2022年全国初级银行从业资格(初级风险管理)考试题库评估300题(精细答案)(国家).docx

初级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、商业银行在针对单一客户进行限额管理时，一般首先需要计算客户的（ ）。A.平均债务承受能力B.最低债务承受能力C.一般债务承受能力D.最高债务承受能力【答案】 DCH1A10M9H7R3L8B6HM2J6K2B10S7K6F5ZJ8P1Z2E9P3G2E72、清晰的战略风险管理流程不包括()。A.战略风险识别B.战略风险规划C.战略风险评估D.监测和报告【答案】 BCA2K1P3C7A6D4E1HR6Z9Z8Q7R6S6Q8ZZ3E5C4W4H10H8B13、良好的风险报告路径应采取的是（）。A.纵向报送B.横向报送C.纵向报送与横向传送相结合的线性结构D.纵向报送与横向传送相结合的矩阵式结构【答案】 DCR10D6H3C1J2F9P1HX9O7D9B3X8B9L9ZH4S4F3Z10X7N1D34、对于我国多数商业银行而言，开发风险计量模型的最大难题是（ ）。A.计量模型假设条件太多，与实践不符B.计量模型运用数理知识较多，难以掌握C.计算机系统无法支持复杂的模型运算D.历史数据积累不足，数据真实性难以保障【答案】 DCX10Q6N3W4U9M3X9HN6W10X7C9X9J9A3ZL9Z1U7H6P3Q4L105、下列不属于留置担保的范围的是（）。A.主债权及利息B.违约金C.损害赔偿金D.固定资产净残值【答案】 DCU1A10W10I7C1L5L1HX2H7E2T7J10T8H4ZI9X7Z5P3S10Z9Y16、(?)是商业银行为实现经营目标，通过制定和实施一系列制度、程序和方法，对风险进行事前防范、事中控制、事后监督和纠正的动态过程和机制。A.内部控制B.风险控制C.风险治理D.公司治理【答案】 ACU6M4D8M8S4R1U1HZ10H10O2J3D9Y4B10ZB7N1A2P10R6I4L27、贷款转让是指贷款的原债权人将已经发放但未到期的贷款有偿转让给其他机构的经济行为，其主要目的不包括（ ）。A.分散风险B.实现利益共享C.实现资产多元化D.增加收益【答案】 BCT8D10X4Q1G9Z2P8HB8N8U5A8C2Q6Y6ZC5C8I2Q4G1V5C98、某商业银行资产总额为200亿元，风险加权资产总额为150亿元，资产风险暴露为170亿元，预期损失为5亿元，则该商业银行的预期损失率为（）。A.2.5%B.2%C.2.94%D.3.33%【答案】 CCX2P6Z7M7W3V7P8HV7Z2K6I8Z9Q2K4ZV8G5S9X10Q6A7U69、 下列各项属于商业银行员工失职违规的是( )。A.内幕交易B.劳方索偿C.滥用职权D.缺乏岗位轮换机制【答案】 CCY6X1F8Q3Z1S1R2HD3S10A7I7B9R2V4ZP5N6F6D8P3Y5N210、假设美元兑英镑的即期汇率为1英镑兑换20000美元，美元年利率为3，英镑年利率为4，则按照利率平价理论，1年期美元兑英镑远期汇率为( )。A.1英镑=1.9702美元B.1英镑=2.0194美元C.1英镑=2.0000美元D.1英镑=1.9808美元【答案】 DCQ8Y9R5N6E7K4O2HJ5M10H3I5O10Z9I1ZB3F8W7S4O7M8G311、用于计算监管资本的内部操作风险计量方法，必须基于对内部损失数据至少（ ）年的观测，无论内部损失数据是直接用于损失计量还是用于验证。A.2B.4C.5D.7【答案】 CCL8D7E10W8J6L6D9HQ6Z1H6I6X1H2V1ZM5J10Q6X2Q3D1G512、(?)指通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品，来冲销标的资产潜在风险损失的一种风险管理策略。A.风险分散B.风险对冲C.风险转移D.风险规避【答案】 BCO4P3J9M3J1K10S2HY9F9D7F8M8R9W3ZK9F1Y6J9A3C9Y1013、方差协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是（）。