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1中国科学院硕士学位论文：中国进出口贸易及其商品结构分析中国科学院硕士学位论文：中国进出口贸易及其商品结构分析中国进出口贸易及其商品结构分析答辩人：陈振锋导师：汪寿阳 研究员专业方向：管理科学与工程2005年5月20日2中国科学院硕士学位论文：中国进出口贸易及其商品结构分析中国科学院硕士学位论文：中国进出口贸易及其商品结构分析1，引论1，引论2，中国出口影响因素分析2，中国出口影响因素分析总结与展望总结与展望目 录总量研究总量研究4，中国进出口商品结构变化分析4，中国进出口商品结构变化分析6，中国机电产品进出口统计分析6，中国机电产品进出口统计分析5，中国和他国双边贸易商品结构变化分析5，中国和他国双边贸易商品结构变化分析致谢致谢摘要摘要文献综述文献综述结构研究结构研究3，中国进口需求函数分析3，中国进口需求函数分析3中国科学院硕士学位论文：中国进出口贸易及其商品结构分析中国科学院硕士学位论文：中国进出口贸易及其商品结构分析摘摘摘摘要要要要针对中国的外贸形势，围绕中国进出口贸易这一主题，应用理论模型和实证研究方法讨论了目前受到政府和经济学界普遍关注的几个重要问题。研究背景和动机研究背景和动机对出口的影响因素进行了研究，运用计量经济学中对出口的影响因素进行了研究，运用计量经济学中Granger检验和协整方法对外商直接投资和我国出口的关系重点进行了分析。检验和协整方法对外商直接投资和我国出口的关系重点进行了分析。对出口的影响因素进行了研究，运用计量经济学中对出口的影响因素进行了研究，运用计量经济学中Granger检验和协整方法对外商直接投资和我国出口的关系重点进行了分析。检验和协整方法对外商直接投资和我国出口的关系重点进行了分析。利用持续收入理性预期模型，建立了进口需求优化模型，引入外汇可获得数量作为约束条件。利用持续收入理性预期模型，建立了进口需求优化模型，引入外汇可获得数量作为约束条件。利用持续收入理性预期模型，建立了进口需求优化模型，引入外汇可获得数量作为约束条件。利用持续收入理性预期模型，建立了进口需求优化模型，引入外汇可获得数量作为约束条件。运用HH指数，显性比较优势指数和产业内贸易指数对我国和一些主要贸易伙伴的双边贸易商品结构变化进行了深入分析运用HH指数，显性比较优势指数和产业内贸易指数对我国和一些主要贸易伙伴的双边贸易商品结构变化进行了深入分析运用HH指数，显性比较优势指数和产业内贸易指数对我国和一些主要贸易伙伴的双边贸易商品结构变化进行了深入分析运用HH指数，显性比较优势指数和产业内贸易指数对我国和一些主要贸易伙伴的双边贸易商品结构变化进行了深入分析随着中国加入WTO后各项条款的执行与落实，我国的对外贸易既有新的发展机遇，同时也有一系列挑战。如何在现有的国际国内环境下促进对外贸易的持续发展、优化进出口产品结构，使我国的对外贸易更上一个台阶？这是当前学术界、政府部门和企业都非常关注的一个议题。中国中国中国中国进出口贸易进出口贸易进出口贸易进出口贸易分析系统分析系统分析系统分析系统引入HH指数作为衡量进出口商品集中度的指标，并利用中日韩的贸易数据进行了比较引入HH指数作为衡量进出口商品集中度的指标，并利用中日韩的贸易数据进行了比较引入HH指数作为衡量进出口商品集中度的指标，并利用中日韩的贸易数据进行了比较引入HH指数作为衡量进出口商品集中度的指标，并利用中日韩的贸易数据进行了比较4中国科学院硕士学位论文：中国进出口贸易及其商品结构分析中国科学院硕士学位论文：中国进出口贸易及其商品结构分析相应的结论相应的结论对中国对外贸易的实证研究对中国对外贸易的实证研究中国的对外贸易研究中国的对外贸易研究外商直接投资与中国的出口相互影响；外汇可获得数量对中国进口影响不明显。外商直接投资与中国的出口相互影响；外汇可获得数量对中国进口影响不明显。总出口影响因素概述商品结构研究概述中国与主要贸易伙伴的贸易研究概述研究方法与实证研究结果后续的研究方向文献综述基于实证结果，我们分别提出了一系列促进中国各大双边贸易稳定健康发展的政策建议。基于实证结果，我们分别提出了一系列促进中国各大双边贸易稳定健康发展的政策建议。基于实证结果，我们分别提出了一系列促进中国各大双边贸易稳定健康发展的政策建议。基于实证结果，我们分别提出了一系列促进中国各大双边贸易稳定健康发展的政策建议。