北京市2023年中级银行从业资格之中级风险管理过关检测试卷B卷附答案.doc

北京市北京市 20232023 年中级银行从业资格之中级风险管理过年中级银行从业资格之中级风险管理过关检测试卷关检测试卷 B B 卷附答案卷附答案单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、单一法人客户的财务状况分析中财务报表分析主要是对（）进行分析。A.资产负债表和损益表B.财务报表和损益表C.财务报表和资产负债表D.资产负债表和现金流量表【答案】A2、下列指标的计算公式中，正确的是（）。A.资本金收益率=税后净收人资产总额B.资产收益率=税后净收入资本金总额C.净业务收益率=(营业收入-营业支出)资产总额D.非利息收入率=(非利息收入-非利息支出)(营业收入-营业支出)【答案】C3、“风险热点”，表明该头寸（）投资组合的风险。A.增加了B.减少了C.不影响D.不确定【答案】A4、以下不是集团客户授信限额管理“三步走”的是（）。A.根据总行关于行业的总体指导方针和集团客户与授信行的密切关系，初步确定对该集团整体的授信限额B.按单一客户的授信限额，初步测算关联企业各成员单位(含集团公司本部)的最高授信限额的参考值C.分析各个授信单位的具体情况，调整各成员单位的授信限额D.使某些成员单位的授信额度之和控制在集团公司整体的总授信限额范围内，并最终核定各成员单位的授信使用限额【答案】D5、下列选项中，关于战略风险，叙述正确的是（）。A.短期的潜在风险B.短期的显性风险C.长期的显性风险D.长期的潜在风险【答案】D6、下列关于商业银行资本管理办法（试行）中的系统重要性银行附加资本要求为（?）。A.5%B.1%C.6%D.8%?【答案】B7、客户信用评级是()对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价，反映客户违约风险的大小。A.商业银行B.专家C.债务人D.客户【答案】A8、从商业银行流动性来源看，下列不属于流动性分类的是（）。A.资产流动性B.负债流动性C.表外流动性D.权益流动性【答案】D9、压力情景应充分体现银行（）的特征。A.经营和收益B.经营和风险C.风险和收益D.经营和管理【答案】B10、以下不是集团客户授信限额管理“三步走”的是（）。A.根据总行关于行业的总体指导方针和集团客户与授信行的密切关系，初步确定对该集团整体的授信限额B.按单一客户的授信限额，初步测算关联企业各成员单位(含集团公司本部)的最高授信限额的参考值C.分析各个授信单位的具体情况，调整各成员单位的授信限额D.使某些成员单位的授信额度之和控制在集团公司整体的总授信限额范围内，并最终核定各成员单位的授信使用限额【答案】D11、下列不属于风险水平类指标的是（）。A.正常贷款迁徙率B.信用风险指标C.市场风险指标D.流动性风险指标【答案】A12、下列风险都可能给商业银行造成经营困难，但导致商业银行破产的直接原因通常是（）。A.操作风险B.信用风险C.战略风险D.流动性风险【答案】D13、根据监管机构的要求，商业银行采用 VaR 模型计量市场风险监管资本时的附加因子的取值范围是（）。A.03B.04C.02D.01【答案】D14、声誉风险管理部门应当将收集到的声誉风险因素按照（）进行排序。A.影响程度和紧迫性B.影响程度和时问先后C.时间先后和重要程度D.时问先后和紧迫性【答案】A15、下列指标不属于商业银行风险偏好收益类指标的是（）。A.经风险调整后收益B.收益波动率C.每股收益增长率D.资本充足率【答案】D16、为规范监管行为，检验监管工作成效，国务院银行业监督管理机构提出了良好监管的六条标准，以下（）不属于监管标准。A.促进金融稳定和金融创新共同发展B.对各类监管设限要科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制C.鼓励公平竞争,反对无序竞争D.维护公众对银行业的信心【答案】D17、下列情形中，重新定价风险最大的是（）。A.以短期存款作为短期流动资金贷款的融资来源B.以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源C.以短期存款作为长期浮动利率贷款的融资来源D.以长期固定利率存款作为长期股东利率贷款的融资来源【答案】B18、当市场利率呈逐步上升趋势时，对商业银行最有利的资产负债结构是（）。A.保持资产负债结构不变B.以短期负债为长期资产融资C.以长期负债为长期资产融资D.以长期负债为短期资产融资【答案】D19、金融稳定（）在有效风险偏好框架制定原则中特别强调了限额在传导风险偏好方面的作用，要求应将总体风险偏好分解到业务条线、法律实体、具体风险种类的限额。A.董事会B.