2022年全国初级银行从业资格(初级风险管理)考试题库点睛提升300题带下载答案(河北省专用).docx

初级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、（2021年真题）某商业银行客户服务中心平均每小时接到6个电话，度量该中心5小时内接到38个电话的概率应该采用的概率模型是（ ）。A.二项分布B.泊松分布C.正态分布D.均匀分布【答案】 BCJ3W1M1T3E9T2X9HP8J5T5I4Z7J6B4ZQ7B1A7D4Q10M7R102、 与单一法人客户相比，（）不是集团法人客户的信用风险具有的特征。A.财务报表真实性较好B.连环担保普遍C.风险识别难度大D.贷后监督难度大【答案】 ACE10Z8B10R9L4B8A7HO9I7G7M9Q10G2N9ZB9P1G9A3H8I5I53、证券的（ ）越大，利率的变化对该证券价格的影响也越大，因此风险也越大。A.久期B.敞口C.现值D.面值【答案】 ACV6A3T6S10H7T10B3HX4C10Y5N7D9S9U6ZH4M9J3B5H10T2W54、商业银行所面临的战略风险可以细分为产业风险、技术风险、品牌风险等7类。下列( )属于商业银行面临的项目风险。A.我国金融业开放之后，行业竞争更加激烈B.银行的信息系统安全性存在风险C.银行缺乏独特的品牌形象D.银行产品开发失败【答案】 DCH1T7A10O7Y2A1I8HP7T5Z10I9B2Q2V1ZE6V6F7B1L4D4P95、企业2017年流动资产合计为3000万元，其中存货为1500万元，应收账款1500万元，流动负债合计2000万元，则该公司2017年速动比率为（ ）。A.0.78B.0.94C.0.75D.0.74【答案】 CCP4L8P2B10R9H2N5HW7B9I1L8N2A8E10ZW10W2M8G1Y4E10Q76、 在商业银行的负债流动性需求管理中，商业银行可将特定时段内的存款分为三类，下列选项不属于这三类的是()。A.敏感负债B.附属资本C.脆弱资金D.核心存款【答案】 BCA1Z4V5Z3I1Y4R3HH7F5O10C10B5Q1V4ZQ10H6W2S6M8K10U77、贷款重组的第一步是（ ）。A.成本收益分析B.准备重组方案C.与债务人协商D.调整信贷产品【答案】 ACM4P2K8T4H10L4I5HO8R4Z9D7I8Z10X8ZR3O7N6M5L4C3C48、 房地产抵押权设立的必备要件为（）。A.抵押双方身份证明B.抵押权登记证书C.土地使用权权属证明D.订立抵押合同【答案】 DCI10P3U4B8N8N1O7HX2N1A4W3H1K1G6ZX8H9R4Y8O8N9C89、下列选项中，不属于短期流动性风险计量指标的是（）。A.流动性比例B.流动性覆盖率C.期限错配分析D.优质流动性资产分析【答案】 CCB4I7L2U8P4B6S9HI5H2T9A1G9R3X7ZU3N3S8U8X10L5J710、下列不属于操作风险损失事件收集工作应坚持的原则的是（）。A.及时性B.客观性C.重要性D.统一性【答案】 BCF2O5C10C6X1D2M9HA6G1S4D2R10W1I5ZO10R3D3Z8P5F9U911、2004年6月，巴塞尔委员会颁布的巴塞尔新资本协议中明确提出，()形成三大支柱，它们相辅相成，不可或缺，共同为促进金融体系的安全和稳健发挥作用。A.资本构成、内部审计、市场竞争B.资本要求、监督监管、市场竞争C.资本要求、监督检查、市场约束D.资本比例、外部审计、市场约束【答案】 CCW7L4E7B5L10L1S1HB2D5V2U5Z8F7V2ZW3B2X6C4N3D9J412、下列关于现金流分析的说法，不正确的是()。A.现金流分析有助于真实、准确地反映商业银行在未来短期内的流动性状况B.商业银行的规模越大，业务越复杂，现金流分析的可信赖度越强C.根据历史数据研究，流动性剩余额与总资产之比小于3%5%时，对商业银行的流动性风险是一个预警D.