JR∕T 0155.1-2018 证券期货业场外市场交易系统接口 第1部分：行情接口(金融).pdf

ICS 03.060 A 11 JR 中 华 人 民 共 和 国 金 融 行 业 标 准 JR/T 0155.12018 证券期货业场外市场交易系统接口 第 1 部分：行情接口 OTC trading system interface for securities and futures market Part 1:Quotations 2018-01-18 发布 2018-01-18 实施 中国证券监督管理委员会 发 布 JR/T 0155.12018 I 目 次 前言.II 引言.III 1 范围.1 2 规范性引用文件.1 3 术语和定义.1 4 会话传输.2 5 消息格式.2 5.1 数据类型.2 5.2 域.3 5.3 安全与加密.4 5.4 数据完整性.5 5.5 扩展方式.5 6 消息结构.5 6.1 消息头.5 6.2 消息尾.6 7 实时报送业务.7 7.1 业务说明.7 7.2 行情报送.7 7.3 申报明细报送.8 7.4 成交明细报送.9 8 行情推送业务.11 9 辅助处理.11 9.1 未知消息拒绝应答（MsgType=UF008）.11 9.2 报送请求无响应.11 10 数据字典.12 附录 A（规范性附录）产品账户编码规则.24 附录 B（资料性附录）计算校验和.25 附录 C（规范性附录）消息错误码.26 附录 D（规范性附录）行情库文件数据格式.29 附录 E（规范性附录）订单库文件数据格式.31 附录 F（规范性附录）产品信息库文件数据格式.33 JR/T 0155.12018 II 前 言 JR/T 01552018证券期货业场外市场交易系统接口分为3个部分：第1部分：行情接口；第2部分：订单接口；第3部分：结算接口。本部分为JR/T 01552018的第1部分。本部分按照GB/T 1.12009给出的规则起草。本部分的编制参考了JR/T 00222004证券交易数据交换协议的相关内容。本部分由全国金融标准化技术委员会证券分技术委员会（SAC/TC180/SC4）提出。本部分由全国金融标准化技术委员会（SAC/TC180）归口。本部分起草单位：中国证监会信息中心、中国证监会机构部、中国证券业协会、中证机构间报价系统股份有限公司、福建顶点软件股份有限公司。本部分主要起草人：张野、刘铁斌、周云晖、刘叶青、高红洁、杨胜平、徐亚钊、曹雷、刘云清、李睿、罗黎明、刘辉、刘建宝、孙登。JR/T 0155.12018 III 引 言 场外市场是多层次资本市场的重要组成部分。场外交易系统负责提供私募产品的发行转让、登记结算、信息服务等功能。经过近几年的系统建设和业务发展，通过与证券公司柜台市场的互联互通，机构间私募产品报价与服务系统（以下简称“报价系统”）目前已经建设成为场外市场的重要基础设施之一。报价系统是为参与人提供私募产品报价、发行、转让及相关服务的专业化电子平台，可以提供私募产品注册、报价询价、发行转让、份额登记、资金结算、信息服务等核心功能。JR/T 0155.12018 1 证券期货业场外市场交易系统接口 第 1 部分：行情接口 1 范围 本部分规定了证券期货业场外市场交易系统行情接口的术语和定义、会话传输、消息格式、消息结构、实时报送业务、行情推送业务、辅助处理、数据字典等内容。本部分适用于场外交易系统与证券公司柜台交易系统等机构之间进行的行情数据交换。2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。GB/T 26592000 世界各国和地区名称代码 GB/T 124062008 表示货币和资金的代码 GB 180302005 信息技术 中文编码字符集 GB/T 236962009/ISO 10383:2003 证券和相关金融工具 交易所和市场识别码 JR/T 00222004 证券交易数据交换协议 ISO/IEC 646:1991 信息技术ISO信息交换七位编码字集(Information technology-ISO 7-bit coded character set for information interchange)3 术语和定义 下列术语和定义适用于本文件。3.1 参与人 participants 认可场外交易系统的服务声明并完成用户注册流程的法人或其他机构。