2022年全国中级银行从业资格(中级风险管理)考试题库高分预测300题精品含答案(湖北省专用).docx

中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、不良资产贷款率等于()。A.(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)÷各项贷款×100B.(次级类贷款-可疑类贷款-损失类贷款)÷各项贷款×100C.(次级类贷款-可疑类贷款+损失类贷款)÷各项贷款×100D.(次级类贷款+可疑类贷款-损失类贷款)÷各项贷款×100【答案】 ACL1R4W1Z6X4I2X7HH10M5A8D3Q1X2I7ZH5O2P7W8Z1K9O92、资产组合的信用风险通常应（）单个资产信用风险的加总。A.等于B.大于C.小于D.无关【答案】 CCE6T6P5I9X9Z3T8HJ3Z10H6A8P8K3F5ZD10G1T6Q9Q5W8A83、在商业银行经营过程中，决定其风险承担能力的核心要素是（?）。A.盈利能力和流动性管理水平B.资本充足率水平和流动性管理水平C.盈利能力和风险管理水平D.资本充足水平和风险管理水平【答案】 DCZ5S1U7S6Z8O3Z7HX7M5I4B7F4K8S9ZE10F8P5V6S5U1F104、商业银行交易账簿中的金融工具和商品头寸原则上应满足一定条件，下列表述错误的是（?）。A.能够准确估值B.能够进行积极的管理C.能够完全对冲以规避风险D.在交易方面不能随时平盘【答案】 DCI2T5B6K9H5L7L5HA1R4F7K3A10T8G2ZM4B10T8E5H9H4Z35、商业银行应当建立有效的压力测试治理结构，其中应当制定压力测试政策的是（ ）。A.董事会B.股东大会C.监事会D.高级管理层【答案】 DCB8I4W2X7S9N5J7HY2C5U8X8M8N6X7ZD9O9A8R4P2R7J46、下面不属于交易对手风险需要计量的交易风险是（ ）。A.场外衍生工具交易形成的交易对手信用风险B.证券融资交易形成的交易对手信用风险C.场内衍生工具交易形成的交易对手信用风险D.与中央交易对手交易形成的信用风险【答案】 CCK6H7F8R9U7W3F3HB10V2I1N6T1M10G5ZX7M8I9X6M10H3E17、根据财政部金融企业不良资产批量转让管理办法，批量转让是指金融企业对（）户/项以上的不良资产进行组包，定向转让给资产管理公司的行为。A.50B.20C.10D.5【答案】 CCM4Y4X5F5M2Y9F8HF10J5M5G8Z9A10D5ZY9S2P4Z5T3F3Z58、客户信用评级中，违约概率的估计包括（）。A.单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率B.单一借款人的违约频率和该借款人所有债项的违约频率C.某一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违约概率D.单一借款人的违约频率和某一信用等级所有借款人的违约频率【答案】 ACE9M8B10R5Z1S7O7HM7B7W3Q1Q5C2C4ZI4N1X3U4L10T3I99、在现代金融风险管理实践中，风险规避主要通过经济资本配置来实现，据此下列描述最不恰当的是（）。A.经济资本的分配最终表现为信用限额和交易限额等各种业务限额B.对于不擅长的业务设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本C.对于不擅长但愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置D.经济资本的分配依据董事会确定的风险战略和风险偏好来确定【答案】 BCC4W5S4W4H10O4L3HV10I7D1M9L2O9D5ZM2Q7E9J4X7O10C510、()是交易的一方按约定价格买入或卖出一定数额的金融资产，交付及付款在合约订立后的两个营业日内完成。A.远期B.期货C.即期D.互换【答案】 CCT9D8S6Z6N10J6H3HN4W10B5V10U9P7T9ZA4J6W7G5I9L6H711、风险评估的方法中不包括（）A.自我评估法B.