云南省2023年初级银行从业资格之初级风险管理每日一练试卷B卷含答案.doc

云南省云南省 20232023 年初级银行从业资格之初级风险管理每年初级银行从业资格之初级风险管理每日一练试卷日一练试卷 B B 卷含答案卷含答案单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、已知某银行外汇交易部门年收益/损失见下表，则该交易部门的经济增加值（EVA）为（）万元。A.1000B.500C.500D.1000【答案】C2、信贷审批或信贷决策应遵循的原则不包括（）。A.审贷分离原则B.统一考虑原C.统一授信原则D.展期重审原则【答案】C3、以下属于偿债能力指标的是()。A.现金支付能力B.总资产收益率C.资产增长率D.存货周转率【答案】A4、下列选项中，(?)用来判断企业归还短期债务的能力。A.盈利能力比率B.流动比率C.效率比率D.杠杆比率【答案】B5、（2018 年真题）商业银行的灾难性损失由（）来弥补或应对。A.计提资本金B.计提损失准备金C.变现资产D.购买保险【答案】D6、商业银行的外汇融口头寸如下：欧元多头 110，日元空头 50，英镑空头70，瑞士法郎多头 30，加元空头 10，澳元空头 20，美元多头 150。分别采用累计总敞口、净总敞口和短边法计算外汇敞口，则三种方法中敞口值最大的是（）。A.450B.440C.150D.140【答案】B7、以下不属于银行认可的质押品的是()。A.黄金B.股票C.中央银行投资的公用企业发行的债券D.AA 级以上国家发行的债券【答案】B8、在距长期次级债务到期日前最后五年，其可计入附属资本的数量每年累计折扣为()。A.10B.20C.30D.40【答案】B9、在对外币的管理中，银行（）实施对每一种货币的流动性管理策略。A.必须B.不需要C.可以用也可以不用D.以上都不对【答案】A10、（2018 年真题）下列关于商业银行资产负债久期缺口的分析中，正确的是（）。A.久期缺口的绝对性越小，利率风险越高B.久期缺口与资产负债比率没有必然联系C.久期缺口的绝对值越大，利率风险越高D.久期缺口与利率风险没有必然联系【答案】C11、下列不属于国别风险评估的主要指标的是()。A.数量指标B.定性指标C.比例指标D.等级指标【答案】B12、客户信用评级中，违约概率的估计包括哪两个层面（）A.单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率B.单一借款人的违约频率和该借款人所有债项的违约频率C.某一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违约概率D.单一借款人的违约频率和某一信用等级所有借款人的违约频率【答案】A13、下列关于商业银行进行充分信息披露的作用的表述中，错误的是()。A.信息披露是消灭信息不对称及降低代理成本的有效途径之一B.信息披露会增加审计人员发表不恰当审计意见的可能性C.信息披露能够揭示商业银行的经营状况及商业银行经营者的行为D.信息披露能够强化外部市场对经营者行为的约束【答案】B14、下列不属于资金业务流程的是()。A.前台交易B.中台风险管理C.后台结算清算D.贷后管理【答案】D15、资产证券化属于（）。A.改善商业银行资产流动性的措施B.改善商业银行负债流动性的措施C.既是改善资产流动性的措施，也是改善负债流动性的措施D.以上都不对【答案】A16、（2018 年真题）在商业银行信用风险权重法下，下列表内资产风险权重最低的是（）。A.符合标准的微型和小型企业的债权B.对我国公共部门实体的债权C.对于一般企业的债权D.对我国政策性银行的债权【答案】D17、期权性工具()。A.具有期权性风险B.具有对称性C.不会给期权出售方带来风险D.给期权买入方带来风险【答案】A18、（2018 年真题）银行风险监管指标设计的核心是（）。A.行业监管B.合规监管C.法律监管D.风险监管【答案】D19、以下对商业银行风险管理的主要策略，说法错误的是（）。A.风险分散是指通过多样化的投资来分散和降低风险的方法B.风险对冲可以分为自我对冲和市场对冲两种情况C.风险转移包括保险转移和非保险转移D.