2022年全国初级银行从业资格(初级风险管理)考试题库自测300题含下载答案(云南省专用).docx

初级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、 利用警兆指标合成的风险指数进行预警的方法是（）。A.黑色预警法B.红色预警法C.指数预警法D.统计预警法【答案】 CCP2C6N1I6D6P5M2HN8U4H6P4R2M5F7ZQ10S6N2A2Z9D3H12、反洗钱有三项主要制度，其中处于基础地位的是（）。A.客户身份资料和交易记录保存制度B.客户身份识别制度C.涉嫌恐怖融资的可疑交易报告制度D.大额交易与可疑交易报告制度【答案】 BCO2O7Z4V2N6Z7S7HL10T8M3G5I10G6L8ZD9R6Z3P7Y9V6C43、下列不属于银行风险监管指标监测评价原则的是()。A.准确性原则B.法人并表原则C.有效性原则D.可比性原则【答案】 CCJ4Q7I7N3S3L10R9HU2Q5F4H9K5S2E6ZH3G2Y3X7N4E2V34、通过多样化的投资来分散和降低风险的策略性选择属于( )。A.风险对冲B.风险转移C.风险规避D.风险分散【答案】 DCE10A10H1F5U1C5C4HR3N4K2A7B3C4P5ZH3V5H9U1J6C8D35、商业银行应按季计提一般准备，一般准备年末余额应不低于年末贷款余额的（）。A.2.5%B.1.5%C.1%D.2%【答案】 CCY1R10S7J5C3A5R4HY6T7P9E10A1V2Q5ZJ5R6D2S2L5L1E46、 从我国目前实施经济资本管理的经验看，对信用风险的经济资本管理可通过三个环节完成。下列选项不是这三个环节的是()。A.由总行年初根据全行发展规划和资本补充计划，明确资本充足率目标，提出全行的经济资本总量和增量控制目标，对分行进行初次分配B.验证应评估内部评级和风险参数量化的准确性、稳定性和审慎性C.总行根据各分行反馈的情况，在总行各业务部门之间进行协调平衡分配D.总行根据战略性经营目标，对信用风险经济资本增量的一定百分比进行战略性分配【答案】 BCA5X10C7I1A6C9N6HP7V10G6B10R1A6M2ZD8N9F6E5H9Y3V27、下列不属于增长能力指标的是( )。A.资产增长率B.营业收入利润率C.利润增长率D.权益增长率【答案】 BCW5F3B5L5G7N1Z5HB1J7O10Y9N9L4R8ZC2W7S10T7I6I7M18、甲投资方案的标准差比乙投资方案的标准差大，如果甲、乙两方案的预期收益不同，则甲方案的风险比乙方案的风险( )。A.无法确定B.较小C.相等D.较大【答案】 ACX1A3L2R9A1U7V4HL1G4U3N1I6T10S8ZL4F5V5O3B9T3R29、风与空调工程的调试和调整目的是（ ）。A.把系统的每个出口用户的风量、风速、风压及温度和湿度等调整到设计预期值或用户满意值B.把系统的每个进口的风量、风速、风压及温度和湿度等调整到设计预期值或用户满意值C.把支管每个出口用户的风量、风速、风压及温度和湿度等调整到设计预期值或用户满意值D.把支管每个进口的风量、风速、风压及温度和湿度等调整到设计预期值或用户满意值【答案】 ACX7P6P3X2I4Y2X6HU5X2T8B2V1L6J6ZH10F10U8X5E1Q1H910、下列不属于内部报告内容的是（）。A.反映管理情况B.评价整体风险状况C.识别当期风险特征D.分析重点风险因素【答案】 ACK2O8W4F9I8E1W3HQ3A10T2C9X7X9J4ZV8F7R1Y9Y8O10T311、（2018年真题）下列不属于商业银行风险管理部门职责的是（ ）。A.监控各类金融产品和所有业务的风险限额B.全面掌握商业银行的整体风险状况，为管理决策提供辅助文件C.根据有关的风险信息，做出经营战略方面的决策并付诸实施D.负责核准复杂金融产品的定价模型，并协助财务控制人员进行价格评估【答案】 CCM3L7B7U10X4E6M10HU5E2P2S6Y5U2M10ZI8H8C10U4V10N7P612、不属于阶段性战略目标希望实现目标的领域是()。