因果模型法C.问卷调查法D.工作交流法【答案】 BCA10V4B3Y2F3U3H6HC4W2V6R2R2H2B10ZT7W8V10E1U2M6X212、广义而言，()就是商业银行所持有的各类风险性资产的余额。A.VaRB.限额C.市值D.敞口【答案】 DCV10W5V2I3N6Y8D4HT10H4E6L3E8Y2K2ZY2H2P8K10N10D5Q413、 根据我国银行业监管要求，商业银行不需要计提市场风险资本的业务是（?）。A.外币贷款和外汇交易B.交易性人民币债券投资C.外币债券投资D.人民币贷款和垫款【答案】 DCY9I9O4E4P3E10P4HB7F1J10R5V4Z4S4ZG7B9U1A5W6D5S514、为规范监管行为，检验监管工作成效，国务院银行业监督管理机构提出了良好监管的六条标准，以下（ ）不属于监管标准。A.促进金融稳定和金融创新共同发展B.对各类监管设限要科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制C.鼓励公平竞争,反对无序竞争D.维护公众对银行业的信心【答案】 DCF7Q3P4V7Q3T4M3HZ10J6G2L4R7O7J9ZQ6X2Y4U4Q2L8O215、下列关于专有信息和保密信息的说法，错误的是()。A.专有信息的特点是如果与竞争者共享，会导致银行在这些产品和系统的投资价值下降，并进而削弱其竞争地位B.有关客户的信息经常是保密的C.某些项目为保密信息和专有信息，银行可以不披露具体的项目D.专有和保密信息必须对要求披露的信息进行一性信息披露，不用解释未披露的事实和原因【答案】 DCE4S5D10Q6E5M2H6HJ3M6L9N9A9P5Q7ZO2U5D10S2O5S3P816、缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法。当某一时段内的负债大于资产（包括表外业务头寸）时，就产生了负缺口，即（?），此时，市场利率上升会导致银行的净利息收入（?）。A.资产敏感型缺口，上升B.资产敏感型缺口，下降C.负债敏感型缺口，上升D.负债敏感型缺口，下降【答案】 DCC7R4Z4O10S4J4C10HR7V3J7M2I7S10G4ZE2P9N9N8Y10Y8K917、商业银行的内部控制体系的要素不包括（ ）。A.控制活动B.风险计量C.内部监督D.信息与沟通【答案】 BCG6I10R10O5U4P2G5HY4C4G7P3W5E10V1ZO5N8S4B4E2J5A918、主要货币汇率出现大的变化，属于（ ）压力测试情景。A.操作风险B.市场风险C.声誉风险D.战略风险【答案】 BCI6A9U2X1L1N5Z7HE8M2R8T4S5R1F10ZJ5U1I1X2H4I4V419、下列关于银行监管法律法规的说法，错误的是（）。A.法律是由全国人民代表大会及其常务委员会根据宪法，并依照法定程序制定的有关法律规范，是法律框架的最基本组成部分B.行业自律性规范、司法解释、行政解释和国际金融条约四个部分作为法律框架的有效补充C.规章是银行监督管理部门根据法律和行政法规，在权限内制定的规范性文件，其效力等同于法规D.在我国，按照法律的效力等级划分，银行监管法律框架由法律、行政法规和规章三个层级的法律规范构成【答案】 CCI9S6V2U3X10G6G8HI7U5Z3H1B3F7Y8ZY4P7Z5R4E3J6I920、计算机2000年问题，又叫做“千年虫”“电脑千禧年千年虫问题”或“千年危机”，是指在某些使用了计算机程序的智能系统中，由于其中的年份只使用两位十进制数来表示，因此当系统进行跨世纪的日期处理运算时，就会出现错误的结果，进而引发各种各样的系统功能紊乱甚至崩溃。电脑“千年虫”属于典型的（ ）风险。A.不完善或有问题的内部程序B.人员因素C.系统缺陷D.外部事件【答案】 CCL10F7D7H3R10H5U4HW6E4Z9H3Q7K5F2ZP6T8T7M6L8O5G421、下列关于信用风险的说法正确的是（）。A.对大多数商业银行来说，贷款并不是最大、最明显的信用风险来源。B.信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中C.