上海市2023年初级银行从业资格之初级风险管理通关提分题库(考点梳理).doc

上海市上海市 20232023 年初级银行从业资格之初级风险管理通年初级银行从业资格之初级风险管理通关提分题库关提分题库(考点梳理考点梳理)单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、如果一家国内商业银行的贷款资产情况为：正常类贷款 60 亿元，关注类贷款 20 亿元，次级类贷款 10 亿元，可疑类贷款 6 亿元，损失类贷款 5 亿元，那么该商业银行的不良贷款率等于()。A.2B.20.1C.20.8D.20【答案】C2、下列战略风险管理中，不属于董事会及高级管理层的责任的是（）。A.制定战略风险管理政策和操作流程B.独立设置战略风险管理职能C.负责识别、评估和监测战略风险状况D.宣传商业银行的价值观念【答案】D3、连续三次投掷一枚硬币的基本事件共有（）件。A.8B.7C.6D.3【答案】A4、下列关于商业银行流动性监管核心指标的说法，错误的是（）。A.流动性比例和超额备付金比率属于商业银行流动性监管核心指标B.核心负债比率属于商业银行信用性监管核心指标C.流动性缺口比率属于商业银行流动性监管核心指标D.计算商业银行流动性监管核心指标应将本币和外币分别计算【答案】B5、在银行监管实践中，（）贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程，也是监管当局评价商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据。A.资本充足率监管B.经济资本监管C.资本监管D.偿付能力指标监管【答案】A6、商业银行可以流动资产的形式持有脆弱资金()左右。A.10B.15C.20D.30【答案】D7、商业银行的员工在工作中，自己意识不到缺乏必要的知识，按照自己认为正确而实际是错误的方式工作，属于()造成的损失。A.知识技能匮乏B.失职违约C.核心雇员流失D.违反用工法【答案】A8、（）是商业银行的最高风险管理决策机构。A.股东大会B.董事会C.高级管理层D.监事会【答案】B9、商业银行从同业机构交易对手获得的资金占总负债的比例指的是()。A.流动性比例B.核心负债比例C.净稳定资金比例D.同业市场负债比例【答案】D10、下列关于战略风险管理的说法，正确的是（）。A.经济资本配置是战略风险管理的重要工具之一B.战略风险独立于市场、信用、操作、流动性等风险单独存在C.风险管理部门负责制订商业银行最高级别的战略规划D.商业银行只需要对失败的战略规划进行总结，吸取教训【答案】A11、某银行基本上稳健，但存在一些可以在正常业务经营中改正且性质不重的弱点。该银行具有良好的抵御经营环境起伏变化的能力，但是存在的弱点继续发展可能产生较大问题。在 CAMIELs 综合评级中，该银行应属于()。A.综合评级 1 级B.综合评级 2 级C.综合评级 3 级D.综合评级 4 级【答案】C12、在现金流量分析中，首要分析的是()。A.经营性现金流B.投资活动的现金流C.融资活动的现金流D.消费活动的现金流【答案】A13、外电线路电压为 154220KV，脚手架与外电架空线路的边线之间最小安全操作距离为（）m。A.10B.9C.8D.9.5【答案】A14、案例一发生进度偏差的主要因素是（）。A.在项目内部，属于项目管理不当B.作业队长不熟悉工艺要求造成的C.项目外部的影响因素D.供货商供货质量发生差异【答案】A15、以下关于经风险调整的资本收益率在经营管理活动中的作用，说法错误的是（）。A.在单笔业务层面上，RAROC 可用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配，为商业银行决定是否开展该笔业务以及如何进行定价提供依据B.