2022年-2023年基金从业资格证之证券投资基金基础知识提升训练试卷B卷附答案.doc

20222022 年年-2023-2023 年基金从业资格证之证券投资基金基年基金从业资格证之证券投资基金基础知识提升训练试卷础知识提升训练试卷 B B 卷附答案卷附答案单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、关于加入无风险资产的投资组合的可行投资集合有效前沿，下列说法正确的是（）A.可行投资集是抛物线上方区域B.有效前沿为扇形区域下边沿C.可行投资集是抛物线下方区域D.有效前沿为扇形区域的上边沿【答案】D2、下列关于马可维茨投资组合分析模型的说法，不正确的是()。A.投资组合具有一个特定的预期收益率B.期望值度量投资组合收益率的偏离程度C.投资者将选择并持有有效的投资组合，即那些在给定的风险水平下使得期望收益最大化的投资组合，或那些在给定的期望收益率上使得风险最小化的投资组合D.如果两种资产的收益受到某些因素的共同影响，那么它们的波动会存在一定的联系【答案】B3、所有境外投资者对单个上市公司 A 股的持股比例总和，不超过该上市公司股份总数的（）。A.10%B.20%C.30%D.50%【答案】C4、某公司 2015 年度资产负债表中，货币资金为 600 亿元，应收账款为 200 亿元，应收票据为 200 亿元.长期股权投资为 20 亿元，则应计入流动资产的金额为（）亿元A.1070B.1000C.1020D.1050【答案】B5、一般来说，回购期限（），抵押品的价格风险（），回购利率（）A.越短；越低；越低B.越长；越低；越高C.越短；越高；越高D.越长；越高；越低【答案】A6、（）是银行业存款类金融机构的重要短期融资工具。A.同业存单B.大额可转让定期存单C.定期存款D.中期票据【答案】A7、（）是资金成本的主要决定因素。A.预算赤字B.通货膨胀C.利率D.汇率【答案】C8、若没有预期的变现需求，投资者可以适当_流动性要求，以_预期收益。（）A.降低；降低B.提高；提高C.提高；降低D.降低；提高【答案】D9、实际收益率在名义收益率的基础上扣除了（）的影响A.汇率波动B.税收C.流动性D.通货膨涨率【答案】D10、按照()的计算方法，每经过一个计息期，要将所生利息加入本金再计利息。A.复利B.单利C.贴现D.现值【答案】A11、关于做市商与经纪人的相同点和区别，以下表述错误的是（）。A.做市商的利润主要来自于证券买卖差价，经纪人的利润主要来自于交易佣金B.经纪人能为市场提供流动性，做市商不能C.经纪人可以为做市商服务D.一般情况下，做市商参与交易，经纪人不参与交易【答案】B12、美式期权是指（）。A.指赋予期权的买方在事先约定好的时间以执行价格从期权卖方手中买入一定数量的标的资产的权利的合约B.是指买方此时的现金流为零C.指期权的买方只有在期权到期日才能执行期权，既不能提前也不能推迟D.允许期权买方在期权到期前的任何时间执行期权【答案】D13、（）是债券发行和买卖交易的场所，将需要资金的政府机构或公司与资金盈余的投资者联系起来。A.债券发行人B.债券市场C.债券承销商D.债券持有者【答案】B14、（）指在一国证券市场是流通的代表外国公司有价证券的可转让凭证。A.债券凭证B.存托凭证C.权益凭证D.私募凭证【答案】B15、（）是指公司的经理层利用信货等融资或股权交易收购本公司的一种行为，从而引起公司所有权、控制权、剩余索取权、资产等变化，使企业的经营者变成了企业的所有者。A.管理层收购B.杠杆收购C.合并收购D.发起收购【答案】A16、投资政策说明书的内容不包括（）。A.确定收益B.业绩比较基准C.投资回报率目标D.投资决策流程【答案】A17、风险价值 VAR 的估算方法包括以下哪些选项()A.、B.、C.、D.、【答案】D18、甲公司 2015 年资产收益率为 10%，负债权益比为 1.5，则甲公司 2015 年的净资产收益率为（）。