对衍生产品而言，对手违约造成的损失虽然会小于衍生产品的名义价值，但由于衍生产品的名义价值通常十分巨大，因此潜在的风险损失不容忽视D.从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降不会给投资组合带来损失【答案】 CCW7W9E2R3S6V6B1HA6A4Q8B8H1H8H2ZX7N3U1G6X1K9C722、某商业银行的老客户经营利润大幅度提高，为了扩大生产，企业欲向该银行申请一笔流动资金贷款以购买设备和扩建仓库，该企业计划用一年的收入偿还贷款，则该贷款申请()。A.合理，短期贷款可以给银行带来利息收入B.合理，企业可以用利润来偿还贷款C.不合理，因为企业会产生新的费用，导致利润率下降D.不合理，因为短期贷款不能用于长期投资【答案】 DCO4B4T7D4R6R5C9HH8M3G4U3K4L2Y6ZG7W3P10G9W1D8Y323、下列不属于良好的银行监管的标准的是（）。A.对各类监管设限做到科学合理B.鼓励公平竞争C.只对被监管者实施严格、明确的问责制D.高效、节约地使用一切监管资源【答案】 CCU4X8D4Z4Y1C3J1HP2N6E7G8L1N7U6ZY9N7O5R8E9K2X624、操作风险资本应该为（）提供保障。A.预期损失B.非预期损失C.意外损失D.灾难性损失【答案】 BCT7U9O1D1X4D10F1HD5U9P1U5Z6X10O9ZS3J9H4R1J10F4K225、我国系统重要性银行的资本充足率不得低于（）。A.2.5B.10.5C.11.5D.5.5【答案】 CCO4W4L2C5G6V5Y10HT10Q8T10B7T2D7G10ZX4G7D8Q7B6G2H126、关于表示在一定时间水平、一定概率下所发生最大损失的要素是（）。A.违约概率B.非预期损失C.预期损失D.风险价值【答案】 DCH2K5F3Z4V5L7G8HT1D2L5W8Y1H9E2ZI2S6R9Q8P8P1M627、以下对于战略风险管理的理解错误的是（）。A.经济资本配置是战略风险的一个重要工具B.董事会和高级管理层负责制定商业银行最高级别的战略规划C.战略风险一经批准不得更改D.在评估战略风险时，应当首先由商业银行内部具有丰富经验的专家负责审核一些技术性较强的假设条件【答案】 CCZ4X6B2S9N9L3Y10HL10X3S7M7I4I5O2ZZ2R7I4R6Z1E5P128、（ ）是指债务人所在国发生政治冲突、非正常政权更替、战争等情形。A.货币贬值B.银行业危机C.转移事件D.政治动荡【答案】 DCE7D3G3W3E10Q7D5HP1K7D1U5V5D1J10ZC5Y9R7R4S1C2U229、下列哪项不属于商业银行代理业务中的操作风险？（）A.业务员贪污或截留手续费B.代客理财产品由于市场利率波动而造成损失C.委托方伪造收付款凭证骗取资金D.客户通过代理收款进行洗钱活动【答案】 BCQ3V2H5J1Z4Q5Z4HM1A2B5B3U9E7K4ZO1E10Y7L7O5U7U930、在风险偏好设置与实施过程中，需要注意的内容不包括（）。A.将风险偏好与战略规划有机结合B.向业务条线和分支机构传导C.持续地监测与报告D.充分考虑股东的期望【答案】 DCP6N5E6E7M4G7T3HO6K2S5Z8T2C1X1ZO6A7C10H8Y4C6Z831、下列不属于商业银行经营原则的是()。A.安全性B.风险性C.流动性D.效益性【答案】 BCN6C5X9P1S2K1S9HZ4L8R7U2I4M9X1ZE7D9B2H10P5R8A232、在商业银行风险管理中，黄金价格的波动一被纳入()进行管理。A.汇率风险B.商品价格风险C.信用风险D.操作风险【答案】 ACK2U8R4U7C7B2F6HO4B3C10Q2R2K1H3ZC3M1L5C7B4H7N933、从商业银行()看，流动性可分为资产流动性、负债流动性和表外流动性。A.流动性风险来源B.流动性资金来源C.流动性来源D.流动性风险类型【答案】 CCX9C5U1R1I5M9Z5HD7T3I10M5T3O1R4ZD1O7N4L6X3L7P834、金融期货主要有三大类，下列不属于金融期货的是（）。A.利率期货B.商品期货C.货币期货D.