山东省2023年初级银行从业资格之初级风险管理题库检测试卷A卷附答案.doc

山东省山东省 20232023 年初级银行从业资格之初级风险管理题年初级银行从业资格之初级风险管理题库检测试卷库检测试卷 A A 卷附答案卷附答案单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、商业银行有效风险管理的基石是()。A.公司治理结构的完善B.风险管理文化的形成C.高级管理层的支持与承诺D.风险控制制度的贯彻执行【答案】C2、国际市场通常采用()对债券风险进行评估。A.内部评级法B.外部评级法C.债券风险评级法D.债券信用评级法【答案】D3、投资或者购买与管理基础资产收益波动负相关或完全负相关的某种资产或金融衍生品的风险管理策略是（）。A.风险规避B.风险对冲C.风险分散D.风险转移【答案】B4、当市场存在中短期流动性不足时，收益率曲线形状最有可能会（）。A.变得陡峭B.呈垂直状态C.变得平稳D.呈水平状态【答案】A5、企业 2017 年流动资产合计为 3000 万元，其中存货为 1500 万元，应收账款1500 万元，流动负债合计 2000 万元，则该公司 2017 年速动比率为（）。A.0.78B.0.94C.0.75D.0.74【答案】C6、前台交易人员通常需要的风险监测报告类型是（）。A.整体风险报告B.头寸报告C.最佳避险报告D.以上均不是【答案】B7、（2018 年真题）按照监管规定，我国商业银行内部评级法覆盖的表内外资产采用内部评级法计算，内部评级法未覆盖的资产应（）。A.采用商业银行资本管理办法（试行）规定的权重法计算B.采用以往的标准法计算C.不予计算D.采用银行监管规定的权重法计算【答案】A8、（）是用来判断企业归还短期债务的能力。A.盈利能力比率B.效率比率C.杠杆利率D.流动比率【答案】D9、下列属于商业银行风险管理的主要策略的是（）。A.风险分散B.风险对换C.风险集中D.风险转出【答案】A10、（）用来判断企业归还短期债务的能力。A.盈利能力比率B.流动比率C.效率比率D.杠杆比率【答案】B11、关于风险管理与商业银行的关系，说法不正确的有（）。A.承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力B.风险管理能够作为商业银行实施经营战略的手段，极大地改变了商业银行经营管理模式C.风险管理能够为商业银行风险管理技术提供依据，并有效管理商业银行的业务模式D.风险管理水平直接体现了商业银行的核心竞争力，不仅是商业银行生存发展的需要，也是现代金融监管的迫切需求【答案】C12、假设某 3 年期辛迪加贷款，从第 1 年至第 3 年每年的边际死亡率依次为0.17%，0.60%，0.60%，根据死亡率模型计算得 3 年的累计死亡率为（）。A.0.17%B.0.77%C.1.36%D.2.32%【答案】C13、关于风险管理与商业银行经营的关系，说法不正确的是()。A.承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力B.风险管理能够作为商业银行实施经营战略的手段，从根本上改变了商业银行经营管理模式C.风险管理能够为商业银行风险管理技术提供依据，并有效管理商业银行的业务模式D.风险管理水平直接体现了商业银行的核心竞争力，不仅是商业银行生存发展的需要，也是现代金融监管的迫切需求【答案】C14、某商业银行的核心资本为 30 亿元，附属资本为 20 亿元，信用风险加权资产为 500 亿元，市场风险价值(VaR)为 4 亿元。依据我国商业银行资本充足率管理办法规定，该商业银行的资本充足率约为(?)。A.9B.10C.12D.16【答案】A15、下列各项中，属于商业银行存款的是（）。A.透支B.应解汇款C.票据融资D.从非金融机构买入返售资产【答案】B16、（2018 年真题）根据商业银行风险管理的最佳实践，下列关于风险管理部门职能的描述中，恰当的是（）。A.风险管理能力有限的商业银行可以将风险识别、计量、监测和控制的职能外包B.风险管理部门应当与业务部门保持相对独立C.风险管理部门应当全面负责风险管理策略的执行D.风险管理部门应当承担风险管理的最终责任【答案】B17、下列关于银行资产计价的说法中，错误的是()。