2022年全国初级银行从业资格(初级风险管理)考试题库评估300题精品有答案(浙江省专用).docx

初级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、作为外资银行流动性监管指标，外国银行分行外汇业务营运资金的()应以6个月以上（含6个月）的外币定期存款作为外汇生息资产。A.15%B.30%C.50%D.60%【答案】 BCY5H7B9L2A7E9T9HS2F1H8I3N3Z4E3ZT1B1O6L1I7S9M102、（2018年真题）商业银行用一年期外币存款作为一年期外币贷款的融资来源，存款按照伦敦同业拆借利率每月重新定价一次，而贷款按照美国国库券利率每月重新定价一次，则该资产负债结构最主要面临（ ）。A.期权性风险B.收益率曲线风险C.重新定价风险D.基准风险【答案】 DCT3N3V4L2O8W9X10HU10E2L10D6F6C7M7ZG4S7H9B6W10N8V83、市场风险中最主要和最常见的利率风险形式是（）。A.收益率曲线风险B.期权性风险C.重新定价风险D.基准风险【答案】 CCT8S4Z1H9O9O8P5HL5W9B6K8T10G9Q3ZD4R6A6B5K7W7V34、2020年9月，我国宣布二氧化碳排放力争于（ ）前达到峰值，努力争取（ ）年前实现碳中和。A.2030，2050B.2020，2060C.2030，2060D.2020，2050【答案】 CCO9H3I10S2F3L10D5HS6U7W6E1Q3B2K10ZH2Q1Z10T6C5I3A35、下列不属于信贷审批原则的是（）。A.审贷分离原则B.统一考虑原则C.流动性原则D.展期重审原则【答案】 CCZ5E9D4E2O2G9R7HY9Z9I6H2M9K4K10ZI1U3P7R1E10Y7V76、已知某国内商业银行按照五级分类法对贷款资产进行分类。次级类贷款为6亿元，可疑类贷款为2亿元，损失类贷款为3亿元，商业银行在当期为不良贷款拨备的一般准备是2亿元，专项准备是3亿元，特种准备是4亿元，那么该商业银行当年的不良贷款拨备覆盖率是（）。A.0.25B.0.83C.0.82D.0.3【答案】 CCC7O5I6N10D5C4X3HG10K10J1C8W2R8Z5ZD5I2T8K10B6R10D87、商业银行必须确保所采用的核心业务和风险管理信息系统具有高度的适用性、安全性和前瞻性，商业银行面临的这种战略风险是（）。A.行业风险B.技术风险C.品牌风险D.客户风险【答案】 BCF2W3C6Q1E3G5E1HG8K9Q6G8R5Q1B7ZM7X2E10B2V5Q5I98、以下不属于财务报表分析关注的内容的是()。A.识别和评价财务报表风险B.识别和评价经营管理状况C.识别和评价资产管理状况D.识别和评价收益状况【答案】 DCV9D10Z7M8D4S6A1HA3K4W7N9L10Q1L5ZJ2B4T4I9B8V5H29、（2020年真题）下列关于国别风险限额和集中度管理的说法，错误的是（ ）。A.经济资本限额的设定旨在合适地分配及控制某国或地区所使用的经济资本B.国别风险敞口限额考虑风险转移后的最终风险敞口，即净敞口限额C.国别限额依据国别风险、业务机会两个因素确定D.敞口限额的设定旨在控制某国家或地区敞口的持有量，以防止头寸过分集中于某国家或地区【答案】 CCE1V5X3V2E3L3E2HE10T1I6F9K9W7E10ZV1B10S4G3Q1B1C510、下列关于商业银行压力测试的描述，错误的是（）。A.通过合理的流程和方法，综合反映各个条线、领域专家意见B.压力测试应采用定量和定性相结合的方式开展C.尽量以定性方法来确定压力测试情景的相关参数D.压力测试不仅包括设计情景、分析结果，还包括提出改进措施【答案】 CCO1W5G6I9Q5S2N2HJ7M9O4W10V3J7N7ZP7O6U4K4M5J1G811、商业银行应按季计提一般准备，一般准备年末余额应不低于年末贷款余额的（）。A.2.5%B.1.5%C.1%D.2%【答案】 CCY6V9D6L8F3G1L3HQ9U3X1T6K4F2B1ZM8P4C4B8N2R10S1012、根据商业银行不同客户的信贷业务特点及各自的风险特性，可将商业银行客户划分为( )。