监事会C.理事会D.股东大会【答案】C20、（）是商业银行在长期经营信贷业务、承担信用过程风险中逐步发展并完善起来的传统信用分析方法。A.专家判断法B.信用评分模型C.违约概率模型D.期望模型【答案】A21、市场风险限额指标不包括（）。A.损失限额B.期限限额C.风险价值限额D.止损限额【答案】A22、银行监管是由（）主导实施的对银行业金融机构的监督管理行为，监管部门通过制定法律、制度和规则，实施监督检查，促进金融体系的安全和稳定，有效保护存款人利益。A.银监会B.中国人民银行C.政府D.银行业协会【答案】C23、资产负债表上银行总资产减去总负债后的剩余部分是()。A.实际资本B.监管资本C.账面资本D.经济资本【答案】C24、核心一级资本工具的合格标准之一：商业银行进入破产清算程序时，核心一级资本的清偿顺序排在（）。A.普通股股东之前，一般债权人之后B.所有其他融资工具之后C.优先股股东之前，一般债权人之后D.存款人之后，一般债权人之前【答案】B25、材料题风险事件：A.宣传富国银行“以客户为核心”的价值理念B.将部分涉事员工调岗C.增强对客户和公众的透明度D.良好处理与媒体的关系【答案】B26、电脑“千年虫”的风险，使世界各地的商业银行为此支付了巨额费用。这一风险属于（）引发的风险。A.外部事件B.人员因素C.系统缺陷D.内部流程【答案】C27、下列关于信用风险的说法，正确的是（）。A.信用风险只有当违约实际发生时才会产生B.对商业银行来说，贷款是唯一的信用风险来源C.信用风险包括违约风险、结算风险等主要形式D.交易对手信用评级的下降不属于信用风险【答案】C28、计量市场风险时，计量 VaR 值时通常需要采用压力测试进行补充，因为（）。A.VaR 值只在 99的置信区间内有效B.压力测试提供一般市场情形下精确的损失水平C.压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失D.VaR 值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失【答案】D29、根据商业银行资本管理办法（试行）商业银行应在最低资本要求和储备资本要求之上计提（），该项资本要求为风险加权资产的（）。A.逆周期资本，02.5%B.杠杆率缓冲资本，13.5%C.第二支柱资本，02.5%D.系统重要性银行附加资本，13.5%【答案】A30、管理层素质属于（?）指标。A.品质类指标B.技术类指标C.实力类指标D.环境类指标?【答案】A31、近年来，行为风险管理问题引起了全球主要经济体的日益重视，下列不属于行为风险事件的是（）A.会计处理差值B.不公平交易C.泄露客户个人信息D.误导性广告【答案】A32、商业银行公司治理结构应确保（）对商业银行的战略性指导和对管理人员的有效监督，并对商业银行的股东负责。A.高级管理层B.监事会C.董事会D.员工【答案】C33、在特定市场环境下，相同的信用违约掉期价差（）意味着相同的风险状况。A.偶尔B.不一定C.一定D.常常【答案】B34、测量银行短期流动性风险计量的指标不包括（）。A.流动性比例B.流动性覆盖率C.优质流动性资产分析D.存贷比【答案】D35、下列商业银行客户中，最适合采用专家判断法进行信用评级的是（）。A.已上市的中型企业B.刚由事业单位改制而成的企业C.财务制度健全的小型企业D.即将上市的大型企业【答案】C36、张某向商业银行申请个人住房抵押贷款，期限 15 年。该行在张某尚未来得及办理他项权证的情况下，便向其发放贷款。不久张某出车祸身亡，造成该笔贷款处于高风险状态。此情况应归类为（）引起的操作风险。A.贷款流程执行不严B.未授权交易C.信贷人员技能匮乏D.内部欺诈【答案】A37、高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，商业银行监管资本要求可以通过（）来给出。A.内部操作风险计量系统B.外部操作风险控制系统C.外部操作风险计量系统D.内部操作风险识别系统【答案】A38、在流动性风险评估中，在正常市场条件下，仅应用现金流分析，其分析结果准确度相对较高的为下列哪项？（）A.某国有银行市级分行，资产 100 亿元，全牌照业务，预测期限 60 天B.某农村信用社，资产 2 亿元，主营存款业务，预测期限 30 天C.某村镇银行，资产 5 亿元，主营存款、小额贷款业务，预测期限 90 天D.某城市商业银行，资产 20 亿元，全牌照业务，预测期限 180 天【答案】B39、外部经济周期或者阶段性政策变化，导致商业银行出现收益下降、产品服务成本增加、产能过剩、恶性竞争等现象。这属于商业银行面临的外部风险中的（）。A.品牌风险B.行业风险C.项目风险D.