《期货交易系统介绍》PPT课件.ppt

期货交易系统简介期货交易系统简介中国期货业协会：中国期货业协会：www.cfachina.org主要内容12主流期货交易系统介绍主流期货交易系统介绍交易业务介绍交易业务介绍3报盘业务流程介绍报盘业务流程介绍银期业务介绍银期业务介绍营业部交易系统使用营业部交易系统使用54中国期货业协会：中国期货业协会：www.cfachina.org主流的期货交易系统主流的期货交易系统o金仕达期货交易管理系统V6.0版-四层架构，市场占有率高o恒生期货交易管理系统2006版-四层架构，采用Oracle RAC 技术，中间件o上期技术综合交易平台-接口开放o易盛期货交易系统V7/V8-交易速度快，适合炒手3期货交易系统介绍期货交易系统介绍中国期货业协会：中国期货业协会：www.cfachina.orgo金仕达交易系统金仕达交易系统n采用四层架构n采用应用服务器集群和通讯平台集群技术n并发处理能力强大，委托性能超过1000笔/秒n支持的客户容量超过20万n独立风险试算服务器4期货交易系统介绍金仕达期货交易系统介绍金仕达中国期货业协会：中国期货业协会：www.cfachina.org5金仕达交易系统技术架构金仕达交易系统技术架构中国期货业协会：中国期货业协会：www.cfachina.orgo客户管理客户管理o订单处理订单处理o行情转发行情转发o盘后结算盘后结算o实时风险监控实时风险监控o银期转账银期转账o经纪人管理经纪人管理o系统数据管理系统数据管理6金仕达交易系统主要功能金仕达交易系统主要功能中国期货业协会：中国期货业协会：www.cfachina.orgo金仕达交易系统金仕达交易系统n高效性：应用服务器采用指令优先级控制和后续包数据缓冲、主动推送机制，通讯平台采用二进制压缩传输，确保响应速度快速、高效。可靠性：实现多应用服务器和多通讯服务器的集群部署，使核心系统无单点故障，一台应用服务器或通讯服务器出现故障，另一台会自动接管，确保交易不会中断。n先进性：采用证券大集中的四层架构，并进行了多处先进的适合期货特点的设计：独立的采用内存数据库技术的风险试算服务器，提高风险试算效率；独立的条件单服务器，为程序化下单提供可靠及时的后台触发；独立的行情服务器和变化域传输确保行情最快，流量最小。n扩展性：应用服务器、通讯服务器可实现水平扩展和垂直扩展，行情系统和风控系统支持级连。n安全性：采用通信加密技术，设计上菜单权限、功能权限和数据访问权限分开，满足期货公司对于不同部门、不同岗位都能准确灵活分配系统操作权限的要求。n开放性：提供开放的周边交易接口，支持第三方下单系统的接入；提供数据分发支持第二套交易系统交易。7金仕达交易系统特点金仕达交易系统特点中国期货业协会：中国期货业协会：www.cfachina.orgo恒生交易系统恒生交易系统n四层Client/Server结构n设计容量：5万50万客户n高可靠/高可用性n高可扩展性n风控电子化、强平电子化n全面结算会员代理结算业务8期货交易系统介绍恒生期货交易系统介绍恒生中国期货业协会：中国期货业协会：www.cfachina.org恒生交易系统网络架构恒生交易系统网络架构中国期货业协会：中国期货业协会：www.cfachina.org恒生交易系统技术架构恒生交易系统技术架构1 1、硬件平台无关、硬件平台无关2 2、采用、采用OracleOracle3 3、RACRAC技术技术业务中间件业务中间件 ASAS1 1、业务逻辑前移、业务逻辑前移2 2、群组技术，无单点，线性扩展、群组技术，无单点，线性扩展3 3、分步式处理，并行处理流水线、分步式处理，并行处理流水线4 4、主动推送技术、主动推送技术5 5、内存数据库，数据缓存、内存数据库，数据缓存通讯中间件通讯中间件 ARAR1 1、智能路由、智能路由2 2、群组技术，互备，线性扩展、群组技术，互备，线性扩展3 