北京市2023年初级银行从业资格之初级风险管理基础试题库和答案要点.doc

北京市北京市 20232023 年初级银行从业资格之初级风险管理基年初级银行从业资格之初级风险管理基础试题库和答案要点础试题库和答案要点单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、假设某家银行的外汇敞口头寸表示为：瑞士法郎多头 200，欧元多头 150，英镑多头 100，美元空头 50，日元空头 220，则净总敞口头寸法为（）。A.180B.140C.80D.220【答案】A2、下列不属于流动性风险评估方法的是()。A.流动性比率指标法B.现金流分析法C.久期分析法D.情景分析【答案】D3、下列不属于贷后管理内容的是()。A.贷后审核B.信贷资金监控C.贷款定价D.担保管理【答案】C4、土地登记代理属于（）的范畴。A.委托代理B.法定代理C.指定代理D.责任代理【答案】A5、（2018 年真题）根据财政部金融企业不良资产批量转让管理办法，金融企业批量转让不良资产的范围不包括（）。A.个人贷款B.抵债资产C.按规定程序和标准认定为次级、可疑、损失类的贷款D.已核销的账销案存资产【答案】A6、下列各项中，属于客户风险中的基本面指标的是()。A.净资产负债率B.现金比率C.公司治理结构D.流动比率【答案】C7、()估算银行持续处于压力状态下，仍然有稳定的资金来源使银行持续经营和生存 1 年以上。A.可用稳定资金B.不可用稳定资金C.所需稳定资金D.全部稳定资金【答案】A8、越来越多的非银行类金融服务机构在提供更加便利和多元化的金融服务，填补市场空白的同时，也在逐步侵蚀商业银行原有的市场份额，商业银行面临的这种战略风险是()。A.行业风险B.客户风险C.竞争对手风险D.技术风险【答案】C9、商业银行信用风险管理部门采用回收现金流法，计算某个债项的违约损失率时，若该债项的回收总金额为 15 亿元，回收总成本为 065 亿元，违约风险暴露为 3 亿元，则该债项的违约损失率为（）。A.36.67B.86.67C.71.67D.42.31【答案】C10、下列选项不属于风险报告的内部报告的是(?)。A.评价整体风险状况B.提供监管数据C.识别当期风险特征D.配合内部审计检查【答案】B11、()是深入理解各种风险内在的风险因素。A.分析风险B.感知风险C.风险识别D.风险测量【答案】A12、商业银行流动性资产管理过程中，最常用的手段是()。A.负债到期日管理B.资产到期日管理C.流动性资产组合管理D.抵押品管理【答案】D13、()是市场约束的核心。A.监管部门B.公众存款人C.股东D.外部债权人【答案】A14、(?)被用来观察现有客户的行为，以掌握客户及时还款的可信度。A.申请评分B.风险评分C.行为评分D.破产评分【答案】C15、下列关于商业银行针对币种结构进行流动性风险管理的说法，不正确的是（）。A.商业银行应对其经常使用的主要币种的流动性刚性状况进行计量、监测和控制B.商业银行除结合本币承诺来评价总的外汇流动性需求以及可接受的错配情况外，还应对所持有的各币种的流动性进行单独分析C.多币种的资产与负债结构降低了银行流动性风险管理的复杂程度D.商业银行如果认为美元是最重要的对外结算工具，可以完全持有美元用来匹配所有的外币债务，而减少其他外币的持有量?【答案】C16、商业银行的风险管理模式大体经历了四个阶段，依次是（）。A.负债风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段资产风脸管理模式阶 段全面风险管理模式阶段B.被动负债风险管理模式阶段主动负债风险管理模式阶段资产负债风险管理 模式阶段全面风险管理模式阶段C.资产负债风险管理模式阶段资产风险管理模式阶段负债风险管理模式阶 段全面风险管理模式阶段D.资产风险管理模式阶段负债风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶 段全面风险管理模式阶段【答案】D17、巴塞尔新资本协议中要求客户评级能够做到，不同信用等级的客户的违约风险随信用等级的下降而呈现()的趋势。A.加速下降B.减速下降C.加速上升D.减速上升【答案】C18、对于操作风险，商业银行可以采取的风险加权资产计算方法不包括（）。A.标准法B.