3.2 一级产品账户 sender sub id 参与人申请开立的用于记载其直接持有或间接持有的私募产品份额的账户。3.3 二级产品账户 security account 参与人为投资者开立的用于记载私募产品份额的账户。注：编码规则见附录A。3.4 证券信息请求编号 security status req id 证券公司柜台系统自定义的行情信息报送序号。3.5 JR/T 0155.12018 2 参与人申报单编号 clord id 参与人为每笔申报单分配的编号，在有效申报日期内唯一。注：其中，前3位或前5位是场外交易系统为参与人分配的机构结算码，其余代码可由参与人的柜台系统自行定义。3.6 交易系统申报单编号 order id 场外交易系统为每笔申报单统一分配的编号，在有效申报日期内唯一。3.7 成交记录号 exec id 场外交易系统为“执行报告”消息分配的连续编号。注：每个柜台独立分配，并且在单个交易日内唯一。3.8 成交配对号 trade id 当订单发生部分成交或全部成交时，场外交易系统为买卖双方分配的配对编号。注：买卖双方共用同一个成交配对号。3.9 应用程序编程接口 application programming interface；API 系统不同组成部分衔接的约定。4 会话传输 通信双方应使用实时消息服务进行会话通讯。通信双方分别基于消息接口的API定义，自行开发消息收发处理程序。通信中与会话传输相关的登录登出、状态初始化、序号管理、重发纠错等功能，均由消息服务承载解决。5 消息格式 5.1 数据类型 5.1.1 分类 数据类型用于定义数据域的取值类型。本接口由基本数据类型（整数、浮点数、单字符、字符串、二进制数据块）和在此基础上扩展的数据类型组成。5.1.2 整数型 使用int表示。无逗号和小数位的序号，可表示正负（ASCII码字符-,0至9组成）。符号占据一个字符位置。允许前置字符零（例：“00023”=“23”）。取值-2147483648到2147483647。整数类型的扩展定义：长度Length：以整数表示字节为单位的数据长度，正数；重复数NumInGroup：以整数表示重复组的个数，正数；消息序号SeqNum：以整数表示消息序号，正数；域号TagNum：以整数表示的域号（或称Tag），正数，首位不能为零；月日期号day-of-month：以整数表示的月份中第几天，取值1至31；JR/T 0155.12018 3 Number(m)、N(m)：m表示所有有效数字的最长位数（不含正负号）。5.1.3 浮点数型 使用float表示。含有可选的小数部分，可表示正负（ASCII码字符-,0至9和.组成）。最多15位有效数字。允许前置字符零（例：“00023”=“23”）。允许小数部分后置字符零（例：“23.0”=“23.0000”=“23”）。除非特别声明，浮点数类型均有正负。浮点数类型的扩展定义：量Qty：申报数量等，可以有小数部分；价格Price：小数位数可变；价格偏移量PriceOffset：代表价格偏移量的浮点域；金额Amt：典型的价格与数量相乘结果，如成交金额；百分比Percentage：小数表示方法：.05代表5%；Number(m,n)、N(m.n)：m表示所有有效数字的最长位数（不含小数点和正负号），小数位数为n。5.1.4 单个字符型 使用char表示。指除界定符外所有字母字符和标点字符，区分字母大小写。字符类型的扩展定义：布尔Boolean：该域取值于两个字符，（Y=True/Yes,N=False/No）。5.1.5 字符串型 使用string表示。区分字母大小写。字符串类型的扩展定义：多元值字符串MultipleValueString：用空格分隔；国家Country：遵守GB/T 26592000的规定；字符串货币类型Currency：遵守GB/T 124062008的规定；交易所或市场编号Exchange：遵守GB/T 236962009的规定；字符串Char(n)、C(n)：表示长度不超过n个字节的字符串；年月日期month-year，格式：YYYYMMDD，YYYY=0000-9999,MM=01-12，DD=01-31，WW=w1,w2,w3,w4,w5；国际标准时时间戳UTCTimestamp，格式：YYYYMMDD HH:MM:SS(秒)或YYYYMMDD HH:MM:SS.sss（毫秒），YYYY=0000-9999,MM=01-12,DD=01-31,HH=00-23,MM=00-59,SS=00-59(秒)，sss=000-999(毫秒)；国际标准时时间UTCTimeOnly或者time（用于结算文件中），格式：HH:MM:SS或HH:MM:SS.sss，HH=00-23,MM=00-59,SS=00-59(秒)，sss=000-999(毫秒)；国际标准时日期UTCDate，格式：YYYYMMDD，YYYY=0000-9999,MM=01-12,DD=01-31；本地市场日期LocalMktDate，格式：YYYYMMDD，YYYY=0000-9999,MM=01-12,DD=01-31。