2022年全国中级银行从业资格(中级风险管理)考试题库点睛提升300题(精细答案)(河北省专用).docx

中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、下列各项中，应列入商业银行二级资本的是（）。A.未分配利润B.二级资本工具及其溢价C.盈余公积D.一般风险准备?【答案】 BCI8X8P3V6B3F2L8HM10L2C9U9D9I10A4ZR10M4S7S6G2Y9Q82、下列关于商业银行进行充分信息披露作用的表述，错误的是（ ）。A.信息披露能够揭示商业银行的经营状况及商业银行经营者的行为B.信息披露会增加审计人员发表不恰当审计意见的可能性C.信息披露能够强化外部市场对经营者行为的约束D.信息披露是消除信息不对称及降低代理成本的有效途径之一【答案】 BCV10Z1X9S6K9L9U1HS9C1O8J9I1R7V2ZR5B6X4I2E9A10I53、下列各项中，最容易引发操作风险的业务环节是（）。A.柜面业务B.法人信贷业务C.个人信贷业务D.资金交易业务【答案】 ACV9D10X6J3S7N6M2HE2M8H6H9G3D1I1ZC2Q8F2F2Z8S8B74、下列关于财务比率分析的描述中，错误的是()。A.盈利能力比率，用来衡量管理层将销售收入转换成实际利润的效率，体现管理层控制费用并获得投资收益的能力B.杠杆比率，用来衡量企业所有者利用外部融资资金获得融资的能力，也用于判断企业的偿债资格和能力C.效率比率，又称营运能力比率，体现管理层控制和管理资产的能力D.流动比率，用来判断企业归还短期债务的能力，即分析企业当前的现金支付能力和应付突发事件和困境的能力【答案】 BCE6I4A1A4Q8Q4P7HQ7F8W7K6Q4P2H4ZO7Q8J3E10T7I6F25、商业银行的内部评级应具有彼此独立、特点鲜明的两个维度，第一维度(客户评级)必须针对客户的违约风险，第二维度（）必须反映交易本身特定的风险要素。A.债务人评级B.债项评级C.不良贷款评级D.贷款评级【答案】 BCD2U5G7F3G10S6P1HC10L5W4V9P3G1M3ZA4Z1B8L8K8I9D66、（）已经成为银行监管的重要补充。A.信息披露B.风险披露C.外部审计D.以上均不是【答案】 CCP9G3A5I4P7E1Q2HJ6B6D7Z4A9L9E2ZD6N5Z6C5G5X8V37、商业银行通过假设自身3个月的收益率变化增加减少20的情况进行流动性测算，以确保商业银行储备足够的流动性来应付可能出现的各种极端状况的方法属于（）。A.敏感性分析B.情景分析C.信号分析D.压力测试【答案】 DCF7W10L8K3V8W7O8HA9Z6A3T10O9E8E7ZK4O4T3B7P1M8J68、下列信用风险监测指标中，与商业银行自身资产质量最不相关的是（ ）。A.正常贷款迁徙率B.关注类贷款迁徙率C.可疑类贷款迁徙率D.预期损失率【答案】 DCO3W7O1A2V3V2H4HA6L10F10T5I7V10Z2ZU1S8Z8E5M8Z9F19、对于一家生产汽车配件的中小企业，下列哪项因素对该企业偿债能力影响最小（）。A.自由资金匮乏B.产业层次较低C.产品结构单一D.宏观经济变化?【答案】 DCE5P3K10M5T8F4Q7HQ4A5B2B5B1V6C7ZV10C5Q9D3C6I10C110、（ ）是银行宏观审慎监管的核心。A.市场准入B.资本监管C.监督检查D.风险评级【答案】 BCL1Q10J10H6J1M4P3HY6Y9S2A4E7K1Z2ZE5J9R9V10Q2B1D211、下列信用风险监测指标中，与商业银行自身净资产质量最不相关的是（ ）。A.贷款风险迁徙率B.客户授信集中度C.不良贷款拨备覆盖率D.不良贷款率【答案】 BCN6D5I4Z8H1V6R8HG3C3Z3I5I1K4I5ZA7W1N7B9K10B10H112、在信息披露不充分的条件下，为了达到有效银行监管的目的，监管当局必须强化信息披露监控机制，下列说法不正确的是（ ）。A.