2022年全国初级银行从业资格(初级风险管理)考试题库高分预测300题带答案解析(河北省专用).docx

初级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、根据巴塞尔委员会的规定，市场风险监管资本的计算公式为()。A.市场风险监管资本=(最低乘数因子-附加因子)×VaRB.市场风险监管资本=(最低乘数因子+附加因子)×VaRC.市场风险监管资本=(最低乘数因子+附加因子)÷VaRD.市场风险监管资本=(最低乘数因子-附加因子)÷VaR【答案】 BCK2G5Q7U10J8E5D8HF7T8L2Q7Y4W10J5ZL6L4C7M4R7F9Z102、商业银行应按季计提一般准备，一般准备年末余额应不低于年末贷款余额的（）。A.2.5%B.1.5%C.1%D.2%【答案】 CCZ4K4O8R9R1Z10L8HM2F9Y5Z4Y1N3M5ZV2Y4H3J8G2X8W83、ZETA信用风险分析模型中用于衡量流动性的指标是()。A.流动资产/总资产B.流动资产/流动负债C.流动负债/总资产D.（流动资产-流动负债）/总资产【答案】 BCO5Z8U3E7R6K2H2HF2I4X9M2L1S6U2ZY4D10S9I6X4Y1C84、下列不属于集团法人客户内部进行关联交易的动机的是（）。A.通过关联交易粉饰财务报表B.通过关联交易规避政策障碍C.实现整个集团公司的统一管理和控制D.提高企业营业收入【答案】 DCL9W10T7S10N1Z10P1HA1T2L1L8S1L3B9ZY6G9L9X10B9P2L105、商业银行应当对交易账簿头寸至少（ ）重估一次市值。A.每月B.每日C.每周D.每旬【答案】 BCT5W10Q6I6E7V9I8HY10D4E8H1N5A4B6ZW1H2K4C6L8W7L36、下列关于土地登记收件单填写的描述，错误的是（）。A.收件编号（收件单右上方编号）必须与申请书上编号相同，以便查找B.土地登记收件单上的序号，按照提交的文件件数顺序编号C.收件人、交件人填写的收交件日期应一致，即收件完成后，双方应立即在收件单上签署日期D.交件人姓名必须是亲自向土地登记人员提交文件、资料的人员姓名【答案】 ACH6C5Q10B9D8M2J10HZ9C1O6R2S2D10P3ZF1A6M9H8D2E7S67、商业银行公司治理的核心是()。A.在所有权和经营权分离的情况下，为妥善解决委托一代理关系而提出的董事会、高管层组织体系和监督制衡机制B.在股份制结构下保证各类股东的权利分配体系C.在所有权和经营权分离的情况下，保证股东利益最大化D.在所有权和经营权分离的情况下，通过信息披露制度完善股东对公司管理层的监督【答案】 ACU1G3A9E7A9W4M1HR4Q9Y5H4I1F3T7ZQ2J1F5B3Z1M3S88、商业银行应当通过系统化的管理方法降低声誉风险可能给商业银行造成的损失，据此对声誉风险管理的认识，最不恰当的是（ ）。A.商业银行面临的几乎所有风险都可能危及自身声誉B.声誉风险可以通过历史模拟法计量和监测C.所有员工都应当深入理解风险管理理念，恪守内部流程，减少可能造成声誉风险的因素D.有效的声誉风险管理是有资质的管理人员、高效的风险管理流程和现代信息技术共同作用的结果【答案】 BCH8H4J6H8P7A7W4HS9C10Q7T2H2F5J1ZD1C6I10V10Z4V7V29、市场风险存在于银行的交易业务和非交易业务中，分为（）。A.利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险B.利率风险、汇率风险、股票风险和波动率风险C.利率风险、汇率风险、波动率风险和商品风险D.利率风险、汇率风险、股票风险和期权风险【答案】 ACW8X10J7Y10F4T4I8HV5N3V6F8X4C8E4ZZ9Z8R8V1T7T7X710、交易账户中的项目通常按()计价，当缺乏可参考的()时，可以按()。A.市场价格；市场价格；模型定价B.交易价格；交易价格；模型定价C.模型定价；模型定价；市场价格定价D.