A.企业客户和团体客户B.法人客户和个人客户C.单位客户和团体客户D.单位客户和机构客户【答案】 BCS10L7Z2U7Z7K7R2HJ2S6Z7E7E8C1K4ZP8C1L9P4Y6Z3F1013、 符合巴塞尔新资本协议内部评级法要求的内部评级体系应具有彼此独立、特点鲜明的两个维度，这两个维度分别是（）。A.客户评级必须针对客户的违约风险，债项评级必须反映交易本身特定的风险要素B.债项违约损失程度，预期损失C.每一等级客户违约概率，客户组合的违约概率D.时间维度，空间维度【答案】 ACZ3Y7A3Z5E7Y2F1HY6L10O9D6V8H7L8ZV2P2L1J9E8G10K514、（2020年真题）下列关于商业银行业务外包的描述，最不恰当的是（ ）。A.银行原来承担的与外包服务有关的责任同时被转移B.选择外包服务提供者时要对其财务、信誉状况和独立程度进行评估C.一些关键流程和核心业务不应外包出去D.银行应了解和管理任何与外包有关的后续风险【答案】 ACD7G1V10E7C7Y3L6HD10N6B9H8H10C4G5ZN8D8X4I3Q7N3R915、现场质量检查的内容不包括（ ）。A.开工前检查B.工序交接检查C.隐蔽工程检查D.审核有关技术文件【答案】 DCK3Z10T3J1K5A6O3HA8P2X9Y4Y10X7N7ZL8E9P4G8J4G6I816、（2019年真题）下列（ ）属于商业银行提高资本充足率的分子对策。A.降低规模B.调整结构C.处置资产D.增加一级资本和二级资本【答案】 DCT6Q6G9V8H8O3N10HC7R6P4F2A10S9G10ZO3M1B8A10F9N1O1017、 某银行2015年末可疑类贷款余额为400亿元，损失类贷款余额为200亿元，各项贷款余额总额为40000亿元，若要保证不良贷款率低于3，则该银行次级类贷款余额最多为（）亿元。A.200B.400C.600D.800【答案】 CCP1U10W3O9F5E8R5HW6U4C9U5R2F4C8ZT8O2X1G3S10P4Y618、对于操作风险的管理，商业银行内部审计部门的职责不包括（）。A.负责执行董事会批准的操作风险战略和体系B.负责监督评价操作风险治理架构的合理性C.负责监督评价操作风险内控体系的有效性D.负责监督评价操作风险管理流程的适用性【答案】 ACD1N10D6L1G1S3B6HL5L2X8K9E2H8Z2ZG2V8L7T6R2R9G1019、通常情况下，土地登记代理的基本程序的最后一步是（）。A.签订土地登记代理委托书、代理合同B.开展具体业务C.提交成果D.代领土地证书【答案】 CCC4P3F7F8Y5W1X5HF1E3M9B6O8W10V9ZP1J3I10P5Q8Y5R820、银行要承受不同形式的（ ），这包括因金融创新的步伐过快，不能保证金融交易的合 法性，从而无法获得相应法律保护的风险。A.法律风险B.国家风险C.声誉风险D.流动性风险【答案】 ACA2W3N9R7M9M7G4HK8H7C7N9K6F2F3ZL3C1W9M9F9H4N321、资本充足率压力测试分为：定期和不定期压力测试，原则上定期压力测试至少()一次。A.3个月B.半年C.9个月D.1年【答案】 DCC6D7L10C6U10W6R7HB10L10B4C8W6A6W2ZL1W1V8L2I4R1W1022、（2018年真题）关联交易是指发生在集团内（ ）之间的有关转移权利和义务的事项安排。A.控股股东B.高级管理层C.关联方D.董事会成员【答案】 CCU2N2S10W6A1K3E5HN7E10V2M5Z8K2O7ZX5Z1Q5W6G3C9H1023、（2018年真题）到期资产与到期负债若未能匹配，则形成资产负债的（ ）。A.金额错配B.期限错配C.止损错配D.流动性错配【答案】 BCF9O2F3K10K8Y4S7HQ5S3X4Q4F4W9F10ZP7T6I8W7Z9F1J624、信用风险很大程度上是一种()，因此，在很大程度上能被多样性的组合投资所降低。