2022年全国初级银行从业资格(初级风险管理)考试题库提升300题附下载答案(山西省专用).docx

初级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、（2018年真题）有关集团客户的信用风险，下列说法中错误的是（ ）。A.内部关联交易频繁B.连环担保十分普遍C.系统性风险较高D.风险监控难度较小【答案】 DCC4E5J3F2O10H8J1HK8V1K3I6W4A6Z5ZF6V6W10A1G5M4W32、假设商业银行A现持有一笔国债。研究部门预测市场利率在未来将上扬，国债价格有下跌的风险，银行A决定通过利率掉期来管理该笔国债的利率风险，并与交易对手B达成利率掉期议，则A和B之间可以（）。A.银行A以固定利率支付利息给B，B以固定利率支付利息给银行AB.银行A以浮动利率支付利息给B，B以浮动利率支付利息给银行AC.银行A以浮动利率支付利息给B，B以固定利率支付利息给银行AD.银行A以固定利率支付利息给B，B以浮动利率支付利息给银行A【答案】 DCG6E9G7A4G2G4F4HD4E8M1M1N1G5P6ZN8W6U3E3J1G5Y33、资产负债表上银行总资产减去总负债后的剩余部分即为（）。A.实际资本B.监管资本C.账面资本D.经济资本【答案】 CCF4D8O6X6U6X7P10HZ5C2W3C9V10P3W3ZN9Z7F10N4X6K6I24、某商业银行年初贷款损失准备余额10亿元，上半年因核销等因素使用拨备5亿元，补提7亿元。如果6月末根据账面计算应提贷款损失准备10亿元，则6月末该行贷款损失准备充足率为（）。A.70%B.120%C.100%D.90%【答案】 BCM7M3R6M8S3P5M10HC9W1G8V3V2X10U8ZT5D5O10F6Y2R4R95、 以下关于经风险调整的资本收益率在经营管理活动中的作用，说法错误的是（）。A.在单笔业务层面上，RAROC可用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配，为商业银行决定是否开展该笔业务以及如何进行定价提供依据B.使用经风险调整的业绩评估方法，不利于在银行内部建立正确的激励机制C.在资产组合层面上，商业银行在考虑单笔业务的风险和资产组合效应之后，可依据RAROC衡量资产组合的风险与收益是否匹配，及时对RAROC指标出现明显不利变化趋势的资产组合进行处理D.在商业银行总体层面上，RAROC指标可用于目标设定、业务决策、资本配置和绩效考核等【答案】 BCM4X9H6C7K1W7H5HF4B3I1L4X6Q8O1ZT5L1O10G8Y2D7I26、（2019年真题）风险偏好在制定过程中需要考虑的因素中不包括下列（ ）因素。A.监管要求B.风险偏好与利益相关人的期望C.充分考虑压力测试D.风险模型管理【答案】 DCK4L10Y10P7D10W9E7HP10A6Y10L6Y2E7H7ZU8A4R9G7R8L8Q67、()是指计入资产负债表内的业务所形成的敞口头寸，等于表内的即期资产减去即期负债。A.即期净敞口头寸B.远期净敞口头寸C.总敞口头寸D.期权敞口头寸【答案】 ACN1I7W4K3Q1Z1J5HX10K9Y3A3I9K5R6ZB9M5L6Z1J3T1D28、()并非银行账户利率风险管理的必经程序，但却是银行账户利率风险管理的基础。A.缺口分析B.利率预测C.久期分析D.敏感性分析【答案】 BCF7Q5X7U4F6L6H5HH9U10G8V2Y4W10M7ZY4J1Q2I3Z2P4Q39、下列关于土地登记收件单填写的描述，错误的是（）。A.收件编号（收件单右上方编号）必须与申请书上编号相同，以便查找B.土地登记收件单上的序号，按照提交的文件件数顺序编号C.收件人、交件人填写的收交件日期应一致，即收件完成后，双方应立即在收件单上签署日期D.交件人姓名必须是亲自向土地登记人员提交文件、资料的人员姓名【答案】 ACG6B8N3R7L7K8L9HU3C7I7F6H8E2D8ZG8Y7J3T6U5K5J110、CreditMetrics模型认为债务人的信用风险状况用债务人的()表示。