山东省2023年初级银行从业资格之初级风险管理通关题库(附带答案).doc

山东省山东省 20232023 年初级银行从业资格之初级风险管理通年初级银行从业资格之初级风险管理通关题库关题库(附带答案附带答案)单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、下列商业银行资产中，通常最具流动性的资产是（）。A.股票B.现金C.同业借款D.债券【答案】B2、评估剩余操作风险的重要程度属于自我评估流程中的()阶段。A.准备B.评估C.报告D.制定与实施控制优化方案【答案】B3、母线槽沿墙水平安装高度应符合设计要求，设计无要求时距地不应小于（），母线应可靠固定在支架上。A.1.8mB.2.0mC.2.2mD.2.4m【答案】C4、（2018 年真题）（）是指第三方故意骗取、盗用、抢劫财产、伪造要件、攻击商业银行信息科技系统或逃避法律监管导致的损失事件。A.外部欺诈事件B.内部欺诈事件C.执行、交割和流程管理事件D.就业制度和工作场所安全事件【答案】A5、假设某商业银行的当期期初共有 1000 亿元贷款，其中正常类、关注类、次级类、可疑类、损失类贷款分别为 900 亿元、50 亿元、30 亿元、15 亿元、5 亿元。该年度银行正常收回存量贷款 150 亿元(全部为正常类贷款)，清收处置不良贷款 25 亿元，其他不良贷款形态未变化，新发放贷款 225 亿元(截至当期期末全部为正常类贷款)。截至当期期末，该银行正常类、关注类贷款分别为 950亿元、40 亿元。则该银行当年度的正常贷款迁徙率约为（）。A.12.3B.2.89C.4.38D.6.83【答案】C6、在脚手板上堆砖，只允许单行侧摆（）层。A.4B.3C.2D.1【答案】B7、监管部门是市场约束的核心，下列选项不是其作用的是（）。A.建立风险处置和退出机制，促进市场约束机制最终发挥作用B.实施惩戒，即建立有效的监督检查制度，确保政策执行和有效信息披露C.引导公众选择资金安全性高的金融机构，并起到市场监督的作用D.制定信息披露标准和指南，提高信息的可比性和可靠性【答案】C8、下列关于市场流动陛风险的说法中，正确的是（）。A.资产变现能力越弱，银行的流动性状况越佳，其流动性风险也相应越低B.资产变现能力越强，银行的流动性状况越佳，其流动性风险也相应越低C.资产变现能力越强，银行的流动性状况越佳，其流动性风险也相应越高D.资产变现能力越弱，银行的流动性状况越佳，其流动性风险也相应越高【答案】B9、（）是指商业银行由于违反监管规定和原则，而招致法律诉讼或遭到监管机构处罚，进而产生不利于商业银行实现商业目的的风险。A.市场风险B.战略风险C.信用风险D.违规风险【答案】D10、商业银行在抵押贷款证券化过程中，建立一个独立 SPV 的主要目的是()。A.支付标的资产的所有收益B.真正实现权益资产与原始权益人的破产隔离C.购买权益资产D.进行总收益率互换【答案】B11、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产 A=900 亿元，负债 1=800 亿元，资产久期为 DA=6 年，负债久期为 D1=3 年，根据久期分析法，如果年利率从 5.5%上升到 6%，则利率变化将使商业银行的整体价值（）。A.增加 14.36 亿元B.减少 14.22 亿元C.减少 14.63 亿元D.增加 14.22 亿元【答案】B12、下列关于风险和损失的关系，说法正确的是（）。A.风险一般小于损失本身B.损失是一个事前概念C.风险是一个事后概念D.商业银行的风险计量重在分析不同风险状况或条件下，损失发生的可能性【答案】D13、下列风险种类中，（）是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险。