2022年中级银行从业资格考试题库评估300题A4版可打印(湖南省专用).docx

中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、商业银行在银行操作风险与控制自我评估时，针对经营管理过程中的操作风险，实施了旨在改变风险可能性和影响强度的管理控制活动后，仍然保留的那部分风险是（ ）。A.非系统性风险B.固有风险C.剩余风险D.系统性风险【答案】 CCK10U3Q4J2N8C7Z6HM6W7P9E10U3N10L1ZM7I6C5W7Q1O9C22、为规范监管行为，检验监管工作成效，国务院银行业监督管理机构提出了良好监管的六条标准，以下（ ）不属于监管标准。A.促进金融稳定和金融创新共同发展B.对各类监管设限要科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制C.鼓励公平竞争,反对无序竞争D.维护公众对银行业的信心【答案】 DCX10W10I7M3U10H1C4HE4M4Y10M5Y2R9L1ZL8S9Q2A6X10S2U13、以下关于久期的论述，正确的是（）。A.久期缺口的绝对值越大，银行利率风险越高B.久期缺口绝对值越小，银行利率风险越高C.久期缺口绝对值的大小与利率风险没有明显联系D.久期缺口大小对利率风险大小的影响不确定，需要做具体分析【答案】 ACD4H5C5R10V8K9F9HN5U2L10N1C2P8J2ZJ2Y10R9O7O6P1S94、以下关于银行监管原则中公正原则内容表述错误的是（）。A.公正原则是指银行业市场的参与者具有平等的法律地位，银监会进行监管活动时应当平等对待所有参与者B.公正原则包括实体公正和程序公正两个方面的内容C.实体公正要求平等对待监管对象D.程序公正要求履行法定的完整程序，不同监管对象应根据实际情况适用不同监管程序【答案】 DCK9W6K9G10X10F6N10HF7B5M10X6O10Q9U8ZT8U6Z2K5B4P6E35、风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动（）的某种资产或衍生产品来冲销标的资产潜在损失的一种策略性选择。A.正相关B.无关C.负相关D.以上都不对?【答案】 CCM3C1D7F2X7R6I4HC5I5E10F7W6G2Q6ZD8Q4A5Q1T9O4W86、行为风险的定义把_放在了核心位置，体现了_的风险管理理念。（ ）A.金融机构利益，以金融机构为核心B.金融机构利益，以客户为核心C.消费者利益，以金融机构为核心D.消费者利益，以客户为核心【答案】 DCO7J3H9T9Y4A10X1HV4L1D2E10S2L10O6ZH2P9U7D10B9O9N27、有关“贷款风险迁徙率”这一指标，下面说法错误的是（）。A.该指标衡量了商业银行风险变化的程度B.该指标是一个静态指标C.该指标表示为资产质量从前期到本期变化的比率D.该指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率【答案】 BCZ7H3O3W10B7C9M7HO2B2I6M7E6G7Z4ZS4Z2Y5Y10F5D10B108、下列属于商业银行合格循环零售风险暴露的是（）。A.单笔不超过100万元授信的个人信用卡B.某银行发放一笔50万元.期限1年的微小企业贷款C.以汽车抵押而发放的30万元信用卡专项分期付款D.某小企业以房产为抵押，申请的一笔200万元期限一年的循环授信【答案】 ACX4M3W1G3I8G8D2HF8Z4J1B3D5C5D5ZJ9K4A4S5M8B5F99、Y银行在其2020年年度报告中披露，该行一天中99%的VaR值为5000万元人民币，则下列解释正确的是（ ）A.Y银行的投资组合在1天内有99%的概率损失金额为5000万元B.Y银行的投资组合在1天内损失超过5000万元的概率不大于99%C.Y银行的投资组合在1天内损失超过5000万元的概率不大于1%D.Y银行的投资组合在1天内有1%的概率损失金额为5000万元【答案】 CCW10E9E6Z9H8O1J5HW4L4X10E1W2Y7I10ZP3O4U8A5T1T8O1010、以下不属于单一客户的风险监测指标的是（）。