A.方差协方差法和历史模拟法B.历史模拟法和蒙特卡洛模拟法C.方差协方差法和蒙特卡洛模拟法D.方差协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法【答案】 BCZ5A9O6I10R2M2C1HC6H4I5J8Y1P9P9ZT7U9M8Z8M5T4X914、（）是指债务人违约时预期表内项目和表外项目的风险暴露总额。A.违约风险暴露B.违约损失率C.市场价值法D.回收现金流法【答案】 ACN5W2G9Q9D1H10C2HF4I2L5R1A9S4V6ZR9A7K2Q5L2B5W315、银行机构市场准入的内容不包括（）。A.机构准入B.业务准入C.高级管理人员准入D.从业人员准入【答案】 DCW8M7X5Z8A7U7E5HZ3J2E8I1A3Z3A9ZC2C10E5M8T3J6M816、在统计操作风险损失事件时，要对损失金额较大和发生频率较高的操作风险损失事件进行重点关注和确认，体现了损失事件收集工作应坚持（）原则。A.统一性B.及时性C.重要性D.谨慎性【答案】 CCK8I9D7Y8J7Y9T8HH1R7R3D7X2N3R9ZT4D3G2P5Y8T1C117、 地役权是一种独立的（），是指当事人按照合同约定利用他人的不动产，以提高自己不动产效益的权利。A.使役物权B.用益物权C.占有权D.利用权【答案】 BCV8C4F4T1B1M8C9HS2C7A1Z9F9Y4N4ZX3I1D4W9S2T5G618、随机变量的（）是对随机变量不确定性程度进行刻画的一种常用指标。A.概率B.标准差C.概率密度D.分布函数【答案】 BCU6B5U2R9H6G3Z1HH1Y1L5X2L6X3S2ZC4Z3N8R9C10I4U1019、商业银行面对信息技术基础设施严重受损以影响正常业务运行的风险，不可以通过()来进行风险缓释。A.购买电子保险B.制定连续营业方法C.IT系统灾难备援外包D.提高电子化水平以取代手工操作【答案】 DCG2L3K4C6N2L1I4HV6E7P5T6O3V8F8ZX8X7I10J3K9S8Q120、外币超额备付金率计算公式中外汇各项存款不包括()。A.外币活期存款B.外汇储备存款C.应解保证金D.外币定期存款【答案】 BCV10H10X10O6I1N8V5HQ6H10C5J2P3J1E3ZU7S6I8B9L7B6H421、下列有关流动性监管核心指标的计算公式，正确的是（ ）。A.流动性比例=流动性负债余额/流动性资产余额X100%B.人民币超额准备金率=在中国人民银行超额准备金存款/人民市各项存款期末余额X100%C.核心负债比率=核心负债期末余额/核心期末余额X100%D.流动性缺口率=(流动性缺口+未使用不可撤销承诺)/到期流动性资产X 100%【答案】 DCN4S3Q1E4V10L10B9HO8O7X7O3P7B3C6ZD8J7Q8P6X3A8X122、下列选项不属于商业银行通常运用的风险管理策略的是()。A.风险集中B.风险对冲C.风险转移D.风险规避【答案】 ACG8P1K5Q9K4B1I2HB8K7D9R7I9F5G3ZF3V7X6Y6J7I5Y123、 2009年8月，中国银监会正式发布()，要求商业银行声誉风险管理应当全面涵盖商业银行的各种行为、经营活动和业务领域。A.商业银行声誉风险管理指引B.巴塞尔新资本协议C.巴塞尔资本协议D.资本协议市场风险补充规定【答案】 ACL6Q5X2T9G3F6K9HY2T5D6Y4X1G8C6ZG2A5R4H5G2E1M1024、下列选项中，属于商业银行风险偏好定性描述方式的是（）。A.维持现有的红利水平B.零容忍度类指标C.收益类指标D.资本类指标【答案】 ACF1N3Q4A1Q8Q10P8HI8V9T8K8B5O8D3ZE6P3W8V3F3Y3Q825、 ( )属于零售性质的资金。A.同业拆借B.发行票据C.居民储蓄D.