基本指标法C.内部模型法D.高级计量法【答案】C19、（2018 年真题）对商业银行声誉风险进行有效管理的最佳做法是（）。A.声誉风险管理应全面覆盖商业银行的各种行为B.声誉风险管理应主要针对高管言行和理财产品C.声誉风险管理应主要针对高管言行和新闻媒体D.声誉风险管理应重在对银行内部控制制度建设【答案】A20、（2020 年真题）下列关于收益率曲线的描述，错误的是（）。A.债券的到期收益通常不等于票面利率B.收益率曲线对应着各类期限的贷款利率C.收益率曲线斜向下意味着长期收益率较低D.收益率曲线是根据市场上具有代表性的交易品种所绘制的利率曲线【答案】B21、（2021 年真题）根据我国监管当局要求，商业银行并表和未并表的杠杆率均不得低于（）A.6%B.4%C.2%D.5%【答案】B22、下列哪种情形属于因系统缺陷而引发的操作风险?（）A.地震致使某银行贮存的账册严重损毁B.某银行因为通信系统不稳定而发生业务中断C.某银行财务系统建设存在缺陷，未保留部分重要文件D.某银行员工李某超越授权使用客户的资金进行投资，造成客户损失【答案】B23、下列各项中，需进行土地变更登记的有（）。A.土地使用权的抵押权发生变更B.宗地面积发生了变更C.土地用途发生变更D.土地使用权从国家划拨给企业引起的使用权变更E.土地使用者名称发生变更【答案】A24、（2019 年真题）在保持其他条件不变的前提下，对单个市场风险要素的微小变化对金融工具或资产组合收益或经济价值影响程度所设定的限额是（）。A.头寸限额B.风险价值限额C.止损限额D.敏感度限额【答案】D25、商业银行贷款定价中的资本成本主要是指用来覆盖该笔贷款的信用风险所需要的()的成本。A.监管资本B.注册资本C.经济资本D.会计资本【答案】C26、（2018 年真题）下列关于商业银行高级管理层对市场风险管理职责的表述中，错误的是（）。A.负责承担对市场风险管理的最终责任B.负责制定市场风险管理政策C.及时掌握市场风险水平及其管理状况D.负责定期审查和监督执行市场风险管理政策、程序以及具体操作规程【答案】A27、下列关于信用风险的说法中，正确的是()。A.信用风险只有当违约实际发生时才会产生B.对商业银行来说，贷款是唯一的信用风险来源C.结算风险是一种特殊的信用风险D.交易对手信用评级的下降不属于信用风险【答案】C28、银行资产的应急变现价格 FP 与市场均衡价格 EP 的关系是（）A.FP 高于 EPB.FP 低于 EPC.FP 等于 EPD.无特定关系【答案】B29、下列关于土地登记损害赔偿的说法中，错误的是（）。A.当事人提供虚假材料申请登记，给他人造成损害的，应当承担赔偿责任B.因登记错误，给他人造成损害的，登记机构应当承担赔偿责任C.国土资源行政主管部门工作人员疏忽、过失等原因造成错误的由国家代偿，工作人员不负责任D.如果损害是由于第三人的过错造成的，例如登记申请人假冒他人名义申请登记给他人造成损害的，登记机关承担赔偿责任后，可以对第三人追偿【答案】C30、设定贷款投放的行业比例属于以下哪种风险管理策略（）。A.风险规避B.风险转移C.风险对冲D.风险分散【答案】D31、下列关于商业银行资金交易业务中存在的风险隐患及其控制措施的表述，错误的是（）。A.商业银行的风险包括市场风险B.风险管理策略有风险分散和风险对冲C.商业银行的风险包括信用风险D.风险管理策略不包括风险转移【答案】D32、市场风险不包括（）。A.利率风险B.汇率风险C.股票价格风险D.贷款违约风险【答案】D33、平行施工的缺点是（）。A.由于同一工种工人无法连续施工造成窝工，从而使得施工工期较长B.由于工作面拥挤，同时投人的人力、物力过多而造成组织困难和资源浪费C.一种工人要对多个工序施工，使得熟练程度较低D.容易在施工中遗漏某道工序【答案】B34、商业银行风险管理策略中，()策略制定的原则是“没有风险就没有收益”。A.风险对冲B.风险转移C.风险规避D.风险分散【答案】C35、下列关于财务比率的表述，正确的是(?)。A.盈利能力比率体现管理层控制费用并获得投资收益的能力B.杠杆比率用来判断企业归还短期债务的能力C.流动比率用于体现管理层管理和控制资产的能力D.效率比率用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力【答案】A36、下列关于土地登记申请书填写基本要求的表述正确的有（）。