对我国生产率的分析和预测 - OECD.docx

对我国生产率的分析和预测施发启一、传统生产函数模型索洛在1957年把道格拉斯、丁伯根的贡献和肯德里克(1956年)编制的国 民生产帐户融成一体，提出了技术变化和总量生产函数，并表示为：Y = F(K,L,T)(1-1)式中丫是产出，K是资本投入，L是劳动投入，T是时间，在规模报酬不变 的假设下，它反映了技术变化的效益理念。总量生产函数反映了产出和投入的依 存关系。经数学推导，可得到索洛方程为：y = sk k+ st 1+ (p(1-2)式中y是产出增长率，左是资本投入增长率，/是 劳动投入增长率，。是生 产率增长率；力和巧分别为初始投入中资本和劳动的份额，因此与+邑=1。 在80年代以前，0被定义为全要素生产率增长率(TFP),从生产者平衡理论的 观点，。意味着技术进步贡献量。(1-2)式反映了生产增长是由资本投入增长、 劳动投入增长和生产率增长组成，如果把生产要素资本和劳动力叫做生产力，那 么技术进步也是生产力。由(1-2)我们可以得出生产率增长率的度量方法是(P y s卜 k Sf I(1-3)迄今为止，世界各国都在应用索洛增长方程来度量生产率增长率。虽然在索 洛以后，有很多学者，如丹尼森、乔根森等，都做出很大努力，试图改进索洛方 法，但由于国民核算体系不能满足数据的要求,他们提出的模型大都为理论探索, 远没有像索洛方程那样实用。国外有很多研究报告经常用In表示产出增长率y, AlnK表示资本投入 增长率左，AlnL表示产出增长率/,则(1-3)可写成：0 = Ain V-“Ain K-S/Aln £(1-4)或 ° = s 於 ln(y/K) + sAln(y/L)(1-5)式中AlnG/K)是资本生产率增长率，ln(y/L)是劳动生产率增长率。因 此，生产率增长率就等于资本生产率增长率与劳动生产率增长率的加权和。二、超越对数生产函数模型1973年，克里斯滕森、乔根森和劳伦斯提出“共规对偶和超越对数生产函19987.88.51. 173. 2519997.68. 31.073.0920008.47.80. 974. 1320018. 38.41. 303. 5320029. 19.20. 984. 08200310.010.70. 944. 16200410. 110.51. 194. 24表5分周期要素投入和生产率对经济增长的贡献率(19532004)全周期19532004子周期19531977子周期 19782004增长率 (%)GDP7.95.99. 7资本投入10.311.39.5劳动投入2.32.61.9生产率1.6-1.44. 1贡献份额 (%)资本投入65.6102.347. 1劳动投入14.320. 310.3生产率20. 1-22.642.6拉动经济增长百分占八、资本投入5.26. 14.6劳动投入1. 11.21.0生产率1.6-1. 44. 1四、20052010年生产率的预测从索洛经济增长方程可知，生产率是投入和产出增长的余项，因此它受投入 和投入权数以及产出的影响。我们把影响因素逐步搜索筛选，并用计量方法，拟 合了如下一个多元方程(19912004年)。PRODGR= 0.95914办 0.99180GDPGR- Q.363207 INVICSGR- 0.067724/WE/?A TE(2.2)(79.7)(2.2)(79.7)(8.9)(3.5)0. 9985判定系数回归标准差0. 082985D-W检验值2. 4505总体F-检验值2294. 357式中的各变量的含义是：PR0DGR生产率增长率INVICSGR资本存量增长率INVERATE资本形成率GDPGR国内生产总值实际增长率由上式可知，该回归方程通过了基本的统计检验，且拟合效果较好。这表明, 全要素生产率增长率为资本存量增长率、资本形成率以及GDP增长率的线性函 数。如果把以上四个变量的变化画成图，则从图中可直观看到资本形成率上升和 下降趋势。特别是19921993年以及20002004年资本形成率上升区间，生产 率增长率在下降；同时也看到资本形成率与资本存量增长率在19911994年和 2000-2004年呈现相同上升趋势；与生产率度量有直接关系的资本存量增长率 与生产率增长率是反向的；而生产率增长率又与GDP增长率是基本同向的。这个 观察与拟合方程中的资本存量增长率和资本形成率的回归系数是负值是吻合的。2、20052010年生产率预测假设20052010年间GDP增长率810%,资本存量增长率是GDP增长率的 0.98倍，即7. 89.8%,资本形成率在3545%之间。如果，我们把三个假设再 分成三个点，则可有27个预测结果。为了简单起见，我们选取上对上、中对中、 下对下三种假设。预测三个结果，即(8,7.8,35)、(9, 8.8, 40)和(10、9.8、 45)三种假设，代入拟合方程，得到以下三个结果：(1)第一种假设的生产率增长率为3. 68%,对经济增长贡献率为46%；(2)第二种假设的生产率增长率为3. 97%,对经济增长的贡献率为44. 1%；(3)第三种假设的生产率增长率为4. 27%,对经济增长的贡献率为42. 7%。表1-6 1991-2004年生产率增长率、GDP增长率、资本增长率和资本形成率（单位：%）生产率增 长率GDP增长 率资本增长率资本形成 率19914. 759.28.034.819929. 5814.28.336.619938. 0214.010.942.619947. 1613. 111.040.519955. 0710.91L340.319964. 3010.010.738.819974. 379.39. 136. 719983. 257.88.536.219993. 