市场价格；市场价格；交易价格定价【答案】 ACI4B1L2T4G6P5G10HB7N1Q8B3S1V9K9ZJ7G2P7I10R10S7W211、如果利率变动对存款人有利，存款人就可能选择重新安排存款，从而对银行产生不利影响，这种风险属于()。A.重新定价风险B.期权性风险C.基准风险D.收益率曲线风险【答案】 BCY10C6L4S8B7S4I7HG4G6O10K10P1Y6G4ZU9O1A5A1W10L8C1012、（2019年真题）商业银行当前的外汇敞口头寸如下:瑞士法郎空头20,日元多头30,欧元多头40,英镑多头50,美元空头60。则累计总敞口头寸和净总敞口头寸分别为（ ）A.累计总敞口头寸200,净总敞口头寸多头120B.累计总敞口头寸200,净总敞口头寸多头40C.累计总敞口头寸300,净总敞口头寸空头40D.累计总敞口头寸100,净总敞口头寸空头80【答案】 BCR6F4W4S8D3K8I7HL1L7Q1T4T2M10Q6ZO3J4O2K8Q1W8F413、在用标准法计算操作风险经济资本时，表示商业银行各产品线的操作风险暴露的值代表()。A.特定产品线的操作风险盈利经营值与所有产品线总收入之间的关系B.特定产品线的操作风险损失经营值与该产品线总收入之间的关系C.特定产品线的操作风险盈利经营值与该产品线总收入之间的关系D.特定产品线的操作风险损失经营值与所有产品线总收入之间的关系【答案】 BCZ4H3Y10J5G3H1V1HR7L2A5M1K4Q10U6ZP8V3P10B8I2M6E414、金融违法行为处罚办法属于()。A.指引B.法律C.行政法规D.部门规章【答案】 CCL2W8X3S2O3D3K9HR4I5K9O1V1T1J6ZY5W3G1U10X8T6M115、(?)是商业银行有效识别和防范操作风险的重要手段。A.健全的内部控制体系B.完善激励约束机制C.完善的公司治理D.有效的委托一一代理机制【答案】 ACE2I9J3P8H4V7U1HF3I8N9F2W4Y6B1ZY6M6L5J7L1W2U116、下列会对银行造成损失，而不属于操作风险的是()。A.系统瘫痪B.停电C.声誉受损D.网络瘫痪【答案】 CCV4Q10F10M4P9O2Z8HD3D1K7Y9D9S2C3ZL9Q10V4K6A7R3G1017、以下不是信贷审批原则的是（）。A.申贷合并原则B.统一考虑原则C.审贷分离原则D.展期重审原则【答案】 ACK3K1Y10I6A5U6S3HQ4T4U4R6F10C9B6ZH10V2D8O1G4X3H318、商业银行应当指定（）向董事会和高级管理层提供独立的市场风险报告。A.市场风险承担部门B.市场风险管理部门C.内部审计机构D.外部审计机构【答案】 BCH2Y6N6U7Q5S6C9HM3R8S2L6A9I3M6ZG2E7N8W9Y6V5X419、商业银行的信贷业务不应集中于同一业务、同一性质甚至同一国家的借款者，应是多方面开展，这里基于( )的风险管理策略。A.风险对冲B.风险分散C.风险转移D.风险补偿【答案】 BCC2R8P8S1S5N5B7HB8U3C3B5A4U2C2ZQ10X5J8C6R9O10H420、 （ ）是当债务人因种种原因无法按原有合同履约时，商业银行为了降低客户违约风险引致的损失，而对原有贷款结构（期限、金额、利率、费用、担保等）进行调整、重新安排、重新组织的过程。A.清收处置B.贷款重组/债务重组C.贷款核销D.不良资产证券化【答案】 BCR9K7O2I9Q5A5U6HT5C9S3Y3G3J9A9ZR5P4C5J8J6E5W521、商业银行应当至少（ ）对交易账簿头寸重估一次价值。A.每季B.每年C.每月D.每日【答案】 DCT2Y10L1A2V10V8D7HQ4X3E2T9S1X3H6ZO10H7P4B1F8Y3H622、（ ）用来衡量利率变动对银行当期收益的影响。A.久期分析B.外汇敞口分析C.缺口分析D.敏感性分析【答案】 CCU10T6X3T1K9P10T1HQ7Z1V7N3O7U2E8ZS2O7N8I6C9W3W223、商业银行计算经济资本时，置信水平的选择对经济资本配置的规模有很大影响，通常，置信水平（ ），则相应配置的经济资本规模（ ），抵御风险的能力（ ）。