使用经风险调整的业绩评估方法，不利于在银行内部建立正确的激励机制C.在资产组合层面上，商业银行在考虑单笔业务的风险和资产组合效应之后，可依据 RAROC 衡量资产组合的风险与收益是否匹配，及时对 RAROC 指标出现明显不利变化趋势的资产组合进行处理D.在商业银行总体层面上，RAROC 指标可用于目标设定、业务决策、资本配置和绩效考核等【答案】B16、普遍认为比较有效的声誉风险管理方法不包括()。A.改善公司治理结构B.预先做好防范危机的准备C.利用精确的数量模型进行量化D.确保各类主要风险得到正确识别和排序【答案】C17、（2018 年真题）我国商业银行之间的竞争日趋激烈，普遍面临着收益下降、产品服务成本增加、创新不足的发展困局。为有效提升中长期竞争能力和优势，各商业银行应重视并强化（）的管理。A.市场风险B.信用风险C.声誉风险D.战略风险【答案】D18、下列对单一客户授信集中度中集团客户特征的表述，不正确的是（）。A.主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员（包括三代以内直系亲属 关系和二代以内旁系亲属关系）共同直接控制或间接控制的B.共同被第三方企事业法人所控制的C.在股权上或者经营决策上直接或间接控制其他企事业法人而非被其他企事业法人控 制的D.存在其他关联关系，可能不按公允价格原则转移资产和利润，商业银行认为应视同集 团客户进行授信管理的【答案】C19、（）是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险。A.信用风险B.声誉风险C.操作风险D.国家风险【答案】C20、下列关于商业银行常用的风险规避策略的说法，错误的是()。A.资产结构短期化策略B.“收软付硬”、“接硬带软”的币种选择原则C.扬长避短、趋利避害的债务互换策略D.着重就轻的投资选择策略【答案】B21、我国要求资本充足率不得低于（）。A.6%B.7%C.8%D.9%【答案】C22、根据商业银行资本管理办法（试行）商业银行可以使用三种操作风险资本计量方法，其中不包括（）A.高级计量法B.标准法C.内部控制法D.基本指标法【答案】C23、外债总额与国民总收入之比的一般限度是（）。A.1520B.2025C.2530D.3035【答案】B24、下列关于分散型风险管理部门的说法，不正确的是()。A.商业银行不需要建立完善的风险管理部门B.把风险管理职能外包给专业服务供应商C.能绝对控制商业银行的敏感信息D.商业银行无法形成长期的核心竞争力【答案】C25、下列选项中，不属于商业银行操作风险分类依据的是()。A.人员因素B.外部流程C.系统缺陷D.外部事件【答案】B26、商业银行客户担保方式主要有保证、抵押、质押、留置与定金。关于担保的方式，下列表述正确的是（）。A.抵押是指债务人或第三方将其动产移交债权人占有，将该动产作为债权的担保B.医院可以作为贷款担保的保证人C.在动产质押中，债务人或第三方为出质人，债权人为质权人，移交的动产为质物D.收受定金的一方不履行约定的债务的，应当全额返还定金【答案】C27、下列不属于常用的市场限额风险的是（）。A.交易限额B.风险限额C.止损限额D.定价限额【答案】D28、根据国际评估准则委员会（IVSC）发布的国际评估准则，金融资产的市场价值是指（）。A.金融资产根据历史成本所反映的账面价值B.在评估基准日，自愿买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值C.交易双方在公平交易中可接受的资产或债券价值D.对交易账户头寸按照当前市场行情重估获得的市场价值【答案】B29、根据商业银行风险管理的最佳实践，下列关于风险管理部门职能的描述，恰当的是()。