进出口总量分析进出口总量分析进出口总量分析进出口总量分析贸易总量商品结构贸易总量商品结构HH指数指数贸易总量商品结构贸易总量商品结构HH指数指数双边贸易商品结构及机电产品贸易结构双边贸易商品结构及机电产品贸易结构双边贸易商品结构及机电产品贸易结构双边贸易商品结构及机电产品贸易结构进口需求函数模型对出口的影响因素分析价格外商直接投资汇率波动中日韩贸易商品结构中美商品贸易中欧商品贸易中日商品贸易商品结构分析HH指数显性比较优势指数产业内贸易指数本文结构本文结构本文结构本文结构总进口需求函数研究概述价格外汇可获得量收入5中国科学院硕士学位论文：中国进出口贸易及其商品结构分析中国科学院硕士学位论文：中国进出口贸易及其商品结构分析1，引 论1，引 论2，中国出口影响因素分析2，中国出口影响因素分析总结与展望总结与展望目 录总量研究总量研究4，中国进出口商品结构变化分析4，中国进出口商品结构变化分析6，中国机电产品进出口统计分析6，中国机电产品进出口统计分析5，中国和他国双边贸易商品结构变化分析5，中国和他国双边贸易商品结构变化分析致谢致谢摘要摘要文献综述文献综述结构研究结构研究3，中国进口需求函数分析3，中国进口需求函数分析6中国科学院硕士学位论文：中国进出口贸易及其商品结构分析中国科学院硕士学位论文：中国进出口贸易及其商品结构分析引引引引 论论论论?中国对外贸易发展概况中国对外贸易发展概况?相关研究简介相关研究简介?本文工作介绍本文工作介绍7中国科学院硕士学位论文：中国进出口贸易及其商品结构分析中国科学院硕士学位论文：中国进出口贸易及其商品结构分析引引引引论论论论中国对外贸易发展概况中国对外贸易发展概况改革开放前改革开放后贸易体制改革开放前改革开放后贸易体制计划经济体制进出口商品统一分配许可证制度外贸专业公司垄断经营进出口业务19791987年的放权阶段19881990年的推行承包经营制阶段19911993年的深化改革阶段1994年至2001年的综合配套改革阶段加入了世界贸易组织，组建了中华人民共和国商务部，放开了进出口经营权，引入了市场竞争机制贸易格局贸易格局出口额缓慢增长多依赖苏联和东欧中国在世界贸易中的地位不断提高，进出口额占世界贸易的比重日益增大，1978年中国在世界贸易排名中居第32位，到1998年上升到第11位，到2004年，中国对外贸易总量已经超过德国，位居第三，仅次于美国和日本。商品结构商品结构农副产品为主轻纺工业发展较快70年代末重工业有较大发展巩固发展轻纺产品出口大力发展机电产品出口工业制成品出口比重 大幅上升 2004年，出口高附加值产品如机电产品和高新技术产品进一步增长，其中机电产品出口占到当年总出口的54.5%，比上年增长42.3%，高新技术产品出口占到当年总出口的27.9%，比上年同期增长50.2%。8中国科学院硕士学位论文：中国进出口贸易及其商品结构分析中国科学院硕士学位论文：中国进出口贸易及其商品结构分析引引引引论论论论对外贸易理论概述对外贸易理论概述战略性贸易政策理论 Grossman、Spencer、Brander、Dixit等人以规模经济和不完全竞争行为为前提，以产业组织理论和市场结构理论为研究工具，提出了战略性贸易政策理论（Strategic Trade Policies）Grossman、Spencer、Brander、Dixit等人以规模经济和不完全竞争行为为前提，以产业组织理论和市场结构理论为研究工具，提出了战略性贸易政策理论（Strategic Trade Policies）新贸易理论以Krugman、Helpman等为代表最为有名的是Krugman的规模经济理论以Krugman、Helpman等为代表最为有名的是Krugman的规模经济理论传统贸易理论亚当斯密的绝对成本说大卫李嘉图的比较优势理论赫克歇尔的要素禀赋理论亚当斯密的绝对成本说大卫李嘉图的比较优势理论赫克歇尔的要素禀赋理论9中国科学院硕士学位论文：中国进出口贸易及其商品结构分析中国科学院硕士学位论文：中国进出口贸易及其商品结构分析引引引引论论论论收入和价格 