5.1.6 二进制数据 使用data表示。无格式和内容限制的原始数据，包含长度域和数据域两个部分。长度域用于记录数据域的字节数，长度域后面紧跟数据域。数据域可以包含数值0 x01等数据。5.2 域 5.2.1 域的组成 域是基本的数据元素，域的定义包括：域号（tag）、域名、业务含义和数据类型。JR/T 0155.12018 4 域号是域的区分标志，在本标准范围内统一分配。在消息中，通过域号来确定不同的域。域的数据类型决定了其取值范围。域的取值范围可以是一个集合，任何在此集合外的取值被认为是非法的。域的详细说明见第10章。5.2.2 域的使用 域的使用可以分为三类：必填的，可选的，条件限制选择（即根据其他相关域的存在条件或取值来决定是否必填）。作为一个完整的消息，必填域和条件限制选择域是应包含的内容。5.2.3 自定义域 市场参与者可以根据业务需要扩展定义新的域，即自定义域。5.2.4 域字符编码 域的取值为汉字时，应按照GB 180302005的规定。域的取值为英文时，应按照ISO/IEC 646:1991的规定。5.2.5 域界定 消息中所有的域（包含data类型数据域）都有一个分隔符来界定分隔，该分隔符就是不可打印字符ASCII码“SOH”(#001，hex：0 x01，本文档中以表示)。所有消息以“8=SACSTEPx.yz”字符串开始，并以“10=nnn”字符串结束。除data数据类型的域以外，其他数据类型的域都不应包含域界定符。5.2.6 语法 任何消息都由多个“域号=值”的基本结构组成，每个“域号=值”的基本结构之间，都使用域界定符分隔。消息组成结构如图1所示。图 1 消息格式 消息由消息头、消息正文和消息尾组成。每个组成部分都由一系列“域号=值”组成，并且在遵循以下规则前提下，每个组成部分的“域号=值”基本结构可以是任意的次序：a)开始部分应是消息头，随后是正文，最后是消息尾；b)消息头的前 3 个域的次序不能改变：起始串（Tag=8）、消息体长度（Tag=9）、消息类型（Tag=35）；c)消息尾的最后一个域应是校验和域（Tag=10）；d)重复组中，域出现的顺序应遵循该重复组在消息或组件中定义的次序；e)在一条消息中，除重复组以外，任何其他域都不能重复出现。5.2.7 重复组 域可以在重复组里多次重复，用以传输数组类的数据。通常域名起始为No符号的域指明重复的次数，并位于重复组的开始处。重复组的定义通过缩进的符号表示，重复组也可嵌套。使用子重复组时不能省略父重复组。5.3 安全与加密 由于消息有可能在不安全的网络上传输交换，可对敏感数据加密处理。具体加密的方法由连接双方自行约定，可以使用数字签名、密钥交换和正文加密等安全技术。除某些需要公开识别的域应以明文传输以外，消息中的其他任何域都可以加密并放置在密文数据域（SecureData）内。当然，这些被加密的域也可以同时保留明文的表示方式。JR/T 0155.12018 5 可以对消息正文内的所有域进行加密。如果消息的重复组内有一部分需要加密，那么应该对整个重复组进行加密。正文加密方案有三种：a)将安全敏感的域加密后移至 SecureData 域；b)将所有允许加密的域加密后移至 SecureData 域；c)将所有允许加密的域加密后移至 SecureData 域，同时这些域以明文在消息中重复出现。5.4 数据完整性 数据完整性可以通过两个方法保证：消息体长度和校验和验证。消息体长度是以BodyLength域来表示，其值是计算出的消息长度域后面的字符数，包含紧靠校验和域标志10=之前的界定符SOH。校验和是把每个字符的二进制值从消息开头8=中的8开始相加，一直加到紧靠在校验和域10=之前的域界定符，然后取按256取模得到的结果。校验和域位于消息的最末一个，校验和的计算是在加密之后进行的。