山东省2023年基金从业资格证之证券投资基金基础知识能力提升试卷A卷附答案.doc

山东省山东省 20232023 年基金从业资格证之证券投资基金基础年基金从业资格证之证券投资基金基础知识能力提升试卷知识能力提升试卷 A A 卷附答案卷附答案单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、在期货交易中，绝大多数成交的合约都是通过（）结清的。A.对冲平仓B.实物交割C.现金交割D.现券交割【答案】A2、下列关于合格境外机构投资者的说法中，正确的是（）。A.合格境外机构投资者不可以参与新股发行B.单个合格境外机构投资者申请额度每次不低于等值 5000 万美元，累计不高于等值 10 亿美元，C.投资者在上次投资额度获批后 2 年内可以再次提出增加投资额度的申请D.合格境外机构投资者不可以投资于股指期货【答案】B3、关于相关系数，以下说法正确的是（）。A.当两个证券收益率的相关系数为-1 时，我们称这两者不相关B.相关系数总处于 0 到+1 之间C.相关系数是从资产回报相关性的角度分析两种不同证券表现的联动性D.相关系数的大小体现两个证券收益率之间相关性的强弱【答案】C4、下列关于投资组合风险的叙述中,说法错误的是（）。A.投资组合的风险可分为系统性风险和非系统性风险B.基金管理人通过构建投资组合，可以将市场上的所有的投资风险分散掉C.投资组合中各只股票自身产生的风险属于非系统性风险D.基金管理人通过构建投资组合，只能将市场上的非系统风险分敢【答案】B5、下列不属于风险调整后收益指标的是()。A.夏普比率B.速动比率C.特雷诺比率D.信息比率【答案】B6、下列选项不属于基金业绩评价需考虑的因素的是()。A.投资目标B.风险水平C.基金规模D.成立时间【答案】D7、关于法人结算原则，以下表述错误的是（）。A.证券登记结算机构以结算参与机构为单位办理证券资金的结算B.结算参与机构在中国结算公司深圳分公司可同时开立综合结算备付金账户和非担保结算备付金账户用于资金交收C.结算参与人在中国结算公司上海分公司开立的结算资金账户不包括基金账户D.中国结算公司上海分公司的担保交收账户分为自营、客户、信用三类【答案】C8、投资组合管理的反馈由（）和（）组成。A.业绩度量；业绩评估B.监控和再平衡；业绩归因C.监控和再平衡；业绩度量D.监控和再平衡；业绩评估【答案】D9、当上市公司实施下列公司行为时，不需要进行除权除息处理的是（）。A.首次公开发行B.配股C.派息D.送股【答案】A10、股价指数复制方法通常不包括()。A.完全复制B.抽样复制C.优化复制D.分层复制【答案】D11、（）是基金管理公司的核心业务。A.业绩评估B.独立研究C.基金销售D.基金投资管理【答案】D12、下列部门中不属于基金管理公司投资管理部门的是（）。A.市场部B.交易部C.研究部D.投资部【答案】A13、（）是指上市公司为达到增加资本和募集资金的目的而再发行股票的行为。A.再融资B.股票回购C.股票拆分D.首次公开发行【答案】A14、2002 年 11 月 5 日，经国务院批准，中国证监会和中国人民银行发布了合格境外机构投资者境内证券投资管理暂行办法，并于()正式实施。A.发布之日起B.发布当月起C.当年 12 月 1 日起D.次年 1 月 1 日起【答案】C15、业内最常用的股票型基金相对收益归因分析模型是（）A.夏普比率B.平均收益率C.Brinson 模型D.特雷诺比率【答案】C16、般根据基金在过去一定时期内的业绩计算其收益率以及风险水平等因素，根据计算结果对基金给予（）。A.业绩归因B.业绩计算C.星级评定D.风险调整【答案】C17、深圳证券交易所的权益类证券大宗交易、债券大宗交易(除公司债券外)，协议平台的成交确认时间为每个交易日()。