A.信用风险B.声誉风险C.操作风险D.国家风险【答案】C14、经风险调整的资本收益率(RAROC)的计算公式是（）。A.RAROC=(收益-预期损失）/非预期损失B.RAROC=(收益-非预期损失）/预期损失C.RAROC=(非预期损失-预期损失）/收益D.RAROC=(预期损失-非预期损失）/收益【答案】A15、下列不属于信息披露对于外部审计的影响的是()A.它不是消除信息不对称以及降低代理成本的最有效途径B.它能降低审计人员发表不恰当审计意见的可能性，减少企业经营者与所有者的信息不对称，从而降低审计风险C.它能强化外部市场对经营者行为的约束，以及对经营者的制约，从而优化审计环境D.它将企业及企业经营者的行为充分“暴露”在会计报表相关使用者面前，能够促进经营者形成有效的自我约束【答案】A16、按照业务特点和风险特征的不同，商业银行的客户可以划分为（）。A.企业类客户和机构类客户B.单一法人客户和集团法人客户C.法人客户和个人客户D.集体客户和个人客户【答案】C17、下列不属于战略风险识别宏观战略层面内容的是（）。A.资产投资组合中存在高风险、低收益的产品B.建立企业级风险管理信息系统的决策是否恰当C.接受或排斥合作伙伴D.进入或退出市场的决策是否恰当【答案】A18、某 1 年期零息债券的年收益率为 16.7%，假设债务人违约后，回收率为零，若 1 年期 的无风险年收益率为 5%，则根据 KPMG 风险中性定价模型得到上述债券在 1 年内的违约概 率为（）。A.0.05B.0.11C.0.15D.0.20【答案】B19、下列不属于风险限额管理的相关环节的是（）。A.超限额处理B.风险限额监测C.风险限额对冲D.风险限额设定【答案】C20、关于其他一级资本工具的合格标准，下列表述错误的是（）。A.受偿顺序排在存款人、一般债权人和次级债务之后B.自发行之日起 3 年后方可赎回C.发行机构不得为工具发行提供抵押或保证D.本金的偿付必须得到国务院银行业监督管理机构的事先批准【答案】B21、下列关于金融风险造成的损失的说法，不正确的是（）。A.金融风险可能造成的损失分为预期损失、非预期损失和灾难性损失B.商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收预期损失C.商业银行通常依靠中央银行救助来应对非预期损失D.商业银行对于规模巨大的灾难性损失，一般需要通过保险手段来转移【答案】C22、某商业银行 2011 年度营业总收入为 6 亿元；2012 年度营业总收入为 8 亿元，其中包括银行账户出售长期持有债券实现的净收益 1 亿元；2013 年度营业总收入为 5 亿元，则根据基本指标法，该行 2014 年应持有的操作风险资本为（）万元。A.945B.9450C.900D.9000【答案】D23、（2018 年真题）商业银行应当通过系统化的管理方法降低声誉风险可能给商业银行造成的损失，据此对声誉风险管理的认识，最不恰当的是（）。A.商业银行面临的几乎所有风险都可能危及自身声誉B.声誉风险可以通过历史模拟法计量和监测C.所有员工都应当深入理解风险管理理念，恪守内部流程，减少可能造成声誉风险的因素D.有效的声誉风险管理是由资质的管理人员、高效的风险管理流程和现代信息技术共同作用的结果【答案】B24、现金头寸指标越高，意味着商业银行有较好的流动性。该指标的计算公式为（）。A.(现金头寸+应收存款）总资产B.现金头寸总资产C.现金头寸总负债D.(现金头寸+应收存款）总负债【答案】A25、（2020 年真题）下列法律法规或管理要求，不属于我国商业银行监事会履行职责的依据的是（）A.本行章程B.巴赛尔协议C.公司法D.商业银行资本管理办法（试行）【答案】B26、下列关于公允价值的说法，不正确的是（）。A.