计算校验和的代码段按照附录B。5.5 扩展方式 5.5.1 扩展分类 扩展可分为两种类型：消息定义扩展和域定义扩展。消息定义扩展可以通过新增消息类型来实现，但应尽量在已有消息中通过域定义扩展或修改取值范围来定义新业务。已有消息所代表的业务在扩展时不能改变。域定义扩展可以通过新增域来实现，但应尽量通过修改取值范围来扩展域的定义。已定义的必填域不能取消定义或改变成可选域。5.5.2 扩展规则 自定义消息的消息类型值首字符为UF。其他类型的消息由全国金融标准化技术委员会根据国际相关标准的变化统一定义并发布。对于尚未发布的扩展消息，将以参考文件指引的形式发布。消息的模块顺序在扩展定义时不能改变，即保持消息头、消息体和消息尾的顺序。而模块的内部，域和重复组的顺序是可以变化的。消息头的头三个域的定义和位置不能改变，但可以扩展增加消息头的可选域。消息尾最后一个域的定义和位置不能改变，但可以扩展增加消息尾的可选域。5.5.3 版本管理 版本号格式为X.YZ，版本号从1.00起始，当新版本完全兼容上一版本时只改变版本号中的Z。6 消息结构 6.1 消息头 每一个会话应用消息有一个消息头，该消息头指明消息类型、消息体长度、发送目的地、消息序号、发送起始点和发送时间。消息头格式如表1所示。JR/T 0155.12018 6 表1 消息头 域号域号 域名域名 必填必填 说明说明 8 BeginString Y 起始串，取值：SACSTEP1.00(不可加密，消息的第一个域)9 BodyLength Y 消息体长度(不可加密，消息的第二个域)35 MsgType Y 自定义消息类型代码(不可加密，消息的第三个域)49 SenderCompID Y 发送方代码(填写场外交易系统为参与人分配的机构结算编码)56 TargetCompID Y 接收方代码(填写场外交易系统的标识代码，报价系统的编码为899)115 OnBehalfOfCompID N 最初发送方标识符（可加密），用于经第三方发送。128 DeliverToCompID N 最终接收方标识符（可加密），用于经第三方发送。90 SecureDataLen N 密文数据长度 91 SecureData N 密文数据（紧跟密文数据长度域）34 MsgSeqNum N 柜台系统自定义的消息序号（可加密）50 SenderSubID Y 发送方子标识符（可加密，填写参与人用于经纪业务的一级产品账户）142 SenderLocationID N 发送方方位标识符（可加密，预留）57 TargetSubID N 接收方子标识符（可加密，预留）143 TargetLocationID N 接收方方位标识符（可加密，预留）116 OnBehalfOfSubID N 最初发送方子标识符（可加密，预留）144 OnBehalfOfLocationID N 最初发送方方位标识符（可加密，路由模式下订单源柜台的机构结算码）129 DeliverToSubID N 最终接收方子标识符（可加密，预留）145 DeliverToLocationID N 最终接收方方位标识符（可加密，预留）43 PossDupFlag N 可能重复标志，重复发送时使用（可加密）97 PossResend N 可能重发标志，重复发送时使用（可加密）52 SendingTime Y 发送时间（可加密）122 OrigSendingTime N 原始发送时间（可加密）347 MessageEncoding N 消息编码类型代码（消息中 Encoded 域的字符编码类型（非 ASCII码）369 LastMsgSeqNumProcessed N 最后处理消息序号（可加密）370 OnBehalfOfSendingTime N 最初发送时间（用 UTC 表示时间）6.2 消息尾 每一个消息（会话或应用消息）有一个消息尾，并以此终止。消息尾可用于分隔多个消息，包含有3位数的校验和值。消息尾格式如表2所示。JR/T 0155.12018 7 表2 消息尾 域号域号 域名域名 必填必填 说明说明 93 SignatureLength N 数字签名长度（不可加密）89 Signature N 数字签名（不可加密）10 CheckSum Y 校验和，消息的最末域（不可加密,计算方法按照附录 B）7 实时报送业务 7.1 业务说明 在证券公司柜台交易系统中发行和转让的私募产品，柜台交易系统可通过业务数据报送请求向报价系统等场外交易中心实时报送更新后的业务数据。