应当将商业银行的流动性“剩余”或“赤字”与融资需求在不同的时间段内进行比较，以合理预估商业银行的流动性需求【答案】 BCN8X2P6K3I10M7G9HE5L5I2A5M5F2I3ZB9K4U10F1L4O5V413、所有施工对象的各施工段同时开工、同时完工的一种施工组织方式是（ ）。A.依次施工B.平行施工C.流水施工D.不清楚【答案】 BCD5P1M8J7F10R3D6HP7D6Q4Q3A10U9I6ZH4F8C3V2C6O2E314、下列关于银行资本的作用叙述不正确的是( )。A.提供融资B.使银行免受损失C.维持市场信心D.限制银行业务过度扩张【答案】 BCI5N6D6O4A7V10K3HP5J10G1I6W9Y2Z8ZQ3F5G10B8H6Y8H215、土地登记资料按照要求保管在（）。A.档案库B.人民政府机关C.所在地的土地登记机关D.省级国土资源行政主管部门【答案】 CCI5C10T3C6A9I7O8HQ7I4S5V8F4W2T3ZP3I4Z3A9H4X9K816、商业银行的下列风险评级中，评级结果不包含违约概率的是（ ）A.个人客户评级B.国别评级C.法人客户评级D.主权评级【答案】 BCK10U2N1F4P9R3Q3HK5J5C10C2R2C1H3ZD7U3V6K9A1V2V817、与单一法人客户相比，（ ）不是集团法人客户的信用风险具有的特征。 A.财务报表真实性较好B.连环担保普遍C.风险识别难度大D.贷后监督难度大【答案】 ACC2W5I3P5R1Z1E10HA6Q10K5V10L6L3K6ZW2G4P1L9K7V2L518、因歧视及差别待遇导致的损失事件属于操作风险中的（）。A.外部欺诈事件B.内部欺诈事件C.就业制度和工作场所安全事件D.客户、产品和业务活动事件【答案】 CCA1Z9T8I2V5S7W8HB6U1S1D2I10X3O7ZU9H5V10L3Q8W7O319、某商业银行的个人住房抵押贷款余额是110亿，拨备是10亿。根据商业银行资本管理办法（试行），按照权重法计算风险加权资产是（ ）亿元。A.55B.75C.50D.82.5【答案】 CCT7A5G1F7W7T8S6HW2R7S8M6D5Q8O10ZR3Z2B3C4P1B2N820、（ ）承担对市场风险管理实施监控的最终责任，确保商业银行有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各类市场风险。A.股东大会B.董事会C.监事会D.高级管理层【答案】 BCA9J6Z10S7Y2X8Q10HF3H7J9I8G10B5Q7ZL5A6Z9Q1G2V4U221、()用于衡量银行实际承担损失超出预计损失的那部分损失。A.核心资本B.经济资本C.监管资本D.会计资本【答案】 BCF5F1H4B1K7Z2W3HQ4J2O4Q8P4W6M7ZE7E3U8Z7J7X8P622、下列声誉风险管理中，不属于董事会及高级管理层的责任的是（ ）。A.制定声誉风险管理政策和操作流程B.独立设置声誉风险管理职能C.负责识别、评估和监测声誉风险状况D.宣传商业银行的价值观念【答案】 DCN6K5Y4P2E5P8X9HB10C6I4W2E2F5Z3ZA8X5I7C5F3A9X1023、现代信用风险管理的基础和关键环节是( )。A.信用风险报告B.信用风险控制C.信用风险缓释D.信用风险计量【答案】 DCK6Z3Z7U1C6W7B1HU2O7H1W2O2I1Q9ZZ4E8W8F2C3H1G324、风险识别包括()两个环节。A.感知风险和预测风险B.感知风险和分析风险C.预测风险和分析风险D.感知风险和控制风险【答案】 BCX6Y4T8J9A3B10F3HY8H5B2N9V8F1V10ZT9F7T3M7T9I7G925、收益率曲线形态不包括()。A.正向收益率曲线B.反向收益率曲线C.水平收益率曲线D.对称收益率曲线【答案】 DCI10P8Y4F9O2N7F9HW10B5D6D6T10B4F10ZD10T1O9U2C8Y7U226、市场风险中最主要和最常见的利率风险形式是（）。A.收益率曲线风险B.期权性风险C.重新定价风险D.