A.系统性风险B.非系统性风险C.市场风险D.国别风险【答案】 BCP6Z9U6I10Q6B10Z10HR9V2G4D10N7Q3B5ZA2U3H1A5B10K4V1025、下列对债券凸性描述正确的是（ ）A.凸性是债券价格对债券收益率的二阶导数B.凸性越大，债券曲线弯曲程度越小C.在债券收益率下降时，凸性引起的修正为负D.修正持久期一致情况下，债券的凸性越小越好【答案】 ACX10P1O4F7T9N8D10HC3A1U4H4Z7U8W6ZL6O1P1X2X9A10Y1026、在商业银行的经营管理过程中，决定其风险承担能力的是()。A.资产规模和商业银行的盈利水平B.资本金规模和商业银行的盈利水平C.资产规模和商业银行的风险管理水平D.资本金规模和商业银行的风险管理水平【答案】 DCY6S3P6A3I9Z2D6HZ7W6J6Q6J3F2L5ZJ3X10C1E4N2Y4E227、为了对未来一段实践的资本充足情况进行预测和管理，资本规划通常的做法是对未来()进行滚动规划。A.1年或两年B.三年或四年C.一年或五年D.三年或五年【答案】 DCY10Z5P6F4L2G9A4HN3V9R3B2Y6S7R6ZO10V6P8H1J8C3M128、下列属于情景分析范围中微观情景的是()。A.社会B.经济C.法律D.人员【答案】 DCJ1L6K1G4G10P7Q6HZ4U3K5E1P7U6E9ZF3X2O6T7U7Z2R729、下列选项中，()是监管行为取得的最终效果或达到的最终状态。A.监管手段B.监管目标C.监管审查D.监管结果【答案】 BCI7B2U8J5A2Y7J7HT5U1C6V4N7E6Q2ZC7U3B10B7A9E5S830、商业银行对小企业进行信用风险分析时，下列一般不属于小企业特征的是（ ）。A.财务真实性比较难以把握B.生产经营受市场的影响较大C.公司治理受股东影响较大D.生产经营活动相对平稳【答案】 DCT5U6B10N6F7C8Z6HR2L7Q1A6D4T3N4ZL1C5T10B4D9O5G1031、法人客户根据其机构性质可以分为( )。A.企业类客户和团体类客户B.企业类客户和机构类客户C.单位类客户和团体类客户D.单位类客户和机构类客户【答案】 BCP7H1T6I10G10R8R4HA7B8R8I6R1S6J1ZS7A4K6C8X3F1D932、外部审计的侧重点为( )。A.财务报表审计B.信息披露C.风险暴露D.市场约束【答案】 ACQ10E10A6U5B6M9Z8HZ5F6J3M7K8E6T5ZN1S5X2I8G3H3E533、下列关于商业银行的内部评级体系的叙述，错误的是（ ）。A.商业银行的内部评级体系应具有彼此相对独立、特点鲜明的两个维度：第一维度（客户评级）必须针对客户的违约风险；第二维度（债项评级）必须反映交易本身特定的风险要素B.与传统的专家判断法和信用评分模型相比，违约概率模型能够直接估计客户的违约概率C.针对我国银行业的发展现状，商业银行将违约概率模型和传统的信用评分法、专家系统相结合、取长补短，有助于提高信用风险评估计量水平D.商业银行需要对信用风险进行压力测试，采用定性的方法，测算在特定小概率事件等极端不利情况下，各类信贷资产可能发生的损失【答案】 DCK3S7V4D4D2J10G5HO1I6F5O1X5O2D6ZC5V3T9M5F2A10A734、（2019年真题）下列关于我国反洗钱监管体制的表述不正确的是（ ）。A.“一部门主管”是指中国人民银行作为反洗钱行政主管部门，负责全国的反洗钱监督管理工作B.国务院金融稳定发展委员会是全国反洗钱工作部际联席会议牵头单位C.我国反洗钱监管体制总体特点为“一部门主管、多部门配合”D.“多部门配合”是指银保监会，证监会等有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责【答案】 BCQ9U4E6T4E5D2R10HR1R2B7R8O3T6B4ZL8R4V6X4H6J4X835、激烈的行业竞争必然形成优胜劣汰，商业银行如果缺乏独特的品牌形象和吸引力，将可能遭遇严重的生存危机。品牌风险会影响到()。