吉林省2023年证券分析师之发布证券研究报告业务题库综合试卷B卷附答案.doc

吉林省吉林省 20232023 年证券分析师之发布证券研究报告业务年证券分析师之发布证券研究报告业务题库综合试卷题库综合试卷 B B 卷附答案卷附答案单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、套期保值者的目的是（）。A.规避期货价格风险B.规避现货价格风险C.追求流动性D.追求高收益【答案】B2、根据美国经济学家贝恩和日本通产省对产业集中度(CR)的划分标准，产业市场结构可粗分为寡占型和竞争型，其相对应的集中度值分别为（）。A.CR840，CR840B.CR440，CR440C.CR450，CR450D.CR850，CR850【答案】A3、以下政策可以扩大社会总需求的是（）。A.提高税率B.实行税收优惠C.降低投资支出水平D.减少转移性支出【答案】B4、股票价格走势的支撑线和压力线（）。A.可以相互转化B.不能相互转化C.不能同时出现在上升或下降市场中D.是一条曲线【答案】A5、下列关于弱式有效市场的描述中，正确的有（）。A.B.C.D.【答案】B6、准货币指的是（）。A.M1B.M0C.M1 与 M0 的差额D.M2 与 M1 的差额【答案】D7、对货币供应是有决定性影响的因素有（）A.B.C.D.【答案】C8、下列关于行业景气指数的说法，正确的有（）。A.B.C.D.【答案】B9、为组合业绩提供一种“既考虑收益高低又考虑风险大小”的评估理论依据的是（）。A.可变增长模型B.公司财务分析C.资本资产定价模型D.量价关系理论【答案】C10、卖出看涨期权的目的包括（）。A.B.C.D.【答案】A11、3 月份，大豆现货的价格为 650 美分/蒲式耳。某经销商需要在 6 月份购买大豆，为防止价格上涨,以 5 美分/蒲式耳的价格买入执行价格为 700 美分/蒲式耳的 6 月份大豆美式看涨期权。到 6 月份，大豆现货价格下跌至 500 美分/蒲式耳，7 月份期货价格下跌至 550 美分/蒲式耳。则该经销商应当（）。A.执行该看涨期权，并买进大豆期货B.放弃执行该看涨期权，并买进大豆现货C.执行该看涨期权，并买进大豆现货D.放弃执行该看涨期权，并买进大豆期货【答案】B12、假设资本资产定价模型成立，某只股票的=15，市场风险溢价=8，无风险利率=4，而某权威证券分析师指出该股票在一年以内可能上涨 10，你是否会投资该股票（）。A.是，因为考量风险之后，该投资显然划算B.否，因为该股票的风险大于市场投资组合的风险C.否，因为该股票的预期收益率低于所要求的收益率D.是，因为其收益率远高于无风险利率【答案】C13、下列关于不同风险偏好型投资者的描述，正确的有（）。A.B.C.D.【答案】C14、2000 年，我国加入 WTO，大家普遍认为会对我国汽车行业造成巨大冲击，没考虑到我国汽车等幼稚行业按国际惯例实行了保护，在 5 年内外资只能与中国企业合资生产汽车，关税和配额也是逐年减少，以及我国巨大的消费市场和经济的高速发展我国汽车业反而会走上快通发展的轨道。这属于金融市场中行为偏差的哪一种（）。A.过度自信与过度交易B.心理账户C.证实偏差D.嗓音交易【答案】D15、一个口袋中有 7 个红球 3 个白球，从袋中任取一任球，看过颜色后是白球则放回袋中，直至取到红球，然后再取一球，假设每次取球时各个球被取到的可能性相同，求第一、第二次都取到红球的概率（）。A.7/10B.7/15C.7/20D.7/30【答案】B16、期权权利金主要由（）组成A.B.C.D.【答案】A17、证券分析师在进行公司调研时通常遵循的流程包括（）。A.B.C.D.【答案】A18、以下关于期权的时间价值，说法错误的是（）。A.又称为外涵价值B.指权利金扣除内涵价值的剩余部分C.是期权有效期内标的物市场价格波动为期权持有者带来收益的可能性所隐含的价值D.标的物市场价格的波动率越低，期权的时间价值越大【答案】D19、下列关于股票估值方法的说法，正确的有（）。A.、B.、C.、D.、【答案】D20、利率期限结构的理论不包括（）。