吉林省2023年初级银行从业资格之初级风险管理全真模拟考试试卷A卷含答案.doc

吉林省吉林省 20232023 年初级银行从业资格之初级风险管理全年初级银行从业资格之初级风险管理全真模拟考试试卷真模拟考试试卷 A A 卷含答案卷含答案单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、监管部门对内部控制评价的内容不包括（）。A.风险识别和评估评价B.风险规避评价C.监督与纠正评价D.信息交流与反馈评价【答案】B2、信用评分模型对个人客户而言，可观察到的特征变量不包括（）。A.现金流量B.年龄C.资产D.收入【答案】A3、商业银行的风险管理模式大体经历了四个阶段，依次是()。A.负债风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段资产风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段B.被动负债风险管理模式阶段主动负债风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段C.资产负债风险管理模式阶段资产风险管理模式阶段负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段D.资产风险管理模式阶段负债风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段【答案】D4、在资本监管中，审慎银行监管的核心是(?)。A.市场准入B.监督检查C.资本监管D.风险评级【答案】C5、巴塞尔委员会于（）公布了第三版银行公司治理原则。A.2006 年B.2010 年C.2013 年D.2015 年【答案】B6、（2018 年真题）商业银行的内部评级体系应具有彼此相对独立、特点鲜明的两个维度，其中第一维度是客户评级，第二维度是（）。A.债务人评级B.债权人评级C.债项评级D.风险评级【答案】C7、测量银行流动性状况的指标不包括（）。A.现金头寸指标B.大额负债依赖度C.易变负债与总资产的比率D.盈利性比率【答案】D8、商业银行在开展外包活动时，应当定期向()递交外包活动的评估报告。A.总行B.中国人民银行C.所在地银行业监督管理机构D.所在地证券监督管理机构【答案】C9、划拨国有建设用地使用权初始登记应报（）批准，并进行注册登记。A.人民政府B.土地主管部门C.上一级城市规划部门D.城建局【答案】A10、一个典型和完整的洗钱过程不包括（）A.放置B.离析C.评估D.融合【答案】C11、根据不同的管理需要和本质特性，银行资本不包括（）。A.账面资本B.经济资本C.监管资本D.实体资本【答案】D12、（2018 年真题）商业银行员工在代理业务操作中，下列行为中易造成操作风险的是（）。A.设立专户核算代理资金B.签订书面委托代理合同C.代理手续费收入先用于员工奖励再纳入银行大账核算D.遇到误导性宣传和错误销售，对业务风险进行必要的提示【答案】C13、下列()不是健康风险文化的内容。A.加强高级管理层的驱动作用B.树立正确的贷款经营方式C.树立正确的风险管理理念D.创建学习型组织，充分发挥人的主导作用【答案】B14、新产品业务因借款人或交易对手未按照约定履行义务从而可能使商业银行发生损失的风险是指（）。A.违规风险B.信用风险C.声誉风险D.操作风险【答案】B15、（2018 年真题）（）是商业银行买卖远期外汇的衍生品合约，它赋予合约购买者在一定期限内按规定汇率购买或出售一定数量的某种货币的权利。A.外汇掉期B.外汇期权C.外汇期货D.外汇远期【答案】B16、()是商业银行进行有效风险管理的最前端。A.外部监督机构B.财务控制部门C.法律合规部门D.内部审计部门【答案】B17、A 公司 2010 年销售收入为 2000 万元，销售成本为 1800 万元。2010 年期初应收账款总额为 240 万元，2010 年期末应收账款总额为 160 万元，则该公司2010 年应收账款周转天数为()天。A.100B.125C.288D.36【答案】D18、商业银行将部分企业贷款的贷前调查工作外包给专业调查机构，并根据该机构提供的调查报告，与某企业签订了一份长期有抵押贷款合同。之后由于经济形势恶化导致该企业出现违约行为，同时商业银行发现其抵押物价值严重贬损。在这起风险事件中，()应当承担风险损失的最终责任。A.贷款企业B.专业调查机构C.