A.商业银行的技术水平B.商业银行的风险管理水平C.商业银行的业务创新水平D.商业银行的盈利能力和发展空间【答案】 DCK5X1H4F4F10M7S10HX6K5I10P5B7N1V9ZM3G4A2N5L10H7J1036、（2020年真题）商业银行资本管理办法（试行）对国内系统重要性银行的附加资本要求是（ ）。A.1%B.2%C.0.5%D.1.5%【答案】 ACV3P6B3F7J7S7B9HD9D1T3N5D4H6R7ZN1O3X7O9L1R6R537、商业银行的资本可以定义为三类，其中，强调的是对资本的有偿占用，指商业银行用于弥补非预期损失的资本是（）。A.账面资本B.经济资本C.监管资本D.风险资本【答案】 BCF6U7F1Q7M8Q7Y4HZ5S7H10U9D5V6D9ZB9O3Q2P6M1F1F738、土地初始登记的特点体现为（）。A.初始登记属于总登记的范畴B.初始登记具有经常性C.初始登记具有集中性D.初始登记具有全域性E.初始登记具有分散性【答案】 BCS7Y3K5A7Q1H7H3HV9S8K8B6X2B6H9ZQ10E2T10P10O2D6A439、 内部审计方面，商业银行至少应每（ ）年进行一次全面审计。A.二B.三C.四D.五【答案】 BCL6Y7U6Y9J1D4V5HO4U3Q7P6D2O6K10ZH9H10I9R7G4V7P640、与单笔贷款业务的信用风险识别不同，商业银行在识别和分析贷款组合信用风险时，应更加关注()可能造成的影响。A.非系统风险B.管理层风险C.系统性风险D.个体风险【答案】 CCF5S4N2Z8J4D2U2HG3I3N10J4G4R4E1ZL5A6O4M4B5M2L541、下列关于商业银行通过业务外包以管理其操作风险的说法，不正确的是()。A.合理的业务外包可使商业银行提高效率，节约成本B.商业银行通过业务外包将最终责任转移给了外部服务提供商C.业务外包必须有严谨的合同或服务协议D.一些关键过程和核心业务不应外包出去【答案】 BCV2N10Y2B2I6F10J8HX9G7J3N7I2M3G3ZB3T7W2N9Z7S10J842、（2019年真题）（ ）是指对交易账簿头寸重新估算其市场价值。A.名义价值B.市场价值C.公允价值D.市值重估【答案】 DCA8P3I10S5O1E7O2HO10N9E10I5B6L3B4ZT6X9Y6M3Q4J10L243、个由5等级均为B的债券组成的600万元的债券组合，违约概率为1%，违约后回 收率为40%，则预期损失为（ ）万元。A.3. 6B.36C.2. 4D.24【答案】 ACW10X7Z7T2T8W3T10HR10G5A2E5T2K1G4ZK5S10O5M7S5N6G744、下列关于商业银行压力测试的描述，错误的是（）。A.通过合理的流程和方法，综合反映各个条线、领域专家意见B.压力测试应采用定量和定性相结合的方式开展C.尽量以定性方法来确定压力测试情景的相关参数D.压力测试不仅包括设计情景、分析结果，还包括提出改进措施【答案】 CCM7A9S5J7C9T1H10HU5J5I4K10O3T7T9ZX7T6P8H3V10J9X245、下列选项中，属于信用风险限额的是（）。A.止损限额B.存贷比C.行业限额D.千人发案率【答案】 CCE8C9Q1W7A6M2Z5HT7E4M6V5V8T1P6ZJ5A9Z3U9T4I6Q646、反洗钱有三项主要制度，其中处于基础地位的是（）。A.客户身份资料和交易记录保存制度B.客户身份识别制度C.涉嫌恐怖融资的可疑交易报告制度D.大额交易与可疑交易报告制度【答案】 BCI5K4Q4R6J6S5V2HU4I8L9U9M10E4L3ZP6X3Y4E10J3L8X347、根据Credit Risk+模型，假设一个组合的平均违约率为2%，e = 2. 72，则该组合发生4笔贷款违约的概率为（ ）。A.0. 09B.0. 08C.0. 07D.0. 06【答案】 ACE1P1A9M3V8Z10I9HR6E8L8Q9D3S9F1ZD6A1N9E1E1D10S648、（2018年真题）在商业银行的经营管理活动中，风险管理始终都是由代表资本利益的（ ）来推动并承担最终风险责任的。