A.交易账户中的项目通常只能按模型定价B.按模型定价是指将从市场获得的其他相关数据输入模型，计算或推算出交易头寸的价值C.存贷款业务归入银行账户D.银行账户中的项目通常按历史成本计价【答案】A18、（2020 年真题）下列对商业银行久期缺口的描述，恰当的是（）。A.通常情况下，久期缺口为正值B.通常情况下，久期缺口为负值C.通常情况下，久期缺口为零D.久期缺口是资产加权平均久期与负债加权平均久期的差【答案】A19、若其他条件保持不变，下列关于商业银行利率风险的说法，正确的是（）。A.资产以固定利率为主，负债以浮动利率为主，则利率上升有助于增加收益B.发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险C.购买票面利率为 3的国债，当期资金成本为 2，则该交易不存在利率风险D.以 3 个月 LIBOR 为参照的浮动利率债券，其债券利率风险增加【答案】B20、（2021 年真题）根据商业银行资本管理办法（试行）规定，商业银行的金融工具账户和交易账户两大类。其中，银行账户中的项目通常按（）计价。A.历史成本B.模型定价C.市场价格D.公允价值【答案】A21、关联方通常采用（）的形式申请银行贷款，虽然符合相关法律的规定，但企业集团频繁的关联交易存在着经营风险。A.频繁交易B.夸大收入C.连环担保D.分摊费用【答案】C22、下列不属于根据具体的超限原因对超限分类的是（）。A.主动超限B.被动超限C.实质超限D.非实质超限【答案】C23、商业银行对（）变化的敏感程度直接影响资产负债的期限结构。A.利率B.物价指数C.宏观经济政策D.突发性因素【答案】A24、下列关于金融风险造成的损失的说法，不正确的是（）。A.金融风险可能造成的损失分为预期损失、非预期损失和灾难性损失B.商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收预期损失C.商业银行通常依靠中央银行救助来应对非预期损失D.商业银行对于规模巨大的灾难性损失，一般需要通过保险手段来转移【答案】C25、()是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值。A.市场价值B.公允价值C.名义价值D.市值重估【答案】C26、下列关于风险管理部门的说法，正确的是（）。A.必须具备高度独立性B.具有完全的风险管理策略执行权C.风险管理部门又称风险管理委员会D.核心职能是做出经营或战略方面的决策并付诸实施【答案】A27、某银行 2015 年初次级类贷款余额为 1000 亿元，其中在 2015 年末转为可疑类、损失类的贷款金额之和为 600 亿元，期初次级类贷款期间因回收减少了200 亿元，则次级类贷款迁徙率为（）。A.20.0B.60.0C.75.0D.100.0【答案】C28、在短期内，如果一家商业银行预计最好状况下的流动性余额为 5000 万元，出现概率为 25，正常情况下的流动性余额为 3000 万元，出现概率为 50，最坏情况下的流动性缺口为 2000 万元，出现概率为 25，则该商业银行预期在短期内的流动性余缺情况是（）。A.余额 3250 万元B.余额 1000 万元C.缺口 1000 万元D.余额 2250 万元【答案】D29、下列不属于交易对手信用风险需要计量银行账户和交易账户下交易的风险的是（）。A.场外衍生工具交易形成的交易对手信用风险B.证券融资交易形成的交易对手信用风险C.场内证券交易形成的交易对手信用风险D.与中央交易对手交易形成的信用风险【答案】C30、从广义上讲，与法律风险密切相关的有()。A.违规风险和声誉风险B.违规风险和监管风险C.监管风险和声誉风险D.违规风险和资金风险【答案】B31、关于更名、更址注册登记，下列说法正确的是（）。A.二者都不需要人民政府的批准，由土地行政主管部门审核通过后直接进行注册登记B.二者都需要人民政府的批准后，方可到土地行政主管部门注册登记C.更名、变更不需要人民政府批准，可直接到土地行政主管部门注册登记；更址变更需要人民政府批准后，方可到土地行政主管部门注册登记D.