2022年全国初级银行从业资格(初级风险管理)考试题库模考300题(含有答案)(海南省专用).docx

初级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、商业银行风险管理模式经历的阶段不包括( )。A.资产风险管理模式B.负债风险管理模式C.综合风险管理模式D.全面风险管理模式【答案】 CCN8D5T7L5J7Z3E4HY2K7O5N7J1L1X7ZR6L4Z9Z3O8I7T72、下列部门中，可以进行土地总登记地籍调查工作的是（）。A.乡人民政府B.乡土地所C.县人民政府D.县土地管理部门【答案】 DCO1P2N7J7W5I7J6HE8N7T1L9Q4I10O2ZR2O4E9I7Y7U1S103、商业银行可以根据债券收益率曲线的预期变化趋势，采取相应的投资策略，如果目前收益率曲线是向上倾斜的，且预期收益率曲线维持不变，则最为直接的投资策略是（ ）。A.卖出期限较短的债券B.买入期限较长的债券C.买入期限较短的债券D.卖出期限较长的债券【答案】 BCL10O2R7R9O4T5R10HY7E9D5Z8U10A5A3ZU9C5A5S3C2J8O24、()是指商业银行已经持有的或者是必须持有的符合监管当局要求的资本。A.会计资本B.监管资本C.经济资本D.实收资本【答案】 BCN3R3R8S9I4K3J9HM4R9Y9B3Z3D4S10ZG1P10I1Z1S5Y4G75、从客户风险的内生变量来看，财务指标不包括（ ）。A.偿债能力指标B.盈利能力指标C.品质类指标D.营运能力指标【答案】 CCZ9C7V2J3X10R10H2HM2B7X6T1P8R3X7ZJ7S8K9E10Q4A3F16、下列信用风险监测指标中，与商业银行自身资产质量最不相关的是（）。A.不良贷款率B.客户授信集中度C.不良贷款拨备覆盖率D.贷款风险迁徙率【答案】 BCB8O7L8R9L5I4O4HL6W8G5J8O1L1O6ZJ6U9P9P5T6R8N107、如果一家国内商业银行的贷款资产情况为：正常类贷款60亿元，关注类贷款20亿元，次级类贷款10亿元，可疑类贷款6亿元，损失类贷款5亿元，那么该商业银行的不良贷款率等于()。A.2B.20.1C.20.8D.20【答案】 CCK5S9N10G3D3N2J5HK5E9X7J4Q4U5C4ZF8Y6G8O9C6E1L88、下列关于信贷审批的说法中，错误的是（ ）。A.原有贷款的展期无须再次经过审批程序B.信贷审批应当完全独立于贷款的营销和发放C.在进行信贷决策时，应当考虑衍生交易工具的信用风险D.在进行信贷决策时，商业银行应当对可能引发信用风险的借款人的所有风险暴露和债项做统一考虑和计量【答案】 ACF4K9N5Y8P9H1B8HM1Z1A2E1I4O9K7ZD10M3Q3S7U10X4N29、商业银行所面临的结算风险是一种特殊的( )。A.法律风险B.信用风险C.市场风险D.操作风险【答案】 BCK7W3Q2Y10L4E9V9HJ9V9U2N7F2S1K2ZS10J9M9K1F3S6E910、贷款重组的第一步是（ ）。A.成本收益分析B.准备重组方案C.与债务人协商D.调整信贷产品【答案】 ACU8I2I8R1G7U6U8HR2K9I8V4M9Y6S7ZE5X2J1J9F10E3P911、某公司2016年年末流动资产合计2000万元，其中包括存货500万元，应收账款400万元，流动负债合计1 600万元，则该公司2016年的速动比率为( )。A.0.79B.0.94C.1.45D.1.86【答案】 BCX3T7L10S10K3K3Y5HX10K7V1P1E1F4C4ZC2K9U6K8G8E4H212、下列属于商业银行客户风险内生变量中盈利能力指标的是（ ）。A.利息保障倍数B.股利发放率C.总资产周转率D.权益增长率【答案】 BCW9J6K3M3W1R9I7HW2T3O6I9O3H6H2ZQ3L9R2G8H3Q6N613、下列哪项不属于适应监管底线的风险预警管理（）A.资本充足率预警管理B.存贷比监管预警管理C.主要风险暴露预警管理D.