A.越高；越大；越低B.不变；减小；变高C.越低；越小；越高D.越高；越大；越高【答案】 DCF8B10E7D1X7O8O5HM9Z2P4Z9J3L8B6ZH5M7X5R10S2R5K1024、过去3年，某企业集团的经营重点逐步从机械制造转向房地产开发，商业银行在审核该集团法人客户的贷款申请时发现，其整体投资现金流连年为负，经营现金流显著减少，融资现金流急剧放大。根据上述信息，下列分析恰当的是（）。A.该企业集团的短期偿债能力较弱B.投资房地产行业的高收益确保该企业集团的偿债能力很强C.该企业集团投资房地产已经造成损失D.多元化经营有助于提升该企业集团的盈利能力【答案】 ACS6N1E4C8R6B7E9HN1R4V6Z5F3L7P10ZT9I5V7O1A9Y4I425、交易账簿记录的是银行为交易目的或对冲交易账簿其他项目的风险而持有的（?）。A.金融头寸B.金融工具C.金融工具和商品头寸D.商品头寸【答案】 CCK1N9Q1T5R4W1K7HG8U6R2M1J10H7F7ZV10K9G9X4O5B1K826、在商业银行的风险管理和控制措施下，下列哪一项属于风险缓释措施？()A.减少损失严重产品的交易B.对出纳人员实行强制休假制度C.购买未授权交易保险D.为操作风险分配资本金【答案】 CCN7C1V7A8H4D6V5HA7S10E6O7F2D9I7ZX1Y9Z3F3W2Z6N527、在保持其他条件不变的前提下，对单个市场风险要素的微小变化对金融工具或资产组合收益或经济价值影响程度所设定的限额是( )。A.头寸限额B.风险价值限额C.止损限额D.敏感度限额【答案】 DCK7T3I2K5E9J8Z7HW4T10L1S1S1B4U10ZJ9R7H3E6W9F1X328、专业化的融资担保公司可在余额不超过净资产（ ）倍之内承担融资担保责任。A.8B.9C.10D.12【答案】 CCV2Q10B4I8A7L8T9HX1G2A5V8A6H9U6ZG8Y5F2Z6R6X1Z329、商业银行接受客户委托，代为办理客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费用的业务是()。A.柜台业务B.信贷业务C.资金交易业务D.代理业务【答案】 DCE3O10A4Q2C6J10S9HK4I5C3Q9J8N9Y2ZE8S4Y8U6O4J9F1030、在评估基准日，自愿的买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值是（ ）。A.名义价值B.市场价值C.公允价值D.市值重估【答案】 BCJ1S3S1V4M9Z4P8HF10U5H3D5N3S1X6ZD3T10C3O7Z8X6B831、以下关于公允价值、名义价值、市场价值的说法，不恰当的是（ ）。A.在市场风险计量与监测的过程中，更具有实质意义的是市场价值和公允价值B.市场价值是指在评估基准日，通过自愿交易资产所获得的资产的未来价值C.与市场价值相比，公允价值的定义更广、更概括D.在大多数情况下，市场价值可以代表公允价值【答案】 BCI7Z7H8F1Q9P8W6HZ3Y10A3B3N3L7N6ZR3T10L8P4M8O1P132、（2018年真题）商业银行在风险识别确定风险类型和风险点的基础上，对风险点出现的可能性和后果进行评估，衡量确定产品风险等级的过程指的是新产品（业务）的（ ）。A.风险识别B.风险评估C.风险控制D.风险反馈【答案】 BCE6G9Y2I2F2J5T3HP4G8J7R7E7Y9O2ZK4E9V6E9T5U1S133、通常情况下，导致商业银行破产倒闭的直接原因是（ ）。 A.违约风险B.市场风险C.操作风险D.流动性风险【答案】 DCR2P2L2U3W3K2I9HB2K3W9L10X7C2A2ZU9K8S5W10L9Z9B834、下列关于担保的说法中，错误的是()。A.