基准风险【答案】 CCL2H6Y5P6D2B6P7HP6Y7P1S9E7K5V1ZD5D9E3P2W8N7L727、下列不属于企业非财务因素分析的是()。A.管理层风险分析B.声誉风险分析C.生产和经营风险分析D.行业风险分析【答案】 BCJ7N2V4Q7Q6S2V3HJ10X2B6U10U5X7E3ZZ4F3B8U10U4L10O1028、（ ）是编制同期的各种生产资源需要量计划的重要依据。A.编制好的施工进度计划B.施工过程的各项措施C.施工进度的控制D.施工进度计划的编制、实施和控制【答案】 ACU8Z3J4J10T6A9D1HV8E8V1F3X3V10V2ZW8B2J9I9W7D2G629、金融衍生品市场所具有的两个最基本的经济功能是（）。A.转移风险和套利B.对冲风险和价值发现C.套期保值和转移风险D.价值发现和套利【答案】 CCD7H10J1A1L10E10Q4HA4G9T10R2Z3W9S10ZH9L2I7O8X2F6L930、（2019年真题）依照2006年1月1日起试行的商业银行风险管理核心指标，不良贷款率一般不应高于（ ）。A.3%B.4%C.5%D.6%【答案】 CCL6Z8N6I2O1Y4I6HM5Q3K5E1R6A6O2ZZ5Z9P3G5X3N4B131、（ ）是根据针对火灾险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析，并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态。A.Credit Metrics模型B.Credit Risk+模型C.Credit Portfolio View模型D.Credit Monitor模型【答案】 BCC4V1O2L6W9U5S8HW4I10I1T9G7N8Z9ZH6N3O4V3G4O10G932、操作风险资本计量的标准法中，公司金融、支付和清算、交易和销售以及其他业务条线的操作风险资本系数为（ ）。A.15B.18C.19D.21【答案】 BCQ3K7W10V3R2I10V8HZ7S6F2V5O7C9F7ZS6A1D8C4R1S6S933、在资本供给方面，一般情况下应以（）合格标准为准，适当考虑可以使用的资本工具等确定。A.经济资本B.监管资本C.账面资本D.实收资本【答案】 BCD8R2L3J3L1I9Y5HQ9B2J3X8P7L7C7ZT8T8Y7K4F4B7Z334、“暗示或明示贷审会审议通过不符合贷款条件的贷款”属于法人信贷业务()环节的操作风险。A.评级授信B.贷前调查C.信贷审批D.信贷审查【答案】 CCM10I7S1A3R4L2K3HA3Z1P8W6B8D2W7ZO7G3T6L4Y7Q8O235、（ ）是商业银行的执行机构。A.董事会B.监事会C.高级管理层D.风险管理部门【答案】 CCA3T1X3Y1G8Q5Q1HD8O10T1R4F6K3E6ZC7H5L1D9Z8D2Y136、流动性风险（ ）是将流动性风险计量结果进行周期性比对和分析汇报。A.识别B.计量C.监测D.控制【答案】 CCT6N10K9M9I9D3S2HM1X8R6Z3N9P8S1ZA6A1I3R4N2N10G137、哈里马柯维茨(Harry Markowitz)于20世纪50年代提出的不确定条件下的（ ），成为现代风险管理的重要基石。A.欧式期权定价模型B.资本资产定价模型C.投资组合理论D.套利定价模型【答案】 CCZ5X1J3S2I10F9C9HW8P8N9E2O6I7U8ZW6T4J4G6A8F5Z238、以下不属于系统安全的是（）。A.外部系统安全B.内部系统安全C.对计算机病毒和第三方程序欺诈的防护D.法律纠纷【答案】 DCV5E3C7G3J1T4O6HN2Q1O9M3C3P7E9ZN8C4G7C7Q5Q2M439、合格循环零售风险暴露中对单一客户最大信贷余额不超过（ ）万元人民币。A.100B.200C.300D.400【答案】 ACU9X5C8Z2U9G9Q10HD1F10A4B1S3S7M1ZQ6M7A8D3B5M9W840、下列不属于杠杆率指标特点的是（ ）。A.