2022年全国初级银行从业资格(初级风险管理)考试题库模考300题含下载答案(广东省专用).docx

初级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、一般汇率风险分为（）。A.外汇交易风险、外汇结构性风险、外汇期货风险、外汇期权风险B.外汇交易风险、外汇结构性风险、外汇期权风险C.外汇交易风险、外汇结构性风险、外汇期货风险D.外汇交易风险、外汇结构性风险【答案】 DCY10W1N6V5F8B10A5HR5H7A6C1Z6Q1I3ZE10X3H1J9T9R5S92、 2008年中国四川地区由于地震造成光缆断裂，使多家商业银行的通信和业务受到影响。这体现的是( )引发的风险。A.监管规定B.自然灾害C.业务外包D.恐怖威胁【答案】 BCW3R3H10B8H4Y3S4HQ10R2K7A1F6I7C6ZT9J3O4A2A5G10V13、商业银行在追求短期商业目的和长期发展目标的系统化管理过程中，不适当的发展规划和战略决策给商业银行造成损失或不利影响的风险是指()。A.法律风险B.操作风险C.战略风险D.信用风险【答案】 CCF2T9E9D6I4P1M5HZ5U4O1D1Y7P7B1ZD10C3L4V1I4I6Y24、下列关于银行资产计价的说法，不正确的是（ ）。A.交易账户中的项目通常只能按模型定价B.按模型定价是指将从市场获得的其他相关数据输入模型，计算或推算出交易头寸的 价值C.存贷款业务归人银行账户D.银行账户中的项目通常按历史成本计价【答案】 ACN1K7M7R9I9V10Y2HM10Z2A10C4B2R7N3ZZ6G4G5A2J5V6H35、下列关于利率互换的说法，正确的是()。A.利率互换涉及本金的交换和利息支付方式的交换B.利率互换涉及本金的交换，不涉及利息支付方式的交换C.利率互换不涉及本金的交换，涉及利息支付方式的交换D.利率互换不涉及本金的交换，也不涉及利息支付方式的交换【答案】 CCP1W9U4V2M9J1B3HH6F5Q9J6G8U9A2ZE1A6R10O7Y8B3U96、商业银行计算经济资本时，置信水平的选择对经济资本配置的规模有很大影响。通常，置信水平_，则相应配置的经济资本规模_，抵御风险的能力_。( )A.不变；减小；变高B.越低；越小；越高C.越高；越大；越低D.越高；越大；越高【答案】 DCZ8G6S8C1J9N8E2HB8Y3H7H3H3T5Y9ZU4C1C9V10T7X9T37、（2019年真题）某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值（VaR）值为780万元人民币，置信水平为99，持有期为1天。则该银行在未来250个交易日内，预期会有（ ）天交易账户的损失超过780万元。A.2.5B.3.5C.2D.3【答案】 ACX2V3D10H7A9J4B3HJ8P7X2H4B7H8Y8ZG8T8F10S8E5Q10H58、关于信息披露的频率，下列表述错误的是（ ）。A.按规定银行披露信息的频率应该每半年进行一次B.如果有关风险暴露或其他项目的信息变化较快，银行也要按季披露这些信息C.国际活跃银行和其他大银行(及其主要分支机构）必须按季度披露一级资本充足率、资 本充足率及其组成成分D.对于有关银行风险管理目标及政策、报告系统及各项口径的一般性概述的定性披露， 需要每半年进行一次【答案】 DCW1H10A6A2P8J1Z7HW8M8W6I4M3Y4R5ZK3S1G10U4G5S8R79、（2018年真题）如果某商业银行持有1000万美元即期资产，700万美元即期负债，美元远期多头500万，美元远期空头300万，那么该商业银行的美元敞口头寸为（ ）万美元。A.300B.500C.700D.1000【答案】 BCC8X2D10Q7W4C5D8HO7E3B7N10P1Y1C4ZI6U7D4P5D5K9I610、（2019年真题）计算总敞口头寸比较激进的方法是（ ）。A.累计总敞口头寸法B.净总敞口头寸法C.短边法D.