指数期货【答案】 BCL5P3M9T2Z8R2W9HE4K7Z2V9B5G1D6ZF4R6N1K7O1O6R535、下列有关流动性监管核心指标的计算公式，正确的是（）。A.流动性比例=流动性负债余额流动性资产余额×100B.人民币超额准备金率=在中国人民银行超额准备金存款人民币各项存款期末余额×100C.核心负债比率=核心负债期末余额核心资产期末余额× 100D.流动性缺口率=(流动性缺口+未使用不可撤销承诺)到期流动性资产×100【答案】 DCC5Y1D9L10U6O2L5HQ10X6W10K1U7Q3E6ZA7Z4J3K4C8T10S1036、商业银行风险管理的发展阶段是()。A.资产风险管理模式阶段负债风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段B.负债风险管理模式阶段资产风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段C.资产负债风险管理模式阶段资产风险管理模式阶段负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段D.资产风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段【答案】 ACT10G5K5U4T3E9Y8HE3D6X5U3B8R5L5ZQ2A4Q9G1Z6V4R237、假设商业银行批发和零售存款大量流失，此种情景属于（）压力测试情景。A.市场风险B.信用风险C.流动性风险D.操作风险【答案】 CCS1L10R4V5D2I7R5HP7Y7Y1F8Q2P2Y4ZC1Q8L7X7G6K7H938、（）是指金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险。A.信用风险B.操作风险C.市场风险D.声誉风险【答案】 CCW5X7T2R4O8D2B9HD9W6T1D9L7S10D6ZZ9N1A6O9I1I4U539、下列关于商业银行风险计量的表述，不恰当的是（）。A.监管机构鼓励银行采用初级方法计量风险B.风险计量可以采取定性、定量或者定性和定量相结合的方式C.银行在使用量化模型计量风险时，可能产生模型风险D.风险计量包括对单个风险、组合风险及银行整体风险的评估【答案】 ACV5B7O3T8G2B9X2HA8C1Y10X10P3F1Q8ZH7T4E5W6B2K6Y740、商业银行的（）承担操作风险的直接责任，并负责操作风险自我评估的实施与优先排序。A.合规部门B.董事会风险管理委员会C.业务部门D.风险管理部门【答案】 CCC1D1T6M2Q3U9E6HK5A9C2C2Y4K1R8ZG7Q2U1L10S4P4X741、正常贷款迁徙率等于（）。A.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)÷(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)×100B.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额-期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)÷(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)×100C.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)÷(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额-期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)×100D.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)÷(期初正常类贷款余额+期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)×100【答案】 ACQ10G4C5B6M6Z9T7HL4S7Z8O8G9B3K2ZG2C7S6W8C7G3C742、（）是商业银行的最高风险管理/决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任A.