杠杆率对资本充足率形成补充，防止银行使用内部模型进行监管套利，确保银行保有相对充足的资本水平B.避免了资本套利和监管套利C.能防范银行背离审慎经营原则、过度积聚高风险资产D.杠杆率具备逆周期调节作用【答案】 CCT10N5Q9K1V8K3A10HN1G9Y8R7O8D6W10ZB4A2B5Q10Q5Q9A841、（2018年真题）巴塞尔最终方案对全球系统重要性银行提出了比一般银行更高的杠杆率缓冲要求，即（ ）A.全球系统重要性银行的杠杆率最低要求=一般银行杠杆率最低要求+25%*系统重要性银行附加资本要求B.全球系统重要性银行的杠杆率最低要求=一般银行杠杆率最低要求+50%*系统重要性银行附加资本要求C.全球系统重要性银行的杠杆率最低要求=一般银行杠杆率最低要求+75%*系统重要性银行附加资本要求D.全球系统重要性银行的杠杆率最低要求=一般银行杠杆率最低要求【答案】 BCQ6J3F2P2C6X2W8HJ6E9M7Y1B4T5O7ZO5I1X6P6H6V4X742、违约的定义是（ ）的重要定义。A.权重法B.标准法C.经济资本管理D.内部评级法【答案】 DCB1Q4Q5Y6O7X10B2HS1L2P4X10U6J3E8ZS10X8F10C5F6A8D343、在有效的风险偏好声明中，（）能够在集团层面汇总以反映整体的风险轮廓。A.定量指标B.定性陈述C.情景分析D.压力测试【答案】 ACH4J6E9O4X5Z6Y2HE9N10L8P7I2L10O6ZB9R9V10O10K6P9F344、 某银行用1年期英镑存款作为1年期美元贷款的融资来源，存款按照欧元同业拆借市场利率每年定价一次，而贷款按照美国国库券利率每年定价一次，该笔美元贷款为可提前偿还的贷款。A银行所面临的市场风险不包括（）。A.汇率风险B.重新定价风险C.期权性风险D.基准风险【答案】 BCG1G2Q1M9U1S8S1HS3Y1Z7R9E3Z10Y5ZJ4N10Y6J1W8G4D945、战略风险的类型不包括（ ）。A.产业风险B.技术风险C.竞争对手风险D.信用风险【答案】 DCS10M7V6Y2U8Z6W3HO5T1P10K5M8B9I4ZH9L3I8Z8A9L2Y446、在持有期为2天，置信水平为98%的情况下，若所计算的风险价值为2万元，则表明该银行的资产组合()。A.在2天中的收益有98%的可能性不会超过2万元B.在2天中的收益有98%的可能性会超过2万元C.在2天中的损失有98%的可能性不会超过2万元D.在2天中的损失有98%的可能性会超过2万元【答案】 CCX2C6E3M6O7O9H2HD9M2I9H10M4Q4J5ZV1G3U1K7W6K2S447、( )是国别风险的主要类型之一，是指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。A.主权风险B.传染风险C.转移风险D.货币风险【答案】 CCU9R7Y6V1M1W4G8HP8O6L1P1G5J9H5ZF6M1I5C2L4G3P248、下列关于声誉风险管理的说法中，错误的是()。A.声誉危机管理规划给商业银行创造了价值B.努力建设学习型组织不是声誉风险管理体系的内容之一C.声誉风险通常与信用、市场、操作、流动性等风险交叉存在、相互作用D.保持与媒体的良好接触有助于改善商业银行声誉管理的操作实践【答案】 BCD5V7A1M7K6Z3A9HU7O9W6H7I8F4U10ZC1A4H1F6R7J8Y249、 下列关于商业银行流动性监管核心指标的说法，不正确的是()。A.流动性比率-流动性资产余额流动性负债余额×100B.人民币超额准备金存款是指银行存人中央银行的各种存款中高于法定准备金要求的部分C.核心负债比率不得低于60D.流动性缺口为60天内到期的流动性资产减去60天内到期的流动性负债的差额【答案】 DCB2Z2Q3P3C6P7X4HN2A1Q9J7P10C7H9ZP7L9E9B2D4R8Y1050、已知期初正常类贷款余额500亿元，关注类贷款余额40亿元，次级类贷款余额20亿元，可疑类贷款余额10亿元，损失类贷款余额0。