A.公司治理结构B.内部控制C.业务发展D.实现员工价值【答案】 DCD1S2H5X5Y9A6L8HJ10X10C7H8D9A8G10ZH1S9V6C1F7T9X513、下列关于银行资本的作用叙述不正确的是（ ）。A.为银行提供融资B.使银行免受损失C.维持市场信心D.限制业务过度扩张和承担风险【答案】 BCZ10Z9F3E8F1K5C8HX9R10K2G3Y3I9Q9ZZ3E9J6Y1X8N8F214、进行资本充足率压力测试，压力情景应充分体现银行的（）的特征。A.经营和收益B.风险和流动C.收益和期限D.经营和风险【答案】 DCD4J3X7M7H6H10P9HW5L5L3C5T2G10I5ZF5H10W9A9R10V10H215、强调通过加强资产分散化、抵押、项目调查等手段来提高商业银行安全度的风险管理阶段是（）。A.负债风险管理模式阶段B.资产风险管理模式阶段C.资产负债风险管理模式阶段D.全面风险管理模式阶段【答案】 BCA4T7E3H10I8J9B8HE10R2S3P2I2D5R2ZG5O1I8C6M1O10N1016、以下关于交易账户的说法中，错误的是()A.记入该账户的头寸必须在交易方面不受任何条款的限制，或者能够完全规避自身的风险B.银行应对该账户的头寸进行准确估值C.该账户中的项目通常按市场价格计价D.银行的存贷款业务归入交易账户【答案】 DCW8S1N3H7G5C7E10HU10E3C2H9L10A2A3ZR6C9B4Z10P9S3C117、战略风险的类型包括()。A.品牌风险B.竞争对手风险C.客户风险D.以上全对【答案】 DCP1X8I10M8V8M10O8HD6V9O9P1F10D2J2ZA2B5A3C5T8R4Q918、以下不属于按照个人信贷产品分类的风险分析的是（）。A.假按揭B.汽车消费信贷C.信用卡消费信贷D.违约概率【答案】 DCB7A9C2V1Q7Y6V3HF6S3Y7W6W9K9C9ZN4E9V1S7Q1F5I619、（2018年真题）商业银行将（ ）和经营目标结合起来，是创造公共透明度、维护商业银行声誉的一个重要层面。A.盈利能力B.战略发展计划C.企业社会责任D.领导能力【答案】 CCX1X6I4V9T7X3I6HV9S9B2G7X6G6O9ZU4S6P10N10U6R4Q120、()通常被认为是商业银行破产的直接原因。A.流动性风险B.信用风险C.操作风险D.市场风险【答案】 ACV3P2I8U8Y9L9S6HG9D8U3E3M9U5E9ZJ6E1M8V2K5N5R821、（2018年真题）某国家外汇储备中美元所占的比重较大，为了防止美元下跌带来损失，可以（ ）。A.卖出一部分美元，买入英镑、欧元等其他国际主要储备货币B.买入美元，卖出一部分英镑、欧元等其他国际主要储备货币C.买入美元，同时买入英镑、欧元等其他国际主要储备货币D.卖出一部分美元，同时卖出一部分英镑、欧元等其他国际主要储备货币【答案】 ACD3Q10M10E2M2J3T4HE4M6G3X4O3I3Q3ZZ4R10J8Y1C5Q2A822、商业银行采用高级风险量化技术会面临()。A.声誉风险B.模型风险C.市场风险D.法律风险【答案】 BCN6T9S9Q9F6Q1E1HV3S2V4Q9J9L10Z2ZF9B3C9H4M3P7J723、根据我国监管机构和巴塞尔新资本协议的要求，商业银行计算市场风险加权资产，应 采用（ ）来进行。A.高级计量法B.基本指标法C.内部评级法D.内部模型法【答案】 DCR7Z2T4Z2K8K4J7HF1B5X3T2K10Z10H3ZL4I5H10W4M10W1R524、某商业银行年初贷款损失准备余额10亿元，上半年因核销等因素使用拨备5亿元，补提7亿元。如果6月末根据账面计算应提贷款损失准备10亿元，则6月末该行贷款损失准备充足率为（）。A.1B.1.2C.0.9D.0.7【答案】 BCD6Z1O9Y6M6D2L2HV9U7C8I10B6M4D1ZD9B3S8P1F2F3S425、 ( )是指商业银行所允许的最大损失额。