2022年全国初级银行从业资格(初级风险管理)考试题库点睛提升300题A4版打印(河南省专用).docx

初级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、贷款组合的信用风险识别不包括()。A.宏观经济因素B.行业风险C.区域风险D.法律风险【答案】 DCM4A7L10U4V4V2G2HC10R7L9R7Y2J7X7ZZ10Z10F6Z5A1G7J62、（）的局限性在于其是一种消极的风险管理策略，不宜成为商业银行风险管理的主导策略。A.风险转移B.风险规避C.风险分散D.风险补偿【答案】 BCV3L9K10Z4B3T9L10HM4U10D4P9C2R7A10ZU1X5K5W2U7X9O103、根据监管要求，商业银行在使用标准法计量操作风险监管资本时，（）的资本要求系数最低。A.公司金融业务B.商业银行业务C.资产管理业务D.代理业务?【答案】 CCJ2B8I9U9A6T8N10HH8D1K9J6E4D7R8ZV9J8A3K6T8V8I104、在距长期次级债务到期日前最后五年，其可计入附属资本的数量每年累计折扣为()。A.10B.20C.30D.40【答案】 BCP6M9W6H7I3W6I6HT6P4N1B1M5V4X8ZA5T2G7Y10T2E6K65、（ ）是商业银行的执行机构。A.董事会B.监事会C.高级管理层D.风险管理部门【答案】 CCZ5W6J3S3Y9J3R6HU8X9Z7I5N3J10V1ZK7P6N4N4J7B10G56、我国非系统重要性银行的资本充足率不得低于（）。A.5B.6C.10.5D.11.5【答案】 CCN10E7W7S4L9O1E7HJ6M1P2W10I7S10O10ZP5E1D9P5V2G8E107、下列选项中，关于商业银行资本管理办法(试行)提出的最低资本要求说法正确的是（）。A.核心一级资本充足率最低资本要求为3B.核心一级资本充足率最低资本要求为5C.一级资本充足率最低资本要求为8D.资本充足率最低资本要求为10【答案】 BCT9O6I5X10P10F9U4HE9G1O7R2G4P6A7ZA9G10L2D4G2E2D28、频繁开销户，通过虚假交易进行洗钱活动，属于（）环节的操作风险。A.资金业务B.个人信贷业务C.柜面业务D.法人信贷业务【答案】 CCQ10J3Q4F9A4D10D7HZ1W2X9L7K3K9A3ZN6D7L5D5E2V2Y109、施工方案比较，技术先进性比较包括（ ）。A.投资额度B.对环境影响程度C.对工程进度影响D.创新程度【答案】 DCW4X1Z1V6A8C8D2HW2H7C8G7K6J1J2ZC9M6V5E2J2W5P310、关于表外项目，说法错误的是（ )。A.表外项目按两步转换的方法计算普通表外项目的风险加权资产B.利率和汇率合约的风险资产由两部分组成：一是按市价计算出的经济资本，另一部分 是由账面名义本金乘以固定系数获得C.对于汇率、利率及其他衍生产品合约的风险加权资产，使用现金暴露法计算D.商业银行首先将表外项目的名义本金额乘以信用转换系数，获得等同于表内项目的风 险资产，然后根据交易对象的属性确定风险权重，计算表外项目相应的风险加权资产【答案】 BCV3B8B5B2N10T1L10HV6O10R3A8D10Z5S6ZI6F8Y2W10X3I5Y1011、下列关于外汇远期合约的表述，不正确的是（）。A.外汇远期合约可以实物交割，也可以现金结算B.外汇远期合约根据外汇未来的利率定价C.本币升值，如果没有超过远期价格的话，外币的多方仍然盈利D.外汇远期合约到期日的结算金额取决于汇率的变化【答案】 BCL9R1D7Y5P9G10I4HS4U8S10T1C10G6R5ZS5S5U5E6W1S10D512、 根据国务院有关规定，承包、租赁、拍卖“四荒”土地使用权，最长不超过（）年。A.40B.50C.60D.70【答案】 BCR6U3J2O7U9X8U7HS8T8K10G5B2F3H9ZV9I4O2X5D3A1G513、下列法律法规或管理要求，不属于我国商业银行监事会履行职责的依据的是( )A.