江苏省2023年初级银行从业资格之初级风险管理押题练习试卷B卷附答案.doc

江苏省江苏省 20232023 年初级银行从业资格之初级风险管理押年初级银行从业资格之初级风险管理押题练习试卷题练习试卷 B B 卷附答案卷附答案单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、（2018 年真题）下列不属于商业银行市场风险的是（）。A.结算风险B.汇率风险C.商品价格风险D.利率风险【答案】A2、（）可以说是概率论与数理统计中最重要的一个分布，同时也是在金融研究中运用最为广泛的一个分布，在金融风险管理中，很多随机变量的概率分布都可以运用他描述或近似描述。A.二项分布B.泊松分布C.均匀分布D.正态分布【答案】D3、下列关于声誉风险管理的说法，不正确的是()。A.声誉危机管理规划给商业银行创造了价值B.努力建设学习型组织不是声誉风险管理体系的内容之一C.声誉风险通常与信用、市场、操作、流动性等风险交叉存在、相互作用D.保持与媒体的良好接触有助于改善商业银行声誉风险管理的操作实践【答案】B4、A 公司 2010 年流动资产合计 500 万元，其中存货 80 万元，预付账款 20 万元，应收账款 40 万元，流动负债合计 400 万元，则该公司 2010 年速动比率为（）。A.1.25B.1.15C.1D.0.9【答案】C5、经风险调整的资本收益率(RAROC)的计算公式是（）。A.RAROC=(收益-预期损失)非预期损失B.RAROC=(收益-非预期损失)预期损失C.RAROC=(非预期损失-预期损失)收益D.RAROC=(预期损失-非预期损失)收益【答案】A6、假设下列银行贷款的债务人为同一客户，则这几种贷款中风险最大的是（）。A.贷款金额为 1000 万元且无任何担保B.贷款金额为 2000 万元且可收回率为 40C.贷款金额为 1100 万元且有保证担保D.贷款金额为 2200 万元且可收回率为 50【答案】B7、从商业银行风险管理部门设置情况看，普遍做法是按照“三道防线模式”划分风险管理职责，设置风险管理部门。下列不属于“三道防线模式”的是（）。A.前台业务部门B.风险管理职能部门C.人力资源管理部门D.内部审计【答案】C8、以下关于账面资本的说法，不正确的是（）。A.账面资本与银行风险并无关系B.账面资本是银行资产负债表中资产减去负债后的余额，即所有者权益C.账面资本是银行实际拥有的资本D.账面资本包括普通股股本/实收资本、资本公积、盈余公积、未分配利润、投资重估储备、一般风险准备等【答案】A9、()是国内企业/机构类业务最重要的部分，也是国内商业银行最主要的商业银行业务。A.柜台业务B.个人信贷业务C.法人信贷业务D.资金交易业务【答案】C10、以下选项中，不属于方差协方差法的缺点的是（）。A.对于非线性产品估值准确性较低B.对于期权类产品，VaR 值准确性较低C.计算效率较低D.结果解释说明较难【答案】C11、商业银行通常采用定期的自我评估的方法来检验战略风险管理是否有效实施，定期通 常是指（）。A.每天B.每月C.每周D.每年【答案】B12、（2018 年真题）在正常市场条件下，下列资产负债匹配方式中，流动性风险最低的是（）。A.负债以公司机构存款为主，资产以中短期贷款为主B.负债以公司机构存款为主，资产以中长期贷款为主C.负债以循环发行的短期债券为主，资产以中长期贷款为主D.负债以零售客户存款为主，资产以中短期贷款为主【答案】D13、商业银行同样面临诸如产品研发失败、系统建设失败、进入新市场失败、兼并收购失败等风险，描述的是（）。A.品牌风险B.项目风险C.行业风险D.竞争对手风险【答案】B14、根据正常贷款迁徙率的计算公式，在其他条件不变的情况下，下列说法错误的是（）。A.期初正常类贷款余额越多，正常贷款迁徙率越低B.期初正常类贷款期间减少金额越多，正常贷款迁徙率越低C.期初正常类贷款中转为不良贷款的金额越多，正常贷款迁徙率越高D.期初关注类贷款中转为不良贷款的金额越多，正常贷款迁徙率越高【答案】B15、以下关于声誉风险管理的最佳实践操作的说法，正确的是（）。推行全面风险管理理念，改善公司治理，并预先做好防范危机的准略；确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理。建立严密的声誉风险管理制度，主要以基层工作人员的良好执行为基础。A.只有B.只有C.和D.