A.土地登记申请书由登记机关负责填写B.土地登记申请书以宗地为单位填写C.一个土地使用者或所有者使用或拥有两宗以上土地的，按宗地分别填写D.一宗地有多个使用者的，按其共有使用权人在本宗地所占土地份额，由各共有使用权人分别填写E.土地他项权利申请书只由土地他项权利拥有人填写【答案】B37、下列关于银行资本的作用叙述不正确的是()。A.提供融资B.使银行免受损失C.维持市场信心D.限制银行业务过度扩张【答案】B38、久期缺口等于资产加权平均久期与负债加权平均久期和（）的乘积之差。A.资产负债率B.收益率C.指标利率D.市场利率【答案】A39、巴塞尔新资本协议中为商业银行提供的三种操作风险经济资本计量方法不包括（）。A.高级计量法B.标准法C.基本指标法D.内部评级法【答案】D40、可能造成重大经济损失，从而对流动性状况产生严重影响，如法国兴业银行交易员违规交易衍生产品造成巨额损失，不得不接受政府救助，这属于（）对流动性的影响。A.市场风险B.法律风险C.操作风险D.战略风险【答案】C41、假设某银行当期贷款按五级分类标准分别是：正常类 800 亿元，关注类200 亿元，次级 类 35 亿元，可疑类 10 亿元，损失类 5 亿元，一般准备、专项准备、特种准备分别为 40 亿元、15 亿元、5 亿元，则该银行当期的不良贷款拨备覆盖率为（）。A.20%B.80%C.100%D.120%【答案】D42、下列不属于商业银行短期流动性风险三级预警信号的有（）。A.本外币备付率连续一周低于 2B.存款短时间内持续大幅下降超过存款总规模的 20C.市场出现恐慌性挤兑D.市场融资能力下降，出现支付危机【答案】A43、以下不属于战略风险评估的假设性条件的是（）。A.整体经济指标B.利率变化/预期C.现实数据D.信用风险参数【答案】C44、高级管理层所需要的风险报告是（）。A.具体头寸报告B.整体风险报告C.最佳避险报告D.详细客户报告【答案】B45、商业银行通常将（）看作对其经济价值威胁最大的风险。该类风险一旦发生并任其蔓延，将短时间内摧毁存款人乃至整个市场对商业银行的信心。A.市场风险B.战略风险C.声誉风险D.流动性风险【答案】C46、某商业银行根据外部评级和内部评级数据结合分析，得出 B 级借款人的违约概率是 20，在年初商业银行贷款客户中有 100 个 B 级借款人，到年末一共有 19 人违约，那么该商业银行 B 级借款人的违约频率是（）。A.20B.19C.25D.30【答案】B47、下列商业银行风险预警程序的正确顺序是（）。A.风险分析信用信息的收集和传递风险处置后评价B.风险分析后评价信用信息的收集和传递风险处置C.信用信息的收集和传递风险分析风险处置后评价D.信用信息的收集和传递后评价风险分析风险处置【答案】C48、下列各项不属于关键风险指标的是（）。A.交易量B.员工水平C.董事会水平D.客户满意度【答案】C49、外资银行单个机构从中国境内吸收的外汇存款不得超过其境内外汇总资产的()。A.15B.30C.60D.70【答案】D50、风险文化由三个层次组成，以下不属于这三个层次的是（）。A.风险管理理念B.风险管理人员C.风险管理哲学D.风险管理价值观【答案】B多选题（共多选题（共 2020 题）题）1、商业银行对保证担保应重点关注(?)。A.保证人资格B.保证人财务实力C.借款人还款意愿D.保证人履约的经济动机及其与借款人之间的关系E.保证人的债务【答案】ABD2、按照马柯维茨的理论，下列说法正确的有（）。A.市场上的投资者都是理性的B.市场上的投资者偏好收益C.存在一个可以用均值和方差表示自己投资效用的均方效用函数D.无差异曲线与有效集的切点就是投资者的最优资产组合E.理性投资者可以获得自己所期望的最优资产组合【答案】ABCD3、国别风险识别的对象包括（）。A.主权违约B.转移事件C.货币贬值D.银行业危机E.政治动荡【答案】ABCD4、宅基地使用权的义务主体是（）。A.农村集体经济组织B.乡镇人民政府C.县级人民政府D.市级人民政府【答案】A5、按照巴塞尔新资本协议，以下将被视为违约的有()。A.银行认定，除非采取变现抵押品等追索措施，债务人可能无法全额偿还对商业银行的务B.在发生信贷关系后，由于债务人财务状况恶化，银行核销了贷款或已计提一定比例的贷款损失准备C.