2022年中级银行从业资格考试题库通关300题附答案解析(山东省专用).docx

中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、以下关于操作风险评估方法的说法，不正确的是（）。A.商业银行通常借助自我评估法和因果分析模型，对所有业务岗位和流程中的操作风险进行全面且有针对性的识别，并建立操作风险成因和损失事件之间的关系B.在操作风险自我评估的过程中，可依据评审对象的不同，采用不同方法C.商业银行可根据关键风险指标所反映的风险评估结果进行优先排序D.商业银行应当基于操作风险自我评估法和关键风险指标法，定期对主要操作风险进行压力测试和情景分析【答案】 ACJ3R4V5S5V1V7I6HY7Z10A3B4D7Z7D8ZQ9E3D9A5A4V10H52、下列选项中，()是一个国家乃至全球经济和金融体系的核心支柱。A.保险公司B.证券公司C.银行中介D.商业银行【答案】 DCE10Z7R3O3Y8T8U2HV1B8N3W10A8Y10K1ZZ7V4G6Z6M2L7U23、下列关于商业银行风险文化的描述，最不恰当的是（）。A.风险文化应当随着内外部经营管理的变化而不断修正B.商业银行应当建立规章制度并实施绩效考核，逐渐培养良好的风险文化C.风险文化建设应当主要交由风险管理部门来完成D.风险文化贯穿于商业银行的整个生命周期，不能通过短期突击达到目的【答案】 CCA7V9B2A8U4G6E1HL5W10H8M10U1W6R1ZD7G3G10V9X4Y4A84、20世纪80年代以后，商业银行的风险管理进入（）。A.全面风险管理模式阶段B.资产风险管理模式阶段C.负债风险管理模式阶段D.资产负债风险管理模式阶段【答案】 ACV1W7O4M1I9N4P6HS10W3Z4D9N4C8K2ZE2K9S1D3H9H8R105、商业银行采用信用风险内部评级法初级法时，除了回购类交易的有效期限是0.5年外，其他非零售风险暴露的有效期限是（）年。A.3B.2C.2.5D.5【答案】 CCF6V4O4F7R7K7C10HB6U10X4Z2Z7C8S2ZN8R8H8M5O8R1J26、商业银行的审计部门应当定期对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确性、可靠性、充分性和有效性进行独立的审查和评价，审计的频率为（）。A.至少每年一次B.每三年一次C.每两年一次D.至少每两年一次【答案】 ACW3Z6G9M4J7D5R10HJ5Q5M4I3U7I10H4ZG7F10P3T4C9O2Y27、下列对商业银行久期缺口的描述，恰当的是（）。A.通常情况下，久期缺口为正值B.通常情况下，久期缺口为负值C.通常情况下，久期缺口为零D.久期缺口是资产加权平均久期与负债加权平均久期的差【答案】 ACA3Y7F2A9C2A7C3HU8D3H2Z4P5Z8B2ZR5R7X2Y8X10K1U28、巴塞尔委员会提出大型银行、国际活跃银行以及其他银行应配备首席风险官，关于首席风险官，下列说法中错误的是（ ）。A.首席风险官应与操作和经营条线分离，不负管理和财务职责B.首席风险官负责商业银行的全面风险管理C.首席风险官不能向董事会报告D.首席风险官必须具备独立性【答案】 CCZ4V9K4E2F4C4T7HL8Q2K2U8H1L3Y3ZZ10R10B2I10F4C3P99、建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法，由（ ）会同国务院有关金融监督管理机构制定。A.商业银行B.银监会C.中国银行业协会D.国务院反洗钱行政主管部门【答案】 DCB8C6C2W5H2A8O8HB9P3X1W7L7S1F5ZJ5M3Z7I5B2L10L310、商业银行将（）和经营目标结合起来，是创造公共透明度、维护商业银行声誉的一个重要层面。A.领导能力B.企业社会责任C.盈利能力D.战略发展计划【答案】 BCM5A2M9N5S8D4E5HD9G5B1C4W3A6L10ZK5F2I5I2R6Q6J911、商业银行的决策机构是()。