A.资产规模B.信用等级C.盈利水平D.行为评分【答案】 BCS3F4T10Q7P4Q3L6HF9J3M6J8I10V3E9ZA9G3T1A4M9V10H911、影响期权价值的主要因素不包括（ ）。A.标的资产的市场价格和期权的执行价格B.期权的到期期权C.外汇汇率的波动D.即期市场价格的变化【答案】 DCY3U1P4Z4J2W3I8HH9L1C8N4Y8U10A2ZO7S4X5Y10H2K10U612、（2020年真题）标准差是风险管理领域最常使用的统计量，下列关于标准差说法错误的是（ ）。A.标准差（波动率）是随机变量方差的平方根B.标准差能反映一个数据集的离散程度C.平均数相同的两组数据集，标准差也相同D.标准差可以刻画随机变量的不确定性程度【答案】 CCN2Q6N8H3F4J9L4HQ6Q9W3X2N5Z6G7ZS7N8L1C10D9W2W313、不良贷款率的公式是（）。A.(可疑类贷款+损失类贷款)/各项贷款余额×100B.(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)/各项贷款余额×100C.(正常类贷款+关注类贷款+次级类贷款)/各项贷款余额×100D.(关注类贷款+次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)/各项贷款余额×100【答案】 BCD4N8O5Q8T7N5I3HZ2I1J4G8S10Z10Y9ZE5U4M4S1O8C1X114、按照监管规定，我国商业银行内部评级法覆盖的表内外资产采用内部评级法计算，内部评级法未覆盖的资产应()。A.采用商业银行资本管理办法(试行)规定的权重法计算B.采用以往的标准法计算C.不予计算D.采用银行监管规定的权重法计算【答案】 ACN1Z2I9K7N2F7Q9HJ2M8G2X10D2X9S6ZP6F2E2J6B3C3H415、沃尔夫斯堡集团是由（ ）家全球性银行组织成协会，旨在制定金融服务行业标准并为客户身份识别、反洗钱和反恐怖融资活动政策开发相关产品。A.8B.9C.10D.11【答案】 DCB7S4G7X2Z9D9Z8HY10I1F3A4J9G3J6ZT10M10O5W7K1W3K216、国际会计准则对金融资产划分的优点不包括（ ）。A.它是基于会计核算的划分B.按照确认、计量、记录和报告等程序严格界定了进人四类账户的标准、时间和数量，以 及在账户之间变动、终止的量化标准C.直接面对风险管理的各项要求D.有强大的会计核算理论和银行流程框架、基础信息支持【答案】 CCV3H8V3H5N5P6J3HM2E1T7O9O6H2H7ZR6X5P6X6C7R6P617、 当市场资金紧张导致供需不平衡时，资金可能会出现期限短而收益率高、期限长而收益率低的情况，这种情况表现的是（）。A.正向收益率曲线B.反向收益率曲线C.水平收益率曲线D.波动收益率曲线【答案】 BCN9Y1S3S7K4H10U8HO5E10J9T2B4G2K6ZW3B5O4N2J8P1L518、 久期缺口等于资产加权平均久期与负债加权平均久期和（）的乘积之差。A.资产负债率B.收益率C.指标利率D.市场利率【答案】 ACD4Y6J9N7K10Y1V7HD3O6M10K8R3C8B9ZV10H6P3Z2R1L1H619、商业银行的债券交易部门经过计算获得在95的置信水平下隔夜VaR为500万元，则该交易部门（ ）。A.预期在未来的252个交易日中有12.6天至少损失500万元B.预期在未来的100个交易日中有5天至多损失500万元C.预期在未来的252个交易日中有12.6天至多损失500万元D.预计在未来的1年中有95天至少损失500万元【答案】 BCC2Z6J1S6E6E1B2HF3U9L4P10A8V3P10ZW9P3K5O5B6N10S820、关联交易是指发生在集团内()之间的有关转移权利或义务的事项安排。A.高级管理层B.关联方C.控股股东D.董事会成员【答案】 BCL6R2B9M2X8N8O5HR9M3M7I6S4N4U7ZO10X3P4F9X4J9U521、（2018年真题）下列关于商业银行高级管理层对市场风险管理职责的表述中，错误的是（ ）。