交易系统及交易原则1.ppt

交易系统系列讲座1主讲人：李 炎咨询热线咨询热线：15837183109交易系统大纲交易系统大纲一、投资哲学一、投资哲学二、投资理念二、投资理念 三、外汇分析操作思路三、外汇分析操作思路 1、外汇走势分析思路、外汇走势分析思路 2、投资交易的操作思路、投资交易的操作思路四、外汇投资交易原则四、外汇投资交易原则 1、总体原则、总体原则 2、建仓原则、建仓原则 3、持仓原则、持仓原则 4、加仓原则、加仓原则 3、出场原则、出场原则 4、技术分析原则、技术分析原则 5、判断入场机会的原则、判断入场机会的原则五、外汇的投资思想和操作策略五、外汇的投资思想和操作策略 1、投资思想、投资思想 2、操作策略、操作策略 3、逆势操作的限制条件、逆势操作的限制条件 4、开仓策略、开仓策略 5、平仓策略、平仓策略六、外汇实战交易管理系统和六、外汇实战交易管理系统和 风险管理系统风险管理系统 1、低风险措施、低风险措施 2、投资计划的制定、实施和管理、投资计划的制定、实施和管理七、资金管理七、资金管理 1、资金管理原则和措施、资金管理原则和措施 2、资金管理的中心思想、资金管理的中心思想八、投资心理八、投资心理 1、不良的心理表现和解决方法、不良的心理表现和解决方法 2、建立良好的投资心理环境、建立良好的投资心理环境九、实际交易小辞典九、实际交易小辞典 1、实际交易要领、实际交易要领 2、买卖守则、买卖守则十、技术分析及实战应用十、技术分析及实战应用 1、常用的技术工具和指标、常用的技术工具和指标 2、常见的形态和实战操作运用、常见的形态和实战操作运用 3、各技术工具和指标的结合运用、各技术工具和指标的结合运用 4、黄金分割线与通道、趋势线的结合运用、黄金分割线与通道、趋势线的结合运用 5、通道的实际操作方法、通道的实际操作方法十一、外汇市场中各币种的特点十一、外汇市场中各币种的特点 1、外汇交易几大市场的开收盘时刻表、外汇交易几大市场的开收盘时刻表 2、六大币种的特点和主要关注时段、六大币种的特点和主要关注时段十二、如何选择放弃十二、如何选择放弃十三、技术面与基本面的结合十三、技术面与基本面的结合外汇投资体系相关要素 投资哲学 30%心理控制 30%资金管理 20%艰苦训练 15%交易系统 5%投资哲学系统稳健简单统一投资大师的投资哲学巴菲特的投资哲学 1）以稳健的策略投资，确保资金安全。2）资金以平稳、中等的速度增长。索罗斯的投资哲学 大胆假设 小心验证 有风驶尽帆 失误早抽身 系统的几个特点研判方向明确能够相互关联和验证信号明显、操作简单成功的概率相对比较高为什么要建立系统可以避免操作的盲目性可以起到自我提醒和约束的作用能够增强个人的自信心对贪婪、幻想、自负、自卑等人性的负面影响起到约束和规避的作用让操作更趋于客观化稳健是建立系统后的效果。简单是对建立系统后运用的要求，也是建立系统时的主导思想。统一是对系统和操作理念的一致性要求，不要为了追求新奇而轻易的改变，更不能因为骄傲而随自己主观的意愿去行事。投资理念顺势而为顺势而为 流水不争流水不争 大处着眼大处着眼 小处着手小处着手忘记成本忘记成本 坦然进出坦然进出 不急不躁不急不躁 心无盈亏心无盈亏风险第一风险第一 量力而为量力而为 严守纪律严守纪律 勇于改正勇于改正外汇走势分析思路以基本面为指导思想，判断市场趋势。以基本面为指导思想，判断市场趋势。以技术面为操作手段，把握入场时机。以技术面为操作手段，把握入场时机。基本面、技术面相结合，技术面为主导，基本面、技术面相结合，技术面为主导，把握市场行为和交易心理。把握市场行为和交易心理。不同的周期运用不同的技术手段结合运不同的周期运用不同的技术手段结合运用，综合判断。用，综合判断。通过不同的周期的相互验证，来判断外通过不同的周期的相互验证，来判断外汇汇率未来的可能走势。汇汇率未来的可能走势。