、【答案】C16、将拟建工程项目的整个建造过程分解成若干个施工过程，然后按照一定的施工顺序，各施工过程或施工段依次开工、依次完成的一种施工组织方式是（）。A.依次施工B.平行施工C.流水施工D.不清楚【答案】A17、假设商业银行当年将 100 个客户的信用等级评为 BB 级，第二年观察这组客户。发现有 3 个客户违约，则 3代表()。A.违约频率B.不良贷款率C.违约损失率D.违约概率【答案】A18、下列不属于商业银行监事会履行监督评价职责事项的是（）。A.监督董事会和高级管理层加强风险管理、完善内部控制所做的工作B.监督董事会和高级管理层在资本管理和资本计量高级方法管理中的履职情况C.监督商业银行风险管理部门在风险管理中的工作情况D.监督董事会和高级管理层在风险管理方面的履职尽责情况【答案】C19、认为银行的公共性质在于提供广泛的金融服务，对整个国民经济具有深刻的、连续的影响，这种观点属于()。A.利益冲突论B.债权保护论C.银行风险论D.公共性质论【答案】D20、大规格风管是指矩形风管边长大于（）的。A.2500mmB.2400mmC.2000mmD.1500mm【答案】A21、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产 A=900 亿元，负债 L=800 亿元，资产久期为 DA=6 年，负债久期为 DL=3 年，根据久期分析法，如果年利率从 55上升到 6，则利率变化将使商业银行的整体价值（）。A.增加 14.22 亿元B.增加 14.63 亿元C.减少 14.22 亿元D.减少 14.63 亿元【答案】C22、银行监管的首要环节是（）。A.非现场监管B.市场准入C.现场检查D.信息披露【答案】B23、以下不属于风险限额作用的是（）。A.控制最高风险水平B.降低流动性风险C.提供风险参考基准D.满足监管要求【答案】B24、楼板、屋面等横向平面上，短边尺寸等于或大于 25cm 的口，以及墙体等竖向平面上高度等于或大于（）cm，宽度大于（）cm 的口为洞。A.7550B.10050C.10045D.7545【答案】D25、在商业银行的经营过程中，决定其风险承担能力的最重要因素是()。A.盈利能力和流动性管理水平B.盈利能力和风险管理水平C.资本金规模和流动性管理水平D.资本充足率水平和风险管理水平【答案】D26、下列关于资本监管的说法，错误的是（）。A.商业银行的核心资本具备两个特征：一是应能够不受限制地用于冲销商业银行经营过程中的任何损失；二是随时可以动用B.按照商业银行资本充足率管理办法，商业银行资本充足率不得低于 8%，核心资本充足率不得低于 4%C.未分配利润属于核心资本D.少数股权属于附属资本【答案】D27、假设商业银行持有资产组合 A，根据投资组合理论，下列哪种操作降低该组合风险的效果最差（）。A.卖出 50%资产组合 A，持有现金B.卖出 50%资产组合 A，用于购买与资产组合 A 的相关系数为 0 的资产组合 YC.卖出 50%资产组合 A，用于购买与资产组合 A 的相关系数为+0.8 的资产组合 XD.卖出 50%资产组合 A，用于购买与资产组合 A 的相关系数为-0.5 的资产组合 Z【答案】C28、若其他条件保持不变，下列关于商业银行利率风险的说法，正确的是()。A.资产以固定利率为主，负债以浮动利率为主，则利率上升有助于增加收益B.发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险C.购买票面利率为 3%的国债，当期资金成本为 2%，则该交易不存在利率风险D.以 3 个月 LIBOR 为参照的浮动利率债券，其债券利率风险增加【答案】B29、外汇（）是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法。A.缺口分析B.敞口分析C.情景分析D.久期分析【答案】B30、假设某企业信息评级为 B，对其项目贷款的年利率为 10%。根据历史经验，企业违约后此类项目贷款的回收率平均为 30%。若同期信用评级为 AAA 企业的同类项目贷款年利率为 5%，则根据 KPMG 风险中性定价模型，该信用评级为 B企业的 1 年期违约概率约为（）。A.8%B.5%C.7%D.6.5%【答案】D31、由于汇率不利变动或货币贬值，导致债务人持有的本国货币或现金流不足以支付其外币债务的风险是()。A.转移风险B.主权风险C.传染风险D.货币风险【答案】D32、根据报告的使用者不同，风险报告可分为()。A.内部报告和综合报告B.内部报告和外部报告C.综合报告和专题报告D.