长边法【答案】 BCV6W4W9M5L6C10A7HM10L1Y8N1H8A3W10ZL6L6V4P9Y7H5F511、（2018年真题）按照商业银行操作风险监管资本计量标准法的规定，私人银行业务应属于（ ）业务条线。A.资产管理B.公司金融C.代理服务D.零售银行【答案】 DCQ8N4N1G4G7L3G5HZ8R7Q2P1L6M10W7ZD9Q7C9T6M1P10M412、（2018年真题）假设某商业银行总资产为1000亿元，资产加权平均久期为6年，总负债900亿元，负债加权平均久期为5年，则该银行的资产负债久期缺口为（ ）年。A.1.5B.-1.5C.1D.-1【答案】 ACD10Z8T5W8N8N8Z1HB10J7E5C8P8P5J6ZN9M7R5S3U2O2P1013、下列关于商业银行贷款五级分类的描述，错误的是（ ）。A.借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保也可能会造成一定损失的贷款，属于可疑类贷款B.尽管借款人目前有能力偿还贷款本息，但仍存在一些可能对偿还产生不利因素的贷款，属于关注类贷款C.对贷款以外的表外资产也应进行分类D.次级、可疑和损失三类合称为不良贷款【答案】 ACS10K5F2Z8C1V8E8HZ4I10L8F7P6F10R8ZA5Y4W5G5B10G3U114、下列关于商业银行流动性监管核心指标的说法不正确的是（ ）。A.流动性比例=流动性资产余额流动性负债余额×100B.人民币超额准备金存款是指银行存入中央银行的各种存款中高于法定准备金要求的部分C.核心负债比率不得低于60D.流动性缺口为60天内到期的流动性资产减去60天内到期的流动性负债的差额【答案】 DCG10Y5P10E8I6K2X10HJ1D7F3V6J4S2C8ZO5Y10L4K5V1B8B915、商业银行应当为国别风险的识别、计量、监测和控制建立完备、可靠的管理信息系统。管理信息系统功能不包括(?)。A.帮助识别不适当的客户及交易B.支持不同业务领域、不同类型国别风险的计量C.为压力测试提供有效支持D.准确、有效、可靠、完整地提供国别风险信息，满足内部管理、监管报告和信息披露要求【答案】 DCK2H3J2Z5Q6H7J5HY5O8R1C4N7J9T2ZI6Q3S9X3C7S5S716、 ()是在前一流程的基础上，对风险发生的可能性、风险将导致的后果及严重程度进行充分的分析和评估，从而确定风险水平的过程。A.风险识别B.风险计量C.风险监测D.风险控制【答案】 BCZ4C7W5A10U2O4A7HU1C8G1V10W5I2C7ZX10B5G1G10M4D5X517、下列关于信用评分模型的说法，正确的是（ ）。A.信用评分模型是建立在对当前市场数据模拟的基础上B.信用评分模型可以给出客户信用风险水平的分数C.信用评分模型可以提供客户违约概率的准确数值D.信用评分模型可以及时反映企业信用状况的变化【答案】 BCB5J6R8N3R7V7H10HW10E4K7N8G1Y2K1ZE9J7N1G9W6F1S1018、市场准入的主要目标不包括（）。A.保证注册银行具有良好的品质，预防不稳定机构进入银行体系B.维护银行市场秩序C.保护存款者的利益D.行政复议的依据、标准、程序公开【答案】 DCQ8B9I1N3G5G3I6HW7G5I4E6Z10E3X10ZH5I6J7V8T5J3O319、风险评级对中国的银行监管的意义不包括（）。A.有利于提高金融监管的系统性和全面性B.有利于提高金融监管的持续性C.有利于提高金融监管的针对性D.有利于提高金融监管的差异性【答案】 DCG9Z6T3F2H5R1B6HF8O10W7P5G6Z1W10ZU10T9I6I8H3Y8V720、流动性覆盖率旨在确保商业银行具有充足的合格优质流动性资产，能够在银监会规定的流动性压力情景下，通过变现这些资产满足未来至少（）日的流动性需求。A.10B.15C.20D.30【答案】 DCW4M9T7U2Y10R10N6HB5Z7V3I9W10R6K8ZE4T1U5Y3Q9L8V321、交易账户中的项目通常按()计价，当缺乏可参考的()时，可以按()。A.市场价格；市场价格；模型定价B.