A.市场预期理论B.市场分割理论C.市场有效理论D.流动性偏好理论【答案】C21、以下关于金融期权的说法正确的是（）A.B.C.D.【答案】C22、所谓的“吉尔德定律”，是指未来 25 年，（）。A.B.C.D.【答案】C23、标准普尔公司和穆迪投资者服务公司将（）的债券定义为投机级。A.、B.、C.、D.、【答案】C24、债券现金流确定因素（）。A.B.C.D.【答案】D25、根据有关行业集中度的划分标准，将产业市场结构分为（）。A.B.C.D.【答案】C26、行业的市场结构可以分为（）。A.B.C.D.【答案】D27、根据套利者对不同合约月份中近月合约与远月合约买卖方向的不同，跨期套利可以分为（）。A.B.C.D.【答案】B28、股指期货套利的研究主要包括（）。A.B.C.D.【答案】D29、债券持有人持有的规定了票面利率、在到期时一次性获得还本付息、存续期间没有利息支付的债券，称之为（）。A.浮动债券B.息票累计债券C.固定利率债券D.附息债券【答案】B30、假设检验包括（）。A.、B.、C.、D.、【答案】B31、关于可转换债券要素的叙述，正确的是（）。A.B.C.D.【答案】B32、通货膨胀时期。政府采取的措施包括（）。A.B.C.D.【答案】B33、通过备兑开仓指令可以（）。A.减少认沽期权备兑持仓头寸B.増加认沽期权备兑持仓头寸C.减少认购期权备兑持仓头寸D.増加认购期权备兑持仓头寸【答案】D34、下列有关证券分析师应该受到的管理的说法,正确的是（）A.取得执业证书的人员,连续三年不在机构从业的，由证监会注销其执业证书B.从业人员取得证书后辞职的，原聘用机构应当在其辞职后五日内向协会报告C.机构不得聘用未取得执业证书的人员对外开展证券业务D.协会、机构应当不定期组织取得执业证书的人员进行后续执业培训【答案】C35、为了实现战略伙伴之间的一体化的资产重组形式是（）。A.收购公司B.收购股份C.公司合并D.购买资产【答案】C36、即期利率，2 年期利率为 2.4%,3 年期利率为 2.63%,5 年期利率为 2.73%，计算远期率:第 2 年到第 3 年,第 3 年至第 5 年分别为（）。A.1.53，3B.2.68，3.15C.3.09，2.88D.2.87，3【答案】C37、证券公司、证券投资咨询机构发布证券研究报告，应当加强研究对象覆盖范围管理，将上市公司纳入或者移出研究对象覆盖范围的，应当由（）独立作出决定并履行内部审核程序。A.研究部门或者研究子公司B.中国证券业协会C.财务部门D.中国证监会【答案】A38、把权证分为认购权证和认沽权证，是从（）角度分类的。A.结算方式B.基础资产C.持有人权利D.发行人【答案】C39、下列对统计推断的参数估计描述有误的是（）A.通过对样本观察值分析来估计和推断，即根据样本来推断总体分布的未知参数，称为参数估计B.参数估计有两种基本形式,点估计和参数估计C.通常用无偏性和有效性作为评价点估计优良性的标准D.点估计和区间估计都体现了估计的精度【答案】D40、下列关于社会融资总量的说法中，正确的有()。A.、B.、C.、D.、【答案】D41、国内某出口商 3 个月后将收到一笔美元货款，则可用的套期保值方式有（）A.B.C.D.【答案】B42、下列对样本描述正确包括（）。A.B.C.D.【答案】A43、下列表述正确的是（）。A.B.C.D.【答案】D44、关于股票内在价值计算模型的问题，下列说法正确的是（）。A.B.C.D.【答案】B45、股利贴现模型的步骤有（）。A.B.C.D.【答案】A46、在利率期限结构的分析中，下列关于市场预期理论的表述正确的有（）。A.B.C.D.【答案】A47、收入总量调控政策可以采用（）来实施。A.、B.、C.、D.、【答案】A48、下列各项活动中，属于股东层面的产权重组方式的有A.、B.、C.、D.、【答案】C49、对于一个企业而言，（）等因素会对其应收账款周转速度产生影响。A.B.C.D.【答案】D50、国内某出口商 3 个月后将收到一笔美元货款，则可用的套期保值方式有（）A.B.C.D.【答案】B