银行将贷款出售并承担一定比例的账面损失D.银行对债务人任何一笔贷款停止计息E.债务人对商业银行的实质性信贷债务逾期超过 90 天【答案】ABCD6、下列关于外部审计的说法，正确的有()。A.外部审计已经成为银行监管的重要补充B.外部审计没有独立权C.银行与外部审计师是委托与被委托的关系D.外部审计有权检查被审计单位的会计凭证、会计账簿、会计报表E.加强外部审计，会增加监管成本【答案】ACD7、商业银行董事会在信息科技治理中，应承担的职责有（）。A.审查批准信息科技战略B.评估信息科技及其风险管理工作的总体效果和效率C.确定可接受的风险级别D.监督各项职责的落实E.履行信息科技预算和支出【答案】ABC8、某管道安装工程，在进行阀门安装前，根据现行国家标准通用阀门标志GB1220 的规定，对阀门进行了强度和严密性试验。根据背景资料，回答下列问题。A.0.5MPaB.0.6MPaC.0.8MPaD.1.0MPa【答案】D9、以下人员招聘的程序排序正确的是（）。确立招聘渠道工作评估组建招聘小组制定招聘计划甄别录用。A.B.C.D.【答案】C10、商业银行保持合理的资产负债分布结构有助于降低流动性风险，下列做法恰当的有（）。A.保持合理的资金来源结构B.制定适当的债务组合，与主要资金提供者建立稳健持久的关系C.适度分散客户种类和资金到期日D.关注贷款对象、时间跨度、还款周期等要素的分布结构E.根据本行的业务特点持有合理的流动资产组合【答案】ABCD11、集团法人客户的信用风险特征有（）。A.内部关联交易频繁B.连环担保十分普遍C.真实财务状况易于掌握D.系统性风险较高E.风险识别和贷后管理方便【答案】ABD12、2021 年 2 月发布的银行保险机构声誉风险管理办法（试行），首次明确了声誉风险管理的（）四项基本原则。A.前瞻性原则B.有效性原则C.独立性原则D.全覆盖原则E.匹配性原则【答案】ABD13、负责工程量清单编制的是（）。A.招标人B.投标人C.业主D.施工单位【答案】A14、运用信用评分模型进行信用风险分析的基本流程包括()。A.根据经验或相关性分析，确定某一类别借款人的信用风险的相关变量，模拟出特定形式的函数B.利用历史数据进行回归分析，得出各相关因素的权重以体现其对这一类借款人违约的影响程度C.将同类的潜在借款人的相关变量代入函数式算出数值，作为决策是否贷款的标准D.在使用模型的过程中，不断根据新获得的数据对模型进行修正E.不断利用数字模拟对模型进行压力测试和修正【答案】ABC15、下列属于柜面业务范围的有（）。A.账户管理B.资金管理C.代收代付业务D.印押证管理E.股票管理【答案】AD16、日常国别风险信息监测渠道中，新闻平台收集到的信息包括()。A.利率大幅变化B.汇率大幅变化C.GDP 增长率D.贸易差额E.货币供应增加或紧缩【答案】ABCD17、下列哪些事件应当归属于商业银行操作风险中的“外部事件”类别（）。A.网上支付系统遭受黑客攻击，造成千万名用户的账户资料被盗B.客户采取化整为零的手段进行洗钱活动C.商业银行信息系统故障，导致大量业务信息丢失D.被不法分子以大额假存单、假国债、假人民币等诈骗资金E.银行员工窃取客户账户资金【答案】ABD18、下列关于监事会职责的说法，正确的有（）。A.监事会从事商业银行内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察工作B.监事会应当与董事会及内部审计、风险管理等相关委员会和有关职能部门的工作联系C.监事会对商业银行的决策过程、决策执行过程、经营活动，以及董事、高级管理人员的 工作表现，进行监督与测评D.跟踪监督董事会和高级管理层为完善内部控制所做的相关工作E.监事会有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各种风险【答案】ABCD19、有效的声誉风险管理体系应当强调的内容包括()。A.明确商业银行的战略愿景和价值理念B.培养开放、互信、互助的机构文化C.建立公平的奖惩机制D.建立强大的、动态的风险管理系统E.努力建设学习型组织【答案】ABCD20、单一法人客户信用风险识别中的财务状况分析包括（）。A.财务报表分析B.财务比率分析C.现金流量分析D.担保分析E.运营分析【答案】ABC