097.68.336.220004. 138.47.835.320013. 538.38.436.520024. 089. 19.237.920034. 1610.010.741.020044. 2410. 110.543.250. 0045. 0040. 0035. 0030. 0025. 0020. 0015. 0010. 005. 00一生产率增长率 T-GDP增长率资本增长率 资本形成率0. 00数”的计量方法，用于生产率的度量。他们所使用的基础模型仍是索洛总量生产 函数y = /(K,L,T),并假定它具有规模报酬不变的特征。定义Yk =与£和匕=华分别为资本投入报酬和劳动投入报酬占增加值 的份额，乙和2分别是资本投入价格和劳动投入价格，七K和乙上分别是资本 报酬和劳动报酬。生产者平衡的必要条件是每一投入的份额等于相应投入对产出 的弹性，即_dlny(K1L1T) _ din Y(K,L,T)k - SlnK L dnL同时，生产率增长率上是：%=乔根森等提出的超越对数生产函数的计量模型是:Y = exp%)+ aKlnK + aLnL + aTnT HpKK In K + /3KL (In K)(ln L)1 9 1 9+ 力c (In K)T + -J3n ln2L + /3LT (In QT+-T2 22式中 %、a L、0CT、B KK、B KL、B KT、B LL、B LT、B1T 为待正参 数，在规模报酬不变假设下，有下式成立：Bkk + Bkl =。 Bkl + Pul =。 Bkk + Pll =。 0 KT + B LT =。在历史数据支持下，用计量经济方法无偏估计出以上各参数，并以此计算某 一时期平均生产率增长率丫7，即Slny(K,乙丁)SlnTSlny(K,乙丁)SlnToc-p + /3打 In K + Pu In L + /3pT超越对数生产函数中，引进了二次项，能使生产率增长率的估计提高精度， 但不适用于相邻两年或短周期的生产率度量，因此，目前大多数OECD国家(包 括美国自己)在实证分析中仍使用索洛增长方程。超越对数生产函数模型在理论 上或方法上有所创新，但还没有被广泛应用于实际工作。三、我国1953-2004年生产率测算结果及其变化分析在应用索洛模型测算我国生产率之前，有必要介绍一下资本投入、劳动投入 的测算方法以及参数先和邑的选择方法。(1)资本投入资本投入实质上就是资本存量，它等于上年资本存量加上本年固定资本形成 减折旧，即K=Kt+I-Dt(1-6)其中K,为t年的资本存量，(为t年的资本形成总额，Q为t年的固定资 本折旧。由于缺乏不变价的资本存量历史资料，因此，首先要估计出2004年前 的不变价资本存量数据。为便于测算，将起始年份定为1952年，假定该年末的 资本存量等于当年现价GDP (即679亿元)。需要指出的是，由于国家统计局尚 未按收入法计算GDP,但省区市都开展了 GDP的收入法核算，因此，固定资本折 旧数据主要采用各省区市折旧的总和并对其进行适当修正。之所以需要修正是因 为各地区汇总的GDP不等于全国GDP,修正的公式为：Dt = Dt x GDP J GDPt(1-7)其中Q和GDP,分别为全国折旧和国内生产总值，D,和GDP,分别为各地区 汇总的折旧和国内生产总值。由于各地区的折旧数据1978年后才有，因此，还 必须估计1978年前的折旧数据。估计的方法是确定一个固定比例，这个比例就 是1978年折旧占当年GDP比重，以此推算1952-1977年各年折旧额。有了净资 本形成数据后，还要找到适当价格指数对其缩减从而获得不变价的资本存量数 据。显然，最合适的价格指数莫过于资本形成总额的缩减指数，它等于现价资本 形成总额除以不变价资本形成总额。不变价资本形成总额可从已知的资本形成总 额定基指数中构造出来。例如，以1952年为不变价基年，则按1952年价计算的 资本形成总额:定基指数序列(1952年=100) *153.7/100。至此，可以估计出 1952-2004年的资本存量序列。表1-2 1952-2004年资本存量的估计(单位：亿元)年份现价GDP52年价GDP现价资本形 成总额现价固定资 本折旧52年价资本 存量1952679.0679.0153. 761. 7679.01953824.2784.9198.373.8790.61954859.4818.2226.979. 7926.71955910.8873.9221.586.21056.919561029.01005. 6257.697.71217.319571069. 31056. 5280.0105. 51398.419581308.21280. 6432.0128.41717.019591440. 41394.0621. 7148.32197. 119601457. 51389.2575.0156.22626. 619611220.91009. 7274.6114.42775.919621151.2953. 3178. 1111.22828. 319631236.41050. 4265.3118.32949. 119641455. 51241.9350.3132.33129.919651717.21453. 7462. 1152.43404. 319661873. 11609.9569.8169.93773. 719671780. 31518.2425.7158.64013.919681730.21455.8432.2152.04277. 519691945. 81701.6485.9174.04577. 319702261.32032. 2744.0203.05119. 119712435. 32175.5819.0219.35717.019722530. 