A.头寸限额B.风险价值限额C.止损限额D.敏感度限额【答案】 CCN1R10Q9S5H10G10P2HL3K2R5Z2A9C9M4ZF8P8X10P7M5K10I226、声誉风险是商业银行所有的利益持有者通过持续努力、长期信任建立的宝贵的无形资产。关于管理声誉风险的办法，下列表述不正确的是（）。A.强化全面风险管理意识B.改善公司治理和内部控制C.制定风险对策并优先实施D.预先作好应对声誉危机的准备【答案】 CCP8D3A10M1J1I8K1HE9S3W3G1W10E1A2ZI4B1P4B9W7D3Y627、以下不属于商业银行操作风险识别方法的是（ ）。A.事前识别B.事中识别C.事后识别D.因果分析模型【答案】 BCC1S7P10S4A10J5I4HE4K7W2M8L6T2P3ZZ9Q9A2U10R2Y5L728、所有配电箱和开关箱应（ ）。A.每月进行检查和维修二次B.每月进行检查和维修一次C.每两月进行检查和维修二次D.每两月进行检查和维修一次【答案】 BCJ6X3V2Z3K7N6I8HM5Q2E10A9N5S3Y7ZA5C5G1R9P6K1B429、下列不属于信用风险管理委员会可以考虑重新设定限额的是()。A.经济和市场状况的较大变动B.新的监管机构的建议C.年度进行业务计划和预算D.授信集中度限额变化【答案】 DCW5B3Z8K10I3I8P4HC8J2O4P3W8P5B1ZR10B3C1L2J10V6Y630、土地使用权出让合同约定的使用年限届满，土地使用权人需要继续使用土地的应当至迟于届满前（）申请续期。A.三个月B.半年C.一年D.两年【答案】 CCK10Y9V2G5K8X7G4HB8R7P9V7Y1N8I4ZR5U5K9R2M8N3W231、商业银行的战略规划应当定期审核或修正，以适应不断发展变化的市场环境。()情况下，商业银行不需要调整战略规划。A.中国银行业实行全面的对外开放，竞争加剧B.房贷市场长期看好，但是遇到紧缩的货币政策，房贷产品计划推行不如预期C.中小企业逐渐成为市场经济的主要力量，而银行一直为大型国有企业提供贷款服务D.客户的结构发生变化，提出新的需求【答案】 BCK8C2O2Z6W8C5N9HZ9S4N4M7X8Z3P2ZG2Q3W5D9P6G4T132、（2020年真题）根据商业银行资本管理办法（试行），商业银行应在最低资本要求和储备资本要求之上计算（ ），该项资本要求为风险加权资产的（ ）。A.系统重要性银行附加资本，1-3.5%B.杠杆率缓冲资本，1-3.5%C.第二支柱资本，0-2.5%D.逆周期资本，0-2.5%【答案】 DCG10J2I10K2U7D7S2HK1K7B9F7U6O8I3ZF6M6S2J2M1G3M333、（2018年真题）如果利率变动对存款人有利，存款人就可能选择重新安排存款，从而对银行产生不利影响，这种风险属于（ ）。A.重新定价风险B.期权性风险C.基准风险D.收益率曲线风险【答案】 BCR7G2R8G7X2M4L3HF9G8I6R9B1A3A7ZS2M6R1Y3M8S6I1034、国际银行业开展实质性风险评估主要采用的方法是（）。A.打分卡方法B.基本指标法C.高级计量法D.标准法【答案】 ACR1S4U2G10L8M3U9HV4E3M2M6C8A2S10ZR6D2H6X10T3A6O235、履带式起重机的特点为（ ）。A.对基础要求低、荷载小、行走速度较慢B.对基础要求低、荷载大、行走速度较快C.对基础要求低、荷载大、行走速度较慢D.对基础要求高、荷载大、行走速度较慢【答案】 CCG9N5W10W1C3I4J9HC6P6H9V10T9C6M8ZK9U10P4C9I6W1K736、下列不属于商业银行市场风险控制措施的是（ ）A.利用金融衍生品对冲或转移市场风险B.采用自我评估法评估交易风险和预期损失C.利用经济成本配置限制高风险业务D.对总交易头寸或经交易头寸设定限额【答案】 BCD10E3I8W2H6N5C4HD8O10I8M5Y2U10Z1ZB6F4L9Q2K2U9H1037、（2018年真题）下列不属于外部欺诈事件引起的操作风险的是（ ）。