2022年-2023年初级银行从业资格之初级风险管理通关提分题库(考点梳理).doc

20222022 年年-2023-2023 年初级银行从业资格之初级风险管理年初级银行从业资格之初级风险管理通关提分题库通关提分题库(考点梳理考点梳理)单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、下列关于我国对资本充足率要求的说法，正确的是（）。A.我国对商业银行资本充足率的计算依据 2004 年中国银监会发布的商业银行资本充足率管理办法实施B.我国商业银行资本充足率仅需在每月末保持在监管要求比率之上C.资本充足率=(资本扣除项)信用风险加权资产D.核心资本充足率=(核心资本核心资本扣除项)(信用风险加权资产+8市场风险资本要求)【答案】A2、商业银行可将核心存款的()投入流动资产。A.15%B.30%C.60%D.80%【答案】A3、商业银行战略风险管理的最有效方法是以风险为导向的战略规划和实施方案。在以风险为导向的战略规划中，战略规划的调整依赖于(?)的反馈循环。A.战略方案选择和公司治理B.战略实施和战略风险管理C.风险监测和运营绩效D.风险识别和整体战略【答案】B4、下列关于声誉危机管理规划的说法，正确的是()A.如今更加具有建设性的危机处理方法是“分清敌我”B.危机管理应当采用“辩护或否认”的对抗战略C.声誉危机管理需要技能、经验以及全面细致的危机管理规划，以便为商业银行在危机情况下保全甚至提高声誉提供行动指南D.危机可能永远不会发生，所以声誉危机管理规划不能给商业银行创造附加价值【答案】C5、在客户信用评级模型中，（）通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。A.Credit Metrics 模型B.Credit Portfolio View 模型C.Credit Monitor 模型D.Credit Risk+模型【答案】C6、信用风险计量是现代信用风险管理的基础和关键环节，经历的三个主要阶段是()。A.专家判断法违约概率模型信用评分模型B.违约概率模型专家判断法信用评分模型C.专家判断法信用评分模型违约概率模型D.信用评分模型专家判断法违约概率模型【答案】C7、锅炉安装的坐标允许偏差是（）。A.5mmB.10mmC.5mmD.10mm【答案】B8、在法人客户评级模型中，（）通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。A.Ahman 的 Z 记分模型B.Risk Calc 模型C.Credit Monitor 模型D.死亡率模型【答案】C9、风险报告的职责不包括（）。A.保证有效全面风险管理的重要性和相关性的清醒认识B.使员工在业务部门、流程和职能单元之间的风险独立C.传递商业银行的风险偏好和风险容忍度D.告诉员工在实施和支持全面风险管理中的角色和职责【答案】B10、我国要求商业银行的核心一级资本充足率不得低于()。A.6B.7C.5D.8【答案】C11、巴塞尔新资本协议的信用风险评级标准法要求对于缺乏外部评级的公司类债权统一给予（）的风险权重。A.100B.80C.75D.50【答案】A12、下列指标中不应低于 25%的是()A.流动性覆盖率B.净稳定资金比例C.存贷比D.流动性比例【答案】D13、根据商业银行风险管理的最佳实践，下列关于风险管理部门职能的描述，恰当的是()。A.风险管理部门应当全面负责风险管理策略的执行B.风险管理部门应当承担风险管理的最终责任C.风险管理部门应当与业务部门保持相对独立D.风险管理能力有限的商业银行可以将风险识别、计量、监测和控制的职能外包【答案】C14、中国银行业监督管理委员会根据巴塞尔协议的相关内容，制定了针对我国商业银行的杠杆率监管要求，其中杠杆率不得低于()。A.1B.3C.4D.5【答案】C15、过去 3 年，某企业集团的经营重点逐步从机械制造转向房地产开发，商业银行在审核该集团法人客户的贷款申请时发现，其整体投资现金流连年为负，经营现金流显著减少，融资现金流急剧放大。根据上述信息，下列分析恰当的是（）。A.该企业集团的短期偿债能力较弱B.