再贴现【答案】 CCW1M9L9Y1N1O2G5HT6D7I2W1G2C2U2ZU6V2H3D5V9U6U126、（2020年真题）下列对商业银行战略风险管理的认识，最恰当的是（ ）。A.战略风险管理是一项短期性的战略投资B.战略风险管理短期内没有益处C.战略风险管理不需要配置资本D.战略风险可能引发流动性风险、信用风险、市场风险【答案】 DCG6Y4X5R4K9B10F1HF7O10Q6R10B10U6K3ZU5M9H1K7U1J5Z427、（2018年真题）下列不属于银行机构市场准入的是（ ）。A.机构准入B.业务准入C.高级管理人员准入D.法人准入【答案】 DCA10Y5V5D3V5R10P6HX6J4U7W10Y3U2H7ZZ5Z9S4M8C4A8W328、一个典型和完整的洗钱过程不包括（ ）A.放置B.离析C.评估D.融合【答案】 CCX5G2W7N4W4T6Q1HD10K1Z2C3N8Y4K2ZA5D5T9D4J4Q1S229、（2018年真题）战略风险的来源不包括（ ）。A.商业银行战略目标缺乏整体兼容性B.商业银行经营目标不能按时实现C.为实现战略目标而制定的经营战略存在缺陷D.为实现战略目标所需要的资源匮乏【答案】 BCN1P10M10T8N1L2A5HR3N5Y8D3F10U1G5ZG10F1A1I3D8G2S930、（2018年真题）下列资本工具中，（ ）属于商业银行的二级资本。A.优先股及其溢价B.一般风险准备可计入部分C.超额贷款损失准备可计入部分D.资本公积及盈余公积可计入部分【答案】 CCQ9U6L9C2P6V2Y1HI1X9C3A6P10I8A7ZH9S4P9I2J9P10K331、 关于商业银行管理战略说法不正确的是（）。A.战略目标分解为战略愿景、阶段性战略目标和主要发展指标B.商业银行管理战略分为战略目标和实现路径两个方面的内容C.各家银行的战略目标各不相同，不存在共性特征D.战略目标确立后，应重点研究如何保证路径的高质量和高效率【答案】 CCH8Y5D2D3W4R9R3HJ8T8W8P2X8K5Z1ZE7Y8Z10P10U6W2U132、假设其他条件均相同。则以下哪种债券的利率风险最高（）。A.5年期零息债券B.5年期票面利息为5%的固定利率债券C.5年期票面利率为7%的固定利率债券D.10年期浮动利率债券【答案】 DCH5H1X3Y8W6W10M8HL4D4E8S2W5M9P4ZX9I9D3Y2U5J5G233、由吊杆支架悬吊安装的风管，每直线段均应设刚性的（ ）。A.固定支架B.矩形支架C.防晃支架D.单脚支架【答案】 CCM1L2U9R3K10T7M1HW5B10L6U10E3K2M1ZT1L5Q5T4X1O2G1034、根据中国银行业监督管理委员会的要求，我国商业银行的杠杆率不得低于( )。A.5B.6C.8D.4【答案】 DCP2L3E7S3M5M10V6HO9W7Z3K3N4M7K10ZK3Z6H2N9U7H1L735、（2018年真题）商业银行在使用权重法计量信用风险监管资本中，（ ）的信用风险转换系数最低。A.一般未使用的信用卡授信额度B.与交易直接相关的或有项目C.个人住房抵押贷款D.与贸易直接相关的短期或有项目【答案】 DCQ6G8Q6G1L1N6T4HE2X10Q4K4W8M9L2ZD1Y3F5D10G4K6X836、巴塞尔委员会认为，操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（ ）。A.存款准备金B.经济资本C.监管资本D.风险资本【答案】 BCG10Z7T8J1C8Q8K6HF8W10B1N8O8V7U8ZY8B3D10E2Z1F8J837、（）业务是最容易引起操作风险的业务环节。A.柜台B.个人信贷C.法人信贷D.代理【答案】 ACN1A10H4G1N7K6C7HO4I5J6Y3D2H1Q5ZP8H2S9W5Q3O9U938、贷款定价中的风险成本一般是指（ ）。A.预期损失B.非预期损失C.预期和非预期损失D.以上都不对【答案】 ACK3Q5Y8Q5V9X8L7HK6J7Q1L10E5S9G3ZA5I5M8D9T4Y5M839、下列选项不是法人客户财务状况分析方法的是()。