A.负责承担对市场风险管理的最终责任B.负责制定市场风险管理政策C.及时掌握市场风险水平及其管理状况D.负责定期审查和监督执行市场风险管理政策、程序以及具体操作规程【答案】 ACL2X8E3F10M6M9L6HG5A2W3O1W1S6R4ZS4Z8R9W5U2I9V422、稳健银行公司治理所共同遵循的八项基本原则不包括()。A.董事会成员应称职，清楚理解其在公司治理中的角色，有能力对银行的各项事务作出正确的判断B.高级管理层应核准银行的战略目标和价值准则，并监督其在全行的传达贯彻C.董事会和高级管理层有效发挥内部审计都门、外部审计师及各内部指控部门的作用D.董事会应确保薪酬政策及其做法与银行的公司文化、长期目标和战略、控制环境相一致【答案】 BCH6B7W9V6W9G5K9HP8F4L4J3V9K1Z6ZU2N7H5A10X1P10E723、 一般情况下，商业银行应至少()对风险偏好进行一次评估，必要时进行调整。A.每月B.每季度C.每半年D.每年【答案】 DCP9D5T2K5I2S7K4HQ1E10K2Y8R4Z5J1ZS10U6K9Q7O3Y4L124、下列关于商业银行风险文化的描述，错误的是（ ）。A.风险文化建设应当主要交由风险管理部门来完成B.风险文化应当随着内外部经营管理环境的变化而不断修正C.风险文化贯穿于商业银行的整个生命周期，不能通过短期突击达到目的D.商业银行应当将风险管理理论固化到规章制度并辅之以合规和绩效考核，才会逐渐形 成良好的风险文化【答案】 ACC10Q2V10O3Z7A8V10HT3Z10L5K5B7I8U7ZO10V8P10X10I4Z7P725、下列选项不是商业银行用来计算VaR值的模型技术的是()。A.期望法B.方差-协方差法C.历史模拟法D.蒙特卡洛模拟法【答案】 ACL7O3T10Z2P6G4T4HR3B7Z2B9X9W10J6ZD10D1O10A8A7O6Q826、假设某银行在2012会计年度结束时，其正常类贷款为30亿人民币，关注类贷款为15亿人民币，次级类贷款为5亿人民币，可疑类贷款为2亿人民币，损失类贷款为1亿人民币，则其不良贷款率为（）。A.15B.12C.45D.25【答案】 ACT9P9U9X6C9P6J8HH9Q8W1O5J1M1S5ZR9X8R4X9D8K4X427、 土地使用权抵押权自（）时设立，否则不发生法律效力。A.申请B.登记C.权属审核D.核发证书【答案】 BCC8G7C5L6Z4J7E6HX9Q3B2L2U7K4J8ZT7K8Y6R6X9Z2W328、我国目前实行的工程量清单计价采用的综合单价是部分费用综合单价，既不完全费用综合单价。单价中未包括措施费、其他项目费、规费和（ ）。A.风险费B.管理费C.利润D.税金【答案】 DCB2H2O3Z8J6G1S1HL6P10J10H9B10A7P3ZS1P2L3T4P8D4U429、根据商业银行资本管理办法(试行)的规定，商业银行在资本规划中，应优先考虑补充( )。A.核心一级资本B.二级资本C.其他一级资本D.储备资本【答案】 ACQ6D9A8Z7B2B5J7HM4S6V6Q5J1U7B10ZA1D5B6C5T4K10S130、中央银行的窗口指导以()为主要特征。A.限制存款增减额B.限制贷款增减额C.限制贷款增加额D.限制存贷款增减额【答案】 BCK7T9J4N6I5P1N6HN9Q7P9U8Q4Q10B9ZR10E1W5X1D4E3X931、（2018年真题）下列声誉风险管理中，不是董事会及高级管理层责任的是（ ）。A.制定声誉风险管理政策和操作流程B.独立设置声誉风险管理职能C.负责识别、评估、监测和控制声誉风险D.征询最大多数员工的意见和建议【答案】 DCI4O6H8K4P6F5X5HA10X2B9L3J3D5W8ZX6O2A1E6Z4S7F532、下列有关违约概率和违约频率的说法，正确的是()。A.违约频率是指借款人在未来一定时期内不能按合同要求偿还贷款本息或履行相关义务的可能性B.