山东省2023年基金从业资格证之证券投资基金基础知识能力测试试卷B卷附答案.doc

山东省山东省 20232023 年基金从业资格证之证券投资基金基础年基金从业资格证之证券投资基金基础知识能力测试试卷知识能力测试试卷 B B 卷附答案卷附答案单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、某投资组合的平均收益率为 14%，收益率标准差为 21%，贝塔值为 1.15.若无风险利率为 6%，则该投资组合的夏普指数为（）。A.0.07B.0.13C.0.21D.0.38【答案】D2、对于长期投资者而言，应该关注的是（）。A.名义收益率B.资本收益率C.实际收益率D.投资收益率【答案】C3、（）是指存券银行不通过基础证券发行公司，直接根据市场需求和自有基础证券的数量自行向投资者发行的存托凭证。A.全球存托凭证B.美国存托凭证C.无担保的存托凭证D.有担保的存托凭证【答案】C4、以下关于下行标准差的局限性，说法正确的是（）。A.无法刻画基金收益率不达目标的风险B.只能选用 0 作为目标收益率C.若在考察期间表现一直超越目标，将得不到足够的数据点计算下行标准差D.只能基于日交易数据计算【答案】C5、买断式回购以净价交易，全价结算，任何一家市场参与者在进行买断式回购交易时单只券种的待返售债券余额应小于该只债券流通量的 20，任何一家市场参与者待返售债券总余额应小于其在债券登记托管结算机构托管的自营债券总量的（）。A.200B.100C.50D.25【答案】A6、以下哪一个选项不是根据发行主体分类的债券种类（）A.公司债B.政府债C.金融债D.利率债【答案】D7、下列关于回购协议的说法，错误的是()。A.回购协议的抵押品以金融债券为主B.证券的出售方为资金借入方，即正回购方C.证券的购买方为资金贷出方，即逆回购方D.回购协议本质上是一种证券抵押贷款【答案】A8、下列投资品种不属于大宗商品的是（）。A.大豆B.沪深 300ETF 基金C.原油D.橡胶【答案】B9、流动性风险管理的主要措施不包括（）。A.密切关注行业的周期性、市场竞争、价格、政策环境和个股的基本面变化，构造股票投资组合，分散其系统性风险B.分析投资组合持有人结构和特征，关注投资者申赎意愿C.及时对投资组合资产进行流动性分析和跟踪，包括计算各类证券的历史平均交易量、换手率和相应的变现周期，关注投资组合内资产流动性结构和投资组合品种类型等因素的流动性匹配情况D.制定流动性风险管理制度，平衡资产的流动性与盈利性，以适应投资组合日常运作需要【答案】A10、下列不属于普通股股东享有的基本权利的是（）A.收益权B.知情权C.优先分配股利权D.表决权【答案】C11、张大爷在周五成功申购了某场外货币市场基金，又在下周四成功赎回了该基金，除周六日外没有法定节假日，张大爷可以享受收益的天数是（）天。A.5B.6C.4D.7【答案】C12、1985 年 12 月 20 日，欧洲委员会通过了（），标志着欧洲投资基金市场开始朝着一体化方向发展。A.UCITS 一号指令B.AIFMD 指令C.证券监管目标和原则D.集合投资计划治理白皮书【答案】A13、单个境外投资者通过合格投资者持有一家上市公司股票的，持股比例不得超过该公司股份总数的（）；所有境外投资者对单个上市公司 A 股的持股比例总和，不超过该上市公司股份总数的（）。A.10；20B.10；30C.20；30D.20；50【答案】B14、根据公开募集证券投资基金运作管理办法规定的基金分类标准，仅投资于货币市场工具的为（）。A.货币市场基金B.资本市场基金C.稳健基金D.混合基金【答案】A15、以下各类股票估值方法中，不含相对价值法的选项是（）A.股利贴现模型，企业价值倍数，经济附加值模型B.股利贴现模型，企业价值倍数，市盈率模型C.股利贴现模型，经济附加值模型，自由现金流贴现模型D.股利贴现模型，经济附加值模型，市销率模型【答案】C16、以下不属于权益类资产面临的非系统性风险的是()。A.汇率变动B.股票停牌C.公司因违规经营被处罚D.企业投资项目失败【答案】A17、某证券投资基金公告进行收益分配，分红方案为每 10 份基金份额为 0.5元，某投资者长期持有该基金 10000 份，份额登记日基金单位净值为 1.100元，除权日基金单位净值为 1.055 元，则该投资者收到的红利金额为()元。A.450B.527.5C.500D.550【答案】C18、（）是分析企业长期偿债能力的风险指标。A.流动性比率B.财务杠杆比率C.营运效率比率D.盈利能力比率【答案】B19、混合基金是指同时投资于（）和货币市场等工具，且不属于股票基金、债券基金和基金中基金中任何一类的基金。A.股票、货币B.货币、债券C.股票、债券D.股票、基金【答案】C20、常用来作为平均收益率的无偏估计的指标是（）。A.简单收益率B.时间加权收益率C.算术平均收益率D.几何平均收益率【答案】C21、以下属于公司权益类证券的是（）。A.可转换债券B.优先股股票C.商业本票D.公司存款【答案】B22、根据公开募集证券投资基金运作管理办法的规定，封闭式基金年度收益分配比例不得低于基金年度可供分配利润的()。A.90%B.80%C.70%D.60%【答案】A23、资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以（）为增值税纳税人A.资管产品管理人B.资管产品托管人C.