A.9:1511:30B.15:0015:30C.13:0015:00D.14:3015:30【答案】B18、私募基金的投资产品面向不超过()人的特定投资者发行。A.200B.500C.100D.300【答案】A19、下列关于远期合约缺点的说法，错误的是（）。A.不利于市场信息的披露B.灵活性不如期货合约C.流动性比较差D.违约风险会比较高【答案】B20、短期的（1 年之内）、具有高流动性的低风险证券属于（）。A.期货市场工具B.资本市场工具C.现货市场工具D.货币市场工具【答案】D21、由于经济周期、市场波动等因素，基金管理人需要定期或不定期地对现有投资组合进行调整；在交易的过程中会产生多种交易成本，除了佣金和税费等显性成本，交易过程中的隐性成本，如（）等，往往容易被忽视。A.买卖价差B.市场冲击和对冲费用C.机会成本D.以上选项都对【答案】D22、以下不符合暂停估值条件的是（）。A.基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时。B.如出现基金管理人认为属于紧急事故的任何情况，会导致基金管理人不能出售或评估基金资产的。C.基金中某个投资品种的估值出现了重大转变D.因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时。【答案】C23、以下哪一主体可以作为基金的基金会计责任方（）。A.基金代销机构B.基金托管人C.基金管理公司D.基金份额持有人【答案】C24、托管人委托负责境外资产托管业务的境外资产托管人应符合的条件有()。A.在中国大陆设立，受当地政府、金融或证券监管机构的监管B.最近两个会计年度实收资本不少于 10 亿美元或等值货币，或托管资产规模不少于 1000 亿美元或等值货币C.有足够熟悉境外托管业务的专职人员D.最近 1 年没有受到监管机构的重大处罚，没有重大事项正在接受司法部门、监管机构的立案调查【答案】C25、（）即一切可公开获得的有关公司财务及其发展前景等方面的信息。A.历史信息B.公开可得信息C.内部信息D.内幕信息【答案】B26、资产配置的目标在于()。A.消除投资的风险B.协调提高收益与降低风险之间的关系C.增强资金的流动性D.吸引投资者【答案】B27、下列关于利率风险的表述错误的是（）。A.利率风险属于非系统风险B.利率与债券价格呈反向变化C.利率提高使得一部分资金流向银行储蓄，减少对债券的需求，使债券价格下降D.利率提高会导致公司融资成本升高，投资者机会成本上升，使债券价格下降【答案】A28、某基金总资产 60 亿元，总负债 10 亿元，发行在外的基金份数为 50 亿份，则该基金的基金份额净值为人民币()元。A.1.5B.1.75C.1.2D.1【答案】D29、关于凸性以下说法错误的是（）。A.价格收益率曲线是债券价格变动与到期收溢之间的关系。B.凸度是衡量价格收益率曲线弯曲程度的指标。C.价格收益率曲线越弯曲，凸度越小。D.价格收益率曲线上的斜率变化就是凸度。【答案】C30、作为封闭式基金的分红条款,以下不符合公开募集证券投资基管理办法规定的是（）A.投资者可以选择现金分红或者红利再投资B.分红比例不低于年度可分配利润的 90%C.每年至少分红一次D.基金分红后单位净值不低于面值【答案】A31、股票基金管理人会密切关注行业和个股的基金面变化，构建股票投资组合操作主要是为了降低哪种风险？（）A.信用风险B.系统性风险C.流动性风险D.市场风险【答案】D32、某基金 2015 年的平均收益率为 10，该年市场无风险收益率为 2，该基金的收益率标准差为 10，则该基金的夏普比率为（）。A.0.4B.1.0C.0.8D.0.6【答案】C33、（）是股票投资价值分析的重要指标在计算公司的净资产收益率时有重要的作用。A.股票的票面价值B.股票的内在价值C.