收回该笔贷款本金的概率为（?）。A.2B.0.02C.1D.0.2【答案】 BCQ1E2W3E9D8V6C4HD2M10V7U2U8R5C10ZV9H6S10B10F6B7C651、外汇占款增加，商业银行从海外获得外汇，再向中央银行兑换为人民币，商业银行流动性（ ）。A.增加B.减少C.不确定D.不变【答案】 ACL7X4C10F9V10R3G9HB4E9H5Z3X6N7I10ZS7F9O9M1D8W4B752、声誉风险管理的最好办法是：推行()管理理念，改善公司治理，并预先做好防范危机的准备；确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理。A.声誉风险B.规避风险C.风险识别D.全面风险【答案】 DCY1G2F4P10S6P4I9HQ3X4A4G5F5U4I7ZQ6N4D3V2H10B9L153、下列不属于单币种敞口头寸的是()。A.即期净敞口头寸B.远期净敞El头寸C.总敞口头寸D.期权敞口头寸【答案】 CCO1Q4A10S8A10R6D2HD6X2V4L10E10A6N5ZI9K6C6A3N5F5I1054、商业银行资金交易部门交易债券和外汇两大类金融产品，当期各自计量的VaR值分别为300万元及400万元，则资金交易部门当期的整体VaR值为（ ）。A.100万元B.700万元C.多于700万元D.小于700万元【答案】 DCJ8C8M9C1K3S1F1HQ4G6U4E1L10P9I3ZN10P10W7S5U4R9F555、某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。2002-2007年间，其信贷资产主要投向房地产行业，其资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008年受到金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险，经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其（ ）长期积聚、恶化的综合作用结果。A.声誉风险，市场风险和操作风险B.市场风险，战略风险和操作风险C.信用风险，市场风险和战略风险D.信用风险，声誉风险和战略风险【答案】 CCO2Q10Q2T1F9Q8U6HT1F4X8Q2A4E1E5ZD6E5O7Z10R3X7J1056、巴塞尔委员会于（）重新修订并发布了新的有效银行监管的核心原则。A.2005年4月B.2006年4月C.2005年5月D.2012年9月【答案】 DCR10I6V5V3L5Z6Y10HZ6I5M6O4T7L8F8ZN2H1V4V4K9L7L957、行为风险的定义把_放在了核心位置，体现了_的风险管理理念。（ ）A.金融机构利益，以金融机构为核心B.金融机构利益，以客户为核心C.消费者利益，以金融机构为核心D.消费者利益，以客户为核心【答案】 DCF5P4I1N10G8C10Y4HS4C10Y3N3X9L7H10ZS8J1H8G6B9T3E358、由于第三方故意骗取、盗用、抢劫财产、伪造要件、攻击商业银行信息科技系统或逃避法律监管导致的损失事件是（）。A.内部欺诈事件B.外部欺诈事件C.客户、产品和业务活动事件D.执行、交割和流程管理事件【答案】 BCD7H1L7D10Z5C3G7HN7P2G10A3T6A7C5ZN9T1Y3X3I8L10X759、商业银行对小企业进行信用风险分析时，下列一般不属于小企业特征的是（）。A.小企业公司治理受股东影响较大B.小企业的财务真实性比较难以把握C.小企业生产经营受市场的影响较大D.小企业生产经营活动相对平稳【答案】 DCG9Q1U5X9N10E9S4HV10D2U10N1A7K8Y7ZI6B3V4C5U8A8L460、假设某商业银行的信贷资产总额为300亿，若所有借款人的违约概率都是2，违约回收率为30，则该资产的预期损失是（）亿。A.4.2B.9C.1.8D.6【答案】 ACY8U1H9Z10U6Q3L1HG9U9E3F8V7L6K8ZR6U8T6U3E3D3H761、偿债比例指标衡量一国短期的外债偿还能力，这个指标的限度是（）。A.2025B.1525C.2535D.2030【答案】 BCS4V2W9A9J10L7B5HA8N1M10R4H4K6Z2ZA1Q10P6W2H4H6A962、（）是指债务人或第三方将其动产移交债权人占有，将该动产作为债权的担保。A.担保B.保证C.抵押D.质押【答案】 DCU7A10M6B7S9E10W4HA9A7T3A4U4E4M6ZD3M5S1Z10L5H5M563、风险管理信息系统需要从很多来源收集海量的数据和信息，通常分为（ ）。