A.第三方故意骗取导致的损失事件B.第三方抢劫财产导致的损失事件C.第三方伪造要件导致的损失事件D.自然灾害导致的实物资产丢失的损失事件【答案】 DCB9R6I8K4M5K2A1HW7W1V1A1X6T4S5ZV2F10Z1J7P1W6I638、商业银行采用的内部模型计量市场风险时，应当采用压力测试进行补充，因为市场风险内部模型（）。A.只能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性B.不能计量非交易业务中的市场风险C.未能涵盖价格剧烈波动可能对银行造成的重大损失D.置信水平无法达到监管要求【答案】 CCM10W5M4Q4U6M6O1HI6P6H6B8H2F1A7ZD5V3Z10X5R8E10M939、下列对于久期公式的理解，不正确的是（ ）。A.久期是对金融工具的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量B.收益率与价格反向变动C.价格变动的程度与久期的长短有关D.久期越长价格的变动幅度越小【答案】 DCV9E4P2J9T8C2O4HQ1Z9S7O4S7M10E3ZL9Q5Z1V2M1J6O540、某商业银行年初贷款损失准备余额10亿元,上半年因核销等因素使用拨备5亿元,补提7亿元。如果6月未根据账面计算应提货款损失准备10亿元,则6月末该行贷款损失准备充足率为（?）A.100%B.120%C.90%D.70%【答案】 BCJ8B6C9V2I9W1A2HJ9U7O8N2V6M8Q4ZU4T9A1V1D9E7E241、日常国别风险信息监测应遵循( )原则。A.完整性B.独立性C.及时性D.以上均正确【答案】 DCA8S2K8V1K10K7B4HZ9R9D10C2D3E5L9ZL5X1B6E1I6L7M442、（2018年真题）如果利率变动对存款人有利，存款人就可能选择重新安排存款，从而对银行产生不利影响，这种风险属于（ ）。A.重新定价风险B.期权性风险C.基准风险D.收益率曲线风险【答案】 BCR2B6Z10O9H9G10L4HC4X6G1S9Q9B6Q4ZR6Z10S7A2N9T10K743、下列关于贷款风险迁徙类指标的说法，不正确的是()。A.风险迁徙类指标用来衡量商业银行风险变化的程度，表示为资产质量从前期到本期变化的比率，属于动态指标B.期初正常贷款期间减少金额，是指期初正常类贷款中，在报告期内，由于贷款正常收回、不良贷款处置或贷款核销等原因而减少的贷款C.期初关注类贷款向下迁徙金额，是期初关注类贷款中，在报告期末分为关注类、次级类、可疑类、损失类的贷款余额之和D.期初可疑类贷款向下迁徙金额，是期初可疑类贷款中，在报告期末分类为损失类的贷款余额【答案】 CCQ7D10F7I8P8O5T2HC10I2V2I5I2T6A2ZK2F3L6O2U7C6K544、商业银行当前的外汇敞口头寸如下：法郎空头20，日元多头50，马克多头100，英镑多头150，美元空头180。则使用短边法确定的总敞口头寸为（ ）。A.500B.100C.300D.200【答案】 CCU9A8E4K7E10J5F9HV3Q7C9C8U2S2F9ZF6F7W2N10P4O3Q645、假设美元兑英镑的即期汇率为：GBPI=USD2.0000，美元年利率为3%，英镑年利率为4%，则按照利率平价理论，1年期美元兑英镑远期汇率为()。A.GBPl=USDl.9702B.GBPl=USDl.9808C.GBPI=USD2.0000D.GBPI=USD2.0194【答案】 DCC10B2J3T5N1I6T4HU6R10H10U9Q1A5G1ZR4G3R1M3S6S9Q646、 某商业银行由X、Y两个核心业务部门构成，其总体经济资本为120亿元，假设单独计算X、Y业务部门的非预期损失分别为60亿元、90亿元，则应当给X、Y业务部门配置的经济资本分别为（）。