河南省2023年基金从业资格证之证券投资基金基础知识能力检测试卷B卷附答案.doc

河南省河南省 20232023 年基金从业资格证之证券投资基金基础年基金从业资格证之证券投资基金基础知识能力检测试卷知识能力检测试卷 B B 卷附答案卷附答案单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、假设某基金 2015 年 1 月 5 日的单位净值为 1.3910 元，2015 年 12 月 31 日的单位净值为 1.8618 元。期间该基金曾于 2015 年 4 月 9 日和 8 月 12 日每份额分别派发红利 0.08 元和 0.1 元。该基金 2015 年 4 月 8 日和 8 月 11 日(除息日前一天珀单位净值分别为 1.9035 元和 1.8460 元，规定红利以除息日前一天的单位净值为计算基准确定再投资份额，则该基金在 2015 年的时间加权收益率为（）A.33.85%B.38.52%C.41.51%D.47.72%【答案】D2、无论期限的长短央行票据的交易流通起始日均为（）债券债务。A.登记日当天B.登记日次日C.登记日次工作日D.债券缴款日次日【答案】A3、下列算法交易中，在尽量不造成大的市场冲击的情况下，尽快以接近客户委托时的市场成交价格来完成交易的最优化算法为（）。A.成交量加权平均价格算法B.时间加权平均价格算法C.跟量算法D.执行缺口算法【答案】D4、当技术分析无效时，市场至少符合（）。A.弱势有效市场B.半弱势有效市场C.半强势有效市场D.强势有效市场【答案】A5、我国的基金会计核算细化到了（）。A.年B.日C.季度D.月【答案】B6、目前，我国的基金会计核算均已细化到（）。A.年B.季度C.月D.日【答案】D7、关于债券投资的通胀风险，以下说法错误的是()A.对通胀风险特别敏感的投资者可购买通货膨胀联结债券B.浮动利息债券因其利息是浮动的，因此避免了通胀风险C.大多数种类的债券都是面临通胀风险D.随着物价上涨，债券持有者获得的利息和本金的购买力下降【答案】B8、下列关于夏普比率的说法，错误的是()。A.夏普比率数值越大，代表单位风险超额回报率越高B.夏普比率是对绝对收益率的风险调整分析指标C.夏普比率是针对总波动性权衡后的回报率，即单位总风险下的超额回报率D.夏普比率使用的是系统风险【答案】D9、某投资者买了一张票面年利率为 10%的债券，其名义利率为 10%，若一年中通货膨胀率为 5%，则投资者的实际收益率为（）。A.10%B.15%C.5%D.不确定【答案】C10、债券组合构建需要考虑的因素中，包括（）A.I、II、IVB.I、III、IVC.I、II、IIID.I、II、III、IV【答案】D11、QDII 基金产品起点为（）元人民币。A.100B.1000C.1 万D.10 万【答案】B12、目前，办理摘取前结算业务的系统是（）。A.深圳清算所客户终端系统B.中债综合业务平台C.大连清算所客户终端系统D.债券综合业务平台【答案】B13、下列关于企业年金基金财产的投资范围，说法不正确的是（）。A.长期债券回购B.信用等级在投资级以上的金融债C.信用等级在投资级以上的企业债D.信用等级在投资级以上的可转换债【答案】A14、某可转换债券面额为 1000 元，规定其转换价格为 25 元，则 10000 元债券可转换为（）股普通股票。A.500B.400C.300D.250【答案】B15、（）是指可转债持有者有权在约定的条件触发时按照事先约定的价格将可转债卖回给发行企业的规定。A.转换期限B.转换价格C.赎回条款D.回售条款【答案】D16、（）是指具有实体，可进入流通领域，但并非在零售环节进行销售，具有商品属性，用于工农业生产与消费使用的大批量买卖的物资商品。A.