国家开放大学电大本科《金融风险管理》2021期末试题及答案(试卷号：1344).docx

国家开放大学电大本科金融风险管理 2021期末试题及答案（试卷号：1344）国家开放大学电大本科金融风险管理2021期末试 题及答案（试卷号：1344）国家开放大学电大本科金融风险管理2021期末试题 及答案（试卷号：1344）一、单项选择题（每题2分，共20分）I .以下不属于代理业务中的操作风险的是（）。A.委托方伪造收付款凭证骗取资金B.客户通过代理收 付款进行洗钱活动C.业务员贪污或截留手续费D.代客理财 产品由于市场利率波动而造成损失2O下列各种风险管理策略 中，采用哪一种来降低非系统性风险最为直接、有效？（） A.风险分散B.风险对冲C.风险转移D.风险补偿3.（） 是20世纪50年代初研究使用的一种调查征求意见的方法，现 在已经被广泛应用到经济、社会预测和决策之中。A.德尔菲法B. CART结构分析法C.信用评级法 D.期权推理分析乍法4.金融机构的流动性越高，（）oA.风险性越大B.风险性越小C.风险性没有D.风险 性较强5.麦考利存续期是金融工具利息收入的现值与金融工 具（）之比。A.面值B.现值C.未来价值预期D.清算价值6.（）, 是商业银行负债业务面临的最大风险。A.流动性风险B.利率风险C.汇率风险D.案件风险 7.下列不属于保险资金运用风险管理的是（）。A.完善保险资金运用管理体制和运行机制B.提高保险 资金运用管理水平C.建立保险资金运用风险控制的制衡机制 D.加大对异常信息和行为的监控力度8.下列属于证券公司 自营业务特点的是（）oA.对目标公司进行详尽的审查和评价B.以自有资金进 行证券投资，盈利归己，风险自担C.对证券市场价格变动不 产生影响D.对要害岗位实行不定期检查9.下列各项，（） 所承担的汇率风险主要是商业性风险。A.进口商B.生产商C.债权人D.债务人10.银行对 技术性风险的控制和管理能力在很大程度上取决于（）。A.建立系统规范的内部制度和操作流程B.计算机安全 技术的先进程度以及所选择的开发商、供应商、咨询或评估公 司的水平C.银行自身的管理水平和内控能力D.员工信息素质高低和对设备的操作熟练程度二、多项选择题（每题3分， 共30分）II .金融风险的特征是（）oA.隐蔽性B.扩散性C.加速性D.可控性一 E.非可控 性12.内控系统的设置要以金融风险管理为主线，并遵循以 下原则（）A.有效性B.盈利性C.全面性D.独立性E.便利性13.按照美国标 准普尔、穆迪等著名评级公司的作业流程，信用评级过程一般 包括的阶段有（）A.准备B.会谈C.评定D.公示E.事 后管理14.商业银行贷款理论的缺陷是（）。A.没有考虑贷款需求多样化B.没有认识封存款的相对 稳定性C.没有注意到贷款清偿的外部条件D.没有预测购买 负债E.没有注意流动性与盈利性的矛盾15.利率上限可看成 由一系列不同有效期限的（）合成。A.借款人利率期权B.贷款人利率期权C.卖出利率期权 D.买入利率期权E.利率期货16.管理利率风险的常用金融 工具包括（）oA.远期利率协定B.利率期货C.利率期权D.利率互换E.利率上限17.折算风险的管理办法有（）oA.缺口法B.商业法C.金融法D.合约保值法E.财务管 理法18.操作风险度量模型可以划分为（）。A.基本指标法B.标准化方法C.高级衡量法D.积分 卡法E.损失分布法19.商业银行全面风险管理体系由以下 （）要素组成。A.风险管理环境与风险信息处理B.风险管理目标与政策设 定C.风险监测与识别、后评价和持续改进.D.风险评估与 内部控制E.风险定价与处置20.金融衍生工具信用风险管 理的过程包括（）oA.信用风险预测B.信用风险评估C.信用风险控制 D.信用风险财务处理E.信用风险监管三、判断题（每题3 分，共15分，错误的要说明理由，只判断错误给1分）21 .根据巴塞尔资本协议规定，商业银行的一级资本 充足率不能低于896o （错）理由：商业银行的一级资本充足率 不能低于4,总资本充足率不能低于8。22 .某金融资产的方差越大，说明金融风险越小。（错）理 由：某金融资产的方差越大，说明资产收益波动越大，金融风 险越大。23 .贷款总额与核心存款的比率越小，说明商业银行“存储” 的流动性越低，流动性风险也就越大。（错）理由：该指标越小 说明流动性越充分，风险也就越小。24 .外债的偿还管理中，在一定条件下可以借新债还旧债。 （对）25.由于资本市场金融产品价格下跌给保险公司投资收益 带来负面影响是保险公司资金运用风险中的流动性风险。（错） 理由：由于资本市场金融产品价格下跌给保险公司投资收益带 来负面影响是保险公司资金运用风险中的资本市场风险。四、计算题（每题10分，共20分）26 .某银行的利率敏感性资产平均存续期为5年，利率敏 感性负债平均存续期为4年，利率敏感性资产现值为2500亿, 利率敏感性负债现值为20_亿。（1）存续期缺口的计算公式是什么？（2）存续期缺口是多少 年？（3）在这样的缺口下，其未来利润下降的风险，是表现在 利率上升时，还是表现在利率下降时？答：27 .假设某投资者在年初投资资本金20万元，他用这笔资 金正好买入一张为期一年的面额为20万元的债券，债券票面 利率为8,该年的通货膨胀率为3,请问：（1）-年后，他投资所得的实际值为多少万元？（2）他该年投 资的名义收益率和实际收益率分别是百分之多少？（计算结果 保留两位小数）答:投资实际所得=20_（1 +8）/（1+3）=20.97（万元）（2）名 义收益率为8实际收益率=（1 +8）/（1+3）_100-1=4.85五、案例 分析Ap题（共15分）28 .银监会发布20_年四季度主要监管指标数据显示，截 至20年四季度末，商业银行当年累计实现净利润16490亿 元，同比增长3.54,增速同比上升1.11个百分点；商业银行（法人口径, 下同）不良贷款余额15123亿元，较上季末增加亿元；商业银 行不良贷款率1.7496,比上季末下降0.02个百分点。案例分析八P：（1）按金融风险的形态划分，商业银行不良贷款率上升属于什么风险？（2）请解释这个风险形态。(3)导致这个风险的成因是什么？答:(1)按照金融风险的形 态划分，商业银行不良贷款率上升属于商业银行的信用风险。(2)银行信用风险，即信贷风险，是指由于借款人主观违约 或客观上还款出现困难，而导致借款本息不能按时偿还,而给放 款银行带来损失的风险。(3)导致信贷风险的主要因素有：借款人经营状况、财务状况、利润水平的不确定性以及 信用等级状况的多变性；宏观经济发展状况的不稳定性；自然社会经济生活中可变事件的不确定性；经济变量的不规则变动；其它因素，包括社会诚信水平和信用状况、心理预期、信息的充分性、道德风险等。