连带责任保证的债权人可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任B.抵押方式下，债务人将抵押财产移交债权人占有C.质押方式下，债务人不履行债务时，债权人有权依照法律规定以该动产折价或者以拍卖、变卖该动产的价款优先受偿D.债务人可以向债权人给付定金作为债权的担保【答案】 BCJ8Z6R2H6B2Z4A1HU6K8A1F5C1D1K5ZH7J2Q5H3Q8I3P935、下列不属于战略风险识别宏观战略层面内容的是（）。A.资产投资组合中存在高风险、低收益的产品B.建立企业级风险管理信息系统的决策是否恰当C.接受或排斥合作伙伴D.进入或退出市场的决策是否恰当【答案】 ACS7C5J6J4Q1T1J8HW10Q7D9O7M3N9F10ZS9I4H7P3G8T2F436、对商业银行而言，通过贷款组合的方式最难完全消除的是()。A.产品风险B.管理层风险C.区域风险D.借款人财务状况变动风险【答案】 CCD3R7P6W10X1N4P5HL3Z3Y3D2I7C1O2ZK10R2B2U7K7R4W837、可分为前台交易、中台风险管理和后台结算清算三个环节的是()。A.法人信贷业务B.柜台业务C.个人信贷业务D.资金业务【答案】 DCE4G8O1J7H6Z4L6HT10T9K9P8K10T6H3ZL9V7L3J5F4O6C438、（ ）引入了杠杆率监管标准，以及流动性监管标准，还提出了关于流动性监管的四种检测工具。A.巴塞尔协议B.巴塞尔协议C.巴塞尔协议D.巴塞尔协议【答案】 CCQ9F4D2Z1N6B8W7HZ9A4U8U2E9D1C3ZS4G8K10Y4X8A6L239、从长期来看，商业银行资本分配于抵补操作风险的比例大约为（）。A.40B.30C.20D.10【答案】 BCB9O9Q8Q4L4Z1J8HS1H2G2H10W5H7O2ZF7M3J4U9I8X3X640、划拨依法转为出让的国有建设用地使用权初始登记的申请人为原划拨国有建设用地使用权人。申请人应当提交的权属证明文件包括（）。A.人民政府批准文件B.原国有土地使用证C.国有建设用地使用权出让合同D.土地出让金及有关税费缴纳凭证E.国有建设用地划拨决定书【答案】 ACA3V8E7R7L7F9P2HX4M6X8Y9P5U10G1ZC9G4L1J2N6N1E441、在正常市场条件下，下列资产负债匹配方式中，流动性风险最低的是()。A.负债以公司机构存款为主，资产以中短期贷款为主B.负债以公司机构存款为主，资产以中长期贷款为主C.负债以循环发行的短期债券为主，资产以中长期贷款为主D.负债以零售客户存款为主，资产以中短期贷款为主【答案】 DCE5S6V8V4Y8Z8A4HP10Y10V4Z3L4B3A6ZY10A10S8V4P9S2K1042、商业银行风险识别最基本、最常用的方法是（ ）。A.失误树分析法B.专家调查列举法C.情景分析法D.制作风险清单【答案】 DCU3T7M4W7A1J2S5HD4X3G4X3K8O3P7ZN10B4E3S10C10B6F943、按照巴塞尔委员会的分类，以下不属于流动性最差的资产的是()。A.银行的房产B.无法出售的贷款C.银行在子公司的投资D.在中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券【答案】 DCK7E7I7J10T9O7E6HD6Y10Q2M3O5I10Q9ZM4Q6N3X5F3R6X744、下列属于贷款用途及还款来源调查主要内容的是( )。A.调查其他可变现资产情况B.确认借款人及家庭的人均月收入和年薪收入情况C.分析借款人及其家庭收入的稳定性，判断其是否具备良好的还款意愿和还款能力D.调查借款人的贷款用途与所申请的信贷品种的相关规定是否一致【答案】 DCC7X8H7A9D5S7U4HV8Q8G2S1E9Y2S9ZF3E4D8Z8N3D3K845、下列选项中，属于市场准入应该遵循的原则的是( )。A.便民B.合理C.守法D.诚信【答案】 ACQ9M1X1U10H9A6Q3HJ10P9M7E4O6I9J5ZH6B8T7H1Y9Z8E546、下列不属于交易对手信用风险需要计量银行账户和交易账户下交易的风险的是（）。