交易价格；交易价格；模型定价C.模型定价；模型定价；市场价格定价D.市场价格；市场价格；交易价格定价【答案】 ACR10B9K6A6L1G6H3HV6H1F8V5S4V6B5ZG4K10T7Q8Z5K5P522、下列不属于盈利能力指标的是()。A.资产收益率B.资本金收益率C.预期损失率D.净业务收益率【答案】 CCH1C7H1Z7S5N2D9HW6E7P9V2W3G10H2ZP6Q1E5B7M1I4S1023、高利率水平表示央行正在实施紧缩的货币政策。从宏观角度看，在该货币政策的影响 下，（ ）。A.借款人的信用风险水平下降B.借款人承受较低的利率风险C.所有企业的履约能力有一定程度的提高D.所有企业的违约风险有一定程度的提高【答案】 DCC8L2C7Y1M3V5X10HT3O4R9X8T5A2X4ZR3I9K8F8S10O7U524、巴塞尔新资本协议规定，商业银行核心资本充足率不得低于（ ）。A.2%B.4%C.6%D.8%【答案】 BCE4R7H5D10L5V5P3HW4M4W7G6N4T5B9ZK6P1X1X7I4A1G825、土地归户卡填写以_为单位，土地登记卡填写以_为单位。（）A.土地使用者；宗地B.土地权利人；宗地C.宗地；土地权利人D.宗地；土地使用者【答案】 BCC8H9Q7Y3K3D9N4HA5H9R9S2S2O10F10ZG3S6Z10A10E5C4S726、自评工作要坚持全面性、及时性、客观性、前瞻性和重要性原则。其中，（ ）原则是指自我评估应当充分考虑本行内、外部环境变化因素。A.全面性B.及时性C.前瞻性D.重要性【答案】 CCT2K3T6T5D6R6V6HQ10S3F4I1F6X1H1ZB4I10Q6L5Y3G9I327、商业银行的( )负责审查批准信息科技战略，确保其与银行的总体业务战略和重大策略相一致。A.董事会B.高级管理层C.首席信息官D.信息科技部门【答案】 ACK1V2N5E2G2K4B5HA5X1L2I3C1R8O3ZL2H10F5N6T8T6K728、下列关于商业银行流动性监管核心指标的说法，错误的是（）。A.流动性比例和超额备付金比率属于商业银行流动性监管核心指标B.核心负债比率属于商业银行信用性监管核心指标C.流动性缺口比率属于商业银行流动性监管核心指标D.计算商业银行流动性监管核心指标应将本币和外币分别计算【答案】 BCP7Q7Y4X2T8O4V7HZ8E7Q6B1R7Z7Z2ZS6B1R1T2A7G3N729、下列属于风险对冲方式的是()。A.利率对冲B.市场对冲C.汇率对冲D.关联方对冲【答案】 BCS8H10R1L7M7C5N8HC3W3A10P10X8A6Z8ZX6B1Y5T2Q6E5Y330、下列对商业银行战略风险管理的认识，最恰当的是（ ）。A.战略风险管理短期内没有益处B.战略风险管理是一项长期性的战略投资，实施效果短期不能显现C.战略风险管理不需要配置资本D.战略风险可能引发流动性风险、信用风险、市场风险【答案】 DCO5N8V8K10W9N7W9HA10V7L5I6T8B9M3ZO7K2E9G5D2Z8Q831、根据业务活动，外汇敞口大致可以分为交易性外汇敞口和( )。A.非交易性外汇敞口B.单币种敞口C.结构性敞口D.非结构性敞口【答案】 ACJ10M1Z9D5Y5G8K4HZ6U9G4P2A10F6E6ZT5X10T1K4R6Z1V432、下列不属于商业银行操作风险关键风险指标的是（ ）。A.利率变化频率B.客户满意度C.技能水平D.产品成熟度【答案】 ACG9H10Z2Z2N4W1Q6HC1J5M2E10B4Q7X7ZY6C1M3L5L9S6I133、下列关于商业银行公司治理的说法，错误的是（ ）。A.公司治理应能够激励商业银行的董事会和管理层一致追求符合商业银行和股东利益的目标B.良好的公司治理是商业银行有效管控风险，实现持续健康发展的基础，如果存在明显疏漏，则会造成商业银行破产C.商业银行公司治理应建立、健全以监事会为核心的监督机制D.