A.股东大会B.董事会C.监事会D.高级管理层【答案】 BCI7L9V5U1D4L6S2HQ2T1L2T4R10U10U3ZJ1B7I10I7O9N4L512、下列关于风险迁徙类指标的说法，不正确的是（ ）。A.该指标是一个静态指标B.该指标表示为资产质量从前期到本期变化的比率C.该指标衡量了商业银行风险变化的程度D.该指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率【答案】 ACZ6O2Y9G1O3U1X1HI7N6P10A10G8Q2C9ZN2K1J4R1T9V1O613、操作风险资本应该为（）提供保障。A.预期损失B.非预期损失C.意外损失D.灾难性损失【答案】 BCZ4I5P9I8H8E3J10HW7K10F6S8Q7M10C7ZP4Y5K7B4Y10P1A814、战略风险管理案例全球曼氏金融破产A.声誉风险B.战略风险C.信用风险D.流动性风险【答案】 BCW6O2K3P1N8M6M7HW3I6S2R3H3V7T6ZH1T7S9I9M3J7U715、商业银行在开发内部计量系统过程中，必须有（）两类的严格程序。A.市场风险模型开发和模型独立控制B.信用风险模型开发和模型独立预测C.系统风险模型开发和模型独立操作D.操作风险模型开发和模型独立验证【答案】 DCY8K4X10P10F1B10B9HM7B4X8L8E7O7W9ZH3L10W5Q10B7X1K416、（）可用于对商业银行信用风险计量模型的事后检验，但不能作为内部评级的直接依据。A.违约频率B.违约损失率C.贷款不良率D.违约概率【答案】 ACB3H4G7L7Z6B6F1HN7Q8J3O9A4S9T2ZR4U1F7C10L3H1F217、（ ）应承担监控操作风险管理有效性的最终责任。A.董事会B.高级管理层C.操作风险部门D.合规部门【答案】 ACW7W10E8E3P4C7S5HB7R2L8O4B7O2V2ZJ10Y4L10U3H7L6Z918、下列战略风险管理措施中，不具备前瞻性、预防性特征的是（）A.A将最佳的风险管理办法转变为商业银行的既定政策和原则B.B对风险造成的损失进行最大程度的控制C.C从应急性的风险管理操作转变为预防性的风险管理规划D.定期评估威胁商业银行的风险因素，及早采取有效措施减少或杜绝各类风险隐患【答案】 BCE5P8B1L6L10M3J1HH4N6Y3Y1B8B6H1ZR9F8I4L1G7Q9I519、对于一家生产汽车配件的中小企业，下列哪项因素对该企业偿债能力影响最小（）。A.自由资金匮乏B.产业层次较低C.产品结构单一D.宏观经济变化?【答案】 DCD2H3N7E4T2C5A3HS4G10L2N6P9Z9Z3ZA7N6S4K8M10T3U720、证券融资交易不包括（ ）。A.回购交易B.证券借贷C.保证金贷款D.交叉货币利率掉期【答案】 DCW7S9Z9R3T1F8R10HY5K10M10B5N1V6W6ZY2U10R3J1E2Q3U521、从商业银行()看，流动性可分为资产流动性、负债流动性和表外流动性。A.流动性风险来源B.流动性资金来源C.流动性来源D.流动性风险类型【答案】 CCH3X10Y7W9T3K8N2HF2G10P3G6N10E3Y9ZH5X5J1K1N3V2I922、战略风险管理案例全球曼氏金融破产A.声誉风险B.战略风险C.信用风险D.流动性风险【答案】 BCJ10D4W9V6S7P4G10HZ2I10N1L10Y4F6W1ZW5P5L3W4U7S3A623、规章是银行监督管理部门根据法律和行政法规，在权限范围内制定的规范性文件。下列属于规章的是（ ）。A.商业银行资本管理办法（试行）B.中华人民共和国行政许可法C.中华人民共和国银行业监督管理法D.中华人民共和国中国人民银行法【答案】 ACD2T2Q4S6W8Q10C9HT5Q9M7G3B1C10G5ZP4N8L6I3T1V8P924、在国际领域，银行监管的目标主要是指保护存款人利益和（）。A.维护金融体系的安全和稳定B.保护债权人利益C.维护市场的正常秩序D.