更名、变更须经人民政府批准后，方可到土地行政主管部门进行注册登记；更址变更则不需要人民政府批准，可直接到土地行政主管部门注册登记【答案】A32、前中后台分离是从部门银行向（）转变的重要环节。A.流程银行B.分工银行C.专业化银行D.国际化银行【答案】A33、贷款损失准备包括一般准备、专项准备和特种准备。其中，()指针对某一国家、地区、行业或某一类贷款风险计提的准备。A.一般准备B.专项准备C.特种准备D.一般风险准备【答案】C34、商业银行应当对交易账簿头寸至少（）重估一次市值。A.每月B.每日C.每周D.每旬【答案】B35、（2018 年真题）在商业银行信用风险权重法下，下列表内资产风险权重最低的是（）。A.符合标准的微型和小型企业的债权B.对我国公共部门实体的债权C.对于一般企业的债权D.对我国政策性银行的债权【答案】D36、最容易引发操作风险的业务环节是()A.法人信贷业务B.柜台业务C.个人信贷业务D.资金交易业务【答案】B37、下列关于违约概率说法错误的是（）。A.违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性B.巴塞尔新资本协议中，违约概率被具体定义为借款人内部评级 1 年期违约概率与 0.03中的较高者C.计算违约概率的 1 年期限与财务报表周期以及内部评级的最长时间完全一致D.违约概率与违约频率不是同一个概念【答案】C38、我国首次进行资产证券化试点是在（）年。A.2005B.2006C.2012D.2016【答案】A39、（2018 年真题）重大风险暴露和高风险国家暴露应当至少（）向董事会报告。A.每半年B.每季度C.每个月D.每年【答案】B40、国际收支逆差与国际储备之比超过(?)时，说明风险较大。A.75B.80C.100D.150【答案】D41、商业银行在市场交易过程中的财务会计错误属于（）。A.战略风险B.操作风险C.信用风险D.市场风险【答案】B42、根据我国银行业监管要求，商业银行不需要计提市场风险资本的业务是（）。A.外币贷款和外汇交易B.交易性人民币债券投资C.人民币贷款D.外币债券投资【答案】C43、现代信用风险管理的基础和关键环节是()。A.信用风险报告B.信用风险控制C.信用风险缓释D.信用风险计量【答案】D44、假定目前市场上 l 年期零息国债的收益率为 10，1 年期信用等级为 B 的零息债券的收益率为 158，且假定此类债券在发生违约的情况下，债券持有者本金或利息的回收率为 0，则根据风险中性定价原理，上述风险债券的违约概率约为（）。A.2.5B.5C.10D.15【答案】B45、(?)是各国监管当局和商业银行广泛使用的流动性风险评估方法。A.流动性比率指标法B.自我评估法C.关键风险指标法D.因果分析模型【答案】A46、操作风险计量模型的置信度应设定为()，观测期为()年。A.99.9；1B.99；1C.99.9；2D.99；2【答案】A47、客户被看作商业银行的核心资产，现在越来越多的商业银行将产品研发、未来发展计划向客户公众告知，增强对客户公众的透明度。这对声誉风险管理的意义有（）。A.提高商业银行的声誉B.增加客户对银行声誉风险管理的干预程度C.增加客户对商业银行声誉风险管理的了解程度D.广泛征求客户的意见，提早预知和防范新产品可能引发的声誉风险【答案】D48、商业银行识别风险的最基本、最常用的方法是（）。A.失误树分析方法B.资产财务状况分析法C.制作风险清单D.情景分析法【答案】C49、（2018 年真题）下列不属于盈利能力比率的是（）。A.销售毛利率B.资产净利率C.总资产收益率D.存货周转率【答案】D50、根据计量的结果通过采取合适的手段来减少流动性风险，从而将流动性风险控制在银行的可承受范围内的是流动性风险（）。A.识别B.计量C.监测D.控制【答案】D多选题（共多选题（共 2020 题）题）1、首席风险官可以直接向（）报告全面风险管理情况。A.董事会B.监事会C.股东大会D.高级管理层E.风险管理委员会【答案】A2、下列关于土地登记的说法中，错误的是（）。A.土地权利人可以随意改变土地用途B.同一个登记区内的土地登记资料，只能由一个土地登记机构建档保存C.土地登记工作中要逐步改变部分地区存在的按土地权利归属，由不同级别的国土资源管理部门分级登记的现象D.