收入和价格对出口有影响作用收入和价格对出口有影响作用，有学者指出发展中国家经济的衰退和贸易方式的逐步改变的原因之一就是的出口需求的价格弹性和收入弹性太低（Prebisch,1950;Singer,1950;Myrdal,1957;Nurske,1959;Lewis,1980）收入和价格对出口没有影响作用收入和价格对出口没有影响作用，有很多学者以一些成功的发展中国家，比如一些新型工业国家采取的外向型发展战略为考察对象，发现他们的出口需求的收入弹性和价格弹性并不高（Balassa,1971;Krueger,1978;Bhagwati,1978;Riedel,1984）收入和价格对出口有影响作用收入和价格对出口有影响作用，有学者指出发展中国家经济的衰退和贸易方式的逐步改变的原因之一就是的出口需求的价格弹性和收入弹性太低（Prebisch,1950;Singer,1950;Myrdal,1957;Nurske,1959;Lewis,1980）收入和价格对出口没有影响作用收入和价格对出口没有影响作用，有很多学者以一些成功的发展中国家，比如一些新型工业国家采取的外向型发展战略为考察对象，发现他们的出口需求的收入弹性和价格弹性并不高（Balassa,1971;Krueger,1978;Bhagwati,1978;Riedel,1984）汇率波动汇率波动对外贸产生负的影响（Akhtar和Hilton,1984;Kenen和Rodrik,1986;hawan,1991;Frenkel和Wei,1993等）。汇率波动率的变化对外贸既可能产生促进作用，也可能产生阻碍作用（Mckenzie，1999;Daly,1998）汇率波动率的变化能够促进对外贸易（De Grauwe,1988;Giovannini,1988;Franke,1991等）汇率波动对外贸产生负的影响（Akhtar和Hilton,1984;Kenen和Rodrik,1986;hawan,1991;Frenkel和Wei,1993等）。汇率波动率的变化对外贸既可能产生促进作用，也可能产生阻碍作用（Mckenzie，1999;Daly,1998）汇率波动率的变化能够促进对外贸易（De Grauwe,1988;Giovannini,1988;Franke,1991等）其他外商直接投资对中国出口的影响本文本文本文本文出口影响因素研究10中国科学院硕士学位论文：中国进出口贸易及其商品结构分析中国科学院硕士学位论文：中国进出口贸易及其商品结构分析引引引引论论论论外商直接投资对出口的影响研究外商直接投资对出口的影响研究贸易替代效应贸易替代效应尤其是在两国生产函数相同或相似的情况下（Mundell，1957），对于制造业的特定产品来说，作为公司国际化渐进过程（从贸易到FDI）的结果，FDI与贸易的确存在着相互替代的线性联系；贸易创造效应贸易创造效应FDI可以在母国和东道国之间创造新的贸易机会，使贸易在更大的规模上进行，从整体和长远看，FDI会创造新的贸易需求，推动东道国向母国的出口贸易（小岛清，1987）；贸易补充效应贸易补充效应FDI往往要带来维修等后续支持性活动的发展，从而促进和增加贸易机会；市场扩张效应市场扩张效应对外直接投资对东道国对外贸易的影响，从出口看具有显著的带动作用（Graham and Krugman,1993）贸易替代效应贸易替代效应尤其是在两国生产函数相同或相似的情况下（Mundell，1957），对于制造业的特定产品来说，作为公司国际化渐进过程（从贸易到FDI）的结果，FDI与贸易的确存在着相互替代的线性联系；贸易创造效应贸易创造效应FDI可以在母国和东道国之间创造新的贸易机会，使贸易在更大的规模上进行，从整体和长远看，FDI会创造新的贸易需求，推动东道国向母国的出口贸易（小岛清，1987）；贸易补充效应贸易补充效应FDI往往要带来维修等后续支持性活动的发展，从而促进和增加贸易机会；市场扩张效应市场扩张效应对外直接投资对东道国对外贸易的影响，从出口看具有显著的带动作用（Graham and Krugman,1993）11中国科学院硕士学位论文：中国进出口贸易及其商品结构分析中国科学院硕士学位论文：中国进出口贸易及其商品结构分析引引引引论论论论进口需求函数研究概述进口需求函数研究概述传统的进口需求函数传统的进口需求函数是进口的相对价格和实际收入的线性对数函数传统的进口需求函数是进口的相对价格和实际收入的线性对数函数解决办法 加入哑元变量以区分不同的限制条件（Khan,1975）采用一些附加的解释变量，比如出口或国际储备的现值和滞后值(Klein et al,1961;Tumovsky,1968)加入哑元变量以区分不同的限制条件（Khan,1975）采用一些附加的解释变量，比如出口或国际储备的现值和滞后值(Klein et al,1961;Tumovsky,1968)(,)mdMf P P Y=存在的问题货币比值的变动将直接的影响到方程中的两个价格指数进口不可能随意的扩大货币比值的变动将直接的影响到方程中的两个价格指数进口不可能随意的扩大研究不同的贸易和汇率政策下总进口的计量经济模型本文本文本文本文12中国科学院硕士学位论文：中国进出口贸易及其商品结构分析中国科学院硕士学位论文：中国进出口贸易及其商品结构分析引引引引论论论论贸易的商品结构研究概述贸易的商品结构研究概述进出口商品结构主要建立在以李嘉图和赫克歇尔-俄林为代表的传统国际贸易理论的基础上，它通过比较各商品的比较优势来解释初级产品和工业制品，或者工业制品中诸如纺织品类和机械制品类的产业间贸易出现的原因。