2023年天津上半年期货从业资格期货投机与套利交易试题.docx

天津2023年上半年期货从业资格：期货投机与套利交易试题一、单项选择题（共 25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意） 1、股指期货投资者适当性制度，是指根据股指期货的_，区别投资者的产品认知水平和风险承受能力，选择适当的投资者审慎参与股指期货交易，并建立与之相适应的监管制度安排。A指数高低B产品特性C风险特性D产品种类 2、期货结算机构的替代作用，使期货交易可以以独有的_方式免去合约履约义务。A：:实物交割B：:钞票结算交割本文C：:对冲平仓D：:套利投机3、下列属于期货公司职能的是_。A对客户账户进行管理，控制客户交易风险B为客户提供期货市场信息C充当客户的交易顾问D制定交易规则 4、以下关于期权特点的说法不对的的是_。A交易的对象是抽象的商品执行或放弃合约的权利B期权合约不存在交易对手风险C期权合约赋予交易双方的权利和义务不对等D期权合约使交易双方承担的亏损及获取的收益不对称5、负责组织期货从业资格考试。A：国务院B：期货公司C：中国证监会D：中国期货业协会 6、期货公司会员应当从_的角度出发，测试投资者是否具有参与股指期货交易必备的知识水平。A：维护市场稳定性B：保护投资者合法权益C：履行证监会的规定D：履行自己的义务 7、在期货交易中，投资者可采用的风险防范措施涉及_。A充足了解和结识期货交易的基本特点B慎重选择期货公司C制定对的投资战略，将风险降至可以承受的限度D规范自身行为，提高风险意识和心理承受力 8、客户开立账户，应当出具（）等证件。A中国公民身份证明B中国法人资格合法证件C中国某大学的学生身份证明D中国其他经济组织资格的合法证件 9、美国对期货基金的信息披露有严格的规定，其中对商品交易顾问信息规定披露的内容有_。A风险B交易项目介绍C顾问费用D商品交易顾问的背景资料 10、与商品期货相比，金融期货的特点有_。A交割便利B所有采用钞票交割方式交割C期现套利更容易进行D容易发生逼仓行情11、期货公司借入次级债务的，可以将所借入的次级债务按照中国证监会规定的比例计入A：净资本B：净资产C：收入D：支出 12、采用金字塔式买入卖出方法时，增仓时应遵循以下_原则。A在现有持仓已赚钱的情况下，才干增仓B在现有持仓已亏损的情况下，才干增仓C持仓的增长应渐次增长D持仓的增长应渐次递减 13、应用旗形形态时应注意_。A旗形不具有测算功能B旗形出现前，一般应有一个旗杆C旗形连续的时间不能太长D旗形形成之前和突破之后，成交量都很小14、某大豆种植者在4月份开始种植大豆，并预计在11月份将收获的大豆在市场上出售，预期大豆产量为70吨。为规避大豆价格波动的风险，该种植者决定在期货市场上进行套期保值操作，对的做法应是。A：买入70吨11月份到期的大豆期货合约B：卖出70吨11月份到期的大豆期货合约C：买入70吨4月份到期的大豆期货合约D：卖出70吨4月份到期的大豆期货合约 15、对期货公司持有的金融资产进行风险调整时，分类中同时符合两个或者两个以上标准的，应当采用（）进行风险调整。A最高的比例B最低的比例C平均比例D重新调整 16、公司制期货交易所的赚钱来自_。A通过交易所进行期货交易而收取的各种费用B财政补贴C证监会拨款D保证金 17、公司犯_罪时，实行双罚制，即单位处罚金，同时规定直接负责的主管人员或其他负责人员承担刑事责任。A擅自设立金融机构罪B内幕交易、泄露内幕信息罪C挪用资金罪D操纵证券、期货交易价格罪 18、下列关于期权的说法，对的的有（）。A期权有效期越长，其时间价值越大B标的物价格波动率越大，期权向实值转化的也许性越大C期权有效期越长，其时间价值越小D标的物价格波动率越大，期权向实值转化的也许性越小 19、沪深300股指期货的合约乘数为。A：每点100元B：每点200元C：每点300元D：每点400元 20、下列_是石油的重要消费国。A日本B美国C沙特D欧洲各国 21、下列关于赌博与投机的比较，对的的有_。A前者是客观存在的风险，而后者的风险是人为制造的B两者对结果都是无法预测的C前者只是个人的金钱转移，而后者具有在期货市场上承担市场价格风险的功能D前者对结果是无法预测的，而后者可以运用自己的智慧去分析、判断、对的预测市场变化趋势 22、运用同一商品但不同交割月份之间价格差距出现异常变化时进行对冲而获利的方法属于_。A跨期价差交易B跨市价差交易C跨商品价差交易D跨地区价差交易23、下列行为，没有违反期货公司首席风险官管理规定(试行)的是_。A干预期货公司正常经营B迟延报告期货公司经营管理中存在的重大风险隐患C兼任期货公司营业部门负责人D向期货公司住所地中国证监会派出机构报告公司侵害客户的事件 24、期货公司或者客户由于违规超仓被交易所或期货公司强行平仓时，如因超量平仓导致损失，那么这部分损失应A：由客户自行承担B：由强行平仓的交易所或者期货公司承担补偿责任C：由客户承担重要责任D：由超仓者承担25、在我国，独立于公司和客户之外，接受期货公司委托，独立承担基于居间法律关系所产生的民事责任的自然人或组织涉及_。