监事会B.董事会C.股东大会D.高级管理层【答案】 BCA10A7C2O5M4L4R7HF4D3Y5D1I6T3T6ZB8Y7O3B7V6R8W543、CBRC流动性风险监管指标存贷比限额值不大于（）。A.75B.60C.50D.45【答案】 ACS6O4Y2V10Y6H3V3HW6S2O7P3T7J5K4ZI7A5O10M5L10P3U844、根据商业银行资本管理办法(试行)的规定交易账户中的金融工具和商品头寸原则上还应满足的条件不包括()。A.在交易方面不受任何限制，可以随时平盘B.不能够完全对冲以规避风险C.能够准确估值D.能够进行积极的管理【答案】 BCV9U3P1Y6B7I9J8HY1M6L6V5C3U7C2ZW5C3H3B8T6A3U345、商业银行资本管理办法(试行)全面引入了巴塞尔协议确立的资本监管最新要求,资本监管要求的最低资本要求不包括（）。A.储备资本要求B.核心一级资本充足率C.一级资本充足率D.资本充足率?【答案】 ACT4N1B9A5L9F10G2HZ6C2E4C7G7V1C3ZR6I2Q1B2N7X10L146、商业银行采用的评估操作风险的定量分析方法主要是基于对（ ）的分析。A.内部操作风险损失数据和外部操作风险损失数据B.内部操作风险损失数据和外部数据C.业务经营环境和内部控制因素D.业务经营环境和外部数据【答案】 BCW9B9Q5J1E10Q1E9HD1G2W4Z6S8V8H10ZP8J1S9P5M8Z5J247、 在商业银行所面临的下列风险类别中，最具有系统性风险特征的是（）。A.声誉风险B.市场风险C.操作风险D.信用风险【答案】 BCX9R3O6Z2G3Q10S7HA4X2R6C8Y1Z3U4ZT4J2X6H3J10J3V448、贷款分类与债项评级比较，错误的是（）。A.前者综合考虑了客户信用风险因素和债项交易损失因素B.后者通常仅考虑影响债项交易损失的特定风险因素C.前者主要用于贷前管理，更多地体现为贷前审批D.后者可同时用于贷前审批、贷后管理【答案】 CCW6G10K3J4D5D8Q1HS10D7U1H1H6K4H8ZC7I6Q3U6L3I8N249、内部控制体系和()是操作风险管理的基础。A.公司治理B.外部控制C.合规文化D.信息系统【答案】 CCR10K5O2Q9I3U8G9HQ10J9C3V6W8O5H4ZR2H9B2G8Q1F4Z250、假设下列银行贷款的债务人为同一客户，则这几种贷款中风险最大的是（ ）。A.贷款金额为2000万元且可收回率为40B.贷款金额为1000万元且无任何担保C.贷款金额为1100万元且有保证担保D.贷款金额为2200万元且可收回率为50【答案】 ACS9Q4C4A4X8U6T5HD9X2I5N3X5B3N7ZV9W8V1Q9Q5L3R751、操作风险评估过程一从业务管理和风险管理两个层面开展，其遵循的原则一不包括()。A.由表及里B.自上而下C.自下而上D.从已知到未知【答案】 BCC8W7B1D10U5G5S4HP6C7T10X6V9D6Y10ZK5E8D8S4O5S5U1052、假如一家银行的外汇敞口头寸为：日元多头150，马克多头400，英镑多头250，法郎空头120。美元空头480。则用累计总敞口头寸法计算的总外汇敝口头寸为（）。A.400B.600C.1400D.1700【答案】 CCV7S6P3V4H3T8G5HJ6Q8Q9S9J6M9V3ZM1U8D3B4H6I7Q253、在商业银行国别风险管理中，（ ）的设定只在控制某国家或地区敞口的持有量，以防止头寸过于集中于一国家或地区。A.交易对手限额B.敞口限额C.经济资本限额D.期限限额【答案】 BCH7D2I6E5L7E4W2HE9Z6V8Q2G7U9Q10ZM1G3V8L7L9M9G154、当市场资金紧张导致供需不平衡时，可能会出现期限短而收益率高、期限长而收益率低的情况，这种情况反映的收益率曲线的类型是（）。A.水平收益率曲线B.波动收益率曲线C.正向收益率曲线D.反向收益率曲线【答案】 DCO3C2F3A1S1C1I10HK6R7V6Z2U1Z2K8ZH7Q2R9T10V3Z5T355、商业银行的非预期损失由（）来弥补或应对。