拨备覆盖比预警管理【答案】 CCA10J2E5L5N4O5S10HB6W5H5Y7R4Q7Y4ZU6L7A7M5S2F3E714、 反洗钱国际组织及许多国家都将反洗钱恐怖融资和反扩散融资纳入反洗钱工作范畴，关于恐怖融资表述最不恰当的是（）。A.恐怖融资属于恐怖主义的辅助行为B.恐怖融资是恐怖主义生存和发展的基础C.恐怖融资的资金来源往往是非法所得D.恐怖融资是有意识地使恐怖活动得以顺利实施的帮助行为【答案】 CCN10W5T7Z6R5Z7S3HX3F7C8Z8F2K4Z4ZO4B5P1K3O5O3H215、清晰的战略风险管理流程不包括()。A.战略风险识别B.战略风险规划C.战略风险评估D.监测和报告【答案】 BCG10P6Y7Z9M2V10Q7HC5E9J10V4U1U10J9ZJ2Z2B5X5N4B2M116、在信息披露不充分的条件下，为了达到有效银行监管的目的，监管当局必须强化信息披露监控机制，不包括（）。A.日常监督机制B.惩罚机制C.监管当局责任D.违约机制【答案】 DCU10K9B7Z10L9I6W3HU6Y4Q6E6Y3F4I3ZJ9Q2E1H1B10R9D417、通常情况下，导致商业银行破产倒闭的直接原因是（ ）。 A.违约风险B.市场风险C.操作风险D.流动性风险【答案】 DCE8X5N2Z4J3S2Y3HM3K10D8J9T5O3V7ZG3Z1X1Y10I2I9O818、土地总登记申请与其他的土地登记申请最大的不同是（）。A.申请方法的不同B.申请人的不同C.土地登记通告的发布D.申请接受单位的不同【答案】 CCJ8V3S7A3Q3M1O6HA6H5I10X1Y9A2S4ZW8Q8P2V8O10S4D219、内部审计在商业银行风险管理体系中发挥不可替代的作用，下列未体现内部审计作用的是()。A.监控和评价风险管理体系运行的效果B.帮助识别、评价重要的风险暴露，促进风险管理和控制系统的改进C.内部审计具有充足的资源，可以直接向董事会报告D.评价与银行治理、运营和信息系统有关的风险暴露【答案】 CCL4Q4C9D9Y3T8D8HO8R5A9M10I8R4U5ZC7G3I7I4W8G6R520、交底时技术方面包括（ ）。A.要在竖井每个门口设警戒标志，提醒安全作业不要跌入井道内B.每根电缆的走向、规格，按测绘长度的同规格拼盘方式和部位C.电缆竖井内作业要防止高空坠物D.在电缆竖井未作隔堵前敷设电缆【答案】 BCZ7Y4G4C9P8R5Y3HH5I9Y2B9L5Q9H4ZI6H6L9H1E10S9T621、根据监管要求，我国国内系统重要性银行资本充足率不得低于（ ）。A.10.5%B.8%C.11%D.11.5%【答案】 DCP3I10D3L10D7H4E8HN7G2M5A2P4Y4F8ZD8Y9M10O9A4I2Z922、 经风险调整的资本收益率(RAROC)的计算公式是（）。A.RAROC=(收益-预期损失)÷非预期损失B.RAROC=(收益-非预期损失)÷预期损失C.RAROC=(非预期损失-预期损失)÷收益D.RAROC=(预期损失-非预期损失)÷收益【答案】 ACE1D5I8B5J6Z3J6HV1V10B4J2N2I5F7ZP7I3J5S2A3U4V1023、高利率水平表示中央银行正在实施紧缩的货币政策，从宏观的角度看，在该货币政策的影响下，通常会使()。A.潜在借款人的风险水平下降B.借款人承受较低的风险C.所有企业的履约程度有一定程度的提高D.所有企业的违约风险有一定程度的上升【答案】 DCN8F8W7M6I5X10N4HW7N6T10M7S9G9T4ZB3Y7J4D5X1C4P1024、 计算银行优质流动性资产的绝对额，结合预计现金流出量和预计现金流入量，判断银行优质流动性资产是否能够满足未来一定期限内的流动性需求。这指的是优质流动性资产分析中的( )。A.结构分析B.总量分析C.趋势分析D.同质同类比较【答案】 BCP2I8H8D1Z2V7R8HT1Q8S2V2H1J9Z8ZY5U3S6H6T10R7Q1025、（ ）负责制定、定期审查和监督执行市场风险管理的政策、程序以及具体的操作规程，及时了解市场风险水平及其管理状况。