为了衡量一国的比较优势，通常使用由Balassa提出的显示比较优势指数主要建立在以李嘉图和赫克歇尔-俄林为代表的传统国际贸易理论的基础上，它通过比较各商品的比较优势来解释初级产品和工业制品，或者工业制品中诸如纺织品类和机械制品类的产业间贸易出现的原因。为了衡量一国的比较优势，通常使用由Balassa提出的显示比较优势指数产业间贸易研究产业内贸易研究随着发展中国家工业化的推进，产业内贸易开始占据实际贸易的一定比例。Grubel和Lloyd于1975年曾在研究产业内贸易时提出了测定产业内贸易指数的方法。随着发展中国家工业化的推进，产业内贸易开始占据实际贸易的一定比例。Grubel和Lloyd于1975年曾在研究产业内贸易时提出了测定产业内贸易指数的方法。Balassa(1989)Yeats(1989)Redding(1999)王潼(1994),王子先(2000)Grubel and Lioyd(1975)13中国科学院硕士学位论文：中国进出口贸易及其商品结构分析中国科学院硕士学位论文：中国进出口贸易及其商品结构分析相应的政策建议相应的政策建议对中国对外贸易的实证研究对中国对外贸易的实证研究中国的对外贸易研究中国的对外贸易研究外商直接投资与中国的出口相互影响；外汇可获得数量对中国进口影响不明显。外商直接投资与中国的出口相互影响；外汇可获得数量对中国进口影响不明显。总出口影响因素概述商品结构研究概述中国与主要贸易伙伴的贸易研究概述研究方法与实证研究结果后续的研究方向文献综述基于实证结果，我们分别提出了一系列促进中国各大双边贸易稳定健康发展的政策建议。基于实证结果，我们分别提出了一系列促进中国各大双边贸易稳定健康发展的政策建议。基于实证结果，我们分别提出了一系列促进中国各大双边贸易稳定健康发展的政策建议。基于实证结果，我们分别提出了一系列促进中国各大双边贸易稳定健康发展的政策建议。进出口总量分析进出口总量分析进出口总量分析进出口总量分析贸易总量商品结构贸易总量商品结构HH指数指数贸易总量商品结构贸易总量商品结构HH指数指数双边贸易商品结构及机电产品贸易结构双边贸易商品结构及机电产品贸易结构双边贸易商品结构及机电产品贸易结构双边贸易商品结构及机电产品贸易结构出口的汇率长期协整模型对出口的影响因素分析价格外商直接投资汇率波动中日韩贸易商品结构中美商品贸易中欧商品贸易中日商品贸易商品结构分析HH指数显性比较优势指数产业内贸易指数本文结构本文结构本文结构本文结构总进口需求函数研究概述价格外汇可获得量收入14中国科学院硕士学位论文：中国进出口贸易及其商品结构分析中国科学院硕士学位论文：中国进出口贸易及其商品结构分析引引引引论论论论我们的创新和工作我们的创新和工作 运用计量经济学中Granger检验和协整方法对外商直接投资和我国出口的关系重点进行了分析。研究结果表明，在中国对外贸易发展过程中，外商直接投资和我国出口相互影响。利用持续收入理性预期模型，建立了进口需求优化模型，引入外汇可获得数量作为约束条件，并利用中国的数据对进口需求函数进行了估算，这是研究中国进口需求函数的一种尝试。运用计量经济学中Granger检验和协整方法对外商直接投资和我国出口的关系重点进行了分析。研究结果表明，在中国对外贸易发展过程中，外商直接投资和我国出口相互影响。利用持续收入理性预期模型，建立了进口需求优化模型，引入外汇可获得数量作为约束条件，并利用中国的数据对进口需求函数进行了估算，这是研究中国进口需求函数的一种尝试。在对进出口进行总量分析的基础上，引入HH指数作为衡量进出口商品集中度的指标，扩展了进出口商品结构的研究。引入显性比较优势指数（RCA）和产业内贸易指数（IIT）对我国和一些主要贸易伙伴的双边贸易商品结构的变化进行了深入分析。对占我国对外贸易半壁江山的机电产品进行了统计分析，并对我国机电产品贸易的持续健康发展提出了若干政策建议。