人违规行为静态分析及防范对策_基于博弈论模型分析.doc
保险代理人违规行为静态分析及防范对策_基于博弈论模型分析文库.txt珍惜生活上帝还让你活着，就肯定有他的安排。雷锋做了好事不留名，但是每一件事情都记到日记里面。 本文由LeonWu2011贡献 pdf文档可能在WAP端浏览体验不佳。建议您优先选择TXT，或下载源文件到本机查看。 保险职业学院学报 2005 年第 2 期 ( 总第 99 期) 保险代理人违规行为静态分析及防范对策 基于博弈论模型分析 陈迪红 周 频 摘 :保险代理人制度的引入促进了中国保险市场的蓬勃发展 。但代理人违规行为的频繁发生损 要 害了保户及保险人的利益 ,不利于保险行业的健康发展 。本文运用委托 代理理论分析了代理人的机 会主义倾向 ,根据博弈论模型对违规行为进行了静态分析 ,并提出防范违规行为的对策建议 。 关键词 : 委托 代理 ; 违规行为 ; 保证金 ; 显性机制 一、 引言 自从 1992 年上海友邦引入保险代理人制度以来 , 我国保险代理人队伍得到迅猛发展 , 保费收入迅 速攀升 。至 2003 年 ,130 万的个人代理人所招揽的业务占整个寿险业的 60 %以上 。营销渠道的通畅性 也在沟通协调市场关系 ,促进市场公平竞争上发挥了积极的作用 。但由于种种原因 ,个人代理人违规现 象频繁 、 机会主人倾向严重 。其中保监会重点查处的误导客户 、 虚假宣传行为占所有违规投诉的 10 % 以上 。从委托 代理理论看 ,不合理的激励机制是导致代理人违规的重要原因 。 保险人与保险代理人之间是一种典型的委托 代理关系 。一方面 ,代理人存在众多信息优势 ,有 利用信息为自己谋利的能力 。另一方面 ,信息不对称所导致的信息搜寻成本 、 以及产出是有关代理人行 为的有嗓音信号 ,使得代理人具有实施机会主义的机会 。而委托人与代理人目标的不一致 ,最终导致了 机会主义的产生 。 代理人通过利用信息优势 、 有意促使或导致某事件的发生 ,最大化自身效益 。而委托人却可能要承 担该事件发生的全部或大部分后果 ,致使利益受损 。从机制设计理论的角度出发 ,委托人可以通过建立 某一机制 ,使得代理人承担违规行为的全部或者大部分成本 ,或缩小实施该行为的净收益 ,从而减弱甚 至消除代理人实施违规行为的动机 。 目前我国各保险公司在签订代理合同时 ,通常要求代理人交纳一定数额的保证金 。一旦察觉代理 人存在违规行为 ,保险人将会进行的处罚同时没收保证金 。当代理期限内未出现违规行为的代理人离 职时 ,保险人会将保证金予以退还 。保险人的用意很明显 ,试图通过缴纳保证金 ( 即建立显性机制) 的方 式 ,加大代理人违规行为成本 ,从而降低其发生道德风险的概率 。但从实务来看 ,效果并不明显 。本文 运用博弈论模型分析违规行为屡禁不止的原因 ,并找出改进的对策建议 。 二、 违规行为分析 假定保险代理人合规行为收益为 R1 ,成本为 C1 ; 违规行为收益为 R2 ( R2 = R1 + ) , 成本为 C2 ; 保 R 险人从代理人行为获得的收益为 P ; 保险人由于代理人违规行为带来的损失为( > ) ; 一旦发现代 R 理人违规 ,则处以罚金 F ,并没收保证金 M ,查处的成本为 C ,假定查处即能发现 。 ( 一) 双方均实施纯战略 此时 ,支付矩阵如表一 。 12 表一 保险人 代理人 合 规 违 规 查 处 ( R1 - C1 ; P - R1 - C1 ) ( R2 - C2 - M - F ; P - + F + M - C) 不查处 ( R1 - C1 ; P - R1 ) ) ( R2 - C2 ; P - 在 F + M - C 与 2 - C1 的前提下 ,保险人对违规行为的查处可以抵消查处成本 ,代理人实 0 R C 施违规行为所获得的增益 ( ) 至少不低于增量成本 ( = C2 - C1 ) 。 R C 显然 ,双方的行为都分别取决于对方的行为 ,无法达到纯战略均衡 。 ( 二) 保险人实施混合战略且代理人实施纯战略 假定以 q 的比率进行抽查 ,如保险人抽查到了代理人的违规行为 ,即可发现并处罚 。查处的成本为 C ( q) ,且 Cq> 0 。Cq 表示 C 对 q 求导 ( 下同) 。 此时 ,支付矩阵如表二 。 