在现代商业银行风险管理实践中，风险规避主要通过对风险承担的价格补偿来实现【答案】D20、()并不消灭风险源，只是风险承担主体改变。A.风险规避B.风险对冲C.风险转移D.风险分散【答案】C21、自评工作要坚持全面性、及时性、客观性、前瞻性和重要性原则。其中，（）原则是指自我评估范围应包括各级行的操作风险相关机构，原则上覆盖所有业务品种。A.全面性B.及时性C.前瞻性D.重要性【答案】A22、与单一法人客户相比，（）不是集团法人客户的信用风险具有的特征。A.财务报表真实性较好B.连环担保普遍C.风险识别难度大D.贷后监督难度大【答案】A23、下列属于贷款用途及还款来源调查主要内容的是()。A.调查其他可变现资产情况B.确认借款人及家庭的人均月收入和年薪收入情况C.分析借款人及其家庭收入的稳定性，判断其是否具备良好的还款意愿和还款能力D.调查借款人的贷款用途与所申请的信贷品种的相关规定是否一致【答案】D24、风险管理委员会制定相关政策和指导原则的最终文件需要提交()批准。A.监事会B.高级管理层C.董事会D.其他部门【答案】C25、竣工报告是指工程项目具备竣工条件后，施工单位向建设单位报告，提请（）组织竣工验收的文件。A.建设单位B.设计单位C.监理单位D.施工单位【答案】B26、关于关联授信比例中商业银行关联法人或其他组织，表述不正确的是()。A.不包括商业银行B.与商业银行同受某一企业直接、间接控制的法人或其他组织C.商业银行的内部人与主要自然人股东及其近亲属直接、间接、共同控制或可施加重大影响的法人或其他组织D.商业银行的主要非自然人股东是指能够直接、间接、共同持有或控制商业银行 10%以上股份或表决权的非自然人股东【答案】D27、下列属于情景分析范围中微观情景的是()。A.社会B.经济C.法律D.人员【答案】D28、（2019 年真题）下列最不可能被列入商业银行交易账簿的头寸是（）。A.为对冲 1000 万美元贷款的汇率风险而持有的期货合约B.代客购汇 100 万美元C.买入 1 亿美元美国国债D.买入 10 亿元人民币金融债【答案】A29、当前我国商业银行操作风险管理的核心问题是(?)。A.技术创新B.合规管理C.管理问题D.风险监管【答案】B30、()是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前，通过内部操作风险计量系统计算监管资本要求。A.标准法B.基本指标法C.高级计量法D.因果模型法【答案】C31、（2021 年真题）（）是商业银行的最高风险管理决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任。A.监事会B.股东大会C.董事会D.高级管理层【答案】C32、（2021 年真题）商业银行董事会下设风险管理委员会的核心是（）A.收集、分析和报告有关的风险信息B.对商业银行的风险管理及经营战略方案的平衡点进行协调C.根据有关的风险信息，做出经营或战略方面的决策D.监督高级管理层关于风险识别、风险计量、风险监测和风险控制等执行情况【答案】D33、下列各项属于商业银行员工失职违规的是()。A.内幕交易B.劳方索偿C.滥用职权D.缺乏岗位轮换机制【答案】C34、下列关于风险管理和商业银行经营关系的说法中，错误的是()。A.承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务发展的原动力B.健全的风险管理体系能够为商业银行创造价值C.风险管理是能够为商业银行风险管理技术提供依据，并有效管理商业银行的业务D.风险管理水平体现了商业银行的核心竞争力【答案】C35、()是指源于商品合约价值的变动而可能导致亏损或收益的不确定性。A.利率风险B.汇率风险C.股票风险D.商品风险【答案】D36、在实践中，以下不属于人们对风险造成损失的划分的是（）。A.已造成损失B.预期损失C.非预期损失D.灾难性损失【答案】A37、商业银行有效防范和控制操作风险的前提是（）。A.建立完善的内部控制体系B.建立完善的公司治理结构C.加强外部监管体制建设D.建立完善的信息管理系统【答案】B38、某公司 2016 年销售收入为 6900 万元，流动资产平均余额为 2760 万元，则流动资产周转率为（）。A.1B.2.5C.4D.3【答案】B39、下列关于商业银行不相容职务分离原则的理解，错误的是()。