商业银行公司治理应建立合理的薪酬制度，强化激励约束机制【答案】 BCM4P7R8Q2B10C5P6HK9J3B10C7O8F6B2ZQ4Q3B7G2O8A1L934、不可以划拨方式取得国有土地使用权的是（）。A.国家重点扶持的交通用地B.某集团商贸中心建设用地C.军事用地D.城市基础设施用地【答案】 BCV1Y3M5J5S5Q3N10HX8X3G1L7I9Z1K4ZK5Y6T8C4K8E10N335、2013年1月1日商业银行资本管理办法(试行)正式施行后，我国非系统重要性银行的资本充足率不得低于()。A.10.5B.11.5C.12.5D.13.5【答案】 ACO2P2T1I2H8N4L1HV10W3D2C2D6S3T9ZM6S3F5R8W4U9N536、商业银行对单家企业(或企业集团)的风险暴露不超过（ ）万元。A.100B.500C.300D.200【答案】 BCG6Y4F6J8R1H6X6HD7J2G10Q3W9N7O9ZT4P3M3T8H10P8T1037、()广泛使用于非贸易结算，或贸易从属费用的收款等。A.光票托收B.跟单托收C.出口托收D.进口托收【答案】 ACI8V10K1G5Q3B8R1HP7N4E7H3C5A10T7ZL9W3U1R1X8L9Q538、 下列各项中，不属于土地登记代理人的基本职业技能的是（）。A.精通专业B.人际沟通C.收集信息D.判断决策【答案】 DCW8G8W8I4J6D10L5HG2N2A6Q9A6O6D10ZG6I10F3U7N3S5J239、现代信用风险管理的基础和关键环节是( )。A.信用风险报告B.信用风险控制C.信用风险缓释D.信用风险计量【答案】 DCZ10P6J1K9B1Q10P5HP9S4V9O7I5H4S3ZH3Y7W9V7I10Q5F140、以下不属于市场风险的是（）。A.利率风险B.汇率风险C.信用风险D.股票价格风险【答案】 CCQ6K8Y9E3W1C1Z9HH5K2E10S9K1V7Q7ZM5M8C10K9P7R3V541、关于商业银行市场风险限额管理，下列表述不正确的是（）。A.商业银行应当根据业务的性质、规模、复杂程度和风险承受能力设定限额B.制定并实施合理的超限额监控和处理程序是限额管理的一部分C.市场风险限额管理应完全独立于流动性风险等其他风险类别的限额管理D.管理层应当根据一定时期内的超限额发生情况，决定是否对限额管理体系进行调整【答案】 CCW8X6O8C6P10I4I9HV4E5B6G10W3K5G3ZM8Q4R1Y9M4O5W642、 （）是指债务人因所在国发生政治冲突、政权更替、战争等情形，或者债务人资产被国有化或被征用等情形而承受的风险。A.间接国别风险B.主权风险C.传染风险D.转移风险【答案】 ACY6Z3Y3Z7R4Z10T7HP8P6G8X6Z10R5Z7ZF10M5G6P5L2L5W643、下列不属于市场风险计量方法的是（）。A.将生息资产和付息负债按照重新定价的期限划分到不同的时间段B.按照交易对手评级设置授信额度上限C.计算单一币种的多头或空头缺口D.计算债券组合久期【答案】 BCJ1R8J1L10B8A5X6HI10D6J9B2T10S8M3ZZ3S8N2I1P4V7H544、某银行当期期初关注类贷款余额为4500亿元，至期末转为次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为600亿元，期间关注类贷款因回收减少了1000亿元，则关注类贷款向下迁徒率为（ ）。A.12.50%B.11.30%C.17.10%D.15%【答案】 CCR10F6V6W6W1O1R4HH5X8C4Z2K1C2K7ZF2N4F8M6I1D8H945、利用信用评分模型进行信用风险管理时，对个人客户而言，可观察到的特征变量不包括()。A.收入B.资产C.年龄D.财务比率【答案】 DCB1S4T10K4F10B7A7HF7K3T2M4F5J9U5ZS8X8L4P8K8F10P346、常用的市场风险限额不包括()。A.损失限额B.交易限额C.风险限额D.止损限额【答案】 ACV7J8F10Q9Q9Y8W5HS1R9Q4N4Y5S9N2ZH5Q6Z2G10U7R8I347、假设某家银行的外汇敞口头寸如下：日元多头200，欧元多头30，港币空头60，美元空头20，则累计总敞口头寸为()。