A.场外衍生工具交易形成的交易对手信用风险B.证券融资交易形成的交易对手信用风险C.场内证券交易形成的交易对手信用风险D.与中央交易对手交易形成的信用风险【答案】 CCQ4B9G5R6M10K9U8HK6O6B1U1I2H7K6ZT1F8O4E9H2T9P647、()是交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值。A.市场价值B.公允价值C.名义价值D.市值重估【答案】 BCA1Q2V5Y7N8S1A8HS1Y9L10N2X10F1G1ZB1O7N5X9U8A1E448、 下列关于计算VAR的方差协方差法的说法，不正确的是（）。A.假定投资组合中各种风险因素的变化通常为正态分布B.是所有计算VaR的方法中最简单的C.反映了高阶非线性特征D.反映了风险因素对整个组合的一阶线性和二阶线性影响【答案】 CCQ3Q3H5U6Z5D6G7HV3V1R2V8Z5W9N5ZT1S3A6T8L7C1O849、风险报告是商业银行实施全面风险管理的媒介。从类型上划分，风险报告通常分为综合报告和专题报告，以下各项属于综合报告的是（ ）。A.重大风险事项描述B.分类风险状况及变化原因分析C.发展趋势及风险因素分析D.已采取和拟采取的应对措施【答案】 BCZ3C7I8Q7I8H4R10HO7P7A8N3J2H7H1ZY5H9M8X5U6G8X250、 某银行2015年初次级类贷款余额为1000亿元，其中在2015年末转为可疑类、损失类的贷款金额之和为600亿元，期初次级类贷款期间因回收减少了200亿元，则次级类贷款迁徙率为（）。A.20.0B.60.0C.75.0D.100.0【答案】 CCF9X5A5E6T3K6L1HY2K1Q7X10F10O9W4ZB5O2Z2Z7K4O1B151、2013年1月1日商业银行资本管理办法(试行)正式施行后，我国非系统重要性银行的资本充足率不得低于()。A.10.5B.11.5C.12.5D.13.5【答案】 ACP10P6N8N10D7V5G10HW5T3W5V10D6N7R6ZJ3V4H9F9T6D8T352、( )指的是自期权成交之日起，至到期日之前，期权的买方可在此期间内任意时点， 随时要求期权的卖方按照期权的协议内容，买入或卖出特定数量的某种交易标的物。A.欧式期权B.平价期权C.美式期权D.买入期权【答案】 CCX3N5M3K8Z4Y8V7HP2M3S10D7N4M2D5ZT6Q3V7W9B7W7L953、柜面业务操作风险控制措施不包括( )。A.完善规章制度和业务操作流程，不断细化操作细则，并建立岗位操作规范和操作手册，通过制度规范来防范操作风险B.加强业务系统建设，尽可能将业务纳入系统处理，并在系统中自动设立风险监控要点，发现操作中的风险点能及时提供警示信息C.设立专户核算代理资金，完善代理资金的拨付、回收、核对等手续，防止代理资金被挤占挪用，确保专款专用D.加强岗位培训，特别是新业务和新产品培训，不断提高柜员操作技能和业务水平【答案】 CCW4N8X1V9P6E5N6HR2R4D8T2C4T6Q1ZH7U5F7I7C9D1S454、在计算资本充足率时，对质押的处理非常严格，仅包括一些高质量的金融工具，下列属于高质量的金融工具的是()。A.评级为AA-以上国家或地区政府发行的债券B.银行存单C.本外币现金D.黄金【答案】 ACK10A3U9H3O1G3G4HA10N2Z4I4D10I1X2ZZ9C9I2X2P7B9C255、试运行期间金属容器内进行抢修工作前，应采取强迫通风方法，使内部温度不超过（ ）0C，严禁用氧气作为通风的风源。A.45B.50C.40D.30【答案】 CCO4J4A3O3R9X5P4HB3S10O6E5B5Q5D8ZG7Y2P5G3U3D10X256、在非财务因素分析中，对借款人还款记录的持续监控属于()。A.经营风险分析B.管理风险分析C.还款意愿分析D.