A.品质指标、实力类指标B.偿债能力指标、盈利能力指标C.营运能力指标、增长能力指标D.数量指标、等级指标【答案】 DCF6L8N3A3D8U6B2HU2H6S2V1G3N2A1ZZ6L9H2V6D7N6X611、下列关于表内信用资产风险权重的描述中，正确的是（）。A.个人住房抵押贷款风险权重为50B.对其他金融机构债权统一给予50的风险权重C.商业银行之间原始期限在4个月以上的债权给予的风险权重为0D.对商业银行的其他资产，包括对企业、个人的货款和自用房地产等资产，都给予50的风险权重【答案】 ACY4V10S10C2P5B1C4HR4E7J5N9J10B9G4ZB4P8T9E5N6Q8L512、下列关于商业银行风险管理信息系统的表述中，最不恰当的是（ ）。A.对交易对手的风险预警信号不能及时到达结算部门是风险信息传导失效的表现之一B.银行不同部门对风险数据的应用不同，因此允许不同业务部门采用的风险数据不一致C.实现不同业务条线的风险数据和风险暴露的有效加总，是帮助银行准确了解自身风险状况的重要保障D.与风险相关的系统流程设计应全面考虑前、中、后的相关部门的需求【答案】 BCT2M6H1R8U1C5M3HA3X7X3J6F4N8W4ZL10E7J9N3L4U6A413、下列关于战略规划的说法，错误的是（）。A.在信用卡扩展规划中，认真评估与其收入增长率、人力资源技术设备要求等符合战略规划的要求B.战略规划必须建立在商业银行当前的实际情况和未来的发展潜力基础之上，反映商业银行的经营特色C.商业银行战略风险管理的最有效方法是制定以盈利为导向的战略规划D.战略规划应当从宏观战略层面开始，深入贯彻并落实到中观和微观操作层面【答案】 CCX3I2P2S1M9N1J6HS8E4D9U3V3H8D4ZS9N2T7W6O9E2I1014、商业银行对贷款风险进行分类，应以评估借款人的（ ）为核心。A.还款记录B.还款意愿C.盈利能力D.还款能力【答案】 DCT8F2E5V3I10V3R7HA6X5M1O2Y1A1S10ZF1T2G7T5M4M3D115、商业银行资金交易部门交易债券和外汇两大类金融产品，当期各自计量的VaR值分别为300万元及400万元，则资金交易部门当期的整体VaR值为（ ）。A.100万元B.700万元C.多于700万元D.小于700万元【答案】 DCR9H8O2C4T10P3V4HQ9K6M7W5V4C5A8ZQ10O6X6I7K3G8I816、（）指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。A.转移风险B.传染风险C.货币风险D.主权风险【答案】 ACS7Z8X10P10P2I10I2HQ8J2F8E6Z8G2K6ZH7Y10T10D6M2L7J617、国际收支逆差与国际储备之比超过（），说明风险较大。A.80B.100C.120D.150【答案】 DCO4J7D2C6Z8X4H2HD9H7F5H10Y9C10P8ZS7L7B2D10P4R7D318、下列关于商业银行进行充分信息披露作用的表述，错误的是（ ）。A.信息披露能够揭示商业银行的经营状况及商业银行经营者的行为B.信息披露会增加审计人员发表不恰当审计意见的可能性C.信息披露能够强化外部市场对经营者行为的约束D.信息披露是消除信息不对称及降低代理成本的有效途径之一【答案】 BCH8I7F7B9A1M7B3HE7N9S7Y6S7Y2D6ZV9R1L7L8T10Y7M619、 张某向商业银行申请个人住房抵押贷款，期限15年。该行在张某尚未来得及办理他项权证的情况下，便向其发放贷款。不久张某出车祸身亡，造成该笔贷款处于高风险状态。此情况应归类为（）引起的操作风险。A.贷款流程执行不严B.未授权交易C.信贷人员技能匮乏D.内部欺诈【答案】 ACX6Z5A10P4Q7I8W5HQ2T5N9V2T7W10S10ZO3E6Z10M1G1F9Z220、假设商业银行当年将100个客户的信用等级评为BB级，第二年观察这组客户，发现有3个客户违约，则3%是（ ）。A.违约频率B.不良贷款率C.违约损失率D.