本行章程B.巴赛尔协议C.公司法D.商业银行资本管理办法 (试行)【答案】 BCC9V4A7F3T7G9T10HV1Q4U2P2N9Z3E8ZX5B10D2V8D8Q1V814、土地总登记是指在一定时间内，对辖区（）或者特定区域内土地进行的全面登记。A.特定面积土地B.全部土地C.每宗土地D.城市用地【答案】 BCN9O8T6O3S10E10C1HB8O3O9Y7R10T5B1ZJ5X2L7T7C7P2G615、下列关于风险的说法中，错误的是（ ）。A.风险既可能带来收益，也可能造成损失B.风险是未来结果出现收益或损失的不确定性C.如果某个事件产生的收益或损失是固定的并已经被事先确定下来，则不存在风险D.如果某个事件产生的收益或损失存在变化的可能，且这种变化过程事先无法确定，则不存在风险【答案】 DCA1F9I10V9O4Q5Z7HQ7B1G2I1P10Z9B5ZB7H9I9H10F2C6J416、某部门具有A、B、C三种资产，占总资产的比例分别为30、40和30，三种资产对应的百分比收益率分别为10、22和9，则该部门总的资产百分比收益率是（）。A.14.5B.14C.13.5D.12【答案】 ACO9S9K1V6F9P10Q1HF5S8T3A8B7H4V3ZA7V3G2B5D2Z7S617、假设在持有期为1天，置信水平为95%的条件下，银行某种资产组合的风险价值Valt为1万美元，则表明该资产组合（）。A.在未来1天的交易中，有95%的可能性其损失超过9500美元B.在未来1天的交易中，有95%的可能性其损失不会超过9500美元C.在未来1天的交易中，有95%的可能性其损失超过1万美元D.在未来1天的交易中，有95%的可能性其损失不会超过1万美元【答案】 DCW7J1V1Q8D2F3A4HU10N3K1F4K1X6P1ZD10V4M1J1Y2C7N918、在短期内，如果一家商业银行预计最好状况下的流动性余额为5000万元，出现概率为 25%，正常状况下的流动性余额为3000万元，出现概率为50%，最坏情况下的流动性缺口为 2000万元，出现概率为25%，那么该商业银行预期在短期内的流动性余缺状况是（ ）。A.余额2250万元B.余额1000万元C.余额3250万元D.缺口 1000万元【答案】 ACH5Q9N3O5C1C6K8HI10C8K8H9Q3B1F8ZC8J8B9W7L5Q5L719、下列关于国别风险管理的基本做法正确的是()A.明确董事会和高级管理层的责任B.进行国别风险管理评估C.做好应急准备D.将国别风险管理纳入部分风险管理体系【答案】 ACX5E10Z7P3S6R3N8HX5Y2L9K4H7E8A8ZT5R7V9Z10P2K3R1020、根据商业银行资本管理办法(试行)的规定，商业银行在资本规划中，应优先考虑补充( )。A.核心一级资本B.二级资本C.其他一级资本D.储备资本【答案】 ACO6L8T8C3M9Y10B7HY8W3N7Q3K3H10E1ZF7Y7F8R5D6X1P821、商业银行应当为国别风险的识别、计量、监测和控制建立完备、可靠的管理信息系统。管理信息系统功能不包括(?)。A.帮助识别不适当的客户及交易B.支持不同业务领域、不同类型国别风险的计量C.为压力测试提供有效支持D.准确、有效、可靠、完整地提供国别风险信息，满足内部管理、监管报告和信息披露要求【答案】 DCC9Z5I5N2W9A3B4HO4P10Q6A2O5N1X9ZB3F6P6J2N6G8P1022、 假设某商业银行的五级贷款分类情况为：正常类贷款150亿，关注类贷款40亿，次级类贷款5亿，可疑类贷款4亿，损失类贷款1亿，那么该商业银行的不良贷款率等于（）。A.20%B.15%C.10%D.5%【答案】 DCY4D3K7K1G5Z10A9HM10Z3T10K10Q8G4I2ZP7Q3A10N5H10E4U223、（2018年真题）有关集团客户的信用风险，下列说法中错误的是（ ）。A.内部关联交易频繁B.连环担保十分普遍C.