A.冲减经营利润B.计提资本C.计提损失准备金D.购买保险【答案】 BCH9R2T10Y4K8M7M8HY10H1W6B5E10Z10S8ZE8Q7L6M5B8M1P456、投资者把100万元人民币投资到股票市场。假定股票市场1年后可能出现5种情况，每种情况对应的收益率和概率如下所述：50005，30025，10040，10025，30005，则1年后投资股票市场的预期收益率为（）。A.5B.10C.15D.20【答案】 BCO6T3I2E2L6V3Y5HR2A8T3Y2E10A5C4ZM9O2X9S6O2Y2S357、专家判断法中与借款人有关的因素不包括()。A.声誉B.杠杆C.收益波动性D.经济周期【答案】 DCM6Q10R4U10B9V4E4HW4Q5M8G3N3W4T6ZM10Z9W8H5Y7B7O258、监管机构对商业银行现场检查的重点不包括（ ）。A.市场竞争状况B.业务经营的合法合规性C.资本充足性D.风险状况【答案】 ACO9Q7H8U1L1X2G10HD8K10T5Z7Q1L8E2ZA1U5N1P5Z2L1C159、下列选项中，不属于国务院银行业监督管理机构提出的良好银行监管标准的是（ ）。A.对监管者和被监管者都要实施严格、明确的问责制B.高效、节约地使用一切监管资源C.确保银行业金融机构不破产D.对各类监管设限做到科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制【答案】 CCU5C4F7K7L4Z8O6HF6U3T9T8B9E5I1ZI10B3W6E9T3F2C460、在国内商业银行的管理中，流动性储备的最主要形式是分级流动性储备体系，其中二级流动性储备一般配置（ ）。A.库存现金B.国债C.超额备付金D.票据【答案】 BCZ5C5J2Q4I7X8W3HB10X8A7B2N4I8L1ZL4B3R7T1H4O2H761、商业银行管理信息科技运行时，应严格控制第三方人员进入安全区域，如确需进入应得到适当的批准，（ ）。A.其活动也应受到监控B.其活动在必要时才受到监控C.其活动不会受到监控D.如有工作人员陪同其活动不会受到监控【答案】 ACH10T9G2R1B4B8E10HQ5M9P7A7N1G6J6ZL6Z8F8F7A8A4Z662、全面风险管理模式体现了很多先进的风险管理理念和方法，下列选项没有体现的是（）。A.全球的风险管理体系B.全面的风险管理范围C.全程的风险管理过程D.完全的风险规避制度【答案】 DCM10E9X9P3J6W8P5HM10C9P7Y1R3K8L10ZE2O3U7T10S6S10O663、当市场资金紧张导致供需不平衡时，可能会出现期限短而收益率高、期限长而收益率低的情况，这种情况反映的收益率曲线的类型是（）。A.水平收益率曲线B.波动收益率曲线C.正向收益率曲线D.反向收益率曲线【答案】 DCM10R4S5F8H1H8X4HE9F7N8P3S4D4B1ZL10P2J1N3J10D5M1064、在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算VaR，这种方法是（ ）。A.历史模拟法B.方差-协方差法C.标准法D.蒙特卡洛模拟法【答案】 BCI1U9P6Q7H7L10C5HP7O4D10N3T5T8C6ZK5Z4L9T1P10R9L665、借款人向银行申请1年期贷款100万，经测算其违约概率为2.5%，违约回收率为40%，该笔贷款的信用VaR为10万，则该笔贷款的非预期损失为（ ）万。A.9B.1.5C.60D.8.5【答案】 DCT8L5B2U5O10Q3J1HI3N5I9S4I3A3R1ZV8E10C8D1V3O8R1066、（）是国内企业机构类业务最重要的部分也是国内商业银行最主要的商业银行业务。A.柜台业务B.个人信贷业务C.法人信贷业务D.资金交易业务【答案】 CCP6A1R9K7C7A2P9HW2M1M8O5K10R6Q10ZG3M6U5G5L7N3M567、公司机构存款通常（ ），对商业银行的流动性影响（ ）。A.不够稳定，较大B.不够稳定，较小C.比较稳定，较大D.