A期货居间人B客户经理C场内经纪人D期货交易顾问二、多项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分） 1、跨市套利时，应。A：买入相对价格较低的合约B：卖出相对价格较低的合约C：买入相对价格较高的合约D：卖出相对价格较高的合约 2、按期权所赋予的权利的不同可将期权分为_。A看涨期权B看跌期权C欧式期权D美式期权3、与商品期货相比，金融期货的特点有_。A交割便利B所有采用钞票交割方式交割C期现套利更容易进行D容易发生逼仓行情 4、下列关于期权的说法，不对的的有（）。A买方面临无限风险B权利金随着标的价格的变化而变化C买方行权时有选择标的的权利D权利金随距到期日剩余时间的变化而变化5、投机方法中，属于建仓阶段内容的是_。A选择入市时机B平均买低和平均卖高C金字塔式买入卖出D合约交割月份的选择 6、即使是相同的品种和等级，在不同交割时间和地点的期货不同样，彼此通过形式体现差异和关联A：基差B：交易所差异C：升贴水D：供需关系 7、下列关于期货交易在衍生品交易中的作用的说法，对的的有_。A期货交易在衍生品交易中发挥着基础性作用B其他衍生品的定价往往参照期货价格进行C货市场转移风险的效果高于远期和互换等衍生品市场D其他衍生品市场在转移风险时，往往要和期货交易配套运作 8、中央银行采用非冲销式干预外汇，它产生的结果是_。A改变货币供应量B改变汇率C有也许改变利率D有也许改变其他经济变量 9、在临近交割月时，期货价格和现货价格将会趋于一致，这重要是由于市场中_的作用。A：套期保值行为B：过度投机行为C：套利行为D：保证金制度 10、在期货交易中，交易双方按其买卖期货合约价值的一定比率缴纳保证金，用于_。A交易B结算C赚钱D保证履约11、期货合约的标准化_。A提高了交易效率B减少了交易成本C极大地简化了交易过程D使合约具有很强的市场流动性 12、在期货投机交易市场上，为了尽也许增长获利机会，增长利润量，必须做到_。A分散资金投入方向B持仓应限定在自己可以完全控制的数量之内C保存一部分资金，以备不时之需D满仓交易 13、期货交易所违反规定收取交易手续费的，应（）。A责令改正，给予警告，没收违法所得B处违法所得倍以上5倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不满10万元的，处10万元以上50万元以下的罚款；情节严重的，责令停业整顿C对直接负责的主管人员和其他直接负责人员给予纪律处分，可以并处1万元以上10万元以下的罚款D责令退还多收取的交易手续费14、CFTC的部门构成涉及_。A主席办公室B秘书长办公室C经济分析部门D交易市场部 15、期货交易所应当按照国家有关规定建立、健全的风险管理制度有A：保证金制度B：次日无负债结算制度C：涨跌停板制度D：持仓限额和大户持仓报告制度 16、首席风险官应当准时参与中国证监会组织或者认可的培训，假如首席风险官_，中国证监会及其派出机构可以采用监管谈话，出具警示函等监管措施。A某次培训缺席B连续2次培训考试成绩不合格C连续2次不参与培训D某次培训考试成绩不合格 17、建仓时必须要决定_。A买卖何种期货合约B何时买卖期货合约C赚钱的数额D拟定合约的交割月份 18、期货投资基金的类型有_。A公募期货基金B私募期货基金C个人管理期货账户D集体管理期货账户 19、期货交易所会员管理办法的内容应当涉及（）。A会员资格的取得条件和程序B会员资格的变更条件和程序C对会员的监督管理D会员违规、违约行为解决办法 20、在期货投资基金制定的风险控制目的中，风险控制的具体对象涉及_等。A自然风险B政策风险C市场风险D上市公司风险 21、下列选项中，关于技术分析中旗形形态，说法对的的有_。A旗形的形态方向与原有的趋势相同B旗形是一个趋势的半途休整过程C旗形是一种连续整理形态D旗形大多发生在市场极度低迷时 22、国际上公司制期货交易所的特点有（）。A对场内交易承担担保责任B以营利为目的C可参与期货交易的买卖D赚钱可在出资人中进行分派23、某期货公司任命李平为首席风险官，请问，下列情形中哪些违反了中国证监会的管理规定_A在任首席风险官期间向监事会负责B李平在期货公司兼任合规部主任C李平在期货公司兼任财务负责人D期货公司董事会讨论时，只有独立董事于某投了反对票，其别人都批准，依据章程规定，通过对李平的任命决议 24、申请除董事长、监事会主席、独立董事以外的董事、监事和财务负责人的任职资格，应当由拟任职期货公司向公司住所地的中国证监会派出机构提出申请，应提交的申请材料有（）。A申请书B任职资格申请表C身份、学历、学位证明D中国证监会规定的其他材料25、关于期货公司拟解聘首席风险官，下列说法对的的有（）。A期货公司应有合法理由B期货公司可以无理由C期货公司应向中国证监会派出机构报告D期货公司应向中国证监会报告