在实时报送业务中，参与人的柜台交易系统是消息请求的发送方，场外交易系统是消息接收应答方。7.2 行情报送 7.2.1 行情报送请求（MsgType=UF021）柜台产品的行情信息发生变化后，柜台交易系统通过发送“行情报送请求”，向场外交易系统实时更新相关产品的行情数据。“行情报送请求”的格式如表3所示。表3 行情报送请求 域号域号 域名域名 必填必填 说明说明 标准消息头 Y MsgType=UF021 324 SecurityStatusReqID N 产品信息请求编号 461 CFICode Y 证券产品类别代码 48 SecurityID Y 产品代码 452 PartyRole Y 参与方角色代码 55 Symbol Y 产品名称 140 PreClosePx N 昨日收盘价格 268 NoMDEntries Y 行情价格条目个数（重复组重复次数）组件 269 MDEntryType Y 行情条目类别代码 270 MDEntryPx Y 行情条目价格 271 MDEntrySize N 行情条目数量 272 MDEntryDate N 行情条目日期 273 MDEntryTime N 行情条目时间 275 MDMkt N 行情条目市场代码 290 MDEntryPositionNo N 行情条目买卖盘序号 JR/T 0155.12018 8 表3 行情报送请求（续）域号域号 域名域名 必填必填 说明说明 1020 TradeVolume N 成交数量 8504 TotalValueTraded N 成交金额 8503 NumTrades N 成交笔数 9008 NAV N 最新净值（资管产品或衍生品的涨跌幅度(行权价/初始价)）9009 AccumulativeNAV N 累计基金单位净值 9010 CurrentInterest N 应计利息 9011 ShareholderQty N 持有人数量 9012 UpdateDate N 发布日期 标准消息尾 Y 7.2.2 行情报送应答（MsgType=UF022）场外交易系统在接收到“行情报送请求”后，向相应的柜台交易系统回复“行情报送应答”。“行情报送应答”的格式如表4所示。表4 行情报送应答 域号域号 域名域名 必填必填 说明说明 标准消息头 Y MsgType=UF022 324 SecurityStatusReqID N 产品信息请求编号 150 ExecType Y 执行类型代码（Y=数据处理成功，N=数据处理失败）60 TransactTime Y 执行时间 58 Text Y 文本（错误说明文本）567 TradSesStatusRejReason Y 消息错误码（具体格式按照附录 C）标准消息尾 Y 7.3 申报明细报送 7.3.1 申报明细报送请求（MsgType=UF023）柜台产品的委托申报数据发生变化后，柜台交易系统通过发送“申报明细报送请求”，向场外交易系统更新相关产品的申报明细数据。“申报明细报送请求”的格式如表5所示。JR/T 0155.12018 9 表5 申报明细报送请求 域号域号 域名域名 必填必填 说明说明 标准消息头 Y MsgType=UF023 9016 BranchCode Y 证券营业部编码 109 ClientID Y 资金账户 15 Currency Y 币种代码 11 ClOrdID Y 参与人申报单编号 9019 CommissionDate Y 申报日期 9020 CommissionTime Y 申报时间 9017 SecurityAccount Y 二级产品账户 461 CFICode Y 产品类别代码 18 ExecInst Y 执行指令代码 126 ExpireTime Y 有效日期 9018 CommissionID Y 申报或撤单标识 48 SecurityID Y 产品代码 9021 CommissionVolume Y 申报数量 9022 CommissionPrice Y 申报价格 标准消息尾 Y 7.3.2 申报明细报送应答（MsgType=UF024）场外交易系统在接收到“申报明细报送请求”后，向相应的参与人回复“申报明细报送应答”。“申报明细报送应答”的格式如表6所示。