日常监督机制主要针对商业银行信息披露的行为、特点，进行有效、稳定的信息披露监督B.惩罚机制使商业银行能自愿、真实、及时、准确地按照市场规则披露信息C.法律赋予监管当局的责任越大，监管者的能力越强，揭示的商业银行信息披露的动机越强烈D.惩罚机制要求信息披露如果不符合要求，必要时可要求增加信息披露的内容甚至重新进行信息披露【答案】 BCO8V2H9X10X3A6V5HW7L10S3X6C9M10X3ZT10Q3E10B8U4R8G713、下列因素不是信用风险缓释方式的是（）。A.贷款定价B.合格的抵(质)押品C.合格的净额结算D.合格的保证和信用衍生工具【答案】 ACS5K6B10D6U7U8I8HX8P6W3K10Y8D5O4ZJ3U3S7E10L9M10P214、根据监管要求，商业银行使用监管映射法计算风险加权资产时，监管类别“优”所对应的风险权重为（ ）。A.100B.50C.70D.0【答案】 CCQ6Z3J7U2Q10W7H2HU6H8T10B2N9B1S9ZD5N4V6M7I5B10E1015、贷款分类与债项评级比较，错误的是（）。A.前者综合考虑了客户信用风险因素和债项交易损失因素B.后者通常仅考虑影响债项交易损失的特定风险因素C.前者主要用于贷前管理，更多地体现为贷前审批D.后者可同时用于贷前审批、贷后管理【答案】 CCD1M3B6M4I4K10Y9HV8Y6X10O2P2I10D6ZB8S10T8J3K1N9E516、战略规划必须建立在商业银行当前的（ ）基础之上。A.实际情况B.未来的发展潜力C.实际情况和未来的发展潜力D.潜在收益【答案】 CCH6X4X2S10R8P6I1HI1A10Z2D4S10I6U4ZO8G10C7J4K4S3Y517、中央银行正在实施紧缩的货币政策，基准利率水平不断提高，从宏观的角度看，在该货币政策的影响下，通常会使（）。A.潜在借款人的风险水平下降B.所有企业的违约风险有一定程度的提高C.借款人承受较低的风险D.所有企业的履约程度有一定程度的提高【答案】 BCC10M10M1N10L7K6A5HX5L3P1W10P9L9L2ZS6B6I7J6J10J5I318、下列关于战略风险管理流程说法，正确的是（）。A.识别风险因素、评估主要风险因素、评估可能性和影响、风险优先排序B.识别风险因素、评估可能性和影响、评估主要风险因素、风险优先排序C.识别风险因素、风险优先排序、评估主要风险因素、评估可能性和影响D.识别风险因素、评估主要风险凶素、风险优先排序、评估可能性和影响【答案】 ACU6O3X10X6G3J4H9HX7N2S4O10U5Q3O8ZS9O5L3A6S3V4S919、下列关于商业银行资产负债币种结构流动性风险管理的说法，不正确的是（）。A.商业银行应当按照本外币合计和重要币种分别进行流动性风险识别、计量、监测和控制，对其他币种的流动性风险可以进行合并管理B.为保持安全的外币流动性状况，商业银行可根据其外币债务结构，选择以百分比方式匹配外币债务组合C.多币种的资产与负债结构降低了银行流动性风险管理的复杂程度D.商业银行如果认为欧元是最重要的对外结算工具，可以完全持有欧元用来匹配所有的外币债务，而减少其他外币的持有量【答案】 CCQ6A9R7H1V9P8U2HG2P10O3P4X2W5S5ZR7I2U8A10P1M4P920、商业银行批发和零售存款大量流失，属于（ ）。A.信用风险B.流动性风险C.市场风险D.操作风险【答案】 BCE7L6B4V6W8A3E8HQ5D9F9E9G2L2E7ZY9A9O1J10R10Z6L321、声誉风险管理的最好办法是：推行()管理理念，改善公司治理，并预先做好防范危机的准备；确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理。A.声誉风险B.规避风险C.风险识别D.全面风险【答案】 DCK8M1T6Z6Z9U9P5HX10B1P6H2I5F5Z1ZG8E5S9E1C3N10U722、为了对未来一段时期的资本充足情况进行预测和管理，资本规划通常的做法是对未来（）进行滚动规划。