A.X60亿元，Y60亿元B.X60亿元，Y90亿元C.X48亿元，Y72亿元D.X30亿元，Y90亿元【答案】 CCX4W5I10Y4U3Y9A7HR1G1C10V2S8T10R4ZD6G9L2S5E10Q7Z347、从现代商业银行管理，特别是风险管理的角度来看，市场交易人员（或业务部门）的收入和奖金应当以（ ）为参照基准。A.风险价值B.经济增加值C.经济资本D.市场价值【答案】 BCE6L6L7E10F6Z5Y8HB4L1M5Q8S3V6K7ZY5J5C9Z9H6G2R548、伪造、变造多户头支票属于（ ）。A.系统缺陷B.人员因素C.外部欺诈D.内部欺诈【答案】 CCB6J5R10A3Y7L10X10HR7A7Q9P1Y5F8P7ZN2G3W3K1A3V6H1049、()是指信用风险管理者通过各种监控技术，动态捕捉信用风险指标的异常变动，判断其是否已达到引起关注的水平或已经超过阀值。A.信用风险识别B.信用风险度量C.信用风险监测D.信用风险控制【答案】 CCS5O10U4R7Y7B5M2HD1P3X4R7M10T8W5ZY8F8W2Z7B6T3X150、下列各项中，最容易引发操作风险的业务环节是（ ）。A.柜面业务B.法人信贷业务C.个人信贷业务D.资金交易业务【答案】 ACU8H4D1F2X9I9Q2HS3J10F7D2G2Q8Z8ZL5H2V1J3O3J1L451、企业资产或负债上的空头或多头不加保护的部分是指（ ）。 A.风险价值B.缺口C.敏感性资产D.敞口【答案】 DCC6V10O2T9S10Y9E9HT6Z9D9B1S4L10A7ZZ2L6V4R1O1X1U852、依照金融体系的变迁和金融实践的发展过程，国外商业银行风险管理大体经过四种风险管理模式的发展阶段，不包括( )。A.资产风险管理阶段B.负债风险管理阶段C.资产负债管理阶段D.市场风险管理阶段【答案】 DCZ6B10Y3T1S10G6F7HE9F5W10F6D7S3F6ZF4V8T5B10M3C1W1053、根据商业银行不同客户的信贷业务特点及各自的风险特性，可将商业银行客户划分为( )。A.企业客户和团体客户B.法人客户和个人客户C.单位客户和团体客户D.单位客户和机构客户【答案】 BCM9X9O1L1K5M2D8HT6H1P1V2K5E4L1ZI8X10Z2E5Z3E5Y754、流动性覆盖率(LCR)旨在确保商业银行具有充足的合格优质流动性资产，能够在中国银行业监督管理委员会规定的流动性压力情景下，通过变现这些资产满足未来至少()日的流动性需求。A.3B.7C.15D.30【答案】 DCH1E4O4J4U10P9N1HQ8F2G2B9R9I2N6ZS7I1N1H7E6B9R855、下列关于先进的管理理念，说法不正确的是()。A.风险管理的目标是通过主动的风险管理过程实现风险与收益的平衡B.高风险管理水平的企业控制风险与收益的能力强C.商业银行风险管理目标是提高承担风险所带来的收益D.商业银行是仅仅经营货币的金融机构【答案】 DCF9Q10C6T7K10H2G10HS6C1O5K1I6H5A2ZS8D8S10Y5I10J2O256、（2018年真题）某商业银行资产总额为200亿元，风险加权资产总额为150亿元，资产风险暴露为170亿元，预期损失为5亿元，则该商业银行的预期损失率为（ ）。A.2.00B.3.33C.2.94D.2.50【答案】 CCH9R6S4A10R10Q6F10HJ2H2T10R8G3C8K6ZD10J1Y8Z4Y4P2U557、操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域，具有( )。A.普遍性和营利性B.普遍性和非营利性C.易变性和营利性D.流动性和营利性【答案】 BCF7Q10A10X4I4N10X5HB5A6I7R6Z4M6I3ZZ1W5R5Q1K6Z2B1058、由于疏忽、事故或自然灾害等事件造成实物资产的直接毁坏和价值的减少是指（）。A.账面减值B.追索失败C.对外赔偿D.资产损失【答案】 DCW5S7S4O1N6C1W10HR1A10D8H3R10J5P6ZF4V6R6M8R4N2M859、下列债券的久期最长的是()。