表二 保险人 代理人 合 规 违 规 查 到 ( q) ( R1 - C1 ; P - R1 - C ( q) ) ( R2 - C2 - M - F ; P - + F + M - C ( q) 未查到 ( 1 - q) ( R1 - C1 ; P - R1 - C ( q) ) ( R2 - C2 ; P - - C ( q) ) 代理人选择合规行为的预期收益 = ( R1 - C1 ) ( q + 1 - q) = R1 - C1 代理人选择违规行为的预期收益 = q ( R2 - C2 - M - F) + ( 1 - q) ( R2 - C2 ) 当 至少与 一样大时 ,代理人选择合规行为 。 此时 ,M = - ) / q - F 。( = R2 - R1 , = C2 - C1 ,M 表示最优的 M ,下同) R C R C 可见 ,最佳的 M 是关于 、 C 、 的函数 。 R q F M< 0 意味着当查处比例 q 比较大时 ,可以降低M 的要求 。 q M< 0 F 意味着当罚金 F 比较多时 ,可以降低M 的要求 。 且越大时 、 或两种情况同时出现时代理人越倾向于实施违规行为 ,因此要增加M 。 M R > 0 ,M C < 0 意味着当违规行为收益比较大时 、 当实施合规行为与违规行为的成本差距为正 目前 ,我国代理人违规收益较多 ,而要求的保证金 M 比较少 ,要促使代理人实施合规行为 , 则应该 提高罚金 F ; 加大查处的力度 ,即提高 q ,或者同时进行 。 对于保险人而言 ,只有当 F + M - C ( q) >时 ,才有动机进行查处 。在满足这个前提下 ,F 提高对 C ( q) 没有影响 ,增大 q 会使 C ( q) 上升且为递增的上升幅度 C ( q) > 0 。所以在一定的前提下 ,保险人会选 q 择合适的q ,使得q = ( - ) / (M + F) ( q 表示最优的 q) 。由于 ,q > 0 。 R C R C ( 三) 代理人实施混合战略且保险人实施纯战略 假定实施合规行为的概率为 X ,检查成本为 C ,此时 ,支付矩阵如表三 。 保险人选择查处的预期收益 = ( X) ( P - R1 - C) + ( 1 - X) ( P - + F + M - C) ) 保险人选择不查处的预期收益 = ( X) ( P - R1 ) + ( 1 - X) ( P - 13 表三 保险人 代理人 合 ( X) 规 违 ( 1 - X) 规 查 处 ( R1 - C1 ; P - R1 - C) ( R2 - C2 - M - F ; P - + F + M - C) 不查处 ( R1 - C1 ; P - R1 ) ) ( R2 - C2 ; P - 当 至少与 相等时 ,保险人才会选择查处 。 此时 ,M = C/ ( 1 - X) - F 。 M< 0 分析同上 。 F M > 0 当查处成本比较大时 ,对于保险人而言 ,可以通过增加M 来弥补由于查处成本大而带来的 C 查处动机不高的问题 ,所以要提高M 。 M> 0 x M 可以使代理人实施合规行为的概率加大 ,因为加大了违规行为的成本 。 高 ( 四) 双方均实施混合战略 代理人以概率 X 实施合规行为 ,保险人以 q 的比例进行抽查 ,成本为 C ( q) 。如果抽查到了违规行 为即可发现并查处 。 支付矩阵如表四 。 表四 保险人 代理人 合 ( X) 规 违 ( 1 - X) 规 查 到 ( R1 - C1 ; P - R1 - C ( q) ) ( R2 - C2 - M - F ; P - + F + M - C ( q) 未查到 ( R1 - C1 ; P - R1 - C ( q) ) ( R2 - C2 ; P - - C ( q) ) 保险人总预期收益 = ( X) ( q) P - R1 - C ( q) + ( 1 - q) P - R1 - C ( q) + ( 1 - X) ( q) P - + F + M - C ( q) + ( 1 - q) p - - C ( q) ( R2 - C2 ) ( 令 q 的导数为零 ,使保险人的总预期收益最大 ,则 ( 1 - X) ( F + M) - C q) q = 0 对 X = 1 - C ( q) / F + M ( X 表示最优的 X) X> 0 > 0 F 比较大或者当 M 比较大时 ,违规行为减少 ,合规行为增多 ,因为违规的成本加 XM 当 F 代理人总预期收益 = q ( X) ( R1 - C1) + ( 1 - X) R2 - C2 - M - F + ( 1 - q) ( X) R1 - C1 + ( 1 - X) 大。 