吉林省2023年基金从业资格证之证券投资基金基础知识能力测试试卷A卷附答案.doc

吉林省吉林省 20232023 年基金从业资格证之证券投资基金基础年基金从业资格证之证券投资基金基础知识能力测试试卷知识能力测试试卷 A A 卷附答案卷附答案单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、证券监管目标和原则是由()发布的。A.国际金融协会B.国际基金业协会C.中国证监会D.国际证监会组织【答案】D2、关于可回售债券和可赎回债券，下列说法错误的是（）。A.和一个其他属性相同但没有赎回条款的债券相比，可赎回债券的利息更低B.赎回条款是发行人的权利而非持有者C.和一个其他属性相同但没有回售条款的债券相比，可回售债券的利息更低D.与可赎回债券的受益人是发行人不同，可回售债券的受益人是持有者【答案】A3、一家企业的应收账款周转率为 5，那么该家企业平均需花（）天收回一次账面上的全部应收账款。A.5B.73C.30D.70【答案】B4、在（）中，按照结算机构在结算中是否担当中央对手方,可以分为中央对手方净额结算和非中央对手方净额结算两种模式。A.多边净额结算B.净额结算C.双边净额结算D.单边净额结算【答案】A5、主动管理股票型基金（）。A.个股选择和权重不受基金合同等的约束B.管理目标是跟踪指数本身，将跟踪误差控制在一定范围C.管理目标是超越业绩比较基准，获取超额阿尔法D.大类资产配置比例不受基金合同等的约束【答案】C6、以下选项不属于货币市场工具的是（）。A.半年期定期存款B.回购协议C.一年期中央银行票据D.三年期国债【答案】D7、为保证多边净额清算结果的法律效力，一般需要引入（）安排。A.货银对付原则B.分级结算原则C.共同对手方制度D.净额清算原则【答案】C8、下列关于期货合约交割等级的说法中，错误的是（）。A.许多期货交易所都允许在实物交割时，实际交割的商品的质量等级与合约规定的标准交割等级可能有所差别B.为保证期货交易的顺利进行，替代品的质量等级和品种一般也由证券交易所规定C.交货人用交易所认可的替代品代替标准品进行实物交割时，收货人不能拒收D.用替代品进行实物交割时，价格需要升水或贴水【答案】B9、不同类型的股票基金所面临的风险不同，（）往往是投资回报的来源，是投资组合需要主动暴露的风险。A.系统性风险B.非系统性风险C.利率风险D.汇率风险【答案】A10、关于股票基金的风险管理，以下表述错误的是（）A.常用来反映股票基金风险的指标有标准差、系数、持股集中度、持股数量和行业投资集中度等B.股票基金系统性风险管理的要点，在于控制基金投资经理在该股票组合系统性风险的暴露是否符合投资方针的规定C.股票基金如果要降低其非系统性风险，可以通过分散投资来实现D.某股票基金的系数显著大于 1，说明该基金是一个稳定或防御型的基金【答案】D11、债券投资也面临系列风险。这些风险可以划分为（）大类。A.B.C.D.【答案】D12、下列选项中，属于短期政府债券特点的是（）。A.违约风险小B.流动性弱C.利息交税D.发行过少【答案】A13、风险调整后收益的指标包括夏普比率、特雷诺比率、詹森、（）与跟踪误差。A.绝对收益B.相对收益C.信息比率D.择时比率【答案】C14、以下不属于投资政策说明书内容的是（）。A.收益承诺B.业绩比较基准C.投资回报率目标D.投资限制【答案】A15、某基金经理依据夏普比率的计算结果，认为 A 证券组合的表现优于 B 证券组合，该基金经理主要依据的是（）A.全过程指标B.事中指标C.事前指标D.事后指标【答案】D16、关于主动投资，以下表述正确的是（）A.主动投资在强有效市场下较被动投资更能体现价值B.主动投资经理扩展投资机会往往能增加投资机会的使用C.主动投资的业绩取决于投资者使用信息的能力，与其掌握的投资机会的个数无关D.合理价格下的成长策略是主动投资策略的一种【答案】D17、下列因素跟净资产收益率反向变动的是（）。A.负债权益比B.销售利润率C.总资产周转天数D.资产负债率【答案】C18、基金管理费是指（）。A.基金管理人管理基金资产而向基金收取的费用B.基金托管人为基金提供托管服务而向基金收取的费用C.用于支付销售机构佣金以及基金管理人的基金营销广告费、促销活动费、持有人服务费等方面的费用D.