维护公众对银行业的信心【答案】 ACJ7D9H4E5C2U4M3HN7N2D8M6Q3Q4F6ZV10Q6V9Z10P2T2T125、下列属于商业银行合格循环零售风险暴露的是（）。A.单笔不超过100万元授信的个人信用卡B.某银行发放一笔50万元.期限1年的微小企业贷款C.以汽车抵押而发放的30万元信用卡专项分期付款D.某小企业以房产为抵押，申请的一笔200万元期限一年的循环授信【答案】 ACJ4H5S6M5R6K8U2HA9Y9Y1N1H1H8S10ZJ5G7W9J7T7I4L926、()是创造公共透明度、维护商业银行声誉的一个重要层面。A.确保实现承诺B.确保及时处理投诉和批评C.从投诉和批评中积累早期预警经验D.将商业银行的社会责任感和经营目标结合起来【答案】 DCQ10V4J5H4P6A5Q9HO5A8I10Q4J9E9Y1ZB5X7U6U8V1Z2A227、根据监管机构的要求，商业银行采用VaR模型计量市场风险监管资本时的乘数因子最小值为（）。A.4B.2C.3D.1【答案】 CCV7E2W7F10S5W5P10HA10Z2H8P8L10A3Q6ZH5H9H10O7D2C5T328、交易定价错误属于操作风险内部流程类的因素，它是指在交易的过程中，（）。A.市场价格发生重大变化引起的定价差异B.与市场上同类金融产品的定价有很大差别C.由于产品成本增加，出现定价困难D.未遵循操作规定，使交易和定价产生了错误【答案】 DCX5V7U6X8U1N5P10HP5G6D4C3Z6Q9C1ZN6P4H8F9X4O3E529、金融资产的市场价值是指（）。A.金融资产根据历史成本所反映的账面价值B.在评估基准日，自愿买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值C.交易双方在公平交易中可接受的资产或债券价值D.对交易账户头寸按照当前市场行情重估获得的市场价值【答案】 BCR10S2A4X10T7J3B4HG7F3K6I5J10S7A4ZU1Z7A2L6A8Q2N630、甲、乙两家企业均为某商业银行的客户，甲的信用评级低于乙，在其他条件相同的情况下，商业银行为甲设定的贷款利率高于为乙设定的贷款利率，这种风险管理的方法属于（）A.风险补偿B.风险转移C.风险分散D.风险对冲【答案】 ACV3T4R9F5X4A10S8HI2E1W4N4Q2S2Z7ZP8I2T5I9W3V7Q331、收益率曲线最为常见的形态是()。A.正向收益率曲线B.反向收益率曲线C.水平向收益率曲线D.波动收益率曲线【答案】 ACG3D9T7F1Y4O5Y7HC1D6O3K2V4X9W2ZS3W8M1D8C2T2H432、假定目前市场上1年期零息国债的收益率为10，1年期信用等级为B的零息债券的收益率为158，且假定此类债券在发生违约的情况下，债券持有者本金或利息的回收率为0，则根据风险中性定价原理，上述风险债券的违约概率约为（）。A.2.5B.5C.10D.15【答案】 BCI10N4G8B8L2K1A6HN5H4L7E3M3D1Y6ZT4Q8B2F8O8G2X233、 当商业银行资产久期缺口为正时，如果市场利率下降且其他条件保持不变，则商业银行的流动性将（）。A.增强B.无法确定C.保持不变D.减弱【答案】 ACG10G3I7G9N4L8U8HY3M8X2A6I7X10T9ZD7V8G6K8J6M6B934、有关“贷款风险迁徙率”这一指标，下面说法错误的是（）。A.该指标衡量了商业银行风险变化的程度B.该指标是一个静态指标C.该指标表示为资产质量从前期到本期变化的比率D.该指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率【答案】 BCJ3D4P9X6Q1Z1P1HO1G5G5E2N5Q4F4ZP7C7L7F6Q8O10F535、以下不属于单一客户的风险监测指标的是（）。A.品质指标、实力类指标B.偿债能力指标、盈利能力指标C.营运能力指标、增长能力指标D.