在对进出口进行总量分析的基础上，引入HH指数作为衡量进出口商品集中度的指标，扩展了进出口商品结构的研究。引入显性比较优势指数（RCA）和产业内贸易指数（IIT）对我国和一些主要贸易伙伴的双边贸易商品结构的变化进行了深入分析。对占我国对外贸易半壁江山的机电产品进行了统计分析，并对我国机电产品贸易的持续健康发展提出了若干政策建议。进出口总量进出口总量进出口商品结构进出口商品结构15中国科学院硕士学位论文：中国进出口贸易及其商品结构分析中国科学院硕士学位论文：中国进出口贸易及其商品结构分析1，引 论1，引 论2，中国出口影响因素分析2，中国出口影响因素分析总结与展望总结与展望目 录4，中国进出口商品结构变化分析4，中国进出口商品结构变化分析6，中国机电产品进出口统计分析6，中国机电产品进出口统计分析5，中国和他国双边贸易商品结构变化分析5，中国和他国双边贸易商品结构变化分析致谢致谢3，中国进口需求函数分析3，中国进口需求函数分析16中国科学院硕士学位论文：中国进出口贸易及其商品结构分析中国科学院硕士学位论文：中国进出口贸易及其商品结构分析中国出口影响因素分析中国出口影响因素分析中国出口影响因素分析中国出口影响因素分析?研究背景及数据研究背景及数据?理论方法介绍理论方法介绍?外商直接投资与中国出口实证研究外商直接投资与中国出口实证研究?本章小结本章小结17中国科学院硕士学位论文：中国进出口贸易及其商品结构分析中国科学院硕士学位论文：中国进出口贸易及其商品结构分析2 2 2 2，出口影响因素分析，出口影响因素分析，出口影响因素分析，出口影响因素分析引 言引 言研究背景研究背景随着中国与世界经济的联系愈加紧密，出口贸易在我国国民经济发展中起到的作用越来越明显，因此，对出口的预测和分析不仅仅对国家制定政策有很重要的借鉴作用，而且对企业把握出口的产品和出口的时机都有指导作用。大量的研究集中在收入和价格弹性，本章主要关注的是外商直接投资对中国出口的影响改革开放以来，外商直接投资企业商品出口占出口总额的比重从1980年的0.05%到2003年已经达到54.83%外商直接投资的出口中，以外商独资企业的出口所占比重为最大，它的出口到2003年已经占到大约中国总出口的1/3随着中国与世界经济的联系愈加紧密，出口贸易在我国国民经济发展中起到的作用越来越明显，因此，对出口的预测和分析不仅仅对国家制定政策有很重要的借鉴作用，而且对企业把握出口的产品和出口的时机都有指导作用。大量的研究集中在收入和价格弹性，本章主要关注的是外商直接投资对中国出口的影响改革开放以来，外商直接投资企业商品出口占出口总额的比重从1980年的0.05%到2003年已经达到54.83%外商直接投资的出口中，以外商独资企业的出口所占比重为最大，它的出口到2003年已经占到大约中国总出口的1/3外商直接投资在中国的出口中起着举足轻重的地位，对外商直接投资对出口的影响的研究有很重要的现实意义和学术价值外商直接投资在中国的出口中起着举足轻重的地位，对外商直接投资对出口的影响的研究有很重要的现实意义和学术价值18中国科学院硕士学位论文：中国进出口贸易及其商品结构分析中国科学院硕士学位论文：中国进出口贸易及其商品结构分析2 2 2 2，出口影响因素分析，出口影响因素分析，出口影响因素分析，出口影响因素分析外商直接投资与中国出口的关系数据介绍外商直接投资与中国出口的关系数据介绍0.00200.00400.00600.00800.001000.001200.001400.001600.001800.002000.001 9 9 5:0 11 9 9 5:0 31 9 9 6:0 11 9 9 6:0 31 9 9 7:0 11 9 9 7:0 31 9 9 8:0 11 9 9 8:0 31 9 9 9:0 11 9 9 9:0 32 0 0 0:0 12 0 0 0:0 32 0 0 1:0 12 0 0 1:0 32 0 0 2:0 12 0 0 2:0 32 0 0 3:0 12 0 0 3:0 32 0 0 4:0 12 0 0 4:0 