A.一张10年期、零息票债券B.一张10年期、利率为5的息票债券C.一张8年期、零息票债券D.一张8年期、利率为5的息票债券【答案】 ACX3F4D4U4Q7M3J9HQ5V4S2G7M7M5K1ZI8C7F9P1E8X5Z560、根据商业银行资本管理办法（试行），商业银行可以使用三种操作风险资本计量方法，其中（ ）风险敏感度最高。A.高级计量法B.内部评级法C.标准法D.基本指标法【答案】 ACX7F8S1R8Z1C10V7HQ3X4S9H10W1R7E2ZF5U1Y4A10Y1N9J461、下列资产证券从资产质量看可分为（）。A.存量贷款证券化B.优良贷款证券化C.增量贷款证券化D.表内贷款证券化【答案】 BCH5H1V5I6X9E9Y4HK6X9K1B6V7W4I5ZB6O2M9Y2R3M5G962、下列关于收益计量的说法，正确的是()。A.百分比收益率衡量了绝对收益B.资产多个时期的对数收益率等于其各时期对数收益率之和C.资产多个时期的百分比收益率等于其各时期百分比收益率之和D.相对收益是对投资成果的直接衡量，反映投资行为得到的增值部分的绝对量【答案】 BCC2H5X1S6L1V6X4HE5K5G8A1O6W10D7ZU6F9G1I7G3D10L863、下列关于经济资本和监管资本的说法中，错误的是( )。A.经济资本也称风险资本B.经济资本是“算”出来的，并不是真正的银行资本，它在数额上与非预期损失相等C.监管资本是按监管当局的要求计算的资本，商业银行应满足监管的最低要求D.监管资本是一种虚拟的、与银行风险的非预期损失额相等的资本【答案】 DCP8R2B1I10C7I1C4HG2E2Z10N5P5T7B5ZL5O3G6H4S9Z5I864、在中国银行业风险管理实践中，风险对冲策略最常运用于( )的管理。A.贷款违约风险B.信息系统失效风险C.商品价格风险D.声誉风险【答案】 ACE1M1N3E1L3X5R2HQ4D5U7H8Z10T10C8ZI7B9J2G9A8R3J765、缺口分析侧重于计量利率变动对银行（ ）的影响。A.短期收益B.长期收益C.中期收益D.经济价值【答案】 ACZ10F2T7B5F5R6U1HJ5F10R7L10O8O8Q5ZR5Q3W2T7N10Z6N666、因（）的消灭而进行的登记称为注销登记。A.土地B.土地权利C.土地用途D.土地权利人【答案】 BCR5S4F1C3F4K4H3HR1N5S2J10M9P10Y7ZF3B5D7M8G10O10U967、下列关于商业银行负债管理的说法中，错误的是()。A.银行应保持负债来源的分散性与多样性B.银行应该积极管理和定期测试银行的市场接触能力C.商业银行不限制其从单一融资来源或某一特定期限获得资金的集中度D.银行应该建立持续的“市场接触”管理机制，以保持批发融资来源的稳定性【答案】 CCU1S4Q10F1H1S1Z6HX5M1C2Y10F7X8F5ZZ4P1M5R6W3P5R468、下列关于商业银行贷款五级分类的描述，错误的是（ ）。A.借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保也可能会造成一定损失的贷款，属于可疑类贷款B.尽管借款人目前有能力偿还贷款本息，但仍存在一些可能对偿还产生不利因素的贷款，属于关注类贷款C.对贷款以外的表外资产也应进行分类D.次级、可疑和损失三类合称为不良贷款【答案】 ACE8M2C10N9S2J6O8HS8T7U5B10U5G3I5ZS9Z8W4Q1V8H8E169、在流动性风险监测参考指标中，核心负债比例等于()A.核心负债/总负债*100%B.核心负债/活期存款*100%C.核心负债/总负债比例*100%D.核心负债/总资产*100%【答案】 ACX3N2F5N10F7E9C6HO8R7N5G6B9J7N1ZW1O4Y8D3N2M6R370、（2018年真题）从报告的使用者来看，风险报告可分为（ ）。A.内部报告和综合报告B.内部报告和外部报告C.综合报告和专题报告D.