违约概率【答案】 ACX7P5L8F2S4Z3I7HS7J2T5Y10O3G2X1ZE3S2R5Q1R3R3M621、（ ）负责建设银行风险管理体系，组织开展各类风险管理活动，识别、计量、监测、控制或缓释银行的风险，向董事会就银行风险管理和风险承担水平进行报告并接受监督。A.董事会B.监事会C.股东大会D.高级管理层【答案】 DCA6Y8F10P9J2S8I6HN6C6H4P6S10C9O6ZW8J5C6A1E1X4W122、()切实承担起政策制定、政策实施以及监督合规操作的职能，是商业银行实施有效风险管理的关键。A.董事会和监事会B.董事会和高级管理层C.董事会和风险管理委员会D.高级管理层和监事会【答案】 BCJ3Q4T8M6K2M6B6HW1E3S7F9A4Y10X4ZE6A2V9J9S5G5W623、某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值（VaR）为780万元人民币，置信水平为99%，持有期为1天。则该银行在未来250个交易日内，预期会有（ ）天交易账户的损失超过780万元。A.2.5B.3.5C.2D.3【答案】 ACG2N8Q9U3Q6J2E8HD3Q1Z6E2L6M6T2ZQ7R8A5Y3Q2W8Z1024、在总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上，国务院银行监督管理机构提出的监管理念是（?）。A.管法人、管流程、管内控、提高透明度B.管机构、管风险、管制度、提高透明度C.管法人、管风险、管制度、提高透明度D.管法人、管风险、管内控、提高透明度【答案】 DCR4S10Z8X7I8Q5H7HQ1L2A6H8T5O7T9ZW1J10O1B5C9Z8W925、损失数据收集遵循的原则不包括（）。A.重要性B.全面性C.多样性D.及时性【答案】 CCJ7I2Q2A6A10S6B6HR2L2Q10E6D2P1B4ZW8F3P8Q4R2Z5V726、商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要。据此，下列描述最不恰当的是（）。A.商业银行应当将接受投诉和批评看作与客户公众沟通的好时机B.商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验C.商业银行应当能够准确预测投诉批评可能造成的风险损失及影响D.商业银行应当能够通过投诉和批评，深入发掘自身潜在的风险【答案】 CCD8O10U1Q2W7P10K3HA5F5N4F1M7T2X1ZW1V3E7O6Y4I6W727、关于久期分析，下列说法正确的是（）。A.如采用标准久期分析法，可以很好地反映期权性风险B.如采用标准久期分析法，不能反映基准风险C.久期分析只能计量利率变动对银行短期收益的影响D.对于利率的大幅变动，久期分析的结果仍能保证准确性【答案】 BCW1S9T6Z3O9G3R8HW5Q7G7V2P3E2F6ZC6D2Z6G7F2P7J1028、关于风险识别分析，下列说法不正确的是()。A.风险识别包括感知风险和分析风险B.-制作风险清单是商业银行识别与分析风险最基本、最常用的方法C.感知风险指深入理解各种风险的成因及变化规律D.良好的风险识别应遵循全面性和前瞻性【答案】 CCZ6I8T8O9O9V1U4HK1Y3P8L6W6Y8I6ZE3H7I4J3M5N2T329、下列资本工具中，（ ）属于商业银行的二级资本。A.超额贷款损失准备可计入部分B.优先股及其溢价C.资本公积及盈余公积可计入部分D.一般风险准备可计入部分【答案】 ACO6G8C5U9P5K5A8HO3Y8G5J1S8H10O8ZF10N7F6O9O7H7M330、战略风险可以从()进行识别。A.宏观战略层面、中观执行层面、微观管理层面B.宏观执行层面、中观战略层面、微观管理层面C.宏观执行层面、中观管理层面、微观战略层面D.宏观战略层面、中观管理层面、微观执行层面【答案】 DCH7G6C6T2U9R9M8HD4Q7C4Q6Y3Q9O3ZS1G4S2B5O1A1R631、商业银行的流动性覆盖率应当不低于（）。