表6 申报明细报送应答 域号域号 域名域名 必填必填 说明说明 标准消息头 Y MsgType=UF024 11 ClOrdID Y 参与人申报单编号 150 ExecType Y 执行类型代码（Y=数据报送成功，N=数据报送失败）60 TransactTime Y 执行时间 58 Text Y 文本（错误说明文本）567 TradSesStatusRejReason Y 消息错误码（具体格式请按照附录 C）标准消息尾 Y 7.4 成交明细报送 7.4.1 成交明细报送请求（MsgType=UF025）JR/T 0155.12018 10 柜台产品的成交信息发生变化后，柜台交易系统通过发送“成交明细报送请求”，向场外交易系统更新相关产品的成交明细数据。“成交明细报送请求”的格式如表7所示。表7 成交明细报送请求 域号域号 域名域名 必填必填 说明说明 标准消息头 Y MsgType=UF025 9016 BranchCode Y 证券营业部编码 109 ClientID Y 资金账户 15 Currency Y 币种代码 9019 CommissionDate Y 申报日期 9017 SecurityAccount Y 二级产品账户 461 CFICode Y 产品类别代码 18 ExecInst Y 执行指令代码 48 SecurityID Y 产品代码 9021 CommissionVolume Y 申报数量 9022 CommissionPrice Y 申报价格 17 ExecID Y 成交记录号 9024 TradeDate Y 成交日期 9023 TradeID Y 成交配对号 11 ClOrdID Y 参与人申报单编号 9025 TradeTime Y 成交时间 9026 CancellationVolume Y 撤单数量 1020 TradeVolume Y 成交数量 8504 TotalValueTraded Y 成交金额 44 Price Y 成交价格 136 NoMiscFees N 杂项费用类别数（重复组重复次数）组件 137 MiscFeeAmt N 杂项费用金额 139 MiscFeeType N 杂项费用类别代码 891 MiscFeeBasis N 杂项费用单位代码 标准消息尾 Y 7.4.2 成交明细报送应答（MsgType=UF026）场外交易系统在接收到“成交明细报送请求”后，向相应的柜台交易系统回复“成交明细报送应答”。“成交明细报送应答”格式如表8所示。JR/T 0155.12018 11 表8 成交明细报送应答 域号域号 域名域名 必填必填 说明说明 标准消息头 Y MsgType=UF026 17 ExecID Y 成交记录号 150 ExecType Y 执行类型代码（Y=数据报送成功，N=数据报送失败）60 TransactTime Y 执行时间 58 Text Y 文本（错误说明文本）567 TradSesStatusRejReason Y 消息错误码（具体格式请按照附录 C）标准消息尾 Y 8 行情推送业务 在场外交易系统发行和转让的私募产品，场外交易系统向参与人的柜台系统实时推送行情数据信息。“行情推送”采用与“行情报送”相同的消息格式。在“行情推送”业务中，场外交易系统是消息请求的发送方，参与人的柜台系统是消息接收和应答方。在实施过程中，通过配置不同的应用服务区分“实时报送”业务与“行情推送”业务。柜台系统应对场外交易系统实时推送的行情数据和产品状态数据进行本地化保存，分别生成行情库文件、订单库文件和产品信息库文件。具体格式按照附录D、附录E和附录F。9 辅助处理 9.1 未知消息拒绝应答（MsgType=UF008）场外交易系统在接收到未知类型的消息（比如类型未知,未填写等）后，向相应的柜台系统回复“未知消息拒绝应答”（MsgType=UF008）。“未知消息拒绝应答”格式如表9所示。表9 未知消息拒绝应答 域号域号 域域名名 必填必填 说明说明 标准消息头 Y MsgType=UF008 58 Text Y 文本（错误说明文本）567 TradSesStatusRejReason Y 消息错误码（具体格式按照附录 C）标准消息尾 Y 9.2 报送请求无响应 柜台系统发送各类实时报送请求后，如果没有接收到场外交易系统的应答消息，采取“延时重发”机制进行处理。每次重发的时间间隔，建议不小于5秒。JR/T 0155.12018 12 10 数据字典 本文件中各个域的说明如表10所示。