A.150B.310C.40D.260【答案】 BCL6N2R7Y2X2M6A5HI5E7Y10K2V1O2D7ZJ7W6P1G4F9W6P248、商业银行在开展外包活动时，应当定期向( )递交外包活动的评估报告。A.总行B.中国人民银行C.所在地银行业监督管理机构D.所在地证券监督管理机构【答案】 CCC6R5J5P1M8K3D10HJ8N3F2R4I6V5L7ZM4Z10C6M6S10A1L1049、操作风险损失数据的收集步骤不包括（ ）。A.损失事件评估B.损失事件识别C.损失事件填报D.损失金额确定【答案】 ACV2R5O7E4Z8H6S2HT9Y1E3P6C6J6Y5ZC2L3F6C2Q6O2J650、以下关于久期的论述，正确的是（ ）。A.久期缺口的绝对值越大，银行利率风险越高B.久期缺口绝对值越小，银行利率风险越高C.久期缺口绝对值的大小与利率风险没有明显联系D.久期缺口大小对利率风险大小的影响不确定，需要做具体分析【答案】 ACF7Y7A7R8G7H8X1HW5G7O7C10U5P10D6ZJ2D6G3O6E4C4W951、预期损失率的计算公式表示为（ ）。A.预期损失率=预期损失资产总额B.预期损失率=预期损失贷款资产总额C.预期损失率=预期损失负债总额D.预期损失率=预期损失资产风险暴露【答案】 DCO2G3K4R6V9E9H5HC3B1L8L8M9T9V6ZH4F2H8T1Z7G7P1052、商业银行购买保险，以缴纳保险费为代价，将风险转移给承保人的风险管理策略属于( )。A.保险转移B.自我转移C.市场转移D.非保险转移【答案】 ACQ9B4Y4W6M1D8M1HY5K5J10C6O3T2N1ZI8K6E8E3Y5Z4S253、（2018年真题）商业银行的（ ）负责审查批准信息科技战略，确保其与银行的总体业务战略和重大策略相一致。A.高级管理层B.风险管理委员会C.董事会D.外包管理团队【答案】 CCX9W6P5I10O2A6Y3HH3Q10O7U3T3A10E6ZL10E10P2C2O9F10F1054、（2020年真题）某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。20022007年间，其贷款主要投向房地产行业，资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008年受金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险。经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其（ ）长期积累、恶化的综合作用结果。A.声誉风险、市场风险和操作风险B.市场风险、战略风险和操作风险C.信用风险、声誉风险和战略风险D.信用风险、市场风险和战略风险【答案】 DCF2Y9P3P10P10K3X2HO8A3M8C8P5V8Y8ZC1S3C6Q9O6F7B655、如果操作风险损失与信用风险相关，并在过去已反映在银行的信用风险数据库中，则根据巴塞尔新资本协议的要求，在计算最低监管资本时应将其视为（ ）损失。A.信用风险B.市场风险C.操作风险D.流动性风险【答案】 ACY8H6N2K4B5U5Q3HG2U4C6L1C7D1F10ZR5V7T3A7N1J6F156、（ ）是指商业银行由于违反监管规定和原则，而招致法律诉讼或遭到监管机构处罚，进而产生不利于商业银行实现商业目的的风险。A.市场风险B.战略风险C.信用风险D.违规风险【答案】 DCG10W7P1K10P7N8E2HW4C5R1H7C6U9V9ZZ3Z1J1F5O4A1P157、不宜成为商业银行风险管理的主导策略的是（）。A.风险规避B.风险分散C.风险对冲D.风险转移【答案】 ACC6C5S9U1G5S3O2HW7N6Z2U9G7B8A3ZT10H8E2G9C5E4T1058、AMA是指()A.标准法B.基本指标法C.高级计量法D.