A.一年或三年B.三年或五年C.两年或三年D.三年或四年【答案】 BCM6U7F2R5O10Z1H9HP10B7R10P1B7Z10X7ZN9A1T9M10B2P7Q423、声誉风险管理部门应当将收集到的声誉风险因素按照（）进行排序。A.影响程度和紧迫性B.影响程度和时问先后C.时间先后和重要程度D.时问先后和紧迫性【答案】 ACD9P7A10Z9E1G9E4HU7H2N1C4P3Z9I2ZH3S9S8B2W6F10J224、资产负债表上银行总资产减去总负债后的剩余部分是()。A.实际资本B.监管资本C.账面资本D.经济资本【答案】 CCN10X8H4U7H3Q7G6HF2X9P1X8I10Q5M9ZG5B3M9L2C3M1V525、某客户一笔2000万元的贷款，其中有1200万元国债质押，其余是保证。假如该客户违约概率为1%，贷款违约损失率为40%，则该笔贷款的预期损失是（ ）万元。A.8B.7.2C.4.8D.3.2【答案】 DCT7F3G3Z3W5I8O8HW4C2O6V8C10U2Y5ZZ3Z3W7B7L1I4D926、在资本供给方面，一般情况下应以（）合格标准为准，适当考虑可以使用的资本工具等确定。A.账面资本B.监管资本C.经济资本D.实收资本【答案】 BCR1Z5R5P5E4Q5V8HT5F7Z7D7X8C2T9ZM4A3Y1M8J10U10U527、下列不属于企业集团横向多元化形式的是（）。A.下游企业将产成品提供给销售公司销售B.集团内部两个企业之间大量资产的并购C.母公司从子公司套取现金D.母公司将资产以低于评估的价格转售给上市子公司【答案】 ACN3C6H4P7K1D7A8HQ4D5Q4V4Y8H10E2ZS2P3X6T2G10P6S328、假设某商业银行市场价值表示的简化资产负债表中，资产A2000亿元，负债L1800亿元，资产加权平均久期为DA5，负债加权平均久期为DL3年。根据久期分析法，如果市场利率从4下降到3.5，则商业银行的整体价值约（）。A.减少22.12亿元B.减少22.22亿元C.增加22.12亿元D.增加22.22亿元【答案】 CCB7R8L3E5I3Q1I9HL4T2Y4S3V2N1L2ZG6V5A6F3Y2R6X629、压力情景应充分体现银行（ ）的特征。A.经营和收益B.经营和风险C.经营和管理D.风险和收益【答案】 BCN5L4A4Q8G3E6L9HG9Z2V6M7N7R3Y10ZO9P6U2N3G6F5C230、在国别风险的主要类型中，最基本和最重要的是（ ）。A.主权风险B.政治风险C.传染风险D.转移风险【答案】 DCG6Q5G6S7Y4B6V1HA10C7D4T9L10S2L7ZK1L3M8J10J4O10Z731、商业银行在进行风险与控制自我评估时，评估范围覆盖所有业务品种，体现了该工作的（）原则。A.客观性B.重要性C.全面性D.及时性【答案】 CCU10S9A10X10X5C8H4HW9S7M10L9W7F8Q1ZL6E3U6P10W6A2Y732、市场风险限额指标不包括（）。A.损失限额B.期限限额C.风险价值限额D.止损限额【答案】 ACU3X2A2H4K3M3V5HJ1E4H9Q6L2Q9F8ZB7R5S5G7N6L4F333、下列关于商业银行资本充足率整体压力测试的表述，错误的是（）。A.资本充足率压力测试框架可以视为一个汇总各实质性风险压力测试的平台，能够描绘压力情景下银行的整体状况B.资本充足率压力测试应在统一情景下分析覆盖全行业范围内的实质性风险C.银行应在内部资本充足评估程序框架下建立全面的、审慎的、前瞻性的资本充足率压力测试工作机制D.银行应通过以定性分析为主的方法预测在某些不利情景下可能发生损失及风险资产的变化，以评估对银行整体层面资本充足水平的影响【答案】 DCS5L9R10I7R6Z2C5HA1V1C8L5U2I5F1ZI2C10M1W3S5V3P334、监管资本预测的内容不包括的是（ ）。A.核心一级资本B.其他一级资本C.二级资本D.