私募股权B.不动产C.大宗商品D.收藏品【答案】C17、关于风险和收益关系，以下表述错误的是（）。A.投资产品的风险高，意味着投资产品的实际收益率高B.投资产品的风险高，意味着投资产品的收益波动大C.金融市场上风险与收益常常是相伴而生的D.投资者承担风险期望得到更高的风险报酬【答案】A18、下列不属于技术分析假定的是（）。A.历史会重演B.市场行为涵盖一切信息C.股价具有趋势性运动规律D.股票的价格围绕价值波动【答案】D19、请计算该组合的加权平均年化收益率是（）。A.6%B.9%C.7%D.8%【答案】B20、下列关于远期合约和期货合约的说法错误的是（）。A.相对远期合约而言，期货合约是标准化合约B.远期合约是指交易双方约定在未来的某一确定的时间，按约定的价格买入或卖出一定数量的某种合约标的资产的合约。C.期货合约是指交易双方签署的在未来某个确定的时间按确定的价格买入或卖出某项合约标的资产的合约D.远期合约也是标准化的合约，但不在交易所交易，而是交易双方通过谈判后签署的【答案】D21、关于股票分析方法，以下表述错误的是（）A.宏观经济指标属于基本面分析对象B.股价变化属于基本面分析对象C.经济周期属于基本面分析对象D.股票内在价值属于基本面分析对象【答案】B22、在没有异常的情况下，中位数和均值中，评价结果更合理和贴近实际的是()。A.均值B.不确定C.无区别D.中位数【答案】D23、（）是指由整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格所造成的风险。A.系统性风险B.非系统性风险C.主动操作风险D.可分散风险【答案】A24、关于互换合约，以下表述正确的是（）。A.利率互换是指两种货币资金不同种类利率之间的交换合约B.利率互换通常伴随本金C.现实生活中较为常见的是货币互换合约和利率互换合约D.货币互换通常是指两种货币资金的本金和利息交换【答案】C25、本质上，回购协议是一种（）。A.证券抵押贷款B.融资租赁C.信用贷款D.金融衍生品【答案】A26、关于短期政府债券的特点，以下表述错误的是（）A.溢价发行B.违约风险小C.利息免税D.流动性强【答案】A27、（）是指经中国人民银行批准可以开展结算代理业务的金融机构法人，受市场其他参与者的委托，为其办理债券结算业务的制度。A.会员管理制度B.公开市场一级交易商制度C.做市商制度D.结算代理制度【答案】D28、开放式基金的分红方式有（）。A.现金分红B.分红再投资C.基金份额分拆D.现金分红和分红再投资【答案】D29、与普通公司债券相比，（）不是可转换债券的特有要素。A.转换价格B.标的股票C.票面利率D.转换期限【答案】C30、每一项不动产在地理位置、产权类型、用途和使用率等方面而言都是独特的，这体现了不动产投资的（）特点。A.异质性B.不可分性C.可分性D.低流动性【答案】A31、关于基金投资交易中的操作风险，以下说法正确的是（）。A.、B.、C.、D.、【答案】D32、投资者的投资境况和需求会随着时间而变，因此有必要至少每()对投资者的需求作一次重新的评估。A.半年B.年C.两年D.季度【答案】B33、夏普比率是用某一时期内投资组合平均()除以这个时期收益的标准差。A.部分收益B.超额收益C.绝对收益D.相对收益【答案】B34、中国外汇交易中心人民币利率互换参考利率不包括（）。A.上海银行间同业拆放利率B.3 年期定期存款利率C.1 年期定期存款利率D.国债回购利率【答案】B35、下列关于 QDII 基金风险管理说法，不正确的是（）。A.相对投资于国内市场的基金，QDII 存在特别的外汇风险、特定市场风险等B.由于 QDII 基金涉及跨境交易，基金申购、赎回的时间要短于国内其他基金C.QDII 基金经理需要特别关注汇率变动可能对基金净值造成的影响，定期评估汇率走向并调整基金持有资产的币别和权重，必要时可采用外汇远期、外汇掉期等金融工具对冲汇率风险D.