投资交易的操作思路1、从周线和日线判断趋势寻找重要的支撑、从周线和日线判断趋势寻找重要的支撑和阻力位。和阻力位。2、在价格达到重要的支撑和阻力位时看其、在价格达到重要的支撑和阻力位时看其4小时图中趋势线和指标是否有反转的迹象。小时图中趋势线和指标是否有反转的迹象。3、从小时线中观察其图形形态和指标的背、从小时线中观察其图形形态和指标的背离程度，如果有明确的形态和离程度，如果有明确的形态和K线组合则线组合则可以坚决入场，止损就是形态的前期的高可以坚决入场，止损就是形态的前期的高低点附近。当其突破均线回抽时加仓。低点附近。当其突破均线回抽时加仓。图例1图例2图例3（从13是同一个时间段不同周期的图形）相对于我们的操作方法的操作思想 因为我们的方法最小的参考周期是因为我们的方法最小的参考周期是小时，主要的参考周期是日线，因此在小时，主要的参考周期是日线，因此在我们进场后最少也要等到次日才能有去我们进场后最少也要等到次日才能有去找平仓的理由，只有这样才能与对应的找平仓的理由，只有这样才能与对应的周期相匹配，更能客观的反应我们判断周期相匹配，更能客观的反应我们判断的正确与错误。的正确与错误。黄金交易应当遵守的原则总体原则总体原则1、顺势操作、顺势操作2、严格条件限定下的反转操作、严格条件限定下的反转操作3、合理适当的风险收益比例、合理适当的风险收益比例 4、入场前设定明确的止损位和目标位、入场前设定明确的止损位和目标位5、入场后当日内要坚定自己的判断，除、入场后当日内要坚定自己的判断，除非在次日图形形态出现明显的反方向运非在次日图形形态出现明显的反方向运行信号。行信号。建仓原则1、符合全局观所制定的方向、符合全局观所制定的方向2、至少有两个技术依据支持进场信号、至少有两个技术依据支持进场信号3、建仓的位置必须是周线或日线的重要支撑、建仓的位置必须是周线或日线的重要支撑或阻力位。或阻力位。4、进场前必须给出明确的风险控制点、进场前必须给出明确的风险控制点5、目标要明确，并且符合风险和收益的最小、目标要明确，并且符合风险和收益的最小比例比例1：2。收益和风险的比例小于。收益和风险的比例小于2：1的机会的机会宁愿放弃。宁愿放弃。6、交易的成交价以交易的平均价为准。、交易的成交价以交易的平均价为准。7、增加的仓位不能以交易最终的亏损为代价、增加的仓位不能以交易最终的亏损为代价入场后的持仓原则1、不轻易的挪动止损，除非在小时线中出、不轻易的挪动止损，除非在小时线中出现新的波峰或波谷。现新的波峰或波谷。2、只有在达到目标附近时才考虑平仓，中、只有在达到目标附近时才考虑平仓，中间的任何波动都可以放弃，直到在一天间的任何波动都可以放弃，直到在一天当中图形形态发生实质性的变化。当中图形形态发生实质性的变化。加仓原则 加仓的方向与原来所持头寸的方向加仓的方向与原来所持头寸的方向是一致的，并且原有的头寸是在盈利的是一致的，并且原有的头寸是在盈利的状态下。加仓的位置必须是小时中回调状态下。加仓的位置必须是小时中回调的可能的波峰或波谷的位置，该位置的的可能的波峰或波谷的位置，该位置的判断用均线的支撑或阻力作用与判断用均线的支撑或阻力作用与K线组合线组合形态的结合来完成（在通道中也可以运形态的结合来完成（在通道中也可以运用趋势线的支撑阻力的作用）用趋势线的支撑阻力的作用）图例出局原则1、在长周期中寻找目标，达到目标看其短周期、在长周期中寻找目标，达到目标看其短周期的的K线组合，可以部分或全部平仓。线组合，可以部分或全部平仓。2、在原有趋势的情况下，如果出现反转的信号、在原有趋势的情况下，如果出现反转的信号则全部平仓并反向建立较小的头寸。则全部平仓并反向建立较小的头寸。如果是根据通道入场的理由入场的话，到达通道如果是根据通道入场的理由入场的话，到达通道的上沿便立刻出场（除非入场的位置是日线或周的上沿便立刻出场（除非入场的位置是日线或周线中出现的重要的支撑阻力位，反转或改变原有线中出现的重要的支撑阻力位，反转或改变原有走势格局的可能性比较大，此时可以持有，但要走势格局的可能性比较大，此时可以持有，但要有明确的目标，止损的位置也要相应的挪动，以有明确的目标，止损的位置也要相应的挪动，以保护仓单的安全性。）