A.不相容职务分离控制是内部控制的基本手段之一B.不相容职务分离意味着管理人员不能同时负责前台营销和中台审批C.不相容职务进行分离，可有效降低发生错误和舞弊的可能性D.双人复核是不相容职务分离原则在实际中的应用【答案】D40、流动性覆盖率（LCR）旨在确保商业银行具有充足的合格优质流动性资产，能够在银保监会规定的流动性压力情景下，通过变现这些资产满足未来至少（）日的流动性需求。A.10B.15C.30D.45【答案】C41、风险识别的环节包括()。A.感知风险和规避风险B.感知风险和消除风险C.感知风险和分析风险D.分析风险和规避风险【答案】C42、银行监管与外部审计各有侧重，通常情况下，银行监管侧重于()。A.财务报表检查B.关注财务数据完整性、准确性和可靠性C.金融机构风险和合规性的分析、评价D.会计资料规范性【答案】C43、某商业银行董事会明确定位银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银 行。2002?2007 年间，其信贷资产主要投向房地产行业，其资金交易业务主要集中于高收益 的次级债券。2008 年起因收到金融危机的冲击，该银行面临的流动性风险是其（）长期集 聚、恶化的综合作用结果。A.声誉风险、市场风险和操作风险B.信用风险、市场风险和战略风险C.市场风险、战略风险和操作风险D.信用风险、声誉风险和战略风险【答案】B44、认为银行的公共性质在于提供广泛的金融服务，对整个国民经济具有深刻的、连续的影响，这种观点属于()。A.利益冲突论B.债权保护论C.银行风险论D.公共性质论【答案】D45、贷款定价中的风险成本一般是指（）。A.预期损失B.非预期损失C.预期和非预期损失D.以上都不对【答案】A46、商业银行资本管理办法(试行)加强了对商业银行（）的信息披露要求A.资本计量和管理B.财务会计报告C.公司治理情况D.年度重大事项【答案】A47、在客户风险监测指标体系中，营运资金属于()，资金实力属于()。A.基本面指标；财务指标B.财务指标；财务指标C.基本面指标；基本面指标D.财务指标；基本面指标【答案】D48、（）通常是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值。A.名义价值B.市场价值C.公允价值D.市值重估【答案】A49、净稳定资金比率（NSFR）是商业银行流动性管理的重要指标之一，其定义为可用稳定资金与所需资金的比例，根据我国监管要求，该指标必须大于()。A.100%B.50%C.75%D.150%【答案】A50、我国监管规定商业银行并表和未并表的杠杆率均不得_，比巴塞尔委员会规定的_个百分点。（）A.低于 3%，高 1B.低于 4%，高 1C.高于 3%，低 0.5D.高于 4%，低 0.5【答案】B多选题（共多选题（共 2020 题）题）1、商业银行风险管理部门的主要职责有（）。A.监控各类金融产品和所有业务部门的风险限额B.在限额违规的情况下及时向风险管理委员会报告C.负责核准复杂金融产品的定价模型D.协助财务控制人员进行复杂金融产品价格评估E.全面掌握商业银行的整体风险状况，为管理决策提供辅助作用【答案】ABCD2、下列关于战略风险管理的说法，正确的是（）。A.战略风险强化了商业银行对潜在威胁的洞察力B.有助于将风险挑战转变为成长机会C.不能避免因盈利能力出现大幅波动而导致流动性风险D.能最大限度地避免经济损失E.减少法律争议、诉讼事件【答案】ABD3、商业银行一般采用定性描述和定量指标相结合的方式阐述风险偏好，常见的定性描述有（）。A.达到或超过目标信用级别B.确保资本充足C.对压力事件保持较低的风险暴露D.维持现有的红利水平E.满足监管要求和期望【答案】ABCD4、区域风险识别应特别关注的内容有()。A.银行客户是否过度集中于某个地区B.银行业务及客户集中地区的经济状况及其变动趋势C.银行业务及客户集中地区的地方政府相关政策及其适用性D.银行客户集中地区的信用环境和法律环境出现改善恶化E.政府及金融监管部门对本行客户集中地区的发展政策、措施是否发生变化，如果变化是否造成地方优惠政策难以执行，及其变化对商业银行业务的影响【答案】ABCD5、下列关于商业银行管理战略与风险管理的关系，说法正确的有()。