在巴塞尔新资本协议中，违约概率被具体定义为借款人一年内的累计违约概率与0.05%中的较高者C.计算违约概率的一年期限与财务报表周期完全一致D.违约频率能使监管当局在内部评级法中保持更高的一致性【答案】 CCZ3Q8U9T5W3F5U9HF10M6J7S2N1W3P6ZC1G3A5A3F7Z10F433、某银行为争取客户资源开发了一种新的理财产品，但该理财产品存在的设计缺陷可能给银行带来巨大损失。该情况对应的操作风险成因属于（）类别。A.外部事件B.内部流程C.人员因素D.系统缺陷【答案】 BCF1F10P4P8Q10C8D8HP3O5P5M9R4U9R6ZG3C7F9E9V9B9C434、下列关于商业银行风险文化的描述，最不恰当的是（）。A.风险文化贯穿于商业银行的整个生命周期，不能通过短期突击达到目的B.风险文化应当随着内外部经营管理环境的变化而不断修正C.商业银行应当建立规章制度并实施绩效考核，逐渐培养良好的风险文化D.风险文化建设应当主要交由风险管理部门来完成【答案】 DCD7P1G6B6Z5D6Y3HB6K5Q10Q10Z3S7I3ZL6F7C6Z3S2T2T635、下列哪一项不属于商业银行了解个人借款人资信状况的途径（）A.通过实地考察了解客户提供的信息的真实性B.查询法院部门个人客户信用记录C.从其他银行购买客户借款记录D.查询人民银行个人信用信息基础数据库【答案】 CCD2E4Y9R8F7Y8I2HH3M6V2T3A4X7N3ZT2S10W8I9M4V6Q836、测量银行流动性状况的指标不包括(?)。A.现金头寸指标B.大额负债依赖度C.易变负债与总资产的比率D.盈利性比率【答案】 DCG2H4K9U6K2Z8I8HT6V6B3Q6J8D1D4ZL9Q8U3E10C1I2Q137、2016年，某公司净利润为650万元，销售收入为15010万元，则该公司销售净利率为（ ）。A.4.33B.5C.6D.6.4【答案】 ACS10O7F7Q5D6V8I8HY10Q5R3V10A10N4N7ZG4P9M1M7R7S7F238、 （）是银行宏观审慎监管的核心。A.市场准入B.资本监管C.监督检查D.风险评级【答案】 BCF6I3C9W10B3M7E10HW3Y9Y8F1L4Z2U9ZT9S9Z4N2J9F10N739、()是对风险诱因、风险指标和损失时间进行历史统计，形成相互关联的多元分布。随着相关因素发生变化，模型能预测出潜在损失及原因，并对未来环境进行分析。A.计量模型B.随机模型C.资本模型D.因果分析模型【答案】 DCD1C3J1B5D2Z1I9HA2Y3F4R8B10O5L3ZK10U7R7D1U7U5D740、资产证券化属于（ ）。A.改善商业银行资产流动性的措施B.改善商业银行负债流动性的措施C.既是改善资产流动性的措施，也是改善负债流动性的措施D.以上都不对【答案】 ACT5H8L3D10A9Z4P8HA6O9U3M6J10E9I1ZX4S5S2U4P5L2A841、负责对所有业务单位及商业银行整体风险状况进行仔细评估的机构是()。A.董事会B.监事会C.风险管理委员会D.风险管理部门【答案】 CCL5Y5E10R9G10U5F5HC10C3H2T8J10X4J6ZH9F5R9N10V7K3P242、分部工程的验收应由（ ）组织施工单位项目负责人和技术、质量负责人等进行验收A.监理工程师B.总包技术负责任人C.总包项目经理D.总监理工程师【答案】 DCE8Q1V8X8S8I6M1HK6I5S3J6S6N2E4ZC6Q8U6V7S6T10R443、下列关于违约概率的说法，正确的是（ ）。A.违约概率是事后检验的结果B.违约频率可作为内部评级的直接依据C.违约概率和违约频率通常情况下是相等的D.违约概率和违约频率不是同一个概念【答案】 DCZ10F9T10U2O3Y1R3HJ2X2E8U5N9I10P5ZW6Y7D3S2N4D6K344、点型火灾探测器安装的基本规定是，探测器宜水平安装，若有倾斜不应大于（ ）。A.500B.450C.400D.350【答案】 BCN8J3G8T8K1N8Y1HV5L9E2W3D3Q1T2ZD1C4M2B5C10N3B745、 以下指标中（）数值越高说明商业银行流动性越差。