综合报告和外部报告【答案】 BCJ9L4G4G9X8D9O4HI5C2W9T8T1Z8U6ZC3D9W8Q9H6O10K671、操作风险资本计量方法中将银行视为一个整体来衡量其操作风险的是( )。A.标准法B.基本指标法C.高级计量法D.内部评级法【答案】 BCH2G4R4Z1H2Y5F10HO7N6P1M6F1H2Q5ZT7T10D8G2T7N9W872、下列关于商业银行违约风险暴露的表述，正确的是（）。A.违约风险暴露应包括对客户的应收未收利息B.违约风险暴露应扣除相应的担保抵押资产C.违约风险暴露只包括对客户已发生的表内资产D.违约风险暴露只针对银行的表外资产【答案】 ACX4E10P4U10T1G2R6HC3S4Q8K1I2K2D8ZF8G4V9L8D10J10N873、在信用风险组合管理模型中，违约模型的重要输入参数不包括()。A.贷款金额B.回收率C.回收率的波动性D.贷款违约风险之间的相关性【答案】 CCH9M5A8S7S7I5G2HW8X2P7C3Q8W3R1ZJ5F4D6D4D3P8E274、在标准法下的信用风险计量框架中，零售类资产是根据是否有居民房产抵押分别给予( )的权重。A.75%,35%B.70%,30%C.80%,20%D.90%,10%【答案】 ACW9D10F1Z4Y1S5T10HI8S4K8V8O6A2L8ZO8T2D7N7A4F10J275、某银行外汇敞口头寸为：欧元多头90，E1元空头40，英镑空头60，瑞士法郎多头40，加拿大元空头10，澳元空头20，美元多头160，分别按累计总敞口头寸法、净总敞口头寸法和短边法三种方法计算的总敞口头寸中，最小的是()。A.160B.150C.120D.230【答案】 ACK10N8H7U2N4L3B10HE10D3L6D4Z2D7S3ZZ1Y8K3Y7W10W10K176、根据国际会计准则第39号对金融资产的分类，按公允价值计价但公允价值的变动不计人损益而是计入所有者权益的资产是（ ）。A.持有到期的投资B.持有待售类资产C.贷款D.应收款【答案】 BCO1A9R7C4H9J2Y4HH2I10C5W7A7K3D10ZK9U9C10J2Y1E1L777、 以下不是集团授信限额管理“三步走”的是()。A.根据总行关于行业的总体指导方针和集团客户与授信行的密切关系，初步确定对该集团整体的总授信限额B.按单一客户的授信限额，初步测算关联企业各成员单位(含集团公司本部)的最高授信限额的参考值C.分析各个授信单位的具体情况，调整各成员单位的授信限额D.使某些成员单位的授信额度之和控制在集团公司整体的总授信额度范围内，并最终核定各成员单位的授信使用额度【答案】 DCB8T2W1Z4C7Y4F6HO6V8I3R1G5Q10G6ZK3Y7B7A10R9L2Y178、假设某银行在2006会计年度结束时，其正常类贷款为30亿元人民币，关注类贷款为15亿元人民币，次级类贷款为5亿元人民币，可疑类贷款为2亿元人民币，损失类贷款为1亿元人民币，则其不良贷款率为（）。A.15%B.12%C.45%D.25%【答案】 ACM3A9V7Q3K9U3B10HU8U5N10H8I7G3F7ZL10G10U4T4H7E7D679、下列各项不属于关键风险指标的是（ ）。A.交易量B.员工水平C.董事会水平D.客户满意度【答案】 CCE3P1B7A6V4K3M2HA9U6B5Q9V5E5T8ZL7V10P2S3W8N5S180、A银行2010年年初共有次级类贷款600亿元，在2010年年末转为可疑类、损失类的贷款金额之和为300亿元，期初次级类贷款期间因回收减少了100亿元、因核销减少了100亿元，则该银行2010年的次级类贷款迁徙率为()。A.33B.66C.75D.100【答案】 CCZ5R4X7F9F5O9X8HE6K1D10M2M8R4H9ZQ9A5K8D2M9L5X781、市场约束的核心是( )。A.监管部门B.存款人C.行业自律协会D.外部中介机构【答案】 ACL4O6T8B8I6F6U6HB8J9V5R10Q8B8H6ZZ10B6Y7H6L10P5B382、 目前，我国商业银行的资本充足率是以（）为基础计算的。