流程分析法【答案】 CCO2J3E10I2N6V7D6HI10Q2M3U1B2Z6R6ZV10L2P2Y7D10O2B1059、（2018年真题）按照监管规定，我国商业银行内部评级法覆盖的表内外资产采用内部评级法计算，内部评级法未覆盖的资产应（ ）。A.采用商业银行资本管理办法（试行）规定的权重法计算B.采用以往的标准法计算C.不予计算D.采用银行监管规定的权重法计算【答案】 ACB10N5X8X10Z1N3N2HE1J8A6F2S1D4Z8ZD9X3X8X10D3J9U360、在国别风险的主要类型中，（）是最主要的类型之一。A.主权风险B.政治风险C.传染风险D.转移风险【答案】 DCE9R7F4Y6G4B4Z7HX4X10B2T2N1W8I6ZK10L6E7J10X9D6I361、如果商业银行信贷资产分散于负相关或弱相关的多种行业、地区和信用等级的客户其资产组合的总体风险一般会（ ）。A.降低B.负相关C.增加D.不变【答案】 ACD1W3J6D7C3E4A4HZ8N10V3B7R5A9M4ZD5W1V4N8I5B1S862、商业银行应当建立内部资本充足评估程序的报告体系，报告不包括( )。A.评估主要风险状况及发展趋势、战略目标B.评估外部环境对资本水平的影响C.评估实际持有的资本是否足以抵御主要风险D.评估总体风险状况【答案】 DCP6N6E3R10D7Z3I8HM6L5Z8R4X5F1E2ZW3Z8H10B2H4I8O663、（2021年真题）商业银行的灾难性损失由（ ）来转移风险。A.增资扩股B.计提资本金C.计提损失准备金D.购买保险【答案】 DCR6T1Q4H10Y8Z8W2HW7Z10B2B2X3U6K9ZF1P5U9R8D4Y4R564、（ ）可以说是概率论与数理统计中最重要的一个分布，同时也是在金融研究中运用最为广泛的一个分布，在金融风险管理中，很多随机变量的概率分布都可以运用他描述或近似描述。A.二项分布B.泊松分布C.均匀分布D.正态分布【答案】 DCQ10M8K8C4M8W7U9HG6X10Z9V10M7R5A7ZH1U10V10C8Y3Z9X465、 使用现金流分析中，当商业银行的资金来源大于资金使用时，表明()。A.商业银行流动性相对充足B.可能给运营带来风险C.商业银行盈利增加D.商业银行安全性降低【答案】 ACR10M1Q9R10V9X5L4HZ9H10E4H8T1F7S9ZU4E10L8Z8M6H9L466、下列不属于客户风险监测实力类指标的是()。A.人力资源B.资质等级C.成本管理D.管理层素质【答案】 DCV10Q8G9F1O10Q10M4HO4A7U6I6V1O2U6ZA4O8I3V4X6F1H1067、（ ）是指通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类、性质。A.评估风险B.监测风险C.感知风险D.制作风险清单【答案】 CCW5Z2N6X2B10H10V6HR3Z9Q10C5D4M6U6ZC4W8X8P8W2H3E868、国际储备与应付未付外债总额之比的一般限度是（）。A.10%B.15%C.20%D.25%【答案】 CCE1I7U9S1X4C4Z8HE6Z5R10S6K4T8N7ZK2I2L5S7B3V4V1069、商业银行在计算资本充足率时，（ ）无须从核心一级资本中全额扣除。A.商誉B.一般风险准备C.贷款损失准备缺口D.其他无形资产(土地使用权除外)【答案】 BCW10L10G3M9I3J9A1HZ8X1H4M2X4X2J8ZQ5H10C8A10R5H6J470、（2018年真题）某国家外汇储备中美元所占的比重较大，为了防止美元下跌带来损失，可以（ ）。A.卖出一部分美元，买入英镑、欧元等其他国际主要储备货币B.买入美元，卖出一部分英镑、欧元等其他国际主要储备货币C.买入美元，同时买入英镑、欧元等其他国际主要储备货币D.卖出一部分美元，同时卖出一部分英镑、欧元等其他国际主要储备货币【答案】 ACS1Q3J10U10W7A9F10HX3I7I7H2F4J8O6ZT2Y7E6G8M1A10J471、下列情形中，重新定价风险最大的是（ ）。