数量指标、等级指标【答案】 DCX4I10D7Q10E9V4F8HZ4O1Q1Y9K8H5P8ZS7C9N9O8I7D1V436、商业银行在进行操作风险与控制自我评估（RCSA）时，针对经营管理过程中本身所具有的风险，实施了旨在改变风险可能性和影响强度的管理控制活动后，仍然保留的那部分风险是（）A.固有风险B.系统性风险C.剩余风险D.非系统性风险【答案】 CCX2Y10H7Q2W8R3W5HY9Q6Q1T4C7P7V3ZG10G2W2S9X8P6S637、为控制个人信贷业务操作风险可采取的措施是（）。A.优化产品结构，改进操作流程B.强化一线实时监督检查C.改革信贷经营管理模式D.实行严格的前中后台职责分离制度【答案】 ACL8D5C3N9F7J1U3HD7T3P9Z4R8W2J1ZS4I3R8P1C8A5I338、财务比率分析不包括()。A.盈利能力比率B.效率比率C.杠杆比率D.损失比率【答案】 DCE5V4W5V8E2R2F9HY6I8V8I6E2J9S8ZH2T2U2X3C5A10C139、下列情形中，（）表现的是流动性风险与市场风险的关系。A.制定实施新战略、推广新业务之前，应合理评估并预测其可能对商业银行经营状况资产价值造成的不利影响B.因错误判断市场发展趋势，导致投资组合价值严重受损，从而增加流动性风险，如超限额持有投机次级金融产品C.法国兴业银行交易员违规交易衍生产品造成巨额损失，不得不接受政府救助D.任何涉及商业银行的负面消息，都可能削弱存款人和社会公众的信心并造成存款资金大量流失，最终使商业银行被动陷入流动性危机【答案】 BCG5L6K2H9L8F2T1HC10J8G6F7V5B9B9ZB2L4K8I2K8Y4M740、资本规划应至少设定内部资本充足率（）目标。A.一年B.两年C.三年D.四年【答案】 CCZ10D6G5K10W5R10N8HH10I3A3N5O2E5D9ZU4N4G7O9Y3R9J641、2014年3月巴塞尔委员会公布交易对手信用风险敞口标准法，以替代此前的（ ）；2018年1月银保监会发布交易对手违约风险资产计量规则，以替代原有的（ ）A.现期风险暴露法和标准法；现期风险暴露法B.现期风险暴露法和标准法；标准法C.标准法和内部模型法；标准法D.标准法和内部模型法；内部模型法【答案】 ACH9T8A2Q8H5X2N9HA9I9C1A1B5B8Y4ZE3S6O9S8B4X4J742、在业务外包过程中，由于供应商工作人员的过错造成供应中断，引起银行部分支付业务无法正常运行造成严重损失。此事件对应的操作风险成因是（）。A.外部事件B.人员因素C.系统缺陷D.违反内部流程【答案】 ACZ6Y6A10A6T3H9B1HT9Z7U3T3M7U4E7ZB1T4W7S10V2O4G143、（）已经成为银行监管的重要补充。A.信息披露B.风险披露C.外部审计D.以上均不是【答案】 CCY10O3K10D9K7N3W9HS5D4P2N10V6K8G9ZF1J10V5L6A1C2U1044、对内部模型计量的风险价值设定的限额是（）限额。A.交易B.头寸C.风险价值D.止损【答案】 CCD8Z5G8Q3D9T5U2HC3R1R10D3X7O6P9ZM2L8B6G1M8X2S245、（）可用于对商业银行信用风险计量模型的事后检验，但不能作为内部评级的直接依据。A.违约频率B.违约损失率C.贷款不良率D.违约概率【答案】 ACK9F2B2P2G6U6X5HK5A3A3P1C2D3S1ZX2G9R6Y2A6N8Q746、客户信用评级是()对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价，反映客户违约风险的大小。A.商业银行B.专家C.债务人D.客户【答案】 ACQ2M2O5W4X2T2H3HZ3S1D5C4R5A2U1ZZ4Y7Q8K4O2L2F547、某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。20022007年间，其贷款主要投向房地产行业，资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008年受金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险。