三级资本【答案】 DCN2B10A3H4L3G10A10HH4Q10C5J6G8F9U10ZO6A2C8P4L7O8T535、以下关于期权的论述，错误的是（）。A.期权价值由时间价值和内在价值组成B.在到期前，当期权内在价值为零时，仍然存在时间价值C.对于一个买方期权而言，标的资产的执行价格等于即期市场价格时，该期权的时间价值为零D.价外期权的内在价值为零【答案】 CCZ7E10G4G9H10O1B8HM10Z2D7B10H7H10A10ZF8Q1H6O9B9B6K636、某商业银行在95置信区间、1天持有期的条件下，报告期内交易账户风险价值为660万元人民币，假设其他条件不变，如果置信区间提高至99，则该银行交易账户的风险价值将（）。A.增加B.保持不变C.无法判断D.减小【答案】 ACC10L6D8K4J4O10C4HJ2N6Q2L4B2L2V4ZV9O2N9Z2G10F3P937、缺口分析侧重于计量利率变动对银行（）的影响。A.短期收益B.长期收益C.中期收益D.经济价值【答案】 ACE2P4B9F5J9X6V3HE4W8X9M5N8E10C10ZK7G3H9P9H6Y3J438、 在我国银行监管实践中，（）监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程，是监管当局评估商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据。A.流动性比率B.资本充足率C.存款偏离度D.资本收益率【答案】 BCZ10D2K5Q8J9N4M10HR8J4B9I7A7B9C5ZE8S5H1Y6G5H5C239、外汇占款增加，商业银行从海外获得外汇，再向中央银行兑换为人民币，商业银行流动性（ ）。A.增加B.减少C.不确定D.不变【答案】 ACF6W10D10I1V4D8I2HT5X8N7E5T3G6D6ZV8A6Y8E10E1Z7X740、新产品业务风险管理在商业银行统一的风险管理框架下进行，是全面风险管理的重要工作内容这是指（?）。A.全面性原则B.统一性原则C.统筹性原则D.适应性原则?【答案】 BCW1B7L7D9V8C2G1HR1R3W1P2U3V6P2ZN8E10Z9R4X9V1V541、主要货币汇率出现大的变化，属于（ ）压力测试情景。A.操作风险B.市场风险C.声誉风险D.战略风险【答案】 BCE4A7I1U6A1V2Y1HU5F5P7A3A9M6I7ZD5N7E1B5Z4H3H542、下列不属于商业银行市场风险控制措施的是（）。A.利用金融衍生品对冲市场风险B.采用自我评估法评估交易风险和预期损失C.对总交易头寸或净交易头寸设定限额D.利用经济资本配置限制高风险业务【答案】 BCQ6I4R3L5U10V6G1HE4X4H10G8Z10H8M2ZT3T8G8N9I4V8F243、专家判断法中与借款人有关的因素不包括()。A.声誉B.杠杆C.收益波动性D.经济周期【答案】 DCT3R10K3X9A3Z6G6HR4H6X9X3Z8J7Q2ZV2S8N8T9R1E10G744、商业银行采用内部模型法计算市场风险加权资产时，VaR乘数因子不得低于（）。A.4B.3C.2D.5【答案】 BCH2B2C6Q1H2R6L6HI4I10Q6Y5D3U10V8ZJ4R6B2G9M7M6X945、材料题风险事件：A.宣传富国银行“以客户为核心”的价值理念B.将部分涉事员工调岗C.增强对客户和公众的透明度D.良好处理与媒体的关系【答案】 BCE7I6D6M1H5U8J5HU3O2Q7P9C8Y1E4ZM1Q10H10D7H9I2F946、商业银行资本管理办法(试行)全面引入了巴塞尔协议确立的资本监管最新要求,资本监管要求的最低资本要求不包括（）。A.储备资本要求B.核心一级资本充足率C.一级资本充足率D.资本充足率?【答案】 ACU7Z4K3H2J10F8I2HJ5U8O6K1E6T8E9ZG5E7D4E9K6O9Z647、战略规划必须建立在商业银行当前的（ ）基础之上。A.实际情况B.未来的发展潜力C.实际情况和未来的发展潜力D.