A.大额负债依赖度B.核心存款比例C.贷款总额与核心存款的比率D.流动资产与总资产的比率【答案】 CCQ10O3H9D8I10T4L8HU8C6R4S6W2L7B7ZX5H3L4D9L2M9A946、证券业存款属于（）。A.敏感负债B.脆弱资金C.平均存款D.核心存款【答案】 ACZ9G6K3X8H5X2X1HR2W8H1Q5O10M6G4ZO2O10J4J8Q3F7P247、2012年6月，中国银行业监督管理委员会发布的商业银行资本管理办法(试行)规定，商业银行()应对董事会及高级管理层在资本管理和资本计量高级方法管理中的履职情况进行监督评价，并至少每年一次向股东大会报告董事会及高级管理层的履职情况。A.行长B.股东大会C.监事会D.理事会【答案】 CCW1G4L8W5V9B7Y4HT3N1U2G4Z2Q6Z9ZZ4O7Q1L5J9D1J348、在客户风险监测指标体系中，现金支付能力和公司治理结构分别属于( )。A.基本面指标和财务指标B.财务指标和财务指标C.基本面指标和基本面指标D.财务指标和基本面指标【答案】 DCE1B1U1V6W4I9P7HQ6Z6U6S1C1R6B1ZQ7W4X1T9S4Y9Q349、下列关于风险管理与商业银行经营的关系，说法不正确的是（）。A.承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力B.风险管理不能从根本上改变商业银行的经营模式，即从传统上片面追求扩大规模、增加利润的粗放经营模式，向风险与收益相匹配的精细化管理模式转变等C.风险管理能够为商业银行风险定价提供依据，并有效管理金融资产和业务组合D.健全的风险管理体系能够为商业银行创造价值【答案】 BCP5Z6Y5I8B1R8G4HZ6L8A1X3M9N3T2ZK3Z5Z2S6I9R7R950、 关于风险管理的“三道防线”说法错误的是（ ）。A.第一道防线业务条线部门B.第二道防线风险管理部门和合规部门C.第三道防线内部审计D.第二道防线银监会【答案】 DCH4M9O6I4U2F3C2HZ4T6P9L10S10E5F3ZX5A9W10I3P5O6C951、 下列属于流动性最差的资产的是（）。A.现金B.活期存款C.无法出售的贷款D.股票【答案】 CCY4R9S5G7K1E8N3HN1M2T4V5G10N2D8ZK10D10X10S1U8X10I152、（2018年真题）下列不属于风险管理类指标的是（ ）。A.资本金收益率B.信用风险指标C.市场风险指标D.操作风险指标【答案】 ACL4C9O9M2N10J1R4HS10W7L3V5Z1G8H2ZE3S4M6Z9C7N1U553、财政政策对许多行业具有较大影响，当财政紧缩时，行业信贷风险呈()趋势。A.上升B.下降C.不变D.先上升后下降【答案】 ACA8L1G8S7F6R10I4HE9T10Z2M8D4W6Q3ZA7H4U2O6N2N7G154、在反洗钱主要制度体系中，处于基础地位的是( )。A.客户身份识别制度B.客户身份资料保存制度C.客户交易记录保存制度D.大额交易报告制度【答案】 ACL6O2J1S9L5K3B10HR9R1W7F9A1Q1Z9ZM8T8E6K1V7T5Q255、在商业银行的经营发展过程中，存款人、贷款人乃至整个市场对商业银行的态度和信心至关重要，因此（ ）对商业银行市场价值的威胁最大。A.声誉风险B.法律风险C.信用风险D.市场风险【答案】 ACQ3S4Y9H10S4P1F2HA7H6G4S9T3D6W3ZW10Q10X1E2D5L4T356、下列不属于商业银行内部信息科技审计责任的是（）。A.制定、实施和调整审计计划B.检查和评估商业银行信息科技系统的充分性C.检查整改意见是否得到落实D.不应故意隐瞒事实或阻挠审计检查【答案】 DCY6H8L8Y9X6K1N9HX5X3N9S2D6X7A1ZK1P9Y6Q7L2U2R157、以下关于安全检查内容说法正确的是（ ）。A.查思想主要检查企业的领导和职工对安全生产工作的认识B.