A.财务报表分析B.期望分析C.财务比率分析D.现金流量分析【答案】 BCB6N10V10X2A5Q1A9HZ2T3Z5N5L9F4R2ZL7R9R7T5W1Y9Z540、（2018年真题）（ ）是巴塞尔委员会为应对贷款分类的周期性，引入的一个没有风险敏感性的指标。A.拨备覆盖率B.贷款拨备率C.贷款迁徙率D.不良贷款率【答案】 BCS10K6S3E8D3F5Q6HU9X8U2W6M7Z1C6ZF6P10V4V3N1T4O1041、（2019年真题）（ ）是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场，以避免承担该业务或市场风险的策略性选择。A.风险转移B.风险补偿C.风险对冲D.风险规避【答案】 DCT6M2Y8T3N9V4S4HN7P3R4K5V2L3V7ZV9I7A5Q10N5I2S742、某中小型企业向银行借款以扩大生产，并请附近一家学校为其担保，该学校（ ）。A.资产达到一定规模即可提供担保B.不能提供担保C.可以有条件地提供担保D.经上级主管部门的批准可以提供担保【答案】 BCG1P3C3H8S9D8Q7HT10W5G1T3O7G3P9ZP1H10C10G9U4R10H843、商业银行对新发放的30亿元贷款的流动性准备是（ ）。A.24亿元B.9亿元C.4.5亿元D.30亿元【答案】 DCZ9A9L7K6A9O1A9HZ5H5Q8P7Y4H9H2ZD8Y8Q7R3G10W8S544、由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险是指( )。A.法律风险B.流动性风险C.声誉风险D.国家风险【答案】 CCB4O10U3Q5R2K3X10HB6J1L5H10I7M8D9ZT4O6K5O1C6J8I445、我国商业银行信息披露主要存在的问题不包括()A.信息披露内容不全面B.风险信息披露不充分C.表外业务信息披露不充分D.管理层信息披露不够充分【答案】 DCX4U9K10Z5P3S9M8HE3W7N6I8M10Y1F8ZY7C1K9M5I5T7H146、 银行机构进行信息披露的要求不包括（）。A.充分B.完整C.真实D.全面【答案】 BCL4U8G9N8M1R4O1HU3F3O1T4J10Y4R7ZP1Y10M10V3Z3B5U647、假设其他条件保持不变，下列关于商业银行利率风险的表述中，正确的是（ ）。A.发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险B.以3个月LIBOR为参照的浮动利率债券，其债券利率风险为零C.资产以固定利率为主，负债以浮动利率为主，则利率上升有助于增加收益D.购买票面利率为3的国债，当期资金成本为2，则该交易不存在利率风险【答案】 ACC10L5B6J1F10N3A9HV7L8Y1T6H7V4I6ZU8B2X7A8W3M1O1048、 以下（）不属于声誉风险管理的基本做法。A.明确董事会和高级管理层的责任B.建立清晰的声誉风险管理流程C.采取恰当的声誉风险管理方法D.无明确记载的危机处理流程【答案】 DCS9G7K6H6H2U5R1HH5A1N7W4W6C9L8ZJ7R5E8Y7F10O5C749、风险管理委员会通常需要的风险监测报告类型是( )。A.整体风险报告B.头寸报告C.最佳避险报告D.以上均不是【答案】 CCX10V9S10C8B1M9U5HS1B3B4T3E2C10J8ZF10N3M2U6W6Q7E350、在组合风险限额管理中确定资本分配的权重时，不需要考虑的因素是( )。A.组合在战略层面的重要性B.经济前景C.收益率D.过去的组合集中情况【答案】 DCT8Y6X9Q3L8O8N7HN8Z8R6I9H2J1X2ZP1N4N3U3M4Y1R351、全面的风险管理模式强调信用风险、（ ）和操作风险、流动性风险管理并举，信贷资产与非信贷资产管理并举，组织流程再造与定量分析技术并举。A.市场风险B.流动风险C.战略风险D.