经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其（）长期积聚、恶化的综合作用结果。A.信用风险、市场风险和战略风险B.声誉风险、市场风险和操作风险C.市场风险、战略风险和操作风险D.信用风险、声誉风险和战略风险【答案】 ACC9T5K1Y4Y4V10T8HM4Y10D8Q5X9E4M4ZP5Q9S6C1O6J7T1048、（）是指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。A.间接国别风险B.宏观经济风险C.主权风险D.转移风险【答案】 DCZ8G4U6C1L9O4S3HU9N10Q2M1N6W6O8ZN10B7X5M4D2L5L749、下列指标不属于商业银行风险偏好收益类指标的是（）。A.每股收益增长率B.经风险调整后收益C.收益波动率D.资本充足率【答案】 DCO7E1X10O8S3C1H3HN4Q10N3O5L5L10K10ZC1E8Z8V8P1Y1P1050、商业银行的战略规划应当定期审核或修正，以适应不断发展变化的市场环境。（）情况下，商业银行不需要调整战略规划。A.中国银行业实行全面的对外开放，竞争加剧B.房贷市场长期看好，但是遇到紧缩的货币政策，房贷产品计划推行不如预期C.中小企业逐渐成为市场经济的主要力量，而银行一直为大型国有企业提供贷款服务D.客户的结构发生变化，提出新的需求【答案】 BCR7W2Z8N5N2D4C7HD7S9H6E3H10D9H8ZC6Z1T6H7I5K8E851、债务人或交易对手未能履行合同规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险属于（ ）。A.信用风险B.操作风险C.市场风险D.流动性风险【答案】 ACN6E10K10P9J10C8D5HQ3P1N2E6C3N9O6ZX1U3S3I6X3Q1J552、下列指标不属于商业银行风险偏好收益类指标的是（）。A.经风险调整后收益B.收益波动率C.每股收益增长率D.资本充足率【答案】 DCX5M5P5D10N4Q3U1HA7E4D3H2W6J4T8ZG4D2I1C2T3D5Z853、对商业银行而言，通过贷款组合的方式最难以完全消除的是（）。A.管理层风险B.产品风险C.区域风险D.借款人财务状况变动风险【答案】 CCV4Z10X3E4J7F7P7HN4K1N8L8A10D10M5ZO7A3A7K7H5S9Q354、证券融资交易不包括（ ）。A.回购交易B.证券借贷C.保证金贷款D.交叉货币利率掉期【答案】 DCK6B6L5T8Z1H6B6HF6O2X10K1J9T8D8ZV9X1Y8X10D4Q4C455、投资组合理论是由（）提出来的。A.詹森B.马柯维茨C.马斯洛D.莫迪利安尼【答案】 BCU7W4V5O2E9P1H5HF1B8H8Q5N2A1X1ZH4E10K8N7Y4K9K556、某2年期债券久期为1.8年，债券目前价格为105.00元，市场利率为3%，假设市场利率上升50个基点，则按照久期公式计算，该债券价格（ ）。A.上升0.917元B.降低0.917元C.上升1.071元D.降低1.071元【答案】 BCH6D9J6T1H9R2W10HZ8H3D4G5L4E7D8ZF3T9W1S6M2X2R657、 根据商业银行资本管理办法（试行）商业银行银行账簿利率风险管理指引规定，下列不属于交易账簿中的金融工具和商品头寸需满足的条件的是（?）。A.能够完全对冲以规避风险B.交易方面不受任何限制，可以随时平盘C.能够准确估值，且公允价值变动不计入当期损益D.能够进行积极的管理【答案】 CCR5F10S5S1Q4G10Y6HF6V4Y3T6A9J9B7ZL8E9R9L5F1L3W558、下列不属于授信权限管理应遵循的原则的是（）。A.给予每一交易对方的信用不必得到一定权利层次的批准B.集团内所有机构在进行信用决策时应遵循一致的标准C.交易对方风险限额的确定和对单一信用风险暴露的管理应符合组合的统一指导及信用原则，每一决策都应建立在风险收益分析基础上D.