X q C(q) < 0 C ( q) 比较大时 , 意味着查处成本随 q 的上升而更大比例上升 , 查处动力下降 , 因而 当 q 违规的可能性增大 ,合规行为减少 。 令 x 的导数为零 ,使得代理人的预期总收益最大 ,则2 + C2 + q (M + F) - C1 = 0 对 R q = ( - ) / (M + F) R C q c < 0 当实施合规行为与违规行为的成本差距为正且越大时 ,意味着违规行为的动机越强 ,应该 增加查处比例q 以减少违规行为 。 q R >0 当违规行为的收益越大时 ,违规动机越强 ,也应该增加查处比例q 以减少违规行为 。 q < 0 M 14 <0 qF 意味着当 M 与 F 越大 ,违规行为成本越大 ,因而违规动机小 ,可以减少查处比例q 获得检查成本的节约 。 三、 对策 ( 一) 加大代理人保证金要求 目前市场机制不健全 ,信息不对称现象严重 , 比较大 。而激烈的市场竞争环境使得实施违规行 R 为成本低于合规行为 ,这意味着违规行为所带来的成本节约较多 、 净收益较大 。在 F 一定的情况下 “人 , 海战术” 所导致的低 M ,都使得违规行为泛滥 。M C < 0 ,而 M> 0 致使如要减少违规行为 ,必须增加 M 。 x ( 二) 建立并共享代理人诚信体系 由于缺乏统一的代理人诚信体系 ,保险人查处成本 C 较高或 C ( q) 随 q 的增加而更快地增加。M> 0 , c 形成了低 M 与高成本 C 的矛盾 ,或者说由于 X < 0 , 使得违规概率上升 。所以在低 M 的前提下 , 建 C(q) q 立并共享个人诚信体系 ,可以降低查处成本 、 加大保险人查处动力 ,从而减少代理人的违规行为 。 ( 三) 加大违规行为的处罚力度 M< 0 说明在低 M 的前提下 ,重罚能够改善现状 。q< 0 也意味着在查处成本比较高时 , 重罚可以 F F 降低对最优查处比例的要求 。由此可见 ,加大处罚力度 ,能部分缓解目前查处成本高 、 查处动机不强的 问题 。 ( 四) 重构代理人激励机制 在查处成本较大 、 保证金较小 、 保险人缺乏查处动力的情况下 ,代理人的违规动机进一步加强 。重新构 造激励机制 ,缩小甚至使违规净收益为负 ,也可减少违规 。 四、 结论 首先需要准确估计出各代理人的 与 ,并确定不同的罚金 F 、 R C 保证金 M 和抽查比例 q 。其次健全 要考虑到市场竞争环境 ,特别是代理人的议价能力 。显然上述条件与现实并不完全一致 ,还需要借助其 他机制 。可考虑运用不完全信息动态博弈的方法 ,分析隐性机制发生作用的条件 ,充分发挥两种机制的 合力 ,将更有利于减少代理人的违规行为 。 的法制以及能够得到证实的保险人的损失是罚金得以实现或成为置信威胁的前提 。最后 ,提高保证金 规行为 。同样可以利用有效的激励机制进行化解 。 参考文献 : 1 张维迎 . 博弈论与信息经济学 M . 上海人民出版社 ,1997. 2 刘元智 ,先振国 . 析我国代理人违规现象 J . 保险研究 ,2003 , (8) :52254. 3 许恒平 . 论我国个人代理人制度的完善 J . 保险研究 ,2003 , (3) :24226. 4 罗杰 B. 迈尔森 . 博弈论矛盾冲突分析 M . 中国经济出版社 ,2000. 5 崔兆明 . 委托代理问题中的一种机会主义风险可规避得充要条件 J . 经济科学 ,1997 , (5) :43249. 代理人激励机制存在诸多问题 。较大的违规净收益 ( 2 ) ,导致代理人具有强烈的违规动机 。 R C 以上主要分析的是主观违规行为 ,当代理人能力存在缺陷或对代理事项存在误解时 ,将产生客观违 ( 作者单位 : 湖南大学金融学院) ( 责任编辑 : 吴金文) 15 设立保证金 、 抽查及处罚制度是一种典型的显性机制 。但机制的有效运行取决于许多先决条件 。