A.50B.100C.150D.200【答案】 BCO4K8Z10T3T8O1G9HS3E3M10K3C10B7Y8ZV4F4M2R1F6D2M932、金融稳定（ ）在有效风险偏好框架制定原则中特别强调了限额在传导风险偏好方面的作用，要求应将总体风险偏好分解到业务条线、法律实体、具体风险种类的限额。A.董事会B.监事会C.理事会D.股东大会【答案】 CCJ6P10Z8X2K10R8I7HJ9I5A9N2Z8C1F2ZL4N3C10I2Y3L9O533、下列关于商业银行违约风险暴露的表述，正确的是（ ）。A.违约风险暴露应包括对客户的应收未收利息B.违约风险暴露应扣除应收未收利息C.违约风险暴露只包括对客户已发生的表内资产D.违约风险暴露只针对银行的表外资产【答案】 ACY1B8H6V4N5X2D2HB6R2Y6S8X3Q6Q9ZC4O10X8O10J8G10B134、若银行资产负债表上有美元资产1100，美元负债500，银行卖出的美元远期合约头寸为400，买入的美元远期合约头寸为300，持有的期权敞口头寸为100，则美元的敞口头寸为()。A.多头650B.空头650C.多头600D.空头600【答案】 CCR3P10E1S8Y6X7H9HC7A7G1I3V9O1B2ZZ4T2R8A10C4N7Y635、()是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法。A.缺口分析B.久期分析C.外汇敞口分析D.风险价值【答案】 CCS4K9T1C10H6Y8F7HT9T10G1H6X2Y4N7ZZ6H1Y1O3A1E7V836、中央银行正在实施紧缩的货币政策，基准利率水平不断提高，从宏观的角度看，在该货币政策的影响下，通常会使（）。A.潜在借款人的风险水平下降B.所有企业的违约风险有一定程度的提高C.借款人承受较低的风险D.所有企业的履约程度有一定程度的提高【答案】 BCK10Z3P1D2U10Z8D9HE10W1B10X9L8L5B10ZP2L4H4W10X2G10L237、良好的风险报告路径应采取（）。A.横向传送B.纵向报送C.直线传送D.纵向报送与横向传送相结合的矩阵式结构【答案】 DCE9M2V2K2O8Y8T10HW6O9P9Q2M4B2M7ZG3D6W3R3I7P1R838、下列关于风险监管的说法，不正确的是（）。A.监管部门所关注的风险状况包括行业整体风险状况、区域风险状况和银行机构自身的风险状况B.银行监管部门通过现场检查和非现场监管等手段.对银行机构风险状况进行全面评估和监控C.按照诱发风险的原因，通常可将风险分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类D.应将监管的中心转移到银行风险管理和外部控制质量的评估上【答案】 DCW7N7W1D4K3O5I2HE9X10B4X5W6L7P7ZL9I9X1Y5H1H2R539、在实践中，以下不属于人们对风险造成损失的划分的是()。A.已造成损失B.预期损失C.非预期损失D.灾难性损失【答案】 ACM9G9V2I7M1Q9A4HJ2S4O9K6Z8T5Y9ZJ10W10Y6A7D9F3X940、专家判断法中与借款人有关的因素不包括()。A.声誉B.杠杆C.收益波动性D.经济周期【答案】 DCR5T9Q2W6N6F4Z8HF6P3M9G10V5M6X7ZN1C4N8T4M10A5F541、在现代商业银行风险管理实践中，风险规避策略主要通过（ ）来实现。A.减少经济资本配置B.降低风险暴露C.风险转移D.设定止损限额【答案】 ACE1F9N5W8E5X1Y6HK9C5V2L4V4X8G5ZR5V1G7B9U1K5X442、下列关于敏感性分析的说法，错误的是()。A.敏感性分析计算简单B.敏感性分析计算复杂不便于理解C.敏感性分析在市场风险分析中得到了广泛应用D.对于较复杂的金融工具或资产组合，敏感性分析无法计量其收益或经济价值相对市场风险要素的非线性变化【答案】 BCK7G7M10F1U9A2C2HK9I9B8U5A3P1Q3ZM5N4S4J7B7U2N1043、下列关于风险管理与商业银行经营的关系，说法不正确的是()。