2022年金融期货投资策略大全.docx

2022年金融期货投资策略大全金融期货投资策略大全赚取利润：投机永远存在缺陷，金融市场也一样，掌握水平才是最重要的。利润只要能赚到就行，不要贪婪。能躲就躲：金融市场最容易变天的日子通常在每个月的第一周的星期三到星期五。此时，重要的经济数据在欧洲和美国发布，市场正处于接受信息的时期。这时，不要盲目进入市场，要等待时机。接受事实：100%的人都是为了赚钱而投机，但只有不到1%的人可以通过投机赚钱，你必须接受这个事实才能用正确的态度面对现在正在玩的危险游戏。学习建仓：总趋势的标志性价格是您的止损参考点，而这一点与当前的价格差异无关。短线趋势应该很好掌握，短线回调是重新建立头寸的机会，而不是反手操作的时机。量化投资的期货策略一、量化选股。量化选股就是采用数量的方法判断某个公司是否值得买入的行为。根据某个方法，如果该公司满足了该方法的条件，则放入股票池;如果不满足，则从股票池中剔除。量化选股的方法有很多种，总的来说，可以分为公司估值法、趋势法和资金法三大类。二、量化择时。股市的可预测性问题与有效市场假说密切相关。如果有效市场理论或有效市场假说成立，股票价格充分反映了所有相关的信息，价格变化服从随机游走，股票价格的预测则毫无意义。从中国股票市场的特征来看，大多数研究报告的结论支持中国的股票市场尚未达到弱有效，也就是说，中国股票市场的股票价格时间序列并非序列无关，而是序列相关的，即历史数据对股票的价格形成起作用，因此，可以通过对历史信息的分析预测价格。三、股指期货套利。股指期货套利是指利用股指期货市场存在的不合理价格，同时参与股指期货与股票现货市场交易，或者同时进行不同期限，不同(但相近)类别股票指数合约交易，以赚取差价的行为。其中，股指期货套利主要分为期现套利和跨期套利两种。量化投资期货策略量化投资者对于投资模型的构建，一般情况下是在“现代金融学理论框架”下进行的，其主要包括：投资组合选择理论、有效市场理论、公司财务的MM理论、资本资期权定价理论、产定价理论、套利定价理论间。量化投资者，在参与金融市场进行投资决策时，面临根本问题是买什么?买多少?其实，这问题本身就是一个投资组合的选择问题。现代金融学研究的出发点和落脚点都是，去试图量化和描述金融资产，以及金融资产的收益与风险之间的关系，而“收益和风险”很大程度上都是受“组合选择理论”影响的。在数学上，均值是数据序列的一阶矩，方差便是二阶矩。按照这个思路想下去，使用“偏度”来描述，当“资产收益分布不对称情况”下的投资选择问题。采用与事先设定的目标收益的差距期望来度量风险，这个方法，在动态投资组合管理中被经常使用。真实的情况是量化投资市场中，更多存在着模糊不确定性。