山东省2023年基金从业资格证之证券投资基金基础知识能力测试试卷A卷附答案.doc

山东省山东省 20232023 年基金从业资格证之证券投资基金基础年基金从业资格证之证券投资基金基础知识能力测试试卷知识能力测试试卷 A A 卷附答案卷附答案单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、（）是指基金评价机构或评价人对基金的投资收益和风险及基金管理人的管理能力开展评级、评奖或单指标排名等。A.基金分类B.基金业绩评价C.基金风格D.基金星级评价【答案】B2、权益乘数的计算方法是()。A.资产/所有者权益B.负债/所有者权益C.资产/负债D.负债/资产【答案】A3、下列不属于系统性风险特点的是（）。A.大多数资产价格变动方向往往是相同的B.无法通过分散化投资来回避C.可以通过分散化投资来回避D.由同一个因素导致大部分资产的价格变动【答案】C4、关于股票价格，以下表述正确的有（）。A.、B.、C.、D.、【答案】A5、看涨期权卖方的盈利是有限的，其最大盈利为（），亏损可能是无限大的。A.执行价格B.合约价格C.期权价格D.无穷大【答案】C6、关于标准普尔 500 指数和道琼斯工业平均指数排行，以下表述错误的是（）。A.标准普尔 500 指数由普尔公司编制，道琼斯工业平均指数目前由华尔街日报编辑部维护B.两个指数都是衡量美国股票市场价格水平以及收益率的指标C.两个指标都包含近年来发展循序的服务性行业和金融业公司D.标准普尔 500 指数比道琼斯工业指数覆盖的公司更多,更能反映广泛的市场变化【答案】C7、为解决不同方法制作出来的业绩报告之间缺乏可比性这个问题，CFA 协会在（）年开始筹备成立全球投资业绩标准委员会，负责发展并制定单一绩效的呈现标准。A.1992B.1995C.1996D.1994【答案】B8、下列对基金投资的流动性风险主要表现描述不正确的是（）。A.基金管理人建仓时或者为实现投资收益而进行组合调整时,可能会由于个股的市场流动性相对不足而无法按预期的价格将股票或债券买进或卖出B.为应付投资者的赎回，当个股的流动性较差时，基金管理人被迫在不适当的价格大量抛售股票或债券C.当流动性供给者与需求者出现供求不平衡时不会带来流动性风险D.流动性风险有两方面的影响，从资金供给的角度看取决于股票市场和货币市场的资金供给，从资金需求的角度，则要看基金持有人的结构【答案】C9、在下列金融衍生工具中，哪类金融工具交易者的风险与收益是不对称的（）。A.远期合约B.期货合约C.期权合约D.互换合约【答案】C10、对于 B 股,中国结算公司要收取结算费在上海证券交易所结算费是成交金额的（）。A.0.3B.1C.0.05D.0.75【答案】C11、利润表的终点是（）。A.特定会计期间的收入B.本期的所有者盈余C.与收入相关的成本费用D.本期的所有者权益【答案】B12、()是指因宏观政策的变化导致的对基金收益的影响。A.政策风险B.经济周期性波动风险C.利率风险D.购买力风险【答案】A13、关于受偿等级不同的债券，下列说法错误的是（）。A.次级债务在清偿时仅有少量甚至没有补偿B.专利和品牌也可以作为有保证债券的保证券的保证物C.优先无保证债券在受偿排序上要先于优先次级债务D.有保证债券有时也被称为信用债券【答案】D14、某基金的当月实际收益率为 5.34%,该基金投资组合中，股票基准权重 60%,月指数收益率 5.81%;债券基准权重 30%,月指数收益率 1.45%,现金基准权重 10%,月指数收益率 0.48%。假设该基金的各项资产基准权重为股票 70%,债券 7%,货币市场工具 23%,则资产配置为该基金带来的贡献为（）A.0.35%B.0.10%C.0.60%D.0.31%【答案】D15、多因素模型精确度量股票型基金因承担债券市场风险产生的（）或债券型基金因承担股票市场风险产生的（）。A.超额收益；超额收益B.超额收益；投资风险C.投资风险；超额收益D.投资风险；投资风险【答案】A16、全国银行间债券市场创立于（）。A.1996 年 7 月B.1997 年 6 月C.1998 年 7 月D.1997 年 9 月【答案】B17、目前我国定期发布各类债券收益率曲线的机构包括（）。A.、B.、C.、D.、【答案】A18、基金管理人对基金资产估值后，下一步程序应将基金份额净值结果（）A.给基金注册登记机构用于计算申购、赎回数额B.给基金托管人复核C.给相关销售机构复核D.直接向投资者对外公布【答案】B19、已知 A 和 B 两只债券目前的价格分别为 Pa 和 Pb,若 Pa=Pb，且二者久期相等，但债券 A 的凸性要大于债券 B，当两只债券的收益率出现以下何种情况时，方能使 PaPb（）A.B.和C.D.【答案】D20、可以回购本公司股票的情形不包括()。A.公司减少注册资本B.公司扩大经营规模C.与持有本公司股份的其他公司合并D.将股份奖励给本公司员工【答案】B21、根据证券投资基金法的规定复核、审査基金资产净值和基金份额申购、赎回价格的职责应该由（）承担。A.基金管理人B.基金托管人C.基金份额持有人D.证监会【答案】B22、下列不属于基金运作费的是（）。A.审计费B.律师费C.开户费D.过户费【答案】D23、（）是基金投资运作的具体执行门，负责组织、制定和执行交易计划。A.投资部B.研究部C.交易部D.法律部【答案】C24、基金因持有股票而带来的投资收益不包括（）。