贷款审批人D.商业银行【答案】D19、下列关于商业银行进行充分信息披露的作用的表述，错误的是()。A.信息披露能够强化外部市场对经营者行为的约束B.信息披露能够揭示商业银行的经营状况及商业银行经营者的行为C.信息披露是消除信息不对称及降低代理成本的有效途径之一D.信息披露会增加审计人员发表不恰当审计意见的可能性【答案】D20、假设商业银行当年将 100 个客户的信用等级评为 BB 级，第二年观察这组客户。发现有 3 个客户违约，则 3代表()。A.违约频率B.不良贷款率C.违约损失率D.违约概率【答案】A21、所有施工对象的各施工段同时开工、同时完工的一种施工组织方式是（）。A.依次施工B.平行施工C.流水施工D.不清楚【答案】B22、下列关于导线的预留长度计算，正确的是（）。A.导线进接线盒的预留长度为 15-20cmB.导线到配电箱的预留长度为配电箱的周长C.开关、灯具的预留长度，已综合考虑在定额内，不另行计算D.导线进人闸刀开关的预留长度为 0.5m【答案】C23、（2018 年真题）根据商业银行风险管理的最佳实践，下列关于风险管理部门职能的描述中，恰当的是（）。A.风险管理能力有限的商业银行可以将风险识别、计量、监测和控制的职能外包B.风险管理部门应当与业务部门保持相对独立C.风险管理部门应当全面负责风险管理策略的执行D.风险管理部门应当承担风险管理的最终责任【答案】B24、()方法就是在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算 VaR 的一种方法。A.历史模拟法B.方差-协方差法C.压力测试法D.蒙特卡洛模拟法【答案】B25、下列关于违约概率的说法，正确的是（）。A.违约概率是事后检验的结果B.违约频率可以看作为内部评级的直接依据C.违约概率和违约频率通常情况下是相等的D.违约概率和违约频率不是同一概念【答案】D26、工序未执行施工操作规程，无证上岗引起的质量事故属于（）。A.操作责任事故B.指导责任事故C.一般质量事故D.严重质量问题【答案】B27、()通常指派最高风险管理委员会负责拟订具体的风险管理政策和指导原则。A.董事会B.监事会C.高级管理层D.风险管理总监【答案】A28、下列不属于市场风险计量方法的是（）。A.计算债券组合久期B.计算单一币种的多头和空头缺口C.将生息资产和付息负债按照重定价期限划分D.根据交易对手评级设置授信额度上限【答案】D29、针对企业申请短期贷款，商业银行对企业现金流量的分析应侧重于（）。A.企业正常经营活动产生的现金流量是否能够及时且足额偿还贷款B.企业未来长期的经营活动是否能产生足够的现金流量以偿还贷款本息C.企业当期利润是否足够偿还贷款本息D.企业是否具有足够的融资能力和投资能力【答案】A30、商业银行在新产品业务研发和投产过程中要全面防范和控制各类潜在风险因此要遵循（）。A.全面性原则B.统一性原则C.统筹性原则D.适应性原则【答案】A31、用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资能力的比率是()。A.效率比率B.杠杆比率C.流动比率D.盈利能力比率【答案】B32、商业银行的审计部门应当定期对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确性、可靠性、充分性和有效性进行独立的审查和评价，审计的频率为()。A.至少每年一次B.至少每两年一次C.每两年一次D.每三年一次【答案】A33、下列明显不应被列入商业银行交易账簿头寸的是（）。A.代客购汇 100 万美元B.买入 1 亿美元美国国债C.为对冲 1000 万美元贷款的汇率风险而持有的期货合约D.买入 10 亿元人民币金融债【答案】C34、无论是银行本身的跨国经营，还是商业银行与外国代理行或客户的业务往来，都势必要与一系列非本国事务打交道。而凡是涉及两个或两个以上主权地区的业务，就难免会受到()的影响。A.国家风险B.法律风险C.声誉风险D.流动性风险【答案】A35、以下各项不属于排水系统的是（）。A.污水系统B.雨水系统C.中水系统D.工业废水系统【答案】C36、“未按审批时所附的限制性条款发放贷款”属于（）业务环节可能出现的违规事项。A.贷前调查B.信贷审查C.信贷审批D.贷款发放【答案】D37、下列不属于商业银行的战略风险体现的是（）。A.商业银行战略目标缺乏整体兼容性B.为实现这些目标而制定的经营战略存在缺陷C.