则该商业银行当期期末的不良贷款余额是（ ）亿元。A.35B.32C.36D.30【答案】 ACP1U2Q2I7V5S9O3HY1W8O1D4P6J8R7ZL10U3X10L1Q3W6G151、“未按审批时所附的限制性条款发放贷款”于()业务环节可能出现的违规事项。A.信贷审批B.贷款发放C.贷前调查D.信贷审查【答案】 BCQ4I5D9F7A1Q8F3HB8W2Q1V8V7I2H7ZE6O2N1E1N5S5G752、风险文化中最为重要和最高层次的因素是（ ）。 A.管理战略B.管理制度C.风险管理理念D.内部控制【答案】 CCH8X6S6R1P1U6M6HN9A5W7I1J2D6I2ZN8F9T9E10U7I10H153、由操作人员对自己的施工作业或已完成的分部分项工程进行自我检验，自我把关，及时消除缺陷，以防止不合格品进人下道作业的质量检查形式是（ ）。A.自检B.互检C.专检D.交接检【答案】 ACU9E3B8R8J3R4R8HB3Z10P9W7L6C10R4ZP3S6Q1A7V6U2K854、良好的银行公司治理应具备五个方面的特征，其中不包括（）。A.银行内部有效的制衡关系和清晰的职责边界B.完善的内部控制和风险管理体系C.科学的激励约束机制D.与董事会价值相挂钩的有效监督考核机制【答案】 DCD9Z7Z4V7D6M9H1HI9O4U5U10W4S4Z4ZS2D9G1T8T5P6V555、以下承担对市场风险管理实施监控的最终责任，确保银行有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各类市场风险的是()A.股东大会B.董事会C.监事会D.董事长【答案】 BCZ10X8B9R7X1B8U1HI10F9W2T7B2F10V4ZY1E8Q6X2P1O7H156、国别风险限额可依据的因素不包括（ ）。A.国别风险B.业务机会C.国家重要性D.外部风险【答案】 DCK7K1H5X7R5A5J6HY8Q2M5W1T3F6Z6ZG2B7O3D5M8U9O657、假设投资组合A的半年收益率为4%，B的年收益率为8%，C的季度收益率为2%，则三个投资组合的年化收益率依次为()。A.CAB.BCAC.BACD.ABC【答案】 ACV7M10N4O2P9R8V1HI4V3E4X9X7Q6Q4ZY8W5N4U3W5F2Z558、资本充足率的定期压力测试至少（ ）年1次。A.半B.1C.2D.3【答案】 BCH10F1O3R9G2Z7E10HG7C1H4K2S9T10D2ZN8Z5I1Z4R6O3H259、风险文化的精神核心是（ ）。A.风险管理策略B.风险管理理念C.公司治理结构D.内部控制系统【答案】 BCC7Q9R4J8T3U3K3HM3P2Y6W1B2G6M5ZE4S6U2O4B1I5R560、下列关于VaR的说法，不正确的是（）。A.均值VaR是以均值作为基准来测度风险B.均值VaR度量的是资产价值的平均损失C.零值VaR是以初始价值作为基准来测度风险D.零值VaR度量的是资产价值的绝对损失【答案】 BCU1V7V2A9M9R1Q4HP9C5Z4H10N4L5Q4ZV4S6E1M10T10U9Y161、（ ）承担对市场风险管理实施监控的最终责任，确保商业银行有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各类市场风险。A.股东大会B.董事会C.监事会D.高级管理层【答案】 BCA8P6V10L3X2G6Q9HP3Y4Q1C7Z3F1O3ZO1C2H4O8T4V3P262、下列关于长期次级债务的说法，正确的是（ ）。A.长期次级债务是指存续期限至少在五年以上的次级债务B.经银监会认可，商业银行发行的有担保的并以银行资产为抵押或质押的长期次级债务 工具可列入附属资本C.在到期日前最后五年，长期次级债务可计入附属资本的数量每年累计折扣20%D.长期次级债务不能计入附属资本【答案】 CCC10D2J6H1B2E2W4HI9S9Z6Q6E8U9E4ZT8O6E4N5O3E5A163、甲企业和乙企业都是商业银行的客户，甲企业的信用等级高于乙企业的信用等级，商业银行对乙企业的贷款利率高于甲。