投资房地产行业的高收益确保该企业集团的偿债能力很强C.该企业集团投资房地产已经造成损失D.多元化经营有助于提升该企业集团的盈利能力【答案】A16、下列不属于常用的市场限额风险的是()A.头寸限额B.敏感度限额C.币种限额D.定价限额【答案】D17、商业银行对（）变化的敏感程度，最显著影响其资产负债的期限结构。A.存款准备金率B.存贷款基准利率C.票据贴现率D.市场收益率【答案】B18、（2021 年真题）在商业银行风险管理实践中，风险对冲策略对管理（）最为有效。A.声誉风险B.信息系统失效风险C.贷款违约风险D.商品价格风险【答案】D19、偿债比例指标衡量一国短期的外债偿还能力，这个指标的限度是（）。A.1020B.1525C.2535D.2030【答案】B20、流动性风险是指银行因无力为负债的（）和资产的（）提供融资，而造成损失或破产的可能性。A.减少、增加B.增加、减少C.减少、不变D.不变、增加【答案】A21、以下关于账面资本的说法，不正确的是（）。A.账面资本与银行风险并无关系B.账面资本是银行资产负债表中资产减去负债后的余额，即所有者权益C.账面资本是银行实际拥有的资本D.账面资本包括普通股股本/实收资本、资本公积、盈余公积、未分配利润、投资重估储备、一般风险准备等【答案】A22、当梁突出顶棚高度（）mm 时，被梁隔断的每个梁间区域，至少应设置（）只探测器。A.600，二B.500，二C.600，一D.500，一【答案】C23、（2018 年真题）（）是国别风险的主要类型之一，是指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。A.主权风险B.传染风险C.货币风险D.转移风险【答案】D24、2008 年中国四川地区由于地震造成光缆断裂，使多家商业银行的通信和业务受到影响。这体现的是()引发的风险。A.监管规定B.自然灾害C.业务外包D.恐怖威胁【答案】B25、风险文化中最为重要和最高层次的因素是（）。A.管理战略B.管理制度C.风险管理理念D.内部控制【答案】C26、在短期内，如果一家商业银行预计最好状况下的流动性余额为 5000 万元，出现概率为 25%，正常状况下的流动性余额为 3000 万元，出现概率为 50%，最坏情况下的流动性缺口为 2000 万元，出现概率为 25%，那么该商业银行预期在短期内的流动性余缺状况是（）。A.余额 2250 万元B.余额 1000 万元C.余额 3250 万元D.缺口 1000 万元【答案】A27、商业银行进行战略风险管理的前提是接受战略管理的基本假设，下列不属于战略风险管理基本假设的是()。A.准确预测未来风险事件的可能性是存在的B.预防工作有助于避免或减少风险事件和未来损失C.减少风险发生的可能性D.如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为发展机会【答案】C28、商业银行对新发放的 30 亿元贷款的流动性准备是（）。A.24 亿元B.9 亿元C.4.5 亿元D.30 亿元【答案】D29、商业银行的风险管理模式大体经历了四个阶段，依次是（）。A.负债风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段资产风脸管理模式阶 段全面风险管理模式阶段B.被动负债风险管理模式阶段主动负债风险管理模式阶段资产负债风险管理 模式阶段全面风险管理模式阶段C.资产负债风险管理模式阶段资产风险管理模式阶段负债风险管理模式阶 段全面风险管理模式阶段D.资产风险管理模式阶段负债风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶 段全面风险管理模式阶段【答案】D30、客户编造虚假项目、利用虚假合同、使用官方假证明向商业银行骗贷，这类操作风险发生于法人信贷业务的（）环节。A.授信评级B.贷前调查C.信贷审查D.信贷审批【答案】B31、投资者把他财富的 40投资于一项预期收益率为 15的风险资产，60投资于收益率为 6的国库券，那么他的投资组合的预期收益率为()。A.11.4B.9.6C.29.5D.37.5【答案】B32、与综合风险报告内容不同，专题风险报告主要是()。