30.0050.00100.00150.00200.00250.00出口实际利用外商直接投资额数据跨度：1995年1季度-2004年4季度数据来源：中国国家商务部、CEIC数据库上图所示为实际利用外商直接投资和出口的季度数据，左侧坐标轴表示出口额标度，右侧坐标轴表示实际利用外商直接投资额标度，单位：亿美元从两者的变动趋势和波动幅度来看，季度数据表现出某种一致性，为了探讨外商直接投资和出口的关系，我们将运用Granger因果检验和协整技术进行研究数据跨度：1995年1季度-2004年4季度数据来源：中国国家商务部、CEIC数据库上图所示为实际利用外商直接投资和出口的季度数据，左侧坐标轴表示出口额标度，右侧坐标轴表示实际利用外商直接投资额标度，单位：亿美元从两者的变动趋势和波动幅度来看，季度数据表现出某种一致性，为了探讨外商直接投资和出口的关系，我们将运用Granger因果检验和协整技术进行研究19中国科学院硕士学位论文：中国进出口贸易及其商品结构分析中国科学院硕士学位论文：中国进出口贸易及其商品结构分析2 2 2 2，出口影响因素分析，出口影响因素分析，出口影响因素分析，出口影响因素分析外商直接投资与中国出口的关系理论介绍外商直接投资与中国出口的关系理论介绍Granger因果检验Granger因果检验Granger因果检验是在检验序列x是否是序列y产生的原因时采用的方法。它的原理是先估计当前的y值被其自身滞后期取值所能解释的程度，然后验证通过引入序列x的滞后值是否可以提高y的被解释程度。如果是，则称序列x是y的Granger成因，此时x的滞后期系数具有统计显著性。一般的，还应该考虑到问题的另一个方面，即序列y是否是x的Granger成因。Granger因果检验是在检验序列x是否是序列y产生的原因时采用的方法。它的原理是先估计当前的y值被其自身滞后期取值所能解释的程度，然后验证通过引入序列x的滞后值是否可以提高y的被解释程度。如果是，则称序列x是y的Granger成因，此时x的滞后期系数具有统计显著性。一般的，还应该考虑到问题的另一个方面，即序列y是否是x的Granger成因。20中国科学院硕士学位论文：中国进出口贸易及其商品结构分析中国科学院硕士学位论文：中国进出口贸易及其商品结构分析协整概念协整概念一阶单整I(1)：如果一个时间序列非平稳，但一阶差分后平稳，则称该序列是一阶单整的。对于非平稳的两个时间序列，如果建立如下的方程在某些情况可能存在某常数b,使得et为平稳序列，表明经济变量yt和xt存在某种长期均衡关系，平稳误差序列et代表着某种短期的扰动。那么yt和xt之间存在的关系就被称为“协整”(Granger 1981)一阶单整I(1)：如果一个时间序列非平稳，但一阶差分后平稳，则称该序列是一阶单整的。对于非平稳的两个时间序列，如果建立如下的方程在某些情况可能存在某常数b,使得et为平稳序列，表明经济变量yt和xt存在某种长期均衡关系，平稳误差序列et代表着某种短期的扰动。那么yt和xt之间存在的关系就被称为“协整”(Granger 1981)外商直接投资与中国出口的关系理论介绍外商直接投资与中国出口的关系理论介绍tttebxay+=tttebxay+=协整关系个数协整关系个数可以通过误差纠正模型来判断协整关系的个数，首先要引入Granger表示定理(N1阶矩阵如果是一阶单整的，如果存在长期协整关系则必存在其误差纠正模型形式)向量自回归误差纠正模型可以通过换算变成如下式：其中 Yt是k维一阶单位根时间序列向量，Xt 是d维确定性向量，t是k维随机扰动向量。如果系数矩阵 的秩 rk，则存在kr 阶矩阵 和 使得=，并且yt 是平稳的，r 就是协整关系的个数。可以通过误差纠正模型来判断协整关系的个数，首先要引入Granger表示定理(N1阶矩阵如果是一阶单整的，如果存在长期协整关系则必存在其误差纠正模型形式)向量自回归误差纠正模型可以通过换算变成如下式：其中 Yt是k维一阶单位根时间序列向量，Xt 是d维确定性向量，t是k维随机扰动向量。如果系数矩阵 的秩 r1,表示中国在此类商品的出口上相对双边贸易国有比较优势?RCAi1,表示中国在此类商品的出口上相对双边贸易国有比较优势?RCAi1,表示中国在此类商品的出口上相对双边贸易国无比较优势48中国科学院硕士学位论文：中国进出口贸易及其商品结构分析中国科学院硕士学位论文：中国进出口贸易及其商品结构分析贸易商品结构分析贸易商品结构分析贸易商品结构分析贸易商品结构分析指数介绍（指数介绍（3）产业内贸易指数产业内贸易指数自70年代以来，产业内贸易已经在世界贸易中占据了相当重要的地位，成为推动新型国际分工和促进新兴产业发展的一个关键性影响因素。