A.董事会B.高级管理层C.股东大会D.监事会【答案】 BCJ10D3S10Q6R10B1Y3HP1V1Q1A3Z8N1G3ZT3G1C1O1M4S9H626、下列不属于常用的市场限额风险的是（）。A.交易限额B.风险限额C.止损限额D.定价限额【答案】 DCT7R1W6G10J1T8K9HN8R6F5V1D7Z9C3ZS10W2H4G7M1L2X1027、（2022年7月真题）下列关于商业银行风险计量的表述，最不恰当的是（）。A.商业银行使用的风险计量模型越复杂，越可能产生模型风险B.金融危机时期不同机构不同风险的相关性会降低C.风险计量包括对单个风险、组合风险及银行整体风险的评估D.风险计量应采取定性、定量或两者相结合的方式【答案】 BCN2U8B8C6F3W10S9HD1S7I4P6D6J7R1ZZ2I3I3Y1C2T10W828、关于商业银行资产分类的会计标准和监管标准，下列说法不正确的是（）。A.两者所要达到的目标不同B.资产分类的监管标准的优点是可操作性相当强，缺点是直接面对风险管理C.资产分类的监管标准是直接面向风险管理D.资产分类的会计标准有强大的会计核算理论和银行流程架构基础信息支持【答案】 BCY9P3J1U6Q10L9V8HZ2I8H10G2F5V2Z3ZB4N7Z10U4T1H4G929、监管机构要求商业银行可以使用三种操作风险资本计量方法，其中()风险敏感度最高。A.替代标准法B.高级计量法C.标准法D.内部评级法【答案】 BCW4Z3V5J9D5Y3H10HI9W1A9C9G7M7O3ZY6P4S3N6P5M5H630、作为一种特殊的信用风险，（）是指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险。A.结算风险B.破产风险C.利率风险D.汇率风险【答案】 ACZ10M8P3M3K4O6U8HV2U10H5L8H6J1B10ZH6J9M5S8P2D9M1031、（2021年真题）针对企业申请短期贷款，商业银行对企业现金流量的分析应侧重于（ ）A.企业正常经营活动产生的现金流量是否能够及时且足额偿还贷款B.企业未来长期的经营活动是否能产生足够的现金流量以偿还贷款本息C.企业当期利润是否足够偿还贷款本金和利息D.企业是否具有足够的融资能力和投资能力【答案】 ACQ2C10K7D9F3Z9S1HW9E1L7K7R9Z1O7ZG1S9S4Y3D9S9V1032、下列不是商业银行通常运用的风险管理策略的是（）。A.风险集中B.风险对冲C.风险转移D.风险规避【答案】 ACD9D5Q5F7M7A8P7HX4U7H8J6S9H3V4ZH10B5Y7V9T4X1H433、( )是RAROC基础的重要组成部分。A.风险管理信息系统B.对现场经理传递信息的合适的激励C.为风险管理程序的目的所进行的管理活动D.能够传递实时风险评估的公司范围风险报告系统【答案】 ACF2P5A3T8G7Q5T4HI10B10C4C8C2O4X6ZW2B10V8Z8B6N9P734、“5C”方法属于（ ）评级方法。A.信用评分法B.专家判断法C.历史模型法D.压力测试法【答案】 BCE2J1V8E6W10K5O5HR8Q8Z8P1T9G7J7ZP3V9I10V1J10Y9B135、（ ）是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。A.洗钱B.反洗钱C.洗钱罪D.反洗钱管理【答案】 BCA3M10I9D5L9H5M7HE9R5O4P5X3A1T1ZL7Q3S10R7J2V1K936、假设商业银行的一个资产组合由相互独立的两笔贷款组成（见下表），则该资产组合一年期的预期损失为()万元。A.28B.15C.36D.4【答案】 CCK4R5X9Y10U6A2Y1HU9L4J7A1R5E3R1ZL5F1U9D9R3F6V137、（2018年真题）某私营企业于2008年1月1日从某银行获得一笔3年期1000万元的抵押贷款，2008年12月30日，由于该企业财务状况恶化，出现了拖欠利息超过90天的违约行为。