法律风险【答案】 ACH6C10B1L1Z2K6J4HB7L9Q7L7S3L4G1ZZ9G4X1D4R8F4Y852、（2018年真题）下列关于公允价值的说法中，错误的是（ ）。A.公允价值是交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值B.公允价值的计量可以直接使用可获得的市场价格C.若企业数据与市场预期相冲突，则不应该用于计量公允价值D.若没有证据表明资产交易市场存在时，公允价值可通过现金流量法来获得【答案】 DCW7L3Y5R8A7P7V10HX5R8B10Q4H5L3S3ZG7P7P1N6B6U5Z653、 流动性风险是指银行因无力为负债的（）和资产的（）提供融资，而造成损失或破产的可能性。A.减少、增加B.增加、减少C.减少、不变D.不变、增加【答案】 ACD7P8R1C4Y10X3Y10HO2W6N5I2T9Q4Y6ZW1T3U5R4Z3T9L154、通常情况下，导致商业银行破产倒闭的直接原因是（ ）。 A.违约风险B.市场风险C.操作风险D.流动性风险【答案】 DCI4C10E2Z7V1J6W7HK9C5E7O1E5M8W7ZV6E7M10E8Y6J6J655、商业银行将大量的短期负债用于长期贷款最有可能产生( )。A.信用风险B.声誉风险C.市场风险D.流动性风险【答案】 DCC1C1M4U7D9I10G6HA8D6M1N4D1B8A3ZP4Y4Z8L1W4W1V256、可大致分为评级授信、贷前调查、信贷审查、信贷审批、贷款发放和贷后管理六个环节的是()A.法人信贷业务B.柜台业务C.个人信贷业务D.资金交易业务【答案】 ACK3G8V3Y4X1J1Q7HP1V7E9N9F6K4I4ZO10G4H3R4V7J1S857、下列选项不属于银监会对我国商业银行公司治理要求的是()。A.建立合理的薪酬制度，强化激励约束机制B.建立以股东利益最大化为目标的盈利模式C.完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序D.明确股东、董事、监事和高级管理人员的权利、义务【答案】 BCT7M2J10E10N6S6P10HI4V2O1M4T7K9H8ZE4R4D2R4F2X8Q158、内部欺诈是指（）。A.商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风险，主要包括过失、未经授权的业务或交易行为以及超越授权的活动B.故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失C.商业银行员工由于知识、技能匮乏而给商业银行造成的风险D.违反就业、健康或安全方面的法律或协议，包括劳动法和合同法等，造成个人工伤赔付或因性别、种族歧视事件导致的损失【答案】 BCY8A4K8F9Z8T4Z9HK6C5K6P6Q10G7J9ZN6I3Q2S1O2V4W259、商业银行的一笔关联交易被否决后，在( )个月内不得就同一内容的关联交易进行审议。A.6B.9C.12D.24【答案】 ACE7P6Z7H10B3A2O5HN4O4F9P5M9Z6T3ZK6H8O2Z5D5V1T460、商业银行进行操作风险自我评估的主要目的是()A.鼓励各级机构制定与业务战略目标配套的评估机制B.鼓励各级机构尽量降低风险，实现利益最大化C.鼓励各级机构建立良好的操作风险管理氛围D.鼓励各级机构主动承担责任，加强对操作风险识别、评估、控制和监测流程的有效管理【答案】 DCQ10G8I3G6G8R9N5HW3C9O10I8Q10U3H5ZQ5F9P4F9C6F6K661、商业银行风险监管核心指标规定，流动性比例为流动性资产余额与流动性负债余额之比，不得低于(?)。A.30B.25C.50D.75【答案】 BCJ10C9P6R5L2Q4V7HI4N10P6V2A9K1G3ZO5I1F6F10Y9W7G262、 如果银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，当利率上升时，贷款的利息收入是（ ），存款的利息支出会随着利率的上升而（ ），从而使银行的未来收益减少和经济价值降低。