A.辖内各类风险总体状况、B.风险应对策略C.针对管理范围的重大风险事项进行报告D.加强风险管理【答案】C33、某公司 2016 年销售收入为 6900 万元，流动资产平均余额为 2760 万元，则流动资产周转率为（）。A.1B.2.5C.4D.3【答案】B34、银行一般采用定性方法和定量方法结合评估操作风险。定量分析主要基于对数据和外部数据的分析；定性分析则需要依靠有经验的专家对操作风险的一和影响程度作出评估。()A.内部操作风险损失：发生频率B.风险管理风险损失；发生环节C.内部控制风险损失：发生环节D.合规管理风险损失；发生时间【答案】A35、（2018 年真题）下列关于银行资产计价的说法中，错误的是（）。A.交易账簿中的项目通常只能按模型定价B.按模型定价是指将从市场获得的其他相关数据输入模型，计算或推算出交易头寸的价值C.存贷款业务归入银行账簿D.银行账簿中的项目通常按历史成本计价【答案】A36、商业银行所面临的战略风险可以细分为产业风险、技术风险、品牌风险等七类。下列各项中属于商业银行面临的项目风险的是()。A.我国金融业开放之后。行业竞争更加激烈B.银行的信息系统安全性存在风险C.银行缺乏独特的品牌形象D.银行产品开发失败【答案】D37、()是指经营决策错误、决策执行不当或对行业变化束手无策，对银行的收益或资 本形成现实和长远的影响。A.操作风险B.市场风险C.战略风险D.法律风险【答案】C38、下列主要应用于保管合同、运输合同、加工承揽合同等主合同的担保形式是（）。A.留置B.质押C.抵押D.保证【答案】A39、系统性风险因素对贷款组合信用风险的影响，主要是由（）的变动反映出来。A.借款人管理层因素B.借款人的生产经营状况C.借款人所在行业因素D.宏观经济因素【答案】D40、商业银行向一家风险权重为 50%的公司提供了 100 万元的贷款，为了满足资本充足率的要求，该银行为此贷款所需持有的资本应至少为()万元。A.1B.2C.4D.8【答案】C41、自评工作的原则中，()原则是指自我评估工作应当谨慎、客观，从而保证做出恰当的决策并采取适当的管理行动。A.全面性B.及时性C.客观性D.重要性【答案】C42、由（）批准实行国家控股公司试点的企业，方可采用国家作价出资(入股)方式配置土地。A.省级国土资源行政主管部门B.省级以上人民政府C.县级以上人民政府D.国务院【答案】B43、下列关于信用风险的说法，正确的是()A.信用风险只有当违约实际发生时才会产生B.对商业银行来说，贷款是唯一的信用风险来源C.结算风险是一种特殊的信用风险D.交易对手信用评级的下降不属于信用风险【答案】C44、以下关于商业银行国家风险限额管理的表述，不恰当的是（）。A.国家风险暴露涵盖了一个国家的信用风险暴露、跨境转移风险以及高压力风险事件情景B.国家风险限额管理是基于对一个国家的综合评级C.国家风险限额一般至少一年重新检查一次D.国际先进银行通常对国家风险限额采取弹性管理【答案】D45、设计良好的关键风险指标体系要满足整体性、重要性、敏感性、可靠性原则。其中，()原则是指监控数据来源要准确可靠，具有可操作性，要保证监控工作流程、质量可控，要建立起监控结果的验证机制。A.重要性B.敏感性C.可靠性D.整体性【答案】C46、下列关于风险的说法，正确的是（）。A.违约风险仅针对个人而言，不针对企业B.结算风险指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险C.信用风险具有明显的系统性风险特征D.与市场风险相比，信用风险的观察数据多，且容易获得【答案】B47、下列关于风险分类的说法，错误的是（)。A.按诱发风险的原因，巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类B.按损失结果可以将风险划分为纯粹风险和投机风险C.按风险是否能够量化可以将风险划分为系统性风险和非系统性风险D.按风险事故可以将风险划分为经济风险、政治风险、社会风险、自然风险和技术风险【答案】C48、一银行 2015 年贷款应提准备为 2000 亿元，贷款损失准备充足率为 80，则贷款实际计提准备为（）。