A.风险管理部门应当全面负责风险管理策略的执行B.风险管理部门应当承担风险管理的最终责任C.风险管理部门应当与业务部门保持相对独立D.风险管理能力有限的商业银行可以将风险识别、计量、监测和控制的职能外包【答案】C30、下列关于资产证券化的说法中，错误的是()。A.从资产质量看，可分为不良贷款(次级贷款)证券化和优良贷款证券化B.从贷款的形成阶段看，可分为存量贷款证券化和增量贷款证券化C.从贷款的会计核算方式看，可分为表内贷款证券化和表外贷款证券化D.证券资产证券化即实体资产向证券资产的转换【答案】D31、流动性风险的()就是分析流动性风险的主要来源，从而能够有针对地进行相关流动性风险的计量与控制。A.识别B.计量C.监测D.控制【答案】A32、某商业银行的贷款平均额为 600 亿元，存款平均额为 800 亿元。核心存款平均额为 400 亿元，流动性资产为 100 亿元，那么该银行的融资需求等于（）亿元。A.400B.300C.200D.100【答案】B33、商业银行的下列风险评级中，评级结果不包含违约概率的是（）A.个人客户评级B.国别评级C.法人客户评级D.主权评级【答案】B34、中、小直径管道一般标注管道中心的标高，排水管等依靠介质的重力作用沿坡度下降方向流动的管道，通常标注管底的标高。大直径管道也较多地采用标注（）。A.管底的标高B.管中的标高C.管顶的标高D.管内顶的标高【答案】A35、（）是指商业银行在追求实现战略目标的过程中，愿意且能够承担的风险类型和风险总量。A.风险限额B.风险水平C.风险偏好D.风险文化【答案】C36、下列关于事件的说法，不正确的是()。A.概率描述的是偶然事件，是对未来发生的不确定性中的数量规律进行度量B.不确定性事件是指在相同的条件下重复一个行为或试验，所出现的结果有多种，但具体是哪种结果事前不可预知C.确定性事件是指在不同的条件下重复同一行为或试验，出现的结果是相同的D.在每次随机试验中可能出现、也可能不出现的结果称为随机事件【答案】C37、（）引入了杠杆率监管标准，以及流动性监管标准，还提出了关于流动性监管的四种检测工具。A.巴塞尔协议B.巴塞尔协议C.巴塞尔协议D.巴塞尔协议【答案】C38、根据国务院有关规定，承包、租赁、拍卖“四荒”土地使用权，最长不超过（）年。A.40B.50C.60D.70【答案】B39、下列不属于商业银行监事会履行监督评价职责事项的是（）。A.监督董事会和高级管理层加强风险管理、完善内部控制所做的工作B.监督董事会和高级管理层在资本管理和资本计量高级方法管理中的履职情况C.监督商业银行风险管理部门在风险管理中的工作情况D.监督董事会和高级管理层在风险管理方面的履职尽责情况【答案】C40、在对商业银行客户进行信用风险识别时，下列各项不属于对单一法人客户的非财务因素分析的是（）。A.客户的企业管理者的人品B.客户企业的效率比率分析C.客户的销售风险分析，如销售份额及渠道、竞争程度、销售量及库存等D.客户企业的总体经营风险分析，如企业在行业中的地位、企业整体特征等【答案】B41、新产品业务因市场价格的不利变动而可能使商业银行发生损失的风险是指()。A.声誉风险B.违规风险C.操作风险D.市场风险【答案】D42、在组合风险限额管理中确定资本分配的权重时，不需要考虑的因素是()。A.组合在战略层面的重要性B.经济前景C.收益率D.过去的组合集中情况【答案】D43、甲乙两人在某银行从事柜台业务，乙为会计主管，工作中两人关系密切、无话不谈，下列两人对密码管理的做法正确的是（）。A.两人密码互相知悉B.各自定期或不定期更换密码并严格保密C.需要业务授权时，甲输入乙的密码进行授权D.