查管理主要检查作业现场是否符合安全生产、文明生产的要求C.查隐患主要检查对过去提出问题的整改情况D.查整改主要检查工程的安全生产管理是否有效【答案】 ACO8U9E1X1Z1E9K5HV5F7M4I6F5E3W5ZR7B10M5D4P8H6Q258、自由时差是指（ ）。A.在不影响总工期的条件下，可以延误的最长时间B.在不影响紧后工作最早开始时间的条件下，允许延误的最长时间C.完成全部工作的时间D.完成工作时间【答案】 BCT8O9U9S8L1A2W6HN8Q8P3C5G7J1J3ZO10F1X9D8F8Q7W959、下列关于国家风险的说法，正确的是（ ）。A.国家风险可以分为政治风险、社会风险和经济风险B.在同一个国家范围内的经济金融活动也存在国家风险C.在国际金融活动中，个人不会遭受因国家风险所带来的损失D.国家风险通常是由债权人所在国家的行为引起的，它超出债务人的控制范围【答案】 ACN3L8C2H4M1A10Y2HJ1D10Q9S2T6V8O10ZI10B8O2P5W9K6V560、高利率水平表示央行正在实施紧缩的货币政策。从宏观角度看，在该货币政策的影响 下，（ ）。A.借款人的信用风险水平下降B.借款人承受较低的利率风险C.所有企业的履约能力有一定程度的提高D.所有企业的违约风险有一定程度的提高【答案】 DCR4J4D7P6T9A7W1HP1N10G4Z8V2T9D8ZD8T7G6L3U8C1U161、（2018年真题）根据2006年1月1日起试行的商业银行风险管理核心指标，商业银行的核心负债比例应（ ）。A.小于30B.大于或等于30C.小于60D.大于或等于60【答案】 DCM8A5Y8I3U6F10J4HL6R5I5K4P3I10T6ZM7C4S8N2Y5D4T362、下列关于杠杆率指标优点的说法错误的是（ ）。A.违约概率、违约损失率等风险参数与实体经济状况具备一定正相关性B.资本要求与经济周期同向变动对金融机构和实体经济均造成负面影响C.杠杆率指标具有逆周期性的特点D.在经济下行期，银行资产规模相对平稳或缩减，杠杆率指标下降【答案】 DCW8V5S1F7I4P10W8HD7Q9V2K2F7Y5X10ZP9J9Q6M7W4C5M963、以下关于银行交易账户的描述，不正确的是（ ）。A.银行应当对交易账户头寸经常进行准确估值，并积极管理该项目投资组合B.交易账簿包括为交易目的或对冲交易账簿其他项目的风险而持有的金融工具和商品头寸。C.记入交易账户的头寸在交易方面所受的限制较多D.交易账簿业务主要受公允价值变动对盈利能力的影响，每日计量公允价值通常按市场价格计价【答案】 CCR4Y4P6I2W10I7E3HW7O6B4J10Y8Y7X8ZN4T3Z8I5G6C1J564、下列属于客户评级的专家判断法的是()。A.5CS系统B.5PS系统C.CAMELS系统D.以上都是【答案】 DCS8G8Y6A8V1C6V10HT8R6N7G9A5E3K3ZR4F1N6S7A1C8X865、根据商业银行资本管理办法（试行），下列不属于第二支柱核心内容的是（ ）A.风险评估B.资本规划C.信息披露D.压力测试【答案】 CCK6T10X2G6D6M1J5HJ9F9X5K8M10H8E10ZW1Y2D10D1Z10T8M966、（2019年真题）分析银行优质流动性资产的构成及其占总资产的比重，判断银行优质流动性资产构成的合理性与可靠性。这指的是优质流动性资产分析中的（ ）。A.结构分析B.总量分析C.趋势分析D.同质同类比较【答案】 ACF10V4X6B4R1T7U7HA5L7W7K10O7P2D9ZJ1U4F9K6O2U5F767、对商业银行债权的风险权重规定为：商业银行之间原始期限在4个月以内的债权给予零风险权重，4个月以上的风险权重为（），但商业银行持有的其他银行发行的混合资本债券和长期次级债务的风险权重为（）。A.10；50B.10；20C.20；50D.20；100【答案】 DCL7H9R5U3I6T9S5HO10T3X9J10W3T4Q9ZN9M5N1Y5N7H6Z868、下列不属于战略风险识别宏观战略层面内容的是（）。A.