A.25B.15C.20D.30【答案】A19、某 5 年期可转债既有赎回条款也有回售条款，且 2 年后就可以赎回、回售或转换股票。假设在发行 3 年后市场利率大幅上行，此可转债的正股价格也下跌至转股价格之下。最有可能出现的情况是()A.转换条款行使B.赎回条款行使C.债券价值上涨D.回售条款行使【答案】D20、X 债券的市场价格为 98 元，面值为 100 元，期限为 10 年；Y 债券市场价格为 90 元，面值为 100 元，期限为 2 年，以下说法正确的是（）。A.与 X 相比，Y 债券的当期收益率更接近到期收益率B.X 债券的当期收益率变动预示着到期收益率的反向变动C.与 Y 相比，X 债券的当期收益率更接近到期收益率D.在其他因素相同的情况下，Y 债券的当期收益率与其市场价格同向变动【答案】C21、基金管理公司的研究部是基金投资运作的基础部门，通过对宏观经济形势、行业状况、上市公司等进行详细分析和研究，提出行业资产配置建议，并选出具有投资价值的上市公司建立（），向基金投资决策部门提供研究报告及投资计划建议。A.投资组合B.股票池C.市场组合D.股票分析模型【答案】B22、（）履行监督管理银行间债券市场功能。A.银行业协会B.证监会C.中国人民银行D.国务院财政部【答案】C23、（）年，我国资产证券化开始试点，（）年进入扩大试点阶段。A.2003；2005B.2003；2007C.2005；2007D.2007；2009【答案】C24、()认为只有证券或证券组合的系统性风险才能获得收益补偿，其非系统性风险将得不到收益补偿。A.最大方差法模型B.最小方差法模型C.均值方差法模型D.资本资产定价模型?【答案】D25、投资者在考察其所投资的私募股权基金收益状况时，会画出一条曲线，这条曲线是（）。A.I 曲线B.U 曲线C.J 曲线D.L 曲线【答案】C26、（）是指资金需求方在出售证券的同时与证券的购买方在一定期限后按约定价格购回所卖证券的交易行为。A.期权交易B.回购协议C.互换交易D.远期交易【答案】B27、于被动投资指数复制和调整说法错误的是（）。A.指数复制可以采用完全复制、抽样复制和优化复制等方法B.完全复制、抽样复制和优化复制指数方法所需要的样本股票数量依次递增，跟踪误差依次降低C.根据抽样方法的不同，抽样复制可以分为市值优先、分层抽样等方法D.编制指数时不用考虑各种费用，但是在复制指数时需要考虑各种成本。【答案】B28、某企业期初存货 200 万元，期末存货 300 万元，本期产品销售收入为 1500 万元，本斯产品销售成本为 1 000 万元，则该存货周转率为()次。A.3B.4C.5D.6【答案】B29、下列关于另类投资的缺点，说法错误的是（）。A.信息透明度高B.缺乏监管C.流动性较差D.估值难度大【答案】A30、在非完全有效的市场上，（）策略收益主要来自以下两种情况：一是主动投资者比其他大多数投资者拥有更好的信息，即市场“共识”以外的有价值的信息；二是主动投资者在面对相同的信息时，能够更高效地使用信息并通过积极交易产生回报。A.债券投资B.股票投资C.主动投资D.被动投资【答案】C31、下列关于期末可供分配利润的说法正确的是（）。A.指期末可供基金进行利润分配的金额B.为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰高数C.如果期末未分配利润的未实现部分为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分扣减未实现部分）D.如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分【答案】A32、期末可供分配利润是指期末可供基金进行利润分配的金额，为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。