为降低损失，该银行与企业磋商进行贷款重组，则下述重组措施中最不可行的是（ ）。A.将该笔贷款期限延长半年B.给予企业10的利率优惠C.允许企业贷款到期后一次性还本付息D.要求企业增加其董事长个人住房作为抵押品【答案】 DCO6Z5Q10B10U1L1L3HN7D7N8Q6P4F1I10ZG6H9L5O9Z1C7V438、分部工程的验收应由（ ）组织施工单位项目负责人和技术、质量负责人等进行验收A.监理工程师B.总包技术负责任人C.总包项目经理D.总监理工程师【答案】 DCP6O9F2Y2J1B1B6HP7S7F8J2W7Y7R8ZK7E7G7S4Z7W1F839、下列（ ）不属于结构性外汇敞口应该满足的条件。A.非交易性头寸B.持有该头寸目的仅是为了保护资本充足率C.交易性头寸D.结构性头寸应持续从外汇敞口中扣除，并在资产存续期内保持相关对冲方式不变【答案】 CCN9S5Z9F10L4J6P8HM2R3W2X10R6Y4Y5ZR3M8Z3I6D5N6T240、信贷审批是在贷前调查和分析的基础上，由获得授权的审批人在规定的限额内，结合交易对方或贷款申请人的风险评级，对其信用风险暴露进行详细的评估之后作出信贷决策的过程。信贷审批或信贷决策应遵循下列原则：审贷分离原则、统一考虑原则和展期重审原则。A.0.25B.0.83C.0.82D.0.3【答案】 CCY10F1M3I10C3Y6D8HT10M4P5H9F8I10U1ZG4S8L1Y9A2Y1N341、战略风险管理能够最大限度地避兔经济损失、持久维护和提高商业银行的声誉和股东价值。关于战略规划，下列表述不正确的是（）。A.战略规划应当清晰阐述实施方案中所涉及的风险因素、潜在收益以及可以接受的风险水平，并且尽可能地将预期风险损失和财务分析包含在内B.战略规划必须建立在商业银行当前的实际情况和未来的发展潜力基础之上，反映商业银行的经营特色C.商业银行战略风险管理的最有效方法是制定以盈利为导向的战略规划D.战略规划应当从战略层面开始，深入贯彻并落实到宏观和微观操作层面【答案】 CCL6G6P8F3A10M10Q1HE1Q5Q3P8R10T5J9ZH8B10D10H9F6H8G1042、下列关于商业银行的内部评级体系的叙述，错误的是（ ）。A.商业银行的内部评级体系应具有彼此相对独立、特点鲜明的两个维度：第一维度（客户评级）必须针对客户的违约风险；第二维度（债项评级）必须反映交易本身特定的风险要素B.与传统的专家判断法和信用评分模型相比，违约概率模型能够直接估计客户的违约概率C.针对我国银行业的发展现状，商业银行将违约概率模型和传统的信用评分法、专家系统相结合、取长补短，有助于提高信用风险评估计量水平D.商业银行需要对信用风险进行压力测试，采用定性的方法，测算在特定小概率事件等极端不利情况下，各类信贷资产可能发生的损失【答案】 DCL10F7Q7V5J5F9H9HG8C1B10E3Z4A4D7ZX9G6D8V9Q10V9U543、( )是影响高负债经营的商业银行稳定性的直接因素。 A.市场信心B.市场稳定C.政府政策D.贷款数量【答案】 ACA10W2Y3S4Z4H3M8HV10L7W5C3E3P10U5ZH3R1U2A5Y10Z8Y144、（ ）是一种顾问及其相关的客户服务。A.确认服务B.技术服务C.咨询服务D.信息服务【答案】 CCV6H5R8H4N6D8N4HG3Y10F6J6E9S5O8ZB3C8Z3V7T7O6H145、关于理解风险与收益的关系的好处，下列说法错误的是（）。A.有助于商业银行对损失可能性的管理B.有助于银行在经营管理活动中采用经济资本配置C.有助于商业银行对盈利可能性的管理D.在风险和收益匹配的原则下，需要利用现在承担风险的水平调整已经实现的盈利?【答案】 DCX2C1V9T1X10K7X9HE5E7V1Z8I3I2G1ZJ4T4P7R6I10O3J1046、预算成本是（ ）。A.又称项目承包成本，其加上项目企业期望利润后，即为项目经理的责任成本目标值B.