A.承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力B.风险管理不能从根本上改变商业银行的经营模式，即从传统上片面追求扩大规模、增加利润的粗放经营模式，向风险与收益相匹配的精细化管理模式转变等C.风险管理能够为商业银行风险定价提供依据，并有效管理金融资产和业务组合D.健全的风险管理体系能够为商业银行创造价值【答案】 BCH9J2Q1T10Y1I4X9HE8Y7S9H9E5Y4S8ZW3Y10Y7B10P1R5R344、巴塞尔协议明确指出，实施（）的银行必须单独进行信用风险压力测试。A.损失分布法B.内部评级法C.打分卡方法D.标准法【答案】 BCZ6I2M9D1F8M7Y6HP6Q8S10C7I9A1C2ZE5S6T4F5S7N6V345、金融稳定（ ）在有效风险偏好框架制定原则中特别强调了限额在传导风险偏好方面的作用，要求应将总体风险偏好分解到业务条线、法律实体、具体风险种类的限额。A.董事会B.监事会C.理事会D.股东大会【答案】 CCR2M6W6B7C8F5G9HF8K5U10L5I6Q9M2ZS8Y2U3N8B10F1Z846、外部经济周期或者阶段性政策变化，导致商业银行出现收益下降、产品服务成本增加、产能过剩、恶性竞争等现象。这属于商业银行面临的外部风险中的（ ）。A.品牌风险B.行业风险C.项目风险D.竞争对手风险【答案】 BCG9I8Q9G10C10P6R9HD10R2Z4G5F9K2J3ZH3E6L5U4E4X4Y947、下列关于资产负债期限结构的说法，错误的是()。A.“借短贷长”是最常见的资产负债期限错配情况B.商业银行必须随时准备应付现金的巨额需求，特别是在每周的最后几天、每月的最初几日、每年的节假日C.商业银行对利率变化的敏感程度直接影响着资产负债期限结构D.商业银行在正常范围内的“借短贷长”的资产负债结构特点所引起的持有期缺口，是一种不可控性的流动性风险【答案】 DCC8W5L1J8G9Y5O2HQ9D10B4U2C6H5A1ZT1X6C8Y9M10B10X548、对于一家生产汽车配件的中小企业，下列哪项因素对该企业偿债能力影响最小（）。A.自由资金匮乏B.产业层次较低C.产品结构单一D.宏观经济变化?【答案】 DCY5K7X2A8V3D4A7HN10J4Y2C3J5P7F1ZM8N2C10B10G7P2A149、某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值（VaR）为780万元人民币，置信水平为99%，持有期为1天。则该银行在未来250个交易日内，预期会有（ ）天交易账户的损失超过780万元。A.2.5B.3.5C.2D.3【答案】 ACM1D1A10D10R8P3Y10HX8F4W7Z9E1I4Q5ZJ3W3I7R4A3W7G650、下列关于财务比率的表述，正确的是（）。A.盈利能力比率体现管理层控制费用并获得投资收益的能力B.杠杆比率用来判断企业归还短期债务的能力C.流动性比率用于体现管理层管理和控制资产的能力D.效率比率用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力【答案】 ACM10S1G6M2J3K10C10HT5A3J1B9U7I5F8ZQ3H1C9R1Y2G8X651、风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于2016年11月28日对外公布衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。A.交易对手信用风险暴露数据B.对交易对手信用风险的定价C.交易对手信用风险暴露的计量D.交易对手违约风险加权资产和信用估值调整风险加权资产的计量【答案】 ACD1I6S10V6G8B2M1HU9D2B4W5X7C5C9ZT1D2Z3G4U3N4W652、如果两笔贷款的信用风险随着风险因素的变化同时上升或下降，则两笔贷款是（ ）相关的，即同时发生风险损失的可能性比较（ ）。A.正；小B.负；小C.正；大D.