行业风险分析【答案】 CCD3U2Q1M1F5Q10N4HK10V2Z10D10P2M9C1ZL1H10P9T9J4S1E757、在用标准法计算操作风险经济资本时，表示商业银行各产品线的操作风险暴露的值代表()。A.特定产品线的操作风险盈利经营值与所有产品线总收入之间的关系B.特定产品线的操作风险损失经营值与该产品线总收入之间的关系C.特定产品线的操作风险盈利经营值与该产品线总收入之间的关系D.特定产品线的操作风险损失经营值与所有产品线总收入之间的关系【答案】 BCK7J9E10R8A3B1Z2HW2H2C3A6C4E5L9ZY4V10B7W8E9N8N258、有效的战略风险管理流程不与商业银行（?）紧密联系。A.长期战略B.短期策略C.风险管理措施D.可利用资源紧【答案】 BCY8S1K7A3L3D4W7HB10D8C8U2A3O4E7ZR9N1I2O1D1K2Q759、计算总敞口头寸比较保守的方法是()。A.累计总敞口头寸法B.净总敞口头寸法C.短边法D.长边法【答案】 ACE1M2U9V5O5A7J6HE3E5F2G7X8W7W6ZS7R1M3M6J10V4G360、风险识别包括（ ）环节。A.感知风险和分析风险B.计量风险和分析风险C.计量风险和感知风险D.感知风险和检测风险【答案】 ACC2D3R3T3B8S4C7HF2J2L7G3K10L5H10ZS9F6F10V10P5I6Z461、（2019年真题）下列关于公开市场操作的说法错误的是（ ）。A.规模小B.期限较短C.力度大D.适合对市场流动性进行短期调控【答案】 CCO8D3G9I3W5T1N1HA10U1J8G7L7H6I1ZP1J10Q3G8P6R10L562、甲、乙两人在某银行从事柜台业务，乙为会计主管，工作中两人关系密切、无话不谈。下列选项中，两人对密码的管理正确的是()。A.两人密码互相知悉B.各自定期或不定期更换密码并严格保密C.需要业务授权时，甲输入乙的密码进行授权D.乙用甲的密码为客户办理业务【答案】 BCS2B2W9J5X8G8M6HF8A8T1Q10R6A10F8ZY7I2P5Q9E8R6V763、挤兑行为使商业银行面临()。A.利率风险B.操作风险C.流动性风险D.市场风险【答案】 CCV8X8T6F5C3I9I2HQ3E1P6A1Q6J9I2ZC3X3O6Z9U2Y8P964、（2018年真题）（ ）限额对多头头寸和空头头寸相抵后的净额加以限制。A.净头寸B.总头寸C.交易D.头寸【答案】 ACT1J7I4N7H6R5S9HH5D2X9R7R5Y4T3ZQ6X2D7K7T2J2F465、市场退出可分为法人机构整体退出和()退出两大类。A.分支机构B.组合机构C.整体机构D.多维机构【答案】 ACE1M5D9Q8O3C10N2HV4C5C8F1O2L2P7ZU1C10K9X2M3B7E1066、如果利率变动对存款人有利，存款人就可能重新安排存款，从而对银行产生不利影响，这是（）。A.重新定价风险B.收益率曲线风险C.基准风险D.期权性风险【答案】 DCD6G2K9Z7L9J8G4HN10A3S2M6C6Z7U2ZW3T1J6U3X2T2Z967、如果操作风险损失与信用风险相关，并在过去已反映在银行的信用风险数据库中，则根据巴塞尔新资本协议的要求，在计算最低监管资本时应将其视为（ ）损失。A.信用风险B.市场风险C.操作风险D.流动性风险【答案】 ACR9Z1A9Q8D10C1V8HI9E3W9J3T7Q4M2ZS4F10Q5S7C9C4P568、在距长期次级债务到期日前最后五年，其可计入附属资本的数量每年累计折扣为()。A.10B.20C.30D.40【答案】 BCK10G6N5D8N10C5P2HL3Q7Y8E1Z5V10C7ZK8E8N10U8T2N6A969、（2020年真题）压力测试是一以（ ）为主的风险分析方法，测算商业银行在假定遇到极端不利的（ ）事件情况下可能发生的损失。A.定量分析、大概率B.定性分析、小概率C.定性分析、大概率D.