这种风险管理的策略是( )。A.风险规避B.风险补偿C.风险对冲D.风险对冲【答案】 BCF7A8E7E4Z8M3D2HO4I8G1O4Y6C3Q7ZE9J5M4M2R3S5Q564、下列关于风险分类的说法，错误的是（ )。A.按诱发风险的原因，巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为信用风险、市场风险、 操作风险、流动性风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类B.按损失结果可以将风险划分为纯粹风险和投机风险C.按风险是否能够量化可以将风险划分为系统性风险和非系统性风险D.按风险事故可以将风险划分为经济风险、政治风险、社会风险、自然风险和技术风险【答案】 CCV1I9W4Z10I5P10S6HI3V1Y5G3B4N3I4ZB10X6F4P4Q3S10J1065、如果商业银行信贷资产分布于负相关或弱相关的多种行业、地区和信用等级的客户，其资产组合的总体风险一般会（）。A.增加B.负相关C.降低D.不变【答案】 CCE3A2G4T9C2C2A9HV2M2L4C5S4B5P8ZA10A6B6U6X5I2Q366、下列不属于内部报告内容的是（）。A.反映管理情况B.评价整体风险状况C.识别当期风险特征D.分析重点风险因素【答案】 ACH4K6X7Z1R5J6C4HE10I2Q8S10J9H8N2ZT10A9F9Y2Q6D2P367、 商业银行资金交易部门交易债券和外汇两大类金融产品，当期各自计量的VaR值分别为300万元及400万元，则资金交易部门当期的整体VaR值为（）。A.100万元B.700万元C.多于700万元D.小于700万元【答案】 DCY6J3B10T2I9D2N3HR6J2A6A8O4Q1Z9ZW1A8F10W4L7U1A968、（）是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场，以避免承担该业务或市场风险的策略性选择。A.风险分散B.风险对冲C.风险转移D.风险规避【答案】 DCG8U3U5R9B5X4W7HR10A2F4P4N9B10W1ZU6K5K2R7P1J1J869、下列关于商业银行市场风险限额管理的说法，不正确的是（）。A.商业银行应当根据业务的性质、规模、复杂程度和风险承受能力设定限额B.制定并实施合理的超限额监控和处理程序是限额管理的一部分C.市场风险限额管理应完全独立于流动性风险等其他风险类别的限额管理D.管理层应当根据一定时期内的超限额发生情况，决定是否对限额管理体系进行调整【答案】 CCI8S10K8E8D1C5X10HZ4V8V9N2J6N7B7ZB6O9B5W10X3J1K270、()处在声誉风险管理的第一线。A.董事会B.内部审计人员C.声誉风险管理部门D.监事会【答案】 CCE1R2A10M8P3Q5Y2HQ4M3Y4P10R6J10Z3ZR7L5U6U7Z4S10V571、流动性反映了商业银行资产负债状况及其变动对均衡要求的满足程度，因而商业银行的流动性体现在()流动性和()流动性两个方面。A.安全；收益B.总行；分行C.市场；融资D.贷款；存款【答案】 CCU9O1P7I4Z8O9P7HJ2X5G4B1L6M2V9ZT6O8B7L3O5W2J1072、下列关于收益率曲线的描述，错误的是（）。A.债券的到期收益通常不等于票面利率B.收益率曲线对应着各类期限的贷款利率C.收益率曲线斜向下意味着长期收益率较低D.收益率曲线是根据市场上具有代表性的交易品种所绘制的利率曲线【答案】 BCL7Z1N6J2Z3Z6Y2HO8F9J3G1B2S7C4ZH6D6E3R2D10N8M273、 银行机构进行信息披露的要求不包括（）。A.充分B.完整C.真实D.全面【答案】 BCN10Q4L6B3Y1F8D2HF3X10I2X7C2A7I6ZW5O5O7E6C3G10V274、随机变量X服从正态分布，其观测值落在距均值的距离为2倍标准差范围内的概率约为（ ）。