中国证券投资基金业协会D.资管产品投资者【答案】A24、某投资者通过借入所在证券公司资金购买有价证券的交易方式为（）。A.买空交易B.期货交易C.卖空交易D.现货交易【答案】A25、美国纳斯达克市场采用的交易制度是()。A.特定做市商B.多元做市商C.单一做市商D.指定做市商【答案】B26、衡量整体经济活动的总量指标是()。A.利率B.汇率C.国内生产总值D.财政预算【答案】C27、只能在交易所进行交易的衍生品合约是（）。A.互换合约B.期权合约C.期货合约D.远期合约【答案】C28、（）是最早产生的期货合约。A.货币期货B.利率期货C.商品期货D.股票期货【答案】C29、关于不动产投资的含义和特点，以下表述错误的是（）。A.直按的不动产投资金额大且难以拆分，这意味着该项投资可能会占据到一个投资组合的很大比例B.直接的不动产投资流动性较差，通常表现为若要快速转售,投资者往往要承担较大折价损失C.不动产投资具有异质性，这使得不动产估值具有一定的难度D.不动产投资是指投资者直接出资购买商业房地产，用于出租获取租金收益或等待增值之后出售获取增值收益【答案】D30、私募股权投资最早在（）地区产生并得到发展A.欧美B.东亚C.北美D.南美【答案】A31、投资者在持有区间所获得的收益通常来源于（）。A.利息收益和价差收益B.股息和红利C.投资收益和股息收益D.资产回报和收入回报【答案】D32、（）方式，又称逐笔全额结算是指证券登记结算机构对每笔证券交易均独立结算，同一结算参与人应收资金（证券）和应付资金（证券）不轧差处理。A.多边净额结算B.双边净额结算C.全额结算D.纯利净额结算【答案】C33、（）是指在交易时每一份衍生工具所规定的交易数量。A.标的资产B.结算总量C.交易总量D.交易单位【答案】D34、我国开放式基金每（）估值，并于（）公告基金份额净值。A.交易日，次日B.周;次周C.月;当日D.月;次日【答案】A35、下列关于战术资产配置的说法，错误的是()。A.战术资产配置是在遵守战略资产配置确定的大类资产比例基础上，根据短期内各特定资产类别的表现，对投资组合中各特定资产类别的权重配置进行调整B.战术资产配置是一种根据对短期资本市场环境及经济条件的预测，积极、主动地对资产配置状态进行动态调整，从而增加投资组合价值的积极战略C.战术资产配置更多地关注市场的短期波动，强调根据市场的变化，运用金融工具，通过择时调节各大类资产之间的分配比例，管理短期的投资收益和风险D.战术资产配置的周期较长，一般在 1 年以上【答案】D36、下列不属于金融债券的是（）。A.证券公司短期融资券B.商业银行债券C.地方政府债券D.政策性金融债【答案】C37、（）是指立即转换成股票的债券价值。A.债券利率B.转换比例C.转换价值D.转换价格【答案】C38、不属于系统性风险的是（）A.经济增长B.财务风险C.利率、汇率与物价波动D.政治干扰【答案】B39、（）是指货币随着时间推移而发生的增值。A.货币的流通价值B.货币的使用价值C.货币的互換价值D.货币的时间价值【答案】D40、按（）分类，债券可分为固定利率债券、浮动利率债券、累进利率债券、免税债券等。A.发行主体B.偿还期限C.债券持有人收益方式D.计息与付息方式【答案】C41、根据不同的市场行情，投资者下达的指令不包括（）.A.市价指令B.限价指令C.止损指令D.触价指令【答案】D42、关于远期利率，以下说法正确的是（）A.远期利率是较长期限债券的收益率B.远期利率等效于未来特定日期购买零息债券的到期收益率C.远期利率是从当前到未来某一时点的债券收益率D.远期利率高于近期利率【答案】B43、以下私募股权投资基金投资者中，对私募股权基金承担无限连带责任的是（）A.合伙型基金的普通合伙人B.信托型基金的投资者C.合伙型基金的有限合伙人D.公司型基金的投资者【答案】A44、过滤法则又称百分比穿越法则，是指当某个股票的价格变化突破实现设置的百分比时，投资各就交铋这种股票，你认为以上说法（）。A.错误B.正确C.有时正确D.有时错误【答案】B45、下列关于个人投资者投资基金的所得税的征收，表述错误的是（）。A.从基金分配中获得的国债利息、买卖股票差价收入，暂不征收所得税B.个人投资者从基金分配中获得的股票的股利收入，由上市公司在向基金支付上述收入时，代扣代缴 20的个人所得税C.从封闭式基金分配中获得的企业债券差价收入，暂不征收个人所得税D.申购和赎回基金份额取得的差价收入，暂不征收个人所得税【答案】C46、()反映了市场的利率期限结构，对于收益率曲线不同形状的解释产生了不同的期限结构理论。A.收益风险曲线B.风险曲线C.收益曲线D.收益率曲线【答案】D47、私募股权投资基金中一般被认为是最佳退出渠道的是（）。A.首次公开发行B.买壳上市或借壳上市C.管理层回购D.破产清算【答案】A48、下列不属于资产项目的是()。A.货币资金B.应收票据C.无形资产D.资本公积【答案】D49、以下关于基金税收的表述，错误的是（）。A.证券投资基金取得的债券差价收入依照税法的规定征收企业所得税B.证券投资基金取得的债券利息收入由债券发行企业支付利息时，代扣代缴个人所得税C.基金管理人以发行基金方式募集资金，不征收营业税D.目前，我国证券投资基金买入股票时暂不征收印花税【答案】A50、（）反映一定时期的总体经营成果，揭示企业财务状况发生变动的直接原因。A.资产负债表B.利润表C.现金流量表D.所有者权益变动表【答案】B