乙用甲的密码为客户办理业务【答案】B44、()是指商业银行利用资产负债表或某些具有收益负相关性质的业务组合本身所具有的对冲特性进行风险对冲。A.组合风险B.风险对冲C.自我对冲D.市场对冲【答案】C45、下列关于操作风险分类的说法，正确的是（）。A.高管欺诈属于可降低的风险B.交易差错和记账差错属于可规避的风险C.火灾和抢劫属于可规避的风险D.改变市场定位属于可规避风险【答案】D46、下列关于监管资本的说法，正确的是()A.监管资本包括一级资本和其他资本B.一级资本包括核心一级资本和其他一级资本C.未分配利润属于其他一级资本D.一般风险准备不属于核心一级资本【答案】B47、公司治理是指控制、管理机构的一种机制或制度安排，其核心是在（）分离的情况下，为妥善解决委托一代理关系而提出的董事会、高级管理层的组织体系安排和监督制衡机制。A.所有权、经营权B.所有权、治理权C.处置权、治理权D.清偿权、经营权【答案】A48、如果一家国内商业银行的贷款资产情况为：正常类贷款 60 亿元，关注类贷款 20 亿元，次级类贷款 10 亿元，可疑类贷款 6 亿元，损失类贷款 5 亿元，那么该商业银行的不良贷款率等于（）。A.2B.20.1C.20.8D.20【答案】C49、下列关于市场约束参与方作用的说法，不正确的是（）。A.监管机构制定信息披露标准和指南，提高信息的可靠性和可比性B.银行为了吸收更多的存款必然要照顾存款人的利益，提高银行经营管理水平，有效控制风险C.评级机构作为独立的第三方，能够对银行进行客观公正的评级，为投资者和债权人提供有关资金安全的风险信息，引导公众选择与资金安全性高的金融机构开展业务，并起到市场监督的作用D.股东通过对股票的购买和赎回，对银行的资金调度施加压力，督促银行改善经营，控制风险【答案】D50、下列选项不是商业银行用来计算 VaR 值的模型技术的是（）。A.期望法B.方差协方差法C.历史模拟法D.蒙特卡洛模拟法【答案】A多选题（共多选题（共 2020 题）题）1、商业银行所面临的（）是多维风险。A.声誉风险B.法律风险C.战略风险D.流动性风险E.科技风险【答案】ACD2、根据巴塞尔委员会的规定，在风险报告中，为了提高商业银行透明度，信息应当具备（）特征。A.相关性B.全面性C.可靠性D.及时性E.可比性【答案】ABCD3、下列关于商业银行战略风险管理的描述，正确的有（）。A.战略风险管理是一种长期性管理B.战略风险管理是一种短期性管理C.战略风险管理能够最大限度地避免经济损失、持久维护和提高商业银行的声誉和股东价值D.战略风险管理就是基于前瞻性理念而形成的全面、预防性的风险管理方法E.战略风险管理成本高，且未来收益难以确定，得不偿失【答案】ACD4、董事会和高级管理层负责制定商业银行的声誉风险管理政策和操作流程，并在其直接领导下，独立设置声誉风险管理职能，负责()声誉风险。A.识别B.评估C.回避D.监测E.控制【答案】ABD5、对于中长期贷款，企业现金流分析需要考虑的内容包括（）。A.不同发展时期的现金流特征B.正常经营活动的现金流量是否能够及时偿还贷款C.分析未来的经营活动是否能够产生足够的现金流量以偿还贷款本息D.在初期应当考察借款人能否有足够的融资能力和投资能力来获得所需的现金流量以偿还贷款利息E.正常经营活动的现金流量是否能够足额偿还贷款【答案】ACD6、新产品/业务风险管理是指商业银行产品主管部门在新产品/业务（）等各环节，运用定量或定性方法对新产品/业务进行风险识别、评估和控制，并由风险管理等部门进行风险审查和监督管理的过程。A.立项申请B.需求设计C.技术开发D.测试投产E.售后跟踪【答案】ABCD7、下列关于商业银行风险管理模式经历的发展阶段，说法正确的有()。A.资产风险管理模式阶段，商业银行的风险管理主要偏重于资产业务的风险管理B.