A.减少的，减少B.增加的，减少C.固定的，增加D.增加的，增加【答案】 CCJ10F3M2Q6T10L9U7HY10J10S9C10M7K3Q1ZW8Y4L7L7U2U9P963、下列关于风险管理和商业银行经营关系的说法中，错误的是（ ）。A.承担和管理风险既是商业银行的基本职能，也是商业银行业务发展的原动力B.健全的风险管理体系能够为商业银行创造价值C.风险管理是能够为商业银行风险管理技术提供依据，并有效管理商业银行的业务D.风险管理水平体现了商业银行的核心竞争力【答案】 CCQ1N10Q1Z3R6H5P2HA6I6E4M8Y3Y4A4ZV7J9D3L3S5C1T364、1974年德国赫斯塔特银行的破产，促成了国际性金融监管机构()的诞生。A.国际货币基金组织B.世界贸易组织C.世界银行D.巴塞尔委员会【答案】 DCB8D10T7Y3G3X10Y2HW2G10O2H3R4H4B7ZA7M9E4C5D8K8Z965、下列对商业银行战略风险管理的认识，最恰当的是（）。A.战略风险管理是一项短期性的战略投资B.战略风险管理短期内没有益处C.战略风险管理不需要配置资本D.战略风险可能引发流动性风险、信用风险、市场风险【答案】 DCB6B5C1P3Y1J10E9HK3X9O5P2K5T4B1ZW2Y10L6P4B8R7L566、当某一时段内的负债大于资产(包括表外业务头寸)时，就产生了( )缺口，此时，市场利率上升会导致银行的净利息收入( )。A.负：下降B.正；下降C.正；上升D.负；上升【答案】 ACD2A5B5R9A10K10H10HQ3J3S10V10Y8B3Y7ZK4N10X2R2D5K4S267、利率期限结构变化风险也称为()。A.重新定价风险B.收益率曲线风险C.基准风险D.期权性风险【答案】 BCF1W4D6M2S4K6S5HY3J10M1Q1D10P3R6ZV2Q10Z10I4W3B10B668、商业银行的战略风险管理体系通常可以分解为宏观战略层面、中观管理层面和微观执行层面，战略风险也相应的潜藏于这三个层面之中。关于商业银行三个层面的战略风险，下列说法错误的是（）。A.具体岗位的风险管理政策和流程直接影响商业银行的业绩表现，因此必须定期严格审核或修订B.信用评级参数的设定、投资组合的选择分布、市场营销计划等可能存在相当严重的战略风险C.进入退出市场、提供新产品服务、接受放弃合作伙伴等长期战略决策可能存在巨大的战略风险D.战略风险管理规划不应经常审核或修订以免影响长期战略一致性【答案】 DCK3M10E10R6T8T4C2HJ3I1D9I5U10W1W7ZR2T1Q10H4B10D9T569、对产品的质量特性起决定性作用的过程是（ ）。A.一般过程B.特殊过程C.关键过程D.重要过程【答案】 CCR3G1A5A1B2X8I5HF8A5K7T4K6X1T4ZW9P3F3H1Q9A7H970、（2020年真题）在短期内，如果一家商业银行预计最好状况下的流动性余额为5000万元，出现概率为25，正常情况下的流动性余额为3000万元，出现概率为50，最坏情况下的流动性缺口为2000万元，出现概率为25，则该商业银行预期在短期内的流动性余缺情况是（ ）。A.余额3250万元B.余额1000万元C.缺口1000万元D.余额2250万元【答案】 DCD3H10N5Y9T6T2I3HV6A8L6X10G3Q1X7ZV10P5Y5B10V2R7S871、现金未及时送达营业网点属于内部流程风险中的()。A.错误监控报告B.结算支付错误C.产品设计缺陷D.财务会计错误【答案】 BCM1M10R8N9R3M3E4HS10D8S5J2R6K10H7ZZ2K1O1K6N2G8C272、新产品业务的( )风险是指由新产品业务引发，因经营、管理或其他行为或外部事件可能导致利益相关方对商业银行产生负面评价，从而对商业银行声誉产生损害的风险。A.声誉B.法律C.操作D.