系统性风险较高D.风险监控难度较小【答案】 DCD4J10I7Y4G6M3M7HG9I6O2O4K9F6W5ZK4E4T4F2O6O4J724、在现金流量分析中，如果商业银行的资金来源小于资金使用，则表明（）。A.可能造成支付困难以及由此产生流动性风险B.商业银行的流动性相对充足C.商业银行的流动性供给大于流动性需求D.商业银行可以把差额通过其他途径投资【答案】 ACV4R8D3M8N8D6Q3HI6V2L4I4V7V3M1ZB7D7D9K8A6D5P525、在脚手板上堆砖，只允许单行侧摆（ ）层。A.4B.3C.2D.1【答案】 BCB9Z1V5S5P7K2Q6HH10I8D6P10O5N9Q9ZW3B4G5L3K8Z9S1026、土地登记领导小组一般由（）成立。A.市、县土地管理部门B.市、县人民政府C.省级人民政府D.省国土资源厅授权市、县【答案】 BCX4R3N10Q8A3H4N3HM8B3T6F9Z8O4D8ZL1T9B8V9E8G10F727、巴塞尔委员会将操作风险定义为()。A.操作过程中产生的突发事件，并且人们不能精确预测这种突发事件发生的机率B.商业银行从业人员在交易时，面对的不确定情况C.由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险D.由于利率、汇率等原因，银行业务量变动所带来的风险【答案】 CCM2U4M10D6L4W2C8HD9C10E4U9W1E5X7ZZ5M5R6Q4L1G10Q928、下列不属于杠杆率指标特点的是（ ）。A.杠杆率对资本充足率形成补充，防止银行使用内部模型进行监管套利，确保银行保有相对充足的资本水平B.避免了资本套利和监管套利C.能防范银行背离审慎经营原则、过度积聚高风险资产D.杠杆率具备逆周期调节作用【答案】 CCY5X6Z6L1E2H8A5HO8P10Q6M10E9N5E6ZM2M1Q8J8S6R9Z729、随机变量X的概率分布表如下，则随机变量x的期望值是()。A.3.15B.3.05C.3.00D.2.95【答案】 ACK4A6G9A4X8M6K6HQ1S1O9O1K10I5O8ZP1S10I8Z7S10Q7R930、以下不属于商业银行资本作用的是()。A.资本为银行提供融资B.吸收和消化损失C.化解所有风险D.维持市场信心【答案】 CCT6M10L1H5F6D8U7HL6B3E4X5X7K5P9ZF8C2E2X2A5G3T731、对于短期流动资金贷款，商业银行应优先考虑贷款企业的（ ）是否能够及时偿还本 金和利息。A.当期净利润B.其他可借入资金C.正常经营活动产生的现金流D.未来的销售收入【答案】 CCR1W6H4I2Z1S9T2HJ9C1R4X10Z5Q1Q10ZG5Q6C10J8L4L8O932、 对于操作风险，商业银行可以采取的风险加权资产计算方法不包括（）。A.标准法B.基本指标法C.内部模型法D.高级计量法【答案】 CCU3W5Z10Y8F1J5M5HD5K9B4E10Q2Q3X9ZA7K10Y1Y3K7G1I433、 下列关于信用风险预期损失的说法，不正确的是（）。A.是商业银行已经预计到将会发生的损失B.等于预期损失率与资产风险敞口的乘积C.等于借款人的违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积D.是信用风险损失分布的方差【答案】 DCY6F6N2Y1B9L3V1HT3O1O9P5D8L3S3ZV4U8T7A9M7Y1Q334、金融违法行为处罚办法属于()。A.指引B.法律C.行政法规D.部门规章【答案】 CCD10A7J5A5T9N6N2HE2I9T7Q10U2C3A1ZU8W6U9Q9J6S3A935、（2021年真题）某研究机构分析师分析了2019年以来几家问题中小银行爆发风险事件的影响，下列选项不正确的是（ ）。A.低评级中小银行的融资难度和成本将会降低B.银行储蓄流动性传导路径可能受阻C.有关问题银行及其他中小银行的存款流失风险D.