由于基金本期利润包括已实现和未实现两部分，如果期末未分配利润的未实现部分为（），则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分；如果期末未分配利润的未实现部分为（），则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分扣减未实现部分）。A.负数，正数B.正数，负数C.正数，正数D.负数，负数【答案】B33、国际证监会组织成立于（）年。A.1982B.1983C.1985D.1988【答案】B34、关于股票账面价值，以下表述错误的是（）A.股票的账面价值是每股股票所代表的实际资产的价值B.在有优先股的情况下，每股账面价值以公司净资产除以发行在外的普通股票的股数求得C.股票的账面价值又称股票净值或每股净资产D.股票的账面价值是股票投资价值分析的重要指标【答案】B35、关于制定投资政策说明书的好处，以下表述正确的是（）。A.B.C.D.【答案】A36、（）的变动直接影响本国产品在国际市场的竞争能力。A.汇率B.利率C.GDPD.预算【答案】A37、在期货交易中，绝大多数成交的合约都是通过（）结清的。A.对冲平仓B.实物交割C.现金交割D.现券交割【答案】A38、某可转换债券面值 100 元，转换比例为 20。2016 年 3 月 15 日，可转债的交易价格为 126 元，而标的股票交易价格为 6 元。如果标的股票股价继续上涨，以下说法错误的是（）。A.该可转债的债券价值将随之上升B.该可转债的转榭又利价值将随之上升C.该可转债的价格随之上涨D.该可转债价格的权益属性将进一步增强【答案】A39、投资风险不包括（）。A.操作风险B.流动性风险C.信用风险D.市场风险【答案】A40、下列关于另类投资的局限性，说法错误的是（）。A.流动性较差B.杠杆率偏低C.估值难度大D.缺乏监管【答案】B41、下列关于美国存托凭证的说法，错误的是（）。A.有担保的存托凭证是由发行公司委托存券银行发行的B.按基础证券发行人是否参与存托凭证的发行，美国存托凭证可分为无担保的存托凭证和有担保的存托凭证C.全球存托凭证是最主要的存托凭证，其流通量最大D.美国存托凭证是以美元计价且在美国证券市场上交易的存托凭证【答案】C42、下列属于三大农产品期货的是（）A.棉花B.大豆C.鸡蛋D.稻谷【答案】B43、下列关于债券流动性风险的说法，正确的有（）。A.债券的流动性主要用于平衡资者持有债券的变现难易程度B.般来说，买卖差价越小，流动性风险就越高C.一般来说，买卖差价越大，流动性风险就越低D.对于那些打算将债券长期持有至到期日的投资者来说，流动性风险仍很重要【答案】A44、市场风险是指基金投资行为受到宏观政治、经济、社会等环境因素对证券价格所造成的影响而面对的风险，不包括（）。A.政策风险B.经营风险C.购买力风险D.经济周期性波动风险【答案】B45、关于市盈率模型，下列说法错误的是()。A.对盈余进行估值的重要指标是市盈率B.对于普通股而言，投资者应得到的回报是公司的净收益C.市盈率=每股收益(年化)/每股市价D.当前市盈率的高低，表明投资者对该股票未来价值的主要观点【答案】C46、下列关于回购协议利率的说法中，不正确的是（）。A.抵押证券的流动性越好、信用程度越高，回购利率越低B.若采用实物交割，回购利率较高C.货币市场的其他子市场的利率高低对回购市场利率的高低产生正向影响D.一般来说，回购期限越短，抵押品的价格风险越低，回购利率越低【答案】B47、对于投资收益率，我们用（）来衡量它偏离期望值的程度。A.中位数B.方差或标准差C.方差D.标准差【答案】B48、以下资产负债表项目中属于资产项目的是（）A.、VB.C.VD.【答案】C49、股票价格和每股收益的比率被称为（）。A.市盈率B.市净率C.净值收益率D.净现值【答案】A50、某投资者 A 预测股票市场将上涨，于是买入当月沪深 300 股指期货合约，准备指数上涨后卖出股指获利，A 的操作属于（）。A.多头套保B.多头投机C.空头套保D.空头投机【答案】B