市场【答案】 ACI4E10N9I6Q2U10C7HP10R5S6I1T1K2Q5ZR1N10R8C1X10B1I573、假设某商业银行2010年6月末交易账户利率风险VaR值为552万美元，汇率风险VaR值为79万美元，如不考虑股票风险和商品风险，则这家商业银行交易账户的VaR总值最有可能为（）。A.等于632万美元B.大于631万美元C.小于631万美元D.小于473万美元【答案】 CCN9E6M2P7T8K7I2HR2R4H10U2A9A6B2ZC2Q3B8L9G4N1B774、“暗示或明示贷审会审议通过不符合贷款条件的贷款”属于法人信贷业务()环节的操作风险。A.评级授信B.贷前调查C.信贷审批D.信贷审查【答案】 CCM3E1L7F1N10X2G4HW8N2C8Y5X9Y2Z1ZS3K9Y7D2U10E7P875、 （）对战略风险管理的结果负有最终责任。A.战略管理部门和战略规划部门B.客户和消费者C.银行员工和投资者D.董事会和高级管理层【答案】 DCP1V5U7J3J2V9F8HJ4M9T1M1Y8G5T2ZF10U8D10E3Y8Q8E176、下列属于风险偏好维度中特定风险类指标的是( )。A.一级资本B.零容忍指标C.监管资本D.相应置信水平下的经济资本【答案】 BCW9H4V6B3Q10B9X4HV1X3C4E5C7L5G8ZM9K4J6Q7I7N6X377、银行业是( )的行业。A.低杠杆、低风险B.低杠杆、高风险C.高杠杆、高风险D.高杠杆、低风险【答案】 CCF7H2D10M6R7K4P8HY10G7A6X2Q9M2L2ZH8X1F8A6W7D4R278、（2019年真题）商业银行当前的外汇敞口头寸如下：瑞士法郎空头10，日元多头20，欧元多头30，英镑多头40，美元空头50，则使用短边法确定的总敞口头寸为（ ）。A.150B.90C.30D.60【答案】 BCI7K10C1V5N7P1H10HG5D3W10F9S10S5R1ZN1X8T5A3O5W5X479、（2019年真题）下列选项中，最能反映商业银行面临的操作风险的是（ ）。A.交易对手提前执行互换合同B.某国遭受恐怖袭击C.美联储出人意料地将利率降低了100点D.信用评级机构降低了一家银行对外国债的信用等级【答案】 BCC9T6E4X5U10Y1D2HP2R6L10Y8A7G5U10ZT2O9P10P7O1X5J580、债务人因所在国发生政治冲突、政权更替、战争等情形，或者债务人资产被国有化或被征用等情形而承受的风险指的是( )。A.间接国别风险B.主权风险C.政治风险D.宏观经济风险【答案】 CCK5Z9F4Y9X3U7M1HD5S1P3Q6D5L8D5ZZ10K8G6O10B4H10N681、商业银行应当对信息系统项目的立项、开发、验收、运行和维护实施有效管理，下列 ( )是商业银行对于系统设计/开发应持有的态度。A.为占领市场，可追求快速见效，无需考虑长期的效果B.系统要大而全，并为防止过时，应使用国际领先的信息设备C.从战略高度评价经营管理的需求，慎重对待系统设计、开发全过程D.为降低以后的成本，可以超越本行业务要求，争取一步到位【答案】 CCV4T3P3Y7O6L9D10HO7I5R10G5W4D7N9ZK7H10O6H7Z3Z1W1082、下列关于有效的声誉风险管理体系，理解不正确的是（）。A.全面了解客户的声誉信誉问题B.明确商业银行的战略愿景和价值理念C.培养开放、互信、互助的机构文化D.建立公平的奖惩机制【答案】 ACB7S6O6E5R2T10X5HH2H1Z7S3H3Z4Y3ZX8N9C6B7X3I5G683、商业银行具有相同或相似属性业务风险敞口过大而表现出的风险为()。该风险为流动性风险的主要诱因之一。A.战略风险B.集中度风险C.市场风险D.信用风险【答案】 BCQ3Z1I9D8C5L5D6HP9C1E10L2K5F1I9ZP5E6V9H4X5F8T484、风险水平类指标不包括（）。A.核心负债比率B.预期损失率C.关注类贷款迁徙率D.不良贷款拨备覆盖率【答案】 CCH8R6A4G2E9W1P7HD2B4H10V6V10T1N10ZX7Z10Q7V6L6P7V885、个由5等级均为B的债券组成的600万元的债券组合，违约概率为1%，违约后回 收率为40%，则预期损失为（ ）万元。