潜在收益【答案】 CCM2I9P8G3E8H2Y7HD2K10M9O1W7K7V4ZI7L4N3O5Q1T1Z848、已知某商业银行某年度存款平均余额是10亿元，其中核心存款平均余额是8亿元，贷款平均余额是12亿元，该商业银行总资产为20亿元，其中流动资产为5亿元，那么该商业银行的融资缺口为（）。A.2亿元B.4亿元C.-2亿元D.-4亿元【答案】 BCR5G4E4E6C8Y4X6HI1W8K3N5W7I7F2ZN5N5N5K3U4P1Y1049、根据商业银行资本管理办法（试行），下列各项中，应列入商业银行二级资本的是（ ）。A.未分配利润B.二级资本工具及其溢价C.盈余公积D.一般风险准备【答案】 BCW3V7H3E4G2M10X3HM3N6R2Z8I10V8A5ZW10H9I9P3B5Q6B850、操作风险评估过程一从业务管理和风险管理两个层面开展，其遵循的原则一不包括()。A.由表及里B.自上而下C.自下而上D.从已知到未知【答案】 BCM2R2L5G3F10B2P3HX10Z5L4K2S4L1O1ZJ5V5T4W8D2R1S951、资产组合的信用风险通常应（）单个资产信用风险的加总。A.等于B.大于C.小于D.无关【答案】 CCN1G6E9N2N2Q8H7HX7P9O8S8U9B3J7ZV9U9W1L1F8C2V352、某2年期债券久期为1.8年，债券目前价格为105.00元，市场利率为3%，假设市场利率上升50个基点，则按照久期公式计算，该债券价格（ ）。A.上升0.917元B.降低0.917元C.上升1.071元D.降低1.071元【答案】 BCL6Z6N4G5M7B2V2HZ6K10Y3I9I4B5L3ZD5X6P3C8V5V5K453、风险事件：A.商业银行内部控制实质上是全面风险管理B.内部控制包含内部环境、风险评估、控制活动、内部监督、信息与沟通五大要素C.不相容职务分离控制是内部控制的基本手段之一D.评价内部控制的有效性和发现有缺陷的业务的活动【答案】 ACQ8K9K7X9Y5Q3Z6HC9K9V2B6P5K9N8ZQ4U8M10T6U10N6R254、阿根廷2001-2002年发生了严重的金融危机，大量富人和中产阶级基于对阿根廷前途的担忧纷纷将资产转移至国外或将资产转换为美元，这导致了2001年12月1日阿根廷政府不得不宣布严格的资本冻结措施，包括冻结银行存款。限制提取现金及限制兑换美元。这加剧了阿根廷社会的动荡。这说明（）的变动引发了国别风险。A.主权违约B.银行业危机C.转移事件D.政治动荡【答案】 CCE6M2D5M3W8H10S8HW4A8I9P5Z3S10K3ZD9C5R6V4R8J6I355、资本约束并不是控制银行操作风险的最好方法，应对操作风险的重要手段是严格的（）。A.内部控制B.职责分工C.外部监管D.员工培训【答案】 ACX8O1E2T2T3N7G9HF6Y5T3A10R4Y8L3ZG2J2K8M6P10Y2A956、商业银行的（）承担操作风险的直接责任，并负责操作风险自我评估的实施与优先排序。A.风险管理部门B.董事会风险管理委员会C.业务部门D.合规部门【答案】 CCD6P4B2K1S5X10S6HX3L7S7D8A10Q3L6ZQ3Q4G8F9Y2Y7L657、在流动性风险评估中，在正常市场条件下，仅应用现金流分析，其分析结果准确度相对较高的为下列哪项？（）A.某国有银行市级分行，资产100亿元，全牌照业务，预测期限60天B.某农村信用社，资产2亿元，主营存款业务，预测期限30天C.某村镇银行，资产5亿元，主营存款、小额贷款业务，预测期限90天D.某城市商业银行，资产20亿元，全牌照业务，预测期限180天【答案】 BCT10H10S8T10G4W1W7HS9D10M9E10T8M4X4ZY6Q9U6Y6Y7W4K758、()切实承担起政策制定、政策实施以及监督合规操作的职能，是商业银行实施有效风险管理的关键。A.董事会和监事会B.董事会和高级管理层C.董事会和风险管理委员会D.