指施工过程中耗费的为构成工程实体或有助于过程工程实体形成的各项费用支出的和C.施工项目承建所承包工程实际发生的各项生产费用的总和D.项目经理在承包成本扣除预期成本计划降低额后的成本额【答案】 ACL6H2U5Q4G1T2Q6HB8T7E6G1F9V10Q6ZD3B1A8Y4O7Z3X447、资本充足率压力测试框架以（）风险的压力测试为基础。A.多重B.单一C.个别D.集中【答案】 BCP10O1I7Y3K3A6C4HG10B1Q3R10S2H4Y3ZW6M3S6G3X3T5I348、针对企业申请短期贷款，商业银行对企业现金流量的分析应侧重于（ ）A.企业正常经营活动产生的现金流量是否能够及时且足额偿还贷款B.企业未来长期的经营活动是否能产生足够的现金流量以偿还贷款本息C.企业当期利润是否足够偿还贷款本金和利息D.企业是否具有足够的融资能力和投资能力【答案】 ACA2J2E4P5Q5Q6X3HT9S6T1F10P9R9I8ZE2V3O6T2H3P1U649、假设一家商业银行的外汇敞口头寸为：英镑多头200，美元多头450，日元空头150，法郎空头80，马克空头50。使用短边法计算银行的总敞口头寸为（）。A.70B.280C.350D.650【答案】 DCB10H7K6K8L4U6S5HZ4K4B5G10H9N4V5ZN5F9D5O9V7T8I450、(?)作为商业银行的重要无形资产，必须设置严格安全保障，确保系统能够长期、不间断地运行。A.商业银行风险管理流程B.商业银行公司治理C.商业银行内部控制D.商业银行风险管理信息系统【答案】 DCU2C9M5C2Z3R4T1HI9I7F4N7Z5P5L1ZC8J5K5Z3C7I10J551、（2021年真题）根据风险压力测试旨在估计出在（ ）情况下银行的风险承受能力。A.当前B.一般C.极端D.过去三年平均【答案】 CCS3D10D3Q10P5H2R8HS1L5U2S8C5O6P10ZR6U5E8W8T7U5K752、下列关于市场风险的说法，错误的是()。A.市场风险中的利率风险分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和期权性风险B.市场风险具有明显的非系统性特征C.市场风险与其他风险相比，容易计量D.银行表内外都存在市场风险【答案】 BCA3Q4G7K4J3E1R1HA3Y8Y4L1Y1P2I8ZW2J6V3A9E9S9S253、银行的风险管理部门和风险管理委员会的关系不包括（ ）。 A.隶属B.独立C.支持D.不能混淆【答案】 ACY6O5T3K3S7J4F1HE3M3N8Y2Z8I8J7ZG3A5Q1B4C8F7U554、商业银行在抵押贷款证券化过程中，建立一个独立SPV的主要目的是()。A.支付标的资产的所有收益B.真正实现权益资产与原始权益人的破产隔离C.购买权益资产D.进行总收益率互换【答案】 BCI2C7N6X6F4O5P4HK10L3A8W7S4F8B7ZK8S1S2V8J3I5X1055、 ()已经成为商业银行经营管理的核心内容之一。A.经营管理B.风险管理C.风险定价D.资产盈利【答案】 BCD10L6F3V6H3Y1Y8HX8R6E4L3C7B2G2ZG10K6D2R2G7W8H756、商品价格风险是指商业银行所持有的各类商品的价格发生不利变动而给商业银行带来损失的风险。这里所述的商品不包括（ ）。A.农产品B.石油C.铜D.黄金【答案】 DCD4Y7P9T4C5R9F3HZ5V4M1L1K1V4A3ZE2H2Q9C2U4P10U457、下列选项不是法人客户财务状况分析方法的是()。A.财务报表分析B.期望分析C.财务比率分析D.现金流量分析【答案】 BCW6M1I6B2F2V9Q4HK3Y6D7C5O8I10F8ZL1O2O3F10K1F6O1058、“业务规模小、交易量小、结构变化不太迅速的业务领域，虽然操作风险造成的损失不一定低，但是发生操作风险的频率相对较低；而业务规模大、交易量大、结构变化迅速的业务领域，受到操作风险冲击的可能性也大”指的是操作风险的（ ）特点。A.差异性B.复杂性C.转化性D.