3、跨平台、多协议、跨平台、多协议营业部系统营业部系统1 1、ARAR组组 操作系统无关操作系统无关2 2、软件自动升级、软件自动升级IBIB营业部系统营业部系统1 1、ARAR组组 操作系统无关操作系统无关2 2、软件自动升级、软件自动升级可恢复性：可恢复性：备份与灾备，完整的备份与灾备，完整的系统和数据备份机制系统和数据备份机制系统集中监控终端系统集中监控终端1 1、全网监控、全网监控2 2、快速预警、快速预警3 3、快速维护、快速维护中国期货业协会：中国期货业协会：www.cfachina.orgo客户管理客户管理o交易管理交易管理o行情转发行情转发o日终结算日终结算o复核管理复核管理o实时风险监控实时风险监控o银期转账银期转账o经纪人管理经纪人管理o系统数据管理系统数据管理恒生交易系统主要功能恒生交易系统主要功能中国期货业协会：中国期货业协会：www.cfachina.orgo恒生交易系统恒生交易系统n大容量、高可靠/高可用、高扩展n采用Oracle数据库以及Oracle RAC多节点均处于Active状态，可负载均衡节点故障切换需5秒钟运维管理方便扩展方便n中间件：高端金融基础件专为金融行业打造的金融基础件n多席位报盘集群实现报盘故障的自动接管，消除单点故障分客户多通道报盘，实现负载均衡，从而拓宽申报跑道12恒生交易系统特点恒生交易系统特点中国期货业协会：中国期货业协会：www.cfachina.orgo上期技术综合交易平台上期技术综合交易平台n基于上期所和中金所NGES核心技术n内存数据库处理性能超过2000笔/秒n信息总线技术n完全消除单点故障n报盘机热备和负载均衡13期货交易系统介绍上期技术期货交易系统介绍上期技术中国期货业协会：中国期货业协会：www.cfachina.org14上期平台网络架构上期平台网络架构中国期货业协会：中国期货业协会：www.cfachina.org15上期平台技术架构上期平台技术架构中国期货业协会：中国期货业协会：www.cfachina.orgo订单处理订单处理o行情转发行情转发o银期转账银期转账o交易管理交易管理o帐户管理帐户管理o经纪人管理经纪人管理o资金管理资金管理o日终结算日终结算o风控管理风控管理16上期平台主要功能上期平台主要功能中国期货业协会：中国期货业协会：www.cfachina.orgo综合交易平台综合交易平台n接口开放o投资者下单界面普通投资者、炒手、程序化下单o风险监控o结算接口o资金接口17上期平台特点上期平台特点中国期货业协会：中国期货业协会：www.cfachina.org主要内容12主流期货交易系统介绍主流期货交易系统介绍交易业务介绍交易业务介绍3报盘业务流程介绍报盘业务流程介绍银期业务介绍银期业务介绍营业部交易系统使用营业部交易系统使用54中国期货业协会：中国期货业协会：www.cfachina.orgo1、限价指令（、限价指令（Limit Order）：指投资者既明确了委托数量，也限定了价格，指令只能以优于或等于指定价格成交。进入撮合时，限价指令立即以指定价格报入系统。19交易业务交易指令类型交易业务交易指令类型中国期货业协会：中国期货业协会：www.cfachina.orgo2、市价指令（、市价指令（Market Order）：指投资者限定指令数量而不限定价格，指令按停板价申报。进入撮合时，市价指令报入价格：买入指令：委托价格该合约的涨停板价卖出指令：委托价格该合约的跌停板价20交易业务交易指令类型交易业务交易指令类型中国期货业协会：中国期货业协会：www.cfachina.orgo3、市价止损（盈）指令（、市价止损（盈）指令（Stop Order）：）：指当市场价格（下达止损指令或止盈指令后的最新成交价）触及投资者预先设定触发价格时，指令立即转为市价指令，以相应的停板价格报入。