个别风险也可能会引起系统性金融风险【答案】 ACJ1B8O1M1I8A8Q7HY3E2F6Q1Z5I6J10ZP4V9N4A4M4S10F836、_存款的变动对_流动性的冲击尤为显著，积极开拓_客户存款，有助于显著分散和降低流动性风险。（）A.大额公司/机构；大型商业银行；中小企业B.大额公司/机构；中小商业银行；中小企业C.中小企业；大型商业银行；大额公司/机构D.中小企业；中小商业银行；大额公司/机构【答案】 BCN9M5V6V2S3O6X5HD7S10N4D6H9E10J1ZQ7M1H5D3C10C1D337、商业银行的贷款平均额和核心存款平均额间的差异构成了（）。A.久期缺口B.现金缺口C.融资缺口D.信贷缺口【答案】 CCF5M2O10V5W4V5T1HT6F10D1T9M8I2A7ZN8R4J2E5R4G10Q338、（2021年真题）下列关于气候相关金融信息披露工作组（TCFD）的表述，最不恰当的是（ ）A.2017年6月，TCFD发布气候相关金融信息、披露工作组建议报告B.2015年10月，巴赛尔委员会成立气候相关金融信息披露工作组C.TCFD从治理、战略、风险管理、指标和目标四个领域提出气候相关的信息披露建议D.TCFD致力于建立一致、可比和清晰的气候相关信息披露框架【答案】 BCA10C1K2G2H3U9R8HD9Y5Y2N2J5A4D7ZF6U5F6R1R10L2S639、土地登记代理人进入实质性操作阶段后进行的工作不包括（）。A.代理地籍调查B.签订土地登记代理合同C.土地登记申请D.领取土地证书【答案】 BCA6G5L6T1P6S8X3HN4W8Y2E8R9E10O7ZP7A4C9I6Z3G8L340、 ()指交易双方约定在将来某一时期内互相交换具有相同经济价值的现金流的合约。A.期权B.互换C.期货D.远期【答案】 BCI2I10L10Y2L4R7H8HM4V2L8O3G6Q7O8ZB8H4Q8J5X3F9B841、（2018年真题）对基础金融产品来说，信用风险造成的损失最多是其债务的全部（ ）。A.面值之和B.账面价值C.公允价值D.市场价值【答案】 BCH8J1N2W10S8J8L10HK6O2E5Y1G6Y10I4ZU9B7R5U5A2L7R1042、下列选项中，属于目前最恰当的声誉风险管理方法的是()。A.采取平等原则对待所有风险B.采用精确的定量分析方法C.按照风险大小，采取抓大放小的原则D.确保各类风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理【答案】 DCV4V10O6R5Y6M2D7HR10A9X5P1C9E9C9ZS8Q4T6J3H10J10H543、在单一法人客户的非财务因素分析中，宏观经济及自然环境分析应关注（）。A.行业成熟期分析B.行业周期性分析C.收入水平及社会购买力D.行业竞争力及替代性分析【答案】 CCX9E3D9F8Q6Z7K3HC2T10O6E7P4L6P9ZY4T4L4G1H3V6L544、施工项目信息按管理工作流程标分类分为计划信息、执行信息、检查信息和（ ）。A.战略信息B.策略信息C.业务信息D.反馈信息【答案】 DCR6Z7G3S3T8U3I4HZ2Z10Z3Q10P6U8Q1ZZ8T1T10R3Z9E7Z245、2012年6月，中国银行业监督管理委员会发布的商业银行资本管理办法(试行)规定，商业银行()应对董事会及高级管理层在资本管理和资本计量高级方法管理中的履职情况进行监督评价，并至少每年一次向股东大会报告董事会及高级管理层的履职情况。A.行长B.股东大会C.监事会D.理事会【答案】 CCN2A10G7L6U4X3I8HE1G10W4G1M5R4U9ZJ2B6G7A9O7F5D246、()是商业银行在经营管理活动中逐步形成的风险管理理念、哲学和价值观。A.企业文化B.风险文化C.保险文化D.管理文化【答案】 BCF9A10H3Z2K5Y6F5HL2W3F7N1F6S1E4ZR2O10F6U10T7T10I947、 常用的限额指标中的流动性风险限额不包括的是（）。