表10 数据域 域号域号 域名域名 域中文名域中文名 数据类型数据类型 说明说明 6 AvgPx 成交平均价 Price 订单所有成交的平均成交价 8 BeginString 起始串 C12 起始串，指示协议版本，不可加密，消息中的第一个域，取值：SACSTEP1.00。9 BodyLength 消息体长度 Length 消息体长度，不可加密，消息的第二个域。10 CheckSum 校验和 C5 校验和，不可加密，消息最后一个域。11 ClOrdID 参与人申报单编号（交易客户方订单编号）C24 由交易客户方（券商）赋予的订单编号，对相应券商（SenderCompID）在订单交易时期内应保证唯一。对跨日订单，可以在该域内嵌入交易日期,参与人内部编号，相当于上海Reff，深圳的 WTHTXH。其中，前 3 位是参与人机构码，其余代码可由参与人自定义。14 CumQty 累计执行数量 Qty 订单所有成交的成交总股数 15 Currency 币种代码 Currency 价格的货币单位，可以缺省，但建议给出。17 ExecID 成交记录号（执行编号）SeqNum 场外交易系统分配的、连续的成交记录号，用于标识与“成交或部分成交”相关的执行报告消息，在单个交易日内唯一。在应答订单申报请求时，取值为 0。在与“成交或部分成交”相关的执行报告中，取值从 1 开始递增。JR/T 0155.12018 13 表 10 数据域（续）域号域号 域名域名 域中文名域中文名 数据类型数据类型 说明说明 18 ExecInst 执行指令代码 C4 订单处理指令：订单处理指令：1057 定价买入 1058 定价卖出 1001 买入（暂不适用）1002 卖出（暂不适用）1055 意向买入 1056 意向卖出 1059 确定买入 1060 确定卖出 020 认购申请 022 申购申请 024 赎回申请 036 份额转换申请 衍生品业务：衍生品业务：1061 买开 1062 卖开 1063 买平 1064 卖平 1065 确认买开 1066 确认卖开 1067 确认买平 1068 确认卖平 质押回购业务：质押回购业务：1069 质押交易申请 1070 质押交易确认 1071 质押意向申请 1072 到期回购 1073 提前终止申请 1074 提前终止确认 1075 提前终止拒绝 实时资金业务：实时资金业务：2001 委托扣款签约（快捷支付签约）2002 委托扣款签约（网银页面签约）2003 验证码校验 JR/T 0155.12018 14 表 10 数据域（续）域号域号 域名域名 域中文名域中文名 数据类型数据类型 说明说明 2004 资金转入（委托代扣）2005 资金转入（网银支付）2006 资金转出 2007 委托扣款解约 其他业务其他业务 099099 34 MsgSeqNum 消息序号 SeqNum 消息序号 35 MsgType 自定义消息类型代码 C5 取值范围：0=心跳（Heartbeat）1=测试请求（Test Request）8=执行报告（Execution Report）D=订单申报请求（OrderSingle）F=撤单申报请求（Order Cancel Request）UF007=缺口重发请求 UF008=未知消息拒绝应答 UF021=行情报送请求 UF022=行情报送应答 UF023=申报明细报送请求 UF024=申报明细报送应答 UF025=成交明细报送请求 UF026=成交明细报送应答 UF101=产品状态请求 UF102=产品状态应答 UF201=账户登记请求 UF202=账户登记应答 37 OrderID 交易系统申报单编号 C24 场外交易系统为每笔申报单统一分配的编号，在有效申报日期内唯一。38 OrderQty 订单数量 Qty 申报数量，意向申报可以不填。JR/T 0155.12018 15 表 10 数据域（续）域号域号 域名域名 域中文名域中文名 数据类型数据类型 说明说明 39 OrdStatus 订单状态代码 char 订单当前状态，取值：0=新（New）1=部分成交（Partially filled）2=已成交（Filled）3=部分撤销（Done for day）4=全部撤消（Canceled）6=待撤消（Pending Cancel）7=已终止（Stopped）8=已拒绝（Rejected）9=已延缓（Suspended）A=待处理（Pending New）B=已计算（Calculated）C=已过期（Expired）D=已接受（Accepted for bidding）E=待替换（Pending Replace）Z=非交易订单已接收（Non-trading order has been received）41 OrigClOrdID 原始的参与人申报单编号（原始交易客户方订单编号）C24 之前相关订单的 ClOrdID，用于撤单或修改单。