各地在具体的土地登记实践中，应当坚持属地管辖的原则，涉及土地资产处置时，可将土地资产处置权与土地登记权分离，土地资产处置权按照资产隶属关系确定【答案】A3、下列属于账面资本的有（）。A.资本公积B.一般风险准备C.未分配利润D.投资重估储备E.盈余公积【答案】ABCD4、国别风险可能由()等情况引发。A.一国或地区经济状况恶化引发B.政治和社会动荡C.政府拒付对外债务D.资产被国有化或被征用E.外汇管制或货币贬值等【答案】ABCD5、考察和分析企业的非财务因素，主要从()等方面进行分析和判断。A.行业风险B.管理层风险C.员工层风险D.生产与经营风险E.宏观经济、社会及自然环境【答案】ABD6、间接成本是（）。A.指为施工准备、组织管理施工作业而发生的费用支出，这些是施工生产必须发生的B.指为施工准备、组织管理施工作业而发生的费用支出，这些是施工生产必须发生的C.施工项目承建所承包工程实际发生的各项生产费用的总和D.施工项目承建所承包工程实际发生的各项生产费用的总和【答案】A7、操作风险高级计量法是商业银行根据本行业务性质、规模和产品复杂程度以及风险管理水平，建立操作风险计量模型以计算本行操作风险监管资本的方法。下列属于高级计量法重要因素的有()。A.外部损失数据B.内部损失数据C.情景分析D.业务经营环境和内部控制因素E.借款人信用记录【答案】ABCD8、风险外部报告的内容包括（）。A.总结专项风险工作B.提供监管数据C.识别当期风险特征D.评价整体风险状况E.提出风险管理的措施建议【答案】B9、商业银行柜员在现金存取款的操作中，存在操作风险的有（）。A.未经授权办理大额取现业务B.无支付凭证或用内部凭证办理客户资金支付业务C.未能正确识别假钞D.未审核客户有效身份证件办理大额取现业务E.临时离岗时，钱箱加锁并保管好钥匙【答案】ABCD10、在商业银行对操作风险的监测中，关键风险指标是指用来考查商业银行风险状况的统计数据或指标。商业银行可选择一些指标并通过对其监测从而为操作风险管理提供早期预警。确定关键风险指标的三个步骤是（）。A.了解业务和流程B.确定并理解主要风险领域C.定义操作风险D.定义风险指标并按重要程度对定义的风险指标进行排序，确定主要的风险指标E.对操作风险进行分类【答案】ABD11、下列银行活动中，存在汇率风险的有(?)。A.为客户提供外汇即期交易B.为客户提供外汇远期交易C.为客户提供外汇期货交易D.进行自营外汇交易E.吸收外币存款【答案】ABCD12、目前使用广泛的对企业信用分析的 5Ps 系统考查的因素包括（）。A.个人因素B.资金用途因素C.还款来源因素D.保障因素E.企业前景因素【答案】ABCD13、收益率曲线通常表现的形态包括（）。A.正向收益率曲线B.正态收益率曲线C.垂直收益率曲线D.水平收益率曲线E.波动收益率曲线【答案】AD14、商业银行考查保证人的有效性时，应关注（）方面。A.保证人的资格B.保证人的财务实力C.保证人的保证意愿D.保证人履约的经济动机及其与借款人之间的关系E.保证人的法律责任【答案】ABCD15、若其他条件相同，则下列关于商业银行各种流动性比率的分析，正确的有()。A.银行贷款总额与总资产的比率越低，流动性风险越低B.银行大额负债依赖度越低，流动性风险越低C.银行敏感负债与总资产的比率越高，流动性风险越高D.银行核心存款比例越高，流动性风险越低E.银行现金头寸指标越高，满足即时现金需要的能力越强【答案】CD16、（）是指土地权利变动事项是否登记，依当事人双方意愿，政府无强制要求。A.登记自愿原则B.登记自主主义C.登记自发主义D.登记无强制作用【答案】D17、安全检查应注意将互查与自查有机结合起来，坚持检查和整改相结合，关注建立安全生产档案资料的收集，（）为保证的原则。A.常抓不懈B.贯彻落实责任C.强化管理D.以人为本【答案】A18、商业银行积极、主动地承担和管理风险的益处有（）。A.有助于金融产品的开发B.降低现金流的波动性C.有利于商业银行更加有效地配置资本D.有利于商业银行改善资本结构E.有助于获得更多收益【答案】ACD19、在战略风险管理中，下列属于商业银行面临的外部风险的有()。A.技术风险B.信用风险C.竞争对手风险D.操作风险E.品牌风险【答案】AC20、工程验收的最小单位是（）。A.单位工程B.分部工程C.分项工程D.检验批【答案】D