A.流动性比例B.存贷比C.净稳定资金比例D.单一集团客户授信集中度限额【答案】 DCY10I4E7Y2U3T10Z7HK4P10E10R9O6D6N9ZF8X1G2T6Z9A10Z748、流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成原因更( )，涉及的范围更( )。A.简单；小B.复杂；广C.简单；广D.复杂；小【答案】 BCA10N5V5N2L3B10I2HG2T9T2Z8M5M4J6ZI7X3L5N2W7T8K249、商业银行向一家风险权重为5 0%的公司提供了 100万元的贷款，为了满足资本充足 率的要求，该银行为此贷款所需持有的资本应至少为（ ）。A.1万元B.2万元C.4万元D.8万元【答案】 CCP8E2T8U10B5Q1G4HC4I3Q10J9Q9P6F10ZV10Z2W1T8T2V7I150、下列()不属于全面风险管理模式所体现的风险管理理念和方法。A.全面的风险管理范围B.区域的风险管理体系C.全程的风险管理过程D.全员的风险管理文化【答案】 BCN5R5Z7I2U3L7I9HC3M5W10E9X5E9J7ZE7O4P6T1U5U1S1051、（2021年真题）新产品（业务）风险评估是指商业银行在风险识别确定风险类型和风险点的基础上,对风险点出现的可能性和后果进行评估，衡量确定产品（ ）、的过程。A.风险事件B.风险结果C.风险类型D.风险等级【答案】 DCY3E7Q10R2O10L9T5HW1J10J6A9M5M6V3ZZ4B7A4A4V4G4Q1052、某企业2015年的税后收益为100万元，支出的利息费用为20万元，所得税税率为25，且该年度其平均资产总额为180万元，则该企业的资产回报率为( )。A.33B.56C.64D.75【答案】 CCD10M5X7J10E9F8R10HA7V1S3U5F4G3W9ZM9W5Z3A7F10Y8A353、()是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值。A.市场价值B.公允价值C.名义价值D.市值重估【答案】 CCL1Z4L1S6A10B8O4HR5M6Y4D1U9V7P4ZV9I1C2B8I9Y5X454、下列各项不会影响商业银行资产负债期限结构的是()。A.每日客户存款数B.贷款发放/归还C.贷款基准利率的调整D.商业银行减少网点数量【答案】 DCD5D4A6Z2N2S2H9HI10P4I4D4B3N4U3ZA6D6A3S8P3H7Z255、（2018年真题）（ ）是指对基于量化方法计算出的市场风险计量结果来设定限额。A.头寸限额B.风险价值限额C.止损限额D.敏感度限额【答案】 BCH6H3G2C3J7O1D8HQ6M4X10A6D3S4G1ZI10G1W8G4R5Q3V456、受理城镇国有土地使用权申报的部门是（）。A.乡人民政府B.乡土地所C.市、县人民政府D.市、县土地管理部门【答案】 DCM2Y2R2S9O10Z6M4HF7I6M2L4Y1H1X6ZT8J1J1Z3A6P5X857、统计分析表明，绝大多数活期存款都不会在短期内一次性全部支取，而且平均存放时间在()年以上。A.1B.2C.3D.5【答案】 BCA8J1Q8T9V4L6C7HG10M10W5F2C2O9K9ZE3D10W7Q10V9O4U758、银监会提出的良好银行监管标准不包括( )。A.促进金融稳定和金融创新共同发展B.努力提升我国银行业在国际金融服务中的竞争力C.确保银行业金融机构不破产D.对各类监管设限做到科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制【答案】 CCU5Z10E10E4N6P3J8HM10G5H6H1D6C7J6ZL8E7V1D2J8E7C959、我国商业银行的风险预警体系中，红色预警法是一种（ ）。A.定性分析法B.定量分析法C.定性和定量相结合的分析法D.