郑州交易所止损指令必须是平仓指令，大连交易所止损（盈）指令可以是平仓指令，也可以是开仓指令。21交易业务交易指令类型交易业务交易指令类型中国期货业协会：中国期货业协会：www.cfachina.orgo止损单触发原则：止损单触发原则：买止损指令：最新成交价止损价位 卖止损指令：最新成交价止损价位o止盈单触发原则：止盈单触发原则：买止盈指令：最新成交价止盈价位 卖止盈指令：最新成交价止盈价位22止损（盈）定单或限价止损（盈）定单止损（盈）定单或限价止损（盈）定单触发原则触发原则中国期货业协会：中国期货业协会：www.cfachina.org23数量数量止损止损/止盈止盈买买/卖卖开开/平平止损价止损价/止盈价止盈价触发触发价格价格触发后触发后报价报价10止损买平2800涨板10止损买开开2800涨板5止损卖平2800跌板2止盈买平2800涨板2止盈买开开2800涨板1止盈卖平2800跌板市价止损止盈触发介绍市价止损止盈触发介绍中国期货业协会：中国期货业协会：www.cfachina.orgo4、限价止损（盈）指令（、限价止损（盈）指令（Stop-Limit Order）：）：指当市场价格（下达止损指令或止盈指令后的最新成交价）触及投资者预先设定触发价格时，指令立即转为限价指令。该指令可以是平仓指令，也可以是开仓指令。触发后以限价指令报入，即：买止损单/买止盈单，限价止损价/止盈价卖止损单/卖止盈单，限价报入交易所部分成交全部成交申报报入交易所撤单申报报入交易所申报参数错误，作废47委托状态变化过程委托状态变化过程中国期货业协会：中国期货业协会：www.cfachina.orgo异常委托状态变化过程异常委托状态变化过程申报无法报入交易所申报报入交易所无法收到成交信息申报报入交易所无法收到撤单信息48委托状态变化过程委托状态变化过程中国期货业协会：中国期货业协会：www.cfachina.org49委托流程介绍开仓委托流程介绍开仓中国期货业协会：中国期货业协会：www.cfachina.org50委托流程介绍平仓委托流程介绍平仓中国期货业协会：中国期货业协会：www.cfachina.org51委托资金处理开仓委托资金处理开仓中国期货业协会：中国期货业协会：www.cfachina.org52委托资金处理平仓委托资金处理平仓中国期货业协会：中国期货业协会：www.cfachina.org53故障后果：故障后果：1 1、交易所未收到委托、交易所未收到委托2 2、交易系统未收到委、交易系统未收到委托回报托回报委托状态：委托状态：正报正报已报待撤已报待撤部成待撤部成待撤委托异常专线故障委托异常专线故障中国期货业协会：中国期货业协会：www.cfachina.org54故障后果：故障后果：1 1、切换灾备系统、切换灾备系统2 2、使用电话报单、使用电话报单委托状态：委托状态：正报正报已报待撤已报待撤部成待撤部成待撤委托异常交易系统故障委托异常交易系统故障中国期货业协会：中国期货业协会：www.cfachina.org首先与交易所核实委托状态，根据交易所系统中的委托状态进行人工调整正报正报/正在申报处理正在申报处理o交易所未收到委托：正报/正在申报废单o交易所收到委托，委托未成交：正报/正在申报已报o交易所收到委托，委托已成交：正报/正在申报已成已报待撤已报待撤/等待撤除处理等待撤除处理o交易所未收到撤单委托：已报待撤/等待撤除已报o交易所收到撤单委托，委托已撤：已报待撤/等待撤除已撤部成待撤部成待撤/等待撤除处理等待撤除处理o交易所未收到撤单委托，后续未成交：部成待撤部成o交易所未收到撤单委托，委托已成交：部成待撤已成o交易所收到撤单委托，委托已撤：部成待撤部撤55异常委托处理异常委托处理中国期货业协会：中国期货业协会：www.cfachina.org交易所收到会员的委托请求后，向会员的各席位进行推送委托回报通过报盘设置，主席可以收取二席的委托回报，进行委托补单。