A.32%B.50%C.68%D.95%【答案】 DCE10Y9J3F9P9L9G10HJ1S6L5D1M5N10Z1ZE6D10J7X2D7H2G675、（2020年真题）对于我国多数商业银行而言，开发风险管理模型遇到的最大难题是（ ）。A.计量模型假设条件太多，与实践不符B.计量模型运用数理知识较多，难以掌握C.计算机系统无法支持复杂的模型运算D.历史数据积累不足，数据真实性难以保障【答案】 DCB7F9Q1A10C7V8R6HZ5N7G5G8C7L5Y9ZS3N6O8V8U9A10N1076、ZETA信用风险分析模型中用于衡量流动性的指标是()。A.流动资产/总资产B.流动资产/流动负债C.流动负债/总资产D.（流动资产-流动负债）/总资产【答案】 BCX1J2S6S4E1B1V1HA6V1L5P9W3B2C2ZC3F10C3S1Z8B9F477、（2018年真题）在商业银行信用风险权重法下，下列表内资产风险权重最低的是（ ）。A.符合标准的微型和小型企业的债权B.对我国公共部门实体的债权C.对于一般企业的债权D.对我国政策性银行的债权【答案】 DCI4X10Q8D9C2D1T10HI2L6H10D7N8S10P10ZL6A9O1Y7A2H9L778、如果某种外汇敞口头寸为()，则说明机构在该币种上处于()。A.正值；空头B.负值；多头C.零；多头D.正值；多头【答案】 DCM3R3W5Y4S1D4A10HP1D5S8K6G4X1I9ZI2T1A7W6Z4D3B379、下列债券的久期最长的是()。A.一张10年期、零息票债券B.一张10年期、利率为5的息票债券C.一张8年期、零息票债券D.一张8年期、利率为5的息票债券【答案】 ACT3F10U9I3L7O5J3HM9F8O4V6H10L3M5ZL10Z7Z10F9N5N4H1080、 自我评估范围应包括各级行的操作风险相关机构，原则上覆盖所有业务品种属于（ ）原则。A.全面性B.及时性C.重要性D.客观性【答案】 ACX9A10L3J3F6D3Z7HE5F7L9N7R5V2S5ZW2N7S9P10T7P9L581、根据风险和收益匹配原则，商业银行一般选择四种策略控制操作风险，下列（）不属于商业银行控制操作风险的策略。A.缓释风险B.回避风险C.降低风险D.对冲风险【答案】 DCJ5E4V6L8A3G10C10HI3C8E2G9T5R5U3ZB2N10B10N3N5N7F982、（ ）并非银行账簿利率风险管理的必经程序，但却是银行账簿利率风险管理的基础。A.利率风险控制B.利率预测C.利率计量D.利息预测【答案】 BCD6H7C6J8S9Q9P3HR6S6P10Y9E2B6L10ZS10C6Q10B3K6X7B483、下列关于商业银行公司治理的说法，错误的是（ ）。A.公司治理应能够激励商业银行的董事会和管理层一致追求符合商业银行和股东利益的目标B.良好的公司治理是商业银行有效管控风险，实现持续健康发展的基础，如果存在明显疏漏，则会造成商业银行破产C.商业银行公司治理应建立、健全以监事会为核心的监督机制D.商业银行公司治理应建立合理的薪酬制度，强化激励约束机制【答案】 BCB10G1P10F5J4B7T2HA3V6V9N10W10Q5E8ZC3G7H4A8K5D1W1084、（2022年7月真题）为了保障稳健发展和提升风险管控能力，某中小银行风险管理部门向首席风险官提出下列建议，其中最不恰当的是（）。A.主要依靠同业资金，大幅提高同业负债占比B.完善公司治理机制，提升内部管理水平C.优化业务结构，提高自身盈利和抗风险能力D.强化风险控制，提升资本集约化发展水平【答案】 ACO3S10I4F2A6C7G9HN1E4X3L10E1W2U7ZS8R10N8W5R8V3V985、某商业银行当期信用评级为B级的借款人的违约概率(PD)为10%，违约损失率(LGD)为50%。假设该银行当期所有B级借款人的表内外信贷总额为30亿元人民币，违约风险暴露(EAD)为20亿元人民币，则该银行此类借款人当期的信贷预期损失为（）亿元。