A.董事会B.监事会C.股东大会D.总经理【答案】 ACN3X8F3O5Y7C10N5HH1Y10O3F5O9I1Z7ZC6I10M8Q3P4L3Z1049、如果银行的总资产为200亿元，总存款为120亿元，核心存款为60亿元，应收存款为25亿元，现金头寸为10亿元，总负债为220亿元，则该银行核心存款比例属于()。A.0.125B.0.25C.0.3D.0.5【答案】 CCU4O10Z6V6D5N10V7HN1W8C2G6V8Z8R6ZR3G8J7F9C9U4N650、下列关于担保的说法，不正确的是()。A.连带责任保证的债权人可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任B.抵押要求债务人将抵押财产移交债权人占有C.质押方式下，债务人不履行债务时，债权人有权依照法律规定以该动产折价或者以拍卖、变卖该动产的价款优先受偿D.债务人可以向债权人给付定金作为债券的担保【答案】 BCI10Q10J8D8Q3N10L4HO8V7J6T4G5C10C8ZC9J1Z8G7K6T9K951、某商业银行年初贷款损失准备余额10亿元,上半年因核销等因素使用拨备5亿元,补提7亿元。如果6月未根据账面计算应提货款损失准备10亿元,则6月末该行贷款损失准备充足率为（?）A.100%B.120%C.90%D.70%【答案】 BCL2P6O10B6B9N1Y10HQ8W6A2J5U7M1B5ZB10M4B8J6Y3K6W852、以下属于经济资本计量对象的是()A.流动资产B.固定资产C.存放与拆放同业D.无形资产【答案】 CCI10N6X8Q9B8A7L2HC9G1I9G8U7X1L9ZJ4Z5C10Z8S3H3Y1053、下列风险监测指标中，最能够反映商业银行审慎经营状况的是（ ）。A.预期损失率B.贷款损失准备充足率C.正常贷款迁徙率D.不良资产/贷款率【答案】 BCD7T5H6U7J7K2R9HB9L9T6K10K8B8A6ZM6E5K3K9E2V8F854、（2018年真题）银行战略风险管理的主要作用是（ ）。A.提高银行的股东价值和银行知名度，保持银行的行业领先地位B.最大限度地避免经济损失，提高员工的业务熟练程度，提高银行知名度C.最大限度地避免经济损失，持久维护和提高商业银行的声誉和股东价值D.持久维护商业银行的声誉，提高员工的业务熟练程度，消除银行面临的市场风险【答案】 CCM1V10A3X10V8B2Z6HS5N9P6W6K2F10B9ZX9X1E1O1A10M2Y155、银行监管的首要环节是()。A.市场准入B.信息披露C.现场检查D.非现场监管【答案】 ACV4D1S3H9Z3R5N5HZ10O6Z7L9N5F3P4ZM6I5X10J10W4D10X156、工程工期是指（ ）。A.某项工作进行的速度B.工程施工进行的速度C.根据已批准的建设文件或签订的承发包合同，将工程项目的建设进度作出周密的安排，是把预期施工完成的工作按时间坐标序列表达出来的书面文件D.工程从开工至竣工所经历的时间【答案】 DCD1J1C5X6X6L4C1HK3U2M7V6M7F9N2ZR10F6R10A2A8O8G557、当前，某银行贷款余额的50%为房地产行业贷款，利润亦有超过50%来自该类型贷 款，目前该类型贷款的不良率为0。根据上述信息，以下对该银行贷款业务的评价，恰当的 是（ ）。A.该类型贷款的预期损失为0B.该银行的贷款集中度过高，其贷款业务存在较大风险C.追逐低风险、高收益是商业银行经营的必然选择D.该类型贷款不存在信用风险，因此尽管比重偏高，亦无不妥【答案】 BCR4C8S7H4K6Y10D1HB3D3P7Q6E5V5R3ZB9R10H5J9V10U10B1058、下列关于违约概率说法错误的是（ ）。A.违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性B.巴塞尔新资本协议中，违约概率被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与0.03中的较高者C.