56主席委托主席委托主席委托回报主席委托回报二席收主席委托回报二席收主席委托回报二席委托二席委托主席收二席委托回报主席收二席委托回报二席委托回报二席委托回报二席委托处理二席委托处理中国期货业协会：中国期货业协会：www.cfachina.org57成交处理开仓成交处理开仓中国期货业协会：中国期货业协会：www.cfachina.org58成交处理平仓成交处理平仓中国期货业协会：中国期货业协会：www.cfachina.org59故障后果：故障后果：1 1、客户资金异常、客户资金异常2 2、客户持仓异常、客户持仓异常3 3、客户风险率异常、客户风险率异常成交处理故障成交处理故障中国期货业协会：中国期货业协会：www.cfachina.org首先与交易所核实成交情况，根据交易所系统中的成交情况进行人工调整：成交处理成交处理o交易所未成交：保持原状态不变o交易所已成交：已报已成，部成已成二席成交处理二席成交处理o首先在二席中按成交情况进行处理o风控功能在主席统一进行的，需要在主席也进行成交处理，处理方式和二席一致60异常成交的处理异常成交的处理中国期货业协会：中国期货业协会：www.cfachina.org主要内容12主流期货交易系统介绍主流期货交易系统介绍交易业务介绍交易业务介绍3报盘业务流程介绍报盘业务流程介绍银期业务介绍银期业务介绍营业部交易系统使用营业部交易系统使用54中国期货业协会：中国期货业协会：www.cfachina.org62交易系统核心功能报盘交易系统核心功能报盘中国期货业协会：中国期货业协会：www.cfachina.org63报盘工作流程图报盘工作流程图中国期货业协会：中国期货业协会：www.cfachina.orgFTD协议中三种通讯模式介绍：协议中三种通讯模式介绍：o对话通讯模式：由会员端主动发起的通讯请求。该请求被交易所端接收和处理,并给予响应。例如,交易指令接收、查询等。对话流的通信是不可靠的；o私有通讯模式：由交易所端主动,向某个特定的会员发出信息。例如成交回报、交易指令处理等。私有流的通信可以实现断点续传；o广播通讯模式：由交易所端主动,向市场和社会发出相关信息。例如交易行情、市场状态控制、市场公告等。广播流的通信可以实现断点续传。64报盘工作原理报盘工作原理FTDFTD协议介绍协议介绍中国期货业协会：中国期货业协会：www.cfachina.org65FTDFTD协议委托流程协议委托流程中国期货业协会：中国期货业协会：www.cfachina.org线路保障线路保障o三所环网o多条专线接入技术手段技术手段o郑州报盘自动检测前置机状态和自动切换的功能o上海报盘FENS功能灾备中心灾备中心o郑州、大连、上海交易所已建立灾备系统o中金所已开始建立灾备系统66交易所故障应对交易所故障应对中国期货业协会：中国期货业协会：www.cfachina.org主要内容12主流期货交易系统介绍主流期货交易系统介绍交易业务介绍交易业务介绍3报盘业务流程介绍报盘业务流程介绍银期业务介绍银期业务介绍营业部交易系统使用营业部交易系统使用54中国期货业协会：中国期货业协会：www.cfachina.orgo支持银行支持银行工行、农行、中行、建行、交行o开通方式开通方式银行柜面办理期货公司办理o转账方式转账方式银行方发起：银行柜面、银行电话、网上银行期货方发起：网上交易68银期转账银期转账中国期货业协会：中国期货业协会：www.cfachina.orgo工行个人户/法人户：银行柜面转账、网上交易转账o农行个人户：银行柜面转账、网上交易转账法人户：银行柜面转账、网上交易转账（只能转出）o中行个人户：银行柜面转账、网上银行转账、网上交易转账法人户：银行柜面转账、网上银行转账o建行个人户/法人户：银行柜面转账、网上交易转账o交行个人户/法人户：银行柜面转账、网上银行转账、网上交易转账69