22257. 0791. 1228.26269. 319732733.42434. 2903. 5244.86918.619742803. 72490. 6936. 1247.67591.819753013. 12707. 21062. 3271. 18365. 319762961.52663. 0990. 1269. 79068. 619773221. 12866. 11098. 1299.59845. 619783645. 23200. 81377.9349.310880. 519794062. 63443. 21474. 2385. 711950. 119804545. 63712.81590. 0440.313056. 319814891.63907. 61581.0480.914091.419825323. 44261.41760.2525.615246.319835962. 74724. 52005. 0595.516536. 319847208. 15440. 82468. 6711. 118082. 319859016.06173. 53386. 0884. 720119.1198610275.26720. 13846. 01061.622248. 3198712058. 67498. 24322. 01275. 724461.0198815042.88344. 25495. 01579.626989.0198916992. 38683. 16095. 01895. 929471.6199018667. 89016.46444. 02158.831900.3199121781.59844. 17517.02655. 534442. 7199226923.511246. 39636. 03413.337299.2199335333.912816.814998. 04004. 841380.2199448197.914493. 319260. 65538. 745944. 2199560793.716076. 723877. 07191.551140.9199671176.617685. 726867. 28713.656617.3199778973. 019330. 028457. 610172.761746.3199884402.320844. 129545. 911365.966974. 4199989677. 122432.430701.612364. 872553. 6200099214.624323.832499.813780. 178229.92001109655.226342. 737460.815293.984838. 92002120332.728735. 242304. 916477. 592649.62003135822.831616.051554. 718665. 7102575.62004159878.334804. 562875. 325514.9113342.2（2）劳动投入在西方工业国家就业有多种形式，如有全日的、半日的、几小时的，部分人 每天有两份工作的，等等，因此它们都以劳动小时作为劳动投入量。迄今为止， 由于我国没有各类型劳动者工作时间的准确统计数据，因此劳动投入可用年底全 社会就业人数来近似代替。不过，需要指出的是，1990年由于调查口径发生变 化，当年全社会就业人数有两套数据，按旧口径为56740万人，按新口径则为 64749万人，为了使数据口径前后一致，需要对1990年以前的全社会就业数据 进行调整，调整的方法是用一个调整系数（=64749/56740）乘以各年原就业人数 （详见表l-3）o表1-3 1952-2004年劳动投入的估计年份就业人数（万人）调整后的就业人 数（万人）调整后的就业人 数增长率（%）19522072923655195321364243803. 06195421832249142. 19195522328254802.27195623018262673. 09195723771271263.271958266003035511.9019592617329867-1.6119602588029533-1. 1219612559029202-1. 12196225910295671.25196326640304002. 82196427736316514. 11196528670327173. 37196629805340123. 96196730814351633. 39196831915364203. 57196933225379154. 10197034432392923. 63197135620406483. 45（3）参数力和的选择197235854409150. 66197336652418262. 23197437369426441.96197538168435562. 14197638834443161.74197739377449351.40197840152458201.97197941024468152. 17198042361483403. 26198143725498973. 22198245295516893. 59198346436529912. 52198448197550003. 79198549873569133. 48198651282585212. 83198752783602332.93198854334620032.94198955329631391.83199064749647492. 55199165491654911. 15199266152661521.01199366808668080. 99199467455674550. 