基金动作过程中各项费用总和【答案】A19、关于非系统性风险，以下表述错误的是()A.大多数资产价格变动方向往往是相反的B.非系统性风险也可称作个体风险C.负面新闻可能会导致投资组合的非系统性风险增加D.投资组合中的资产数量越多，非系统性风险越小，直至接近于零【答案】A20、假设某基金 2015 年 1 月 5 日的单位净值为 1.3910 元，2015 年 12 月 31 日的单位净值为 1.8618 元。期间该基金曾于 2015 年 4 月 9 日和 8 月 12 日每份额分别派发红利 0.08 元和 0.1 元。该基金 2015 年 4 月 8 日和 8 月 11 日(除息日前一天珀单位净值分别为 1.9035 元和 1.8460 元，规定红利以除息日前一天的单位净值为计算基准确定再投资份额，则该基金在 2015 年的时间加权收益率为（）A.33.85%B.38.52%C.41.51%D.47.72%【答案】D21、某基金近三年来累计收益率为 26%，那么应用几何平均收益率计算的该基金的年平均收益率是（）。A.5.37%B.7.25%C.8.01%D.9.11%【答案】C22、上交所规定，符合条件的证券公司可以为A.充当经纪人角色，执行投资者的指令B.充当做市商角色，执行投资者的指令C.充当做市商角色，为市场提供流动D.充当经纪人角色，为市场提供流动【答案】C23、息票率为 6%的 3 年期债券，市场价格为 97.3440 元，到期收益率为 7%，久期为 2.83 年，那么，该债券的到期收益率增加至 7.1%，价格将（）。A.上升 0.257 元B.下降 0.257 元C.上升 2.64 元D.下降 2.64 元【答案】B24、期货合约具有标准化的特征，在固定场所交易，是（）的替代物。A.抵押品B.远期合约C.股票D.债券【答案】B25、在债券远期交易中，任何一家市场参与者的单只债券的远期交易卖出与买入总余额分别不得超过该只债券流通量的（）。A.5%B.15%C.10%D.20%【答案】D26、如果期货交易保证金为合约金额的 5%,则可以控制 20 倍于所投资金额的合约资产，这属于衍生工具的哪一个特点（）A.联动性B.流动性C.跨期性D.杠杆性【答案】D27、目前，我国证券投资基金管理费计提后，按()向管理人支付。A.月B.季C.周D.日【答案】A28、特雷诺比率与夏普比率相似，两者的区别在于特雷诺比率使用的是（），而夏普比率则对（）进行了衡量。A.系统风险；非系统风险B.非系统风险；系统风险C.系统风险；全部风险D.非系统风险；全部风险【答案】C29、以下关于房产投资信托基金，说法正确的是（）。A.信息不对称程度相对于其他房地产投资工具低的多B.收益波动幅度大，抗通胀能力差C.风险大，收益高D.不能在二级市场进行交易，变现能力差【答案】A30、可转换债券的期限最短为 1 年，最长为 6 年，自发行结束之日起（）后才能转换为公司股票。A.3 个月B.6 个月C.9 个月D.1 年【答案】B31、投资本金 20 万元，在年复利 5.5%情况下，大约需要（）年可使本金达到40 万元。A.13.09B.14.21C.13.5D.14.4【答案】A32、从 2008 年 9 月起基金卖出股票按照（）的税率征收证券交易印花税。A.4B.1.5。C.1D.2.5【答案】C33、下列关于大宗商品的说法，错误的是()。A.大宗商品具有实体，可进入流通领域B.大宗商品不能抵御通货膨胀C.最近几年，全球大宗商品和股票市场表现呈现出正相关关系D.大宗商品具有同质化、可交易等特征，供需和交易量都非常大【答案】B34、麦考利久期又称为（），是指债券的平均到期时间，从现值角度度量了债券现金流的加权平均年限，即债券投资者收回其全部本金和利息的平均时间。A.久期B.修正的麦考利久期C.存续期D.凸性【答案】C35、基金 N 与基金 M 具有相同的标准差，基金 N 的平均收益率是基金 M 的两倍，基金 N 的夏普指数（）。A.是基金 M 的两倍B.小于基金祕的两倍C.大于基金 M 的两倍D.等于基金 M 的夏普指数【答案】C36、合格境内机构投资者（QDII)开展境外证券投资业务时，错误的是（）A.