具体性【答案】 ACA4V3B4Y10O7H2H3HS6D9E5B7E5E10Z10ZL7L10X8B3I6A1O859、开展土地登记代理过程中获得的收益应当由（）获得。A.委托人B.土地登记代理人C.土地登记代理机构D.国家【答案】 ACK7L10E8J7J1A2Y6HR1E4P1Y5U6U10U9ZG1O8B1P6O4P7G860、某进口公司持有美元，但要求对外支付的货币是日元，可以通过()，卖出美元，买入日元，满足对外日元的需求。A.期货交易B.即期外汇交易C.远期外汇交易D.期权交易【答案】 BCW4I3N6O4S2E7F10HJ5W10I4E7E5Q3U7ZN1O7A8V7Y9S5O961、 下列关于即期净敞口头寸的说法，不正确的是（）。A.指计入资产负债表内的业务所形成的敞口头寸B.等于表内的即期资产减去即期负债C.包括变化较小的结构性资产或负债D.未到交割日的现货合约不属于即期净敞口头寸【答案】 CCK1K9L5Y10E1H9O8HK9O8Z1U1I5T9Q7ZL3Q9X6W7T7B7J562、CAMELs评级，是国际通用的、系统评价银行机构整体财务实力和经营管理状况的一个方法体系。该方法体系包括六大要素评级和一个综合评级，也称骆驼评级。除了资产质量、管理和营利性之外，还包括（ ）因素。A.资本充足性、不良资产比率、客户结构B.核心竞争力、负债比率、市场风险敏感度C.资本充足性、流动性、市场风险敏感度D.核心竞争力、流动性、客户结构【答案】 CCX3X8I10B9Q7T7K8HT4R5J10E6W7N5O1ZB5R9S5G10O7X10L1063、违约概率模型能够直接估计客户的违约概率，因此对历史数据的要求更高，需要商业 银行建立一致、明确的违约定义，并且在此基础上积累至少（ ）年的数据。A.1B.3C.5D.2【答案】 CCN1U7E8B2V10N5F5HU7H6D7U8O4L1N4ZU4U8Q1J4Y1Z7D864、为了确保银行的财务报告公允地反映公司的财务状况以及公司在各重要方面的表现，董事会和高级管理层可用外部审计师，下列关于外部审计目的的表述，错误的是()。A.评估从商业银行收到报告的精确性B.评价商业银行总体经营情况C.评价商业银行各项风险管理制度D.评价银行各项资产组合的质量和风险暴露程度【答案】 DCE2Q7L5Y5X3Y5G6HW1R3U4S1M7I3Q2ZP6M8E4E8I5I10P265、某金融产品的收益率为20%的概率是O.8，收益率为10%的概率是0.1。本金完全不能收回的概率是0.1，则该金融产品的预期收益率为（）。A.15%B.7%C.17%D.10%【答案】 CCY1E6R5C9E7P8Z8HI9L1B9T2K9Q4E10ZL1K8G7A5O5Q10M366、下列不属于战略风险识别宏观战略层面内容的是（）。A.资产投资组合中存在高风险、低收益的产品B.建立企业级风险管理信息系统的决策是否恰当C.接受或排斥合作伙伴D.进入或退出市场的决策是否恰当【答案】 ACD8F8S8B2N5V3F7HS4M3K2Z3T7G5X2ZM1N1F6F1Z3L6Z767、建筑（）即允许建筑物的最高高度。A.最高上限B.高限C.限高D.海拔【答案】 CCP2C10G10D4Z1J8M9HS6G3W10T10J8F2T1ZQ7L9G9P5O6G8M768、()是华尔街的第一次数学革命的金融理论。A.罗斯提出套利定价理论B.夏普提出的CAPM模型C.马柯威茨提出的现代资产组合理论D.布莱克、舒尔斯、默顿推导出欧式期权定价的一般模型【答案】 BCR5Q6O9B8R3X3J6HY9Y1Z2H9F5G10Y2ZY2P5Z2X10U9R4J1069、市场风险内部模型法的局限性不包括（ ）。A.不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性B.未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件C.只能计量交易业务中的市场风险D.