A.3. 6B.36C.2. 4D.24【答案】 ACG3M1M1Y6K1T3Q5HJ7M7H3J7F1X3E2ZB7D5D2P8M6B6K386、下列损失中，归属于操作风险资产损失形态的是（）。A.因火灾造成账面价值减少B.内部欺诈导致的销账C.外部欺诈导致的收入损失D.超授权交易造成的账面损失【答案】 ACS8W10E3O5L2V10S7HE6B6Y1R2T9Y7I5ZQ3T3U6G9R3X2E287、超出非预期损失之外的可能威胁到商业银行安全性和流动性的重大损失，则该种金融风险可能造成的损失属于（ ）。A.预期损失B.非预期损失C.灾难性损失D.非灾难性损失【答案】 CCW4Y8W8O3T9N3V8HD9P4O4R6N2B7C4ZS3B9P10R7C10C1E188、下列关于信用评分模型的说法，不正确的是（）。A.信用评分模型是建立在对历史数据模拟的基础上的B.信用评分模型可以给出客户信用风险水平的分数C.信用评分模型可以提供客户违约概率的准确数值D.由于历史数据更新速度较慢，信用评分模型使用的回归方程中各特征变量的权重在一定时间内保持不变，从而无法及时反映企业信用状况的变化【答案】 CCW5Q9L4E9B7K1I4HF1W3U4B6F4J6G2ZA8R9K1T5H4C4P689、商业银行在完善流动性风险预警机制的同时，还要制定本、外币流动性管理应急计划，其主要内容是( )。A.制定危机处理方案与弥补现金流量不足的工作程序B.提高流动性管理的预见性C.通过金融市场控制风险D.建立多层次的流动性屏障【答案】 ACP6E3S6F2N2L1F5HG1Z1T9C3P2J3L5ZA1E3R2Y3X4Q7I590、诱发操作风险转变为操作风险损失事件的缘由，通常一个操作风险损失事件可由一个或多个操作风险原因引发是指()A.操作风险分类B.操作风险构成C.操作风险特征D.操作风险原因【答案】 DCT2Z2J8X3L10E6D2HI3Y3E10S7M2U4X9ZV10C2Y6Q9W10G5W791、ZC-8接地电阻测量仪使用注意事项有：接地极、电位探测针、电流探测针三者成一直线，（ ）居中，三者等距，均为20m。A.接地极B.电位探测针C.电流探测针D.接地极和电流探测针【答案】 BCM7V4Q8S3F10G10U8HO7S1Q7Y3Y1W3G5ZS5V1H5V5Y9N5F892、下列关于风险对冲的说法不正确的是（）。A.风险对冲不能被用于管理信用风险B.风险对冲可以分为自我对冲和市场对冲C.风险对冲对管理股票风险非常有效D.风险对冲对管理利率风险非常有效【答案】 ACN1R4S10U9A6B10E1HJ3Z10N1F2S1Y3Z9ZG5L5B5B7G1L3W293、 以下指标中（）数值越高说明商业银行流动性越差。A.大额负债依赖度B.核心存款比例C.贷款总额与核心存款的比率D.流动资产与总资产的比率【答案】 CCK7M5H3H10T6U4U4HE9I2U5L9J7E9S1ZF4G8A6O4Q1C10C794、()估算银行持续处于压力状态下，仍然有稳定的资金来源使银行持续经营和生存1年以上。A.可用稳定资金B.不可用稳定资金C.所需稳定资金D.全部稳定资金【答案】 ACZ7R4U6V7M8G3W6HP7M1E8Y2K6M1V1ZK8S9B8R4T3N6D195、交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值是（）。A.名义价值B.实际价值C.公允价值D.市场价值【答案】 CCC3V4L10A6I3M3F4HX2A4K2F2D4P9F3ZK9F4N6V1T3D1N696、下列关于交易账户的说法中，错误的是( )。A.为交易目的而持有的头寸是指在短期内有目的地持有以便出售，或从实际或预期的短期价格波动中获利，或锁定套利的头寸B.记入交易账户的头寸在交易方面所受的限制较多C.交易账户中的项目可以按模型定价，即将从市场获得的其他相关数据输入模型，计算或推算出交易头寸的价值D.交易账户中的金融工具和商品头寸可随时平盘【答案】 BCM5G10Q6Q5B