A.1.5B.1C.2.5D.5【答案】 BCZ3D5O9K8H6V1C6HE9P8P8J1Y9B2C5ZO3A7V1F7F4G2V786、 管理信息系统是风险监管的内容和要素之一。监管部门对管理信息系统有效性的评判可用（）衡量，这些因素受信息需求分析和系统设计设计影响。A.数量、复杂性、及时性B.运行速度、复杂性、便捷性C.质量、数量、及时性D.质量、及时性、便捷性【答案】 CCP10A7M3N2T3C8Y5HI3K7V10I4X6A8Z6ZU3D7U8D9Y3J8Q687、自评工作的原则中，( )原则是指自我评估工作应当谨慎、客观，从而保证做出恰当的决策并采取适当的管理行动。A.全面性B.及时性C.客观性D.重要性【答案】 CCU7C1L2T4U10E2C9HJ2S9E3O5Z10M5C7ZL7I2H2D2J3M10G188、越来越多的非银行类金融服务机构在提供更加便利和多元化的金融服务，填补市场空白的同时，也在逐步侵蚀商业银行原有的市场份额，商业银行面临的这种战略风险是（）。A.行业风险B.客户风险C.竞争对手风险D.技术风险【答案】 CCX7O7A4G7Z8V7W4HG10O3G8N2N1V3K8ZN10B2T7K10P4D2O489、风险水平类指标不包括（）。A.核心负债比率B.预期损失率C.关注类贷款迁徙率D.不良贷款拨备覆盖率【答案】 CCM1W1Z10A1Q7J5K3HY3I10H7C5A9C5N8ZG6X10C1C2T3H3U190、基于()的风险管理策略要求商业银行的信贷业务不应集中于同一业务、同一性质甚至同一个借款人，应是全面的。A.风险分散B.风险补偿C.风险对冲D.风险转移【答案】 ACW7I7I2O4T1Q1O6HE10C7G9P10M1Z3Y7ZS10A6O2F1P4I2L291、某企业从银行提出1年期的贷款申请，该贷款的贷款年利率为15%，根据历史经验，同类评级的企业违约后，回收率为20%，若1年期的无风险年收益率为5%，则根据KPMG风险中性定价模型该客户在1年内的违约概率为()。A.9%B.10%C.11%D.12%【答案】 CCF2P2F10M8Q7G2E7HB8X5Q3O10D7X9S3ZW10E6Q10H2B10D7N592、搭积木法在计算银行的市场风险时，首先按照特定的准则计算资产组合分别暴露于五种风险下的资本要求，再进行加总，也被称为()。A.组合法B.标准化方法C.高级计量法D.内部模型法【答案】 BCI1V4A6L2T1H1K10HB4K5W6I1H7B7D8ZM2O1N8T9E3F7C193、下列关于商业银行的资产负债期限结构的说法，不正确的是（）。A.商业银行正常范围内的“借短贷长”的资产负债特点所引致的持有期缺口，是一种正常的、可控性较强的流动性风险B.商业银行可以持有“一揽子”外币资产组合，并尽可能保持其外币资产的结构合理C.商业银行对利率变化的敏感程度直接影响着资产负债期限结构D.股票投资收益率的下降，会造成存款人资金转移，从而很可能会造成商业银行的流动性紧张【答案】 DCZ2B6P6B7M4K7I10HM9V10I4J2Z9S5B1ZJ2U2F9V8S1F10F394、商业银行应当（ ）选取流动性风险的评估方法。A.选定某一种方法，便一以贯之地采用B.流动性管理水平高的银行应当选用较高级的缺口分析法和久期分析法，管理水平低的 银行应当选取较初级的流动性指标分析法和现金流分析法C.商业银行可以同时采用多种流动性风险的评估办法来评价商业银行的流动性状况D.以上都不对【答案】 CCC5P4S9Q8P7X10S6HU9C4I9B2H9Z2O2ZL2J2N6R6L1Q9D795、个人住房按揭贷款的风险分析不包括（）。A.经销商风险B.“假按揭”风险C.由于房产价值下跌而导致超额押值不足的风险D.商业银行的经济状况变动风险【答案】 DCM4X5D7D3A7T3G10HC2N3B2B5E1R10R6ZS1V7Z10C2F9W1A696、 假设某商业银行总资产为1000亿元，加权平均久期为6年，总负债为900亿元，加权平均久期为5年，则该银行的资产负债久期缺口为（）。A.-1.5B.-1