银期转账银期转账中国期货业协会：中国期货业协会：www.cfachina.org70银期转账流程银期转账流程中国期货业协会：中国期货业协会：www.cfachina.org71期货方发起期货方发起入金请求入金请求交易系统转交易系统转发入金请求发入金请求前置机转发前置机转发入金请求入金请求银行对客户银行对客户账户资金进账户资金进行下账处理行下账处理银行完成客户账银行完成客户账户资金下账处理，户资金下账处理，发送完成标志发送完成标志前置机转发前置机转发完成标志完成标志交易系统完交易系统完成客户资金成客户资金上账处理上账处理入金请求完成，入金请求完成，期货资金增加，期货资金增加，银行资金减少银行资金减少银期转账期货发起入金流程银期转账期货发起入金流程中国期货业协会：中国期货业协会：www.cfachina.org72银期转账期货发起出金流程银期转账期货发起出金流程期货方发起期货方发起出金请求出金请求交易系统冻结客户交易系统冻结客户转出资金，发送出转出资金，发送出金请求金请求前置机转发前置机转发出金请求出金请求银行对客户银行对客户账户资金进账户资金进行上账处理行上账处理银行完成客户账银行完成客户账户资金上账处理，户资金上账处理，发送完成标志发送完成标志前置机转发前置机转发完成标志完成标志交易系统完交易系统完成客户资金成客户资金下账处理下账处理出金请求完成，出金请求完成，期货资金减少，期货资金减少，银行资金增加银行资金增加中国期货业协会：中国期货业协会：www.cfachina.org73银期转账银行发起入金流程银期转账银行发起入金流程银行方发起银行方发起入金请求入金请求交易系统进交易系统进行客户资金行客户资金上账处理上账处理前置机转发前置机转发入金请求入金请求银行冻结客户银行冻结客户账户资金，发账户资金，发送入金请求送入金请求银行完成客户账银行完成客户账户资金下账处理户资金下账处理前置机转发前置机转发完成标志完成标志入金请求完成，入金请求完成，银行资金减少，银行资金减少，期货资金增加期货资金增加交易系统完成交易系统完成客户资金上账客户资金上账处理，发送完处理，发送完成标志成标志中国期货业协会：中国期货业协会：www.cfachina.org74银期转账银行发起出金流程银期转账银行发起出金流程银行方发起银行方发起出金请求出金请求交易系统进交易系统进行客户资金行客户资金下账处理下账处理前置机转发前置机转发出金请求出金请求银行转发出银行转发出金请求金请求银行完成客户账银行完成客户账户资金上账处理户资金上账处理前置机转发前置机转发完成标志完成标志出金请求完成，出金请求完成，银行资金增加，银行资金增加，期货资金减少期货资金减少交易系统完成客交易系统完成客户资金下账处理户资金下账处理，发送完成标志，发送完成标志中国期货业协会：中国期货业协会：www.cfachina.org75银行方发起银行方发起入金请求入金请求交易系统进交易系统进行客户资金行客户资金上账处理上账处理前置机转发前置机转发入金请求入金请求银行冻结客户银行冻结客户账户资金，发账户资金，发送入金请求送入金请求银行未收到完成银行未收到完成标志，发送冲正标志，发送冲正请求请求前置机故障，前置机故障，未能转发完未能转发完成标志成标志冲正成功，客冲正成功，客户资金未发生户资金未发生变化变化交易系统完成交易系统完成客户资金上账客户资金上账处理，发送完处理，发送完成标志成标志交易系统完成冲交易系统完成冲正处理，客户资正处理，客户资金恢复原状态金恢复原状态银行发起冲正失银行发起冲正失败，成为单边账败，成为单边账银期转账冲正与单边账银期转账冲正与单边账中国期货业协会：中国期货业协会：www.cfachina.org76银期转账冲正与单边账银期转账冲正与单边账期货方发起期货方发起出金请求出金请求交易系统冻结客户交易系统冻结客户转出资金，发送出转出资金，发送出金请求金请求前置机转