A.商业银行管理战略与风险管理密切相关，相互作用B.商业银行战略管理是商业银行核心竞争力的体现C.风险管理是商业银行战略的一个十分重要的方面D.风险管理目标包括战略目标E.风险管理过程本身是实现风险管理目标以及整个战略目标的重要路径【答案】AC6、根据不同的管理需要和本质特性，银行资本包括()。A.账面资本B.经济资本C.监管资本D.实体资本E.虚拟资本【答案】ABC7、运用情景分析方法进行压力测试时，应当选择的情景包括（）。A.市场流动性严重不足的情形B.市场价格发生剧烈变动的情形C.模型假设和参数不再适用的情形D.外部环境发生重大变化、可能导致重大损失或风险难以控制的情景E.历史上发生过重大损失的情景【答案】ABCD8、下列关于经风险调整的业绩评估方法的说法，正确的有()。A.经风险调整的业绩评估方法是以监管资本配置为基础的B.在经风险调整的业绩评估方法中，目前被广泛接受和普遍使用的是经风险调整的资本收益率(RAROC)C.在单笔业务层面上 RAROC 可用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配，为商业银行是否开展该笔业务以及如何定价提供依据D.在资产组合层面上，商业银行在考量单笔业务的风险和资产组合效应之后，可依据 RAROC 衡量资产组合的风险与收益是否匹配E.使用经风险调整的业绩评估方法，有利于在银行内部建立正确的激励机制，从根本上改变银行忽视风险、盲目追求利润的经营方式【答案】BCD9、国家风险主权评级的实质是对中央政府作为债务人履行偿债责任的意愿与能力的一种判断。其作用主要体现在()。A.能够反映该国的违约损失率水平B.决定一个国家违约风险暴露的具体情况C.能够影响一个国家国际资本的流向D.决定了主权国政府在国际金融市场上进行融资的成本E.在很大程度上影响了这一个国家非主权实体在国际市场上进行融资的成本【答案】CD10、商业银行良好的声誉风险管理体系应包括（）。A.招募和保留最佳雇员B.减少进入新市场的阻碍C.增进和投资者的关系D.创造有利的资金使用环境E.确保产品和服务的溢价水平【答案】ABCD11、变更土地登记的基础是（）。A.注销登记B.设定土地登记C.土地总登记D.初始土地登记【答案】C12、限额领料依据有（）。A.正确的工程量B.现行的施工预算定额或企业内部消耗定额C.施工组织设计D.工程变更单E.现场情况及货源供应情况确认答案【答案】ABCD13、零售客户对商业银行的存款意愿通常取决于（）。A.自身的经验B.金融知识C.产品种类D.服务质量E.银行的地理位置【答案】ABCD14、不属于事故间接原因（）。A.机械、物质或环境的不安全状态B.没有或不认真实施事故防范措施，对事故隐患整改不力C.技术和设计上的缺陷D.没有安全规程或不健全【答案】A15、风险偏好指标值的确定要体现()原则。A.公平性B.全面性C.稳定性D.安全性E.合规性【答案】C16、以下说法中，正确的有（）。A.违约概率即通常所称的违约损失的概率B.违约概率和违约频率不是同一个概念C.违约概率和违约频率通常情况下是不相等的D.违约频率是分析模型作出的事前预测E.违约频率可作为内部评级的直接依据【答案】BC17、下列属于流动性风险预警融资指标的有()。A.盈利水平B.存款大量流失C.股票价格下跌D.资产质量E.融资成本上升【答案】B18、内部控制在商业银行风险管理中的作用体现在（）。A.确保风险管理流程完整，合规B.为各类具体风险的管理构成一个良好的内部环境C.能够代替内部审计职能D.确保风险管理流程的有效性E.是风险管理的第一道防线【答案】ABD19、根据商业银行资本管理办法(试行)的规定，商业银行应当根据外部环境变化及时评估战略目标的（），并采取有效措施控制可能产生的战略风险。A.合理性B.兼容性C.独立性D.真实性E.一致性【答案】AB20、下列各项所述情形，债务人可被视为违约的是（）。A.某借款企业申请破产，由此将延期偿还欠款B.某借款企业已破产，由此将不归还欠款C.某客户的信用卡债务余额超过了新核定的透支限额，且逾期 50 天未还D.某房贷借款人无法全额偿还借款，且抵押品无法变现E.银行同意对某借款企业的债务进行债务重组，由此可能导致债务减少【答案】ABD