高级管理层和监事会【答案】 BCG10Y9W5Q5U7Z2H2HO2U3Q8U5M2G1M6ZG2Z10C9J7R2V7P759、商业银行的外汇敞口头寸如下：欧元多头110，日元空头50，英镑空头70，瑞士法郎多头30，加元空头10，澳元空头20，美元多头150，分别采用累计总敞口、净总敞口和短边法计算外汇敞口，则三种方法中敞口值最大的是（ ）。A.140B.150C.450D.440【答案】 DCJ1Z8E3F7P6M9I9HK4C10Z10X6J2R7Y1ZI2B8X8J6O5O2L360、国别风险不同于商业银行所面临的一般风险。据此，下列表述错误的是（）。A.国别风险产生或存在于跨国的经济、金融和贸易活动中B.国别风险不可以转移C.国别风险是和国家主权密切相关的风险D.国别风险是由不可抗拒的国外风险因素造成的【答案】 BCS6P7B1C9X3Y3U8HQ9T3S6L3O4M10H3ZS3T9N5Z3C1O2J761、风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动（）的某种资产或衍生产品来冲销标的资产潜在损失的一种策略性选择。A.正相关B.无关C.负相关D.以上都不对?【答案】 CCD10O9F2V8M1E10Z3HV9I4B2E1I10A4I10ZY6C9H9R9K3P8Q562、商业银行在计量操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险的缓释程度最高不超过操作风险监管资本要求的（）。A.8B.50C.20D.25【答案】 CCP8H1B7Q10U4B7U10HH7Y6Y6X2I3I5W2ZH4H1J9S1U8H7H263、一般来说，如果影响小微企业贷款违约率指标的随机因素非常多，即每个因素所起的作用相对有限，各个因素之间又近乎独立，则小微企业贷款违约率指标可以近似看作服从（ ）。A.正态分布B.二项分布C.0-1分布D.泊松分布【答案】 ACY5A2B2Q9A9A7J3HI9B6S3P1K2O2Q5ZA9S9Z9K6P5Q3G364、 根据商业银行资本管理办法（试行）商业银行银行账簿利率风险管理指引规定，下列不属于交易账簿中的金融工具和商品头寸需满足的条件的是（?）。A.能够完全对冲以规避风险B.交易方面不受任何限制，可以随时平盘C.能够准确估值，且公允价值变动不计入当期损益D.能够进行积极的管理【答案】 CCD9M7S4N9P8N9N3HY10Z8O8W6K10Q7T3ZR7K7M7Y3Y10V10P365、下列不属于商业银行内部资本充足评估程序核心内容的是（ ）A.信息披露B.资本规划C.风险评估D.压力测试【答案】 ACH7Z2P10M3J6O6U9HF6I7H7K1M2L5K7ZY2P5F10O7U1C5C966、下列哪项不属于造成商业银行操作风险的外部因素?（）A.外部欺诈B.自然灾害C.行业竞争激烈D.交通事故【答案】 CCK1X5G9P4H8A5F3HN7I7Q10Q10H1R8R9ZG10P6H10C5K8F3N167、某客户一笔2000万元的贷款，其中有1200万元国债质押，其余是保证。假如该客户违约概率为1%，贷款违约损失率为40%，则该笔贷款的预期损失是（ ）万元。A.8B.7.2C.4.8D.3.2【答案】 DCN4S1F3R4H8E1Y6HE9X9F3T7W10L9M8ZP4Y3J7A8P2D1C468、在流动性风险评估中，在正常市场条件下，仅应用现金流分析，其分析结果准确度相对较高的为下列哪项？（）A.某国有银行市级分行，资产100亿元，全牌照业务，预测期限60天B.某农村信用社，资产2亿元，主营存款业务，预测期限30天C.某村镇银行，资产5亿元，主营存款、小额贷款业务，预测期限90天D.某城市商业银行，资产20亿元，全牌照业务，预测期限180天【答案】 BCN1K5B7O9U1T4F9HA4L5E2F3A6G4T7ZK2W10V10R2F8T9T369、下列不属于商业银行的业务的是（）。A.公开市场业务B.交易和销售C.零售银行业务D.