公允价值是交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值B.公允价值的计量可以直接使用可获得的市场价格C.若企业数据与市场预期相冲突，则不应该用于计量公允价值D.若没有证据表明资产交易市场存在时，公允价值不存在【答案】D27、（2021 年真题）下列关于商业银行资本规划的表述，错误的是（）A.资本规划应至少设定内部资本充足率 3 年计划B.对于轻度压力测试结果，银行应当在应急预案中明确相应的资本补充政策安排和应对措施C.银行应当通过严格和前瞻性的压力测试，测算不同压力条件下的资本需求和资本可获得性D.资本规划应充分考虑对银行资本水平可能产生重大负面影响的因素【答案】B28、（2018 年真题）为避免经济下滑，央行宣布降低存贷款基准利率，如果存款利率下调幅度大于贷款利率下调幅度，则商业银行面临的最主要风险是（）。A.重新定价风险B.收益率曲线风险C.基准风险D.期权性风险【答案】C29、（2021 年真题）某商业银行的个人住房抵押贷款余额是 110 亿，拨备是 10亿。根据商业银行资本管理办法（试行），按照权重法计算风险加权资产是（）亿元。A.55B.75C.50D.82.5【答案】C30、土地登记代理属于（）的范畴。A.委托代理B.法定代理C.指定代理D.责任代理【答案】A31、下列关于压力测试的说法，不正确的是()。A.压力测试是对在正常市场情况下银行所承受的市场风险进行分析B.压力测试可用来估算一些极端不利的情况可能造成的潜在损失C.压力测试的目的是评估银行在极端不利情况下的损失承受能力D.应当定期对压力测试的设计和结果进行审查，不断完善其程序【答案】A32、甲、乙两人在某银行从事柜台业务，乙为会计主管，工作中两人关系密切、无话不谈。下列选项中，两人对密码的管理正确的是（）。A.两人密码互相知悉B.各自定期或不定期更换密码并严格保密C.需要业务授权时，甲输入乙的密码进行授权D.乙用甲的密码为客户办理业务【答案】B33、为保全一项请求权而进行的土地登记是（）。A.更正登记B.异议登记C.预告登记D.查封登记【答案】C34、在风险偏好指标选取中，()是指指标设置要反映银行主要利益相关者的期望，并覆盖银行经营中面临的主要风险。A.全面性B.重要性C.及时性D.合规性【答案】A35、以下属于偿债能力指标的是()。A.现金支付能力B.总资产收益率C.资产增长率D.存货周转率【答案】A36、同业市场负债比例的计算公式为（）。A.(同业拆借+同业存放-卖出回购款项)/总负债100B.(同业拆借-同业存放+卖出回购款项)/总负债100C.(同业拆借-同业存放-卖出回购款项)/总负债100D.(同业拆借+同业存放+卖出回购款项)/总负债100【答案】D37、下列不属于日常情况下商业银行流动性来源的是（）。A.不良贷款核销B.拆入资金和正回购C.发行债券D.客户存款增加【答案】A38、如果一家国内商业的贷款资产情况为：正常类贷款 60 亿，关注类贷款 20亿，次级类贷款 10 亿，可疑类贷款 6 亿，损失类贷款 5 亿，那么该商业银行的不良贷款率等于（）。A.2B.20.1C.20.8D.20【答案】C39、在单一法人客户的非财务因素分析中，下列不属于行业风险分析的内容的是（）。A.所有者关系、内部控制机制是否完备及运行正常B.行业竞争力及替代性分析C.行业的成本及盈利性分析D.行业监管政策和有关环境分析【答案】A40、目前我国的土地用途变更登记主要有（）。A.B.C.D.【答案】A41、（2018 年真题）2005 年 6 月 17 日，万事达卡国际组织宣布，由于一名黑客侵入“信用卡第三方支付系统”，包括万事达、维萨等机构在内的 4000 多万张信用卡用户的银行资料被盗取。这种风险属于（）引发的风险。A.人员因素B.系统缺陷C.