计算违约概率的1年期限与财务报表周期以及内部评级的最长时间完全一致D.违约概率与违约频率不是同一个概念【答案】 CCH5Z7S3U9B4Z10E4HD10V5Z1Y2E1A10Y7ZU8Y1B3W4A1A5X859、在商业银行的风险文化中，对员工的行为具有更长效影响力的是()。A.风险管理知识B.业绩考核方法C.风险管理制度D.风险管理理念【答案】 DCO3B8P9R2Y1M6Q3HY10Y6N1I9Z4W4F5ZE8Q9B3J1G6R7Y960、流动性比例可衡量银行( )内流动性资产和流动性负债的匹配情况。A.1个月B.3个月C.6个月D.1年【答案】 ACA5T5Q4L4I2G8A5HD7L2D8P6B5O9O6ZR1T6O8C6Q2I5Z861、测量银行流动性状况的指标不包括（）。A.现金头寸指标B.大额负债依赖度C.易变负债与总资产的比率D.盈利性比率【答案】 DCU1P1E3X9O2N5G7HK10B7X3N5Z1X4C10ZU2Y1G6D8M1D9Z662、下列有关风险管理流程的说法，正确的是（）。A.风险计量的目的在于帮助银行了解自身面临的风险及风险的严重程度，为下一步的风险计量和防控打好基础B.风险监测是在风险识别的基础上，对风险发生的可能性、风险将导致的后果及严重程度进行充分的分析和评估，从而确定风险水平的过程C.建立功能强大、动态/交互式的风险监测和报告系统直接体现了商业银行的风险管理水平和研究/开发能力D.风险控制可以分为事前控制、事中控制和事后控制【答案】 CCR9Y4W1S5R5J6P4HN8N7C7K2H8W9Q6ZX1O10F9F5E7K1R863、下列关于巴塞尔新资本协议及信用风险量化的说法，不正确的是（）。A.提出了信用风险计量的两大类方法：标准法和内部评级法B.明确最低资本充足率覆盖了信用风险、市场风险、操作风险三大主要风险来源C.外部评级法是巴塞尔新资本协议提出的用于外部监管的计算资本充足率的方法D.构建了最低资本充足率、监督检查、市场约束三大支柱【答案】 CCQ2I10J7H8P7K9Q5HB3B3Z10U2R7S4D10ZM6J2P3B4R4V5H464、（ ）负责制定、定期审查和监督执行市场风险管理的政策、程序以及具体的操作规程，及时了解市场风险水平及其管理状况。A.董事会B.高级管理层C.股东大会D.监事会【答案】 BCL9M2K10I8N1W4K8HN7E8Y4L6O7L9D2ZB3M7K9G4E8L10O365、如果中央银行提升准备金率，银行的流动性将( )。A.增加B.减少C.不变D.无法确定【答案】 BCK3Q4U1R2S1Z9A1HS10I9P4P4G10B8J7ZT5J7J1I1I1A10Y766、使用高级计量法的过程中，除了使用实际损失数据或情景分析损失数据外，商业银行在全行层面使用的风险评估方法还必须考虑关键的(?)。A.宏观环境和外部控制B.业务经营环境和内部控制因素C.监管环境和市场竞争D.国家环境和政策风险【答案】 BCE8S1R4X9F7U3E5HB2Q3I10V8T4H2C7ZT6O4Z1P6E4C9D967、下列各项中，属于商业银行存款的是（）。A.透支B.应解汇款C.票据融资D.从非金融机构买入返售资产【答案】 BCG9G10Y5Y5V6E4F3HN4Z5E8W10B6K8U8ZL8U7Q2L8G5B10U668、巴塞尔新资本协议为商业银行提供三种操作风险经济资本计量方法，其中不包括（ ）。A.高级计量法B.标准法C.基本指标法D.内部评级法【答案】 DCF2J4Y3R5Q9J5N6HA1F1K9T4X2S6Z1ZW7R1G4X3Y6P5M569、方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是()。A.方差-协方差法和历史模拟法B.历史模拟法和蒙特卡洛模拟法C.方差-协方差法和蒙特卡洛模拟法D.