97199568065680650. 90199668950689501. 30199769820698201.26199870637706371. 17199971394713941.07200072085720850. 97200173025730251.30200273740737400. 98200374432744320. 94200475320753201. 19迄今为止，所有国家在生产率度量的实证分析中都选择了力和巧，具体来 说，就是利用收入法GDP中劳动者报酬所占的份额估计出巧，然后利用Sk =l-st 估计出Sk。1978年后我国劳动者报酬数据来源有三，一是资金流量表（1992-2002 年），二是投入产出表（1983、1987、1990、1992、1995和1997年），三是各省 市的收入法GDP。为了计算方便和保持口径一致，改革开放后的年份采用各省市 的汇总数据，改革开放前的年份根据有关资料推算。由表1-4可知，在1953-2004年中，我国GDP有6年是负增长，这6年的生 产率也一定是负增长。在这52年中，有16年生产率是负增长，可认为是我国经 济增长效率最差的年份，其中除了对应GDP下降的6个年份外，还有10年生产 率也是负增长，即使GDP为正增长。在这16年中13年是在1978年以前，占了 1953T978年26年间的一半,另外三年是1981年、1989年和1990年。从表4我们可以看到1953-2003年全周期中，资本投入增长率是GDP增 长率的1. 3倍,生产率增长率只有1. 6%,资本投入增长对经济增长的贡献65. 6%, 劳动投入的贡献14. 3%,要素投入的合计贡献占79.9%,全要素生产率的贡献仅 为20. 1%,经济增长的效益很低。在GDP增长的7. 9个百分点中，资本投入拉动 5. 2个百分点，劳动投入拉动1.1个百分点，生产率拉动1.6个百分点，充分反 映了新中国开始社会主义五年计划以来半个多世纪中，经济增长是靠要素投入， 尤其是资本投入，是典型的投入型经济增长方式，必然导致居民消费增长滞后， 工业结构偏重，第三产业发展落后。分时期看，在19531977年子周期，我国经济遭受决策失误、自然灾害、 政治动乱等影响，年均经济增长速度只有5.9%0其中，资本投入增长对经济增 长的贡献高达102.3%,拉动经济增长6.1个百分点；劳动投入对经济增长的贡 献为20. 3%,拉动经济增长1.2个百分点；全要素生产率对经济增长贡献率为 -22. 6%,往下拉动经济增长1.4个百分点。可见，在这时期，我国经济投入大于 产出，生产率是负值，表明我国经济增长方式极其粗放，经济增长效率极其低下。19782004年子周期是我国在结束政治动乱后，实行以经济建设为中心的 方针和改革开放一系列政策的时期，27年间年均经济增长率9. 7%,是前25年的 1.6倍，而且资本投入增长率略小于GDP增长。其中，资本投入增长对经济增长 的贡献高达47.1%,拉动经济增长4. 6个百分点；劳动投入对经济增长的贡献为 10.3%,拉动经济增长1.0个百分点；全要素生产率对经济增长贡献率为42. 6%, 拉动经济增长4. 1个百分点。可见，改革开放后我国经济增长虽然仍主要依靠要 素投入，但科技进步对经济增长的贡献显著提高，表明我国经济增长方式有所改 观，经济增长效率有长足提高。表1-4 GDP、要素投入及生产率增长率(19532004)(单位：%)年份GDP资本投入劳动投入生产率195315.616.43. 065. 5719544.217.22. 19-5. 4619556.814.02. 27-1. 66195615.015. 23.095.6519575. 114.93. 27-3. 79195821.322.811.903. 5919598.828.0-1.61-3. 721960-0. 319.5-1. 12-9. 571961-27.35. 7-1. 12-29. 421962-5.61.91.25-7. 13196310.24.32.826. 68196418.36. 14. 1113. 09196517.08.83. 3710. 71196610.710.93.962.831967-5. 66.43. 39-10. 691968-4. 16.63. 57-9. 24196916.97.04. 1011. 12197019.411.83.6310. 7319717.011. 73. 45-1.4019723.89. 70. 66-2. 3419737.910.42. 230. 7619742.39.71.96-4. 1819758. 710.22. 141.861976-1.68.41.74-7. 0819777.68.61.402.22197811.710.51.975.4119797.69.82. 171.6819807.89.33. 261.6419815.27.93. 22-0. 2019829. 18.23. 593. 32198310.98.52. 525. 58198415.29.33. 798. 79198513.511.33.486. 3019868.810.62.832. 35198711.69.92.935. 27198811.310.32.944. 7619894. 19.21.83-1.3619903.88.22. 55-1.3819919.28.01. 154. 75199214.28.31.019. 58199314.010.90. 998. 02199413. 111.00. 977. 16199510.911.30. 905. 07199610.010.71.304. 3019979. 39. 11.264. 37