43 PossDupFlag 可能重复标志 Boolean 指示该消息序号的消息可能重复发送，取值：Y:可能重发 N:首次发送 44 Price 价格 Price 申报价格（单位：元）。意向申报可以不填，精确到小数点后 3 位。48 SecurityID 产品代码 C12 产品代码 49 SenderCompID 发送方代码 C6 填写场外交易系统为参与人分配的机构结算编码 50 SenderSubID 发送方子标识符 C12 填写参与人用于经纪业务的一级产品账户 52 SendingTime 发送时间 UTCTimestamp 消息发送时间 YYYMMDD HH:MM:SS JR/T 0155.12018 16 表 10 数据域（续）域号域号 域名域名 域中文名域中文名 数据类型数据类型 说明说明 54 Side 买卖方向代码 char 订单买卖方向，取值：1=买入（Buy）2=卖出（Sell）3=做市商 55 Symbol 产品名称 C12 产品名称 56 TargetCompID 接收方代码 C6 填写场外交易系统的标识代码，报价系统为“899”。57 TargetSubID 接收方子标识符 C6 接收方子 ID 58 Text 文本 C100 摘要说明 59 TimeInForce 长效订单标识 char 订单有效时间，取值：0=当日有效（默认），保持至当日闭市 1=长效订单 60 TransactTime 事务时间 UTCTimestamp 订单或执行的创建时间 YYYMMDD HH:MM:SS 89 Signature 数字签名 data 数字签名 90 SecureDataLen 密文数据长度 Length 密文数据长度 91 SecureData 密文数据 data 密文数据（紧跟密文数据长度域）93 SignatureLength 数字签名长度 Length 数字签名域的字节数 97 PossResend 可能重发标志 Boolean 指示该消息可能发送过（使用不同的消息序号），取值：Y:可能重发 N:首次发送 109 ClientID 资金账户 C14 合格投资者资金账户，经营机构自定义。115 OnBehalfOfCompID 最初发送方标识符 C5 用于经第三方发送消息，指明原始发送方公司代码，SenderCompID 域指明第三方公司代码。116 OnBehalfOfSubID 最初发送方子标识符 C5 用于经第三方发送消息，指明原始发送方交易员代码。122 OrigSendingTime 原始发送时间 UTCTimestamp 收到重发请求后，将订单重发时，记录的原始消息发送时间。126 ExpireTime 有效日期 UTCDate TimeInForce=1 时有效，用户订单有效日期。JR/T 0155.12018 17 表 10 数据域（续）域号域号 域名域名 域中文名域中文名 数据类型数据类型 说明说明 128 DeliverToCompID 最终接收方标识符 C5 用于经第三方发送消息，指明最终接收方公司代码，TargetCompID 域指明第三方公司代码。129 DeliverToSubID 最终接收方子标识符 C5 用于经第三方发送消息，指明最终接收方人员代码。136 NoMiscFees 杂项费用类别数 NumInGroup 杂项费用重复组重复次数 137 MiscFeeAmt 杂项费用金额 Amt 杂项费用金额 139 MiscFeeType 杂项费用类别代码 int 指明杂项费用的费用类型，取值范围：4=经手费（Exchange Fees）5=印花税（Stamp）6=征管费（Levy）7=其它（Other）13=过户费（TransferFee）14=结算费(Settlement)15=手续费（Charge）140 PreClosePx 昨日收盘价格 Price 昨日收盘价格 142 SenderLocationID 发送方方位标识符 C5 消息发起方人员所在地点 143 TargetLocationID 接收方方位标识符 C5 消息接收