资产投资组合中存在高风险、低收益的产品B.建立企业级风险管理信息系统的决策是否恰当C.接受或排斥合作伙伴D.进入或退出市场的决策是否恰当【答案】 ACK9M4I2T8V3L10G10HD7G5B6I6P8F10B2ZY4Z8W10Z7H6C10N369、()是指商业银行业务发展中基于历史数据分析可以预见的损失。A.已造成损失B.非预期损失C.预期损失D.灾难性损失【答案】 CCH2G1V5C7Y1F5P4HT4J9C8N10S4A2X5ZT1U3C6Q10V9I9T170、建筑工程质量验收共8条，强调（检验批验收合格）是基础，同时体现了质量控制资料在分部和单位工程验收时的重要作用。A.检验批验收合格B.单位工程验收合格C.分部工程验收合格D.分项工程验收合格【答案】 ACO10D8V7Q3E3A7N6HD1T4K2E8F9N3Y8ZE10Y1D6J2R7G8E671、市场约束的核心是( )。A.监管部门B.存款人C.行业自律协会D.外部中介机构【答案】 ACY9T10H7O9Y4Q2Y10HW1D5B8H8O1W9U3ZW4T3G6E10E4R4R672、商业银行可以采取的市场风险计量方法不包括（ ）。 A.因果关系分析B.VaRC.敏感性分析D.情景分析【答案】 ACR8U3Q9G3X10C6S3HN10P9H3K1F9H2P7ZB10R7F6F2T2I4X973、下列关于公允价值的说法中，错误的是( )。A.公允价值是交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值B.在大多数情况下，公允价值可以直接使用可获得的市场价格C.IASB建议企业资产使用公允价值为基础记账D.若没有证据表明资产交易市场存在时，公允价值将无法获得【答案】 DCU1C2U5C10A10E10A4HI1G10B4V3B6F2S7ZU6W6S6I10Y5D4H974、假设一家银行的外汇敞口头寸是：日元多头50、欧元多头100、英镑多头150、澳元空 头20、美元空头180。如采用短边法计算出来的总外汇敞口头寸是（ ）。A.100B.200C.300D.500【答案】 CCM1M1I5R5L5P3I10HF7B10V4U9S5J4E5ZG2W10A6G1N7C10N1075、“三道防线”是指在银行内部构造出三个对风险管理承担不同职责的团队或管理部门，相互之间协调配合，分工协作，并通过独立、有效地监控，提高主体的风险管理有效性。其中，第一道防线是指（）。A.风险管理部门B.业务条线部门C.合规部门D.内部审计【答案】 BCD6R3J4Z3Z3A8M4HH3N5J7W9Q9R4Q9ZA6G6S9Z1U2H2C776、()是指新产品业务因没有遵循规则和准则可能受到监管处罚、重大财务损失或声誉损失的风险。A.声誉风险B.违规风险C.操作风险D.市场风险【答案】 BCK3Q8R10O1C10Z7F1HF7M1M1I7F6W4V2ZR1X3C4N3O9K5O777、下列关于长期次级债务的说法，正确的是()。A.长期次级债务是指存续期限至少在5年以上的次级债务B.经银监会认可，商业银行发行的有担保的并以银行资产为抵押或质押的长期次级债务工具可列入附属资本C.在到期日前最后5年，长期次级债务可计人附属资本的数量每年累计折扣为20%D.长期次级债务不能列入附属资本【答案】 CCR8V10T7J7G8P5S1HV6G9I5G10T2G1D1ZT7S10R6A9Z1Z9S778、风险识别包括（ ）两个环节。A.感知风险和检测风险B.计量风险和分析风险C.感知风险和分析风险D.计量风险和监控风险【答案】 CCW5G7W2O3O6X6Y5HZ4Z10I3F6O4P10T4ZB4A1K4Q1Q4O5X779、（2019年真题）对高和较高国别风险敞口、单一国别最大敞口、前十大国别敞口等可设置（ ）。A.国别风险限额B.分散度限额C.集中度限额D.地区限额【答案】 CCM7S6T8F10J10F8H3HS4E4Q3M2N3J9M6ZE5C8R6V10L2P8N380、（2021年真题）（ ）是商业银行的最高风险管理决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任。