竞争对手风险【答案】B40、假设某人向商业银行申请了一笔 60 万的住房按揭贷款,在已经还款 40 万后,又以本房产再评估的净值为抵押,追加了一笔 30 万的个人贷款。若前者的风险权重是 50%,追加部分的风险权重是 150%。则按照权重法计算其风险加权资产是（）万元.A.65B.75C.50D.55【答案】D41、下列关于信用风险压力测试说法正确的是（）A.情景设计是基础，假设条件选择是关键，避免损失是最终目标B.情景设计是基础，假设条件选择是关键，管理应用是最终目标C.假设条件选择是基础，情景设计是关键，避免损失是最终目标D.假设条件选择是基础，情景设计是关键，管理应用是最终目标【答案】B42、与贸易相关的短期或有负债，主要指有优先索偿权的装运货物作抵押的跟单信用证的信用转换系数为()。A.100B.50C.20D.0【答案】C43、甲、乙两家企业均为某商业银行的客户，甲的信用评级低于乙，在其他条件相同的情况下，商业银行为甲设定的贷款利率高于为乙设定的贷款利率，这种风险管理的方法属于（）A.风险补偿B.风险转移C.风险分散D.风险对冲【答案】A44、商业银行计算经济资本时，置信水平的选择对经济资本配置的规模有很大影响。通常，置信水平_，则相应配置的经济资本规模_，抵御风险的能力_。（）A.不变；减小；变高B.越低；越小；越高C.越高；越大；越低D.越高；越大；越高【答案】D45、关于商业银行流动性风险与其他风险的相互作用关系，以下表述错误的是（）。A.操作风险不会对流动性造成显著影响B.承担过多的信用风险会同时增加流动性风险C.市场风险会影响投资组合产生流动资金的能力，造成流动性波动D.声誉风险可能削弱存款人的信心而造成大量资金流失，进而导致流动性困难【答案】A46、下列关于声誉风险的说法，错误的是()。A.声誉风险是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险B.在激烈竞争的市场条件下，声誉风险的损害可能是短期的C.商业银行只有从整体层面认真规划才能有效管理和降低声誉风险D.良好的声誉是商业银行生存之本【答案】B47、在对美国公开上市交易的制造业企业借款人的分析中，Altman 的 Z 计分模型选择了 5 个财务指标来综合反映影响借款人违约概率的 5 个主要因素。其中，反映企业杠杆比率的指标是（）。A.息税前利润总资产B.销售额总资产C.留存收益总资产D.股票市场价值债务账面价值【答案】C48、下列关于专有信息和保密信息的说法，错误的是()。A.专有信息的特点是如果与竞争者共享，会导致银行在这些产品和系统的投资价值下降，并进而削弱其竞争地位B.有关客户的信息经常是保密的C.某些项目为保密信息和专有信息，银行可以不披露具体的项目D.专有和保密信息必须对要求披露的信息进行一性信息披露，不用解释未披露的事实和原因【答案】D49、下列各项不会影响商业银行资产负债期限结构的是（）。A.每日客户存取款B.贷款发放归还C.存贷款基准利率的调整D.商业银行减少网点数量【答案】D50、下列关于商业银行风险文化的描述，最不恰当的是（）。A.风险文化应当随着内外部经营管理的变化而不断修正B.商业银行应当建立规章制度并实施绩效考核，逐渐培养良好的风险文化C.风险文化建设应当主要交由风险管理部门来完成D.风险文化贯穿于商业银行的整个生命周期，不能通过短期突击达到目的【答案】C多选题（共多选题（共 2020 题）题）1、在声誉风险评估中，通常需要作出预先评估的风险事件包括（）。A.商业银行改革重组的成本收益B.影响客户或公众的政策性变化(例如营业场所、营业时间、服务收费等方面的调整)C.市场对商业银行的盈利预期D.监管机构责令整改的不利信息事件E.市场利率短期内剧烈波动【答案】ABCD2、单一客户授信集中度属于信用风险类的监管指标，其计算公式为最大一家客户贷款总额资本净额100，公式中的客户包括（）。A.取得贷款的法人B.其他经济组织C.自然人D.个体工商户E.存款人【答案】ABCD3、商业银行风险控制缓释策略应当实现的目标主要有（）。A.监测各种可量化的关键风险指标B.满足不同职能部门对于风险状况的多样化需求C.风险控制缓释策略应与商业银行的整体战略目标保持一致D.所采取的具体控制措施与缓释工具符合成本收益要求E.通过对风险诱因的分析，能够发现风险管理中存在的问题，并重新完善风险管理程序【答案】CD4、下列哪些要求符合监管当局对商业银行交易账簿头寸的规定？（?）A.监控交易规模和头寸余额B.超过限额时，交易员有权继续按照原有交易策略管理头寸C.至少逐日重新估值D.设置头寸限额并进行监控E.至少逐月重新估值【答案】ACD5、下列对商业银行风险计量的理解，正确的有（）。A.风险模型开发所采用的数据源应当具有高度的真实性、准确性和充足性B.