为实现战略目标对竞争对手造成损害D.为实现目标所需要的资源匮乏【答案】C38、风管按其工作压力（P）可划分，系统工作压力 500PaA.低压系统B.中压系统C.高压系统D.超高压系统【答案】B39、正常贷款迁徙率为()。A.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)100B.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额-期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额一期初关注类贷款期间减少金额)100C.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)(期初正常类贷款余额一期初正常类贷款期间减少金额-期初关注类贷款余额一期初关注类贷款期间减少金额)100D.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)(期初正常类贷款余额+期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)100【答案】A40、下列选项中，不属于银行监管的方法的是（）。A.监督检查B.市场退出C.资本监管D.市场准入【答案】B41、资产净利率的计算公式是（）。A.资产净利率=净利润(期初资产总额+期末资产总额)2100B.资产净利率=(销售收入-销售成本)销售收入100C.资产净利率=(净利润平均总资产)100D.资产净利率=(净利润销售收入)100【答案】A42、以下关于风险分散的说法错误的是()A.授信对象单一B.分散投资增加交易成本C.风险分散策略是有成本的D.通过多样化投资分散并降低风险【答案】A43、下列指标不属于商业银行风险偏好收益类指标的是()。A.资本充足率B.每股收益增长率C.收益波动D.经风险调整后收益【答案】A44、银行外汇存款和外汇贷款的币种头寸错配时，银行的（）就会增加。A.外汇交易风险B.外汇结构性风险C.折算风险D.利率风险【答案】B45、商业银行风险管理策略中，()策略制定的原则是“没有风险就没有收益”。A.风险对冲B.风险转移C.风险规避D.风险分散【答案】C46、点型火灾探测器安装的基本规定是，探测器至墙壁、梁边的水平距离不应小于（）m。A.2B.1.5C.1D.0.5【答案】D47、()是国别风险的主要类型之一，是指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。A.主权风险B.传染风险C.转移风险D.货币风险【答案】C48、（2018 年真题）假设某银行贷款客户优良且需求量大，但存款业务一直徘徊不前，资产中贷款比重很高，债券投资等资金业务比重较低。该行预计，为满足贷款需求，未来三年内将有上百亿元的资金缺口，为解决这项长期资金缺口问题，下列最恰当的方案是（）。A.发行银行债券B.用自有债券进行回购C.向人民银行再贴现D.拆入资金【答案】A49、土地他项权利注销登记，其注册登记在宗地原土地登记卡上进行，在“登记的其他内容及变更登记事项”栏土地他项权利登记条款上加盖（）印章。A.终止B.变更C.取消D.注销【答案】D50、人力资源配置不当的风险是（）。A.非流程风险B.流程环节风险C.控制派生风险D.以上都不是【答案】A多选题（共多选题（共 2020 题）题）1、在声誉风险评估中，通常需要做出预先评估的风险事件包括()。A.市场对商业银行的盈利预期B.商业银行影响客户或公众的政策性变化C.商业银行改革重组的成本和收益D.监管机构责令整改的不利信息和事件E.市场利率短期内剧烈波动【答案】ABCD2、从商业银行流动性的来源看，流动性可分为（）。A.资产流动性B.负债流动性C.表外流动性D.表内流动性E.净资产流动性【答案】ABC3、下列各项属于商业银行市场风险限额管理中的风险限额的有（）。A.风险价值限额B.单一客户限额C.净头寸限额D.止损限额E.Delta 限【答案】A4、资产证券化风险暴露包括（）所形成的风险暴露。A.银行持有资产支持证券B.提供信用增级C.流动性便利D.开展利率互换E.信用衍生工具【答案】ABCD5、关于内部评级论述正确的是（）。A.根据对商业银行内部评级体系依赖程度不同，内部评级法又分为初级法和高级法B.初级法要求商业银行运用自身客户评级估计每一等级客户违约概率，其他风险要素采用监管当局的估计值C.