负债风险管理模式阶段，西方商业银行由积极性的主动负债变为被动负债C.资产负债风险管理模式阶段，重点强调对资产业务、负债业务风险的协调管理，通过匹配资产负债结构、经营目标互相替换和资产分散，实现总量平衡和风险控制D.全面风险管理模式阶段，金融衍生产品、金融工程学等一系列专业技术逐渐应用于商业银行的风险管理E.资产风险管理模式阶段，强调保证商业银行资产的固定性【答案】ACD8、下列关于我国商业银行流动性监管主要指标的描述中，正确的有（）。A.流动性覆盖率指标确保商业银行能满足未来至少 15 日的流动性需求B.商业银行的存贷比不高于 75C.商业银行的净稳定资金比例大于 100D.商业银行的流动性覆盖率不低于 150E.商业银行的流动性比例不低于 25【答案】BC9、市场风险限额指标主要包括()。A.头寸限额B.风险价值限额C.止损限额D.敏感度限额E.期限限额【答案】ABCD10、商业银行外包活动存在下列()情形的，银行业监督管理机构可以要求商业银行纠正或采取替代方案，并视情况予以问责。A.违反相关法律、行政法规及规章B.存在重大风险隐患C.存在一般风险隐患D.违反本机构风险管理政策、内控制度及操作流程等E.其他认定的情形【答案】ABD11、流动性应急计划主要包括()。A.提高流动性管理的预见性B.危机处理方案C.弥补现金流量不足的工作程序D.建立多层次的流动性屏障E.通过金融市场控制风险【答案】BC12、个人信贷业务是国内个人业务的主要组成部分，也是商业银行竞相发展的零售银行业务。该项业务中，产生操作风险的原因包括()。A.客户监管难度大B.缺乏风险意识或风险防范经验不足C.内控制度不完善，业务流程有漏洞D.业务管理分散，缺乏统筹管理E.个人信用体系不健全【答案】BC13、下列选项中关于施工项目的基本规定说法错误的是（）。A.施工项目是建设项目或其中的单项工程、单位工程、分部工程、分项工程的施工活动过程B.建筑企业是施工项目的管理主体C.建筑产品具有多样性、固定性、体积庞大的特点D.施工项目的任务范围是由施工合同界定的【答案】A14、（）是指土地权利变动事项是否登记，依当事人双方意愿，政府无强制要求。A.登记自愿原则B.登记自主主义C.登记自发主义D.登记无强制作用【答案】D15、市场准人的主要目标包括(?)。A.保证注册银行具有良好的品质，预防不稳定机构进入银行体系B.维护银行市场秩序C.保护存款者的利益、D.有条件形成垄断竞争E.行政复议的依据、标准、程序公开【答案】ABC16、商业银行使用有关要素评估操作风险时，应当符合的标准有()。A.基于实际经验和专家意见，将每一个因素调整为有意义的风险要素B.商业银行对这些因素变动的敏感度和不同因素相对权重的设定必须合理C.风险评估框架及各种实施情况，都应当有文件支持，并接受商业银行内部和监管当局的独立审查D.商业银行应当抓住主要因素而适当忽略次要因素E.商业银行应当依靠外部专业咨询机构进行操作风险评估，以力求客观准确【答案】ABC17、风险水平类指标主要包括（）。A.操作风险指标B.资本充足程度C.流动性风险指标D.盈利能力E.准备金充足程度【答案】AC18、商业银行通常采用（）的方式来应对和吸收预期损失。A.风险规避B.风险补偿C.风险对冲D.冲减利润E.提取损失准备金【答案】D19、下列关于商业银行战略风险的描述，正确的有（）。A.战略风险管理成本高，且未来收益难以确定，得不偿失B.良好的战略风险管理最终会使商业银行获益C.战略风险管理是一种长期性管理D.战略风险管理强化了商业银行对于潜在威胁的洞察力E.战略风险管理是一种短期性管理【答案】BCD20、商业银行对于火灾、抢劫等操作风险，可以采用（）方式来缓释。A.购买保险B.制订业务连续性管理计划C.改变市场定位D.业务外包E.调整业务规模或放弃某些产品【答案】ABD