债项的每一个重要改变(如主要条款、抵押结构和主要合同)应得到一定权利层次的批准【答案】 ACH1E7O2V7I5K4K3HO4Z8N8Z2L4F2D4ZW1E6M7V2Z7A8C159、下列关于银行监管法律法规的说法，错误的是（）。A.法律是由全国人民代表大会及其常务委员会根据宪法，并依照法定程序制定的有关法律规范，是法律框架的最基本组成部分B.行业自律性规范、司法解释、行政解释和国际金融条约四个部分作为法律框架的有效补充C.规章是银行监督管理部门根据法律和行政法规，在权限内制定的规范性文件，其效力等同于法规D.在我国，按照法律的效力等级划分，银行监管法律框架由法律、行政法规和规章三个层级的法律规范构成【答案】 CCY2T2H5O8X6I7R7HK8L3N4W1E9H9B5ZB6M10V9L1Z9C4I1060、以下关于外部审计和监督检查的关系，叙述错误的是()。A.外部审计和银行监管侧重点有所不同B.外部审计和银行监管的方式、内容、目标存在共性C.外部审计与银行监管相辅相成D.相比监督检查，外部审计更能成为市场主体选择银行的重要依据【答案】 DCP9H4B5V2Z6T2X1HC2E8G7S7X6J7F4ZY6K1L2R9P1P6D661、下列属于行业风险分析的是（）。A.技术进步B.行业监管政策和有关环境分析C.环保意识增强D.自然灾害等【答案】 BCJ7R2B5L3K1M3J4HU10Q4Z7O8M3L2S7ZL4Y3G10D5R4R9S662、商业银行的借款人由于经营问题，无法按期偿还贷款，商业银行的这部分贷款面临的是（）。A.资产流动性风险B.负债流动性风险C.流动性过剩D.流动性短缺【答案】 ACT7A5D2C9T9M3X10HC4H7X8D8S6Y10D9ZU2W2H5B10D10X9S163、下列资本工具中，（ ）属于商业银行的二级资本。A.超额贷款损失准备可计入部分B.优先股及其溢价C.资本公积及盈余公积可计入部分D.一般风险准备可计入部分【答案】 ACO3L5U6P2P7V10W8HD7O6T3S8M4S2R7ZZ9S8I8B8P7X7E764、在巴塞尔协议中，具有永久性、清偿顺序排在所有其他融资工具之后的特征的资本是()。A.二级资本B.其他一级资本C.核心一级资本D.股东资本【答案】 CCE1Z7T5J1E3W3K3HZ1B9D5V6Q4S3J10ZQ9J1Z5F5X5C5L265、用于表示在一定时间水平、一定概率下所发生最大损失的要素是（）。A.违约概率B.非预期损失C.预期损失D.风险价值【答案】 DCB7N5B1X3Y9U6U9HZ3X10D1P8R7J5K6ZC6Q7E9O2A4G8U666、一家银行的外汇敞口头寸如下：日元多头100，澳大利亚元多头200，英镑多头150，瑞士法郎空头120，欧元空头280。用累计总敞口头寸法计算的总外汇敞口头寸为（）。A.200B.400C.800D.850【答案】 DCH3K7L1F9V5B9J3HO2S9K4K7Q10F3U1ZH4J4W6S3H8Q3R367、从保护存款人利益和增强银行体系安全性的角度出发，银行资本的核心功能是（）。A.提供企业贷款B.吸收损失C.防止通货膨胀D.赢取利润【答案】 BCV3N1P2A1L5I9O3HM9T2O1W8X5X10B4ZX4X5F2L1Y9P9T1068、（）将商业银行的所有业务划分为八大类业务条线：公司金融、交易和销售、零售银行、商业银行、支付和结算、代理服务、资产管理、零售经纪。A.期望均值法B.标准法C.替代标准法D.高级计量法【答案】 BCX2L5E1A6P6T7Q5HQ7M2K2J10R3E9Y9ZL3V8T1T9Q3J7R669、商业银行公司治理结构应确保（）对商业银行的战略性指导和对管理人员的有效监督，并对商业银行的股东负责。A.高级管理层B.监事会C.董事会D.员工【答案】 CCU4B3R1S7L3J5Z3HF6X4T6G6L7J5D3ZQ7S6I6Z3M8S10Y470、下列关于商业银行风险文化的描述，最不恰当的是（）。A.风险文化应当随着内外部经营管理环境的变化而不断修正B.