2023年江南大学商业银行管理学总结.docx

2023年江南大学商业银行管理学总结 总结 判断 1政府放松金融管制与加强金融监管是相互矛盾的。（ × ） 2商业银行管理的最终目标是追求利润最大化。（×） 3在金融市场上，商业银行等金融中介起着类似于中介经纪人的角色。（ ） 4银行本票见票即付（） 5商业银行三性中，流动性是核心（×） 6发行金融债券是银行筹集短期资金来源的一种主要方式（× ） 7商业银行中间业务是其资产负债业务的核心（×）应该是延伸 8巴塞尔协议规定，附属资本的合计金额不得超过其核心资本的50%。（ ） 9商业银行管理理论中最为前沿的是资产管理理论（×） 选择 1、同业拆借不包括（B） 同业拆借 B再贴现 抵押贷款 转贴现 2、商业银行吸收的存款中稳定性最好的是（C） Now账户 定活两便账户 储蓄账户 自动转存账户 3、关于同业拆借说法不正确的是 （B） 。 A.同业拆借是一种比较纯粹的金融机构之间的资金融通行为。 B.为规避风险，同业拆借一般要求担保。 C.同业拆借一般不需向中央银行缴纳法定存款准备金，降低了银行的筹资成本。 D.同业拆借资金只能作短期的用途。 简答题 1、商业银行中间业务中的主要结算工具与概念 结算业务借助的主要结算工具包括银行汇票、商业汇票、银行本票和支票。 （1）银行汇票是出票银行签发的、由其在见票时按照实际结算金额无条件支付给收款人或者持票人的票据。 （2）商业汇票是出票人签发的、委托付款人在指定日期无条件支付确定的金额给收款人或持票人的票据。商业汇票分银行承兑汇票和商业承兑汇票。 （3）银行本票是银行签发的、承诺自己在见票时无条件支付确定的金额给收款人或者持票人的票据。 （4）支票是出票人签发的、委托办理支票存款业务的银行在见票时无条件支付确定的金额给收款人或持票人的票据。 2、衡量商业银行流动性的市场信号指标有哪些。 指标：公众的信心；股票价格；商业银行发行债务工具的风险溢价；资产出售时的损失；履行对客户的贷款；向中央银行借款的情况；资信评级。 3、简述银行贷款定价主要方法。 1）目标收益率定价法 这是根据银行贷款的目标收益率来确定贷款价格的方法。 2）基础利率定价法 又称交易利率定价法，这种定价方法允许借款额超过某一最低限额的借款人，在集中基础利率中选择，以决定该笔贷款的利率和展期期限。 3）成本加成定价法 也叫宏观差额定价。是以借入资金的成本加上一定的利差来决定贷款利率的方法。 4）优惠加数定价法和优惠成熟定价法 是西方商业银行普遍使用的贷款定价方法。前者是在优惠利率基础上加若干百分点而形成利率，后者是在优惠基础上乘以一个系数而形成利率。 5）保留补偿余额定价法 将借款人在银行保留补偿余额看做是其贷款价格的一个组成部分，在考虑了借款人在银行补偿余额的多少后决定贷款利率的一种定价方法。 4、银行负债管理理论的主要内容 资产负债综合管理。资产负债管理理论产生于20世纪70年代后期，市场利率大幅上升，使得负债管理在负债成本提高和经营风险增加等方面的缺陷越来越明显。单纯的负债管理已经不能满足银行经营管理的需要。各国金融管制的放松，使得银行吸收存款的压力减少，因此商业银行由单纯的偏重资产或负债管理转向资产负债综合管理。 资产负债管理理论认为：商业银行单靠资金管理或单靠负债管理都难以达到流动性、安全性、盈利性的均衡。银行应对资产负债衡方面业务进行全方位、多层次的管理，保证资产负债结构调整的及时性、灵活性，以此保证流动性供给能力。 资产负债综合管理理论既吸收了资产管理理论和负债管理理论的精华，又克服了其缺陷，从资产、负债平衡的角度去协调银行安全性、流动性、盈利性之间的矛盾，使银行经营更为科学。 四、计算题 1、假设A城市商业银行主管资金计划的部门预计本行下月有20%的可能会出现1亿元的流动性赤字，40%的可能会出现1.6亿元的流动性赤字，25%的可能会出现1.8亿元的流动性盈余，15%的可能会出现2亿元的流动性盈余。本行预计下月的流动性需求是多少？该部门应该对管理层提出哪些流动性管理举措？ （1）根据商业银行流动性预测中概率分析法的要求， A城市商业银行预计下月的流动性需求 = 20%×1 + 40%×1.615%×2 =0.09（亿元） = 9 （ 百万元 ） （2）资金计划部门应该认识到流动性需求的存在对流动性管理带来了一定的压力，最好详细了解流动性支出与盈余的时间结构问题.流动性供应的可能渠道，既要满足本行流动性需求，又要兼顾效益性原则。该部门应该根据当时的经济金融形势.本行的具体情况对管理层提出切实可行的流动性管理举措。短期措施包括：办理转贴现或再贴现以融通资金；适量同业拆入资金；控制贷款的集中投放等。长期措施包括：及时清收临近到期贷款；改善本行金融服务争取传统业务及中间业务的持续增长以扩大资金来源；提高银行资产质量减少损失等。 2.某银行设定的RAROC要求为不低于25%，现有客户申请一笔6000万元的一年期贷款。银行评估该贷款对应的违约概率为0.8%，违约损失率为35%。假设银行设定的风险容忍度为2.5%，根据测算出，该贷款在2.5%容忍度下的非预期损失为500万，贷款资金成本为3%，各项经营成本合计需要80万元。银行应给该贷款定价多少？ 2.资金成本=3%×6000万元=180万 经营成本=80万 风险成本=违约概率×违约损失率×风险暴露 =0.8%×35%×6000万元=16.8万 成本合计=资金成本+经营成本+风险成本=276.8万 经济资本=非预期损失=1000万 风险调整后的收益 经济资本600-300-100- 500 RAROC+25%1000=8.78% 江南大学商业银行管理学总结 2商业银行管理学习材料 商业银行管理总结 商业银行管理总结 商业银行管理 商业银行管理111 商业银行管理方案 商业银行经营管理学 商业银行经营管理学试卷 银行管理学作业ZD