股票的账面价值D.股票的清算价值【答案】C34、下列选项中不得列入基金产品的本期已实现收入的是（）A.投资收益扣减相关费用后的余额B.利息收入扣减费用后的余额C.其他收入扣减相关费用后的余额D.公允价值变动损益扣减相关费用【答案】D35、我国上市公司证券发行管理办法规定，可转换债券自发行结束之日起（）后才能转换为公司股票。A.1 年B.6 个月C.30 天D.15 天【答案】B36、下列选项不属于常用的货币市场工具的是()。A.大额可转让定期存单B.政府债券C.同业拆借D.商业票据【答案】B37、下列关于基金管理费和托管费的叙述，错误的是()。A.衍生工具基金的管理费率最高B.货币市场基金的管理费率最低C.基金托管费是支付给基金管理人的管理报酬，其数额一般按照基金资产净值的一定比例，从基金资产中提取D.基金托管费是指基金托管人为基金提供托管服务而向基金收取的费用【答案】C38、评价企业盈利能力时，我们最常用到的是（）。A.净资产收益率B.存货周转率C.销售利润率D.负债权益比【答案】A39、做市商制度也被称为()。A.市场交易B.场内交易C.网上交易D.柜台交易【答案】D40、影响净资产收益率的指标不包括()。A.总资产周转率B.销售利润率C.资产收益率D.流动比率【答案】D41、关于普通股和优先股，以下说法说法正确的是（）A.优先股需按票面价值支付一定比例股息B.普通股和优先股一般股息率都固定C.普通股的股东和优先股的股东一般都有表决权D.持有普通股比持有同一家公司等数量的优先股的风险低【答案】A42、国内证券交易所进行证券交收时，分成中国结算公司上海分公司和中国结算公司深圳分公司与结算参与人的证券交收以及结算参与人与客户之间的证券交收，这个交收制度体现了（）。A.货银对付原则B.净额结算原则C.共同对手方原则D.分级结算原则【答案】D43、根据现代组合理论，能够反映投资组合风险相对于市场风险大小的是（）。A.贝塔系数B.期望值C.权重D.协方差【答案】A44、任何一家外资金融机构在中国境内的分支机构的远期交易净买入总余额不得超过其人民币营运资金的（）。A.40B.60C.80D.100【答案】D45、下列关于债券流动性风险的说法，正确的有（）。A.债券的流动性主要用于平衡资者持有债券的变现难易程度B.般来说，买卖差价越小，流动性风险就越高C.一般来说，买卖差价越大，流动性风险就越低D.对于那些打算将债券长期持有至到期日的投资者来说，流动性风险仍很重要【答案】A46、李先生一家的资产负债表中资产总额是 100 万元。其中，现金 2 万元，开放式货币市场基金 3 万元，银行活期存款 1 万元，股票 20 万元，汽车 10 万元，债券 10 万元，家具 5 万元，住宅 49 万元。则李氏夫妇的流动资产与总资产的比率是（）。A.2%B.5%C.6%D.16%【答案】C47、关于基金分红与基金分拆，以下表述错误的是（）A.现金分红的投资者在获得现金分红时，其基金份额并没有变化，但基金分拆的投资者的基金份额却有较大变化B.基金分红会造成大量的现金流出基金资产，而基金分拆却不会C.基金分红不需要严格的时机选择，而基金分拆则需要进行时机选择D.基金分红有时需要部分基金资产，而基金分拆却不需要【答案】C48、2015 年度，某公司的营业利润 40 亿元，营业外收入 17 亿元，营业外支出5 亿元，则利润总额为（）。A.52 亿元B.35 亿元C.18 亿元D.23 亿元【答案】A49、经中国证监会批准可以在境内募集资金进行境外证券投资的机构称为（）。A.QDIIB.QFIIC.RQFIID.REITs【答案】A50、（）是专门进行企业并购的基金，即投资者为了满足已设立的企业达到重组或所有权转变目的而存在的资金需求的投资。A.风险投资B.并购投资C.危机投资D.私募股权二级市场投资【答案】B