发前置机转发出金请求出金请求银行对客户银行对客户账户资金进账户资金进行上账处理行上账处理银行完成客户账银行完成客户账户资金上账处理，户资金上账处理，发送完成标志发送完成标志前置机故障，前置机故障，未能转发完未能转发完成标志成标志收到冲正请求，收到冲正请求，交易系统释放冻交易系统释放冻结的客户资金结的客户资金银行发送银行发送冲正请求冲正请求冲正成功，银冲正成功，银行调整客户账行调整客户账户资金户资金冲正失败，成为冲正失败，成为单边账单边账中国期货业协会：中国期货业协会：www.cfachina.org主要内容12主流期货交易系统介绍主流期货交易系统介绍交易业务介绍交易业务介绍3报盘业务流程介绍报盘业务流程介绍银期业务介绍银期业务介绍营业部交易系统使用营业部交易系统使用54中国期货业协会：中国期货业协会：www.cfachina.orgo行情转发程序行情转发程序接收总部转发的行情，并将行情发送给交易终端、风控终端等o通讯平台通讯平台请求接收与转发，为管理终端、交易终端、风控终端等提供接入服务o周边网关程序周边网关程序为营业部内客户提供网上交易接入服务o柜台程序柜台程序管理终端、交易终端、风控终端等管理功能78营业部交易系统使用情况营业部交易系统使用情况中国期货业协会：中国期货业协会：www.cfachina.org系统功能使用情况系统功能使用情况o客户管理：进行客户开户、客户资料查询、客户信息核对等o交易管理：接受客户电话委托o风险管理：协助总部进行客户风险管理，强平通知、追保通知等o查询报表：提供客户相关信息的查询以及报表79营业部交易系统使用情况营业部交易系统使用情况中国期货业协会：中国期货业协会：www.cfachina.orgo专线故障专线故障影响行情转发程序、通讯平台、周边网关程序、柜台程序应急处理应急处理有专线做备份，通过专线切换进行应急处理互联网做备份，通过总部和营业部开放互联网方式接入进行应急处理o服务器、网络设备故障服务器、网络设备故障影响行情转发程序、通讯平台、周边网关程序、柜台程序应急处理应急处理通过启用备份服务器、网络设备进行应急处理80营业部故障应对营业部故障应对中国期货业协会：中国期货业协会：www.cfachina.org81投资者发现委托投资者发现委托状态异常，打电状态异常，打电话到营业部话到营业部营业部交易员通过交易营业部交易员通过交易系统核对投资者委托情系统核对投资者委托情况，并将情况反映到总况，并将情况反映到总部部总部交易员核对总部交易员核对交易系统与交易交易系统与交易所中的委托情况所中的委托情况核对后发现交易系核对后发现交易系统与交易所中委托统与交易所中委托状态不同，按交易状态不同，按交易所委托状态进行调所委托状态进行调整整总部交易员将处总部交易员将处理情况反馈给营理情况反馈给营业部交易员业部交易员营业部交易员向营业部交易员向客户做解释工作客户做解释工作营业部案例线路故障营业部案例线路故障中国期货业协会：中国期货业协会：www.cfachina.org82营业部案例银期故障营业部案例银期故障投资者发现银期投资者发现银期转账失败，资金转账失败，资金被冻结，打电话被冻结，打电话到营业部到营业部营业部交易员通过交易营业部交易员通过交易系统核对投资者资金情系统核对投资者资金情况，并将情况反映到总况，并将情况反映到总部部总部交易员、结总部交易员、结算、财务与银行算、财务与银行核对投资者资金核对投资者资金情况情况核对后对投资者转核对后对投资者转账冻结资金进行调账冻结资金进行调整整总部交易员将处总部交易员将处理情况反馈给营理情况反馈给营业部交易员业部交易员营业部交易员向营业部交易员向客户做解释工作客户做解释工作中国期货业协会：中国期货业协会：www.cfachina.org谢 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