既不属于定量也不属于定性分析法【答案】 CCG5R2D7N4A8J7Y9HA9L10L9H5T3B3V10ZB2V8U10B8X8R3O260、压力测试的目的是评估银行在极端不利情况下的亏损承受能力，主要采用（ ）方法 进行模拟和估计。A.模拟分析和事后检验B.敏感性分析和情景分析C.敏感性分析和事后检验D.风险价值和情景分析【答案】 BCB5T5A9W10R2Z6X2HN4N3R6K8H6R8Z1ZH10G6L6S1O1Z1W961、商业银行从同业机构交易对手获得的资金占总负债的比例指的是( )。A.流动性比例B.核心负债比例C.净稳定资金比例D.同业市场负债比例【答案】 DCO7W3V4A10U6K7Q4HR8E6E8A5A5O6K9ZG1N9A3X6Z6F8B862、某商业银行的业务规模（BI）为8亿欧元，对应的边际系数（）为12%，内部损失乘数为1.5，则该商业银行履行2017版巴塞尔最终方案使用新标准法计量的操作风险资本为（ ）亿欧元。A.0.18B.12C.1.44D.0.96【答案】 CCH2Q8H3C2C3A9Z6HB2G5V2F1K3Y7N5ZX10O2J9T6W9B5F1063、（2018年真题）目前，（ ）是我国商业银行面临的最重要的风险种类。A.信用风险B.市场风险C.操作风险D.声誉风险【答案】 ACI7G10T8I2J5L1W3HG7P6P8U9C9P4I1ZS2F4T10O4F10A5U964、下列关于扩散融资的说法中，正确的是（）。A.资金来源为非法所得B.行为目的为政治目的C.资金量大，交易隐蔽D.资金环形流动【答案】 CCP6H5D6I8X1W1Q9HT3Z7K3N6C1L9N9ZS7J9E2L3T2F1S665、以下不属于战略风险评估的假设性条件的是（）。A.整体经济指标B.利率变化/预期C.现实数据D.信用风险参数【答案】 CCM5N10J8Q5B9J9L1HH6Y1J4P8Z9X2I4ZT4P9J10S1Q3G5S866、 国有土地租赁可以根据具体情况实行短期租赁和长期租赁。对短期使用或用于修建临时建筑物的土地应实行短期租赁，短期租赁年限一般不超过（）年。A.1B.2C.3D.5【答案】 DCC2I5E5J2M8N7G10HI3J6A8N9W4C9Y9ZZ9G1O6J5W7X5Z167、下列关于久期分析的说法中，错误的是( )。A.久期分析是衡量利率变动对银行短期收益的影响B.如采用标准久期分析法，不能反映基准风险C.如采用标准久期分析法，不能很好地反映期权性风险D.对于利率的大幅变动，久期分析的结果会不够准确【答案】 ACR7D4G9H7K2J8V3HG9V3V5O4W9X1N1ZF7H6G9P1C8B6Y668、商业银行对小企业进行信用风险分析时，下列一般不属于小企业特征的是（）。A.生产经营活动相对平稳B.财务真实性比较难以把握C.生产经营受市场的影响较大D.公司治理受股东影响较大【答案】 ACY1K2Y5O1L7D3Z6HB1A5B10H4R5V10K3ZG10F6N2I1N4Y6R369、因银行系统调整参数，系统升级过程中造成该银行业务停办的事件属于（ ）风险。A.不完善或有问题的内部程序B.系统缺陷C.人员因素D.外部事件【答案】 BCW3I7Z3A8H1Q7L10HU7P2C2Y10R6K7R10ZX8G8E9F5D3M3G770、 ()是指对总交易头寸或净交易头寸设定的限额。A.头寸限额B.风险价值限额C.止损限额D.敏感度限额【答案】 ACO4U10C2Z10H1D2S5HU7T10A5D6Q5Y4K5ZC1I10E1Y5A9Y3W171、商业银行的债券交易部门经过计算获得在95的置信水平下隔夜VaR为500万元，则该交易部门（ ）。A.预期在未来的252个交易日中有12.6天至少损失500万元B.预期在未来的100个交易日中有5天至多损失500万元C.预期在未来的252个交易日中有12.6天至多损失500万元D.预计在未来的1年中有95天至少损失500万元【答案】 BCY3A4O10S2M1O4Y8HT10W1A7A8A3A2C2ZG5J10L4C9T6D9A1072、下列明显不应被列入商业银行交易账簿头寸的是（）。