方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法【答案】 BCF5K10V4M2P3E5E10HD6J10I9P1F3X10M3ZV3K2K10Z6Q5Y8B970、假设某商业银行的信货资产总额为300亿元,若所有借款人的违约概率都是2%,违约回收率为30%,则该商业银行信贷资产的预期损失是（ ）亿元.A.4.2B.1.8C.6D.9【答案】 ACQ9L9Z7B5B5C5T8HV5N7X3A4H9F10E3ZJ10L4X5R7A1W4F171、（ ）的要点是明确限额由谁设立，由谁审批。例如全行的限额管理体系由风险管理部发起制订，计划财务部参与拟订流动性风险部分。A.限额设立B.限额调整C.限额监测D.超限额管理【答案】 ACF9L9T10E4H8T6F7HL5O7U8O4U10G9V9ZY1T1V4E9H9K1V472、个人住房按揭贷款的风险分析不包括()。A.经销商风险B.“假按揭”风险C.由于房产价值下跌而导致超额押值不足的风险D.商业银行的经济状况变动风险【答案】 DCS8H5V8Q8C5M5B10HI1Y1A3X4C6I7T1ZW6Y7M7E10I10U5M173、工程工期是指（ ）。A.某项工作进行的速度B.工程施工进行的速度C.根据已批准的建设文件或签订的承发包合同，将工程项目的建设进度作出周密的安排，是把预期施工完成的工作按时间坐标序列表达出来的书面文件D.工程从开工至竣工所经历的时间【答案】 DCD8H8I6L3R2X6Z10HR6R3Z9U7M9L9A7ZU7A3H8S2Y2V9F274、商业银行的战略规划应当定期审核或修正，以适应不断发展变化的市场环境。()情况下，商业银行不需要调整战略规划。A.中国银行业实行全面的对外开放，竞争加剧B.房贷市场长期看好，但是遇到紧缩的货币政策，房贷产品计划推行不如预期C.中小企业逐渐成为市场经济的主要力量，而银行一直为大型国有企业提供贷款服务D.客户的结构发生变化，提出新的需求【答案】 BCM10L6I10T6J4O9H7HF8M8O5A8A10F4Y8ZX6T8M9A2N3Q8J975、商业银行杠杆率管理办法规定，商业银行并表和未并表的杠杆率均不得低于（ ）。A.4B.8C.10D.12【答案】 ACF4P8V7S5E4A2T2HS9B3K8J9J2J4B6ZB10N7M3N4N1Z1Z776、( )又称为营运能力比率，体现管理层管理和控制资产的能力。 A.盈利能力比率B.效率比率C.杠杆比率D.流动比率【答案】 BCY8Z9F2Q4U7N9F4HK8O2A10K2A10W10Z8ZA5P10U6U3V4Z10E277、下列不属于商业银行外包管理组织架构的是( )。A.董事会B.监事会C.高级管理层D.外包管理团队【答案】 BCH8J3H1T3T9R4A3HQ4S2O4J2N5K6H8ZZ8B9Q5K8G5Y6E578、商业银行对可能对各类资产、负债以及表外项目价值造成影响的风险因素的变化进行压力测试时，不考虑()。A.存贷款基准利率连续累计上调下调250个基点B.市场收益率提高降低50C.持有主要外币相对于本币升值贬值20D.重要行业的原材料销售价格上下波幅超过30【答案】 DCX6X4W3F1O9P7T6HF1O7Y6L1A3N8I2ZR9O4W6F3W5A9M879、假定目前市场上l年期零息国债的收益率为10，1年期信用等级为B的零息债券的收益率为158，且假定此类债券在发生违约的情况下，债券持有者本金或利息的回收率为0，则根据风险中性定价原理，上述风险债券的违约概率约为（）。A.2.5B.5C.10D.15【答案】 BCB1Z4M1P6A7P4X5HG4P8X2H4E5V3C2ZU10K8M5T8T7Z3K280、全面风险管理模式阶段强调信用风险、()和操作风险并举，组织流程再造与定量分析技术并举的全面风险管理模式。A.市场风险B.流动风险C.战略风险D.法律风险【答案】 ACT9B10E9A5T9N3G6HM5D4N4N4B4L4N6ZP9P3V9A4O6D4I181、某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。