商业银行应当建立规章制度并实施绩效考核，逐渐培养良好的风险文化C.风险文化建设应当主要由商业银行风险管理部门来完成D.风险文化贯穿于商业银行的整个生命周期，不能通过短期突击达到目的【答案】 CCN3C4B10T3I5L1R8HS1T5M7U6E1D9E2ZY9J10S10H1U9V1E171、贷款损失准备金充足率低于()时，信用风险状况趋向恶化。A.50B.60C.100D.150【答案】 CCY6P3F3K2I1F1Y2HV2C4D2K10W2R10D1ZW1R8J4C5U8S2A372、下列关于留置的说法，不正确的是（）。A.留置这一担保形式主要应用于保管合同、运输合同等主合同B.留置担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金、留置物保管费用，但不包括实现留置权的费用C.留置的债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人有权依照法律规定留置该财产，以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿D.留置是为了维护债权人的合法权益的一种担保形式【答案】 BCG10I1B10B3A4A6U7HD7U1W2F6K2C2X9ZH2L4P4R9N4T5Q273、在国内商业银行的管理中，流动性储备的最主要形式是分级流动性储备体系，其中二级流动性储备一般配置（ ）。A.库存现金B.国债C.超额备付金D.票据【答案】 BCW1T3N10Y7E6B7X4HC4C8N9D10L8C9L6ZU8W6U4E2P6F1J1074、超额备付金率的计算公式为（）。A.=合格优质流动性资产未来30日现金净流出量×100B.=流动性资产余额流动性负债余额×100C.=流动性资产余额全部负债余额×100D.=(在中国人民银行的超额准备金存款+库存现金)各项存款×100【答案】 DCJ5J2V4M5X4C7S6HK2S6U10E3B10P9Q5ZT5I8T3C5S6S1S175、 根据商业银行资本管理办法（试行）商业银行银行账簿利率风险管理指引规定，下列不属于交易账簿中的金融工具和商品头寸需满足的条件的是（?）。A.能够完全对冲以规避风险B.交易方面不受任何限制，可以随时平盘C.能够准确估值，且公允价值变动不计入当期损益D.能够进行积极的管理【答案】 CCC1W3H7F3G2N3W6HR1Z10F1V3D5V4N1ZP2S5Y7M2Y7K5X976、在对美国公开上市交易的制造业企业借款人的分析中，Altman的Z计分模型选择了5个财务指标来综合反映影响借款人违约概率的5个主要因素。其中，反映企业杠杆比率的指标是（）。A.息税前利润总资产B.销售额总资产C.留存收益总资产D.股票市场价值债务账面价值【答案】 CCV7F10T6K3S7S3Z1HN1I7Q2A9A10N3K9ZS6G7Q6V8N4X2C977、商业银行在计量操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险的缓释程度最高不超过操作风险监管资本要求的（）。A.8B.50C.20D.25【答案】 CCV6V5R2P3O8W7C4HJ5X7E6J10S4Q5Z8ZZ9H2X4M9G10F5P978、某客户一笔2000万元的贷款，其中有1200万元国债质押，其余是保证。假如该客户违约概率为1%，贷款违约损失率为40%，则该笔贷款的预期损失是（）。A.8万元B.7.2万元C.4.8万元D.3.2万元【答案】 DCN6B2F6O6J1A6L9HK2G4K5S3Z7L6A7ZK8V8Z10S9C8H6P279、商业银行资金交易部门交易债券和外汇两大类金融产品，当期各自计量的VaR值分别为300万元及400万元，则资金交易部门当期的整体VaR值为（ ）。A.100万元B.700万元C.多于700万元D.小于700万元【答案】 DCS2N5E7Q2A1O3Z10HH2B6I5K9D4L7F6ZK8B2Y1H8Q7P4Z380、商业银行最基本、最常用的风险识别方法是（）。A.