公司金融【答案】 ACD5Y7H8N1B5D3G8HI3B6F6D4O4S9S7ZW2D6D3N9U1F4A270、借款人向银行申请1年期贷款100万，经测算其违约概率为2.5%，违约回收率为40%，该笔贷款的信用VaR为10万，则该笔贷款的非预期损失为（ ）万。A.9B.1.5C.60D.8.5【答案】 DCI1O10S1V5D5H10N9HW8V10K6H7J3F4H6ZY9E2V7H2K7N5M271、下列可能给商业银行造成实质性损失，但不属于操作风险事件的是（）。A.信贷人员未经授权调整评级指标B.交易员超限额交易C.不当言论造成银行声誉受损D.黑客攻击造成系统中断【答案】 CCV4X1T6X3B7O9H2HD2Q8Y1E8H3O7X5ZK10V7F4B7K10N10A1072、在选择数据中心的地理位置时，不属于环境威胁的是（）。A.是否接近自然灾害多发区B.危险或有害设施C.繁忙或主要公路D.繁华的商务中心区【答案】 DCY5T1M8P3B5B1R9HP9W7V7Y5J9Z10C6ZD6W8N3L2R1B8Z273、（）属于零售性质的资金。A.同业拆借B.发行票据C.居民储蓄D.公司存款【答案】 CCP8N8A7G6A4L8O9HQ4L1T7I5C8L7P10ZR9N5E9P9H7P6I674、以下不是集团客户授信限额管理“三步走”的是（）。A.根据总行关于行业的总体指导方针和集团客户与授信行的密切关系，初步确定对该集团整体的授信限额B.按单一客户的授信限额，初步测算关联企业各成员单位(含集团公司本部)的最高授信限额的参考值C.分析各个授信单位的具体情况，调整各成员单位的授信限额D.使某些成员单位的授信额度之和控制在集团公司整体的总授信限额范围内，并最终核定各成员单位的授信使用限额【答案】 DCP1A3O9T1S8G2X1HU5R3S9B6R9O2V1ZR7V4X6D7E1J5E275、战略风险管理案例全球曼氏金融破产A.声誉风险B.战略风险C.信用风险D.流动性风险【答案】 BCS2K10H10P1T5H9Y1HW3Z8M9Y4N4X10R7ZZ6J1G3N1H10S3J1076、下列关于商业银行单笔贷款的信用风险预期损失的表述，错误的是（）。A.预期损失是商业银行对该笔贷款可估计或可预见到的损失B.预期损失并不一定会真实发生C.预期损失就是该笔贷款未来发生的信用损失D.预期损失主要根据同类贷款的历史数据测算推定【答案】 CCO8Q9V5W9U3H2Q4HU8Q3P5L1J7S10A5ZR9J2Y8O1Y3R9G877、风险事件：A.信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险B.操作风险、合规风险、声誉风险、战略风险C.市场风险、操作风险、流动性风险、国别风险D.交易对手信用风险、操作风险、合规风险、国别风险【答案】 BCF3L8Q7P4C3M3A9HM3A10B1C10R5I6R1ZQ9A7O2N2O5S3Q478、下列不属于风险限额管理环节的是（）。A.风险限额预测B.风险限额设定C.风险限额监测D.风险限额控制【答案】 ACR1Z8H8U2E5N5A5HL5Y1P9Y1E4I6V7ZU6C6I1Y4M1Z6D279、超额备付金率的计算公式为（）。A.=合格优质流动性资产未来30日现金净流出量×100B.=流动性资产余额流动性负债余额×100C.=流动性资产余额全部负债余额×100D.=(在中国人民银行的超额准备金存款+库存现金)各项存款×100【答案】 DCU8G5V10P8V3A4O6HZ5D6F3M9O4V2Z7ZC6X8Y9A5N3Q10V880、下列可能给商业银行造成实质性损失，但不属于操作风险事件的是（）。A.信贷人员未经授权调整评级指标B.交易员超限额交易C.不当言论造成银行声誉受损D.黑客攻击造成系统中断【答案】 CCZ9K7S4Y2G3Z9R10HZ6K2D1K8E10V10P6ZS1A2Y2F9P1V3D681、下列关于银行资产计价的说法，不正确的是（）。A.存贷款业务归入银行账户B.按模型定价是指将从市场获得的其他相关数据输入模型.计算或推算出交易头寸的价值C.