定量分析、小概率【答案】 DCJ1V4J4R3B9R4F8HT3F3J7A2Q2S3N8ZH7V3Y7A1J6R6F370、监管当局允许商业银行在计算操作风险损失时，使用内部确定的相关系数，但是商业银行必须验证下列（ ）方面的假设条件，并能证明其系统能在估计各项操作风险损失之间的相关系数方面的精确性。A.及时性假设B.相关性假设C.准确性假设D.全部性假设【答案】 BCI3V7G3Y2S5Q4F7HA7U6T4D3R8P7S9ZD5E4A6J2F10W6Z971、（2020年真题）商业银行可以采用流动性比率法来评估自身的流动性状况，下列有关表述错误的是（ ）。A.流动性比率法的前提是将资产和负债按流动性进行分类，并对各类资产负债准确计量B.根据商业银行资本管理办法（试行），商业银行流动性覆盖率不低于150%C.根据商业银行资本管理办法（试行），商业银行流动性比例不低于25%D.商业银行根据外部监管要求和内部管理规定，制定各类资产的合理比率指标【答案】 BCN2X10U1M10T2J2S8HC1L4Z8Z1L9J1J2ZV1R6S9I10J8L10M172、缺口分析和()采用的都是利率敏感性分析方法。A.久期分析B.汇率分析C.因果分析D.商品价格分析【答案】 ACP3Z8W2X9Z2Q8V2HZ1L4C10Q8I8J5A7ZY8M8Z1J2S9H1M473、现代风险分散化思想的重要基石是()。A.风险收益率分析B.欧式期权定价模型C.哈瑞·马柯威茨提出的投资组合理论D.威廉·夏普提出的资本资产定价模型【答案】 CCQ6V9T7M8B4P2W1HO3V1X8A6L6K2I2ZC9F3V5K1E5N4G774、统计分析表明，绝大多数活期存款都不会在短期内一次性全部支取，而且平均存放时间在()年以上。A.1B.2C.3D.5【答案】 BCA1C3V6L6T6Y8M9HV8R1Z2Y3Z4A3G10ZF8I10F1L9X5S9C1075、下列关于战略风险管理的说法，正确的是()A.经济资本配置是战略风险管理的重要工具之一B.战略风险独立于市场风险、信用风险、操作风险、流动性风险等单独存在C.风险管理部门负责制定商业银行最高级别的战略规划D.商业银行只需要对失败的战略规划进行总结，吸取教训【答案】 ACO10B3P9K6V2U8B8HR4K10G7X2W5S6Y5ZT1C2I5C10M2B3A476、可防止信贷风险过于集中于某一行业的限额管理类别是（ ）。A.单一客户风险限额B.组合风险限额C.集团客户风险限额D.以上都对【答案】 BCM8E10D1X7H5I2R6HZ8C1G3O1L9H8X3ZO3U6G8C3N7E1P877、以下关于战略风险识别的说法，错误的是()。A.在宏观战略层面，董事会和最高管理层必须全面、深入地评估商业银行长期战略决策中可能潜藏的战略风险B.在中观管理层面，董事会和最高管理层必须全面深入评估商业银行长期战略决策中可能潜藏的战略风险C.在中观管理层面，业务领域负责人应当严格遵循商业银行的整体战略规划，最大限度地避免投资策略、业务拓展等涉及短期利益的经营管理活动存在战略风险D.在微观执行层面，所有岗位员工必须严格遵守相关业务岗位的操作规程，同时具备正确的风险管理意识【答案】 BCL4G7X6G2N8T3N7HC1H5W6A6X9X1O2ZO5N10V1Q3X5E2J778、()是商业银行的决策机构。A.监事会B.董事会C.股东大会D.高级经理【答案】 BCP6S5U3A8X8U4X10HN2Q5Y3A1M9R4V9ZS4H4C10O5P5C10Q979、搭积木法在计算银行的市场风险时，首先按照特定的准则计算资产组合分别暴露于五种风险下的资本要求，再进行加总，也被称为()。A.组合法B.标准化方法C.高级计量法D.内部模型法【答案】 BCA4I3B1R9E10I7A2HJ3B3F8K10F6K6E9ZG2X9M8W4I5I10N480、在商业银行的经营过程中，决定其风险承担能力的最重要因素是（）。A.盈利能力和流动性管理水平B.盈利能力和风险管理水平C.资本金规模和流动性管理水平D.资本充足率水平和风险管理水平【答案】 DCM3H10W5R4M2N8S3HP5V9M4X9B10D7K9ZA9X2M5L6Q8H10L981、根据监管要求，商业银行在使用标准法计量操作风险监管资本时，（）的资本要求系数最低。