可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值来表示【答案】 DCD8E4N6N3S10L10H1HM2D5Z6F10C7D9E7ZY4V3T2D3A8U1F670、按照我国银行业的监管要求，银行机构的市场准入包括三个方面，即机构准入、业务准入和（）。A.注册资本准入B.高级管理人员准人C.区域准入D.产品准入【答案】 BCH9T9H2C4E1G2O4HQ7J2D2D4R5S8Y2ZW2B1I2Z2E3P10I1071、张先生在某商业银行办理了15年的人个住房抵押贷款，由于手续欠缺，在尚未办理他项权证的情况下即发放贷款。贷款发放后不久，张先生不幸车祸身亡导致该笔贷款无法正常回收。此操作风险事件属于( )。A.外部欺诈B.内部流程执行失败C.执行、交割与流程管理D.内部欺诈【答案】 BCO4K8L7A9M2Y7Q2HE1T5U2B5D7B1C2ZU10L8R8K9E5H3T572、下列关于风险的说法，正确的是（ ）。A.违约风险仅针对个人而言，不针对企业B.结算风险指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险C.信用风险具有明显的系统性风险特征D.与市场风险相比，信用风险的观察数据多，且容易获得【答案】 BCH8N10X6Z10X7K9S5HO1C2H8H10A2A2Z9ZV6B8R1W7Y9U6U273、在实践中，金融风险可能造成的损失分类不包括（）。A.意外损失B.非预期损失C.预期损失D.灾难性损失【答案】 ACQ10K5D2S8O10W10T8HG2L1G1Z10R1C1V1ZQ6K2F7O3E10L9H974、 以下不属于利率风险的是（）。A.重新定价风险B.利率结构性风险C.期权性风险D.基准风险【答案】 BCN9N8V7H8R6P10Q9HF3W8N10S8X9R1E6ZJ1D1S1C4B3P6H775、我国反洗钱监管体制总体特点为“一部门主管、多部门配合”。“一部门主管”是指（）作为反洗钱行政主管部门，负责全国的反洗钱监督管理工作。A.银保监会B.中国人民银行C.证监会D.中国银行业协会【答案】 BCB9G3L5O1X2F10O10HD4H5D7J4V5Q10X8ZT3E8M8K10R7M8B376、风险监管的特点不包括（）。A.目标明确B.计划性弱C.提高效率D.节省资源【答案】 BCX3K4E8X10C10M1P4HJ4U2T7P8S2B3Z9ZN9E5R10B7F10W7B477、（2018年真题）在商业银行风险管理实践中，与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成原因更加复杂和广泛，通常被视为一种多维风险的是（ ）。A.利率风险B.国别风险C.法律风险D.流动性风险【答案】 DCR1S7B10G8T8F6V9HA4X6J8S4T2W10Z5ZV4H6X8B2R7Z2A878、质量保证是指（ ）。A.致力于制定质量目标并规定必要的运行工程和相关资源以实现质量目标B.致力于增强满足质量要求的能力C.致力于满足质量要求D.致力于提供质量要求会得到满足的信任【答案】 DCJ5P7F4T8R1O2M8HQ4A10M6X10Y3L9L5ZX1F8M8M9A6L4U179、（2018年真题）下列指标计算公式中，错误的是（ ）。A.不良贷款率=（次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款）各项贷款余额×100B.不良贷款拔备覆盖率=（一般准备+专项准备+特种准备）贷款余额C.关注类贷款迁徙率=期初关注类贷款向下迁徙金额（期初关注类贷款余额一期初关注类贷款期间减少金额）×100D.预期损失率=预期损失资产风险暴露×100【答案】 BCM7B5N5B5J9C8O1HY4P1D1F5A8V10L6ZV5X2G7N6B6L4K380、（2020年真题）根据商业银行资本管理办法（试行），商业银行应在最低资本要求和储备资本要求之上计提_，数额应为风险加权资产的_。（ ）A.逆周期资本，02.5%B.