内部流程D.外部事件【答案】D42、通过多样化的投资来分散和降低风险的策略性选择属于()。A.风险对冲B.风险转移C.风险规避D.风险分散【答案】D43、操作风险损失事件报告的要素不包括（）。A.事件发生时间B.涉及业务领域C.损失金额D.事件发生地点【答案】D44、()是指金融机构合并资产负债表中资产减去负债后的所有者权益。A.会计资本B.监管资本C.经济资本D.实收资本【答案】A45、下列关于商业银行风险管理模式经历的四个发展阶段的说法，不正确的是（）。A.资产风险管理模式阶段，商业银行的风险管理主要偏重于资产业务的风险管理，强调保证商业银行资产的流动性B.负债风险管理模式阶段，西方商业银行由积极性的主动负债变为被动负债C.资产负债风险管理模式阶段，重点强调对资产业务、负债业务风险的协调管理，通过匹配资产负债结构、经营目标互相替换和资产分散，实现总量平衡和风险控制D.全面风险管理模式阶段，金融衍生产品、金融工程学等一系列专业技术逐渐应用于商业银行的风险管理【答案】B46、操作风险评估准备不包括()步骤。A.准备B.评估C.确认D.报告【答案】C47、假设某商业银行的总资产为 1500 亿元，总负债为 1350 亿元，现金头寸为70 亿元，应收存款为 5 亿元，则该银行的现金头寸指标为()。A.5.6%B.5.2%C.4.7%D.5%【答案】D48、某企业 2008 年净利润为 0.5 亿元人民币，2008 年初总资产为 10 亿元人民币，2008 年 末总资产为 15 亿元人民币，则该企业 2008 年的总资产收益率为（）。A.3.00%B.3.63%C.4.00%D.4.75%【答案】C49、在商业银行的经营过程中，（）决定其风险承担能力。A.资本规模和商业银行的盈利水平B.资产规模和商业银行的风险管理水平C.资本金规模和商业银行的风险管理水平D.资本金规模和商业银行的盈利水平【答案】C50、市场风险中最主要和最常见的利率风险形式是（）。A.收益率曲线风险B.期权性风险C.重新定价风险D.基准风险【答案】C多选题（共多选题（共 2020 题）题）1、银行机构市场准入的主要目标包括()。A.维护银行市场秩序B.保护存款者的利益C.保护银行的利益D.保证大客户的数量E.保证注册银行具有良好的品质，预防不稳定机构进入银行体系【答案】AB2、流动性分险评估方法主要有()A.现金流分析法B.流动性比率/指标法C.缺口分析法D.久期分析法E.利润率分析法【答案】ABCD3、对于巨大的灾难性损失，下列不属于商业银行通常采用的手段的是（）。A.提取损失准备金B.冲减利润C.保险手段D.资本金E.核心资本【答案】ABD4、确定质量控制点的基础有（）。A.按掌握的基础知识，区分各专业的施工工艺流程B.熟悉工艺技术规律，熟悉依次作业顺序，能区分可并行工作的作业活动C.能进行工序质量控制，明确控制的内容和重点D.编制施工组织计划或质量计划E.在企业通过认证的质量管理体系的基础上结合本项目实际情况，分析质量控制程序等有关资料是否需要补充和完善【答案】ABC5、商业银行通常可以通过观测一定指标的变动来防范流动性风险，以下属于其内部指标 信号的指标有（）。A.某项业务风险水平增加B.盈利能力下降C.资产过于集中D.资产质量下降E.所发行的股票价格下跌【答案】ABCD6、通常工程项目成本管理过程包括项目：成本计划、成本核算、成本控制、成本考核、成本预测、成本分析六大任务，其顺序为（）。A.B.C.D.【答案】B7、人力资源配置计划的第一步是（）。A.确认所需配置的岗位B.公布岗位信息C.人员申请D.修订配置计划【答案】A8、下列()是普遍认为的有助于改善银行声誉风险管理的最佳操作实践。A.制定危机管理规划B.从投诉和批评中积累早期预警经验C.确保及时处理投诉和批评D.增强对客户/公众的透明度E.