A.代客购汇100万美元B.买入1亿美元美国国债C.为对冲1000万美元贷款的汇率风险而持有的期货合约D.买入10亿元人民币金融债【答案】 CCL6X3O3K9M6A9Z5HB8R4Y5V5G2U1J3ZJ4G1E7R3T8E8I173、（）是商业银行进行有效风险管理的最前端。A.外部监督机构B.财务控制部门C.法律/合规部门D.内部审计部门【答案】 BCU2I9F2F1K7M2S9HF5T2L4Y1T3E4S9ZC8G3U3K9K8N5Y974、商业银行的（）承担操作风险的直接责任，并负责操作风险自我评估的实施与优先排序。A.董事会风险管理委员会B.合规部门C.业务部门D.风险管理部门【答案】 CCZ2V6P7C4B10W10U7HP2J8O7F5J1J8X8ZN3S4D9D8J2N1P375、下列关于商业银行信用风险内部评级体系验证的表述中，错误的是()。A.验证应评估风险参数量化的准确性、稳定性和审慎性B.验证的过程和结果应接受独立检查C.验证应是一个特殊的过程D.验证应当由监管当局进行【答案】 DCX8Q9E7O7V1D1P5HW7B5M6W7V5A7N9ZE3T6L7L8N10B1I1076、（2018年真题）杠杆率指标具有逆周期性的特点，在经济上行期，资产价格上升，银行会（ ）资产规模，杠杆率指标会相应（ ）。A.缩小，下降B.缩小，上升C.扩大，下降D.扩大，上升【答案】 CCD2H5U7L10S9V5J5HY3X1W9D5R1L5Q6ZK7F5B9R6T9I4A477、市场风险不包括（ ）。A.利率风险B.汇率风险C.股票价格风险D.贷款违约风险【答案】 DCS3I10A1A8M2H8K4HT1L4B2O3G4R9Q4ZP9M7U4A5Z3U7M878、（2020年真题）商业银行在对下列操作风险损失事件进行评估时，尤其需要利用相关的外部数据的是（ ）。A.高频率、高损失事件B.低频率、高损失事件C.低频率、低损失事件D.高频率、低损失事件【答案】 ACO6H4V6D3I7F2W6HJ6L1F2H3K9S8X3ZW9R5A10F7A5J9V1079、假设商业银行当年将l00个客户的信用等级评为BB级，发现有2个客户违约，则违约频率为()。A.0.5B.0.9C.1D.2【答案】 DCX3G9J7Z5Z2N3H10HY1Z8P8P1J7A10V6ZV7R3M5Y7S10M9H580、关于商业银行交易账簿划分，下列表述中正确的是（ ）。A.为执行客户买卖委托的代客业务而持有的头寸不属于交易账簿B.交易账簿包括为交易目的或对冲交易账户其他项目的风险而持有的金融工具和商品头寸C.交易账簿业务必须采用盯市价格计量其公允价值D.为对冲商业银行表内和表外业务的风险而持有的金融工具和商品头寸属于交易账簿【答案】 BCW8I4L9J7F8P2O5HY10P8L3C2I3O8B4ZA8I6Z1J2B9W9T981、情景分析的（）原则要求根据行内、外部环境变化对既定情景的变化进行密切关注，必要时进行重新分析。A.前瞻性B.动态性C.有效性D.敏感性【答案】 BCL3B6G6Z9T2C7Y9HQ4I4B1V2O4M6T2ZZ10P3G3T8J9D4G382、缺口分析和久期分析采用的都是（ ）敏感性分析方法。 A.利率B.汇率C.股票价格D.商品价格【答案】 ACG8X4D7G7L7B10Y2HF5L8Q2T10E10K2U7ZK7R4U7A1U7M3R283、以下不属于信用风险管理领域在市场上和理论上比较常用的违约概率模型的是()。A.Riskcalc模型B.生存率模型C.CreditMonitor模型D.KPMG风险中性定价模型【答案】 BCT9D8J9R7P2V3L3HX7P9W2J1F3X7R7ZV3T4Z7O9U5T10K984、下列关于核心存款指标的计算，正确的是（）。A.核心存款÷净资产B.核心存款÷总资产C.核心资产×总资产D.