保护仓单的安全性。）技术分析原则长期形态比短期形态重要长期形态比短期形态重要位置比形态重要位置比形态重要市场方向比位置重要市场方向比位置重要 市场方向市场方向 位置位置 形态形态判断入场机会的原则反转形态的突破为主要投资机会。反转形态的突破为主要投资机会。形态和技术指标的结合运用。形态和技术指标的结合运用。趋势线、趋势线、K线和技术指标背离的配合。线和技术指标背离的配合。趋势线、通道和黄金分割线的结合运用。趋势线、通道和黄金分割线的结合运用。指标的背离和均线、指标的背离和均线、K线组合的运用。线组合的运用。主要的技术指标是均线（中、长期）、主要的技术指标是均线（中、长期）、RSI和和KD等辅助工具，但这些工具在以后的运用中等辅助工具，但这些工具在以后的运用中要逐步去掉，目前只是一种辅助的验证和参考要逐步去掉，目前只是一种辅助的验证和参考工具。工具。黄金的投资思想和操作策略黄金的投资思想和操作策略1、投资分析目标：尽力捕捉收益风险比例、投资分析目标：尽力捕捉收益风险比例较大的投资机会；较大的投资机会；2、投资指导思想：尽量少错，尽量小错；、投资指导思想：尽量少错，尽量小错；3、对巨大盈利机会的态度：、对巨大盈利机会的态度：“可遇而不可可遇而不可求求”。4、寻找获利空间尽可能大的机会、寻找获利空间尽可能大的机会5、放弃小的回调机会（符合反转操作条件、放弃小的回调机会（符合反转操作条件的除外）的除外）投资思想1.进场初期：低风险原则下近距离止损。进场初期：低风险原则下近距离止损。进场初期策略：进场初期策略：“尽量减少伤亡尽量减少伤亡”；2盈利发展阶段：盈利保护下放松止损距离。盈利发展阶段：盈利保护下放松止损距离。中期操作策略：中期操作策略：“以利润搏利润以利润搏利润”；3进场后期：注重入场原则的否定与否。进场后期：注重入场原则的否定与否。后期操作策略：交易未结束不关注利润、不计后期操作策略：交易未结束不关注利润、不计 算盈利，只关注图形形态是否支持持仓的理由算盈利，只关注图形形态是否支持持仓的理由。操作策略逆势操作的限制条件1、周线或日线周期上存在重大阻力，如周线或日线周期上存在重大阻力，如通道的上下轨、前期的高低点、重要的通道的上下轨、前期的高低点、重要的长期均线等；长期均线等；2、“市场平均寿命市场平均寿命”支持趋势反转；支持趋势反转；（在小时线上的中期均线被突破方向发（在小时线上的中期均线被突破方向发生反转）生反转）3、小级别周期上出现明确的反转形态，、小级别周期上出现明确的反转形态，如头肩型、如头肩型、M头或头或W底型等。底型等。开仓策略根据资金量先建立较小的交易头寸，合根据资金量先建立较小的交易头寸，合理建仓，在预期亏损额的情况下计算开理建仓，在预期亏损额的情况下计算开仓量。仓量。初期头寸较合适再加仓。初期头寸较合适再加仓。在已有头寸基础上不能过量加仓。在已有头寸基础上不能过量加仓。仓位的建立要严格遵守资金管理的原则仓位的建立要严格遵守资金管理的原则和方法。和方法。平仓策略达到预期目标价位后平仓（使用形态：明显的达到预期目标价位后平仓（使用形态：明显的通道整理，并在日线上有较多的阻力和支撑。）通道整理，并在日线上有较多的阻力和支撑。）当价格达到目标后逐步平仓（适用范围：走出当价格达到目标后逐步平仓（适用范围：走出通道或平台整理，形成明显的趋势，当小时线通道或平台整理，形成明显的趋势，当小时线里的中期均线的斜率越来越小并趋于水平时可里的中期均线的斜率越来越小并趋于水平时可以采用。）以采用。）当价格剧烈波动并当价格剧烈波动并 达到目标时全线平仓（适用达到目标时全线平仓（适用时机：有重要的数据出现时使用时机：有重要的数据出现时使用.)当达到止损时平仓。当达到止损时平仓。