确保实现承诺【答案】ABCD9、计算 VaR 值的参数选择应注意的有()。A.VaR 的计算涉及置信水平和持有期B.一来讲，风险价值随置信水平和持有期的增大而减少C.如果模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平应该取低D.如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性E.如果资产组合变动频繁，则时间间隔应该长【答案】AD10、以下对于期权价值的理解，正确的有()。A.期权的内在价值可能为负值B.期权的价值包括内在价值和时间价值两部分C.期权的价值可能与其时间价值相等D.期权的时间价值可能为零E.期权的价值在到期日当天，期权的价值等于其内在价值【答案】BCD11、下列关于商业银行风险管理模式经历的发展阶段，说法正确的有()。A.资产风险管理模式阶段，商业银行的风险管理主要偏重于资产业务的风险管理B.负债风险管理模式阶段，西方商业银行由积极性的主动负债变为被动负债C.资产负债风险管理模式阶段，重点强调对资产业务、负债业务风险的协调管理，通过匹配资产负债结构、经营目标互相替换和资产分散，实现总量平衡和风险控制D.全面风险管理模式阶段，金融衍生产品、金融工程学等一系列专业技术逐渐应用于商业银行的风险管理E.资产风险管理模式阶段，强调保证商业银行资产的固定性【答案】ACD12、市场风险是指因市场价格的不利变动而使银行的表内和表外业务发生损失的风险，其中的市场价格包括（）。A.利率B.汇率C.工资率D.股票价格E.商品价格【答案】ABD13、银行监管的“公开原则”的“公开”包括()。A.监管范围的信息公开B.监管职权的信息公开C.监管立法和政策标准公开D.监管执法和行为标准公开E.行政复议的依据、标准、程序公开【答案】CD14、下列关于风险监管的说法，正确的有()。A.银行监管部门通过现场检查和非现场监测等手段，对银行机构风险状况进行全面评估和监控B.监管部门关注的风险状况包括行业整体风险状况、区域风险状况和银行机构风险状况C.银行机构风险状况既包括银行整体并表基础上的总体风险水平，还包括其单一或部分分支机构的风险水平D.必须在实现本外币、表内外、境内外并表监管的基础上，建立对各类风险的识别、监控、分析、预警和处置机制E.良好的公司治理是商业银行风险管理的第一道防线【答案】ABCD15、商业银行的风险管理模式有（）。A.资产风险管理模式B.负债风险管理模式C.资产负债管理模式D.全面风险管理模式E.资产损失管理模式【答案】ABCD16、关于商业银行公司治理的理解，正确的有()。A.其核心是在所有权、经营权分离的情况下，为妥善解决委托一代理关系而提出的董事会、高级管理层的组织体系安排和监督制衡机制B.是控制、管理商业银行的一种机制和制度安排C.公司治理与董事会和高级管理层管理商业银行业务无关D.良好的公司治理能够激励董事会和高级管理层一致地追求符合商业银行和股东利益的目标E.我国商业银行公司治理要求建立合理的薪酬制度【答案】ABD17、风险水平类指标主要包括（）。A.流动性风险指标B.正常贷款迁徙率C.信用风险指标D.市场风险指标E.操作风险指标【答案】ACD18、银行监管中，采取市场准入的主要目的有()。A.防止海外游资流入国内银行系统B.维护国有商业银行的利益C.保护存款者的利益D.维护银行市场秩序E.保证注册银行具有良好的品质，预防不稳定机构进入银行体系【答案】CD19、施工项目成本计划是（）编制的项目经理部对项目施工成本进行计划管理的指导性文件。A.施工开始阶段B.施工筹备阶段C.施工准备阶段D.施工进行阶段【答案】B20、下列属于健全的风险管理体系的功能的有()。A.自觉管理B.微观管理C.系统管理D.动态管理E.宏观管理【答案】ABCD