高级法要求商业银行运用自身二维评级体系自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露、期限D.初级法和高级法的区分适用于非零售暴露和零售暴露E.初级法和高级法的区分只适用于非零售暴露，对于零售暴露，只要商业银行决定实施内部评级法，就必须自行估计 PD 和 LGD【答案】ABC6、排水管是（）。A.压力流B.机械流C.重力流D.自动流【答案】C7、基础薪酬是指（）。A.奖金B.津贴C.工资D.提成工资【答案】C8、下列属于负责市场风险管理的部门履行的具体职责（）。A.识别、计量和监测市场风险B.拟订市场风险管理政策和程序，提交高级管理层和董事会审批C.监测相关业务经营部门和分支机构对市场风险限额的遵守情况，报告超限额情况D.设计、实施事后检验和压力测试E.识别、评估新产品中所包含的市场风险【答案】ABCD9、地役权人的利用权按照不同的权利内容可分为（）。A.占有状态的利用和非占有状态的利用B.独占状态的利用和非独占状态的利用C.占有状态的利用和独占状态的利用D.独占状态的利用和非占有状态的利用【答案】A10、下列关于违约概率的说法，不正确的有()。A.违约概率是事后检验的结果，可以作为内部评级的直接依据B.违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性C.违约概率又称为不良率，是不良债项余额在所有债项余额中的占比D.违约概率的估计包括单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率两个层面E.违约概率和违约频率通常情况下是不相等的【答案】AC11、（2022 年 7 月真题）下列关于线性回归模型的假设，表述正确的有（）。A.被解释变量 Y 与解释变量 X，之间的关系是线性的B.解释变量 Xi 之间不存在多重共线性C.误差符合满足标准正态分布D.对不同的观察值，误差项的方差等于 0E.调整项的期望值为 1【答案】AB12、如果房地产市场发展过热，一方面居民大量提取存款买房，另一方面地产企业和个人 向银行借款，这种情况下，如果由于房地产市场严重下降，大量个人住房贷款无法偿还，房地产 企业也由于倒闭而无力偿还贷款，这时商业银行所面临的主要风险包括（）。A.国家风险B.流动性风险C.信用风险D.战略风险E.操作风险【答案】BC13、挥发性易燃材料禁止放在闭口容器内；闪点在（）0C 的桶装液体不得露天存放。A.45B.50C.55D.60【答案】A14、建筑企业的安全生产方针是（）。A.加大惩罚力度B.安全第一，预防为主，综合治理C.综合治理D.确保安全【答案】B15、下列做法可能导致商业银行面临较高流动性风险的有（）。A.保持资产与负债币种匹配B.将大量短期借款用于长期贷款C.将贷款集中于几个优势行业D.以核心存款作为贷款的主要资金来源E.在日常经营中持有足够水平的流动资金【答案】BC16、下列属于外包管理中高级管理层的内容是（）。A.操作流程和内控制度B.确定外包管理团队职责，并对其行为进行有效监督C.审议批准本机构的外包范围及相关安排D.定期审阅本机构外包管理团队职责，并对其行为进行有效监督E.负责执行外包风险管理的政策、操作流程和内控制度【答案】AB17、日常国别风险信息监测应遵循的原则有()。A.完整性原则B.真实性原则C.合理性原则D.独立性原则E.及时性原则【答案】AD18、下列关于土地登记中权属问题的描述，错误的是（）。A.我国只对集体土地所有权登记，而不对国家土地所有权进行登记B.土地权利人申请土地登记时，应当提交土地权属来源证明文件C.“土地权属性质”栏包括所有权、使用权、抵押权和地役权等D.只有根据合法的土地权属来源证明，土地登记机构才能确定土地权属的性质和土地使用权类型，并进而在土地登记簿上予以登记【答案】C19、商业银行应根据（）决定信息科技内部审计范围和频率。A.业务性质B.规模C.复杂程度D.信息科技应用情况E.信息科技风险评估结果【答案】ABCD20、目前，我国商业银行流动性风险管理的通常做法主要包括()。A.由计划资金部门负责日常流动性管理B.成立由行长和各主要业务部门负责人参加的流动性委员会C.在总行设立资产负债管理委员会，制定全行的流动性管理政策D.运用货币市场、公开市场等与外部市场平盘，保证在分行分散管理、配置资金E.通过对贷存比、流动性比率、中长期贷款比例等指标的考核，加强对全行流动性的管理【答案】ABC