负；大【答案】 CCO4L6R8U7N1V2J10HB1F7E5O1U6B7M8ZX3F6A1X10N5G4N253、贷款分类与债项评级比较，错误的是（）。A.前者综合考虑了客户信用风险因素和债项交易损失因素B.后者通常仅考虑影响债项交易损失的特定风险因素C.前者主要用于贷前管理，更多地体现为贷前审批D.后者可同时用于贷前审批、贷后管理【答案】 CCV4H6V2Y3E9B8G2HE8N2Y3Z2E5T9Z7ZQ4L3X8V5V2A3L554、风险管理信息系统需要从很多来源收集海量的数据和信息，通常分为（ ）。A.内部数据、外部数据B.表内数据、表外数据C.资产数据、负债数据D.公司数据、投资者数据【答案】 ACF1W8F3W6W7W10Z6HK10I1L1K8D6S6C2ZA4K7W6P9Z5O10A355、下列指标计算公式中，不正确的是（ ）。A.不良贷款率=（次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款）÷各项贷款×100B.预期损失率=预期损失÷资产风险敞口×100C.单一客户贷款集中度=最大一家客户贷款总额÷贷款类资本总额×100D.贷款损失准备充足率=贷款实际计提准备/贷款应提准备【答案】 CCQ8D8P9I9P5T9R1HU9Q9M4E5C10C5D3ZL4Y3O7V7H6X5U356、商业银行的借款人由于经营问题，无法按期偿还贷款，商业银行的这部分贷款面临的是（）。A.资产流动性风险B.负债流动性风险C.流动性过剩D.流动性短缺【答案】 ACW7W6L5Y1J8S3Y3HR2V9Q8D9O1Y3Y5ZK3X6J8G5W6Q7I657、风险分散策略的成本主要是()。A.分散投资过程中增加的各项财务费用B.分散投资过程中增加的各项管理费用C.分散投资过程中增加的各项交易费用D.分散投资过程中可能造成的损失【答案】 CCS9I10R6K6Y10V3W3HZ9N5V8G7E4N5O6ZV5W3W4I2T8I4T458、“风险热点”，表明该头寸（）投资组合的风险。A.增加了B.减少了C.不影响D.不确定【答案】 ACI5M5W10U9Q10Q4B6HE1T5M10C6A4G6N10ZC3P5Z9Y6P8E2K559、下列关于商业银行风险文化的描述，最不恰当的是（）。A.风险文化应当随着内外部经营管理的变化而不断修正B.商业银行应当建立规章制度并实施绩效考核，逐渐培养良好的风险文化C.风险文化建设应当主要交由风险管理部门来完成D.风险文化贯穿于商业银行的整个生命周期，不能通过短期突击达到目的【答案】 CCC5U2X10U9L4F8U2HD7L7D2C8V2M1G7ZO8U3E1A7V10F2B860、我国规定，商业银行流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于（）。A.25B.30C.50D.75【答案】 ACJ2B3Z6U10W7K9Q5HD7K9D1Q1E8Y2Z4ZC5Y4X2U10P5S7D461、以下对商业银行风险管理部门的说法，错误的是()。A.巴塞尔委员在银行公司治理原则强调了“三道防线”在风险管理流程中的作用，指出风险治理框架中应包括建立“三道防线”及清晰的职责描述B.业务条线部门是第一道风险防线,它是风险的承担者,应负责持续识别、评估和报告风险敞口C.风险管理部门和合规部门是笫二道风险防线D.风险管理不保持独立性【答案】 DCL9A8E3I8O9I2K8HJ2W2E5K7V1Q1V7ZW5I8N10G10F8V6O962、如果一家国内商业银行当期的贷款资产情况为，正常类贷款500亿，关注类贷款30亿，次级类贷款10亿，可疑类贷款7亿，损失类贷款3亿，如果拨备的一般准备为15亿，专项准备为8亿，特种准备为2亿，则该商业银行不良贷款拨备率覆盖率为（ ）。A.75%B.125%C.115%D.120%【答案】 BCS7H10Q5N7A8Q6I7HA3Q6E8H6P7T6U10ZC6N7K5I10Q7O1O663、根据巴塞尔协议，普通商业银行的总资本充足率不得低于（ ）。