Grubel和Lloyd(1975)在研究产业内贸易时提出了产业内贸易指数，在我们的分析中，将运用结果修正的产业内贸易指数，表示如下：IIT值约接近0，表明产业内贸易的比重越高，越接近1，表明该产业的专业化程度越高。自70年代以来，产业内贸易已经在世界贸易中占据了相当重要的地位，成为推动新型国际分工和促进新兴产业发展的一个关键性影响因素。Grubel和Lloyd(1975)在研究产业内贸易时提出了产业内贸易指数，在我们的分析中，将运用结果修正的产业内贸易指数，表示如下：IIT值约接近0，表明产业内贸易的比重越高，越接近1，表明该产业的专业化程度越高。49中国科学院硕士学位论文：中国进出口贸易及其商品结构分析中国科学院硕士学位论文：中国进出口贸易及其商品结构分析贸易商品结构分析贸易商品结构分析贸易商品结构分析贸易商品结构分析中日韩商品结构变化比较中日韩商品结构变化比较韩日HH指数变化韩日HH指数变化日本的出口HH指数大致处于先上升后平稳的趋势，而韩国的出口HH指数却趋于下降。日本的进口HH指数逐步下降，而韩国的进口HH指数小幅上升后在0.2的位置摆动。说明日本进口的产品多样化比较强。日韩两国的出口HH指数普遍高于进口HH指数。说明出口的产品集中度比较高，而进口产品比较分散，多样化日本的出口HH指数大致处于先上升后平稳的趋势，而韩国的出口HH指数却趋于下降。日本的进口HH指数逐步下降，而韩国的进口HH指数小幅上升后在0.2的位置摆动。说明日本进口的产品多样化比较强。日韩两国的出口HH指数普遍高于进口HH指数。说明出口的产品集中度比较高，而进口产品比较分散，多样化50中国科学院硕士学位论文：中国进出口贸易及其商品结构分析中国科学院硕士学位论文：中国进出口贸易及其商品结构分析贸易商品结构分析贸易商品结构分析贸易商品结构分析贸易商品结构分析中国HH指数变化中国HH指数变化进出口HH指数都呈波动的上升状态，而进口的HH指数波动幅度比较大，而后趋缓。造成这种形态的原因主要在于机械及运输设备上的出口比重不断加大，由1980年的4.65%上升到了2002年的41.51%。1992年进出口HH指数形成一个转折，HH指数由一个很大增长，说明进出口的类别集中度加强。1996年之前进口HH指数高于出口，1996年滞后则出口HH指数较高。96年之前进口产品的集中度比较高，主要集中于机械及运输设备，按原料分类的制成品以及化工产品等。进出口HH指数都呈波动的上升状态，而进口的HH指数波动幅度比较大，而后趋缓。造成这种形态的原因主要在于机械及运输设备上的出口比重不断加大，由1980年的4.65%上升到了2002年的41.51%。1992年进出口HH指数形成一个转折，HH指数由一个很大增长，说明进出口的类别集中度加强。1996年之前进口HH指数高于出口，1996年滞后则出口HH指数较高。96年之前进口产品的集中度比较高，主要集中于机械及运输设备，按原料分类的制成品以及化工产品等。中日韩商品结构变化比较中日韩商品结构变化比较51中国科学院硕士学位论文：中国进出口贸易及其商品结构分析中国科学院硕士学位论文：中国进出口贸易及其商品结构分析贸易商品结构分析贸易商品结构分析贸易商品结构分析贸易商品结构分析双边贸易结构分析双边贸易结构分析中美双边贸易结构分析中美双边贸易结构分析美国是我国第一大出口国，2004年中美双边贸易额达到1696.3亿美元，比2003年增长34.25%。研究表明：中国向美国出口的商品集中与两大类，一类是传统的劳动密集型产品，如玩具及运动产品、鞋类、纺织服装、皮革制品等；另一类是资本、技术密集型产品，主要包括机械设备、电机、电气设备及电器一类是传统的劳动密集型产品，如玩具及运动产品、鞋类、纺织服装、皮革制品等；另一类是资本、技术密集型产品，主要包括机械设备、电机、电气设备及电器。研究期内，中国对美出口的RCA值大于1的主要包括鞋帽伞、羽毛制品、人造花等劳动密集性产品，但动态的RCA表明，这种比较优势在逐渐减弱，其次，机械、电气产品及音像设备等资本和技术密集性产品RCA值也大于1，但在近几年中这种比较优势并没有显著提高中国对美出口的RCA值大于1的主要包括鞋帽伞、羽毛制品、人造花等劳动密集性产品，但动态的RCA表明，这种比较优势在逐渐减弱，其次，机械、电气产品及音像设备等资本和技术密集性产品RCA值也大于1，但在近几年中这种比较优势并没有显著提高。我国对美国出口的专业化水平有很大幅度的变化。在1993年，IIT值大于0.7的有第12、21、20、19、11、8类商品，到2003年再考察IIT值大于0.7的有第20、12、19、21、14、13、11类，可见我国在对美出口中专业化水平商品的种类在增加我国在对美出口中专业化水平商品的种类在增加。