综合报告和外部报告【答案】B33、（2018 年真题）下列不属于商业银行获取资金，满足流动性需求快捷通道的是（）。A.债券市场交易B.货币市场拆借C.公开市场操作D.股票市场交易【答案】D34、（2021 年真题）下列不属于商业银行流动性应急机制中预警信息的是（）A.银行股票价值大幅上涨B.资产规模急剧扩张C.资产质量恶化D.银行评级下调【答案】A35、下列是市场准入应该遵循的原则的是()A.便民B.合理C.守法D.诚信【答案】A36、假定组合经理购买了 1 年期面值$100M 的风险债券。为了对债券发行者不会全额支付的信用风险进行套期保值，债券持有者会购买该发行公司的等值信用违约头寸。如果风险公司的价值是$80M，因此，该风险债券的收益为（），那么（）。A.$80M，信用违约头寸的收益为 0，因为它已经处于期权虚值状态B.$80M，信用违约头寸的收益为$20MC.$80M，信用违约头寸的收益为$80MD.$80M，信用违约头寸的收益为$100M【答案】B37、某公司年初速动资产为 1395 万元，流动负债为 1240 万元。则该公司速动比率为（）。A.1.5B.3.1C.1.43D.1.13【答案】D38、利用警兆指标合成的风险指数进行预警的方法是（）。A.黑色预警法B.红色预警法C.指数预警法D.统计预警法【答案】C39、风险是指（）。A.损失的大小B.损失的分布C.未来结果的不确定性D.收益的分布【答案】C40、商业银行建立了一套科学的授信限额管理系统，能够根据客户信息合法授予限额，则在其他条件相同的情况下，该系统不可能发生的情形是()。A.客户所有者权益越高，限额越高B.客户历史信誉状况越好，限额越高C.客户信用等级越高，限额越高D.客户资产负债率越高，限额越高【答案】D41、（2018 年真题）（）是银行宏观审慎监管的核心。A.风险监管B.资本监管C.风险识别D.风险计量【答案】B42、经济资本的重要意义在于强调资本的(?)，即占用资本来防范风险是需要付出成本的。A.有偿占用B.风险溢价C.价格补偿D.边际收益【答案】A43、下列属于商业银行客户风险内生变量中盈利能力指标的是（）。A.利息保障倍数B.股利发放率C.总资产周转率D.权益增长率【答案】B44、假设某银行在 2006 会计年度结束时，其正常类贷款为 30 亿元人民币，关注类贷款为 15 亿元人民币，次级类贷款为 5 亿元人民币，可疑类贷款为 2 亿元人民币，损失类贷款为 1 亿元人民币，则其不良贷款率为（）。A.15%B.12%C.45%D.25%【答案】A45、在信用风险管理过程中，商业银行需要使用反映客户盈利能力、营运能力、资产流动性等情况的财务指标来进行客户信用风险识别，以下各财务比率不属于盈利能力指标的是()。A.资产周转率B.总资产收益率C.销售净利率D.净资产收益率【答案】A46、先进的风险管理理念不包括(?)。A.商业银行对不了解或无把握控制风险的业务，应勇于挑战，敢为人先B.风险管理水平体现商业银行的核心竞争力，是创造资本增值和股东回报的重要手段C.风险管理的目标不是消除风险，而是通过主动的风险管理过程实现风险与收益的平衡D.风险管理战略应纳入商业银行的整体战略之中，并服务于业务发展【答案】A47、商业银行产品主管部门要根据风险识别和评估情况，在新产品业务研发和投产过程中通过实施系统控制、建立完善配套业务制度、规范操作流程、强化人员培训等方式全面落实各项风险防控措施，在新产品业务投产前和投产后消除风险隐患，确保风险管理实效。这体现了新产品业务风险管理的()原则。A.有效性B.全面性C.适应性D.统筹性【答案】A48、（2020 年真题）根据对交易账簿的定义，下列不属于交易账簿中的金融工具和商品头寸需满足的条件的是（）。A.能够完全对冲以规避风险B.交易方面不受任何限制，可以随时平盘C.能够准确估值，且公允价值变动不计入当期损益D.能够进行积极的管理【答案】C49、（2018 年真题）根据监管要求，下列不属于第二支柱核心内容的是（）。A.资本规划B.压力测试C.风险评估D.信息披露【答案】D50、（2020 年真题）我国监管规定商业银行并表和未并表的杠杆率均不得_，比巴塞尔委员会规定的_个百分点。（）A.低于 3%，高 1B.低于 4%，高 1C.高于 3%，低 0.5D.高于 4%，低 0.5【答案】B多选题（共多选题（共 2020 题）题）1、一般而言，专家系统在分析信用风险时主要考虑的因素方面，属于与借款人有关的因素是（）。A.声誉B.杠杆C.收益波动性D.经济周期E.