A.以短期存款作为短期流动资金贷款的融资来源B.以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源C.以短期存款作为长期浮动利率贷款的融资来源D.以长期固定利率存款作为长期股东利率贷款的融资来源【答案】 BCR6K7F2H3R4G7M10HF5N4N5C10I3N10Z10ZH2Q6W7E1G8L8W172、政治风险是影响银行操作风险的外部事件之一。它是指由于战争、征用、罢工以及政府行为等引起的风险。以下不属于银行面临的政治风险的是()。A.政府新兴的立法B.公共利益集团的持续压力运动C.极端组织的行动或政变D.国家进行宏观调控期间，商业银行调整有关政策【答案】 DCJ7K5J3K10U2Z8G9HA4X2W8P3X4U4P7ZK4C5Q4F8V1M8S173、操作风险损失数据的收集的核心环节不包括（ ）。A.损失事件评估B.损失事件识别C.损失事件填报D.损失金额确定【答案】 ACZ7N4M6T10X5U1B5HN5E10H6X6U3F10D7ZB10P7L10M7W8O8F1074、因处分抵押财产涉及国有土地使用权转让的，申请人不包括（）。A.抵押人B.土地所有者C.抵押权人D.受让人【答案】 BCK9T9U8C10A10V10P6HG10K5X1P5R10T1K2ZU1L8K5V7Z2O4B475、实际成本是（ ）。A.施工项目承建所承包工程实际发生的各项生产费用的总和B.指为施工准备、组织管理施工作业而发生的费用支出，这些设计施工生产必须发生的C.指施工过程中耗费的为构成工程实体或有助于过程工程实体形成的各项费用支出的和D.施工项目承建所承包工程实际发生的各项生产费用的总和【答案】 ACX10M1U6M6Y9A4A2HF8Q4V8B1U10K1A3ZT1N2R5O5O2S2L976、（2019年真题）下列（ ）属于核心一级资本工具的合格标准。A.受偿顺序排在存款人、一般债权人和次级债务之后B.受偿顺序排在存款人和一般债权人之后C.原始期限不低于5年，并且不得含有利率跳升机制及其他赎回激励D.按照相关会计准则，实缴资本的数额被列为权益，并在资产负债表上单独列示和披露【答案】 DCU7K9F4T4O5P2U6HR3F6Y2I6A9L2Y5ZJ5A8A2C3F4C8W477、 （），商业银行进入负债风险管理模式阶段。A.20世纪60年代以前B.20世纪60年代C.20世纪70年代D.20世纪80年代【答案】 BCP7B8J10T10X3W4D6HW4B7I4U4E7F7K10ZX10Y5S5J6W1B1W878、 国际银行业开展实质性风险评估主要采用的方法是()。A.打分卡方法B.基本指标法C.高级计量法D.标准法【答案】 ACK6X5M1R10E8S8H5HZ7Z9C7I3H9O1G10ZN6Z7O10R1K5S6W679、以下关于公允价值、名义价值、市场价值的说法，不恰当的是（ ）。A.在市场风险计量与监测的过程中，更具有实质意义的是市场价值和公允价值B.市场价值是指在评估基准日，通过自愿交易资产所获得的资产的未来价值C.与市场价值相比，公允价值的定义更广、更概括D.在大多数情况下，市场价值可以代表公允价值【答案】 BCA10A4O9T4W6R10P7HY4O3T6G2N1F7Z7ZR2D3X7K8N2J2B780、在商业银行信用风险管理中,贷款客户间最不可能产生违约相关性的事件是（ ）。A.贷款客户所在地区经济持续下滑B.贷款客户间互保联保现象较为普遍C.贷款客户所投资的个别项目出现亏损D.市场资金紧张,企业票据贴现利率大幅提高【答案】 CCG8V2S8N8X8L4Y1HB6H3U2P1D1L6V3ZD4N5T7S3H6M2S1081、当前我国商业银行操作风险管理的核心问题是(?)。A.技术创新B.合规管理C.管理问题D.风险监管【答案】 BCY1X4R10V10L3G10D1HA1I10R10W3I4T3E7ZV4H2T7C1B3N8H582、操作风险损失数据的收集要遵循（ ）的原则。A.客观性、全面性、动态性、标准化B.