可以委托境外证券服务机构担任投资顾问，代理买卖证券B.应当由境内资产托管机构负责资产托管业务C.可以委托境内基金管理公司在境外设立的分支机构担任投资顾问D.境内托管人可以委托境外资产托管机构负责境外资产托管，境外托管人因其本身过错、疏忽导致基金财产受损的，由该境外托管人向 QDII 承担相应责任【答案】C37、可供基金进行利润分配的金额为（）。A.期末未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数B.未分配利润C.本期已实现收益D.期末未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰高数【答案】A38、关于全球投资业绩标准（GIPS）中收益率的具体计算，以下表述正确的是（）。A.GIPS 要求计算总收益率B.投资组合的收益必须以期末资产值加权计算C.自 2005 年 1 月 1 日起，必须采用经每日加权现金流调整后的资金加权收益率来计算总收益率D.自 2010 年 1 月 1 日起，必须至少每季度一次计算组合群收益【答案】A39、以下属于风险指标系数的优势的是（）。A.在应用系数进行投资组合对比时，不需要注意所使用的数据的时间区间B.系数不会随着计算所使用的历史时间区间的变化而变化C.系数既可以用来衡量投资组合相对基准的风险水平，又可以用来比较两个投资组合的风险水平D.当投资组合中加入一只新上市股票时，系数可以反映这个新的变化【答案】C40、一般来说，()伴随着巨大的资本利得，被认为是退出的最佳渠道。A.首次公开发行B.买壳上市或借壳上市C.管理层回购D.二次出售【答案】A41、甲公司 2015 年与 2014 年相比，销售收入增长 10%，净利润增长 8%，总资产增加 12%，总负债增加 9%，则 2015 年与 2014 年相比，下列描述错误的是（）。A.净资产收益率提高B.总资产周转率降低C.资产收益率降低D.销售利润率降低【答案】A42、下列关于马可维茨投资组合分析模型的说法，不正确的是（）。A.投资组合具有一个特定的预期收益率B.期望值度量投资组合收益率的偏离程度C.投资者将选择并持有有效的投资组合，即那些在给定的风险水平下使得期望收益最大化的投资组合，或那些在给定的期望收益率上使得风险最小化的投资组合D.如果两种资产的收益受到某些因素的共同影响，那么它们的波动会存在一定的联系【答案】B43、（）是指公司的经理层利用信货等融资或股权交易收购本公司的一种行为，从而引起公司所有权、控制权、剩余索取权、资产等变化，使企业的经营者变成了企业的所有者。A.管理层收购B.杠杆收购C.合并收购D.发起收购【答案】A44、下列不属于银行间债券市场的交易品种的选项是（）。A.债券B.期货C.回购D.远期交易【答案】B45、目前常用的风险价值模型技术不包括()。A.参数法B.历史模拟法C.蒙特卡洛法D.算术平均法【答案】D46、实际收益率在名义收益率的基础上扣除了()的影响。A.汇率波动B.税收C.流动性D.通货膨胀率【答案】D47、下列不属于中央银行的货币政策采用的三项政策工具的是（）。A.公开市场操作B.调节税收C.利率水平的调节D.存款准备金率的调节【答案】B48、下列关于现金流量表的说法，错误的是（）。A.现金流量表所表达的是在特定会计期间内，企业的现金的增减变动等情形B.现金流量表是以权责发生制为基础编制的C.现金流量表是根据收付实现制为基础编制的D.现金流量表也叫财务状况变动表【答案】B49、关于利率互换和货币互换的描述，错误的是（）。A.利率互换采用净额支付的方式B.货币互换中双方要以不同货币支付利息及本金C.货币互换是指互换合约双方同意在约定期限内按不同的利息计算方式分期向对方支付由币种相同的名义本金额所确定的利息D.利率互换中互换双方不交换本金【答案】C50、关于进行跨境投资的 QDII 基金的风险管理，以下表述错误的是（）A.QDII 基金可以分享其他币种对人民币贬值带来的好处B.QDII 基金可以通过一些外汇远期合约和货币互换等衍生工具来进行汇率的避险操作C.QDII 基金投资于全球多币种市场，可以有效降低投资单一市场所面临的汇率风险D.QDII 基金可以通过实施多个国家和地区之间的资产组合配置来有效分散系统性风险【答案】A