宏观经济政策【答案】ABC2、下面各项中关于远期和期货的说法正确的是（）。A.远期合约是非标准化的，期货合约是标准化的B.远期合约是在确定的未来时间按确定的价格购买某项资产的协议C.远期合约一般在交易所交易，期货合约一般通过金融机构或经纪商柜面交易D.远期合约的流动性较差，而期货合约的流动性较好E.期货合约可以在确定的未来时间按不确定的价格购买某项资产的协议【答案】ABD3、限额领料依据有（）。A.正确的工程量B.现行的施工预算定额或企业内部消耗定额C.施工组织设计D.工程变更单E.现场情况及货源供应情况确认答案【答案】ABCD4、使用内部模型评价借款人的违约概率，常用的方法包括（）。A.专家判断法B.历史违约经验C.统计模型D.外部评级映射E.情景模拟法【答案】BCD5、资产证券化可以分为()。A.资产支持债券B.住房抵押贷款证券C.消费贷款支持证券D.企业贷款支持证券E.其他贷款支持证券【答案】AB6、给水立管管卡安装，层高小于或等于 5m 时，每层须安装（）。A.1 个B.2 个C.3 个D.4 个【答案】A7、下列关于久期分析法的说法，正确的有(?)。A.久期缺口用来衡量利率变化对商业银行某个时期流动性状况的影响B.当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大C.当久期缺口为零时，利率变动对商业银行的流动性没有影响D.当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，流动性就减弱E.当久期缺口为负值时，如果市场利率上升，流动性就减弱【答案】ABCD8、商业银行的授信审批和信贷决策一般遵循（）原则。A.展期重审原则B.统一考虑原则C.公平竞争的原则D.后续监督原则E.审贷分离原则【答案】AB9、操作风险可分为人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件四大类别，其中外部事件方面的表现包括()。A.职员欺诈B.外包商不履责C.外部欺诈D.交通事故E.自然灾害【答案】BCD10、施工成本控制的依据包括以下内容（）。A.工程承包合同B.施工组织设计、分包合同文本C.进度报告D.施工成本计划E.工程变更确认答案【答案】ACD11、信访人对复查意见不服的，可以自收到书面答复之日起（）日内向复查机关的上一级行政机关请求复核。A.15B.30C.45D.60【答案】B12、与出让、租赁和作价出资(入股)方式相比，经国家授权经营在国有建设用地使用权权利取得时（）。A.不必向国土资源行政部门申请登记B.不需进行权属审核C.不必支付任何费用D.不是由省级国土部门核发证书，而是由国土资源部直接下发【答案】C13、下列关于因果分析模型的说法，不正确的有（）。A.由威尔逊开发B.用于分析检验损失事件与风险诱因C.是定性分析D.运用了 VaR 技术对操作风险进行计量E.不能确定哪一种或哪些因素与风险具有最高的关联度【答案】C14、商业银行外包活动存在下列()情形的，银行业监督管理机构可以要求商业银行纠正或采取替代方案，并视情况予以问责。A.违反相关法律、行政法规及规章B.存在重大风险隐患C.存在一般风险隐患D.违反本机构风险管理政策、内控制度及操作流程等E.其他认定的情形【答案】ABD15、下列属于商业银行流动性风险原则的有()。A.保障性B.流动性C.安全性D.效益性E.竞争性【答案】BCD16、良好的银行公司治理应具备的特征有（）。A.银行内部有效的制衡关系和清晰的职责边界B.完善的内部控制和风险管理体系C.科学的激励约束机制D.与股东价值相挂钩的有效监督考核机制E.先进的管理信息系统【答案】ABCD17、商业银行的流动性管理应急计划中应当包括()等方面的内容。A.制定在危机情况下对资产和负债的处置措施B.弥补现金流量不足的工作程序C.如何维持良好的公共关系，树立积极的公众形象D.如何处理与利益持有者之间的关系E.明确在危机情况下各部门的分工和应采取的措施【答案】ACD18、企业在作出解聘或开除决定时，要保证（）原则。A.效益B.公平C.慎重D.满意【答案】B19、以下不属于安全“四口，是指（）。A.楼梯口B.电梯井口C.预留洞口D.门窗洞口【答案】D20、商业银行贷款重组是当债务人因种种原因无法按原有合同履约时，商业银行为了降低客户违约引致的损失而对原有贷款结构进行调整、重新安排、重新组织的过程，属于原有贷款结构的是（）。A.贷款期限B.贷款金额C.贷款汇率D.贷款人信用E.贷款费用【答案】AB