吉林省2023年初级银行从业资格之初级风险管理强化训练试卷A卷附答案.doc

吉林省吉林省 20232023 年初级银行从业资格之初级风险管理强年初级银行从业资格之初级风险管理强化训练试卷化训练试卷 A A 卷附答案卷附答案单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、健全的风险管理体系具有的功能不包括()。A.自觉管理B.系统管理C.微观管理D.非系统管理【答案】D2、关于表外项目，说法错误的是（)。A.表外项目按两步转换的方法计算普通表外项目的风险加权资产B.利率和汇率合约的风险资产由两部分组成：一是按市价计算出的经济资本，另一部分 是由账面名义本金乘以固定系数获得C.对于汇率、利率及其他衍生产品合约的风险加权资产，使用现金暴露法计算D.商业银行首先将表外项目的名义本金额乘以信用转换系数，获得等同于表内项目的风 险资产，然后根据交易对象的属性确定风险权重，计算表外项目相应的风险加权资产【答案】B3、下列关于商业银行管理战略基本内容的说法，不正确的是（）。A.商业银行管理战略分为战略目标和实现路径B.战略目标可以分为战略愿景、阶段性战略目标和主要发展指标等C.战略目标决定了实现路径D.各家商业银行的战略目标应当是一致的【答案】D4、在国别风险的评估指标中，一国外债本息偿付额与该国当年出口收入之比是指()。A.外债总额与国民生产总值B.偿债比例C.应付未付外债总额与当年出口收入之比D.国际储备与应付未付外债总额之比、【答案】B5、（）是衡量汇率变动对银行当期收益影响的一种方法。A.缺口分析B.久期分析C.外汇敞口分析D.风险价值【答案】C6、下列关于商业银行信用风险预期损失的表述，错误的是（）。A.预期损失代表大量贷款组合在整个经济周期内的最高损失B.预期损失是商业银行预期可能会发生的平均损失C.预期损失是信用风险损失分布的数学期望D.预期损失等于违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积【答案】A7、2004 年 6 月，巴塞尔委员会颁布的巴塞尔新资本协议中明确提出，()形成三大支柱，它们相辅相成，不可或缺，共同为促进金融体系的安全和稳健发挥作用。A.资本构成、内部审计、市场竞争B.资本要求、监督监管、市场竞争C.资本要求、监督检查、市场约束D.资本比例、外部审计、市场约束【答案】C8、下列选项中，不属于银行监管的方法的是()。A.监督检查B.市场退出C.资本监管D.市场准入?【答案】B9、（2021 年真题）主权债务人遗漏或延迟支付本金和或利息的行为是（）。A.不构成违约B.国别违约C.政治违约D.主权违约【答案】D10、资产变现能力越(?)，银行的流动性状况越(?)，其流动性风险也相应越(?)。A.差；好；低B.强；好；低C.强；好；高D.差；差；高【答案】B11、下列不属于商业银行操作风险管理系统支持的工具的是（）。A.损失事件收集B.关键风险指标C.操作风险与控制自我评估D.操作风险监管资本【答案】D12、内部欺诈是指（）。A.商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风险，主要包括过失、未经授权的业务或交易行为以及超越授权的活动B.故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失C.商业银行员工由于知识、技能匮乏而给商业银行造成的风险D.违反就业、健康或安全方面的法律或协议，包括劳动法和合同法等，造成个人工伤赔付或因性别、种族歧视事件导致的损失【答案】B13、()是流动性覆盖率的一个补充，鼓励银行通过结构调整减少短期融资、增加长期稳定资金来源。A.存贷比B.核心负债比例C.净稳定资金比例D.同业市场负债比例【答案】C14、商业银行办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向()报告。A.中国证券监督管理委员会B.中国银行业监督管理委员会C.国务院D.反洗钱监测分析中心【答案】D15、设计良好的关键风险指标体系要满足整体性、重要性、敏感性、可靠性原则。其中，()原则是指监控工作要提示重点地区、重点业务、关键环节的操作风险隐患，反映全行操作风险的主要特征。A.重要性B.敏感性C.可靠性D.整体性【答案】A16、对股东大会负责的监督机构是（）。