核心资产×净资产【答案】 BCA3K2M10J8O9X2I3HH1L1E2S1L7P7J9ZH1S1O9S2F9H8E1085、下列商业银行客户中，最适合采用专家判断法进行信用评级的是()。A.已上市的中型企业B.即将上市的大型企业集团C.财务制度健全的小型企业D.刚由事业单位改制而成的企业【答案】 CCP2X10V4A2A1U2M4HO5G4P2R3V4Z6I8ZH3D3U9X10Z7U7W386、交易账户中的项目通常按（）计价，当缺乏可参考的（）时，可以按（）。A.市场价格；市场价格；模型定价B.交易价格；交易价格；模型定价C.模型定价；模型定价；市场价格定价D.市场价格；市场价格；交易价格定价【答案】 ACA3V2T6U8K10X2J4HW7I8T2D10C10Q5Z4ZE8R3Y9M1Z7F7S987、假设某3年期辛迪加贷款，从第1年至第3年每年的边际死亡率依次为0.17%，0.60%，0.60%，根据死亡率模型计算得3年的累计死亡率为（）。A.0.17%B.0.77%C.1.36%D.2.32%【答案】 CCP8O10D8A10J7O5T6HJ6K3H6M3O6T8E5ZN1I4K2L10F7I4G988、操作风险国内监管规则主要执行的是()的一系列监管规定，主要有关于加大防范操作风险工作力度的通知（“操作风险13条”）、商业银行操作风险管理指引、商业银行资本管理办法（试行）等文件。A.证监会B.中国人民银行C.银监会D.中国银行【答案】 CCU4P8L5T10L2B8K1HJ7Q3V3A1V2J6P1ZT3E5Z1U8O9I5E289、下列关于风险和损失的关系，说法正确的是（）。A.风险一般小于损失本身B.损失是一个事前概念C.风险是一个事后概念D.商业银行的风险计量重在分析不同风险状况或条件下，损失发生的可能性【答案】 DCB7D5W5I1R9Q5F5HB8T2Q4C9B8P2Y4ZN3G10R8I2G4A2W690、关于理解风险与收益的关系的好处，下列说法错误的是（）。A.有助于商业银行对损失可能性的管理B.有助于银行在经营管理活动中采用经济资本配置C.有助于商业银行对盈利可能性的管理D.在风险和收益匹配的原则下，需要利用现在承担风险的水平调整已经实现的盈利?【答案】 DCM6C10U10W7V8Y1X8HR8O5N6N10V7G7D7ZA3Y4G6E10R7P1R1091、在业务外包过程中，由于供应商的过错造成供应中断，引起银行部分支付业务无法正常进行而造成严重损失。此事件对应的操作风险成因是（）。A.违反内部流程B.人员因素C.系统缺陷D.外部事件【答案】 DCF4R7D8T5A2F6A2HV6M2N2U8M8P8D9ZF5G6O6O7F10V6Y592、假设其他条件完全相同，下列投资方式中，投资者面临的交易对手信用风险最大的是( )。A.卖出1份卖方期权(PUT OPTION)B.购买1份卖方期权(PUT OVTION)C.购买1份买方期权(CALL OVTION)D.卖出1份买方期权(CALL OPTION)【答案】 CCS5Q10N4X10E2Z4Q9HG1X4S2Z3H6E1A7ZX4R5K2D9L5X4O793、信贷审批或信贷决策应遵循的原则不包括（）。A.审贷分离原则B.统一考虑原C.统一授信原则D.展期重审原则【答案】 CCF10F3V5K10Y10J9D7HY1X10P3R7G9O7H10ZF3R2M7U7F5W4C794、信用评分模型的关键在于()。A.辨别分析技术的运用B.借款人特征变量的当前市场数据的搜集C.借款人特征变量的选择和各自权重的确定D.单一借款人违约概率及同一倍用等级下所有借款人违约概率的确定【答案】 CCA8T10S2C10Y10Y7U7HY6A6X10Z10E6P5L9ZL3T8Q1W5J7T5P995、商业银行资本管理办法（试行）规定（?）负责根据业务战略和风险偏好组织实施资本管理工作，确保资本与业务发展、风险水平相适应，落实各项监控措施，定期评估资本计量高级方法和工具的合理性和有效性。A.董事会B.监事会C.股东大会D.高级管理层【答案】 DCY2I2W3N4Z5R6N4