第二支柱资本，02.5%C.杠杆率缓冲资本，13.5%D.系统重要性银行附加资本，13.5%【答案】 ACJ5C6F10O3V6N1T10HD8G1J8F3D9Q10S5ZB2T1D8C6W1Z9Z1081、下列不属于商业银行监事会履行监督评价职责事项的是（ ）A.监督董事会和高级管理层在风险管理方面的履职尽责情况B.监督董事会和高级管理层在资本管理和资本计量高级方法管理中的履职情况进行监督评价C.监督董事会和高级管理层加强风险管理，完善内部控制所做的相关工作D.监督商业银行和风险管理部门在风险管理中的工作情况【答案】 DCB5O1O5G9Q4S8S5HK4E10B4S9L8Y7H4ZL1A2N3X6M2S1T182、在缺口分析法中，商业银行通常将特定时段内包括活期存款在内的(?)作为核心资金。A.平均存款B.平均贷款C.期望存款D.期望贷款【答案】 ACN5S7I7X8D9G2W9HK5O8I8W1O9M5S2ZT3G3D9A4Z7Z3H883、下列关于操作风险的描述，正确的是（ ）。A.操作风险管理者对操作风险管理负有最主要的责任B.由于金融机构对操作风险定义看法一致，操作风险的计量手段已经非常成熟C.操作风险的计量需要评估操作风险事件发生的可能性以及其严重程度D.操作风险与其他风险有着明确的界线，如信用风险和市场风险【答案】 CCJ6S7X9R3E3O10X6HT3K6N9V8V8B5S5ZX9H6W2R5B3R2V784、 2009年8月，中国银监会正式发布()，要求商业银行声誉风险管理应当全面涵盖商业银行的各种行为、经营活动和业务领域。A.商业银行声誉风险管理指引B.巴塞尔新资本协议C.巴塞尔资本协议D.资本协议市场风险补充规定【答案】 ACE9S3B7F6Z9Y1N8HW4Z9H7T1P10T5A7ZT6E10K7L2W10O3Q385、损失数据收集的原则不包括()。A.统一性B.准确性C.竞争性D.谨慎性【答案】 CCM7C2U8E6M7Y4E7HO5P8F4Z6R2J3Q1ZB3B1A8B1E4A5V786、以下不属于与借款人有关的因素的是()。A.声誉B.杠杆C.收益波动性D.经济周期【答案】 DCC3N2W9Q8X7P4O10HM3L2Y7U3D6G5X7ZA4S9R10S10K2V3Y487、从风险管理的角度，商业银行所面临的风险损失通常分为（ ）。A.实际损失、机会成本损失、非预期损失B.预期损失、非预期损失、灾难性损失C.预期损失、实际损失、灾难性损失D.实际损失、无形损失、灾难性损失【答案】 BCB2B5V2Z10B2E4I6HF6Z10T5Y4Z5G9N9ZJ6J1C8I2A6I4I988、 绝大多数商业银行严重的流动性危机都源于()。A.金融衍生品的交易B.市场整体流动性风险的加大C.国家宏观经济政策的变动D.商业银行自身管理或技术上存在的问题【答案】 DCC4W8V1O3N1D2S3HX8P5N5P7T8J1Z4ZV9C5D5O5X8E3O889、作为操作风险缓释的有效手段，一直是商业银行管理操作风险的重要工具。A.连续营业方案B.购买商业保险C.业务外包D.降低操作风险【答案】 BCF3M6X6Y9F1O7X2HG10J3Q6O4J8H7C5ZF5W6C4A3S7P5Y690、以下不属于按照个人信贷产品分类的风险分析的是（）。A.假按揭B.汽车消费信贷C.信用卡消费信贷D.违约概率【答案】 DCU3N2S6P3B2U8D3HC1N9X3G5W5E6W3ZS10G9N8B6W6N2S691、（2021年真题）在商业银行信用风险管理中,贷款客户间最不可能产生违约相关性的事件是（ ）。A.贷款客户所在地区经济持续下滑B.贷款客户间互保联保现象较为普遍C.贷款客户所投资的个别项目出现亏损D.市场资金紧张,企业票据贴现利率大幅提高【答案】 CCC10E5L3D1T9H1A8HZ4F9B10K9H2Z10S7ZK6M6A8H1U3H5I292、商业银行在衡量组合信用风险时，必须考虑到信贷损失事件之间的相关性。则以下说法最恰当的是( )。A.预期违约的借款人不一定同时违约B.非预期违约的借