A.董事会B.监事会C.高级管理层D.中国银监会【答案】B17、操作风险损失数据的收集步骤不包括（）。A.损失事件评估B.损失事件识别C.损失事件填报D.损失金额确定【答案】A18、()处在声誉风险管理的第一线。A.操作风险管理部门B.信用风险管理部门C.法律风险管理部门D.声誉风险管理部门【答案】D19、对贷款进行风险分类后，按每笔贷款损失的程度计提的用于弥补专项损失的准备是（）。A.一般准备B.特种准备C.专项准备D.固定准备【答案】C20、用赢得值法进行成本控制，以下不是基本参数的是（）。A.已完工作预算费用B.计划工作实际费用C.费用绩效指数D.计划工作预算费用【答案】C21、（2018 年真题）下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述中，错误的是（）。A.客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，均应当至少保存五年B.商业银行的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责C.商业银行在为客户提供一次性金融服务时，不需要客户出示身份证明文件D.通过第三方识别客户身份，如第三方未采取客户身份识别措施，由商业银行承担未履行客户身份识别义务的责任【答案】C22、（2018 年真题）下列关于银行机构信息披露的说法中，错误的是（）。A.银行机构的信息披露主要是会计信息披露B.银行机构的信息披露有利于社会大众及监管机构对银行的监督管理C.银行机构信息披露具体披露的内容和要求，可按安全性、流动性和效益性三个方面确定D.银行机构要真实、全面、及时、充分地进行信息披露，提高银行经营透明度【答案】A23、商业银行面临的风险中，不能采用对冲策略的是()。A.汇率风险B.操作风险C.商品价格风险D.利率风险【答案】B24、2008 年中国四川地区由于地震造成光缆断裂，使多家商业银行的通信和业务受到影响。这体现的是()引发的风险。A.监管规定B.自然灾害C.业务外包D.恐怖威胁【答案】B25、关于风险管理组织中各机构的主要职责，下列说法正确的是()。A.风险管理部门对商业银行的财务活动、经营决策、风险管理和内部控制进行监督B.董事会负责组织实施经董事会审核通过的重大风险管理事项，以及在董事会授权范围内就有关风险管理事项进行决策C.高级管理层是商业银行的最高风险管理决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任D.风险管理部门主要负责建设完善包括风险管理政策制度、工具方法、信息系统等在内的风险管理体系【答案】D26、下列选项中，商业银行一线业务部门的操作风险管理职责为()。A.拟定本行操作风险管理政策、程序和具体的操作规程B.根据本行统一的操作风险管理评估方法，识别、监测本部门的操作风险C.协助其他部门识别、评估、监测、控制及流程操作风险D.建立适用于全行的操作风险基本控制标准【答案】B27、假设其他条件保持不变，下列关于商业银行利率风险的表述中，正确的是（）。A.发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险B.以 3 个月 LIBOR 为参照的浮动利率债券，其债券利率风险为零C.资产以固定利率为主，负债以浮动利率为主，则利率上升有助于增加收益D.购买票面利率为 3的国债，当期资金成本为 2，则该交易不存在利率风险【答案】A28、已知回收金额为 1 亿元，回收成本为 0.8 亿元，违约风险暴露为 1.5 亿元，采用回收现金流法计算违约损失率为（）。A.86.67%B.13.33%C.16.67%D.20%【答案】A29、甲公司中标一高级写字楼机电工程，内容含给水排水工程、通风与空调工程、电气工程等多个专业分部工程，由于工程量大、工期紧，需要编制施工进度网络计划，充分利用公司资源，进行严密组织施工，才能满足工期需要。根据背景资料，回答下列问题。A.业主B.勘察设计单位C.住建局D.施工单位【答案】C30、下列应当归属于商业银行操作风险中的“内部流程”类别的是（）。A.外包商不履责B.未在抵押贷款的管理办法中明确规定“先落实抵押手续，后放款”C.信贷调查人员在调查过程中接受各种形式的贿赂好处协助骗贷D.2008 年汶川大地震给当地多家商业银行造成损失【答案】B31、点型火灾探测器安装的基本规定是，探测器至墙壁、梁边的水平距离不应小于（）m。