A.7B.8C.10.5D.11.5【答案】 CCM4T2C10R10V10H9O3HU8C2A1L7T4H4L7ZW10W4G8V9J5L7W264、投资者把100万元人民币投资到股票市场。假定股票市场1年后可能出现5种情况，每种情况对应的收益率和概率如下所述：50005，30025，10040，10025，30005，则1年后投资股票市场的预期收益率为（）。A.5B.10C.15D.20【答案】 BCI5P1D9M1F7Y10I10HU6D6E1J1W4I1Q6ZK1R1P8A10X8F10W1065、战略风险可以从()进行识别。A.宏观战略层面、中观执行层面、微观管理层面B.宏观执行层面、中观战略层面、微观管理层面C.宏观执行层面、中观管理层面、微观战略层面D.宏观战略层面、中观管理层面、微观执行层面【答案】 DCO3G4Y2A9E9P10R5HT6R4I4G2Q7P8L1ZY9F5U10M1D7Z2H566、假设某银行资本为1000，扣除项为400，信用风险加权资产为500，市场风险资本要求为200，则资本充足率为( )。A.15%B.20%C.33%D.86%【答案】 BCD5B1W10W6X3T10Y2HX9Y2P6G2U6V8A10ZE4J3S2B3X3C8W467、巴塞尔委员会将内部控制过程的主要目标概括的三个方面不包括（ ）。A.员工管理B.效率与效益C.财务与管理信息的可靠性、完整性和及时性D.遵守法律及管理条例的情况【答案】 ACX2J2C1L5M1S7V5HO1A4Z8A3M8X5H10ZU1H2T8I2N7C5J168、下列关于商业银行风险偏好的表述，错误的是（）。A.风险偏好是商业银行全面风险管理体系的重要组成部分B.商业银行在制定战略规划时，应保持战略规划与风险偏好的协调一致C.风险偏好指标值在设定过程中，应主要考虑监管者的期望D.风险偏好需要有效传导至各实体、条线【答案】 CCW5M8O3R2M4R9K1HG3X3Q2B9V6A8A3ZR10X7M8R1S8P6L369、资产组合的信用风险通常应（）单个资产信用风险的加总。A.等于B.大于C.小于D.无关【答案】 CCS5D8R6Z9X5U8V5HK9P1M8M9A5E6Z1ZD9W4X3L2Q3J9W370、巴塞尔协议明确指出，实施（）的银行必须单独进行信用风险压力测试。A.损失分布法B.内部评级法C.打分卡方法D.标准法【答案】 BCR9N9L2S6U5M6W6HC1U4W5C1L10A5T1ZS10U9O7O2Z4N7O1071、在实践中，以下不属于人们对风险造成损失的划分的是()。A.已造成损失B.预期损失C.非预期损失D.灾难性损失【答案】 ACJ6P10E8W3H7Q6O4HW1S3K6E2I8O3F3ZJ3F1L5H1S8H2U172、2006年()提出一系列风险计量的规范标准，使得商业银行风险管理模式发生了本质变化。A.巴塞尔新资本协议B.资本协议市场风险补充规定C.国际会计准则第39号D.商业银行资本充足率管理办法【答案】 ACR1L7I1V2W1E4Z1HL4X4X9C3L3S1C8ZV1C4P2W10X4L2T1073、下列关于商业银行风险计量的表述，不恰当的是（）。A.监管机构鼓励银行采用初级方法计量风险B.风险计量可以采取定性、定量或者定性和定量相结合的方式C.银行在使用量化模型计量风险时，可能产生模型风险D.风险计量包括对单个风险、组合风险及银行整体风险的评估【答案】 ACN6X1J10S9W3X8W8HI2V6X1H7R6L7T6ZV7D1E6S9K1W2F374、资产组合的信用风险通常应（）单个资产信用风险的加总。A.等于B.大于C.小于D.无关【答案】 CCF4V4G8F4Z2E1M8HT4A2I10B10R6U7Y7ZG3X8U1T9U2F6B375、商业银行采用的评估操作风险的定量分析方法主要是基于对（ ）的分析。A.内部操作风险损失数据和外部操作风险损失数据B.内部操作风险损失数据和外部数据C.业务经营环境和内部控制因素D.业务经营环境和外部数据【答案】 BCJ9Y9Z3Q8W9W1Z10HX1D7Z5Q8F6T6O7ZF6N8S7M6A10Z4N976、下列不属于操作风险评估要素的是()。A.内部操作风险损失事件数据B.外部相关损失数据C.情景分析D.