风险模型应当能够真实反映商业银行的风险状况C.应确保所开发的风险模型准确并长期有效D.深刻理解不同风险计量方法的优缺点，采用多种分析手段相互补充E.所采用的风险计量方法/模型越高级，计量出来的风险越准确【答案】ABD6、在我国商业银行中，导致违反用工法的原因主要包括（）。A.劳资关系B.环境安全性C.经济波动D.差别待遇E.性别歧视【答案】ABD7、下列关于客户信用评级的说法，正确的有（）。A.客户信用评级是现代信用风险管理的基础和关键环节B.客户评级的评价主体是商业银行C.客户评级的评价目标是客户违约风险D.客户评价结果是信用等级和违约概率E.客户信用评级反映客户违约风险的大小【答案】BCD8、在声誉风险评估中，通常需要作出预先评估的风险事件包括（）。A.商业银行改革重组的成本收益B.影响客户或公众的政策性变化(例如营业场所、营业时间、服务收费等方面的调整)C.市场对商业银行的盈利预期D.监管机构责令整改的不利信息事件E.市场利率短期内剧烈波动【答案】ABCD9、风险暴露是指商业银行对单一客户或一组关联客户的信用风险暴露，商业银行对客户的风险暴露包括（）。A.因担保、承诺等形成的潜在风险暴露B.因场外衍生工具、证券融资交易形成的交易对手信用风险暴露C.因各项款项、投资债券、存放同业等表外授信形成的一般风险暴露D.因投资资产管理产品或资产证券化产品形成的特定风险暴露E.因债券、股票及其衍生工具交易形成的银行账簿风险暴露【答案】ABD10、下列很有可能对商业银行声誉造成不利影响的情形有（）。A.金融产品/服务存在严重缺陷B.电子银行业务缺乏足够的安全性和稳定性C.缺乏社会责任感D.内控缺失导致违规案件层出不穷E.缺乏经营特色【答案】ABCD11、商业银行保持合理的资产负债分布结构有助于降低流动性风险，下列做法恰当的有（）。A.制定适当的债务组合，与主要资金提供者建立稳健持久的关系B.适度分散客户种类和资金到期日C.关注贷款对象、时间跨度、还款周期等要素的分布结构D.保持合理的资金来源结构E.根据本行的业务特点持有合理的流动资产组合【答案】ABCD12、商业银行系统缺陷引发的操作风险中，由于信息科技系统和一般配套设备不完善所产生的风险，具体表现为（）。A.硬件B.软件C.网络与通信线路D.动力输送损耗中断E.系统开发、维护成本过高【答案】ABCD13、下列属于行业财务风险因素的是（）。A.净资产收益率B.行业盈亏系数C.全员劳动生产率D.产品产销率E.资本积累率【答案】ABCD14、风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于 2016 年 11 月 28 日对外公布衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。A.CDSB.利率掉期C.逆同购D.证券借贷E.即期外汇买卖【答案】ABCD15、现场检查处理阶段包括()。A.检查处理的方式B.“现场检查意见书”的作出和执行C.“行政处罚决定书”的作出D.“行政处罚决定书”的执行E.现场检查事实与评价【答案】AB16、下列属于行业财务风险因素的是（）。A.净资产收益率B.行业盈亏系数C.全员劳动生产率D.产品产销率E.资本积累率【答案】ABCD17、()的存款通常不够稳定，对商业银行的流动性影响较大。A.机构存款人B.小额存款人C.公司存款人D.中小企业E.零售客户【答案】AC18、商业银行资本管理办法（试行）中的监管资本要求为（?）。A.达标期后系统重要性银行和非系统性银行的资本充足率分别不得低于 11.5%和 10.5%B.核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为 5%、6%和 8%C.若出现系统性的信贷增长过快，商业银行需再计提 3%的逆周期超额资本D.系统重要性银行附加资本要求为 1%E.2.5%储备资本要求和 02.5%逆周期资本要求【答案】ABD19、2008 年 1 月 24 日，当时担任世界上最大金融衍生品交易领导角色的法国兴业银行在新闻发布会上宣布了一起该行的严重违规交易案，银行的衍生品交易员热罗姆盖维耶尔(Jerome Kerviel)在未经授权的情况下购买了 500 亿欧元的股指期货，给银行带来了大约 49 亿欧元的严重损失，这起舞弊案一经曝出震惊了全球金融界。A.失职违规B.流程执行失败C.违法用工法律D.职员欺诈E.与客户纠纷【答案】ACD20、在其他条件不变的情况下，某大型国有商业银行的下列做法中，通常有助于降低该行流动性风险的做法有（）。A.将授信投放集中于房地产行业B.积极争揽中型、小型企业存款C.以大型企业的大额资金作为负债的主要来源D.以个人客户资金作为负债的主要来源E.在客户种类和资金到期日上适当均衡分布【答案】B