A.股票股利B.存款利息收入C.现金股利D.股票价差收入【答案】B25、关于主动比重的局限性下列说法错误的是（）。A.与基准不同并不意味着投资组合的业绩表现会与基准有显著区别；B.投资组合要跑赢基准必须在适当的时候以适当的方式偏离基准；C.有的组合主动比重很高，但其持仓可能和基准有较低的相关性；D.与基准不同并不意昧着投资组合定会跑赢或跑输基准。【答案】C26、下列关于大宗交易的说法错误的是（）。A.国际上可交易的贵金属类大宗商品主要包括黄金、白银、铜等B.能源类大宗商品主要包括原油、汽油、天然气、动力煤、甲醇等C.通常，贵金属类大宗商品被认为是个人资产投资和保值的工具之一D.大豆、玉米、小麦的期货被称为三大农产品期货【答案】A27、（）是由中央银行发行的用于调节商业银行超额准备金的短期债务凭证。A.短期国债B.银行承兑汇票C.中央银行票据D.商业票据【答案】C28、目前，托管资产产场内资金清算主要采用结算模式有（）。A.托管人结算模式和券商结算模式B.托管人结算模式和管理人结算模式C.托管人结算模式和对手结算模式D.托管人结算模式和分级结算模式【答案】A29、不动产投资是指土地以及建筑物等土地定着物，相对动产而言，强调财产和权利载体在地理位置上的相对固定性。下列不属于不动产投资类型的是()。A.地产投资B.养老地产投资C.酒店投资D.能源投资【答案】D30、债券久期是指（）。A.债券的到期时间B.债券的剩余到期时间C.债券本息所有现金流的加权平均到期时间D.债券利息【答案】C31、在给定收益率变化下，债券价格的百分比变化与修正久期变化方向（）。修正久期越大，由给定收益率变化所引起的价格变化（）。A.相同；越大B.相反；越小C.相反；越大D.相同；越小【答案】C32、目前常用的三种风险价值模型技术的方法不包括（）。A.蒙特卡洛衡以法B.历史模拟法C.参数法D.贴现模型法【答案】D33、关于 QDII 基金的净值计算及披露，下列说法中，不正确的是（）。A.基金份额净值应当至少每月计算并披露一次，一些产品则需要每周或每天进行计算和披露B.基金份额净值应当在估值日后 2 个工作日内披露C.基金资产的每一买入、卖出交易应当在最近份额净值的计算中得到反映D.基金份额净值应当以人民币或美元等主要外汇货币单独或同时计算并披露【答案】A34、一只 UCITS 基金投资于同一机构发行的货币市场工具、银行存款或 OTC 衍生产品的资产总值不能超过基金资产的()。A.50%B.10%C.20%D.30%【答案】C35、流动性风险有两方面的影响，从资金供给的角度看取决于（）的资金供给。A.主板市场B.创业板市场C.股票市场和货币市场D.一级市场和二级市场【答案】C36、国债收益率曲线是反应（）的有效途径。A.远期利率B.资产C.负债D.所有者权益【答案】A37、价格收益率曲线的曲率就是债券的（）。A.修正久期B.凸性C.久期D.收益率【答案】B38、当技术分析无效时，市场至少符合（）。A.弱有效市场B.半弱有效市场C.半强有效市场D.强有效市场【答案】A39、下列关于可赎回债券和可回售债券的论述中，正确的是（）。A.可赎回条款不利于债券发行人B.可赎回条款是债券投资者的权利C.与其他属性相同但没有回售条款的债券相比，可回售债券的利率更高D.可回售条款降低了债券投资者的风险【答案】D40、以下属于期货合约的要素的是（）。A.交易时间B.每日价格最大波动限制C.交易单位D.以上三项均是【答案】D41、假定某公司年度税后利润为 2 亿元，总资产 28 亿，净资产为 15 亿元，则其本年度之净资产收益率是（）。A.13.33B.86.67C.7.14D.15.38【答案】A42、（）指公司的经理层利用信贷等融资或股权交易收购本公司的一种行为。A.管理层收购B.杠杆收购C.并购投资D.风险投资【答案】A43、投资部根据总体投资策略和研究报告，构建投资组合方案，对方案进行风险收益分析，属于基金公司投资交易的（）环节。A.形成投资策略B.构建投资组合C.绩效评估与组合调整D.执行交易指令【答案】A44、复利终值的计算方法（）。A.FV=PV（1+i）nB.PV=FV（1+i）nC.FV=PV（1+in）D.PV=FV（1+in）【答案】A45、关于金融债券的说法错误的是（）。A.政策性金融债券的发行人是政策性金融机构B.商业银行债券的发行人是商业银行C.非银行金融机构债券由非银行金融机构发行D.证券公司债和证券公司短期融资券由银行发行【答案】D46、固定利率债券是由政府和（）发行的主要债券种类，有固定的到期日，并在偿还期内有固定的票面利率和不变的面值；通常，固定利率债券在偿还期内定期支付利息，并在到期日支付面值。A.中央政府B.地方政府C.企业D.合伙企业【答案】C47、杜邦分析法的核心指标是（）。A.权益乘数B.总资产周转率C.净资产收益率D.销售利润率【答案】C48、资产负债表的作用不包括（）。A.资产负债表可以为收益把关B.资产负债表上的资源为分析收入来源性质及其稳定性提供了基础C.资产负债表列出了企业占有资源的数量和性质D.资产负债表可以反映企业投入与产出的关系【答案】D49、合格境内机构投资者，简称为()。A.QFIIB.QDIIC.RQFIID.RQDII【答案】B50、如果基于月度收益计算得到的下行标准差为 8%，那么年化下行标准差为（）A.3.32%B.2.31%C.27.71%D.96%【答案】C