A.1300 亿元B.1600 亿元C.1800 亿元D.1700 亿元【答案】B49、资本充足率压力测试框架以()的压力测试为基础。A.单一风险B.组合风险C.多维风险D.风险管理【答案】A50、下列选项中，()是风险文化中最重要、最高层次的因素。A.风险管理方法B.风险管理理念C.风险管理制度D.风险管理系统【答案】B多选题（共多选题（共 2020 题）题）1、调度分为（）两类。A.正常调度和快速调度B.不正常调度和应急调度C.正常调度和应急调度D.不正常调度和快速调度【答案】C2、轴瓦温升高的根本原因是（）。A.转动部分不平衡，产生离心力所致B.轴心转动不一致C.连轴器不同心D.两轴即无径向位移，也无角向位移，两轴中心线完全重合【答案】C3、在其他条件相同的情况下，（）因素将导致一份卖出股票期权合约价值升高。A.到期时间延长B.利率降低C.标的股票价格的波动率提高D.标的股票的市场价格提高E.合约的执行价格提高【答案】ABC4、目前，应用最广泛的信用评分模型有()。A.线性概率模型B.Logit 模型C.Probit 模型D.线性辨别模型E.违约模型【答案】ABCD5、目前使用广泛的对企业信用分析的 5Ps 系统考查的因素包括（）。A.个人因素B.资金用途因素C.还款来源因素D.保障因素E.企业前景因素【答案】ABCD6、根据工程质量事故造成的人员伤亡或者直接经济损失，工程质量事故分为 4个等级，其中造成 100 万元以上 1000 万元以下直接经济损失的质量事故属于（）。A.一般事故B.较大事故C.重大事故D.特别重大事故【答案】A7、根据（）水准点，利用红外激光水平仪，水准仪等测量工具进行机电末端点位的放线。A.国家高程标高B.控制点标高C.主体建筑标高D.装修标高【答案】D8、商业银行信贷业务层面的授信限额管理内容包括()。A.单一客户授信限额管理B.集团客户授信限额管理C.国家风险限额管理D.区域风险限额管理E.组合限额管理【答案】ABCD9、信访调查时要表明（）的身份，以便工作开展。A.信访人B.被信访人C.调查人员D.座谈会【答案】C10、行业风险预警的行业环境风险因素包括()。A.法律法规B.经济周期因素C.财政货币政策D.国家产业政策E.市场供求【答案】ABCD11、商业银行内部控制包括的主要要素有（）。A.内部控制环境B.风险识别与评估C.内部控制措施D.信息交流与反馈E.监督、评价与纠正【答案】ABCD12、以下不属于资产负债风险管理模式阶段的特点的有（）。A.通过匹配资产负债期限结构、经营目标互相代替和资产分散B.重视对资产业务的风险管理C.加大商业银行经营的风险D.重点强调对资产业务、负债业务风险的协调管理E.金融衍生产品的广泛应用【答案】BC13、手持式电动工具的 PE 线应为截面不小于（）m 的绝缘多股铜线。A.2.0B.1.0C.2.5D.1.5【答案】D14、中标后、开工前项目部关键是（）A.工程质量目标的实现B.编制实施的施工组织设计C.使进度、质量、成本和安全的各项指标能实现D.确定质量目标【答案】A15、利率风险按照来源不同，可以分为（）。A.重新定价风险B.收益率曲线风险C.基准风险D.期权性风险E.国家风险【答案】ABCD16、人力资源配置计划的第一步是（）。A.确认所需配置的岗位B.公布岗位信息C.人员申请D.修订配置计划【答案】A17、商业银行通常采用()来控制信用风险。A.限额管理B.加强信贷审批C.授信权限管理D.关键业务流程E.资产证券化及信用衍生产品【答案】ABCD18、商业银行应当要求单一法人客户提供基本资料，并对客户的身份证明、授信主体资格、财务状况的（）进行认真核对。A.准确性B.真实性C.有效性D.合法性E.效率性【答案】BCD19、信息披露是市场约束发挥作用的基础。我国银行监管部门于 2002 年 5 月21 目制定的商业银行信息披露暂行办法规定，商业银行必须披露的信息包括（）。A.财务会计报告B.各类风险管理状况C.公司治理信息D.年度重大事项E.存款人的获利情况【答案】ABCD20、商业银行风险管理的主要策略包括（）。A.风险分散B.风险对冲C.风险转移D.风险规避E.风险补偿【答案】ABCD