A.表内信用资产风险权重B.资本监管C.计提贷款损失准备等各项损失准备D.信用风险加权资产【答案】 CCA3O6Q8Z1B8I6G6HL2X5U9A3I8O7V9ZT5L4O6X3H3F3W283、客户编造虚假项目、利用虚假合同、使用官方假证明向商业银行骗贷，这类操作风险发生于法人信贷业务的（）环节。A.授信评级B.贷前调查C.信贷审查D.信贷审批【答案】 BCE10S7J3Q9U3K3T6HW2G7H7C6U2P4T5ZL5M2S2A10R2G9N284、下列选项中，不属于商业银行市场风险限额指数的是（）。A.头寸限额B.敏感度限额C.止损限额D.集中度限额【答案】 DCE1O3H5Z10P6R2K1HP3K2O1I3J1A2S6ZC4X4S2H8K1M9U185、资产净利率的计算公式是( )。A.净利润平均总资产B.(负债总额资产总额)×100C.净利润(期初资产总额+期末资产总额)2× 100D.(销售收入-销售成本)销售收入×100【答案】 CCZ4O4O1S2V5T10Y4HO8I7Z3D7O5L6S1ZH2G3T2H5X9Y6L786、（2018年真题）柜面业务操作风险控制措施不包括（ ）。A.完善规章制度和业务操作流程，不断细化操作细则，并建立岗位操作规范和操作手册，通过制度规范来防范操作风险B.加强业务系统建设，尽可能将业务纳入系统处理，并在系统中自动设立风险监控要点，发现操作中的风险点能及时提供警示信息C.改革信贷经营管理模式D.加强岗位培训，特别是新业务和新产品培训，不断提高柜员操作技能和业务水平【答案】 CCX2P1T1H6I6N5X4HC4D4R2P1P3M10Q6ZM7G7U4J5D5D1P987、甲企业和乙企业都是商业银行的客户，甲企业的信用等级高于乙企业的信用等级，商业银行对乙企业的贷款利率高于甲。这种风险管理的策略是( )。A.风险规避B.风险补偿C.风险对冲D.风险对冲【答案】 BCE7D7R7C4S7T1Q5HI2Y8R4P3B10K9X8ZY1H9S2X5X10B8K888、_存款的变动对_流动性的冲击尤为显著，积极开拓_客户存款，有助于显著分散和降低流动性风险。（）A.大额公司/机构；大型商业银行；中小企业B.大额公司/机构；中小商业银行；中小企业C.中小企业；大型商业银行；大额公司/机构D.中小企业；中小商业银行；大额公司/机构【答案】 BCJ6P8Z1F7T9T10O1HF4N5Z3T8P8J8R4ZE8H8A9D9W6V2C889、商业银行应制定跨行业类别、跨时期分配操作风险损失的标准，对于反映在商业银行的信用风险数据中的操作风险损失，在计算最低和监管资本时将其视为()，不计入风险资本，但应将所有的操作风险损失记录在内部操作风险数据库中。A.管理资本B.信用风险C.市场风险D.流动风险【答案】 BCO8J1B6S6G1H6Y3HY2N2N4O2I1R9U9ZX9F4K10R1U5K5I890、下列关于信用评分模型的说法，正确的是（ ）。A.信用评分模型是建立在对当前市场数据模拟的基础上B.信用评分模型可以给出客户信用风险水平的分数C.信用评分模型可以提供客户违约概率的准确数值D.信用评分模型可以及时反映企业信用状况的变化【答案】 BCG1R5N2C7A5V8Y7HQ3H7I9E8K7C3W7ZQ9V6M5N5M8R5O891、下列关于商业银行业务外包的描述，最不恰当的是（）。A.银行原来承担的与外包服务有关的责任同时被转移B.选择外包服务提供者时要对其财务、信誉状况和独立程度进行评估C.一些关键流程和核心业务不应外包出去D.银行应了解和管理任何与外包有关的后续风险【答案】 ACK10P1C2Y10M8I7I3HG1D5R2S7L2Y4P10ZD5A7I7W10U1P8R992、下列关于先进的风险管理理念，说法不正确的是()。A.风险管理的目标是通过主动的风险管理过程实现风险与收益的平衡B.高风险管理水平的企业控制风险与收益的能力强C.商业银行风险管理的目标是提高承担风险所带来的