A.内部数据、外部数据B.表内数据、表外数据C.资产数据、负债数据D.公司数据、投资者数据【答案】 ACD2V8T3X8N1V3G1HR9F1I6F7Y8W4K3ZH1C5B7B4Q6C2Z864、资产分类监管标准的优点是()，缺点是()。A.不直接面向风险管理；可操作性相对较弱B.直接面向风险管理；可操作性相对较弱C.可操作性相对较强；不直接面向风险管理D.可操作性相对较强；直接面向风险管理【答案】 BCL1X4K9G3G6Y1Y6HV7T3B10X10Q3F5R9ZU4K7U2I1G5V10H765、下列关于声誉风险管理的说法，不正确的是（）。A.声誉危机管理规划给商业银行创造了价值B.努力建设学习型组织不是声誉风险管理体系的内容之一C.声誉风险通常与信用、市场、操作、流动性等风险交叉存在、相互作用D.保持与媒体的良好接触有助于改善商业银行声誉管理的操作实践【答案】 BCW8A8U5K2Y4V5K10HH3J10P6Q2T2A2W2ZW3H10I9A5M7V10W466、下列有关风险管理流程的说法，正确的是（）。A.风险计量的目的在于帮助银行了解自身面临的风险及风险的严重程度，为下一步的风险计量和防控打好基础B.风险监测是在风险识别的基础上，对风险发生的可能性、风险将导致的后果及严重程度进行充分的分析和评估，从而确定风险水平的过程C.建立功能强大、动态交互式的风险监测和报告系统直接体现了商业银行的风险管理水平和研究开发能力D.风险控制可以分为事前控制、事中控制和事后控制【答案】 CCZ4Z7B5E10G4I6R10HV9Z3G10B10J6N7H8ZQ6J5A3E5C2J8E167、 为避免经济下滑，央行宣布降低存贷款基准利率，如果存款利率下调幅度大于贷款利率下调幅度，则商业银行面临的最主要风险是（）。A.收益率曲线风险B.基准风险C.期权性风险D.重新定价风险【答案】 BCJ2X3S1T7P9I6L5HG6K2Y5Z7D10N9R10ZR4T1Z5Q1J2S2R568、下列对商业银行战略风险管理的表述，最不恰当的是（）A.商业银行可以通过技术性的风险参数对战略风险进行量化B.有效的战略风险管理应当定期全面评估商业银行的愿景，短期目标以及长期目标C.商业银行正确识别来自内外部的战略风险，有助于经营管理从被动防守转变为主动出击D.商业银行“重前台，轻后台”的发展模式很容易积聚战略风险【答案】 ACO10Y4E1D3T5S6K1HJ1O3E6F6K7A10Q2ZE3W3T7B1Q10C8P669、甲企业和乙企业都是商业银行的客户，甲企业的信用等级高于乙企业的信用等级，商业银行对乙企业的贷款利率高于甲。这种风险管理的策略是（）。A.风险对冲B.风险补偿C.风险对冲D.风险规避【答案】 BCL1D6G3X3Y7B3E5HS10S8T6E9P1K8Z2ZS1N7W5B2P3L9Y270、假设其他条件完全相同，下列投资方式中，投资者面临的交易对手信用风险最大的是（）。A.卖出1份买方期权（CALL OPTION）B.购买1份买方期权（CALL OPTION）C.购买1份卖方期权（PUT OPTION）D.卖出1份卖方期权（PUT OPTION）【答案】 BCT8I4T9O9S1X3W1HV10D1O10P3T10K5A9ZD3Y6U5I3J1S3Q371、下列关于财务比率分析的描述中，错误的是()。A.盈利能力比率，用来衡量管理层将销售收入转换成实际利润的效率，体现管理层控制费用并获得投资收益的能力B.杠杆比率，用来衡量企业所有者利用外部融资资金获得融资的能力，也用于判断企业的偿债资格和能力C.效率比率，又称营运能力比率，体现管理层控制和管理资产的能力D.流动比率，用来判断企业归还短期债务的能力，即分析企业当前的现金支付能力和应付突发事件和困境的能力【答案】 BCH6S9M7W5Q9R9R10HY2O7G4L1B8W5O1ZX10Q2P1O7X2P5C672、材料题风险事件：A.宣传富国银行“以客户为核心”的价值理念B.将部分涉事员工调岗C.增强对客户和公众的透明度D.良好处理与媒体的关系【答案】 BCG2L3U10E3W6Y6K9HJ3O3P2Z8V2C5G1ZG2N6P5T8W9Q8V273、关于风险识别分析，下列说法不正确的是()。A.风险识别包括感知风险和分析风险B.-制作风险清单是商业银行识别与分析风险最基本、最常用的方法C.感知风险指深入理解各种风险的成因及变化规律D.良好的风险识别应遵循全面性和前瞻性【答案】 CCA6A5S2T6P7V7N1HY6Y6Q8I6B4S8N6ZC1M4J2T8J5Z10B474、某企业由于财务印章被盗用，导致该企业在开户行的巨额存款在几天内被取走，给该行造成不良影响。