情景分析法B.资产财务状况分析法C.制作风险清单D.专家调查列举法【答案】 CCG8E9L2A9T7R1V5HI9Q10F4V7H6R3Z4ZH9P2Q6D5T3J5U281、在定量指标中，一级资本充足率属于（）。A.资本类指标B.收益类指标C.风险类指标D.零容忍度类指标【答案】 ACH1X3E6J7Y10D3U10HW9U8R4H9F10I4G2ZH8V3Y7J8H7M3L482、下列商业银行面临的风险中，不能采用风险对冲策略进行管理的是（）。A.利率风险B.汇率风险C.商品风险D.操作风险【答案】 DCO1I8Q2K6M1V7K6HF7Y2J2O5H2I4V4ZB4N7E8C1J8D1N683、（ ）是银行宏观审慎监管的核心。A.市场准入B.资本监管C.监督检查D.风险评级【答案】 BCR4E1D9G2Q8G9F9HH9W8B8B10V2R10A9ZO7A8V5R7J8M3M1084、商业银行的外汇敞口头寸如下：欧元多头110，日元空头50，英镑空头70，瑞士法郎多头30，加元空头10，澳元空头20，美元多头150，分别采用累计总敞口、净总敞口和短边法计算外汇敞口，则三种方法中敞口值最大的是（ ）。A.140B.150C.450D.440【答案】 DCU2S8A8N6D8J2K1HN3M8G10Q2Y8T3V1ZV5A9O3Y1B4C3F185、2014年3月巴塞尔委员会公布交易对手信用风险敞口标准法，以替代此前的（ ）；2018年1月银保监会发布交易对手违约风险资产计量规则，以替代原有的（ ）A.现期风险暴露法和标准法；现期风险暴露法B.现期风险暴露法和标准法；标准法C.标准法和内部模型法；标准法D.标准法和内部模型法；内部模型法【答案】 ACI9F6B8X6P1Y10V9HI7O1K6L8G7I2D9ZO4X5O7H2D5P5A786、商业银行某部门当期税后净利润5000万元，当期经济资本1亿元，资本预期收益率为20，则该部门的经济增加值为（）万元。A.1000B.3000C.2000D.7000【答案】 BCJ9P3N8N10I3H6J7HI5V1C7Q6E4C6Y4ZU3S6M2X2G2M4Z487、商业银行资本管理办法（试行）加强了对商业银行（）信息披露要求。A.财务会计报告B.年度重大事项C.资本计量和管理D.公司治理情况【答案】 CCM10K5Y9I10L4A8T3HG7P1K6U5X7C6U7ZE5D7H7J3A6E3I288、某商业银行当期期初可疑类贷款余额为600亿元，其中100亿元在当期期末成为损失类贷款。期间由于正常收回、不良贷款处置或核销等原因可疑类贷款减少150亿元，则该银行当期的可疑类贷款迁徙率为()。A.25%B.20.22%C.22.22%D.32.22%【答案】 CCI7H6T10Q9A10D6H6HA3X3U8F4C5B9T8ZW5P1X9G1U5Y5B389、我国系统重要性银行的资本充足率不得低于（）。A.2.5B.10.5C.11.5D.5.5【答案】 CCC1Z7S7L10E8T6W5HP3G10N2Y1X6P3P7ZX9E10T8D5J3G4K890、（）是指商业银行无法以合理成本及时获得充足资金，用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险。A.信用风险B.流动性风险C.声誉风险D.战略风险【答案】 BCY2Q4K1O1B5Y4Q9HX6J5V8N10V6Q3N1ZT9J1E6D7S4Z7U191、下列关于中央交易对手的说法正确的是（ ）。A.金融危机后要弱化中央交易对手B.中央交易对手不存在信用风险C.中央交易对手能够将所有交易对手的敞口汇总，进行多边净额清算D.中央机构作为交易对手【答案】 CCO9P7J7R2O5P6V5HR7I9R3J1K9B1E10ZI2P9U1Q7N10Z2W892、下列关于风险监管的说法，不正确的是（）。A.监管部门所关注的风险状况包括行业整体风险状况、区域风险状况和银行机构自身的风险状况B.银行监管部门通过现场检查和非现场监管等手段.对银行机构风险状况进行全面评估和监控C.按照诱发风险的原