A.监事会B.股东大会C.董事会D.高级管理层【答案】 CCL10X1N1Q6J4I7T10HU2B6A1V5M1T2O7ZJ7W2I8S4V3I9A981、关于风险管理组织中各机构的主要职责，下列说法正确的是( )。A.风险管理部门对商业银行的财务活动、经营决策、风险管理和内部控制进行监督B.董事会负责组织实施经董事会审核通过的重大风险管理事项，以及在董事会授权范围内就有关风险管理事项进行决策C.高级管理层是商业银行的最高风险管理决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任D.风险管理部门主要负责建设完善包括风险管理政策制度、工具方法、信息系统等在内的风险管理体系【答案】 DCK9J4L9F4T2B8J4HW10K7U6N1Z9S3I10ZA8L4W5R10S6T3M382、（2018年真题）商业银行风险管理委员会的核心职能包括（ ）。A.收集、分析和报告有关的风险信息B.承担风险识别、风险计量、风险监测和风险控制的任务C.对商业银行的风险管理同经营战略方面的矛盾进行协调D.根据有关的风险信息，做出经营或战略方面的决策并付诸实施【答案】 DCL6L3K4U8U10C7J6HO8S1O10R6I4J6K10ZA10P8S1S2X5L6W583、A银行2010年年初共有正常类贷款900亿元，在2010年年末转为关注类、次级类、可疑类、损失类的贷款金额分别为50亿元、30亿元、15亿元和5亿元，期初正常类贷款期间因回收减少了200亿元、因核销减少了300亿元，则该银行2010年的正常类贷款迁徙率为( )。A.15B.25C.50D.100【答案】 BCN9G1P6K4K6D8R1HH5Y2D7W2Y7T6P4ZG2L7U2Y1P6H4M784、货币互换交易与利率互换交易的区别是(?)。A.货币互换和利率互换都涉及利息支付和本金的交换B.货币互换明确了利率的支付方式，但无法确定汇率C.货币互换需要在期初和期末交换本金D.货币互换只需要在期末交换本金【答案】 CCQ2R5X8T6F10Y5Q8HM9Y6K6I4P5R2U2ZC7Z1C8G1Y2R1I185、正常调度的作用是（ ）。A.发现进度计划执行发生偏差先兆或已发生偏差，采用对生产资源分配进行调整B.进入单位工程的生产资源是按进度计划供给的C.按预期方案将资源在各专业间合理分配D.消除进度偏差【答案】 CCJ4L10Y2V7G4N7B4HF10R10O9N7V10W6X2ZQ4Q10D6W3E7S8H486、操作风险资本计量方法中将银行视为一个整体来衡量其操作风险的是( )。A.标准法B.基本指标法C.高级计量法D.内部评级法【答案】 BCR8G6X2O10C2D8E8HS3Y3X8T3O10A6T8ZK6W1D10A3F4Z10J587、商业银行资本管理办法(试行)加强了对商业银行（）的信息披露要求。A.年度重大事项B.公司治理情况C.资本计量和管理D.财务会计报告【答案】 CCI9N2K3I4A7S3H10HX8H10Q5P10T3U4O7ZR6U9E9G3Q6D8N988、某商业银行客户服务中心平均每小时接到6个电话，度量该中心5小时内接到38个电话的概率应该采用的概率模型是（ ）。A.二项分布B.泊松分布C.正态分布D.均匀分布【答案】 BCE6N10J8M8F8G4Q5HZ4R6T7Q4D3G9H3ZB1C7Z1F3T7C9S189、非交易性外汇敞口可以进一步划分为( )。A.结构性敞口和非结构性敞口B.单币种敞口和非结构性敞口C.结构性敞口和单币种敞口D.单币种敞口和总敞口头寸【答案】 ACH10A3W4B10E2H2W7HD1L6W6C10Z6A9S10ZJ6C1B1I9P2A9S290、巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的要求，表述正确的是()。A.置信水平采用99的单尾置信区间B.持有期为15个营业日C.市场风险要素价格的历史观测期至少