比较稳定，较小【答案】 ACV2A7G6T3Z8O6T8HN10B7F1P1V1I3T3ZV2B3S3W4M6I7S368、在选择数据中心的地理位置时，不属于环境威胁的是（）。A.是否接近自然灾害多发区B.危险或有害设施C.繁忙或主要公路D.繁华的商务中心区【答案】 DCU10E10M1A1O6U10Z2HQ9E3S6F9G3U9Y2ZA4C9C7B10F7V5Q469、风险事件：A.宣传富国银行“以客户为核心”的价值理念B.将部分涉事员工调岗C.增强对客户和公众的透明度D.良好处理与媒体的关系【答案】 BCG10E5P2I5P4B3T8HG8D4K10G2U2A9Y7ZU7T6I1C1T1C2O670、对于商业银行而言，风险报告的主要作用不包括（）A.使业务部门、流程和职能单元之间及时知道和保持各自的风险语言（术语）B.利用内部数据和外部事件、活动、状况的信息，为商业银行风险管理和目标实施提供支持C.明确员工在实施和支持全面风险管理中的角色和职责D.确保对有效全面风险管理的重要性和相关性的清醒认识【答案】 ACB5Q7G2K7A3E1Z9HY9J2F6Z4Q9Q7T6ZD2E4V4W3O6O3F471、某商业银行当期信用评级为B级的借款人的违约概率（PD）是0.10，违约损失率（LGD）是0.50。假设该银行当期所有B级借款人的表内外信贷总额为30亿元人民币，违约风险暴露（EAD）是20亿元人民币，则该银行此类借款预期损失为（ ）亿元。A.0.8B.4C.1D.3.2【答案】 CCC5S2S4S2B4C4A4HP9R8M3X10A9K6K2ZU8V10H2J4G2Y3K372、商业银行可以利用下列哪项指标评估客户的短期偿债能力（ ）。A.流动比率B.利息保障倍数C.有形净值债务率D.资产负债比率【答案】 ACZ8S1D4Y7R1P7L4HX5B2E6Z3G7Y9Y3ZB4S10D2W8L7D4N673、商业银行应当建立有效的压力测试治理结构，其中应当制定压力测试政策的是（ ）。A.董事会B.股东大会C.监事会D.高级管理层【答案】 DCT1G1I2A7L3J2R4HH8S6U4D7Q9O9G5ZA8T10S9F3I10I5N574、下列未体现商业银行风险管理职能独立性的是（）。A.风险管理部门具备足够的职权、资源以及与董事会进行直接沟通的渠道B.设置独立的风险管理部门C.风险管理部门薪酬与业务条线收入挂钩D.风险管理部门以独立于业务部门的报告路线直接向高管层和董事会报告业务的风险状况【答案】 CCW2Z4F5P3I1G8E1HK3C6R10W9D5B9V10ZA10X8B2H3Z7P9K475、在对美国公开上市交易的制造业企业借款人的分析中，Altman的Z计分模型选择了5个财务指标来综合反映影响借款人违约概率的5个主要因素。其中，反映企业杠杆比率的指标是（）。A.息税前利润总资产B.销售额总资产C.留存收益总资产D.股票市场价值债务账面价值【答案】 CCB5A9X4H10R3A4E3HC8H10K6C9X3S1U9ZD9Y10Q3C7X4L10G976、按照我国银行业的监管要求，银行机构的市场准入包括三个方面，即机构准入、业务和（）。A.高级管理人员准入B.产品准入C.注册资本准入D.区域准入【答案】 ACA9E4E7W1N7K3F2HE8G6O3D9T2J9Y1ZN5V1F8R8A1W9Y1077、市场准入应遵循的原则不包括（）。A.效益B.公开C.便民D.效率【答案】 ACV7G3T6P9X2C9A5HH3J6K9Z2W9S2X10ZF2S9Y7O2I9L6M1078、超额备付金率的计算公式为（）。A.=合格优质流动性资产未来30日现金净流出量×100B.=流动性资产余额流动性负债余额×100C.=流动性资产余额全部负债余额×100D.=(在中国人民银行的超额准备金存款+库存现金)各项存款×100【答案】 DCX4I1V9V2U4P2O3HZ9C9S8P8T4T6G8ZR3W8L9Z7F7U3M179、我国商业银行之间的竞争日趋激烈，普遍面临着收益下降、产品/服务成本增加、产品/服务过剩的发展困局。为有效提升自身的长期竞争能力和优势，各商业银行应重视并强化（ ）的管理。A.声誉风险B.市场风险C.战略风险D.