主观性、全面性、静态性、标准化C.主观性、全面性、动态性、标准化D.客观性、全面性、静态性、标准化【答案】 ACP4O3N10Q1S10Z10B8HA10B2G6N6M3Z4Y1ZK8K7T8B7C8P6A783、假设下列银行贷款的债务人为同一客户，则这几种贷款中风险最大的是（）。A.贷款金额为1000万元且无任何担保B.贷款金额为2000万元且可收回率为40%C.贷款金额为1100万元且有保证担保D.贷款金额为2200万元且可收回率为50%【答案】 BCJ2E3Y7L6S8I5F10HR2S10R4H8S7C7I9ZX7R5X4V8D5A9L584、对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲的风险，通过衍生产品市场进行对冲的是()A.系统性风险对冲B.非系统性风险对冲C.自我对冲D.市场对冲【答案】 DCY1U5M5Y6V2M5U8HP8I6G1P3D8Y5Y4ZE7Z8L2H10X10H1L985、在信用风险监管指标中，贷款损失准备金率=贷款损失准备金余额/贷款类资产总额。该项指标反映商业银行已提取的贷款损失准备金的数额与贷款类资产的比率。下列关于这一指标的说法，不正确的是（ ）。A.该指标等于或大于不良贷款率，说明该行不存在信用风险B.该项比率小于不良贷款率，表明该行存在信用风险C.该项比率低于不良贷款率的差值越大，风险程度越高D.该项比率可以为监管当局提供判定银行信用风险状况的依据【答案】 ACC1W7L2N3O6M1W3HC9J2I8D2O7F3B3ZO3R7V9I7R8J7K586、声誉风险与其他金融风险不同，进行独立的处理。它难以直接测算，并且很难与其他风险分离，因此，声誉风险对金融机构的生存发展带来致命影响。（）A.会B.不会C.有可能会，有可能不会D.以上都不对【答案】 ACR9I7S3K6U2H4U6HT8O3B4W8S6W3A9ZN4H2Z8U2L9O5P387、假设其他条件均相同。则以下哪种债券的利率风险最高（）。A.5年期零息债券B.5年期票面利息为5%的固定利率债券C.5年期票面利率为7%的固定利率债券D.10年期浮动利率债券【答案】 DCR3Z7G8R3Y2M3R1HO2P1U10I1P7G2A5ZM8V5H7I7Q7X6H888、商业银行向一家风险权重为50%的公司提供了100万元的贷款，为了满足资本充足率的要求，该银行为此贷款所需持有的资本应至少为()万元。A.1B.2C.4D.8【答案】 CCS10H1B9R6C8N4Z6HQ3V5N3T8H9R2M7ZI6R3A7N5N3I8I489、下列各项中，不是由操作风险引起的是()。A.将买入期权的销售记录成了购进B.在模型需要输入日波动幅度时，输入了月波动幅度C.由于实际波动程度超过了预期波动程度，使期权组合遭受损失D.基于一个时间系列进行波动性估计，该时间系列里包括了一个价格的极端值，超过其他价格100倍【答案】 CCO6D6V1R4I4P1M8HC10S2D5O3Y3C4T3ZQ7R2S3J6X3A3T190、如果一家商业银行的总资产是100亿元，总负债是60亿元，资产加权平均久期为5年，负债加权平均久期为2年，则久期缺口为()。A.0.6B.1.2C.-3.8D.3.8【答案】 DCM1X2C7P7S7L6D6HX9X6J4J5G1T10Y9ZS7L5C9D8H2B9E1091、下列不属于流动性风险评估的是（）。A.流动性比率B.现金流分析C.久期分析D.情景分析【答案】 DCJ10S7E6R9W1Z1I6HK3G7Z7D7P10N3P4ZO7T4U10O5V2I3C1092、依据发生主体性质、评级、剩余期限等信息，确定资本计提风险权重的是()特定风险计提。A.利率风险B.股票风险C.汇率风险D.期权风险【答案】 ACI9J9F10V10Y10Y4W1HM2W2I1B9Y4B10J8ZY6O5U5T1I10S9J293、操作风险资本计量的标准法中，公司金融、支付和清算、交易和销售以及其他业务条线的操作风险资本系数为（ ）。A.15B.18C.19D.21【答案】 BCY7G1B7