A.2B.1.5C.1D.0.5【答案】D32、商业银行的流动性压力测试的承压指标与其他压力测试不尽相同，流动性风险的承压指标重点关注（）。A.商业银行的资产收益率B.商业银行的净利润率C.商业银行的支付能力指标D.商业银行的资本充足率【答案】C33、（2018 年真题）下列不属于中国银监会对我国商业银行公司治理要求的是（）。A.完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序B.建立以股东利益最大化为目标的盈利模式C.建立合理的薪酬制度，强化激励约束机制D.明确股东、董事、监事和高级管理人的权利、义务【答案】B34、下列方法中不适用于计量市场风险的是（）。A.久期分析B.敏感性分析C.内部评级法D.缺口分析【答案】C35、对于全额抵押的债务，巴塞尔新资本协议规定应在原违约风险暴露的违约损失率基 础上乘以（），该系数即巴塞尔新资本协议所称的“底线”系数。A.0.75B.0.5C.0.25D.0.15【答案】D36、风险资本主要为了覆盖和抵御银行的（）。A.坏账损失B.预期损失C.大规模损失D.非预期损失【答案】D37、银行体系不可消除的内生因素是()。A.收益B.竞争C.风险D.垄断【答案】C38、（2018 年真题）通常情况下，下列商业银行资产的流动性自高至低排序正确的是（）。A.（2）（1）（4）（3）B.（1）（2）（4）（3）C.（2）（1）（3）（4）D.（1）（2）（3）（4）【答案】B39、ZETA 信用风险分析模型中用来衡量偿债能力的指标是（）。A.息税前利润/总利息支出B.流动资产/流动负债C.留存收益/总资产D.普通股/总资本【答案】A40、某玩具厂欲向银行借款以扩大生产，请附近一家幼儿园为其担保，该幼儿园（）。A.若有超过贷款额的资金可以提供担保B.可以提供担保C.不能提供担保D.经银行同意即可提供担保【答案】C41、对土地总登记之外设立的土地权利进行的登记是（）。A.全面登记B.初始登记C.设定登记D.其他登记【答案】B42、经风险调整的资本收益率(RAROC)的计算公式是（）。A.RAROC=(收益-预期损失）/非预期损失B.RAROC=(收益-非预期损失）/预期损失C.RAROC=(非预期损失-预期损失）/收益D.RAROC=(预期损失-非预期损失）/收益【答案】A43、某企业 2008 年销售收入 10 亿元人民币，销售净利率为 14%，2008 年初所有者权益为 39 亿元人民币，2008 年末所有者权益为 45 亿元人民币，则该企业2008 年净资产收益率 为（）。A.3.00%B.3.11%C.3.33%D.3.58%【答案】C44、一家商业银行对所有客户的贷款政策均一视同仁，对信用等级低以及高的均适用同样的贷款利率，为改进业务，此银行应采取()的风险管理措施。A.风险转移B.风险对冲C.风险补偿D.风险规避【答案】C45、商业银行已经持有的或者是必须持有的符合监管当局要求的资本是（）。A.经济资本B.监管资本C.会计资本D.实收资本【答案】B46、内部审计的主要内容不包括（）。A.经营管理的合规性及合规部门工作情况B.风险状况及风险识别、计量、监测和控制程序的适用性和有效性C.信息系统规划设计、开发运行和管理维护的情况D.参与商业银行的组织架构和业务流程再造【答案】D47、信贷审批是在贷前调查和分析的基础上，由获得授权的审批人在规定的限额内，结合交易对方或贷款申请人的风险评级，对其信用风险暴露进行详细的评估之后作出信贷决策的过程。信贷审批或信贷决策应遵循下列原则：审贷分离原则、统一考虑原则和展期重审原则。A.0.25B.0.83C.0.82D.0.3【答案】C48、以下不属于市场风险的是（）。A.利率风险B.汇率风险C.信用风险D.股票价格风险【答案】C49、(?)因素引起的操作风险是指由于商业银行业务流程缺失、设计不完善，或者没有被严格执行而造成的损失。A.内部欺诈B.内部流程C.系统缺陷D.外部事件【答案】B50、下列机电安装施工过程中，属于关键过程的是（）。A.压力管道焊接B.高压设备或高压管道耐压严密性试验C.埋地管道防腐和防火涂料D.精密设备安装【答案】B多选题（共多选题（共 2020 题）题）1、公正原则的内容有()。A.立法公正B.执法公正C.复议公正D.实体公正E.