跨境投资需要考虑当地的资本利得税、代扣所得税、税收征管要求等事项，尤其是美国 FATCA 法案等要求【答案】B36、如果证券 a 与 b 之间的相关系数为 0.63，证券 a 与 c 之间的相关系数为0.75，则两组之间相关性强弱关系为()。A.a 与 c 相关性较强B.无法比较C.相关性强弱相等D.a 与 b 相关性较强【答案】A37、QFII 基金托管人资格规定，每个合格投资者能委托（）个托管人，并可以更换托管人。A.4B.3C.2D.1【答案】D38、关于股权投资基金的非公开募集，以下表述正确的是（）。A.基金管理人可采取线下投资者见面会的方式向非特定对象推介基金产品B.基金管理人可以在知名财经网站的实名论坛上向非特定人群推介基金产品C.基金管理人可以采取在地方媒体（电视或电台等方式）推介基金产品，但不可在国家级媒体推介D.基金管理人可以通过设置特定程序的公司产品主页进行基金推介【答案】D39、依据不同的市场行情，投资者下达的指令不包括（）。A.市价指令B.限价指令C.止损指令D.触价指令【答案】D40、下列关于个人投资者的说法错误的是（）。A.个人投资者是以自然人身份进行投资B.个人投资者的风险承受能力较弱C.个人投资者的投资经验和能力高于机构投资者D.个人投资者可投资的资金量较小【答案】C41、交易员的职责不包括（）。A.执行基金经理制定的交易指令B.向基金经理及时反馈市场信息C.及时在市场异动中作出决策D.以对投资有利的价格进行证券交易【答案】C42、通常，股票型指数基金与所跟踪指数会存在一定的跟踪误差，下列属于跟踪误差托原因的是（）。A.B.C.D.【答案】A43、下列关于债券持有者、优先股股东、普通股股东的清偿顺序,表达正确的是()A.债券持有者先于优先股股东B.普通股股东先于优先股股东C.优先股股东先于债券持有者D.普通股股东先于债券持有者【答案】A44、下列关于马可维茨投资组合分析模型的说法，不正确的是（）。A.投资组合具有一个特定的预期收益率B.期望值度量投资组合收益率的偏离程度C.投资者将选择并持有有效的投资组合，即那些在给定的风险水平下使得期望收益最大化的投资组合，或那些在给定的期望收益率上使得风险最小化的投资组合D.如果两种资产的收益受到某些因素的共同影响，那么它们的波动会存在一定的联系【答案】B45、投资者用于投资的自有资金或证券称为（）。A.担保金B.抵押金C.保证金D.担保证券【答案】C46、下面哪一类投资者属于 QFII 投资者（）。A.被我国相关部门制度安排所允许的符合条件的境内机构投资者B.被我国相关部门制度安排所允许的符合条件的境内职业投资者C.被我国相关部门制度安排所允许的符合条件的境外机构投资者D.被我国相关部门制度安排所允许的符合条件的境外职资者【答案】C47、对于长期投资者而言，应该关注的是（）。A.名义收益率B.资本收益率C.实际收益率D.投资收益率【答案】C48、()又称违约风险，是企业在付息日或负债到期日无法以现金支付利息或偿还本金的风险，严重时可能导致企业破产或倒闭。A.经营风险B.财务风险C.流动性风险D.市场风险【答案】B49、关于投资者效用函数画出的无差异曲线,以下表达正确的是（）。A.同一条无差异曲线上的点所代表的效用水平并不必然相同B.风险厌恶程度高的投资者与风险厌恶程度低的投资者相比,其无差异曲线更加陡峭C.风险厌恶的投资者的无差异曲线是从左上方向右下方倾斜的D.不同的无差异曲线也可以代表相同的效用水平【答案】B50、按基础资产的来源分类，权证可分为（）。A.认股权证和备兑权证B.价内权证和价外权证C.认购权证和认沽权证D.美式权证、欧式权证、百慕大权证等【答案】A