外部事件【答案】 DCK5S7Q8J9B6E3X7HE1Z6S3G1A8I4C2ZD6W5O7B2X4B9N577、（ ）应当确保商业银行能够充分识别和及时处理可能导致声誉风险的事件，准确评估和报告声誉风险管理政策的遵守情况，正确识别和审核早期预警指标，在发生未遵守操作规程的情况下采取适当的跟进措施。A.董事会B.高级管理层C.董事会和高级管理层D.内部审计部门【答案】 BCE7V5D4R9K4V1I2HD4U10H7E7S7Z8O7ZX2M6W4H4L6G9S678、使用Della-plus方法计算期权产品市场风险资本时，不包含下列（ ）的资本要求A.Delta风险B.Gamma风险C.Theta风险D.Vega风险【答案】 CCO1E2J10H7Y4Z7B9HE8U7V6W10N7I2X2ZG8V3Z8F3B4B1Q1079、缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法。当某一时段内的负债大于资产（包括表外业务头寸）时，就产生了负缺口，即()，此时，市场利率上升会导致银行的净利息收入()。A.资产敏感型缺口，上升B.资产敏感型缺口，下降C.负债敏感型缺口，上升D.负债敏感型缺口，下降【答案】 DCC9H5Y3T6L2Y1T8HI4K5C9J4M3C10M3ZS5J5P4G7Z10J9T780、严格按照1988年巴塞尔资本协议的规定，对商业银行的其他资产，包括对企业、个人的贷款和自用房地产等资产，都给予()的风险权重，个人住房抵押贷款风险权重为()。A.100；50B.50；100C.60；40D.40；60【答案】 ACP4G7F8K9Z3U3U7HC7A2I9B3L8N5U3ZO4X8C3N9N3T7D1081、 在我国银行监管实践中，（）监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程，是监管当局评估商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据。A.流动性比率B.资本充足率C.存款偏离度D.资本收益率【答案】 BCU4T10X8S10G10X4K4HP4W9Y3M7Z1R9F9ZO5M5D2L9T8F8M482、商业银行在进行操作风险与控制自我评估（RCSA）时，针对经营管理过程中本身所具有的风险，实施了旨在改变风险可能性和影响强度的管理控制活动后，仍然保留的那部分风险是（）A.固有风险B.系统性风险C.剩余风险D.非系统性风险【答案】 CCU1I1Q6R1O5U8R6HZ9E1V5O8O1S6V1ZN2P8K10J2T2T4N1083、商业银行的内部评级应具有彼此独立、特点鲜明的两个维度，第一维度(客户评级)必须针对客户的违约风险，第二维度（）必须反映交易本身特定的风险要素。A.债务人评级B.债项评级C.不良贷款评级D.贷款评级【答案】 BCJ9G9D1H10G1V5H6HH3N1F7T7Z1B4A1ZV9L4P4I9T10W8P184、商业银行在市场交易过程中的财务会计错误属于（）。A.战略风险B.操作风险C.信用风险D.市场风险【答案】 BCP2Z10B4O9P6C2O4HM8W8U8N5S8O3T2ZD6C8N3H10G6I6X385、下列不属于造成商业银行操作风险的外部因素的是（）。A.外部欺诈B.自然灾害C.行业竞争激烈D.交通事故【答案】 CCP2W5Y2V6I3R3V4HY4T8V10Q3W7J7U6ZX7X10N7D4K1Y10K786、银行贷款客户优良且贷款需求量大，但存款业务一直徘徊不前，资产中贷款比重很高，债券投资等资金业务比重较低。该行预计，为满足贷款需求，未来三年内将有上百亿元的资金缺口。为解决这项长期资金缺口问题，下列最恰当的方案是（ ）。A.拆入资金B.向人民银行再贴现C.发行银行债券D.用自有债券进行回购【答案】 CCQ1G1A4V10E9Z10J7HT7K9K8H10G4O6K5ZZ2Q3Y9H1I8O7K887、下列不属于商业银行市场风险控制措施的是（）。A.利用金融衍生品对冲市场风险B.采用自我评估法评估交易风险和预期损失C.对总交易头寸或