程序公正【答案】D2、借款人的资产与负债情况调查的主要内容包括()。A.调查其他可变现资产情况B.确认借款人及家庭的人均月收入和年薪收入情况C.分析借款人及其家庭收入的稳定性，判断其是否具备良好的还款意愿和还款能力D.调查借款人在本行或他行是否有其他负债或担保、家庭负债总额与家庭收入的比重情况E.调查借款人的贷款用途与所申请的信贷品种的相关规定是否一致【答案】ABCD3、市场约束的参与方除了银行监管部门以外，还包括()。A.银行业协会B.外部中介机构C.银行股东D.公众存款人E.其他债权人【答案】ABCD4、下列属于经营活动现金流的是（）。A.销售商品收到的现金B.提供劳务收到的现金C.经营租赁收到的现金D.处置固定资产的现金E.分得股利【答案】ABC5、在不影响紧后工作最早开始时间的条件下，允许延误的最长时间是（）。A.总时差B.自由时差C.最晚开始时间D.最晚结束时间【答案】B6、零售客户对商业银行的风险状况和利率水平缺乏敏感度，其存款意愿通常取决于自身的()。A.金融知识B.金融经验C.银行的地理位置D.产品种类E.服务质量【答案】ABCD7、商业银行应指定部门专门负责全行操作风险管理体系的建设和实施，内容包括()。A.协助其他部门缓释操作风险B.拟定操作风险管理政策C.建立全行操作风险报告程序D.拟定具体的操作规程和程序E.制定风险管理偏好【答案】ABCD8、市场风险管理政策应当与银行的（）相适应，与其总体业务发展战略、管理能力、资本实力和能够承担的总体风险水平相一致，并符合监管关于市场风险管理的有关要求。A.规模B.规章制度C.风险特征D.业务性质E.复杂程度【答案】ACD9、市场风险内部模型法的实施要素包括()A.压力测试B.风险因素识别与构建C.新增风险D.返回检验E.特定风险【答案】ABCD10、有效的战略风险管理流程应当确保商业银行的()紧密联系在一起。A.长期战略B.短期目标C.长期目标D.风险管理措施E.可利用资源【答案】ABD11、商业银行应指定专门部门负责全行操作风险管理的实施，内容包括()。A.制定风险管理偏好B.协助其他部门缓释操作风险C.拟定操作风险管理政策D.建立全行操作风险报告程序E.制定具体的操作流程和程序【答案】BCD12、利率风险是指市场利率变动的不确定性给商业银行造成损失的可能性，按照来源不同可分为()A.重新定价风险B.相关性风险C.收益率曲线风险D.基准风险E.期权性风险【答案】ACD13、声誉风险管理的具体做法有（）。A.制定危机管理规划B.确保实现承诺C.确保及时处理投诉和批评D.增加对客户公众的透明度E.保持与媒体的良好沟通【答案】ABCD14、外部风险报告的内容主要包括()。A.评价整体风险状况B.识别当期风险特征C.提供监管数据D.反映管理情况E.提出风险管理的措施建议【答案】CD15、公允价值的计量方式包括(?)。A.间接使用可获得的市场价格B.如不能获得市场价格，则使用公认的模型估算市场价格C.直接使用名义价值D.实际支付价格(无依据证明其不具有代表性)E.允许使用企业特定的数据，该数据应能被合理估算，并且与市场预期不冲突【答案】BD16、在设计资本充足率压力测试框架时，要确保整个框架的()。A.高效性B.针对性C.可操作性D.实用性E.完整性【答案】CD17、（2022 年 7 月真题）商业银行发生声誉风险可能造成的后果是（）A.引发信用风险、流动性风险、法律风险B.由造成声誉事件的员工承担风险责任C.对于银行董事会和高管层产生不利影响D.对于银行业务开展产生不利影响E.面临监管处罚【答案】ACD18、银行风险与控制自我评估工作应坚持的原则包括（）。A.全面性B.及时性C.重要性D.客观性E.谨慎性【答案】ABCD19、商业银行保持合理的资产负债分布结构有助于降低流动性风险，下列做法恰当的有（）。A.适度分散客户种类和资金到期日B.保持合理的资金来源结构C.制定适当的债务组合，与主要资金提供者建立稳健持久的关系D.根据本行的业务特点持有合理的流动资产组合E.关注交易对象、时间跨度、还款周期等要素的分布结构【答案】ABCD20、风险管理与商业银行经营的关系有（）。A.商业银行成为整个经济社会参与者用来转嫁风险的主要对象B.风险管理极大地改变了商业银行经营管理模式C.风险管理水平直接体现了商业银行的核心竞争力D.风险管理能够为商业银行风险定价提供依据E.风险管理能够作为商业银行实施经营战略的手段【答案】ABCD