美国是我国第一大出口国，2004年中美双边贸易额达到1696.3亿美元，比2003年增长34.25%。研究表明：中国向美国出口的商品集中与两大类，一类是传统的劳动密集型产品，如玩具及运动产品、鞋类、纺织服装、皮革制品等；另一类是资本、技术密集型产品，主要包括机械设备、电机、电气设备及电器一类是传统的劳动密集型产品，如玩具及运动产品、鞋类、纺织服装、皮革制品等；另一类是资本、技术密集型产品，主要包括机械设备、电机、电气设备及电器。研究期内，中国对美出口的RCA值大于1的主要包括鞋帽伞、羽毛制品、人造花等劳动密集性产品，但动态的RCA表明，这种比较优势在逐渐减弱，其次，机械、电气产品及音像设备等资本和技术密集性产品RCA值也大于1，但在近几年中这种比较优势并没有显著提高中国对美出口的RCA值大于1的主要包括鞋帽伞、羽毛制品、人造花等劳动密集性产品，但动态的RCA表明，这种比较优势在逐渐减弱，其次，机械、电气产品及音像设备等资本和技术密集性产品RCA值也大于1，但在近几年中这种比较优势并没有显著提高。我国对美国出口的专业化水平有很大幅度的变化。在1993年，IIT值大于0.7的有第12、21、20、19、11、8类商品，到2003年再考察IIT值大于0.7的有第20、12、19、21、14、13、11类，可见我国在对美出口中专业化水平商品的种类在增加我国在对美出口中专业化水平商品的种类在增加。52中国科学院硕士学位论文：中国进出口贸易及其商品结构分析中国科学院硕士学位论文：中国进出口贸易及其商品结构分析贸易商品结构分析贸易商品结构分析贸易商品结构分析贸易商品结构分析双边贸易结构分析双边贸易结构分析中欧双边贸易结构分析中欧双边贸易结构分析20世纪90年代，中美贸易迅猛发展，欧盟在中国对外贸易关系中的地位一度从第二下滑到第三位；而近几年，中欧双边贸易迅速回升，进出口贸易年增长率保持在15%以上。研究表明：中国向欧洲出口的商品集中种类和美国有点相似，主要集中于第16类机械、电气产品及音像设备，此类商品2003年以来以及接近50%的份额。研究期内，中国对欧洲出口的RCA值变化比较大。RCA值由小于1变化为大于1的商品类别有：3、14、17、19RCA值由大于1变化为小于1的商品类别有：1、12、18从比较优势的变化来看，我国对欧盟的出口中初级产品逐渐转变为具有比较优势，比如动植物油、脂等，同时资本和技术密集型产品比如运输设备等产品的比较优势也在逐渐增强我国对欧盟的出口中初级产品逐渐转变为具有比较优势，比如动植物油、脂等，同时资本和技术密集型产品比如运输设备等产品的比较优势也在逐渐增强。我国对欧盟出口的比较专业化的产品集中在第8、11、12、20类，而产业内贸易程度比较高的商品主要集中在第7、8、14类。20世纪90年代，中美贸易迅猛发展，欧盟在中国对外贸易关系中的地位一度从第二下滑到第三位；而近几年，中欧双边贸易迅速回升，进出口贸易年增长率保持在15%以上。研究表明：中国向欧洲出口的商品集中种类和美国有点相似，主要集中于第16类机械、电气产品及音像设备，此类商品2003年以来以及接近50%的份额。研究期内，中国对欧洲出口的RCA值变化比较大。RCA值由小于1变化为大于1的商品类别有：3、14、17、19RCA值由大于1变化为小于1的商品类别有：1、12、18从比较优势的变化来看，我国对欧盟的出口中初级产品逐渐转变为具有比较优势，比如动植物油、脂等，同时资本和技术密集型产品比如运输设备等产品的比较优势也在逐渐增强我国对欧盟的出口中初级产品逐渐转变为具有比较优势，比如动植物油、脂等，同时资本和技术密集型产品比如运输设备等产品的比较优势也在逐渐增强。我国对欧盟出口的比较专业化的产品集中在第8、11、12、20类，而产业内贸易程度比较高的商品主要集中在第7、8、14类。53中国科学院硕士学位论文：中国进出口贸易及其商品结构分析中国科学院硕士学位论文：中国进出口贸易及其商品结构分析贸易商品结构分析贸易商品结构分析贸易商品结构分析贸易商品结构分析双边贸易结构分析双边贸易结构分析中日双边贸易结构分析中日双边贸易结构分析自1993年以来，日本一直是我国的主要贸易伙伴，2004年中日双边贸易额达到1678.6亿美元，仅次于欧盟和美国，是我国的第三大贸易国。研究表明：中国向日本出口的商品集中在第11类和第16类