交易账户中的项目通常按市场价格计价，当缺乏可参考的市场价格时，可以按模型定价D.银行账户中的项目通常按市场价格计价【答案】 DCG8P1V9T9Q3P5G1HE10D6T2K5L3E10T4ZH10N1W9L2S8L3H782、在国内商业银行的管理中，流动性储备的最主要形式是分级流动性储备体系，其中二级流动性储备一般配置（ ）。A.库存现金B.国债C.超额备付金D.票据【答案】 BCQ7D6W9Q7M7O7A8HU4K6V4M4V9Q6L7ZZ4E9A2I3Y7Y10L483、市场风险限额指标不包括（）。A.损失限额B.期限限额C.风险价值限额D.止损限额【答案】 ACD6A10C4D2V7H5B3HO3L10D3D9J10W3G8ZY3I1B9W4H4Z4P384、某银行因为信息技术系统建设存在缺陷导致无法正常办理业务，该操作风险的类别属于（ ）。A.外部欺诈事件B.信息科技系统事件C.内部欺诈事件D.执行、交割和流程管理事件【答案】 BCP3M10C8J1B4Z5P6HF4M7I1D8A1G2J2ZO6K1P5S4E10M7F885、商业银行应当建立有效的压力测试治理结构，下列应当负责制定压力测试政策的是（ ）A.高级管理层B.董事会C.股东大会D.监事会【答案】 ACN3I7L10N7G9Q9Y9HU5Z6V8C1G9K10Y9ZZ1C3I1R9B1D8N1086、下列关于声誉风险管理的说法，不正确的是（）。A.声誉危机管理规划给商业银行创造了价值B.努力建设学习型组织不是声誉风险管理体系的内容之一C.声誉风险通常与信用、市场、操作、流动性等风险交叉存在、相互作用D.保持与媒体的良好接触有助于改善商业银行声誉管理的操作实践【答案】 BCK2G8Y7I1Q10A9D10HD1I3T10S3Z10Y5W9ZG4Z8X6A7H9P7W1087、下列（）不属于信用风险管理领域相关制度指引。A.贷款通则B.商业银行不良资产监测和考核暂行办法C.商业银行银行账户利率风险管理的指引D.银团贷款业务指导【答案】 CCJ9L8S6D5B5A3V5HP10T6F10C10U9X6V2ZB1S9S4C1M5E5I288、风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于2016年11月28日对外公布衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。A.交易对手信用风险暴露数据B.对交易对手信用风险的定价C.交易对手信用风险暴露的计量D.交易对手违约风险加权资产和信用估值调整风险加权资产的计量【答案】 ACS6D3Z6F4J4D2C6HW1U3X6Q7O9W4R4ZF9T1R4E4K10U8K789、以下不属于商业银行资本的作用的是（）。A.资本为银行提供融资B.吸收和消化损失C.化解所有风险D.维持市场信心【答案】 CCD5Z8G1Y9E7B2E4HG10M5U9P4D7T1M1ZG10E9X6N10T10S5F1090、根据监管机构的要求，商业银行采用VaR模型计量市场风险监管资本时的乘数因子最小值为（）。A.4B.2C.3D.1【答案】 CCB3A9N6Y7G10M3M3HK9V6T3T3U8N3Q4ZP9N6L8T10T4M2M691、下列关于商业银行违约风险暴露的表述，正确的是（ ）。A.违约风险暴露应包括对客户的应收未收利息B.违约风险暴露应扣除应收未收利息C.违约风险暴露只包括对客户已发生的表内资产D.违约风险暴露只针对银行的表外资产【答案】 ACK5E10W8B7M7K3E7HU4K10B6C9Y4J10A7ZR4F2M1P10J10Q1B692、（）是指债务人或第三方将其动产移交债权人占有，将该动产作为债权的担保。A.担保B.保证C.抵押D.质押【答案】 DCU5Y3R4M8P8S6Y3HF7F8F7X10K10X3M1ZD10G2R4Z5X5F9V693、如果一家国内商业银行当期的贷款资产情况为，正常类贷款500亿，关注类贷款30亿，次级类贷款10亿，可疑类贷