20022007年间，其信贷资产主要投向房地产行业，其资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008年受到金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险，经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其()长期积聚、恶化的综合作用结果。A.市场风险、战略风险和操作风险B.信用风险、市场风险和战略风险C.声誉风险、市场风险和操作风险D.信用风险、声誉风险和战略风险【答案】 BCT9B4F3T8C6Z8K2HX8X6D4R5U8Z4D1ZL1R3F1P3K4J1U482、某企业2016年净利润为05亿元，2015年年末总资产为10亿元，2016年年末总资产为15亿元，该企业2016年的总资产收益率为（ ）。A.5.00B.4.00C.3.33D.3.00【答案】 BCW6K1W7E4I7K5B3HV3T7L9F3D6I6X5ZJ8R10X8H9E7T6C583、 市场风险是指（ ）的不利变动而使银行的表内和表外业务发生损失的风险。A.市场供需B.市场商品C.市场交易D.市场价格?【答案】 DCH6G1G2T10M3L5I7HD10T6J6T7V10V5L4ZQ7N1P9S10C6N5W184、商品价格风险是指商业银行所持有的各类商品的价格发生不利变动而给商业银行带来损失的风险。这里所述的商品不包括（ ）。A.农产品B.石油C.铜D.黄金【答案】 DCI8G4C8U4C7X9V3HG9B10A8T3X7E10C7ZK7S2Z1E10X3U5F685、在业务外包管理活动中，()负责定期安排内部审计，确保审计范围涵盖所有的外包安排。A.股东大会B.董事会C.高级管理层D.外包管理团队【答案】 BCE6G9G3R9R10W9S6HD10U6Z10Y8P10O8X8ZD1F7Z4S1U3Z2O186、（2020年真题）某商业银行新规定了风险限额管理办法，对于出现超限额情况时具体处理流程做了规定，其中最不恰当的是（ ）。A.不论是否在权限内，风险管理部门均应当向行领导请示B.风险管理部门应当对超限额处置的实际效果定期进行返回检验C.业务部门应当及时向风险管理部门反馈D.风险管理部门应当根据事先制定的缓释措施进行处理【答案】 ACQ4W5B1G5R8P3M9HO10F7P6X2T1Z6U10ZL5H7F7L1C3Y4F287、根据投资组合理论，当两种资产的收益率变化不完全正相关时，该资产组合的整体风险与各项资产风险之间的关系是( )。A.该资产组合的整体风险与各项资产风险的加权之和无关B.该资产组合的整体风险小于各项资产风险的加权之和C.该资产组合的整体风险大于各项资产风险的加权之和D.该资产组合的整体风险等于各项资产风险的加权之和【答案】 BCO3A7Q5Z5V2B4K10HF10F5M9Y1T3X5W7ZV2W8F3M5N8M8Q788、下列不属于现场检查的作用的是()。A.发现和识别风险B.评价和指导作用C.反馈和建议作用D.消除风险【答案】 DCI2Y3Z6L10V1V6G6HK6C6E5T7B8U8I9ZC5A2L8I9O6W6E889、良好的银行公司治理应具备五个方面的特征，其中不包括（）。A.银行内部有效的制衡关系和清晰的职责边界B.完善的内部控制和风险管理体系C.科学的激励约束机制D.与董事会价值相挂钩的有效监督考核机制【答案】 DCN3J6E6U6Z6G8N10HR6O5J1X2G1H2Y5ZX8A8B1O6Z4O3T390、（2020年真题）关于商业银行核心一级资本充足率，下列表述最恰当的是（ ）.A.核心一级资本具有永久性、清偿顺序排在所有其他融资工具之前的特征B.我国商业银行核心一级资本充足率监管标准采用了巴塞尔协议中监管标准C.核心一级资本充足率计算的分母部分只包含信用风险和市场风险加权资产两个部分D.核心一级资本充足率计算的分子部分是核心一级资本减去对应的资本扣除项【答案】 DCX6M9Q6F5R6E2Q6HD4D5J1L9K9T4J5ZS2B6W2R2N9I5O491、我国某商业银行2015年新增贷款1