A.公司金融业务B.商业银行业务C.资产管理业务D.代理服务【答案】 CCZ9P5Y1A4K3V1S4HC10G3Q10L10Z2J3E3ZO7X8W2J10M5D10L382、（2018年真题）如果利率变动对存款人有利，存款人就可能选择重新安排存款，从而对银行产生不利影响，这种风险属于（ ）。A.重新定价风险B.期权性风险C.基准风险D.收益率曲线风险【答案】 BCB1Y4T3U4G5W5O10HT8A3A8G10X2I10V9ZS7K7K2J4S6N9C683、（2020年真题）商业银行内部模型的返回检验是用风险价值数据与（ ）进行比较。A.压力测试结果B.市场风险资本要求C.压力风险价值D.每日损益【答案】 DCP7D9I7E10A1P3A4HE8M7A8G4V4G7N2ZQ3V9X4Q10E6N9Z1084、某商业银行年初贷款损失准备余额10亿元，上半年因核销等因素使用拨备4亿元，补提8亿元。如果6月末根据账面计算应提贷款损失准备10亿元，则6月末该行贷款损失准备充足率为（ ）。A.1B.1.2C.0.9D.0.7【答案】 BCX4B6P9W3H3C1A8HN10O8P6L8I9Y5T3ZV5B8Y10O8V3M5X885、从类型上划分，风险报告可分为综合报告和专题报告。下列不属于专题报告反映的内容的是( )。A.重大风险事项描述B.风险应对策略及具体措施C.发展趋势及风险因素分析D.已采取和拟采取的应对措施【答案】 BCU10L6M5Q3A9A4S10HP4I10S2O8W5U9T3ZX3N3C10P1U4D3I1086、某商业银行当期信用评级为B级的借款人的违约概率（PD）为10%，违约损失率（LGD）为50%。假设该银行当期所有B级借款人的表内外信贷总额为30亿元人民币，违约风险暴露（EAD）为20亿元人民币，则该银行此类借款人当期的信货预期损失为（ ）亿元。A.5B.2.5C.1.5D.1【答案】 DCD1V7U5A9G10K10D8HG4G4Q7V8X6C3I1ZG6C9W9J8Y5W9O887、现代商业银行的财务控制部门通常采取()的方法，及时捕捉市场价格/价值的变化。A.每时参照市场定价B.每日参照市场定价C.每周参照市场定价D.每月参照市场定价【答案】 BCL1O5X7V8N1W1N1HJ6U4I6E4A3P10Y2ZR6X3F7C8B9V1J488、资本充足率压力测试框架以()的压力测试为基础。A.单一风险B.简单风险C.复杂风险D.多元化风险【答案】 ACS2E6I9T7W7N6A10HW7Q7J2K9M2Z9G3ZR7W9F9D1B4E10Z689、下列属于经营活动现金流出的是()。A.购买货物所支付的现金B.进行权益性投资支付的现金C.进行债权性投资支付的现金D.发生筹资费用所支付的现金【答案】 ACN4X8X10L3N7C6P4HW3L1B5F7D10G2J5ZW9Q2O2K9C2H1U990、在对客户进行信用评级时，包括个人因素、资金用途因素、还款来源因素、保障因素和企业前景因素的针对企业信用分析的专家系统是( )。A.5As系统B.5Ps系统C.CAME1分析系统D.5Cs系统【答案】 BCL3M6K6X6J6G8D5HH4E5P10F9O6H2W6ZO9O3Q2P8B4O1T691、（2018年真题）根据2006年1月1日起试行的商业银行风险管理核心指标，商业银行的核心负债比例应（ ）。A.小于30B.大于或等于30C.小于60D.大于或等于60【答案】 DCN8B5O5M7K10U2T6HK1G10X10M7T10O7Z9ZA9W8L3Y5U10M5S492、商业银行将部分企业贷款的贷前调查工作外包给专业调查机构，并根据该机构提供的调查报告，与某企业签订了一份长期有抵押贷款合同。之后由于经济形势恶化导致该企业出现违约行为，同时商业银行发现其抵押物价值严重贬损。在这起风险事件中，()应当承担风险损失的最终责任。A.贷款企业B.专业调查机构C.贷款审批人D.商业银行【答案】 DCT5G5