从操作风险事件分类来看，该事件应归于（）类别。A.内部流程B.外部事件C.系统缺陷D.人员因素【答案】 BCC6P9X2P7V3C1Z6HQ2S1A2W8J9P2G5ZH10Z10X3D10K8J4Y975、商业银行的（）承担操作风险的直接责任，并负责操作风险自我评估的实施与优先排序。A.风险管理部门B.董事会风险管理委员会C.业务部门D.合规部门【答案】 CCC2H7N4H7K7T1K5HF1I2O2Q1T3S3P8ZU3P3S3K4W4N10K776、 根据商业银行资本管理办法（试行）商业银行银行账簿利率风险管理指引规定，下列不属于交易账簿中的金融工具和商品头寸需满足的条件的是（?）。A.交易方面不受任何限制，可以随时平盘B.能够进行积极的管理C.能够准确估值，且公允价值变动不计入当期损益的金融资产D.能够完全对冲以规避风险【答案】 CCH6T5Q8E6L7Y3T10HE2V7R6L4S6R9T3ZM3C1K1O10F5O4T377、假定目前市场上1年期零息国债的收益率为10，1年期信用等级为B的零息债券的收益率为158，且假定此类债券在发生违约的情况下，债券持有者本金或利息的回收率为0，则根据风险中性定价原理，上述风险债券的违约概率约为（）。A.2.5B.5C.10D.15【答案】 BCP6Z6V9U6I6T1O10HJ4T1Q2J1A1J3P9ZR7W10X6C10G8S6N1078、下列各项中，应列入商业银行二级资本的是（）。A.未分配利润B.二级资本工具及其溢价C.盈余公积D.一般风险准备?【答案】 BCY1A1H8J6G8B9J5HK2J10N4K6W5O6E2ZW5X1N4K8O6J7J979、()是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法。A.缺口分析B.久期分析C.外汇敞口分析D.风险价值【答案】 CCP10E3F8Y8J4I7E1HI7M4W6M3G2J3S3ZS8G1J9E10P5K3W880、下列不属于商业银行客户信用评级发展阶段的是()。A.信用信息实地勘查B.专家判断法C.信用评分模型D.违约概率模型【答案】 ACM3M10O3J4N9R4E10HK3E7H3E3X5J2M5ZU7F2G4S8U2T1E581、商业银行应当建立有效的压力测试治理结构，其中应当制定压力测试政策的是（ ）。A.董事会B.股东大会C.监事会D.高级管理层【答案】 DCG1D5P9L1O9D9D9HK1R7L8R2Z6O4U9ZV2Q1C9H9E10P9F682、金融期货主要有三大类，下列不属于金融期货的是（）。A.利率期货B.商品期货C.货币期货D.指数期货【答案】 BCQ5Z4T8N10A6N1Y10HT8B10B3K5W1B2T10ZD6O4O9Y2I6E2H883、在银行风险管理中，(?)是商业银行的最高风险管理决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任。A.董事会B.监事会C.高级管理层D.股东大会?【答案】 ACC9O5V7R8Z7T8D2HE8W4L8E6F1T5U8ZM8V10U9S3J3S10J1084、根据计量的结果，通过采取合适的手段来减少流动性风险，从而将流动性风险控制在银行的可承受范围内的是流动性风险（）。A.识别B.计量C.监测D.控制【答案】 DCX10W2L5X4P10D6N3HD1W8T6C4S6T6J10ZX6I3M7Q6R6N1S1085、下列关于商业银行董事会对市场风险管理职责的表述，最不恰当的是（）。A.负责制定市场风险管理制度和程序B.负责督促高级管理层采取必要措施识别、计量、监测和控制市场风险C.负责确定本行可以承受的市场风险水平D.负责监督和评价市场风险管理的全面性、有效性【答案】 ACJ7N1Z6E7X2V7N9HE10A1L6C7M1F1N6ZK4R9X9X2Q5P6K286、战略风险管理案例全球曼氏金融破产A.声誉风险B.战略风险C.信用风险D.流动性风险【答案】 BCQ2M7G9J6T5W6I10HF10B3A6Y4M10L10B3ZK7U4A4L2E10D8Z487、下列不属于基本面指标的是()。A.品质类指标B.实力类指标C.环境类指标D.盈利能力指标【答案】 DCC10W7S5P1H2K7P8HH9R8O6C7Z9N5F3ZG4C8J4O3N5J3I588、单一法人客户的财务状况分析中财务报表分析主要是对（）进行分析。A.资产负债表和损益表B.财务报表和损益表C.财务报表和资产负债表D.资产负债表和现金流量表【答案】 ACB2Y3K8F5T1Y10I1HH10Z2B7B8I6P6J6ZL2H10S4N1X9X3L689、资产分类监管标准的优点是（），缺点是