信用风险【答案】 CCF2Z2F6O10Y5R7L9HO9D7F10R5Q1J9E6ZT7B1E10N9S3N10V280、假设其他条件完全相同，下列投资方式中，投资者面临的交易对手信用风险最大的是（）。A.卖出1份买方期权（CALL OPTION）B.购买1份买方期权（CALL OPTION）C.购买1份卖方期权（PUT OPTION）D.卖出1份卖方期权（PUT OPTION）【答案】 BCU10M7Y9X4W6R4B2HL1U8N3N1K2I2I1ZW5B10Z8A4J4T10S481、下列不属于企业集团横向多元化形式的是（）。A.下游企业将产成品提供给销售公司销售B.集团内部两个企业之间大量资产的并购C.母公司从子公司套取现金D.母公司将资产以低于评估的价格转售给上市子公司【答案】 ACQ2S10Y2Y10P1Q9L10HS9F3U4L10V6X5N5ZO4C7V5E7H9R7C482、下列关于信用风险压力测试说法正确的是（）A.情景设计是基础，假设条件选择是关键，避免损失是最终目标B.情景设计是基础，假设条件选择是关键，管理应用是最终目标C.假设条件选择是基础，情景设计是关键，避免损失是最终目标D.假设条件选择是基础，情景设计是关键，管理应用是最终目标【答案】 BCU8Q9J7Z2W4A9T7HC1T7Z10H6M5S8N10ZH3M8A3T1B4V10S483、2018年，中国四川地区发生地震，造成光缆断裂，使多家商业银行的通信和业务受到影响。这体现的是（ ）引发的风险。A.恐怖威胁B.自然灾害C.业务外包D.监管规定【答案】 BCB7H9N5C9O9B4Y7HF1A4Q3V2E1C9T9ZU5R3H2E8O6G1U484、下列不属于商业银行流动性应急机制中预警信号的是（ ）A.资产规模急剧扩张B.银行股票价格大幅上涨C.银行评级下调D.资产质量恶化【答案】 BCU7G10J5X5L5J3M4HL6O6T8C10C7L8V7ZN7W9Z9L3P1E2U1085、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=2000亿元，负债L=1800亿元，资产加权平均久期为D4=5年，负债加权平均久期为DL=3年。根据久期分析法，如果市场利率从3.5%上升到4%，则商业银行的整体价值约（）。A.减少22.11亿元B.减少22.22亿元C.增加22.11亿元D.增加22.22亿元【答案】 BCW1S10H2S10G2W9X7HL7M2N2P5L1W9N2ZT5W5D1J8B4M7E786、 为避免经济下滑，央行宣布降低存贷款基准利率，如果存款利率下调幅度大于贷款利率下调幅度，则商业银行面临的最主要风险是（）。A.收益率曲线风险B.基准风险C.期权性风险D.重新定价风险【答案】 BCM4U8R5Y10Q9O1N1HQ2K1K2Q10A8I10N4ZN10O7W8Q3N3Q4D387、某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。20022007年间，其贷款主要投向房地产行业，资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008年受金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险。经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其（）长期积聚、恶化的综合作用结果。A.信用风险、市场风险和战略风险B.声誉风险、市场风险和操作风险C.市场风险、战略风险和操作风险D.信用风险、声誉风险和战略风险【答案】 ACT9K10Y4N5M6N2G2HY9W7O8Z4S3U1C8ZU3E7U3L8K2M10L288、下列关于风险监管的说法，不正确的是（）。A.监管部门所关注的风险状况包括行业整体风险状况、区域风险状况和银行机构自身的风险状况B.银行监管部门通过现场检查和非现场监管等手段.对银行机构风险状况进行全面评估和监控C.按照诱发风险的原因，通常可将风险分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类D.应将监管的中心转移到银行风险管理和外部控制质量的评估上【答案】 DCO8L4L1E